ФОРЕКС ИНДИКАТОР ПРОЦЕНТНОГО СООТНОШЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ЦЕНЫ

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Содержание страницы:

Индикатор стохастик (Stochastic Oscillator) — это

средство технического анализа процентного соотношения рыночных цен за определенный период времени в прошлом

Описание, использование, разновидности и настройка индикатора стохастик или Стохастиического осциллятора, расчет Stochastic Oscillator, аналитика индикатора стохастик, выгодные сигналы и советы по использованию индикатора стохатик

Индикатор Стохастик — это, определение

Индикатор стохастик — это система показателей процентного соотношения цен за определенный период (таймфрейм), которая используется для вычисления текущего процента цены с целью манипуляции ценами на бирже. Индикатор основам на обнаруженной Джорджем Лейном (его создателем) закономерности в возрастающих и падающих трейдах за определенные таймфреймы, что позволило ему выделить систему прогнозирования роста и падения цен.

Stochastic — это обычный стохастический (пер: «Вероятностный») осциллятор. Входит в стандартную поставку МТ. Подробно рассказано в части книги о индикаторах, входящий в поставку МТ.

Осцилляторы в техническом анализе.

Индикатор стохастик — это индикатор технического анализа, который показывает положение текущей цены относительно диапазона цен за определенный период в прошлом. Измеряется в процентах.

Общее описание Stochastic Oscillator

Согласно толкованию автора индикатора Джордж Лэйн, основная идея состоит в том, что при тенденции роста цены (возрастающий тренд) цена закрытия очередного таймфрейма имеет тенденцию останавливаться вблизи предыдущих максимумов. При тенденции снижения цены (падающий тренд) цена закрытия очередного таймфрейма имеет тенденцию останавливаться вблизи предыдущих минимумов.

Надежные Форекс брокеры:

Фактически, индикатор демонстрирует расхождение цены закрытия текущего периода относительно цен предыдущих периодов в рамках заданного временного промежутка.

Индикатор Stochastic Oscillator получил широкую популярность среди участников рынка вследствии простоты работы с ним.

Стохастический осциллятор был разработан в конце 1950-х годов Джорджем Лэйном, президентом корпорации «Investment Educators». Стохастик оценивает скорость рынка путем определения относительного положения цен закрытия в диапазоне между максимумом и минимумом за определенное число дней. Например, 14-дневный стохастический индикатор измеряет положение цен закрытия в рамках всего диапазона между максимумом и минимумом за предыдущие 14 дней. Стохастик выражает отношение между ценой закрытия и диапазоном «максимум-минимум» в виде процентной величины от нуля до 100. Значение стохастического осциллятора, равное 70 и выше, показывает, что цена закрытия находится вблизи верхней границы диапазона; стохастик, равный 30 и ниже, означает, что цена закрытия находится вблизи нижней границы диапазона.

Состоит из 2-х линий: %K — быстрой и %D — медленной.

Показания значений этих двух линий отображаются в интервале от 0 до 100, образуется своеобразный горизонтальный коридор. Границы коридора определяет компьютер, находя самую высокую цену (High) и самую низкую (Low). При построении Stochastic на графике компьютером по умолчанию задаются 2 контрольных значения 20 и 80, пересечение ценой которых говорит об перекупленности, либо перепроданности анализируемого инструмента. Отсюда и второе название Stochastic — осциллятор (Oscillator) — индикатор показывающий перекупленность — перепроданность рынка.

Расчет и сигналы индикатора стохастик

Stochastic Oscillator в большинстве случаев выводится на график в виде двух линий (обычно первая рисуется сплошной, а вторая пунктирной). Наиболее распространенной и классической формулой расчета стохастического осциллятора является следующая:

Лучшие Форекс площадки:

Наиболее распрострененные интерпретации стохастического осцелятора:

— покупать, когда линия графика индикатора (%K или %D) сначала опустится ниже оговоренного уровня (обычно 20 %), а затем поднимется выше него.

— продавать, когда линия графика индикатора сначала поднимется выше определённого уровня (обычно 80 %), а потом опустится ниже него.

— покупать, если линия %K поднимается выше линии %D. Продавать, если линия %K опускается ниже линии %D.

— выявлять расхождения, например, когда цены образуют ряд новых максимумов, а стохастическому индикатору не удается подняться выше своих предыдущих максимумов, можно ожидать начала тенденции на падение цен, то есть можно продавать.

— пересечение отметки 80 % при росте индикатора интерпретируется, как сигнал о вероятной остановке роста или даже начале снижения цен.

— пересечение отметки 20 % при снижении индикатора интерпретируется, как сигнал о вероятной остановке падения или даже начале роста цен.

Разновидности стохастических осциляторов

Существует несколько интерфейсов программы индикатора стохастик, отличающихся друг от друга.

Индикатор stocasticsOnPriceChart

StocasticsOnPriceChart — это разновидность Стохастика, расположенный прямо в окне цены. На мой взгляд, только отвлекает внимание.

Индикатор stocasticsOnPriceChartExtreme

StocasticsOnPriceChartExtreme — это все тоже самое, но точками указаны моменты для входа в позицию.

Индикатор stocRSI

StocRSI — это суперпозиция Stoch и RSI.

Индикатор zeroLagStoch

ZeroLagStoch — это Один из частных видов Стохастика.

Индикатор sstoch

Наиболее удобным на финансовом рынке с относитель­но большой волатильностью является так называемый медленный стохастик (sstoch), использование которого позволяет отсекать большинство ложных сигналов. В сочетании с правильно подобранной скользящей средней (я рекомендую mА с порядком 5) этот осциллятор вносит огромный вклад в анализ рынка.

Принцип работы индикатора стохатик

Стохастик или стохастический осциллятор. Считается, что данный индикатор отлично работает в коррекциях, показывая нам направления движения цены, где происходит у него слежение за ценами закрытия внутри последней серии пиков и низов. Данный индикатор используется трейдерами очень активно, поскольку он формирует свои значения ближе к максимуму, если на рынке сохраняется восходящая тенденция и минимальные значения, при нисходящем тренде.

Давайте возьмем какое-нибудь движение цены и поставим на график валюты индикатор стохастик. Точно также стохастик будет нам описывать это движение внутри своего диапазона.

Также у данного индикатора существует зоны перекупленности\перепроданности. Стохастик состоит из двух линий. Одна из них – основная %К, а другая %D (на графике отображается пунктирной). Она служит для определения точки входа.

Принцип работы довольно простой. Когда стохастик заходит в зону перекупленности это и будет являться сигналом к продаже.

Обратное пересечение в зоне перепроданности и выход из зоны будет являться сигналом к покупке.

Т.е довольно простая схема работы с данным индикатором.

Единственное то, что нужно здесь учесть, это то, что данный индикатор работает только в коррекциях, когда будет наблюдаться боковое движение.

Если на рынке наблюдается выход из коррекции (цена пробивается вверх), то стохастик индикатор так и будет дальше описывать свои колебательные движения в заданном диапазоне. И это у нас будет являться ложным сигналом и ложной точкой входа.

Опять же зная те правила, что осцилляторы работают в коррекциях, но дают нам ложные сигналы в трендах.

Индикатор стохастик можно добавить на график из меню программы «Вставка»-«Индикаторы»-«Осцилляторы»-«Стохастик», а также из панели инструментов метатрейдара.

По умолчанию в программе зона перепроданности это 20, а зона перекупленности 80.

Принцип работы прост. При выходе из зоны перекупленности мы продаем на выходе, а при выходе из зоны перепроданности мы покупаем и входим в рынок.

Но также у этого индикатора существует ряд сигналов и принципов работы, которые, возможно, не многие трейдеры знают. Один из них «Рыболовный крючок» или «Двойной рыболовный крючок». Принцип работы у него довольно простой.

Определяем дополнительные линии или дополнительный стохастик. На графике видно, что она определяет какую-то восходящую тенденцию, а основная линия делает какие-то колебательные движения. Двойной крючок – это волнообразный пробой вниз основной линии дополнительной. Считается, что нужно входить в рынок на момент выхода второй раз дополнительной линии из основной.

Принцип работы со стохастиком довольно прост: покупать в зоне перепроданности и продавать в зоне перекупленности. И ещё один сигнал: быстрая(красная на рисунке) линия пересекает медленную(синюю на рисунке) снизу вверх — сигнал на покупку, если же пересекает сверху вниз — сигнал на продажу.

Пример работы с индикатором Stochastic Oscillator

Недостатки Stochastic Oscillator: хорош только при торговле в горизинтальном диапазоне( в боковике).

При торговле же в вертикальном происходит вот что:

Увидели, что красная пересекает синюю снизу вверх и цена выходит из зоны перепроданности и приняли решение войти в рынок в точке, обозначенной на рисунке зелёным, а цена взяла и резко ушла вниз и получается, что покупать нужно было в синей точке

Индикатор Стохастик является классическим осциллятором, поэтому принцип получения торговых сигналов пркатически аналогичен общему принципу для всех осцилляторов. Значение котировки валюты на рынке Форекс в каждый конкретный момент времени отражает некое негласное соглашение участников рынка относительно справедливой стоимости базовой валюты котировки. Максимальное значение котировки за определенный временной период отражает максимальную силу покупателей за этот период, а минимальное значение котировки за тот же временной период – максимальную силу продавцов. Минимальная и максимальная цена образует некий интервал или корридор цен. Индикатор Стохастик отражает способность покупателей и продавцов установить цену закрытия на краю интервала цен. Когда цена базовой валюты котировки растет, то цены закрытия торговых периодов сдвигаются к максимуму ценового корридора, а когда цена базовой валюты котировки падает, то происходит сдвиг цен закрытия к минимуму.

Основные торговые сигналы индикатора Стохастик возникают в момент дивергенции. Если цена растет, образуя последовательные локальные максимумы, а локальные максимумы Стохастического осциллятора демонстрируют спад, то это свидетельствует об ослаблении силы быков – в дальнейшем возможна корректировка основной тенденции или же разворот с образованием нового медвежьего тренда. Наиболее показательной является ситуация, при которой на фоне роста цены на финансовый инструмент, график индикатора Стохастик показывает два понижающихся локальных максимума, один из которых находится выше верхнего значимого уровня (80 по умолчанию), а второй – ниже. Пример такой дивергенции индикатора Стохастик показан на следующем рисунке.

Как видно из рисунка, классическая дивергенция дала хороший сигнал на продажу. Аналогично проводятся рассуждения в случае доминирующего медвежьего тренда. Если цена в своем движении делает два понижающихся локальных минимума, а график индикатора Стохастик замедляет свое падение и не доходит до предыдущего локального минимума, то прогнозируется будущий рост цен и стоит покупать. Причем более значимым является такой сигнал Стохастического осциллятора, при котором первый локальный минимум находится ниже нижнего значимого уровня (20 по умолчанию), а последующий локальный минимум – выше.

Индикатор Стохастик, являясь классическим осциллятором, также дает сигналы при пересечении значимых уровней перепроданности (значение 20) и перекупленности (значнеие 80). Но также как и в случае с другими осцилляторами, здесь необходимо сделать одну важную оговорку – принимать во внимание такие сигналы стоит только тогда, когда рынок Форекс по исследуемой валютной паре находится в горизонтальном диапазоне (флэте). Если рынок находится в сильнов трендовом движении, то индикатор Стохастик может долго находится в зоне перекупленности или перепроданности, сигнализируя о вероятной будущей смене тенденции, однако реальному положению вещей на рынке это может не соответствовать.

Сигналом к открытию позиций может также являться пересечение линий %K и %D. Когда обе линии двигаются в одном направлении, они подтверждают уже сложившийся краткосрочный тренд. В момент пересечения линий появляется сигнал о возможной смене или ослаблении краткосрочного тренда. Другими словами, если обе линии %K и %D идникатора Стохастик двигаются вверх, это подтверждает краткосрочный бычий тренд. Если обе эти линии движутся вниз, то это подтверждает краткосрочный медвежий тренд. Момент пересечения линий при таких обстоятельствах может послужить торговым сигналом к открытию или закрытию позиций с краткосрочной перспективой.

Индикатор Стохастик может использоваться на любых таймфреймах, начиная от часового, заканчивая недельным. При этом, Стохастический осциллятор обычно дает более своевременные торговые сигналы, чем трендовые индикаторы, наподобие схождения-расхождения скользящих средних (MACD). Выбор параметров индикатора Стохастик очень важен. Краткосрочные осцилляторы проявляют большую чувствительность к шумовым изменениям цены, чем долгосрочные. Но долгосрочные, в свою очередь, дают торговые сигналы только в наиболее важных ценовых экстремумах, пропуская множество мелких сигналов (потенциально как прибыльных, так и убыточных).

