ЧТО ТАКОЕ СКОЛЬЗЯЩАЯ СРЕДНЯЯ НА ГРАФИКЕ В ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Содержание страницы:

Скользящие средние

Доброго времени суток. Сегодняшний видео-урок относится к категории “форекс для начинающих” и суровые профи трейдинга вряд ли услышат здесь что-то новое. В комментариях меня несколько раз просили рассказать о, казалось бы, банальном индикаторе Скользящая Средняя (moving average). Многим новичкам непонятно: какой вид скользящих средних и с каким периодом использовать. В этом уроке я постарался в максимально доступной форме объяснить принципы работы со скользящими средними при торговле на форекс.

Здравствуйте. Сегодня мы познакомим вас с понятием скользящей средней. Это один из старейших технических индикаторов и, пожалуй, самый популярный и наиболее часто используемый, так как на его основе строится огромное множество других индикаторов.

Скользящая средняя представляет собой не что иное, как среднюю цену валютной пары, в случае с Форексом – за определенный промежуток времени, выраженный в количестве свечей, баров. К примеру, нанесем на график красным цветом скользящую среднюю с периодом 8.

Она отображает среднее значение цены за последние 8 свечей. Естественно, когда проходит 8 свечей, она убирает из своих расчетов первую свечу и начинает расчет со второй по девятую. Если мы зададим период не 8, а 21, то будет рассчитываться средняя цена валютной пары за последние 21 свечек.

Таким образом, мы можем увидеть общее направление, которое выглядит несколько более сглаженным, более явным, нежели обычный график. В целом, принято считать, что если цена находится выше скользящей средней, то это тренд вверх, если ниже скользящей средней – значит, тренд вниз. При этом, чем выше период у скользящей средней, тем более долгосрочен тренд. Допустим, с периодом скользящей средней 21 мы можем сказать, что если цена находится выше нее, то это достаточно краткосрочный тренд вверх.

Если же период скользящей средней будет намного больше,допустим 200, и цена окажется выше скользящей средней с периодом 200, то мы можем сказать, что имеет место серьезный тренд вверх. Если же цена находится ниже скользящей средней с большим периодом (например, 200), то мы понимаем, что имеет место довольно-таки серьезный тренд вниз.

Иными словами, чем больше период скользящей средней, тем более она неповоротлива, так как ей приходится рассчитывать среднее значение за последние свечи (в нашем случае 200). Это очень много. И, соответственно, чем больше период скользящей средней, тем большее значение она имеет в долгосрочном плане.

Существует несколько видов скользящих средних. Когда вы наносите индикатор на график, вам предлагают выбрать период, сдвиг – если, к примеру, вам нужно сдвинуть скользящую среднюю чуть ниже или чуть выше, сделать две скользящие средние и таким образом построить канал. Но обычно сдвиг используют редко. Далее мы можем выбрать, к какой части свечи применить скользящее среднее, то есть среднее чего будет рассчитываться. По умолчанию рассчитывается среднее цены закрытия, Close.

Можно сделать так, чтобы рассчитывалось среднее значение открытия, средняя точка High, высшая точка свечи, низшая точка – Low, можно рассчитывать среднее от средней точки свечи и т. д. Кроме того, мы можем выбрать цвет, толщину линии, какой она будет – пунктирной или пунктирно-точечной.

Существует несколько видов скользящих средних. Первая – простая, экспоненциальная, сглаженная и взвешенная (линейно-взвешенная, если быть точным, но обычно просто говорят – взвешенная). На нашем графике отображена простая скользящая средняя. Давайте нанесем на график экспоненциальную среднюю с периодом поменьше, не 200, а 21, красного цвета. Для сравнения нарисуем растущую скользящую среднюю с таким же периодом, но синего цвета. Итак, синяя у нас простая, с периодом 21, а красная – экспоненциальная с периодом 21. В чем же разница?

Экспоненциальная средняя придает большее значение последним данным. В нашем случае она по убывающей присуждает значения от последнего бара.

Последний бар получает наибольшую значимость. Дальше, вплоть до 1 из 21 баров, уменьшается значимость, и средняя экспоненциальная становится менее чувствительной. На последнем баре она наиболее чувствительна и менее чувствительна на предпоследнем и так далее, вплоть до самого первого бара (в зависимости от того, какой вы выставили период).

Простая скользящая средняя присуждает одинаковую значимость и последнему бару, и первому. Поэтому экспоненциальные средняя чуть быстрее реагирует на изменения, которые происходят на последнем баре нашего графика. И по этой причине его используют намного чаще, чем простую скользящую среднюю. Как правило, для небольших периодов используется экспоненциальная средняя скользящая.

А вот для более длинных периодов – 200, 265 – вполне можно использовать простую скользящую среднюю, так как разница между ней и экспоненциальной будет незначительна. Давайте добавим еще одну скользящую среднюю, на этот раз взвешенную, с таким же периодом, 21, и сделаем ее темно-зеленой. Эта средняя взвешенная с таким же периодом, 21, как наши предыдущие линии. Она у нас линейно-взвешенная.

Чем отличается линейно-взвешенная средняя от простой экспоненциальной? Это, если можно так выразиться, другая версия скользящей средней экспоненциальной. Она несколько по-другому распределяет значимость баров, но также придает особую значимость последнему бару и присуждает барам отличные весы. Если у экспоненциальной средней значимость баров уменьшается более плавно, то у линейной взвешенной, скользящей средней, значимость баров уменьшается более выраженно, так как она присуждает весы различным барам, n.

Если, допустим, у нас последний бар – 4n, предпоследний – 2n, следующий бар – n, дальше – n, поделенная на два. То есть она более резкая, более зависима от колебаний цены. По этой причине она не очень популярна, и потому скользящую среднюю линейную взвешенную используют крайне редко.

И последний тип исчисления, который у нас остался, – сглаженная скользящая средняя, Smoothed moving average. Отметим ее на графике золотым цветом. Хотя, как мы видим, у золотой сглаженной скользящей средней период такой же, как и у предыдущих – простой, взвешенной скользящей средней, но золотая скользящая средняя сглаженная выглядит так, как будто она имеет больший период, хотя периоды во всех наших вычислениях одинаковые.

Почему это происходит? Сглаженная скользящая средняя находится между простой скользящей средней и экспоненциальной. Но в то же время, если простая скользящая средняя учитывает каждый раз только определенный период времени, который мы установили (в нашем случае – 21 бар), то сглаженная скользящая средняя хоть и учитывает тот период времени, который мы установили, но в том числе она принимает в расчет и предыдущие бары, которые находятся как бы за пределами того периода, который мы выставили, – в нашем случае это 21. Эта скользящая средняя рассматривает и предыдущие бары, учитывает их, но придает им все меньше и меньше значения по мере того, как они отдаляются от настоящего момента. Таким образом, мы получаем более сглаженный вариант, который подходит для выявления каких-либо долгосрочных трендов. Соответственно, желательно задавать более продолжительный период.

Из этого следует, что сглаженная скользящая средняя автоматически увеличивает тот период, который мы выставили в настройках, и таким образом получается более неподвижной, чем другие виды скользящих средних. Она используется очень редко. В своей практике я практически не встречался с тем, чтобы ее использовали. Тем не менее, эта информация может быть небесполезной.

Какой же вид скользящей средней использовать? Чаще всего трейдеры предпочитают иметь дело с экспоненциальной скользящей средней, а для более длинных периодов – использовать простую скользящую среднюю. Про остальные виды можно забыть.

Следует понимать, что чем больше период, тем более неподвижна средняя и тем больше значения она имеет, если цена все-таки до нее добралась и пересекла или, допустим, была снизу, а стала сверху. Какие периоды стоит использовать в торговле? Чаще всего – короткие средние, которые используют трейдеры, это 8 и 21. Длинные скользящие средние – 150, 365, 200. Давайте все их нанесем на график.

Нужно помнить, что чем больше период скользящей средней, тем менее она поворотлива, тем большее нужно движение цены, чтобы она изменила свое направление, развернулась. Как же мы можем использовать скользящие средние в торговле? В классических книгах по трейдингу чаще всего рассматривается понятие «пересечение» – когда быстрая скользящая средняя (например, 8-я скользящая средняя желтая) пересекла красную, это означает покупку.

Или наоборот, быстрая скользящая средняя сверху вниз пересекла медленную – например, 8-я скользящая средняя пересекла 21-ю скользящую среднюю. Это сигнал на продажу. Чаще всего использование скользящих средних рассматривается как их пересечение. В целом, считается, что такой подход устарел. Так как рынок стал менее трендовым, очень много шумихи, движения вверх-вниз.

И когда линии пересеклись, то зачастую бывает слишком поздно покупать или продавать, так как они следуют за ценой и запаздывают, то есть дают сигнал, когда тренд уже потерял свою первоначальную силу. И когда вы купите, цена может продвинуться совсем немножко, а затем наступит разворот. Таким образом, пересечение скользящих средних как сигнал к открытию позиций использовать не стоит.

Мы можем считать это неким подтверждением логики нахождения нашего тренда. Допустим, мы смотрим на график и думаем, что сейчас с трендом. Долгосрочная шла вверх, и в каком-то месте произошло движение вниз. Смотрим, как пересеклись некоторое время назад скользящие средние – и можем в целом сказать, что имеет место тренд вниз.

То есть пересечение скользящих средних может использоваться нами как некий дополнительный фильтр для принятия решений о текущем тренде, который присутствует на рынке, и, соответственно, для открытия дополнительных позиций по другим нашим сигналам. Также мы можем использовать угол наклона нашей линии. Чем более он крутой, тем более силен тренд. Соответственно, это применяется для скользящих средних с большим периодом, от 20 и выше. Чем он выше, чем круче угол наклона скользящей средней, тем сильнее тренд.

Как вы можете видеть на графике, цена к некоторым скользящим возвращается, тестирует их и таким образом и отталкивается от них, продолжая старый тренд. Таким образом, мы можем рассматривать скользящие средние как некий динамический уровень поддержки сопротивления, динамические трендовые линии, постоянно следующие за ценой. Если образовался сигнал от скользящей средней с периодом 89, то мы вполне можем использовать это как сигнал на вход позиции.

Если нет никакого резонансного уровня поблизости, но есть скользящая средняя с периодом больше 20, то мы вполне можем ее использовать как какой-то уровень, а при наличии дополнительного сигнала предположить, что цена от него оттолкнулась, и рассчитывать на продолжение тренда, который имел место ранее.

Можно выставлять стоплоссы за пределами скользящей средней и передвигать их по мере сближения с ценой, можно использовать скользящие средние как некий сигнал для выхода или закрытия некоторой позиции. Пересечения скользящих средних для входа позиций использовать не стоит, а вот для выхода – вполне. Если у вас долгосрочные сделки, то как только скользящие средние с небольшими периодами пересекутся, закрывайте сделку и тем самым находите точку окончания текущего тренда.