Выбор периода индикатора Стохастик зависит от торговой системы, в рамках которой, он используется. Если трейдер пользуется только Стохастических индикатором, то выбор более длительных периодов предпочтительнее. Если индикатор Стохастик используется в совокупности с трендовыми индикаторами для принятия торговых решений, то можно использовать более мелкие периоды, но открывать позиции только в направлении текущего долгосрочного тренда (определяемого трендовым индикатором).

Анализ Stochastics

Кроме классических правил, применяемые к анализу осцилляторов, Stochastic имеет ряд особенностей.

— Пересечение стохастических линий может являться одним из главных сигналов для открытия позиции.

— Разнонаправленное пересечение линий %К и %D показывает, что первый сигнал был подан рано и вероятно, предыдущий тренд будет продолжаться.

— Уровни перекупленности и перепроданности стохастических линий %К и %D расположены в диапазонах от 70-80 до 30-20, а для %R – 90 и 10.

Рекомендации к анализу индикатора стохастик

— На основании теоретических выкладок, а также собственного опыта, выберете оптимальный стохастик. Подберите настройки индикатора так, чтобы порядки стохастических линий соответствовали волатильности рынка.

— Проанализируйте каждый таймфрейм, на котором вы собираетесь торговать (5-мин. 15-мин., 1-час, day, weekly). Это поможет увидеть общую картину рынка. Определитесь с рабочим таймфреймом.

Если вы торгуете долгосрочными активами, то используйте интервал не меньше daily, если краткосрочно, начинайте подбор от 5-мин.

— Волатильность рынка – важный парамет, который необходимо учитывать при выборе порядка индикатора Stochastics.

Вебинар форекс от Liteforex: «Индикаторные стратегии: плюсы и минусы»

— Использование меньших периодов для анализа индикатора не рекомендуется, поскольку много статистических шумов, препядствующих объективному принятию решения о выборе направления тенденции.

Пользовательские советы по индикаторам стохастик

Что из себя представляет индикатор стохастик описывать не буду, единственное напишу, что стохастик показывает положение цены относительно диапазона цен за установленный период в прошлом и отображается в процентах.

Стохастик есть везде и идет в стандартном наборе индикаторов терминала MT4.

Итак, чтобы установить индикатор стохастик на график цены в верхнем меню терминала нажимаем Вставка — Индикаторы — Осцилляторы — StochasticOscillator.

Так как опишу свой опыт и наблюдения с конкретными параметрами, то настройкистохастика будут такие Stochastic Oscillator (5;9;3), метод MA (Simple), Цены (Low, High). Цвета, — для удобства глазам на ваше усмотрение. Уровни перепроданности и перекупленности не использую.

Выгодные сигналы стохастик

Хороший сигнал, на мой взгляд, дает индикатор стохастик в виде пересечения линий %K и %D, 5 и 9 линии соответственно. Он говорит о возможном окончании всей волны, и бывает, что раньше других инструментов.

Тут принцип таков, что быстрая линия стохастика (5) отображает подволны, а старшая (9) «держит» их.

Чтобы далеко не ходить, вот ближайшие несколько примеров по паре евро доллар (EUR/USD).

Также рассматриваю и вариант на второе пересечение, как возможность окончания всей тройки. Как видно, лучше, чтобы линии стохастика пересекались как можно ближе друг к другу на одном уровне, а еще совсем неплохо когда линии стохастика показывают дивергенцию.

Как вы догадались пользоваться индикатором лучше все-таки в сторону старшего тренда так как даже если попали в коррекцию, а не импульс, то по тренду они нередко глубокие, что позволит хотя бы закрыться в безубытке.

Если старший тренд не видите, то для удобства поставьте на график 233 экспоненциальную среднюю, она хорошо показывает направление старшего тренда.

Против же тренда часто бывают разные удлинения, пробития пиков в общем не стоит того.

Также вы можете самостоятельно подобрать удобные настройки индикатора и посмотреть его на истории.

Настройка стохастического осцилятора

Кроме одного индикатора можно использовать их связку. Для этого в верхнем меню нажимаем Вид — Навигатор и в окно уже установленного стохастика перетягиваем сколько нужно стохастиков с другими настройками.

Ниже на рисунке в окне 3 стохастика с настройками: метод МА (exponential) цены (close). Черный (233,1,3), красный (70,1,3), синий (21,8,3).

Ну, и в итоге, надо сказать, что один инструмент, это всего лишь один инструмент, и опираться только лишь на одни его показания не стоит, проверено на опыте. Сам анализ должен быть комплексным и проходить системно.

Старые и новые модификации индикаторов

Растет ли индикатор или он уже начал падать? Пересек ли индикатор сигнальную точку? Или это просто небольшой «зубец» на графике? Те, кто работал с индикаторами, знают об этих проблемах. Независимо от того, насколько хорошие сигналы дает индикатор, их интерпретация обычно вызывает проблемы. Данная статья посвящена анализу и улучшению работы паттерна медленного стохастика. Предложив новое решение для индикатора и сократив количество ложных сигналов, я хочу создать медленный стохастик, который годился бы для 21-го века.

Давайте для начала рассмотрим этот классический индикатор (рисунок 1). Медленный стохастик, показывает нам, где наше место в границах ценового диапазона. Если рынок находится в верхней части ценового диапазона от максимума до минимума, который сложился за последние несколько дней, тогда индикатор показывает значение, близкое к 100. Если рынок находится в нижней части ценового диапазона, сложившегося за несколько последних дней, то тогда индикатор показывает значение около 0. Поскольку значения индикатора варьируются от 0 до 100, он относится к классу осцилляторов. Говоря в общем, осцилляторы отличаются тем, что быстро реагируют на движения цены.

Рисунок 1. При внимательном рассмотрении маленькие зубцы не кажутся столь заметными, однако немотивированные странные движения индикатора часто являются причиной убыточных сделок. Если бы можно было избежать этих ложных сигналов, усовершенствовав индикатор, то его движения было бы легче интерпретировать. В результате у нас было бы меньше убыточных и больше прибыльных сделок.

Это означает, что на волатильных и безтрендовых рынках медленный стохастик представляет собой отличный инструмент для быстрого трейдера. Стохастик был разработан Джорджем Лейном в начале 50-х годов прошлого века. В те дни приходилось рассчитывать значения индикаторов вручную или при помощи счетов, что заставляло разработчиков делать осцилляторы как можно проще. Это означает, что стохастик рассчитывается при помощи одного деления и простого среднего из трех значений.

Поскольку медленный стохастик часто применяется для торговли, то в последние пятьдесят лет многие авторы напрягали свои мозги, пытаясь выдвинуть идею, относительно того, как этот хороший в принципе индикатор, который быстро реагирует на изменение цены, заставить работать таким образом, чтобы он не продуцировал множество маленьких и вводящих в заблуждение «зубцов», которые ведут к убыточным сделкам. Обычно они концентрировались на том, как сгладить линию индикатора, не допустив при этом потери значимых его элементов.

Первые модификации индикатора стохастик

Первый шаг в этом направлении был предпринят В. Блау, когда он опубликовал свой двойной сглаженный стохастик в журнале “Technical Analysis of Stocks and Commodities”, вышедшем в январе 1991 года. Инновация Блау была основана на том, что он имел возможность воспользоваться последними достижениями техники, которые стали доступны в 90-х годах и вместо самого простого вычисления индикатора, он предложил сглаживать его дважды при помощи экспоненциального скользящего среднего. Хотя Джордж Лейн не мог даже мечтать об экспоненциальном сглаживании индикатора, в наши дни эта процедура выглядит, по меньшей мере, архаично. На рисунке 2 мы видим, какой эффект это сглаживание оказывает на линию индикатора.

Рисунок 2. Двойной сглаженный стохастик Блау. В 90-х годах расчеты стало возможным делать при помощи ПК. В.Бау предложил двойное сглаживание стохастика, которое не стало причиной большой задержки в сигналах. Однако при медленном движении рынка, этот инструмент бесполезен, индикатор обволакивает сигнальную линию, и его интерпретация становится невозможной.

На практике работать с такой сглаженной кривой индикатора значительно легче. Если индикатор выше сигнальной точки, тогда я ищу возможность открыть длинную позицию, если индикатор ниже сигнальной точки, то я стараюсь открыть короткую позицию. Даже, если мы используем графический паттерн для открытия позиции, стабильно двигающийся индикатор делает торговлю проще. Однако, если индикатор сегодня растет, а завтра падает, то наш торговый стиль будет походить на поговорку профессиональных трейдеров: «Туда-сюда, и вы понесли убытки». И все это из-за того, что нам непонятно направление индикатора.

Цифровые стохастические осциляторы

Если вы тщательно изучали торговые системы, то вы, наверняка, были шокированы очень неприятным известием, о том, что каждый индикатор, как кажется без всякого мотива, часто формирует «зубцы» или меняет направление. Опытный трейдер может опознать значительную часть ложных сигналов на основании своего солидного опыта работы; глупая торговая система часто приводит вас в ловушку, которую создает нечеткое направление индикаторов. Именно этот факт заставил меня заняться модификацией этого и других индикаторов с помощью относительно простой процедуры. Цель моей работы заключается в том, чтобы получить возможность использовать индикатор в торговой системе с минимумом дополнительных условий. Трейдерам должны понравиться четкие показания индикатора.

На рисунке 3 вы видите результат модификации кривой индикатора. На графике мы видим оригинальный медленных стохастик Джорджа Лейна 50-х годов и новый цифровой стохастик. Судите сами: всего за один день 30-го числа вы закрывали бы свою короткую позицию несколько раз и возможно даже открыли бы длинную позицию. К 12:00 как мы видим на графике, было семь пересечений линией стохастика сигнальной линии. Цифровой стохастик сильно отличается от традиционного. До 14:00 он находился в «короткой» зоне и только после этого начал движение вверх. Конечно же, даже этот индикатор не в состоянии предсказывать будущее, так в 16:00 он дал ложный сигнал, индикатор развернулся вниз, но рынок продолжил расти.

Рисунок 3. Четкое движение индикатора с четкими разворотными точками без «зубцов» упрощает интерпретацию и торговлю. Цифровой стохастик генерирует значительно иже ложных сигналов, чем оригинальный. Многие убыточные сделки исчезают. Чем меньше ошибок, тем лучше торговый результат.

Цифровой стохастик — это порождение оригинального индикатора. Мы должны выразить свою благодарность Джорджу Лейну, который разработал индикатор, который описывает позицию текущей цены в границах торгового диапазона исторического ценового движения. Моя заслуга заключается в изменении модели, которое улучшает качество сигнала, не генерируя при этом в подаваемых сигналах слишком большого отставания. Трюк, который я использовал, чтобы добиться такого «цифрового» поведения индикатора, показанного на рисунке 3, очень прост. Его можно использовать со всеми осцилляторами, такими как RSI или CСI.

Во-первых, смотрим на оригинал. Индикатор всегда двигается между 0 и 100. Точная позиция индикатора и его направление по отношению к сигнальной линии для меня не представляют интереса. Для меня важен тот факт, находится ли индикатор под или над уровнем 50. Это эквивалентно вопросу находится ли сейчас цена над или под серединой ценового диапазона (от максимума до минимума) за последние несколько дней. Если рынок торгуется в верхней части диапазона, тогда цифровой стохастик дает значение 1; если оригинальный стохастик находится ниже уровня 50, тогда как значение -1. Это дает нам последовательность значений от 1 до -1 – цифровой стержень нового индикатора. Эти значения затем сглаживаются при помощи экспоненциального скользящего среднего. В результате маленькие ложные сигналы исчезают, и индикатор принимает свою новую форму. Читатели TRADERS могут написать автору статьи, который бесплатно вышлет цифровой стохастик для TradeStation и TradeSignal.

Работа со стохастиками

Хороший вид индикатора далеко не всегда означает, что при работе он даст более хорошие результаты. По этой причине мне хотелось бы разработать простой тест для индикатора, чтобы показать, как работает этот индикатор. Система будет основана на принципах работы традиционного стохастика: т.е. мы будем покупать, когда стохастик выше сигнальной линии и продавать, когда стохстик ниже сигнальной линии. Конечно же, это не система для практической торговли, однако этот тест поможет нам понять достоинства и преимущества соответствующего индикатора. Поскольку стохастик – это индикатор для боковых фаз рынка, я решил провести тест на 15-минутных данных.

Результат на рисунке 4 говорит сам за себя. Тест показывает результаты работы по системе в соответствии с правилами, описанными выше по паре EURUSD. Во время тестового периода цифровой стохастик дал 3.900 сигналов, 35% из которых привели к прибыльным сделкам. Оригинальный стохастик за этот период времени дал более 10.000 сигналов, около 35% сделок по которым были прибыльными. Если вы протестируете индикаторы на других данных, вы получите примерно также же результаты. Оригинальный индикатор дает почти в три раза больше сигналов, чем его цифровая версия. В обеих версиях процент прибыльных сделок примерно одинаков, независимо от рынка, на котором мы проводим тест. Наша цель: сокращение частых сигналов стохастика, кажется достигнутой.

Рисунок 4. В верхней части графика результат тестирования цифрового стохастика по паре EUR\USD, в нижней части графика результат тестирования этой же системы с использованием оригинального медленного стохастика. Больше количество ложных сигналов, которые дает старый индикатор, является причиной непоправимого убытка. Напротив, цифровой стохастик дал прибыль, что обусловлено более четкими показаниями индикатора.

Заключение по анализу индикаторов стохастик

Одни считают, что только индикаторы-ветераны приносят хорошие результаты, другие демонизируют их, утверждая, что они слишком архаичны. Сила индикаторов, которые были разработаны десятки лет назад, заключается в их базовых идеях. Стоит помнить, что их создатели были ограничены в своих возможностях в связи с отсутствием персональных компьютеров. И в этом заключается их преимущество. В эпоху, когда создатели индикаторов рассчитывали их от руки, это требовало значительных мыслительных усилий и размышлений о том, стоит ли работать с такими инструментами. Это означает, что только лучшие идеи могли просуществовать десятилетия.

Цифровой стохастик — это попытка сохранить оригинальную идею автора, адаптировав ее к возможностям современного программного обеспечения. Легкость интерпретации индикатора в значительной степени упрощает использование его в торговых системах и ежедневной торговле. Только, если у вас нет необходимости мучительно размышлять о том, падает ли индикатор или растет, вы можете сосредоточиться на более важных проблемах торговли.

Соотношение позиций на Форекс (SSI) — все, что вам нужно знать

Среди всех индикаторов рыночных настроений, SSI является наиболее простым для понимания и, как следствие, самым популярным. Настолько ли же он эффективен? Давайте обсудим.

SSI (или настроение рынка) – это соотношение покупателей и продавцов, которое сложилось на рынке на текущий момент. Может быть представлено в виде процентного соотношения количества сделок или их лотности. Следует учесть, что закрытые сделки не влияют на этот показатель.

Основной алгоритм анализа при использовании данного индикатора предполагает открытие сделок в направлении противоположном от большинства трейдеров.

Что на самом деле показывает SSI?

Как мы уже сказали выше, SSI – это процентное соотношение покупателей и продавцов.

Но какие конкретно это продавцы и покупатели?

Ведь мы знаем, что на рынке форекс каждая сделка подразумевает два участника. Если вы покупаете, значит кто-то другой вам продает. Как в таком случае соотношение покупателей и продавцов вообще может отличаться от 50 на 50?

Дело в том, что соотношение позиций с которым мы работаем – это соотношение позиций среди розничных трейдеров. То есть из показателя исключены коммерческие и профессиональные участники.

Как получается отделить розничных и профессиональных участников? Большинство источников соотношения позиций, доступных в интернете, – это брокеры и сервисы, которые имеют дело исключительно с мелкими розничными трейдерами.

Таким образом, SSI это не просто соотношение позиций покупателей и продавцов, а соотношение позиций розничных покупателей и розничных продавцов.

Также справедливым будет утверждение, что совокупная позиция крупных игроков зеркальна позициям мелких трейдеров. Именно это утверждение лежит в основе идеи торговли с использованием соотношения позиций.

Торгуя в направлении противоположном от большинства, вы автоматически торгуете в одном направлении вместе с профессиональными участниками. А последние, как говорит статистика, торгуют куда прибыльные, чем частные трейдеры.

Форекс не биржа, откуда берутся данные о рыночном настроении?

Все верно, Форекс – внебиржевой рынок. Поэтому единого источника соотношения позиций для всего рынка Форекс просто не существует.

Обычно в качестве источника SSI выступают брокеры, т.к. у них есть своя база торгующих клиентов. Также данными о трейдерской активности обладают сервисы, предоставляющие услуги по мониторингу счетов или копированию сделок.

Для инструментов FXSSI мы берем информацию о соотношении позиций от 6-ти крупных брокеров и 4-х сервисов.

Могут ли брокеры фальсифицировать данные?

Большинство трейдеров относится к брокерам с недоверием. Вполне закономерными будут опасения, что данные о соотношении позиций могут “подкручивать”, пытаясь ввести в заблуждение розничных трейдеров.

Таким образом получить однозначный ответ на этот вопрос будет сложно. Такой недобросовестный брокер явно не будет заинтересован в том, чтобы эта информация стала публичной.

Что мы можем сделать?

Проанализировав несколько источников, мы заметим наличие корреляции между ними. Если какой-то поставщик будет обратно коррелировать или же совсем не коррелировать, это будет говорить о возможных махинациях.

Таких случаев пока не было.

Также это подводит нас к тому, что трейдеры в общей своей массе ведут себя одинаково и не важно, где именно вы смотрите показатель SSI, в целом его динамика будет схожей от брокера к брокеру.

Можно ли доверять соотношению позиций в трейдинге?

Начнем с того, что анализ рыночных настроений (соотношение позиций – один из изучаемых показателей) сейчас уже можно выделить как третий вид анализа финансовых рынков. На случай если вы забыли, первые два – Фундаментальный и Технический.

Несправедливо лишь то, что мы называем его “третьим”, ведь настроение участников – это именно то, что на самом деле движет рынком с самого первого дня его существования.

Таким образом, первым и главным фактором, определяющим, что будет происходить в любой момент на рынке, является сам трейдер и его действия. В данном случае под трейдером подразумевается любой участник рынка.

Забавно, насколько серьезно мы иногда относимся к некоторым вещам и рассматриваем их как устоявшиеся торговые системы, например, такие как поддержка и сопротивление. В то время как, на самом деле, это всего лишь психологический уровень. На рынке нет ничего, что могло бы помешать цене преодолеть сопротивление. Если достаточное количество трейдеров считает, что цена должна пойти выше, она пойдет выше.

Если копнуть еще глубже, Технический и Фундаментальный анализы, на самом деле, изучают то же настроение рынка, но каждый через свою призму.

Например, проанализировав любой ложный пробой поддержки или сопротивления, мы почти всегда увидим там скопление стоп приказов, которые этим же пробоем были приведены в исполнение. С точки зрения технического анализа – это ложный пробой, с точки зрения рыночных настроений – охота за стопами.

Как итог, можно уверенно утверждать что применение соотношения позиций в трейдинге вполне обосновано. Вопросы могут возникать только к качеству источника SSI, но эта тема уже для отдельного разговора.

И все же играет ли рынок напрямую против толпы?

У рынка нет цели непосредственно обыграть толпу. Проигравшая толпа – скорее, побочный эффект от других намерений.

Любому крупному игроку, открывающему позицию, не важно кто будет контрагентом его сделки, другой крупный игрок или же толпа мелких спекулянтов. В первую очередь, он ставит перед собой задачу получить выгоду в виде прибыли или более удачного обменного курса. Также здесь не имеет значения, какие участники выступают в роли контрагента – прибыльные или убыточные. С точки зрения крупного игрока, это все ликвидность, необходимая для полного исполнения его позиции.

Да, на рынке есть ловушки, есть манипулятивные маневры и прочие хитрости, но они нацелены на всех участников. Конкретно вас же никто не заставляет в них попадаться?

Таким образом, толпа в совокупности проигрывает, потому что она:

  1. обладает меньшим объемом информации;
  2. абсолютно хаотичная (не имеет ударной, силы чтобы продавить уровень);
  3. нарушает риск-менеджмент;
  4. торгует эмоционально.

Возьмем тот же риск менеджмент. Простое математическое уравнение (100% + 100% + 100% – 100% = 0) говорит нам, что изначально завышенные риски рано или поздно приведут к неизбежной потери депозита. И рынок в этом не виноват.

Следует запомнить, что именно против вас рынок никогда не действует. На рынке все против всех. Единственное, у вас намного меньше возможностей. Частный трейдер – это как социально незащищенный слой населения среди всех участников рынка, поэтому наиболее подвержен убыткам по разным причинам.

Почему периодически рынок дает заработать толпе?

Все трейдеры, начинающие торговать рыночные настроения, рано или поздно сталкиваются с ситуацией, когда рынок начинает двигаться не против толпы, а наоборот, тем самым “позволяя” ей заработать.

Постойте, а кто сказал, что рынок обязан всегда двигаться против большинства?

Следует понимать, что, например, 6 “красных” сигналов из 8 абсолютно не означают, что рынок будет двигаться исключительно вниз. Откаты и коррекционные движения возможны, поэтому не стоит сразу же возмущаться: “А почему цена пошла вверх, ведь толпа тоже вверх”.

Долгосрочный тренд в таком случае будет, скорее всего, нисходящий:

Не будьте максималистами. Если бы на рынке все было настолько просто, не было бы столь печальной статистики убыточных трейдеров. Вы должны ориентироваться на 55-60% успешных сделок и этого будет достаточно, чтобы начать зарабатывать.

Индикаторы для анализа SSI

Здесь, на FXSSI, мы специализируемся на анализе рыночных настроений.

Получая данные от самого большого количества источников, мы разработали набор инструментов для анализа соотношения позиций, в котором каждый найдет что-то полезное для себя.

Например, для быстрого анализа настроения на рынке подойдет инструмент Current Ratio, отображающий соотношение позиций от ряда крупных брокеров и сервисов. Он бесплатный, работает без задержек и обновляется раз в 10 минут.

Аналогичный инструмент доступен и для терминала МТ4 по ссылке.

Одно из преимуществ Current Ratio – возможность настроить свою формулу среднего значения, добавив или исключив некоторые источники данных.

Для более детального анализа можно использовать график SSI.

В отличии от индикатора Current Ratio, данные здесь представлены в виде графика открытых позиций, что значительно улучшает эффективность проведенного анализа.

Как торговать SSI? (How do you trade SSI?)

В первую очередь, следует принять тот факт, что соотношение позиций не дает конкретных сигналов на вход или выход из рынка, за исключением редких случаев. Соотношение следует рассматривать как вектор движения. Простыми словами, пока большинство трейдеров продают, ваши покупки имеют больше шансов на успех и не важно, где и когда вы их будете совершать.

Для определения вектора вы можете сравнивать как текущее соотношение, так и изменение значения за некий период.

Например, используя индикатор CurrentRatio вы можете получить быстрый обзор текущего состояния рынка.

В ситуации как на изображении выше, лучше всего искать возможность для покупок, а продавать только краткосрочно при наличии сильного сигнала.

В целом, идея в том, чтобы определить для себя условия, при которых вы можете открывать сделки и при которых этого делать не стоит.

В этой статье мы не преследуем цель предложить вам конкретные правила торговли, ведь каждый трейдер должен сам сформировать свою стратегию. Другими словами, вы должны понимать инструмент, который используете, у вас должна быть осознанная системность, а не просто набор правил, придуманный кем-то другим.

Ранее мы публиковали 3 стратегии торговли SSI, однако, их существует гораздо больше.

Подводя итог

SSI – достаточно эффективный показатель и его использование в трейдинге вполне обоснованно. По крайней мере, если сравнивать его с классическими техническими индикаторами. Он хотя бы показывает то, что действительно происходит на рынке.

Все кто впервые знакомится с сентимент трейдингом, начинают именно с этого показателя, поскольку он наиболее понятный. Но есть и другие инструменты для анализа рыночных настроений, например, Стакан Ордеров и производные от него индикаторы SLC и Profit Ratio. Некоторые из них могут показывать эффективность больше, чем SSI, однако это не мешает использовать их одновременно.

Если вас заинтересовала тема индикаторов рыночного настроения, вы можете продолжить свое знакомство с ними в нашем руководстве.

Технические индикаторы для MetaTrader 4 — 57

Вам необходимо только написать востребованную программу для платформы MetaTrader, красиво оформить и добавить хорошее описание. Мы поможем вам опубликовать продукт в сервисе Маркет, где его могут купить миллионы пользователей MetaTrader. Так что занимайтесь только непосредственно своим делом — пишите программы для автотрейдинга.

Вся информация про волатильность

Приветствуем вас на специализированном интернет-ресурсе «Forumforex». Именно у нас, не только начинающие трейдеры, но и опытные игроки получают возможность получить актуальную и разноплановую информацию, руководствуясь которой можно успешно осуществлять торговые операции на биржах. Учитывая уникальную концепцию «Forumforex», ориентированную на комплексную поддержку своей целевой аудитории, каждый посетитель с нашей помощью может получить базовые знания, а также закрепить их эмпирическим путем.