Допустим, вы ее продали, а после того как 8 и 21 пересеклись, закрывайте сделку и выходите из позиции. Если вдруг произошел пробой скользящей средней и вы еще не знаете, будет это ложный пробой или нет, то чем дольше цена находится выше или ниже скользящей средней, то тем больше вероятность, что тренд сменится.

Допустим, если это одна свеча, то вероятность маленькая, а когда появляется вторая, третья, четвертая за пределами скользящей средней, то мы можем предполагать, что, скорее всего, тренд сменится. Но здесь, опять же, все зависит от периодов скользящих средних. Как я уже упоминал, чем выше период, тем более значима скользящая средняя, тем больше значения она имеет.

В уроке я не упоминал о формулах, по которым рассчитываются различные типы(методы) скользящих средних. Почему? Я считаю, что обычному трейдеру, такому как я и вы, формулы построения индикатора не так интересны, как его назначение и способы использования в торговле. Ведь далеко не все знают как работает телевизор или микроволновка, и это совсем не мешает нам пользоваться этими приборами. Если вам все же нужны формулы всех типов скользящих средних, представленных в Metatrader 4, то вы можете найти их в справке о программе, нажав F1 внутри терминала.

Скользящая средняя

Чтобы понять, что такое средняя скользящая (некоторые трейдеры называют ее еще мувингами, MA , от англ. – moving average ), достаточно вспомнить школьный курс математики. Среднее арифметическое вычисляется путем деления суммы слагаемых на их количество. Если в качестве каждой переменной подставить стоимость торгового инструмента (цену открытия или цену закрытия торгового дня), можно вычислить стоимость актива за предыдущие n дней. Но график любого актива постоянно растет или падает. Если постоянно пересчитывать стоимость за n дней, итоговая цифра будет меняться. Совместив эти значения, мы увидим график, напоминающей сглаженный график стоимости самого актива. Эта волнистая линия и есть скользящая средняя. Формула ее простой модификации математическим языком выглядит как

где n – период (например, количество дней за которые производится расчет), t – текущий период (день или час), P – стоимость актива.

До появления компьютеров такие расчеты приходилось делать вручную, но сегодня торговые терминалы имеют встроенный индикатор moving average , для открытия которого достаточно задать параметры (тип MA , период, таймфрейм) и нажать кнопку «добавить».

Есть несколько типов moving average , в которых различные (по времени или размеру) значения могут влиять сильнее, чем более ранние или меньшие: взвешенная скользящая средняя, экспоненциальная скользящая средняя. В среде спекулянтов нередко возникают споры, какой алгоритм расчета MA выгоднее использовать.

Что показывает индикатор скользящая средняя

Простая скользящая средняя демонстрирует, на сколько изменилась стоимость торгового актива за последнее время. Благодаря тому, что этот индикатор сглаживает «рыночный шум», у трейдера появляется лучшее понимание направления тренда. Обычно SMA несколько запаздывает. И чем больше период расчета, тем больше это запаздывание. Но по мере увеличения интервала, точки входа и закрытия сделок становятся более точными, а ложные сигналы лучше отсеиваются. Метод скользящей средней форекс-трейдеров обычно строится на применении нескольких moving average с разными периодами.

Благодаря этому индикатору можно получить информацию по:

  • направлению и силе трендового движения;
  • ожидаемому развороту тренда;
  • закреплению цены инструмента на новом уровне (для отсеивания ложных пробоев).

Как использовать стратегии скользящих средних на Форекс

Скользящая средняя используется и с иными формулами и методиками, особенно теми, что ориентированы на открытие сделок по тренду:

Название стратегии

Короткое описание

Торговля на пересечении MA с графиком инструмента.

Как только график валютной пары оказался выше MA , открывается покупка. В случае снижения курса валюты ниже moving average , открывается продажа.

Пересечение двух или нескольких мувингов.

Как только «медленный» мувинг оказывается выше «быстрого», открывается покупка. В обратном случае следует рассматривать продажи.

Подтверждение начала новой волны

Сторонники волновой теории Эллиотта могут применять MA для определения порядкового номера текущей волны. При правильном выборе периода, пересечение графиком индикатора МА говорит о начале новой волны.

Торговля на возврат цены к EMA

В некоторых видах торговли «против тренда» также может успешно применяться скользящая средняя. Пример – стратегия, основанная на открытие продажи в тот момент, когда текущая цена слишком сильно превысит moving average . В качестве TP может быть выставлено текущее значение мувинга, а в качестве отметки Stop Loss – его предыдущий максимум.

Многие сигналы, полученные по данной методике, окажутся ложными. Даже идеальные настройки не гарантируют успеха в сделке. Особенно часто ложные сигналы возникают в период возросшей волатильности – показатель инфляции, данные о росте ВВП, учетная ставка ФРС могут вызвать резкие движения на графике, после которых направления MA будет искажено. Лучше пользоваться мувингами на крупных таймфреймах (начиная от H 4) и строить торговую систему на «медленных» экспоненциальных МА.

Эффективность метода скользящей средней на Форекс

Форекс стратегия скользящих средних проста в понимании. Нет необходимости изучать целую науку теханализа, если применять в торговле такие способы как торговля при пересечении быстрой и медленной MA . Но эффективность этой стратегии считается небольшой. Скользящая средняя индикатор запаздывающего типа. Это значит, что рост и падение moving average происходит с опозданием от реального графика. Когда трейдер видит на индикаторе EMA начало тренда, на самом деле он уже идет. Это может привести к запоздалому открытию и закрытию сделок. Поэтому желательно дополнять moving average опережающими индикаторами: стохастик или RSI .

Эффективность этого индикатора зависит от правильно подобранных настроек – вида формулы (простая, модифицированная), периода и таймфрейма, на котором ведется торговля. Выбор нужных параметров требует опыта и многочисленных экспериментов. В связи с этим, новичкам не следует применять мувинги на торговых депозитах без тестирования. Для этой цели есть демо-счета, конкурсы на форекс без стартового взноса и другие бесплатные опции. Переходить на реальные деньги следует лишь при подтверждении эффективности выбранной стратегии.

Выводы

Скользящая средняя – форекс -индикатор, который отображает изменение средней стоимости актива или валютной пары. Трейдеры применяют как простую, так и модифицированные версии moving average , формулы которых отличаются. Некоторые торговые системы основаны только на мувингах, другие – используют комбинацию МА и опережающих индикаторов.

Скользящая средняя: как пользоваться индикатором EMA

FAQ по экспоненциальной скользящей средней (EMA

  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteForex. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteForex и бонус зачислится одновременно с депозитом.
  • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Нет возможности читать нас каждый день? Получайте свежие статьи на вашу электронную почту.

Написал

Я попробую применить полученные знания на демо-счете, доступном без регистрации

Покажите мне графики валют и как цена на рынке двигается в реальном времени

Я хочу начать копировать сделки профессиональных трейдеров на мой счет

Я готов начать зарабатывать на финансовых рынках и хочу открыть торговый счет

    LiteForex в ВКонтакте

Предупреждение о рисках: Торговля на финансовых рынках сопряжена с риском. Контракты на разницу («CFDs») являются сложными финансовыми инструментами, используемыми для маржинальной торговли. Торговля CFD имеет высокий уровень риска, так как кредитное плечо может работать как в Вашу пользу, так и против Вас. Вследствие этого торговля CFD подходит не всем инвесторам из-за высокого риска потери инвестированного капитала. Вы не должны рисковать большими средствами, чем Вы готовы потерять. Перед началом торговли Вы должны убедиться, что Вы понимаете все риски и учитываете их в совокупности с уровнем Вашего опыта при постановке Ваших инвестиционных целей. Перейти к полному документу «Предупреждение о рисках».

Данный веб-сайт является собственностью группы компаний LiteForex.

LiteFinance Global LLC зарегистрирована в государстве Сент-Винсент и Гренадины как общество с ограниченной ответственностью под номером 931 LLC 2022. Юридический адрес: First Floor, First St Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. Email:

LiteFinance Global LLC не предоставляет сервис резидентам стран Европейской Экономической Зоны (ЕЭЗ), США, Израиля и Японии.

Скользящая средняя Форекс. Что это?

Скользящее среднее значение (скользящая средняя) – это способ, который позволяет сгладит движение цены за все время ее движения. «Скользящее среднее значение форекс» трейдеры называют просто скользящая средняя. Для того, чтобы получить скользящую среднюю, мы просто берем и рассчитываем среднюю цену закрытия за последние «Х» периодов. На графике она будет выглядеть следующим образом и период скользящей средней в данном случае составит 12:

Как и любой другой индикатор, скользящая средняя используется для того, чтобы помочь нам спрогнозировать будущую динамику цены. Посмотрев на ее наклон, вы можете лучше определить текущее доминирующее направление движения цены.

В техническом анализе есть разные типы средних скользящих, и у каждого из них есть свой собственный уровень «гладкости». В общем же, чем более она сглажена, тем медленнее она реагирует на динамику цен. Чем менее сглаженной является скользящая средняя, тем более живо она реагирует на динамику цен. Её сглаженность зависит от периода времени, за который рассчитывается скользящая средняя, чем более длинный период времени вы берете, тем более сглаженную среднюю вы получите.

Теперь вы наверное подумали, « Давайте разберем, как я смогу их использовать в своей торговле?!» Без проблем! Но сначала мы должны разобрать два основных типа скользящих средних:

1. Простая скользящая средняя

2. Экспоненциальная скользящая средняя

Мы разберем, как они рассчитываются и чем они отличается. Также вы узнаете, какие преимущества и недостатки у каждого типа скользящих средних и какую из них лучше использовать. Как и в других уроках нашей школы трейдинга, мы начнем с основ. Далее мы разберем, как мы можем использовать данный индикатор и как включить его в свою торговую стратегию. Вы готовы? Тогда в путь, надеемся стало понятно с «скользящая средняя форекс».

Скользящая средняя в трейдинге. Индикатор Moving Average

Наиболее популярный и, пожалуй, один из первых индикаторов, с которым сталкивается трейдер при изучении основ рынка Форекс — это Moving Average (Скользящая средняя). Скользящая средняя относится к группе трендовых индикаторов и показывает среднее значение цены выбранной валютной пары за определенный промежуток времени.

С помощью индикатора Скользящая средняя можно выявить направление тренда на рынке, получить торговый сигнал на открытие сделки, отфильтровать «шумы», то есть мелкие колебания цены. Скользящая средняя накладывается на ценовой график, и от ее положения относительно цены принимаются соответствующие торговые решения.

Пример Скользящей средней:

Одним из основных параметров индикатора является длительность периода. Период — это временной показатель. Здесь задается, по сути, количество свечей анализируемого таймфрейма, по значению цен которых будет рассчитываться индикатор. Так, если вы выставите период 26 на 1-часовом графике, то значение средней будет рассчитываться за последние 26 часов. Если вы этот же график переключите, например, на таймфрейм H4, то в расчет будут браться последние 26 4-часовых свечей.