В данной статье будет подробно рассмотрен такое понятие, как – индикатор волатильности, а также его значение, польза и преимущества применения на фондовом рынке.

Волатильность – просто и доступно

По факту, волатильность представляет собой колебания показателей цены определенного финансового актива, что само по себе определяет возможные риски. При этом, сама волатильность актива ситуационно достигает, как высоких, так и наоборот низких отметок. Более сильная волатильность свидетельствует о прибыльности в краткосрочной перспективе. В то же время, инвестирование в данный актив сопряжено с гораздо большими рисками. Совершенно противоположным образом выглядит ситуация, когда актив обладает низкой волатильностью, что означает меньший риск в отношении инвестиций.

Наиболее комплексно объясняет подобную тенденцию яркий пример с облигациями. Их волатильность достаточно низкая, по причине того, что погашение считается определенным. Не секрет, что цена на конкретный вид актива финансового рынка является динамическим показателем, который всегда находится в движении (колебания) к высоким или низким отметкам. Так вот, как раз волатильность и является отображением подобного «не постоянства» или «изменчивости», если дословно интерпретировать английское слово, цены на рынке. Если на бирже преобладает низкая волатильность, то принято отмечать относительное спокойствие, во время которого если и происходят вариации цен, то на незначительные показатели. В свою очередь высокая волатильность знаменуется ощутимыми колебаниями цен, причем за небольшой временной интервал.

Подобное состояние характеризует ситуация, когда на момент начало торгов цена на углеводороды достигала показателя 47, после чего снизилась на 2 пункта к 45 и стремительно ушла наверх до уровня 46.5.

Резюмируя изложенную выше информацию, можно утвердительно заявить, что волатильность — это уровень интенсивности изменения цены на определенные виды активов, будь то ценные бумаги, валютные пары или товары. Примечательно, что показатель волатильности в случаях существенных и фундаментальных изменений на рынке, обычно устремляется в верх. В результате режим функционирования самих рынков также изменяется.

Существует ряд факторов, которые по отдельности или комплексно способны внести изменения в режиме работы на том же рынке форекс:

  1. Ожидания трейдеров и их эмоциональный фон.
  2. Конъюнктуры экономической и политической направленности.
  3. Показатель ликвидности самого актива.
  4. Глобальные катастрофы, стихийные бедствия и военные действия.
  5. Кредитные риски.
  6. Спекулятивные действия на рынке.
  7. Стоимость благородных металлов и углеводородов на международной арене.

Главное, что необходимо понимать, так это факт смены интервалов с высокой волатильностью, на периоды имеющие низкие уровни. Стремительное повышение показателя волатильности рынка отмечается в канун глобальных событий. К ним можно отнести официальные заявления руководства центральных банков, внесения корректив в ставки регулятором или военные конфликты, которые отображаются на определенном сегменте национальной экономики. В подобные моменты трейдеры, исходя из проведенного анализа и составленного прогноза осуществляют покупки или продажи активов в больших масштабах, по причине чего цена начинает колебаться. Учитывая, что такой ажиотаж когда-нибудь обязательно закончится, то и на рынке вновь возникнет волатильность низкого уровня.

Опытные трейдеры отмечают, что гораздо рентабельней осуществлять сделки в моменты низкой волатильности – из-за возможности устанавливать более комфортный Stop-Loss.

Основные виды волатильности

На данный момент существует градация трейдерами волатильности на 2 основных типа, а именно:

  1. Исторический.
  2. Ожидаемый.

В случае исторической волатильности речь идет о своеобразном «ретроспективном» анализе прошлой динамики, а именно изучение интенсивности движения цены на протяжении определенного периода времени. Полученные данные ложатся в основу будущего прогнозирования, касательно предстоящего и возможного поведения цены. Другими словами, под волатильностью исторического типа следует воспринимать переменный показатель. Что же касается ожидаемой волатильности, то здесь речь идет об изменениях цены базовых активов, причем без оглядки на прошлую информацию. Акцент ставится на текущих показателях. Процесс подразумевает оценку выявленных отклонений исходя из текущей цены актива за рассматриваемый период.

Особенности исторической волатильности

Как уже отмечалось с помощью исторической волатильности можно рассчитать интенсивность предстоящих изменений, руководствуясь прошлой информацией. Трейдеры применяют подобный тип волатильности с целью прогнозирование рисков будущих диапазонов колебаний. К примеру, во время совершения торговых операций с ценными бумагами в условиях высокой волатильности (интенсивное изменение цен в пределах верхних и нижних показателей) отмечается вероятность после покупки попаданием трейдера в фазу резкого снижения цен. Тем не менее, чем выше волатильность текущего актива, тем большая вероятность получения существенной прибыли. Примечательно, что ощутить волатильность можно, как в контексте риска вероятных убытков, так и в плане возможного получения прибыли.

Следует отметить, что историческая волатильность акций представляет собой традиционное изменение доходности за определенный временной промежуток. Такое традиционное изменение демонстрирует уровень разброса доходности по отношению к среднему показателю. Стоит упомянуть, что традиционное изменение или стандартное отклонение, кроме исторической волатильности, успешно применяется в таком популярном техническом индикаторе, как – полосы Боллинджера.

Ожидаемая волатильность

В основе расчета показателя ожидаемой волатильности находятся показатели текущих цен на опционы. Как это работает на практике рассмотрим на примере популярного индекса VdaxNew. Процесс осуществляется с использованием портфеля различных опционов DAX, причем как при деньгах, так и вне денег. Другими словами, берутся опционы показатель цены исполнения, которых идентичен или выше текущей цены акций, а сами опционы представлены на бирже EUREX со средним оставшимся сроком 30 дней.

Высокие отметки свидетельствуют на отсутствие стабильного настроения, отображающего все признаки интенсивной неуверенности. Это еще одна причина из-за которой индикатор ожидаемой волатильности рынка называют – барометром страха. Допустим, что торговые операции по DAX реализуются на отметке в 10 тыс. пунктов, в то время как текущая цена Vdax-New соответствует 33.3%. В таком случае участники рынка опционов допускают, что индекс будет изменяться на протяжение последующих 30 дней. Опытные трейдеры обладают способностью максимально корректно выполнять расчеты в отношении ожидаемой волатильности, что позволяет им одушевлять торговые сделки на самых привлекательных позициях.

Применение волатильности для анализа рынка

Приоритетное значение для трейдера имеет, как направление движения рынка, так и динамика самого процесса. В зависимости от интенсивности колебаний определяется риск того, что цены на конкретный актив зайдут в показатели, которые сам трейдер воспринимает как критические. Критерием подобного скоростного режима выступает стандартное отклонение цены – измерение, указывающее на диапазон разброса точек данных в отношении среднего значения стоимости.

Для того, чтобы рассчитать колебания цены, применяется вычисление ее процентного изменения, логарифма отношения последующей к предшествующей цене. Альтернативным вариантом станет комплексный расчет одновременно двух показателей. Успешный результат обеспечивает не только корректный прогноз, связанный с направлением динамики цены, но и вероятная убежденность в том, что подобное изменение будет осуществляться в течение точного времени.

Примечательно, что за редким исключением возникает необходимость в использовании точных методов расчета для того, чтобы оценить волатильность форекс или других рынков. Вполне актуальны измерения приблизительного характера.

Широкая амплитуда движения цен в большинстве случаев несет трейдеру значительную прибыль и свидетельствует о высокой волатильности. Тем не менее сильная волатильность не всегда может быть оценена, как динамика с исключительно положительной или негативной тенденцией. Данный показатель имеет разное влияние, как на инвестиции с длительным сроком, так и быстрые сделки спекулятивного характера. Размах изменений цен выполняет роль индикатора, который подсвечивает доминирующие на рынке тенденции. В этом контексте хотелось бы отметить, что кроме вероятности получения трейдером прибыли, существует значительный риск и убытков, что особенно актуально для торговых операций с применением кредитного плеча.

Использование всевозможных инструментов с целью уменьшения вероятности потерь не всегда целесообразно, так как подобные Stop-Lossы часто выбиваются по причинам интенсивных ценовых колебаний. Опытные эксперты советуют заходить на рынок с низкой волатильностью и прекращать торговые операции, в случаях появления сильного тренда, имеющего существенные размахи изменений цены.

Касательно инвестиций на длительную перспективу, то выбор падает на финансовые инструменты, имеющие низкую волатильность. Вероятней всего прибыль трейдера уменьшится, но отпадет необходимость «экзальтированно» реагировать на внезапные изменения тренда, что часто является главной причиной значительных финансовых убытков. Таким образом совершенно нет разницы занимается ли трейдер краткосрочной спекулятивной торговлей или инвестирует на длительный срок. Только принимая о внимание показатели волатильности, создаются условия для эффективного совершения сделок. Динамика изменения цен на активы в виде графика может отображаться в терминале, который брокеры предоставляют своим партнерам-трейдерам. Обычно терминалы оснащаются стандартным набором инструментов помогающих рассчитать волатильность. Но трейдер, по собственному усмотрению, самостоятельным образом может расширить список инструментов дополнительными программами, которые рекомендованы для расчета диапазона колебаний цен.

Можно ли поменять показатель волатильности?

Как уже отмечалось, применение исторических данных дает возможность составить корректный прогноз относительно интенсивности и характера динамики цен. Предыдущая тенденция служит основой для расчета потенциала вероятных колебаний цены в будущем. История имеет циклический характер, при этом цена обычно ранжируется в конкретном диапазоне. С целью исключить необходимость выполнения сложных вычислений, современные трейдеры прибегают к помощи разнообразных индикаторов, а также технических инструментов. Среди широкого списка следует выделить наиболее востребованные варианты:

  1. Скользящие средние – пожалуй наиболее простой индикатор, в сферу компетенции которого входит определение волатильности. Если цена располагается в удалении от кривой МА, то волатильность рынка форекс будет высокой.
  2. ATR-индикатор. Подобный индикатор успешно применяется для вычисления интервалов между показателями высокой и низкой волатильности, а также ее четкого значения. Находящийся под ценой график может воспроизводить картину, когда линия уходит от нижних отметок, что свидетельствует о широком размахе. Другими словами, устремление линии ATR к верхним значениям означает рост волатильности, и соответственно противоположная динамика указывает на регресс.
  3. Волны Боллинджера – представляют собой отображенные на графике 3 линии, сходящиеся в случаях, если волатильность форекс рынка низкая и стремящиеся к расширению при высоких значениях.

Применение волатильности в торговле бинарными опционами

Наибольшее значение на бинарных опционах имеет показатель направления ценовой динамики. Однако, волатильность и здесь занимает значимые позиции, так как позволяет увеличить доход трейдера. К примеру, если волатильность высокая, участник рынка имеет хорошие перспективы на продолжение движения цены. Как результат достигаются, с большей вероятностью, границы предполагаемого исторического размаха. То есть трейдер получает шанс с достаточной корректностью угадать будущую динамику цены и соответственно приобрести необходимый опцион. Конечно же выбирая опцион требуется анализировать насколько близко располагается цена к границам определенного диапазона.

При низкой активности торговых операций, конечно же, ограничиваются возможности трейдера. К слову, как и на прочих разновидностях рынков, при торгах на бинарных опционах применяются одинаковые методы расчета волатильности. Вдобавок ко всему для объективного анализа текущей активности используются индикаторы, предоставленными брокерами – уже известные нам волны Боллинджера и скользящие средние.

Еще хотелось бы вкратце изложить суть касательно значимости волатильности для трейдеров. Прежде всего имея четкое представление о волатильности валютной пары, сам трейдер применяет соответствующие торговые стратегии. Если участник рынка форекс отдает предпочтение рискам с минимальным показателем, а также пребывает в ожидании регулярного приумножения своего дохода, то валютная пара, имеющая низкий показатель волатильности, станет лучшим решением. В качестве оппонента можно рассмотреть трейдера с агрессивной стратегией, который отдает предпочтение торговым операциям с валютными парами, имеющими сильную волатильность. В таком случае стремительное достижение обеспечивают полноценную прибыль.

Виды активов, имеющие высокий показатель волатильности

В основной перечень активов, которые обладают сильной волатильностью, а в результате чего представляют особый интерес для трейдеров, можно включить:

  1. Акции технологических компаний – причина кроется в высокой оценке со стороны инвесторов по причине интенсивного роста крупных корпораций в прошлом. Когда отмечаются неудачи, равно как и в случаях публикации положительных отчетов отмечаются динамичные скачки цен, что используется трейдерами для осуществления быстрых сделок.
  2. Сырьевые товары. Данный класс во многом подвержен влиянию со стороны многочисленных факторов политической и экономической направленности, что особенно свойственно углеводородам. Касательно товаров агропромышленного комплекса, то здесь можно выделить климатические условия. Как результат имеют место хаотичные вариации цен, так как трейдеры не могут игнорировать влияние перечисленных событий на существующий спрос и предложения.
  3. Криптовалюты. Учитывая «незрелый возраст» подобного класса активов, уместно отметить его небольшой показатель капитализации.

Любые изменения на товарном или валютном, включая рынок ценных бумаг сказываются на состоянии экономики страны. Низкие значения свидетельствуют о стабильности, в то время как высокие увеличивают вероятность появления кризисных ситуаций. Когда отмечается высокое движение цены, существует шанс возникновения отрицательных последствий и его влияния на изучаемый финансовый инструмент, равно как и состояние рынка в целом. Попытки внезапной смены стоимости товарных позиций приводит к ослаблению активности со стороны потребителей и соответственно уменьшению прибыли компаний. Закономерным итогом станет экономический кризис и обнищание населения. Вот почему многие компании довольно серьезно относятся к проводимой ценовой политике, сбалансированность которой позволяет минимизировать вероятные риски.

Индикаторы волатильности: разновидности и преимущества

Для того, чтобы объективно осознать существующее на рынке настроение, равно как и удостовериться в том, что оно соответствует выбранной трейдерам стратегии, применяется определенный индикатор волатильности. Участникам рынка, отдающим предпочтение медленным, но стабильным торговым операциям, подойдут варианты, имеющие низкую волатильность. Обратная ситуация свойственна для трейдеров использующих быстрые сделки, даже против тренда. Кроме описанных выше характеристик, индикатор волатильности рынка обладает такими достоинствами, как:

  1. Прогноз вероятного разворота.
  2. Анализ силы тренда.
  3. Расчет потенциала внезапных рыночных тенденций.

Однако, не каждый индикатор волатильности рынка форекс способен одномоментно выполнять перечисленные цели. Дело в том, что существует большой ассортимент индикаторов, в которых реализованы разнообразные методы расчета данных факторов, поэтому выбор во многом индивидуален.

Будучи особой разновидностью финансового инструмента индикатор волатильности форекс призван оказать помощь трейдеру в анализе диапазона колебаний цены валютной пары в течение определенного интервала времени. Благодаря анализу волатильности можно установить текущий тренд и составить прогноз в отношении перспективной динамики. С этой целью применяются как трендовые, так и прочие виды индикаторов.

Эксперты, работающие на веб-ресурсе «Forumforex» составили перечень лучших индикаторов волатильности, которые на практике проявили свое эффективность и пользуются хорошими отзывами у трейдеров.

Индикатор волатильности ATR

Уникальное «детище» Дж.Уэллсома появилась на свет в далеком 1978 г. и спустя время в виде индикатора ATR, применяется как маркер, указывающий трейдеру на целесообразность торговых операций в отношении конкретных активов. Аббревиатура индикатора волатильности расшифровывается, как Average True Range. Подобный индикатор среднего истинного диапазона был ориентирован на рынке осуществляющие торговые операции, так как именно у них имеются определенные временные интервалы между процессом открытия и закрытия. Размах цен имеет место в тех случаях, когда показатель стоимости на момент открытия дифференцируется от значения цены по факту закрытия предыдущего дня. Низкие показатели индикатора означают как признак бокового тренда, тогда как более высокие уровни свидетельствуют о перспективе образования движения тренда нового порядка. Вкратце индикатор ATR дает возможность трейдеру рассчитать, насколько валютная пара считается волатильной.

Стандартный индикатор от MT4-полосы Боллинджера

Подобный индикатор дает четкую визуализацию существующей на рынке форекс динамике. В основу индикатора заложены инструменты скользящих средних, которые формируют канал. Ситуации, отражающие расширение канала, указывают на рост, тогда как сужение подразумевает падение волатильности рынка.

Индикатор технического анализа

Визуальное сходство с рассмотренным выше индикатором имеет инструмент разработанный в 1960 году Ч.Кальтнером. Наподобие лент Боллинджера, данный индикатор, который относится к категории классических представляет собой картину, объединяющую 3 кривых. Конечно же, индикатор не настолько сильно воспроизводит динамику волатильности валютной пары. Тем не менее рыночная активность – достаточно очевидна. Когда отмечается большая волатильность, цена выходит за пределы канала, который тем самым демонстрирует ориентированность тренда.

Индикатор индекса товарного канала от Ламберта

Очередной индикатор, функционирующий в контексте технического анализа, имеет аббревиатуру CCI. Подобный инструмент исключительно, вначале, был строго направлен на анализ товарного рынка, а впоследствии прошел модернизации, которые стали актуальны в отношении прочих площадок. Востребованность и популярность индикатора объясняется предоставлением трейдеру возможности осуществлять расчет колебаний цены от показателя среднего значения. В основе находятся уровни цены закрытия, максимума, а также минимума. Во внимание берутся данные, выдаваемые индикатором в случаях превышения отметок 100, а также -100. При достижении маркера в +100, индикатор свидетельствует о сильном значении волатильности рынка.

Изменяет волатильность валютной пары к комиссии брокера на глобальном международном рынке форекс индикатор Чайкина. Данный индикатор демонстрирует колебания между наивысшими отметками цен стоимости на определенный временной интервал. Учитывает показатели диверсификации, включая приоритетное направление для установления «бычьих» и «медвежих» периодов рынка индикатор RVI. С целью улучшения его эффективности, рекомендуется совместное применение RVI с другими разновидностями индикаторов.

Альтернативные варианты индикаторов

Рассматривая индикатор волатильности Форум Форекс не мог обойти без внимания перечня авторских проектов, имеющих высокий потребительский спрос. Список индикаторов можно дополнить:

  1. ИндикаторATRUP&Down. Усовершенствованный индикатор, имеющий аутентичную логику с ATR. Индикатор демонстрирует усредненный показатель между максимального значения цены и минимального N-периода.
  2. ИндикаторPercentAshiTT. Авторский проект индикатора от Tankk, который окрашивает свечи исходя из показателя волатильности. Подобное решение позволяет выделять в графике сегменты покупок, а также продаж. В контексте актуальных валютных пар, следует отметить эффективность применения индикатора в отношении востребованных вариантов – GBP/USD, EUR/CAD, USD/CAD и т.д.
  3. ИндикаторSoho Williams VIX Fix Price. Новаторский индикатор на основе индикатора VIX-популярный показатель рыночных рисков и эффективный вариант для расчета минимальных уровней цен. К слову, индекс VIX рассматривается многими инвесторами, как индикатор страха, который демонстрирует эмоциональную нестабильность на рынках. Разработка принадлежит известному трейдеру Л. Вильямсу. Сам же индикатор указывает заинтересованность трейдеров в последующей динамике, где наивысшие показатели коррелируются с минимальными значениями, формируемыми ценой. К слову, подобно индикатору VIX Fix, индикатор VIX отображает наиболее корректным образом впадины.
  4. ИндикаторVolatility Average Single High Limit. Довольно успешный и эффективный индикатор призванный рассчитать значение волатильности. Его показания основаны на совокупности отметок 3-х индикаторов ATR. По факту индикатор демонстрирует 3 варианта активности рынка. В случаях расположения красной кривой ниже синей отмечается слабая активность. Линия, окрашенная в красный оттенок, находящаяся между синей и коричневой кривой указывает на активность рынка. В свою очередь преобладание красной кривой над коричневой означает чрезвычайную волатильность.

Перечень индикаторов для платформы MT5 можно дополнить осциллятором Notis, включая Daili Go On Graph. Последний индикатор, состоящий из 6 линий адаптирован под сделки, осуществляемые внутри торгового дня.

Бесспорным фаворитом позволяющим идентифицировать наиболее оптимальную точку входа на рынок считается индикатор стандартного типа ATR. Само же значение волатильности выступает в роли фильтра при торговле по трендам, равно как и фундаментальным методом с целью формирования стратегии.

Представленные в данной статье индикаторы волатильности для платформ MT4 или MT5 – это лишь небольшой список индикаторов, которые готовы порекомендовать эксперты «Forumforex». Если вы хотите получить более подробную, профессиональную и компетентную консультацию у наших специалистов, советуем регулярно посещать наш веб-ресурс, на котором вы найдете востребованные категории информации.

Вопрос касательно того, какой индикатор волатильности считается наиболее эффективным — является достаточно абстрактным. Дело в том, что наиболее наилучшим индикатором считается тот, который самым комплексным образом удовлетворяет поставленные трейдером задачи. В идеале предпочтительней использовать индикаторы в комбинации. Особенно речь идет о тех индикаторах, которые имеют взаимодополняющие качества. Ярким примером может послужить индикатор Parabolic SAR. Индикатору свойственны возможности позволяющие выявить самые лучшие точки входа, а также выхода. Его эффективность была на практике доказана в отношении рынков трендовой направленности, и совершенную бесполезность применительно к боковым аналогам.

Справится с такими задачами, как определение нахождения рынков в тренде поможет индикатор импульса, он же индикатор скорости изменения, а также индикатор Momentum. В зону его ответственности входит расчет скорости колебаний динамики тренда. Другими словами, индикатор визуально и аргументировано демонстрирует интенсивность движения, стоящего за колебанием цены. Одновременно индикатор указывает показатель силы или слабости тренда, что позволяет трейдеру выявить вероятные точки разворота.

Схожими возможностями обладает индикатор ADX, благодаря чему его, а также рассмотренные в статье индикаторы можно применять в качестве оснований для принятия аргументированных торговых решений.

Заключительная часть

Многие трейдеры объективно воспринимают понятие волатильности, как синоним определенного риска. Тем не менее для активных игроков рынка перспектива будущего успеха доминирует над риском, конечно же при условии строгого руководства над ним. Не только свинг-, но и внутридневные трейдеры участвующие в сессиях волатильных рынков, время когда на фоне обычного рыночного шума цены достаточно выделяются, получают возможность сбалансированного соотношения риска и доходов.

В результате доходы могут превосходить средние показатели. Однако, это достигается лишь только в том случае, если в их арсенале имеются эффективные инструменты, например тот же Admiral Markets, оснащенный хорошо зарекомендовавшими себя торговыми платформами, надежными спредами, включая настройки для защиты от волатильности.

Индикатор CRYSTAL для бинарных опционов и форекс

Посмотрите видеопрезентацию нашего продукта и убедитесь в этом сами. Индикатор предоставляется без привязки к счету и ПК.

  • Не перерисовывает сигналы
  • Для бинарных опционов и форекс
  • Можно торговать на любом таймфрейме
  • Любая валютная пара
  • Винрейт от 70% и выше
  • Алгоритм с уникальностью в 90%

В этом видео вы можете посмотреть историю сделок за 5 дней. Все сделки как и в промо видео были открыты на торговой площадке Binarium

Почему индикатор CRYSTAL настолько точен

  • Crystal – это уникально новейший алгоритм валютного рынка в который входит лишь 10% стороннего кода
  • Последнее обновление было произведено 2-го февраля 2022 года. В обновление входит обновление истории динамики цен и увеличение процентного соотношения настроения рынка
  • Основным временем для вычисления сигналов была взята именно 1-а минута. Этот сложный для многих трейдеров временной интервал с индикатором Crystal теперь доступен каждому. А на более старших Т.Ф эти сигналы стали с точностью — 100%

Чуть ниже вы можете посмотреть и ознакомится с работой торгового алгоритма Crystal изнутри

1. Индикатор ищет и вычислят различные особенности и закономерности в динамике цен. Находит диапазоны перекупленности и перепроданности. Все расчеты ведутся исходя из истории движения цены за прошлый год.

2. Анализирует свечи определяя возможности противоборствующих сторон — Быков (покупателей) и Медведей (продавцов). Тем самым получая процентную возможность перекупленности или перепроданности.

3. Если в зоне перекупленности соотношение Медведей и Быков доходит до отметки 2/1 (в процентном соотношении) то индикатор подает сигнал на продажу. И в точности наоборот — Если в зоне перепроданности соотношение Быков и Медведей доходит до отметки 2/1 (в процентном соотношении) то индикатор подает сигнал на покупку.

У вас появились вопросы?

Зная в доскональности свой продукт мы заранее подготовили ответы на ваши вопросы

Я получу инструкцию к индикатору
Помимо подробной инструкции к индикатору вы получите нашу онлайн поддержку.