Скользящую среднюю называют длинной, если при установке его на график цены указан длительный период его расчета. В таком случае разворот цены и смену направления тренда оно указывает с большим опозданием, но в то же время генерирует меньше ложных сигналов. Если период указан небольшой, то Скользящая средняя называется короткой, и чем ближе оно расположено к цене, тем больше ложных сигналов создает.

Кроме того, можно задать размер смещения Скользящей средней вправо на определенное количество свечей. Тогда индикатор визуально будет «идти» с опережением ценового графика.

Формулы расчета индикатора Скользящая средняя

Индикатор Скользящая средняя может строиться по нескольким формулам, поэтому разделяют такие виды MA:

  • Simple Moving Average (SMA) — простая Скользящая средняя.
  • Exponential Moving Average (EMA) — экспоненциальная Скользящая средняя.
  • Smoothed Moving Average (SMMA) — сглаженная Скользящая средняя.
  • Linear Weighted Moving Average (LWMA) — линейно-взвешенная Скользящая средняя.

Формула простой Скользящей средней (SMA)

Простая Скользящая средняя (SMA) рассчитывается как сумма цен закрытия каждой свечи за определенное число периодов (например, за 26 часов, как в нашем предыдущем примере), деленная на число периодов.

SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N

  • SUM — сумма.
  • CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода.
  • N — число периодов.

Простая Скользящая средняя уравнивает по значимости цены каждого дня (4-х часов, 1 часа и т. д. в зависимости от выбранного таймфрейма). Из этого следует, что удельный вес каждому следующему значению задается одинаковый. И если за расчетный период были достаточно большие ценовые скачки, то простое Скользящая средняя будет их учитывать наравне с нормальным движением цены.

Формула расчета экспоненциальной Скользящей средней (EMA)

Экспоненциальная Скользящая средняя (EMA) рассчитывается путем добавления к предыдущему значению средней доли цены закрытия, действующей на момент расчета. Таким образом наибольший удельный вес при расчете этого индикатора уделяется последним ценовым значениям на графике.

EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i — 1) * (100 — P))

  • CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода.
  • EMA (i — 1) — значение Скользящей средней за предыдущий период.
  • P — доля от значения цен.

Экспоненциальная Скользящая средняя является наиболее популярным в применении и наилучшим образом решает недостатки простой Скользящей средней, поскольку более точно отражает текущую рыночную ситуацию.

Формула расчета сглаженной Скользящей средней (SMMA)

SMMA (i) = (SMMA (i — 1) * (N — 1) + CLOSE (i)) / N

  • SMMA (i — 1) — сглаженная Скользящая средняя предыдущей свечи.
  • CLOSE (i) — текущая цена закрытия.
  • N — период сглаживания.

Формула расчета линейно-взвешенной Скользящей средней (LWMA)

Линейно-взвешенная Скользящая средняя (LWMA) рассчитывается умножением каждой цены закрытия за выбранный период на коэффициент удельного веса, при котором средняя придает наибольшее значение ближайшим ценам.

Формула расчета выглядит следующим образом:

LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)

  • SUM — сумма.
  • CLOSE(i) — текущая цена закрытия.
  • SUM (i, N) — сумма коэффициентов удельного веса.
  • N — период.

Линейно-взвешенная Скользящая средняя (LWMA) и сглаженная Скользящая средняя (SMMA) также решают проблему уравнивания значимости цен за расчетный период.

Расчет Скользящей средней можно проводить по ценам закрытия, открытия, максимальным, минимальным, а также средневзвешенным ценам. Наиболее распространенным является использование расчета индикатора по ценам закрытия, поскольку именно они являются наиболее важными.

Торговые сигналы индикатора Скользящая средняя

Пересечение ценой Скользящей средней дает сигнал на вход в рынок, и чем меньше период средней, тем более ранний сигнал получает трейдер. Но в то же время следует помнить о том, что чем ближе средняя к цене, тем чаще возникают ложные сигналы.

Пример входа в рынок при пересечении ценой средней выглядит так:

Трактовка сигналов на открытие сделок достаточно проста: если цена пересекла среднюю сверху вниз, то имеем сигнал на продажу. При пересечении ценой средней снизу вверх продажи следует закрыть и рассматривать возможность открытия сделок на покупку.

Кроме того, Скользящая средняя может выступать в качестве поддержки для восходящего тренда и как сопротивление для нисходящего. Если при нисходящем тренде цена подходит снизу к линии средней, то можно искать сделки на продажу или делать доливки к уже существующим позициям на продажу. Если же на восходящем тренде цена подходит к линии средней сверху, можно искать точки для открытия сделок на покупку или же доливаться к уже открытым ордерам.

Открытые сделки как на покупку, так и на продажу закрываются, когда от Скользящей средней поступает противоположный сигнал. То есть продажи закрываем, когда цена пересекла среднюю снизу вверх и свеча, которая пробила линию MA, закрылась выше нее (учитывайте таймфрейм: если вы работаете на 1-часовом графике, то и пробойная свеча также должна быть 1-часовой). Покупки закрываем, если цена пересекла Скользящую среднюю сверху вниз, а пробойная свеча закрылась ниже его линии.

Также трейдерами практикуется использование комбинации нескольких MA с различными периодами. Чтобы уменьшить количество ложных сигналов, вход в рынок осуществляется, когда две средние пересекаются. Средние с наиболее коротким периодом является более подвижным и реагирует на изменение цены быстрее, а средние с длительным периодом менее поворотливо и следует за ценой с отставанием.

Так, если короткая MA пересекает длинную снизу вверх, это является сигналом на покупку. Сделка на покупку закрывается после возникновения противоположного сигнала, то есть когда короткая MA пересекает длинную сверху вниз. Для продаж условия входа в рынок аналогичны, но с точностью до наоборот — когда короткая MA пересекает длинную сверху вниз, открываются сделки на продажу. При появлении противоположного сигнала сделки закрываются.

Вот как выглядит вход в рынок при пересечении двух средних:

Скользящая средняя получила широкое применение не только при анализе ценовых графиков в «чистом» виде, но и как основа для разработки других технических индикаторов. MA можно использовать как на ценовом графике, так и а отдельном окне другого индикатора, то есть его можно применять для сглаживания показаний индикаторов, позволяющего получить дополнительные сигналы в точках пересечения линии средней с показаниями другого индикатора.

Важно подчеркнуть, что не стоит полностью полагаться на сигналы только лишь Скользящих средних. Желательно применять их наряду с другими индикаторами или методами графического анализа, чтобы получать несколько подтверждений возникшего сигнала для повышения его достоверности.

Скользящие средние в трейдинге — подробный обзор, виды и применение в торговле

Самый распространённый индикатор в трейдинге — «скользящие средние» (EMA, SMA). Благодаря ему можно просто и быстро проводить анализ текущей ситуации на рынка, который нагляден и доступен каждому трейдеру.

Многие торговые стратегии используют скользящие средние, как основной или вспомогательный сигнал для открытия позиции. Это универсальный индикатор, который присутствует в доступных инструментах каждого терминала. Рассмотрим более подробно формулу его расчета и для чего он применяется. Начнём мы с определения

1. Что такое скользящая средняя простыми словами

В простонародье часто пишут – «мувинг», сокращенно записывают «MA», «SMA», «EMA» (чуть ниже мы рассмотрим их различия). Рассмотрим как рассчитывается мувинги.

  • valuei — значение цены i свечей назад;
  • N — количество японских свечей для подсчета (период скользящей);

На графике скользящие средние отображаются в том же окне, что и цена в виде плавных кривых линий. Чем больше период, тем они более плавные:

Мувинги легли в основы построения множества других индикаторов:

У многих возникает вопрос: почему такое название «скользящая», в чем оно выражается? Скользит в данном случае только цена. Значение мувинга изменяется при каждом новом баре — это и есть «скольжение».

2. Параметры скользящих средних

Как и у других индикаторов, скользящие средние имеют возможность задавать различные параметры. Давайте рассмотрим их набор.

2.1. Период

Период скользящей средний является самым важным параметром, который оказывает сильное влияние на вид и главную идею индикатора. Это просто число (период, количество свечей), за который будет рассчитываться мувинг. Естественно, чем больше это число, тем сглаженней будет кривая.

Маленькие значения периода будут учитывать слишком мало истории цены, но зато оперативно реагировать на текущий характер изменения котировок. При большом значение мувинг становится не поворотливым и сильно запаздывает от реальной ситуации на рынке. Поэтому чаще всего используют несколько скользящих средних с разными периодами на одном графике: один указывает долгосрочный тренд, другой среднесрочный и один на локальный тренд.

Популярными значениями периодов являются следующие:

  • Для краткосрочной торговли — 6, 9, 13, 21, 26;
  • Для среднесрочной торговли — 30, 50, 62;
  • Для долгосрочной торговли — 100, 144, 200;

Эти числа взяты не из потолка, а привязаны к определенным периодам. Например, 62 — это число рабочих дней в одном квартале. Логично ставить такой мувинг на дневных графиках. 26 — это половина года в неделях.

Никто не требует употреблять именно эти значения. Лучшим вариантом будет подобрать свои значения периодов, которые посчитаете нужным для своей торговли. Но нужно понимать, что сколько не подбирай значения, волшебных цифр для Грааля не существует. Поэтому можно не тратить свое драгоценное время. Выбор периода не является тем фактором, благодаря которому можно существенно улучшить результаты трейдинга.

2.2. Тип цены

Ещё одним параметром является тип цены (или в терминале метатрейдер 4 он называется просто «применить к»):

Как мы знаем, у одной японской свечи (бара) есть четыре значения: цена открытия, цена закрытия, максимум и минимум. Относительно каждого из этих значений можно построить скользящую среднюю. Ещё есть более экзотические варианты значений (средняя цена и т.п.), но мы не видим смысла подробно рассматривать их. Результат будет отличаться на крошечные величины.

Чаще всего мувинги строят по «ценам закрытия» (Close), если мы говорим про Форекс. При торговле на фондовых рынках обычно не выбирают тип цены, а он идет автоматом по ценам закрытия.

2.3. Задание метода скользящих средних

Это важный параметр, у него есть несколько вариантов метода расчета:

В самом простом случае большинство трейдеров ставят значение Exponential (EMA), поскольку он лучше реагирует на последнее поведение цены. Чуть ниже мы рассмотрим этот метод поподробнее.

Также часто используют метод Simple (SMA). Это базовый вариант расчета, когда подсчет ведется равномерно по ценам (без придания последним значений большого веса).

2.4. Таймфрем

Таймфрейм оказывает сильное влияние на результат. Например, строить на одноминутке скользящую среднюю с периодом 200 не имеет смысла. Также как и на 5-ти, на 30-ти минутках. Это слишком маленькие интервалы, чтобы определить глобальное движение.

Другими словами нужно исходить из принципа: что мы хотим увидеть. Если наша цель распознать глобальный тренд, то надо смотреть соответствующие таймфреймы (4-ех часовых, дневные графики) и уже на них наносить скользящие средние с периодом 200.

2.5. Сдвиг

Если посмотреть другие индикаторы, то можно обратить внимание, что почти у каждого из них есть в настройках параметр «сдвиг». Эта функция просто сдвигает график на N баров вперед (можно и назад). В большинстве случаев эта возможность никогда не используется.

Трейдеры редко используют сдвиги. Обычно его рисуют, если нужно сделать какой-то канал из скользящих средних (для этого есть индикатор Полосы Боллинджера).

Направление скользящих средних сильно развито. У них есть специальные подвиды. Рассмотрим каждый из них.

3. Виды скользящих средних

3.1. Простая скользящая средняя (SMA)

Первый вид SMA (Simple Moving Average) — «Простая Скользящая Средняя». Это самый базовый случай, когда расчёт ведётся просто на основе среднего за определенное количество баров. Здесь нет никаких весовых коэффициентов.

С одной стороны простота является залогом успеха, с другой — SMA учитывает данные в истории с таким же весом, как и те, что были пару баров назад. В связи с этим происходит сильное запаздывание на изменение цены в текущей ситуации. Поэтому трейдеры пошли дальше и придумали EMA.

3.2. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

Самой популярной скользящей средней является экспоненциальная EMA (Exponential Moving Average). Она является золотой серединой между линейно-взвешенным и простым мувингом.

Больший вес имеют последние цены, что делает EMA приближенной к реалиям рынка. Но при этом она не является такой резкой, как при LWMA (её мы рассмотрим чуть ниже).

Если сделать период побольше, например, 50, то разница будет ещё более заметной:

3.3. Линейно-Взвешенная Скользящая Средняя (LWMA)

Линейно-Взвешенная Скользящая Средняя LWMA (Linear Weighted Moving Average) самая изменчивая кривая. Она быстрее всех реагирует на изменения цены.

Используется крайне редко, поскольку за счёт такой большой и резкой отдачи даёт слишком много ложных сигналов.

3.4. Сглаженная Скользящая Средняя (SMMA)

Сглаженная Скользящая Средняя SMMA (Smoothed Moving Average) ещё один вид мувингом. Самая сглаженная среди всех других.

Может показаться, что у SMMA взят просто больший период, чем у SMA. На самом деле просто метод расчета немного отличается и учитывает еще более старые значения.

На практике SMMA почти не используется.

4. Использование скользящих средних в торговле

4.1. Определение тренда через мувинг

Скользящая средняя отлично указывает направление тренда. Если цена находится выше этой линии и ее направление смотрит вверх, то тренд повышательный.

Самым сильным сигналом считается тот, когда сразу три скользящие средние с разными периодами (например, 9, 26 и 50) выстраиваются в параллельные линии в каком-то направление.

В случае флэта может быть много лишних сигналов о начале тренда.

4.2. Пересечение скользящих средних

Когда быстрая скользящая пересекает медленную снизу вверх, то это сильный сигнал на покупку (Buy). И наоборот: сверху вниз, то на продажу (Sell).

Такой подход даёт много ложных сигналов, если на рынке отсутствует целенаправленное движение (тренд).

Более подробно про эту стратегию читайте в статье: пересечение скользящих средних.

4.3. Определение уровней сопротивления и поддержки

Цены часто отскакивают от скользящих средних, поскольку они образуют уровни поддержки и сопротивления. Особенно это четко видно на EMA с большими периодами. Поэтому можно использовать этот момент для входа в позицию.

4.4. Три скользящие средние параллельно друг другу

Три скользящие средние выстраиваются параллельно и это означает сильный сигнал к тому, чтобы войти в тренд:

В начале движения выглядит он как «открывающейся рот у аллигатора» (так говорят на сленге).

Смотрите также специальное видео про скользящие средние:

EMA должен присутствовать на любом графике.. Это единственный стоящий индикатор

Что такое скользящие средние и как на них заработать?

Скользящие средние бывают различных видов: простые (Simple Moving Average — SMA), экспоненциальные (Exponential Moving Average — EMA), их производные. Все они являются запаздывающими индикаторами и имеют одно назначение — определение текущего тренда финансовых активов путем сглаживания колебаний и шума. Оценивая направление тенденции, трейдеры могут заставить эти тенденции работать в свою пользу и увеличивать количество прибыльных сделок.

Скользящая средняя является результатом усреднения цены бумаги за выбранный период (N). После расчета итоговое значение отображается на графике в виде кривой линии для того, чтобы трейдеры могли рассматривать сглаженные данные, а не фокусироваться на ежедневных колебаниях цен. Кроме того, можно построить несколько скользящих средних, отрегулировав количество периодов времени, используемых в расчете.

Простейшая форма индикатора, известная как простая скользящая средняя (SMA), вычисляется путем нахождения среднего арифметического заданного набора значений. Например, чтобы рассчитать простую 10-дневную скользящую среднюю, берется сумма цен закрытия за последние 10 дней, а затем делится на 10. Если трейдер хочет построить 50-дневную скользящую среднюю, будет выполнен тот же тип расчета, но он соответственно будет включать цены за последние 50 дней.

Простая скользящая средняя чрезвычайно популярна среди трейдеров, но, как и у всех технических индикаторов, у нее есть свои недостатки. Многие утверждают, что полезность SMA ограничена, потому что каждая точка в серии данных имеет одинаковый вес, независимо от того, где она встречается в последовательности.

Считается, что последние данные более значительны для оценки актива, чем более старые данные и должны иметь большее влияние на конечный результат. Таким образом, чтобы дать больший вес новым данным, была создана экспоненциальная скользящая средняя (EMA).

Изучение формулы ее расчета может оказаться ненужным для многих трейдеров, так как большинство программ автоматически выполняют вычисления. Тем не менее, для понимания все же полезно её знать:

Так как большее внимание при расчете EMA уделяется последним данным, она быстрее реагирует на изменение цен, в отличие SMA. Эта чувствительность является основной причиной, по которой многие трейдеры предпочитают использовать EMA, а не SMA.

Настройка скользящих средних

Скользящие средние являются полностью настраиваемым индикатором, что означает, что пользователь может свободно выбирать любой временной интервал. Чем короче временной интервал, тем более чувствительна скользящая средняя к изменению цены, и наоборот. При настройке скользящих средних нет «правильного» временного интервала. Лучший способ выяснить, какой из них лучше всего подходит для вас — экспериментировать с несколькими различными периодами времени, пока не найдете тот, который соответствует вашей стратегии.

Некоторые из основных функций скользящей средней — выявление направления тенденции, определение потенциальных областей, где актив найдет поддержку или сопротивление. Кроме того, скользящие средние могут быть полезны при установлении стоп-лосс ордеров.

Тренд

Определение тенденции является одной из ключевых функций скользящих средних. Скользящие средние — это отстающие показатели, а это означает, что они не предсказывают перелом тренда, а подтверждают существующий. Как вы можете видеть на графике, акции находятся в up-тренде, когда цена расположена выше скользящей средней, а сама скользящая средняя направлена вверх. И наоборот, цена, расположенная под направленной вниз скользящей средней, подтверждает нисходящий тренд.

Поддержка

Другим распространенным использованием скользящих средних является определение потенциальных ценовых поддержек. Падение цены часто затормаживается там, где проходит скользящая средняя. Кроме того, от ключевых скользящих средних, например с периодами 50 или 200 дней, возможен отскок, но для этого требуется подтверждение и других технических индикаторов.

Сопротивление

Когда цена актива находится в области ниже скользящей средней, закрепиться выше нее может быть довольно трудно. Таким образом, MA становится сопротивлением и используется трейдерами как знак фиксации прибыли. Также скользящие средние в таком случае могут рассматриваться в качестве точек входа в короткую позицию, так как часто цена отскакивает вниз от этого рубежа и продолжает снижаться.

Стоп-лосс

Характеристики поддержки и сопротивления скользящих средних делают их отличным инструментом для управления рисками. Способность скользящих средних идентифицировать стратегические места для стоп-лосс позволяет трейдерам вовремя закрыть убыточные позиции. Трейдеры, которые открыли длинную позицию устанавливают стоп-лосс ниже скользящих средних.

Пересечение цены и скользящей средней

Основной принцип анализа этого трендового индикатора — рассмотрение положения ценового графика относительно средней линии. В период, когда цена находится выше средней, текущая ситуация лучше ожиданий, а значит — на рынке преобладают бычьи настроения. И наоборот, если цена опускается ниже линии скользящей средней — это сигнал того, что ожидания рынка не оправдались и на рынке господствуют медведи. Таким образом, пересечение MA с ценой может стать сигналом к совершению сделки: пересечение цены снизу вверх дает сигнал на покупку, сверху вниз — на продажу.

Однако тут стоит учесть важный момент. Скользящие средние являются трендовым индикатором, который дает хорошие сигналы на открытие и закрытие позиций только при наличии сильного тренда. Когда рынок находится в длительном боковике, эти сигналы являются ложными и приводят к убыточным сделкам.

Пересечение скользящих средних

Если рынок демонстрирует сильную волатильность, то пересечение двух и более скользящих средних с разными периодами больше подходит для анализа. Принцип получения торгового сигнала от пересечения двух средних аналогичен принципу пересечения скользящей с ценовым графиком, с той лишь разницей, что вместо ценового графика в данном случае выступает вторая скользящая средняя с меньшим параметром N.

Таким образом, сигналом на покупку будет являться пересечение медленной скользящей средней, то есть с большим N, снизу вверх быстрой скользящей, а на продажу — пересечение сверху вниз.

И в этом случае не стоит забывать, что цена должна находиться в тренде.

Стоит также отметить, что при открытии с гэпом вверх или вниз, скользящие могут давать ложные сигналы на покупку или продажу, так как они являются запаздывающими индикаторами.

Также скользящие средние стоит комбинировать с другими индикаторами и осцилляторами, такими как MACD-гистограмма или осциллятор RSI, которые будут подтверждать сигналы скользящих. О них мы расскажем подробно в следующих обзорах. Полезно использовать и объемные подтверждения силы тенденции.