Получу ли я лицензию на ваш индикатор
Индикатор предоставляется без привязки к счету и ПК.

Какой депозит необходим для начала торговли
С индикатором Crystal вы можете начинать торговать и с 300 рублей и с 300.000 рублей — здесь все зависит от ваших финансовых возможностей.

Насколько часто индикатор подает сигналы
Если вы будете работать на самом меньшем таймфрейме, а это на M1 значит и сигналов будет конечно же намного больше чем на таймфрейме M5. Более подробно о чистоте сигналов вы можете наглядно посмотреть в промовидео к индикатору.

Есть ли еще дополнительные платежи
Нет. Вы оплачиваете индикатор лишь один раз и более вам ни за что платить в дальнейшем не надо.

FletBoxPush

Индикатор определяет флетовые участки движения цены по заданным параметрам.

Индикатор Кайман для определения рыночных настроений

Кайман – это индикатор, разработанный одной из известных брокерских компаний. Он предназначен для определения рыночных настроений, то есть, позволяет выявить, в какую сторону движется рынок в данный момент и какие у него перспективы развития.

Инструмент выявляет соотношение между Sell- и Buy-Ордерами. Следовательно, он показывает, в какую сторону торгует большинство участников рынка.

Рассмотрим подробнее процесс установки и настройка Каймана, а также принципы его использования.

Индикатор Кайман (Cayman): описание и модификации

Опытные трейдеры утверждают, что в форекс почти всегда работает одно простое правило – толпа всегда ошибается. Как известно, большинство участников торговли в итоге сливают свой депозит. Если представить это в процентном соотношении, то более 90% участников рынка в итоге останутся в минусе. И только оставшиеся 10% или даже меньше смогут заработать и выйти в плюс.

Из этого можно сделать простой вывод – мнение толпы часто ошибочно. То есть, если большая часть трейдеров начинают покупать актив, то скорее всего, цена наоборот пойдет вниз. Это же утверждение справедливо и в обратном направлении.

Рекомендуем ознакомиться с самыми эффективными стратегиями корреляции валютных пар. Индикатор Кайман подойдет в качестве фильтра для любой из них.

Описание индикатора

На основе этого негласного правила было создано немало стратегий, приносящих хороший доход. Индикатор Кайман подходит для большинства из них. С его помощью трейдер может определить направление, в котором движется большинство участников рынка, а затем пойти против него. Как ни странно, но такой подход к работе с рынком действительно считается одним из наиболее эффективных.

Пример действия «толпы» можно легко проследить в реальной жизни. Возьмем, к примеру, акции какой-либо компании, которые резко упали в цене. Большинство владельцев акций бросятся распродавать актив, несмотря на то, что его цена сильно понизилась и возможно, продажа даже пойдет им в убыток.

Такие люди действуют под влиянием эмоций, стремясь «сбросить с рук» неликвидный (по их мнению) актив. И только небольшая доля участников рынка наоборот, приобретет акции этой фирмы. Ведь сейчас их цена минимальна, следовательно, в будущем они имеют хороший потенциал для роста. То же самое работает и с Форекс.

Индикатор Кайман был построен по принципу осцилляторных алгоритмов. Он умеет определять зоны перекупленности и перепроданности актива. Как только его кривая пробьет одну из таких границ, поступит сигнал об изменении текущей тенденции.

1

Помимо критичных уровней, Cayman также показывает нейтральный уровень, находящийся строго посередине между границами перепроданности и перекупленности. Этот уровень обычно применяют в качестве ориентира для закрытия ордеров.

12,

1

Модификации Каймана

Кайман является бесплатным инструментом. Однако скачать его смогут только клиенты брокерской компании A-Markets. Для скачивания дистрибутивов необходимо зарегистрироваться на сайте брокера, а затем перейти в Личный кабинет. Для вас будут доступны три версии инструмента: веб-приложение, индикатор для Meta Trader и виджет.

1

Все модификации работают по одному принципу и формуле. Разница лишь в способе отображения информации.

Рассмотрим подробнее все три версии инструмента:

  1. Веб-приложение. Доступно сразу же после регистрации в Личном кабинете A-Markets. Находится в категории «Инструменты».
  2. Индикатор для MT4. Для установки необходимо сначала скачать дистрибутив через ЛК A-Markets. Инсталляция проходит по стандартной инструкции, через каталог данных терминала. После установки индикатор будет показан под рабочим графиком на отдельной панели.
  3. Виджет для MT4. Так же, как и индикатор, требует отдельной установки. Однако отображается уже не под графиком, а рядом с ним.

Все свои данные Cayman получает из единого дилингового центра, где торгуют больше 150 тыс. трейдеров. Этих данных недостаточно для того, чтобы охватить все 100% рынка, но общую тенденцию рыночных настроений по ним все же видно.

ПРО финансовые рынки. Индикатор Мюррея.

1

Рассмотрим более подробно настройки и внешний вид каждой версии Каймана в отдельности.

1

Веб-приложение Кайман

Доступ к приложению можно получить через личный кабинет брокера. Внешний вид инструмента показан на скриншоте ниже.

1

В рабочем окне виден основной график изменения стоимости актива. Выше него отображено наименование валютной пары и величина таймфрейма.

Если навести курсор на сам график, то на рабочей области появится выпадающее окошко с более подробной информацией о точном времени, цене и соотношении между активными ордерами на продажу и покупку.

2

2

Базовая панель Cayman располагается под графиком. Кривая индикатора разбита на отдельные красные и зеленые свечи. По типу свечей можно определить преобладающие силы рынка, а именно:

  • Бычья свеча указывает на то, что ордера на покупку преобладали над Sell-ордерами.
  • Медвежья свеча указывает на перевес баланса в сторону Sell-ордеров.

Панель Каймана оснащена шкалой с процентным отображением Buy-сделок по отношению к общерыночному объему. К примеру, если линия Cayman стоит на отметке 60%, то это значит что на рынке открыто 60% ордеров на покупку. Следовательно, чтобы найти количество ордеров на продажу, нам нужно от 100% отнять 60%. Мы получаем 40%.

2

Рекомендуем установить еще один инструмент для вычисления объемов рынка — индикатор ClusterDelta Volume для MT4.

25,

Важно! Шкала процентного соотношения разделена на 10-кратные уровни (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 и 100).

Индикатор рыночных настроений «Кайман» для MT4

Индикатор очень похож на веб-приложение. Разница лишь в том, что на онлайн-панели сигнальная линия Каймана представлена в виде свечей, а у инструмента для терминала – в виде обыкновенной линии.

2

Для установки вам необходимо скачать дистрибутив из ЛК A-Markets, а затем загрузить его в каталог данных MT4. Напомним, что для вызова каталога необходимо нажать комбинацию горячих клавиш Shift+D+Ctrl при открытом терминале. Файлы копируются в папку «Indicators». После установки перезагрузите MT4.

2

В настойках индикатора можно изменить визуальное оформление инструмента, задав цвет и тип кривой сигнальной линии. Кроме того, вы можете изменить значения границ зон перепроданности и перекупленности, тем самым расширив или сузив основной диапазон.

2

Стандартные значения уровней:

  • Критичными отметками являются уровни 80 и 20. Если линия дошла до одного из таких уровней, то это можно рассматривать как мощный разворотный сигнал.
  • Уровни 30 и 70 называются глубокими. Их разворотные сигналы тоже достаточно сильные и отрабатывают в 70-80% случаев.
  • Уровни 60 и 40 являются средними. Они менее надежны и дают не такие сильные разворотные сигналы, как критичные и глубокие уровни.

Чтобы оценить эффективность торговли против «толпы», обратите внимание на рисунок выше.

3

Индикатор Кайман превысил значение 60%. Кривая линия поднялась выше среднего уровня и уже долгое время находится в этой зоне. Это говорит о том, что больше 60% трейдеров открыли Buy-ордера в ожидании, что цена пойдет вверх.

3

Переключите внимание на сам график движения цены. Невооруженным глазом видно, что цена наоборот, пошла вниз. Таким образом, «толпа» ошиблась в прогнозе и большая часть участников рынка проиграют свои позиции.

3

Виджет для MT4

Как и индикатор Кайман, виджет также должен быть установлен в каталог данных терминала. Однако загружать его следует не в папку «Indicators», а в подкаталог «Experts».

3

3

Для корректной работы инструмента необходимо внести коррективы в основные настройки Meta Trader. Для этого откройте главное меню «Настройки» и выберите пункт «Сервис». В категории «Советники» найдите пункт «Разрешить Web-Request для всех следующих URL» и установите рядом с ним галочку.

37

После этого нажмите мышкой в окошке ниже и впишите туда url, указанный в инструкции по инсталляции виджета Cayman. Скачать инструкцию можно в личном кабинете брокера A-Markets.

3

Дизайн виджета выполнен в минималистичном стиле. Инструмент имеет вид маленькой двуцветной полоски, расположенной в верхней левой части экрана. Первая часть окрашена в зеленый цвет и отображает процентное количество ордеров на покупку. Вторая часть окрашена в красный и показывает процентное число ордеров на продажу.

3

Как применять индикатор Кайман на Форекс?

Cayman подходит для любых торговых активов. Наиболее часто его применяют для анализа графиков валютных пар, где одним из активов является EUR, USD или JPY, так как эти валюты наиболее волатильны и привязаны к основным торговым сессиям. Нередко можно встретить стратегии, где Кайман используется для анализа спроса и предложения на такие активы, как золото, палладий или серебро.

Задачи и способы применения инструмента

Главная задача индикатора – это определение направления, в сторону которого случился перевес сил на рынке. Инструмент учитывает количество и объемы всех ордеров, которые активны на рынке в рамках указанного промежутка времени. Полученные результаты индикатор показывает в процентном соотношении.

4

Самый простой способ применения Каймана – это торговля против толпы. Трейдер сначала находит направление, в сторону которого торгует большинство пользователей, а затем открывает позицию в противоположную сторону. К примеру, если Кайман показывает перевес сил в сторону продавцов, то следует открывать сделку на покупку. И наоборот, если «толпа» движется в сторону покупок, то следует открывать сделку на продажу.

4

4

Важно! Чем больше разница в процентном соотношении – тем сильнее разворотный сигнал. Это значит, что при соотношениях 25 на 75 и 40 на 60 вероятность разворота будет гораздо выше в первом случае, чем во втором.

Кайман отображает важные ценовые уровни. Пересечение сигнальной линии с одним из них всегда может указывать на скорые изменения в динамике цены.

4

Положение кривой Каймана относительно уровней:

  • 50%. Если линия остановилась на этой отметке, то это говорит о балансе сил между продавцами и покупателями. Объемы сделок на продажу и покупку практически одинаковы. В такие моменты следует повременить с открытием сделок до тех пор, пока баланс не сдвинется в любую из сторон.
  • 60%. Если кривая находится у этой горизонтали, то это признак перевеса сил в сторону покупателей. Несмотря на то, что дисбаланс уже присутствует, с открытием сделок все равно лучше повременить, так как сигнал пока не слишком сильный.
  • 70%. Нахождение кривой у этой линии говорит о том, что на рынке наблюдается сильный перевес в сторону покупателей. При торговле против толпы это будет сильным сигналом для открытия сделки на продажу.
  • 80%. Если линия находится у этой отметки или выше нее, то это сильный разворотный сигнал. График вскоре развернется вниз, поэтому можно открывать ордер на продажу.

Нахождение кривой ниже уровня 50% будет указывать на преобладание ордеров на продажу. Чем ниже показатель кривой – тем сильнее будет разворотный сигнал.

Cayman – это универсальный инструмент, который можно использовать для разных стратегий, в том числе и для трендовых. Однако, как и любой индикатор баланса сил на рынке, он гораздо эффективнее работает в комплексе с другими инструментами.

4

Рекомендуем ознакомиться с руководством о том, как и где смотреть кластерные объемы рынка.

20 типов технических индикаторов, используемых торговыми гуру

Одна из первых и наиболее важных вещей, которые трейдеры форекс должны изучить и освоить, – это два типа анализа рынка – фундаментальный анализ и технический анализ. Хотя эти два типа анализа не исключают друг друга, обычно трейдеры попадают в ту или иную категорию. И фундаментальный, и технический анализ имеют свои уникальные преимущества и недостатки..

Сегодня мы сосредоточимся на техническом анализе, технических трейдерах и технические индикаторы они руководствуются своим решением. Мы также поговорим о преимуществах технического анализа и о том, почему некоторые трейдеры предпочитают этот тип анализа рынка фундаментальному анализу..

Начнем с объяснения что такое технический анализ.

Само по себе слово «технический» многое вам говорит..

Технический анализ – это процесс анализа графиков и паттернов для прогнозирования изменения цен..