Подведем итог:

— Скользящие средние являются одним из самых популярных технических индикаторов;

— Они бывают различных видов, но имеют одно назначение — определение текущей тенденции путем сглаживания волатильности и шума;

— Простейшая форма скользящей средней известна как простая скользящая средняя (SMA). Она находится путем вычисления среднего арифметического цен за определенный промежуток времени (N);

— Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) присваивает больший вес последним данным, именно поэтому является более предпочтительной;

— Основные функции скользящих средних включают в себя определение тенденции и точек разворотов, а также уровней поддержки и сопротивления;

— Скользящее среднее может быть инструментом управления рисками. Благодаря ей можно устанавливать стоп-лосс и сократить убыточную позицию;

— Самые популярные сигналы скользящих средних — это пересечение их с ценой или пересечение их между собой;

— Пересечение цены скользящей средней вверх дает сигнал на покупку, вниз — на продажу;

— Пересечение медленной MA быстрой снизу вверх дает сигнал на покупку, сверху вниз — на продажу;

— Сигналы скользящих средних могут быть ложными, когда бумаги торгуются в боковике или когда образуется гэп;

— Скользящие средние стоит комбинировать с различными индикаторами и осцилляторами. Так их сигналы будут более точными, что приведет к открытию прибыльных позиций.

Отметим, что это далеко не все. В нашей энциклопедии инвестора вы найдете большое количество полезных материалов по различной тематике.

БКС Экспресс

Последние новости

Рекомендованные новости

Ход торгов. Падение цен на нефть не помешало нефтегазовому сектору выйти в лидеры

Крупные дивиденды ТМК. Это надолго?

Крупнейшие разработчики видеоигр на СПБ Бирже. Инфографика

Наиболее подходящие акции для активных трейдеров

Карту Visa принимаете? Обзор эмитента

Самые сильные падения в июле на СПБ: кого откупать

Популярные акции на СПБ Бирже. Китай: Baidu, Vipshop, Alibaba. Прогноз на неделю

Какие компании заплатят высокие дивиденды до конца года

Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru

Copyright © 2008–2022. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Настройка скользящих средних для различных таймфреймов

Часто от начинающих и даже уже опытных трейдеров можно слышать вопрос о настройке скользящих средних для различных таймфреймов. И действительно, не всегда легко сразу разобраться, как правильно настроить этот индикатор для H1 или для 15 минутного графика. Давайте же раскроем все секреты и разберемся в параметрах настроек, периодах и некоторых других моментах. Hint: В конце статьи вас ждет тест, так что читайте внимательно!

Что такое скользящая средняя или Moving Average, сокращенно MA?

Начнем с определения. MA — это трендовый индикатор, отображающий среднее значение цены за определенный интервал времени. Размер этого интервала времени называется период. См. рисунок:

Так, скользящая средняя с периодом 200 рассчитывает среднее значение цены, основываясь на 200 последних свечках, а если период будет 14, как на скриншоте, то MA будет нам показывать среднее значение цены, основываясь на 14 последних свечках. Иными словами,

Обязательно стоит разобрать, что такое метод расчета скользящей средней, на скриншоте — метод MA. В нашем примере выбран метод Simple (простой).

Простая скользящая, она же Simple Moving Average или сокращенно SMA — отличается тем, что при расчете в одинаковой степени учитывает все свечки, начиная от первой и заканчивая последней. Следующий вид — Экспоненциальная скользящая средняя, она же Exponential Moving Average, сокращенно EMA. Она отличается от SMA тем, что придает большее значение последним свечкам, нежели первым. Так, если у нас на график установлена экспоненциальная скользящая с периодом 200 то, например, свечи с 1 по 50 будут иметь при расчете наименьшее значение, с 50-100 — более важны, с 100-150 — средней важности и с 150 по 200 — самые важные свечи, которые учитывает EMA. Все значения являются приблизительными и взяты исключительно для понимания общего принципа.

Далее по списку Сглаженная скользящая средняя или Smoothed Moving Average. По сути это разновидность EMA, только формула расчета там несколько другая. Я думаю, нет смысла столь сильно углубляться в технические тонкости, тем более что Smoothed Moving Average применяется весьма редко в виду того, что всем гораздо более привычна EMA.

И последняя в списке Линейно взвешенная скользящая средняя или Linear Weighted Moving Average. Пожалуй, она самая редко применяемая и так же является некой разновидностью EMA и, по сути, отличается лишь тем, что несколько иначе распределяет значение баров, по которым она рассчитывается.

Из этой информации стоит учесть, что

Понятия «быстрая» и «медленная» скользящие средние

Чем меньше период, тем более чутко и оперативно мувинги реагируют на каждое изменение котировок. Поэтому, мувинги с малыми периодами называют быстрая скользящая средняя.

И наоборот, чем период скользящей средней выше, тем более MA неповоротлива и вовсе не реагирует на какие-то мелкие ценовые колебания. Это — медленная скользящая средняя.

Каких-то четких значений, на которых заканчиваются быстрые и начинаются медленные MA нет, все достаточно условно. К примеру, периоды до

25 можно считать быстрыми, от 25 до

50 — середина, ну а от 50 и выше — медленные. Пример на графике ниже. Быстрые MA прямо таки «прилипают» к цене и следуют за ней по пятам, выписывая форекс индикаторы зигзаги. А вот медленные отрисовываются гораздо более плавно.

Есть некоторые торговые стратегии, на основе скользящих средних. К примеру, если одна линия пересекает другую снизу вверх, то это для нас сигнал на покупку, а если наоборот — сверху вниз, то это сигнал на продажу. И здесь роль сыграет период, о котором мы уже говорили ранее. Так как мы уже разобрались, что такое быстрая и медленная скользящие средние, то мы уже можем понять и вот что:

Определение тренда по скользящим средним

Поскольку индикатор Moving Average — трендовый то, соответственно, основное его значение есть определение текущего тренда. И действительно, с помощью MA сделать это достаточно просто. Принцип следующий:

При этом, от периода индикатора будет зависеть, какой именно тренд мы определяем: долгосрочный или краткосрочный. Если MA быстрая — она подскажет нам краткосрочный тренд, если медленная — долгосрочный. Если снова обратиться к предыдущему скриншоту, где мы сравнивали, как выглядят MA с различными периодами то можно заметить, что группа из трех быстрых MA многократно показала изменение краткосрочного тренда, чего не скажешь о медленных MA. Они показывают долгосрочный медвежий тренд, который не так то просто сломать.

Настройка скользящих средних для различных таймфреймов

Плавно подошли к настройке MA. Кстати, советую почитать статью про то, на каком таймфрейме лучше торговать новичку и профессионалу, возможно узнаете что-нибудь полезное для себя.

Многие новички ожидают, что есть некие секреты скользящих средних, некие особые настройки и периоды для разных таймфреймов, которые позволят получать сверх точные сигналы. Но, правда заключается в том, что на самом деле каждый использует свои собственные настройки, которые привычны лично ему. Давайте разбирать на примерах.

Смотрите видео о настройке скользящих средних!

Скользящие средние для 15 минутного графика или любого другого могут использоваться такие же, как и для часового, дневного и всех остальных. Все зависит от конкретно вашей торговой стратегии, будь то фигуры разворота тренда или стратегия Трех Экранов, не важно. Периоды мувингов для разных таймфреймов определяются исходя из тестов, например с помощью программы Forex Tester 2, о которой я писал здесь.

Чтобы новички совсем уж не терялись, приведу наиболее популярные значения периодов, но еще раз повторюсь, что это не какие-то магические и единственно верные значения как правильно настроить скользящие средние, все можно менять на свой вкус.

Быстрые мувинги: 8; 12; 24; 28

Медленные мувинги: 50; 100; 200; 365

Они могут быть SMA, EMA и др. Могут одинаково успешно использоваться как скользящие средние для 15 минутного графика, H1, D1 и др.

Получается, что секрет скользящих средних в том, что секрета нет.

Контрольный тест

А для тех, кто относится к возможности заработка на Форекс серьезно, я подготовил небольшой тест по теме статьи — Скользящие средние. Попробуйте его пройти и проверить, насколько хорошо вы разобрались в этом индикаторе и правда ли вы готовы начать торговать по мувингам или нужно перечитать статью еще раз и устранить пробелы.

Скользящая средняя: стратегии прибыльного трейдинга

Скользящая средняя (Moving Average или сокращенно MA) – это один из самых универсальных и популярных индикаторов на рынке, который может быть использован для торговли по тренду.

Скользящая средняя показывает среднюю цену за указанный период времени (это могут быть 15 дней или 15 минут) и является запаздывающим индикатором.

Существует два основных типа скользящих средних – простая скользящая средняя (SMA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA). Как следует из названия, простая скользящая средняя – это просто средняя цена торгового инструмента за определенный период времени. С другой стороны, экспоненциальная скользящая средняя придает больший вес более поздним значениям цены.

Я предпочитаю использовать экспоненциальную скользящую среднюю, которая лучше всего отражают недавнее движение цены и более точно за ней следует.

Простые и экспоненциальные скользящие выглядят в виде плавной линии. К примеру, скользящяя средняя за 50 периодов на дневном графике использует последние 50 дней движения цены для формирования среднего значения:

Никогда не следует использовать скользящую среднюю изолированно. Лучше всего ее сочетать с паттернами прайс экшен и другими сигналами рынка.

Типы и параметры скользящей средней

Существует четыре наиболее популярных скользящих средних:

  • Простая скользящая средняя – SMA или просто MA.
  • Экспоненциальная скользящая средняя – EMA.
  • Сглаженная скользящая средняя – SMMA.
  • Линейно-взвешенная скользящяя средняя – LWMA.

Следует отметить, что экспоненциальная скользящая средняя и линейная взвешенная скользящая средняя придают большее значение недавним значениям. Из-за этого данные типы MA быстрее реагируют на последние изменения цены.

При использовании индикатора скользящей средней в Metatrader вы можете выбрать несколько параметров:

  • Период – это период времени для рассчета. Например, период 10 на дневном графике означает 10 дней.
  • Сдвиг – это задержка по времени для применения к индикатору. Например, период 5 на часовом графике означает сдвиг скользящей средней вправо на 5 часов.
  • Метод МА – это метод расчета, применяемый к МА или тип МА, который вы хотите увидеть на своем графике.
  • Применить к – это цена, к которой вы хотите применить формулу рассчета скользящей средней. Например, рассчитывать скользящую среднюю по цена закрытия.

Возврат к среднему значению и скользящая средняя

Возврат к среднему значению – это теория, которая часто используется на финансовых рынках. Она представляет собой тенденцию рынка постоянно возвращаться к своей средней цене. Мы можем использовать эту закономерность для поиска оптимальной точки входа.

На иллюстрации выше у нас есть два элемента: среднее значение цены и возврат к этому значению. Хотя эта концепция проста для понимания, она может изменить ваш взгляд на рынок. Именно здесь нам пригодится скользящая средняя.

Мы можем использовать 10 и 20 EMA:

Область между 10 и 20 EMA выступает как зона, которая указывает на возврат цены к среднему значению. Эта зона представляет собой среднюю цену рынка. Обратите внимание, как рынок находит поддержку и сопротивление в этой области в рамках тренда. Именно здесь 10 и 20 экспоненциальные скользящие средние помогают нам найти точки для входа в рынок.

Перекупленность и перепроданность

Одна из наиболее распространенных ловушек среди трейдеров – вход в рынок на импульсных движениях цены, другими словами покупка или продажа на уровнях перекупленности или перепроданности. Подобных входов следует избегать.

На графике выше я выделил области перекупленности и перепроданности, от которых цена возвращается к своему среднему значению. Если цена отклоняется слишком далеко от скользящих средних, лучше всегда дождаться ее отката к среднему значению, прежде чем входить в покупки или продажи.

На дневном графике цена совершила два продолжительных движения вниз от 10 и 20 ЕМА. В этих областях лучше всего не входить в рынок. Вместо этого мы ожидаем возврата цены к скользящим средним и только от них уже ищем точку входа на продажу.

Как понять, что цена находится в области перекупленности или перепроданности? Это зависит от нескольких факторов:

  • Торговый инструмент.
  • Таймфрейм.
  • Текущие рыночные условия.

Торговыми инструментами могут быть валюты, акции, товары. Каждый инструмент движется под свою музыку, то есть у него свои особенности и характер движения цены.

На каждом таймфрейме цена может вести себя по-разному. Я обнаружил, что 10 и 20 экспоненциальные скользящие средние лучше всего работают на четырехчасовых и дневных графиках. По моему опыту, эти два таймфрейма являются наиболее надежными для определения торговых возможностей.

Текущие рыночные условия позволяют нам понять, как рынок может отреагировать на среднее значение.

Следует отметить, что изучение и применение среднего значения подходит только для трендового рынка. Так что если рынок торгуется в диапазоне или слишком нестабилен, возврат к среднему значению лучше всего не использовать.

Посмотрим, как скользящие средние могут помочь нам найти точки входа в рынок на четырехчасовом графике:

На следующем примере цена сформировала пин бар на возврате к среднему значению. Также мы видим линию тренда, которая выступает в качестве поддержки:

Нам следует избежать покупок или продаж, когда рынок продвинулся слишком далеко от скользящих средних. Исключением из правила может быть быстрый рынок. Что это означает? Это рынок, на котором происходят экстремальные покупки или продажи, и поэтому он вряд ли вернется к своей средней цене в ближайшее время.

Рынок сделал два резких движения, во время которых не было возврата к среднему значению. Фактически, второе ралли составило 1600 пунктов. Цена редко преодолевает подобную дистанцию ​​без откатов, однако иногда такое случается.

Скользящая средняя и торговля по тренду

Скользящая средняя сигнализирует о возможном изменении тренда, а также помогает определить силу текущего тренда. Однако существуют тренды, в которых скользящяя средняя будет абсолютно ненужной. К примеру:

Рынок находится в сильном нисходящем тренде и это очевидно без всяких индикаторов.

Теперь давайте взглянем на график, где скользящие средние могут помочь определить силу тренда, а также его потенциальные изменение:

Как мы знаем, нисходящий тренд состоит из череды понижающихся максимумов и минимумов. Но иногда рынок демонстрирует более высокий максимум в нисходящем тренде. Означает ли это, что тренд закончился?

Более высокий максимум в нисходящем тренде не всегда будет означать, что тренд закончился. Это может быть сложным откатом, прежде чем тренд возобновит свое движение по заданной траектории.

Вы, вероятно, думаете: «Как я могу определять тренд более объективно?» Вы можете использовать скользящую среднюю, который поможет вам в этом. К примеру, если цена находится выше 200 EMA, это означает, что рынок находится в долгосрочном восходящем тренде.

Если цена находится выше 20 EMA – значит рынок находится в краткосрочном восходящем тренде.

Вы можете оценить силу тренда, посмотрев на крутизну скользящих средних. Чем они круче, тем сильнее тенденция. Если скользящая средняя становится горизонтальной, значит тренд совсем отсутствует.

Есть много вариантов скользящих средних, которые трейдер может использовать, но мои любимые – 10 EMA и 20 EMA. При правильном использовании эти две скользящие средние могут значительно упростить торговлю по тренду.

Мы ищем возможности для покупки только тогда, когда 10 EMA находится выше 20 EMA. Поскольку 10 ЕМА следует за ценовым движением более точно, чем 20 ЕМА, она сигнализирует о том, что рынок находится в восходящем тренде. С другой стороны, когда 10 EMA находится ниже 20 EMA, мы ищем возможности для продажи, поскольку рынок находится в нисходящем тренде.

Если вы хотите заработать больше, вам нужно найти сильный трендовый рынок. Это позволит вам получить больший потенциал для прибыли. Для этого вам используйте 20 и 50 EMA и сравните их наклон. Чем он будет сильнее, тем рынок будет более волатильным.

Давайте сравним два графика.

Понятно, что на первом графике потенциал прибыли будет гораздо больше, чем на втором и поэтому первый график предпочтительней для торговли.

Не забывайте, что скользящие средние – это трендовый индикатор, поэтому их нужно использовать только на трендовых рынках и забывать о них в периоды консолидаций.

Динамические уровни поддержки и сопротивления

На трендовом рынке скользящие средние могут выступать в роли динамических уровней поддержки и сопротивления. Рынок можно сравнить с резиновой лентой. Если он растягивается слишком сильно, всегда происходит откат. То есть рынок постоянно возвращается к скользящей средней.

Поэтому, если вы хотите найти хорошую точку входа в трендовом рынке, всегда дождитесь возврата цены к скользящей средней.

Прежде чем двигаться дальше, я хочу сказать, что динамические уровни поддержки и сопротивления не так сильны или показательны, как горизонтальные уровни.

Динамическую поддержку и сопротивление можно найти там, где скользящяя средняя пересекается с текущей ценой:

Обратите внимание, как экспоненциальные скользящие средние с периодами 10 и 20 работают в качестве поддержки и сопротивления для цены.

Давайте посмотрим на 10 и 20 EMA, которые выступают в качестве динамического сопротивления во время нисходящего тренда:

Обратите внимание, как только 10 ЕМА пересеклись с 20 ЕМА, скользящая средняя стала действовать в качестве динамического сопротивления.

Для торговли динамические уровни помогут быть использованы только в сочетании с другими структурными факторами и паттернами прайс экшен:

Здесь мы видим пин бар на горизонтальном уровне и цену, которая отскакивает от динамического уровня. Все это происходит в рамках восходящего тренда. Получается идеальная торговая установка.

Вот список пяти наиболее распространенных скользящих средних, которые могут использовать трейдеры:

  • 10.
  • 20.
  • 50.
  • 100.
  • 200.

Поскольку вышеупомянутые периоды используются чаще других, рынок склонен уважать их больше, чем другие. По этой же причине на рынке работают уровни поддержки и сопротивления: если достаточное количество трейдеров используют один и тот же уровень для покупки или продажи, скорее всего, на него последует определенная реакция рынка.

Мы можем использовать динамические уровни поддержки и сопротивления для постановки стоп-лосса. Когда рынок движется в тренде, цена имеет тенденцию отскакивать от динамических уровней. Они представляют собой некий барьер, который препятствует движению цены. Таким образом, постановка стоп-лосса за динамическим уровнем, образованным скользящей средней, обретает логический смысл.

Как можно зарабатывать больше на трендовых рынках? Единственный способ взять все трендовое движение – это не иметь никаких целей по фиксации прибыли. Если вы ставите тейк-профит, значит вы ограничиваете потенциал своей сделки.

Поэтому на сильных трендовых рынках лучше не выставляйте тейк-профит, а используйте лишь стоп-лосс, выставив его за динамической линией поддержки и сопротивления. Это можно делать на трендовых рынках в течение длительного периода времени.

Период вашей скользящей средней будет определять силу тренда, прибыль с которого вы хотите получить. Краткосрочные MA (например, 5 EMA) позволит вам прокатиться на краткосрочных трендах. В то время как долгосрочная MA (например, 200 EMA) позволит вам забирать максимум прибыли с долгосрочных трендов.

Скользящая средняя: стратегия торговли

Мы будем использовать скользящую среднюю для определения наилучших точек входа на графиках.

  1. Если цена находится выше 200 EMA – значит на рынке восходящий тренд.
  2. Дождитесь двух тестов динамической поддержки, образованной пересечением 20 и 50-периодных EMA.
  3. Входите в сделку на третьем или последующем тесте.
  4. Поставьте стоп-лосс в размере 2 ATR от вашей точки входа.
  5. Выходите из сделки, когда цена закрывается выше 50 EMA.

50 дневная скользящая средняя: стратегия торговли

Как мы уже знаем, не существует лучшей скользящей средней. Однако в обычном тренде 50 дневная скользящая средняя – это один из лучших индикаторов.

Как использовать 50 дневную скользящую среднюю для поиска торговых возможностей?

Большинство трейдеров знакомы со стратегией входа в рынок на уровнях поддержки и сопротивления. Это стратегия успешно работает, когда рынок находится в диапазоне или слабом тренде.

Но что делать, если рынок находится в похожем тренде?

Как вы видите, рынок не тестирует уровень поддержки в течение длительного времени, и вы долгое время можете оставаться вне рынка в поисках подходящей торговой возможности. Что же делать? Именно здесь вступает в игру 50 дневная скользящая средняя.

Давайте посмотрим на тот же график еще раз, но на этот раз, наложив на него скользящую среднюю за 50 дней:

Видите разницу? После того, как цена повторно тестирует 50 дневную скользящую среднюю, вы можете использовать паттерны прайс экшен для поиска точки входа в рынок.

Как высиживать длительные тренды с помощью 50 MA?

Когда дело доходит до торговли по тренду, многие трейдеры фиксируют прибыль при малейшем откате. При этом они слишком сильно подтягивают свой трейлинг стоп!

Это похоже на погоню за девушкой. Если вы приблизитесь к ней слишком близко, она убежит. Но если вы дадите ей свободу, у вас будет больше шансов завоевать ее.

Поэтому вы должны научиться давать цене дышать. Один из подходов для этого – использовать 50-дневную скользящую среднюю для перемещения вашего стоп-лосса.

Это означает, что вы должны удерживать свою позицию, пока цена остается выше 50 дневной скользящей средней. И выходить из рынка только тогда, когда она закрывается ниже ее (и наоборот для короткой позиции).

Как использовать 50 дневную скользящую среднюю для торговли на разворот?

Когда вы торгуете на разворот тренда, время вашего входа имеет решающее значение. Если вы входите в рынок слишком рано, вы рискуете быть выбитым по стопу. Если вы опоздали, вы упускаете возможность поймать большое движение цены.

Как вы можно точно найти время, чтобы войти в рынок не слишком рано или не слишком поздно? Вы можете использовать 50-дневную скользящую среднюю, которая может действовать в качестве фильтра тренда.

Если вы хотите войти в шорт против восходящего тренда, подождите, пока цена закроется ниже 50-дневной скользящей средней (и наоборот, в случае длинной позиции).