Техническая торговля существует уже давно и основана на идее, что история (или в нашем случае рынок) имеет тенденцию повторяться..

Поэтому, когда определенные модели и индикаторы становятся очевидными, цены, скорее всего, будут двигаться в определенном направлении..

По сути, технический трейдер полагается на предоставленную структуру, чтобы принимать хорошо информированные решения, когда входить в сделку или выходить из нее. Фреймворк помогает техническим трейдерам изучать текущее ценовое действие и сравнивать его с предыдущими историческими событиями..

Технический анализ изучает прошлые движения цен, что делает его более сложным «искусством», чем наукой. Когда мы пытаемся предсказать будущие движения цен с помощью технического анализа, могут быть небольшие различия, иногда приводящие к разным выводам..

Чтобы помочь вам решить, когда открывать или закрывать сделки, технический анализ опирается на математические и статистические индексы. Если вы технический трейдер, вы можете использовать графические модели (гистограммы и линейные диаграммы), индикаторы и осцилляторы, полученные на основе скользящих средних и объема торгов.. Самый популярный график для технического анализа – это свечной график..

Главный инструмент технического анализа и самое главное, что вы должны учитывать, – это данные о ценах, независимо от выбранного таймфрейма..

Говоря о таймфреймах, технические индикаторы могут анализировать таймфреймы от одной минуты до года..

Технический анализ может применяться на различных других рынках, включая фьючерсы, отдельные акции, товары и многое другое. Если рынок имеет хороший объем ликвидности и не подвержен влиянию извне, можно применить технический анализ и добиться эффективных результатов..

Каковы преимущества использования технического анализа?

Начнем с того, что технический анализ не включает в себя никакого «волшебства», как могут сказать многие фундаменталисты. Некоторые из преимуществ включают:

    Технический анализ можно провести довольно быстро, просто оценив направление и силу трендов;

Технический и фундаментальный анализ

Как упоминалось ранее, существует два типа анализа рынка – фундаментальный и технический. Хотя на этот раз мы специально сосредоточимся на техническом анализе, также полезно упомянуть, в чем разница между двумя основными видами анализа..

Многие трейдеры спорят о том, какой тип анализа лучше. Давайте выясним, в чем различия.

В то время как технический анализ прогнозирует движение цен с использованием графических моделей, фундаментальный анализ принимает во внимание различные экономические данные, такие как ВВП, процентные ставки, инфляция, уровень безработицы и т. Д..

Технические аналитики рассматривают ценовое действие (графики) в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе, в то время как фундаментальные аналитики принимают во внимание экономические факторы, новости и события, происходящие в среднесрочной или краткосрочной перспективе..

Навыки, необходимые для двух типов анализа, также немного различаются. Если вы фундаментальный аналитик, вы должны уметь читать и понимать экономику и статистический анализ; если вы технический аналитик, вы должны уметь работать с различными графиками и индикаторами.

Подводя итог, фундаментальный анализ в основном включает оценку экономического благосостояния страны, которое влияет на ее валюту; он не принимает во внимание движения цены валюты, как технический анализ. Точки данных используются в фундаментальном анализе для определения силы валюты..

Технические индикаторы

Индикатор стохастика

Индикатор стохастик был разработан Джорджем Лейном. Это очень полезный технический индикатор, который в основном помогает трейдерам определить, где заканчивается тренд. Он использует шкалу для измерения степени изменения цен за один период закрытия, чтобы предсказать, как долго будет продолжаться текущее направление тренда..

Индикатор Стохастик следует теории, согласно которой: 1) при восходящем тренде цены останутся равными или выше цены закрытия предыдущего периода; 2) при нисходящем тренде цены останутся равными или ниже предыдущей цены закрытия..

Также важно отметить, что стохастик – это импульсный осциллятор. Он состоит из двух линий -% K – быстрая линия и% D – медленная линия. Он работает по шкале от 1 до 100..

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера были изобретены финансовым аналитиком Джоном Боллинджером и являются одними из лучших и наиболее полезных индикаторов для ваших графиков. Полосы Боллинджера измеряют волатильность как метод определения тренда.

Основная идея полос Боллинджера состоит в том, что цены будут возвращаться в норму, как эластичная лента. Он использует два параметра: 1) количество дней для скользящей средней и 2) сколько отклонений вы хотите, чтобы полоса была удалена от скользящей средней..

Полосы Боллинджера показывают самую высокую и самую низкую точки, которых достигает цена инструмента. Если полосы расположены далеко от текущей цены, это показывает, что рынок очень волатилен, и наоборот, если они близки к текущей цене. Их рекомендуется использовать при восходящих, нисходящих и динамических рынках. Если вы новичок, вы должны сначала получить солидный опыт, прежде чем использовать их..

См. Также: Торговля на Форекс для начинающих: все, что вы должны знать, чтобы добиться успеха, стало проще

Ишимоку Облако

Индикатор облака Ишимоку, также называемый Ichimoku Kinko Hyo или Kumo Cloud, изолирует сделки с высокой вероятностью на рынке форекс..

Этот индикатор является относительно новым для трейдеров, однако в последние несколько лет его популярность растет, особенно среди начинающих трейдеров..

Индикатор объёмов Билла Вильямса МFI (часть 2) | Фибоначчи | Волны Эллиота | Обучение трейдингу

Облако Ишимоку показывает больше точек данных и, таким образом, обеспечивает более предсказуемый анализ ценового действия..

Ишимоку Кинко Хё сочетает в себе линии, нанесенные на график, измеряющие будущий импульс цены. Он также определяет области будущей поддержки и сопротивления. Многим это кажется сложным индикатором, вероятно, из-за разных линий и их особого значения. Давайте быстро их проверим!

Киджун Сен (синяя линия): Это базовый уровень. Это среднее значение самого высокого максимума и самого низкого минимума за последние 26 периодов..

Без индикаторов. Читаем график цены на форексе или фондовом рынке.

Тенкан Сен (красная линия): Это поворотная линия. Это среднее значение самого высокого максимума и самого низкого минимума за последние 9 периодов..

Chikou Span (зеленая линия): ее также называют запаздывающей линией. Он демонстрирует сегодняшнюю цену закрытия, рассчитанную на 26 периодов позже..

Senkou Span (красная / зеленая полоса): первая линия Senkou усредняет Tenkan Sen и Kijun Sen, построенная на 26 периодов вперед, а вторая линия Senkou усредняет самый высокий максимум и самый низкий минимум за последние 52 периода, построенный на 26 периодов вперед..

Индикатор расхождения схождения скользящих средних (MACD)

Этот технический индикатор был создан Джеральдом Аппелем в конце 1970-х годов. Он используется для определения скользящих средних, которые указывают на новую тенденцию, независимо от того, является ли она бычьей или медвежьей. Для трейдеров первоочередной задачей является возможность определить тренд, потому что именно так они могут зарабатывать деньги..

MACD в основном показывает взаимосвязь между двумя скользящими средними цены актива..

На графике MACD трейдеры могут видеть три разных числа, используемых для настройки инструмента: 1) периоды, используемые для расчета более быстрой скользящей средней; 2) периоды, используемые в более медленной скользящей средней; 3) количество баров, используемых для расчета МА разницы между более медленными и более быстрыми скользящими средними..

MACD, безусловно, универсальный инструмент. Чтобы узнать об этом больше, перейдите здесь.

Индикатор Commodity Channel Index (CCI)

Индикатор CCI измеряет разницу между текущей ценой актива и его исторической средней ценой..

Если CCI выше нуля, это означает, что цена выше исторического среднего, тогда как когда CCI ниже нуля, это означает, что он ниже исторического среднего..

Рейтинги, скажем, 100 или выше, указывают на то, что цена выше среднего исторического значения, а это означает, что тренд сохраняет сильные позиции и идет вверх. Напротив, низкие значения ниже -100, например, говорят о том, что цена намного ниже исторического среднего, и, следовательно, тенденция идет сильная и идет вниз..

Такая информация о направлении и силе ценового тренда помогает трейдерам решить, хотят ли они войти в сделку или выйти из нее, избежать открытия сделки или увеличить позицию. В определенном смысле этот индикатор может действовать как поставщик торговых сигналов..

Индекс относительной силы (RSI)

Индекс относительной силы (RSI) – это индикатор импульса, состоящий из одной линии с шкалой от 0 до 100, которая определяет условия перекупленности и перепроданности на рынке форекс..

Если рейтинг выше 70, это указывает на перекупленность рынка, тогда как значения ниже 30 указывают на перепроданность рынка..

По сути, идея RSI состоит в том, чтобы определять вершины и основания, чтобы выйти на рынок при развороте тренда. Это принесет вам преимущество для всего хода. Когда цена определенного инструмента достигает уровней перекупленности (более 70), тренд разворачивается, и цены начинают снижаться. Когда цена достигнет уровня недкупленности (ниже 30), цена начнет расти..

RSI также показывает, когда тренд подходит к концу..

Не полагайтесь исключительно на RSI. Регулярно проверяйте экономический календарь на предмет важных новостей, которые могут повлиять на цену интересующего вас инструмента..

Восстановление Фибоначчи

Уровни восстановления Фибоначчи – это прогнозный технический индикатор, основанный на ключевых числах, определенных Леонардо Фибоначчи еще в 13 веке. Уровни восстановления Фибоначчи пытаются определить, куда цена актива может пойти в будущем..

Идея состоит в том, что при движении тренда в новом направлении для коррекции будут использоваться горизонтальные линии, чтобы продемонстрировать области поддержка / сопротивление на ключевых уровнях индикатора Фибоначчи до того, как цена продолжит движение в первоначальном направлении своего тренда.

Нарисовав линию тренда между двумя крайними точками и затем разделив расстояние по вертикали на ключевые соотношения Фибоначчи (которые составляют 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 100%), вы сгенерируете эти уровни..

Многие трейдеры форекс обращают пристальное внимание на эти уровни и размещают заказы на покупку / продажу, чтобы зафиксировать прибыль. Чтобы применить уровни Фибоначчи к своим графикам, вы должны сначала определить точки Swing High (свеча с двумя нижними максимумами слева и справа от себя) и Swing Low (свеча с двумя более высокими минимумами слева и справа от себя)..

Уровни коррекции Фибоначчи оказались полезными при создании эффективной торговой стратегии Фибоначчи на форекс..

Вы можете узнать больше о торговых стратегиях Фибоначчи на форекс здесь.

Средний истинный диапазон

По сути, средний истинный диапазон (сокращенно ATR) – это индикатор волатильности, который показывает, насколько в среднем актив перемещается за определенный период времени..

Первоначально он был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером для товарного рынка для измерения волатильности изменений цен, однако в настоящее время он широко используется трейдерами форекс, поскольку волатильность широко распространена на рынке форекс..

Индикатор ATR перемещается вверх / вниз по мере того, как движение цены актива становится больше или меньше. Индикатор ATR обычно выводится из 14-дневной скользящей средней серии индикаторов истинного диапазона..

Индикатор имеет множество применений для дневных трейдеров и может использоваться в качестве скользящего стоп-лосса..

Индикаторы форекс. Индикатор RSI подробное описание (Forex)

Важно помнить, что индикатор ATR не подскажет вам направление тренда. Однако он может помочь вам в вашей торговой стратегии, следуя правилу, что высокая волатильность обычно следует за низкой волатильностью и наоборот.

Вы можете использовать эти знания, чтобы обнаружить прорывные сделки до того, как они произойдут. Например, когда рыночный инструмент достигает низкой волатильности, это означает, что если тренд сломается, может последовать большой прорыв..

Если это произойдет, это хороший знак для трейдеров покупать, поскольку цена, скорее всего, вырастет..

MFI (индекс денежного потока)

MFI – это технический осциллятор, который в основном использует цену и объем для определения условий перекупленности и перепроданности актива..

Трейдеры используют его для выявления расхождений, которые предупреждают их об изменении тренда в цене..

PRO инструменты на Форекс. Индикатор волатильности

MFI колеблется от 0 до 100.

По сравнению с другими осцилляторами, такими как RSI (индекс относительной силы). MFI включает данные как о цене, так и об объеме, а не только о цене. Вот почему многие технические финансовые аналитики называют MFI, RSI, взвешенный по объему..

Индикатор обычно рассчитывается с использованием 14 периодов данных. Значение MFI выше 80 означает перекупленность, а значение MFI ниже 20 – перепроданность..

Индекс среднего направленности (ADX)

Индекс среднего направления (ADX) – еще один пример технического осциллятора..

ADX обычно используется, чтобы определить, ранжирование или же начало новой тенденции.