Но что если цена не закроется ниже 50-дневной скользящей средней, можно ли я открывать короткую позицию? Нет!
Вы должны оставаться вне рынка. Пускай 50-дневная скользящая средняя действует как фильтр тренда и сообщает вам, когда наиболее безопасно открывать короткую позицию.

Чтобы увеличить прибыльность ваших сделок, убедитесь, что цена опирается на структуру рынка с более высоким таймфреймом. К примеру, если вы ищете шорт, проверьте, чтобы цена находилась на уровне сопротивления на старшем таймфрейме.

Как входить в рынок вовремя?

Вы открываете свои сделки слишком поздно, только потом осознавая, что купили на максимумах? При этом ваш стоп-лосс выбивает на первом откате? Рынок продолжает свой рост, но уже без вас? Почему так происходит? Причина в том, что вы можете входить в рынок слишком далеко от значимой области. Поэтому научитесь искать точки входа рядом со значимой областью.

К примеру, в здоровом тренде значимая область находится рядом с 50 дневной скользящей средней.

А вот здесь не стоит открывать сделки:

В сильном тренде значимая область находится рядом со 20 дневной скользящей средней.

50 дневная скользящая средняя и поиск лучших точек входа

Есть две техники, которые вы можете использовать:

  1. Разворотные паттерны прайс экшен.
  2. Пробой линии тренда.

Мы знаем, что скользящая средняя действует как значимая область в здоровом тренде. Что делать, когда цена повторно протестирует 50-дневную скользящую среднюю? Здесь мы можем искать разворотные паттерны прайс экшен, такие, как пин бар, модель поглощения.

Когда цена откатывает к 50-дневной скользящей средней, вы можете нарисовать мини-линию тренда, которая поможет вам найти точку входа.

Торговая стратегия по 50 MA

Идея этой торговой стратегии заключается в том, чтобы получить прибыль с одной большой волны в здоровом тренде. Вот как это работает:

  1. Найдите здоровый тренд, в котором цена соответствует 50 дневной скользящей средней.
  2. Дождитесь, пока цена повторно протестирует 50 дневную скользящую среднюю.
  3. Ищите триггер для входа (к примеру, паттерн прайс экшен на пробой линии тренда).
  4. Входите в рынок только на открытии следующей свечи.
  5. Стоп-лосс установите ниже 1 ATR предыдущего минимума.
  6. Если цена движется в вашу пользу, выходите на ближайшем развороте.

Вот несколько примеров:

200 дневная скользящая средняя: стратегия торговли

200 дневная скользящая средняя (200 MA) является одним из самых популярных технических индикаторов.

В новостных сводках и аналитических обзорах вы часто встретите:

S&P 500 опустился ниже 200 дневной скользящей средней – рынок медвежий.

Входите в покупки, когда цена превысит 200 дневную скользящую среднюю.

Акции Apple только что закрылись ниже 200 MA – пришло время продавать.

Однако чаще всего эти советы окажутся совершенно бесполезными, так как они будут подталкивать вас открывать позиции на эмоциях и входить в рынок в самое неподходящее время. В сегодняшней статье мы разберем все нюансы и особенности торговли по 200 дневной скользящей средней.

Что такое 200 дневная скользящая средняя?

Скользящая средняя – это технический индикатор, который усредняет последние значения цены и отображается в виде линии на графике.

Давайте предположим, что за последние 5 дней цена акций Apple была 100, 90, 95, 105 и 100. Значит 5 дневная скользящая средняя равна:

100 + 90 + 95+ 105 + 100 / 5 = 98

Все 5-периодные значения MA можно отобразить в виде плавной линии на графике. То же самое справедливо и для 200 дневной скользящей средней. Разница лишь в том, что вы смотрите на данные последних 200 дней, которые показывают более долгосрочную скользящую среднюю.

Также существуют различные типы скользящих средних: простые, экспоненциальные, взвешенные. Концепция в каждой из них одинакова, однако они немного отличаются методами расчета.

Как можно использовать 200 дневную скользящую среднюю?

200 дневная скользящая средняя – это долгосрочный индикатор, который вы можете использовать для идентификации и торговли в долгосрочном тренде.

  • Если цена находится выше 200-дневной скользящей средней, мы рассматриваем покупки.
  • Если цена находится 200-дневной скользящей средней, мы ищем возможности для продажи.

Если вы торгуете акциями, вы можете обратиться к индексу, чтобы увидеть общую картину направления рынка. К примеру, если в индексе S&P 500 цена находится выше 200 дневной скользящей средней, ищите возможности для покупки акций США. Эта простая техника увеличит ваши шансы на получение прибыли, а также уменьшит возможную просадку.

Как лучше всего входить в рынок?

Теперь вы, вероятно, думаете: «Теперь понятно, как определить преобладающую тенденцию на рынке. Но как можно найти подходящую точку входа?»

Вот несколько методов, которые можно использовать:

    .
  • Отскок от 200 MA. . .

Разберем подробней каждый из этих методов.

Уровни поддержки и сопротивления

Поддержка – область на графике с потенциальным давлением покупателей. Сопротивление – область на графике с потенциальным давлением продавцов.

Таким образом, если цена находится выше 200 дневной скользящей средней, мы ищем возможности для покупок на уровне поддержки. Если цена находится ниже, ищем возможности для продажи на уровне сопротивления.

Отскок от 200 MA

Во время тренда 200 дневная скользящая средняя может выступать в качестве значимой области, от которой цена постоянно отскакивает. Это дает нам возможность войти в рынок.

Сетап обретает большую силу, когда линия 200 MA пересекает ближайшие уровни поддержки либо сопротивления.

Треугольник

Восходящий треугольник – это признак силы, который говорит нам о том, что покупатели готовы покупать по более высоким ценам. Таким образом, в восходящем тренде, когда цена находится выше 200MA, вы можете найти восходящий треугольник и открыть позицию на его пробой. Соответственно в нисходящем тренде мы ищем нисходящий треугольник.

Надежные Форекс брокеры:

Чем дольше формируется треугольник, тем сильнее будет его пробой.

Фигура флаг – это еще один паттерн продолжение тенденции.

Бычий флаг говорит о том, что покупатели контролируют ситуацию на рынке, а продавцы испытывают затруднения при открытии коротких позиций (поэтому мы видим откат с небольшим размером свечей). Таким образом, в восходящем тренде вы можете найти бычий флаг и открыть позицию на его пробой. В нисходящем тренде мы ищем медвежий флаг.

Лучшие модели флага появляются после пробоя длительной консолидации.

Как удерживать позицию в тренде с помощью 200 дневной скользящей средней?

Если вы хотите забирать максимум прибыли в длительных трендах, вы можете использовать трейлинг-стоп, оставляя при этом достаточный буфер для движения цены. Мы можем переносить стоп-лосс с помощью 200 дневной скользящей средней.

Позиция закрывается только тогда, когда цена пересекает 200 MA.

Лучшие Форекс площадки:

Определяем фазы рынка с помощью 200 MA

Рынок постоянно переходит из тренда в консолидацию и наоборот. Можно определить 4 фазы рынка:

  • Накопление.
  • Тренд.
  • Распределение.
  • Противоположный тренд.

Фаза накопления происходит после нисходящего тренда и выглядит как консолидация. 200 MA выравнивается, и цена движется вдоль нее. Покупатели и продавцы находятся в равновесии, и рынок пока еще не определился со своим направлением.

В данной фазе может случится пробой ценой уровня в любом направлении. Если случится пробой уровня поддержки, нисходящий тренд продолжается. Если случится пробой уровня сопротивление, возникнет восходящий тренд.

Тренд возникает, когда цена выходит из фазы накопления. Цена движется в определенном направлении с более высокими максимумами и минимумами. В этот момент вы увидите, что цена будет находиться выше 200 MA.

В трендовой стадии путь наименьшего сопротивления направлен вверх, поэтому предпочтительней всего открывать длинные позиции.

В конце концов, на рынок придут достаточное количество продавцов, и восходящий тренд закончится. Возникнет фаза распределения. Цена будет находиться в границах консолидации, и 200 дневная скользящая средняя выравнивается.

На стадии распределения цена может продолжить свое движение в любом направлении. Если случится пробой уровня сопротивления, восходящий тренд продолжится. Если случится пробой уровня поддержки, начнется нисходящий тренд.

Когда цена выйдет из фазы распределения, возникнет нисходящий тренд. Рынок будет находиться ниже 200 дневной скользящей средней. В стадии нисходящего тренда путь наименьшего сопротивления направлен вниз, поэтому предпочтительней всего открывать короткие позиции.

Нисходящий тренд не может продолжаться вечно. Рано или поздно наступит момент, когда он привлечет достаточное количество покупателей. Тогда рынок вернется к первой стадии – фазе накопления.

Помните, что 4 фазы рынка – это больше искусство, чем точная наука. Иногда не совсем понятно, в какой фазе на данный момент находится рынок. Если у вас возникает неопределенность, рассмотрите другой торговый инструмент, который будет более понятным.

Что такое взвешенная скользящая средняя на Форекс

Взвешенная скользящая средняя (WMA) придает больший вес последним данным и меньше – прошлым. Это делается путем умножения цены каждого бара на весовой коэффициент. Из-за своего уникального расчета WMA будет следить за ценами более точно, чем соответствующая простая скользящая средняя.

Взвешенная скользящая средняя

Как работает индикатор «взвешенная скользящая средняя»?

  1. Используйте WMA, чтобы помочь определить направление тренда. Это может быть признаком для покупки, когда цены падают вблизи или чуть ниже WMA. Это может быть признаком продажи, когда цены растут в направлении или чуть выше WMA.
  2. Скользящие средние также могут указывать области поддержки и сопротивления. Повышение WMA имеет тенденцию поддерживать ценовое действие, в то время как падение WMA имеет тенденцию оказывать сопротивление ценовому действию. Эта стратегия укрепляет идею покупки, когда цена близка к возрастающей WMA, или продажи, когда цена близка к падающей WMA.
  3. Все скользящие средние, включая WMA, не предназначены для определения сделки по точному дну или вершине. Скользящие средние, как правило, подтверждают, что ваша сделка идет в общем направлении тренда, но с задержкой на вход и выход. WMA имеет более короткую задержку, чем SMA.
  4. Используйте те же правила, которые применяются к SMA при интерпретации WMA. Имейте в виду, однако, что WMA, как правило, более чувствительны к движению цены. Это может быть обоюдоострый меч. С одной стороны, WMA может определить тенденции раньше, чем SMA. С другой стороны, WMA, вероятно, будет испытывать больше быстрых разворотов, чем соответствующий SMA.

С Volume форекс можно ознакомиться здесь.

Самые последние данные являются более взвешенными и вносят больший вклад в конечное значение WMA.

Весовой коэффициент, используемый для расчета WMA, определяется периодом, выбранным для индикатора. Например, 5-периодный WMA будет рассчитываться следующим образом:

WMA = (P1 * 5) + (P2 * 4) + (P3 * 3) + (P4 * 2) + (P5 * 1) / (5 + 4+ 3 + 2 + 1)
Где:

  • P1 = текущая цена
  • P2 = цена одного бара назад и т. д.

Средняя скользящая взвешенная

Скользящие средние – любимые инструменты активных трейдеров для измерения импульса. Основное различие между простым скользящим средним, взвешенным скользящим средним и экспоненциальным скользящим средним является формулой, используемой для создания среднего.

Простая скользящая средняя (SMA) была распространена до появления компьютеров, потому что это легко вычислить. Сегодняшняя вычислительная мощность облегчает измерение других типов скользящих средних и технических индикаторов. Скользящая средняя рассчитывается из средних цен закрытия за указанный период. Скользящее среднее обычно использует дневные цены закрытия, но также может быть рассчитано для других таймфреймов. Также могут использоваться другие ценовые данные, такие как цена открытия или медианная цена. В конце нового ценового периода эти данные добавляются в расчет, а самые старые ценовые данные в серии удаляются.

1

Взвешенные скользящие средние присваивают более тяжелые веса более актуальным точкам данных, поскольку они более актуальны, чем точки данных в далеком прошлом. Сумма весов должна составлять до 1 (или 100 процентов).

Средневзвешенные скользящие вычисляются путем умножения данной цены на связанное с ней взвешивание и суммирование значений.

1

Экспоненциальные скользящие средние (EMA) также взвешены по отношению к самым последним ценам, но скорость снижения между одной ценой и предыдущей ценой не является постоянной. Разница в уменьшении является экспоненциальной. Вместо того, чтобы каждый предыдущий вес был на 1,0 меньше веса перед ним, может быть разница между весами первых двух периодов, равными 1,0, разница в 1,2 для двух периодов после этих периодов и т. д.

1

Расчет EMA включает в себя три этапа. Первым шагом является определение SMA для периода, который является первой точкой данных в формуле EMA. Затем рассчитывается множитель путем взятия 2, деленного на количество периодов плюс 1. Последний шаг заключается в том, чтобы взять цену закрытия минус ЕМА предыдущего дня, умноженную на множитель плюс ЕМА предыдущего дня.

1

Поскольку экспоненциальная скользящая средняя (EMA) использует экспоненциально взвешенный множитель, чтобы придать больший вес последним ценам, некоторые считают, что это лучший индикатор тренда по сравнению с WMA или SMA. Некоторые считают, что EMA более чутко реагирует на изменения в тенденциях. С другой стороны, более базовое сглаживание, предоставляемое SMA, может сделать его более эффективным для поиска простых областей поддержки и сопротивления на графике. Как правило, скользящие средние сглаживают ценовые данные, которые в противном случае могут быть визуально зашумлены.

1

Функции EMA и WMA схожи, они в большей степени зависят от самых последних цен и придают меньшую ценность более старым ценам. Трейдеры используют эти EMA и WMA над SMA, если они обеспокоены тем, что влияние задержек в данных может снизить чувствительность индикатора скользящей средней.

1

Все скользящие средние имеют существенный недостаток в том, что они являются запаздывающими индикаторами. Поскольку скользящие средние основаны на предыдущих данных, они испытывают временную задержку, прежде чем они отражают изменение тренда. Цена акций может резко измениться, прежде чем скользящая средняя может показать изменение тренда. Более короткая скользящая средняя страдает от меньшего лага, чем более длинная скользящая средняя.

1

Тем не менее, эта задержка полезна для определенных технических индикаторов, известных как пересечения скользящих средних. Технический индикатор, известный как крест смерти, появляется, когда 50-дневная SMA пересекает 200-дневную SMA, и это считается медвежьим сигналом. Противоположный индикатор, известный как золотой крест, создается, когда 50-дневная SMA пересекает 200-дневную SMA, и это считается бычьим сигналом.

1

Расчет взвешенной средней

Скользящие средние служат техническим индикатором, показывающим, как цена валютной пары в среднем изменялась в течение определенного периода времени. Скользящие средние часто используются для выделения трендов, выявления разворотов трендов и предоставления торговых сигналов.

2

Существует несколько различных типов скользящих средних, но все они создают единую плавную линию, которая может помочь показать вам, в каком направлении движется цена.
Расчет простого скользящего среднего.

Простое скользящее среднее (SMA) вычисляет среднее из последних n цен, где n представляет количество периодов, для которых вы хотите вычислить среднее значение:

2

Простая скользящая средняя = (P1 + P2 + P3 + P4 + … + Pn) / n

24,

Например, четырехпериодный SMA с ценами 1,2640, 1,2641, 1,2642 и 1,2641 дает скользящее среднее 1,2641 с использованием расчета [(1,2640 + 1,2641 + 1,2642 + 1,2641) / 4 = 1,2641].

2

Знание того, как рассчитать простое среднее значение – это хороший навык, но торговые платформы и диаграммы рассчитывают это для вас. Просто выберите индикатор SMA из списка индикаторов графика, примените его к графику и настройте количество периодов, которые вы хотите использовать.

2

Обычно вы вносите коррективы в индикаторы в разделе меню «Настройки» торговой платформы. На многих платформах вы можете найти настройки, дважды щелкнув по самому индикатору.

2

Преимущество SMA в том, что вы точно знаете, что получаете. Значение SMA равно средней цене за количество периодов в расчете SMA.

2

Общие значения SMA: 8, 20, 50, 100 и 200. Например, если используется SMA со 100 периодами, текущее значение SMA на графике – это средняя цена за последние 100 периодов или ценовые бары.

2

На графике показана 50-периодная SMA, а также экспоненциальная скользящая средняя (EMA) и взвешенная скользящая средняя (WMA) на одноминутном графике акций. Из-за их различных расчетов индикаторы появляются на разных ценовых уровнях на графике. Эти другие типы средних значений обсуждаются далее.

Расчет экспоненциальной скользящей средней

Экспоненциальное скользящее среднее (EMA) – это средневзвешенное значение последних n цен, где весовое значение уменьшается экспоненциально с каждой предыдущей ценой / периодом. Другими словами, формула придает недавним ценам больший вес, чем прошлым.

3

Экспоненциальная скользящая средняя = [Close — предыдущая EMA] * (2 / n + 1) + предыдущая EMA.

3

Например. четырехпериодная EMA с ценами 1.5554, 1.5555, 1.5558 и 1.5560, причем последнее значение является самым последним, дает текущее значение EMA 1.5558 с использованием вычисления [(1.5560 — 1.5558) x (2/5) + 1.5558 = 1,55588].

3

Как и в случае с SMA, графические платформы выполняют все расчеты EMA за вас. Выберите EMA из списка индикаторов на платформе построения графиков и примените его к вашему графику. Зайдите в настройки и настройте, сколько периодов должен рассчитывать индикатор, например, 15, 50 или 100 периодов.

3

EMA быстрее адаптируется к изменениям цен, чем SMA. Например, когда цена меняет направление, EMA меняет направление быстрее, чем SMA. Это происходит потому, что формула EMA придает больший вес последним ценам и меньше весит ценам, которые произошли в прошлом.

3

36

Взвешенная скользящая средняя формула

Рассмотрим формулу расчета взвешенного скользящего среднего.

3

Взвешенное скользящее среднее (WMA) дает вам средневзвешенное значение последних n цен, где весовое значение уменьшается с каждой предыдущей ценой. Это работает аналогично EMA, но вы вычисляете WMA по-другому.

3

Расчет взвешенного скользящего среднего = (цена * весовой коэффициент) + (цена предыдущего периода * весовой коэффициент-1) …

3

WMA могут иметь разные веса, назначенные на основе числовых периодов, используемых в расчете. Если вам нужна средневзвешенная скользящая средняя из четырех разных цен, то последним взвешиванием может быть 4/10, вес предыдущего периода может составлять 3/10, а предшествующий период может иметь вес 2/10, и скоро.

10 является случайно выбранным числом, а вес 4/10, например, означает, что самая последняя цена будет составлять 40 процентов от стоимости WMA. Цена три периода назад составляет только 10 процентов от стоимости WMA.
В следующем примере предположим, что цены 90, 89, 88, 89, сначала самая свежая цена. Вы бы рассчитали это как ((90 x (4/10)) + (89 x (3/10)) + (88 x (2/10)) + (89 x (1/10)) = 36 + 26,7 + 17,6 + 8,9 = 89,2

4

Вы можете настроить взвешенную скользящую среднюю больше, чем SMA и EMA. Самым последним ценовым точкам обычно придается больший вес, но это также может сработать другим способом, где вы придаете историческим ценам больший вес.

4

Линейно взвешенное скользящее среднее

Линейно-взвешенное скользящее среднее (LWMA) – это расчет скользящего среднего, который в большей степени взвешивает последние ценовые данные. Самая последняя цена имеет самый высокий вес, и каждая предыдущая цена имеет постепенно меньший вес. Веса падают линейно. LWMA быстрее реагируют на изменения цен, чем простые скользящие средние (SMA) и экспоненциальные скользящие средние (EMA).

4

Используйте линейное взвешенное скользящее среднее таким же образом, как SMA или EMA.

4

Как рассчитать линейно взвешенное скользящее среднее (LWMA):

  1. Выберите период просмотра. Это то, сколько n значений будет вычислено в LWMA.
  2. Рассчитать линейные веса для каждого периода. Это может быть достигнуто несколькими способами. Проще всего назначить n в качестве веса для первого значения. Например, при использовании 100-периодного обратного просмотра первое значение умножается на вес 100, а следующее значение умножается на вес 99. Более сложный способ заключается в выборе другого веса для самого последнего значения, например, 30. Теперь каждое значение нужно будет уменьшить на 30/100, чтобы при достижении n-99 (100-й период) вес равнялся единице.
  3. Умножьте цены для каждого периода на их соответствующие веса, а затем получите общую сумму.
  4. Разделите вышеупомянутое на сумму всех весов.

Все скользящие средние помогают определить тренды, когда они присутствуют, но предоставляют мало информации, когда ценовое движение является изменчивым или движется преимущественно вбок. В такие времена цена будет колебаться вокруг МА. MA не будет обеспечивать хорошие сигналы кроссовера или поддержки / сопротивления в течение таких времен.

4

LWMA не может оказывать поддержку или сопротивление. Это особенно вероятно, если это не было сделано в прошлом.

Множественные ложные сигналы также могут возникать до того, как развивается значительная тенденция. Ложный сигнал – когда цена пересекает LWMA, но затем не может двигаться в ожидаемом направлении, что приводит к плохой торговле.

Брокеры Форекса, дающие бонусы:
ЧТО ТАКОЕ СКОЛЬЗЯЩАЯ СРЕДНЯЯ НА ГРАФИКЕ В ФОРЕКС