Лучше всего он помогает трейдерам решить, можно ли прыгать в текущем тренде или нет..

ADX колеблется от 0 до 100. Значения ниже 20 указывают на слабую тенденцию, а значения выше 50 указывают на сильную тенденцию..

Подробно о Форекс стратегии «Следования за умными деньгами». Часть 1 — индикатор MT4 Ratios

По сравнению с ранее объясненным стохастическим осциллятором, ADX не может определить, является ли тренд бычьим или медвежьим. Он измеряет силу текущего тренда..

Трейдеры используют ADX в качестве подтверждения того, может ли валютная пара продолжить свой текущий тренд или нет. Многие трейдеры комбинируют ADX с другим индикатором, в большинстве случаев с тем, который может определять нисходящие или восходящие тенденции..

Параболический стоп и реверс (SAR)

Parabolic Stop and Reverse (SAR), вероятно, один из самых простых и лучшие технические индикаторы для использования на Форекс.

Parabolic SAR – это трендовый индикатор, разработанный Дж. Уэллсом Уайлдером, который используется для определения направления тренда и разворотов цены..

Это довольно просто и понятно. Индикатор Parabolic SAR представляет собой серию точек, отображаемых на графике выше / ниже цены, что указывает на (потенциальное) направление движения цены..

Если точки расположены над ценой, это означает, что рынок находится в нисходящем тренде. Это указывает трейдерам, что вам следует открывать короткие позиции. С другой стороны, если точки ниже цены, рынок находится в восходящем тренде, а это означает, что вам следует открывать длинную позицию..

Трейдерам не рекомендуется использовать Parabolic SAR на ранжированном рынке, если цена движется вбок, поскольку будет много шума, не позволяющего получить четкий сигнал из точек..

Простая скользящая средняя (SMA)

Когда дело доходит до основных индикаторов технического анализа, скользящие средние находятся наверху. Существует множество различных версий, но простая скользящая средняя (SMA), вероятно, является самой простой скользящей средней для понимания и построения..

SMA (простая скользящая средняя) – это средняя цена актива (например, валютных пар) за определенный период времени. Чем дольше период SMA, тем лучше и ровнее результат. Это в основном то, для чего обычно используются SMA, для полировки ценовых данных и других технических индикаторов..

Это называется «скользящим» средним, потому что оно образует линию, которая перемещается по графику при изменении среднего значения..

SMA обычно используется трейдерами для определения направления тренда. Если SMA растет, это означает, что тренд тоже восходящий; если, однако, SMA движется вниз, тренд также идет вниз.

Экспоненциальная скользящая средняя

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) отличается от вышеупомянутой простой скользящей средней (SMA) двумя способами: 1) EMA придает больший вес и значимость самым последним точкам данных и 2) EMA намного быстрее реагирует на изменения цены, которые произошло недавно, чем SMA.

EMA – одна из самых популярных технические индикаторы форекс и его часто выбирают трейдеры в качестве основы своей торговой стратегии. Этот технический индикатор используется для выработки сигналов покупки / продажи на основе положения краткосрочной EMA по отношению к долгосрочной EMA..

Трейдер обычно вводит ордера на покупку, если краткосрочная EMA пересекает долгосрочную EMA..

Чаще всего трейдеры используют 5, 10, 12, 20, 26, 50, 100 и 200 EMA. Для тех, кто работает с графиками с более короткими таймфреймами (например, с 5-15-минутными графиками), обычно используются 5-ЕМА и 10-ЕМА. Трейдеры, которые смотрят на более высокие таймфреймы, работают с более высокими EMA, такими как 20 и 50..

В конечном счете, EMA работает лучше всего, если есть сильный текущий тренд, присутствующий в течение длительного периода времени..

Балансовый объем

Балансовый объем был придуман Джо Гранвиллом еще в 1963 году. Балансовый объем, сокращенно OBV, – это технический индикатор, который в основном измеряет положительный / отрицательный объемный расход и то, как объем связан с изменением цены..

Индикатор OBV следует идее, что объем предшествует цене. Согласно этой концепции, когда цена растет, она привлекает больший объем. Объем также будет снижаться при снижении цены..

Этот индикатор помогает трейдерам узнать, накапливается ли конкретная валюта покупателями или продается продавцами. Он указывает на движение денег – в валюте или из валюты? Не только это, но трейдеры также используют этот инструмент для прогнозирования будущих тенденций..

OBV следует использовать в сочетании с другими индикаторами, на него нельзя полагаться исключительно.

Вы можете узнать больше об индикаторе балансового объема. здесь.

Точки поворота

Pivot Points – это еще один индикатор технического анализа, который используется для определения движения цены (общего тренда рынка) в разные периоды времени. Точки разворота также являются одними из наиболее широко используемый технические индикаторы в дневной торговле.

Проще говоря, точка разворота в основном представляет собой среднее значение максимальной, минимальной и закрывающей цен за предыдущий торговый день или торговую сессию..

Точка разворота – это уровень цен, используемый профессиональными трейдерами для определения того, являются ли цены бычьими или медвежьими. Торговля выше точки разворота указывает на бычье настроение; с другой стороны, торговля ниже опорных точек указывает на медвежьи настроения..

Основа индикатора – точка разворота; однако он также может включать другие уровни поддержки / сопротивления, рассчитанные на основе расчета точки разворота. Эти уровни помогают трейдерам узнать, в каком направлении движется цена..

Индекс динамического импульса

Следующий технический индикатор, который мы представим, называется индексом динамического импульса, и он был разработан Тушаром Чандом и Стэнли Кроллом..

DMI очень похож на ранее объясненный RSI (индекс относительной силы) в том смысле, что он определяет, является ли актив перекупленным или перепроданным. Основное отличие состоит в том, что RSI использует определенное количество периодов времени в своих расчетах, тогда как DMI использует разные периоды времени, принимая во внимание изменения волатильности. Фиксированное количество периодов времени обычно составляет от 5 до 30. При высокой волатильности индекс динамического импульса использует меньше периодов, а при низкой волатильности – больше периодов..

Кроме того, этот индикатор также используется трейдерами для генерации торговых сигналов в направлении тренда (когда рынок находится в тренде), а также для подачи сигналов покупки / продажи (когда это диапазонный рынок)..

Если индикатор показывает ниже 30, это означает, что цена актива перепродана. Если он выше 70, это означает, что цена перекуплена..

Кроме того, DMI используется для интерпретации сигналов покупки / продажи. Если цена выходит из зоны перепроданности, это сигнал на покупку; если цена выходит из зоны перекупленности, это можно использовать как сигнал короткой продажи.

Индекс направленного движения

Индекс направленного движения (DMI) – это индикатор, разработанный Дж. Уэллсом Уайлдером в конце 70-х годов. Это помогает трейдерам определить, в каком направлении движется цена актива..

Индикатор может делать это, сравнивая предыдущие максимумы и минимумы и проводя две разные линии:

1) Линия положительного направленного движения (+ DI)

2) Линия отрицательного направленного движения (-DI)

Если линия + DI выше -DI, ​​это означает, что движение вверх сильнее, чем движение вниз. Если линия -DI выше линии + DI, это означает обратное – движение вниз сильнее, чем движение вверх..

Линии также могут сигнализировать о возникающих тенденциях. Например, если линия + DI пересекает линию -DI, ​​это можно интерпретировать как начало восходящего тренда цены..

Некоторые трейдеры добавляют к индикатору DMI индекс среднего направленного движения (ADX)..

Индикатор Aroon

Индикатор Aroon – это технический индикатор, который помогает трейдерам узнать, находится ли рынок в восходящем или нисходящем тренде или в рыночном без тренда, ограниченном диапазоном. Он был разработан Тушаром Чандом и помогает трейдерам во всем мире определять предстоящие тенденции до того, как они произойдут..

Используя два компонента, «Aroon up» и «Aroon down», индикатор предназначен для того, чтобы показывать трейдерам, когда начинается новый тренд, какова его величина и изменения в поведении в пределах диапазона и в моделях тренда.

«Aroon up» подсчитывает, сколько времени понадобилось цене, чтобы достичь своего последнего максимума. «Aroon down», с другой стороны, рассчитывает время, которое прошло с момента, когда цена достигла своего последнего минимума..

Индикатор Aroon используется многими трейдерами как часть своих стратегий следования за трендом..

Осциллятор Клингера

Осциллятор объема Клингера был разработан Стивеном Клингером и используется для прогнозирования разворота цены на рынке путем сравнения объема с ценой. (Объем измеряет количество единиц определенной ценной бумаги или индекса, торгуемых за единицу времени.) Проще говоря, согласно этому индикатору, тренд и объем являются преобладающими факторами, влияющими на торговлю..

Для многих трейдеров расхождение между объемом и ценой может иметь важное значение. Например, если актив имеет большой объем и цена имеет боковой (или нисходящий) тренд, это будет означать, что любой продолжающийся тренд скоро изменится на противоположный. Если цена растет, а объем падает, это может указывать на слабую покупательную силу..

Он также считается одним из наиболее сложных осцилляторов, потому что он использует формулу, усредненную по более короткой EMA (экспоненциальной скользящей средней) и более длинной EMA..

Индикатор Demarker мощный предсказатель направления цены Трейдинг

Осциллятор цены в процентах

Осциллятор процентной цены (PPO) – это технический индикатор импульса, который в основном отображает соотношение между двумя скользящими средними в процентном выражении. Скользящие средние обычно представляют собой 20-периодную или 12-периодную EMA..

Трейдеры используют PPO для сравнения волатильности и производительности активов и спотовой дивергенции, которые могут помочь определить направление тренда, генерировать торговые сигналы и привести к разворотам цен..

PPO в некоторой степени идентичен индикатору MACD (расхождение конвергенции скользящих средних), однако PPO измеряет процентную разницу между EMA. MACD, с другой стороны, измеряет абсолютную разницу..

Большинство трейдеров предпочитают PPO, потому что его результаты сопоставимы между активами (например, валютными парами) с разными ценами..

Последние мысли:

В этой статье мы обсудили множество типов торговых индикаторов форекс, которые широко используются профессионалами. Используя технические индикаторы, трейдеры легко получают уведомления о благоприятных условиях и, таким образом, могут принимать более обоснованные и хорошо просчитанные решения..

В конечном счете, рынки не являются полностью случайными. Многие трейдеры и инвесторы используют индикаторы технического анализа, чтобы определять закономерности и добиваться хороших результатов..

Индикаторы технического анализа также помогают трейдерам оценить направление и силу трендов..

Трейдеры не обязательно полагаются только на один индикатор. В большинстве случаев они объединяют основной индикатор с двумя или более, чтобы добиться лучшего подтверждения и в конечном итоге оказаться в выигрыше..

Имейте в виду, что каждый из индикаторов, о которых мы говорили, имеет свои уникальные преимущества, и технические трейдеры активно их используют..

Если вы заинтересованы в том, чтобы стать техническим трейдером и узнать больше о преимуществах технического анализа, вы можете подписаться на наш бесплатный курс по торговле ».Полное руководство по торговле на Форекс”.

Наш курс может научить начинающих трейдеров техническому анализу и помочь заложить прочную основу для новичков, которые в будущем хотят развиваться как технические трейдеры..

Записаться на курс очень просто!

Все, что вам нужно сделать, это открыть счет у одного из наших партнерских брокеров, которые спонсируют наш бесплатный курс торговли на Форекс. После того, как вы внесете депозит и отправите нам номер своего счета, курс станет вашим бесплатно.!

Это ваш лучший шанс узнать о техническом анализе и технических индикаторах.!

Где можно узнать больше о техническом анализе и технических индикаторах?

Мы надеемся, что эта статья немного повысила вашу мотивацию, продемонстрировав множество различных способов, которыми вы можете расправить свои крылья трейдера. Как вы заметили, существует множество индикаторов, которые помогут вам принять правильное решение и стать эффективным и прибыльным трейдером..

Мы, в Trading Education, предлагаем полный курс по торговле на Форекс ».Полное руководство по торговле на Форекс” бесплатно.

Пройдя наш курс, вы узнаете о:

  • Основа в торговле на Форекс
  • Механика торговли на Форекс
  • Расширенный анализ на Форекс
  • Стратегия на Форекс

Мы раздаем его бесплатно благодаря нашим партнерам-брокерам, которые хотят убедиться, что есть больше хорошо образованных трейдеров, которые не откажутся от форекс сразу после первой потери..

Подайте заявку на бесплатный курс по торговле на форекс и покорите сложный, но очень полезный мир форекс с помощью Trading Education!

Бесплатные технические индикаторы для MetaTrader 4 — 24

А знаете ли вы, почему MetaTrader Market — лучшее место для продажи торговых стратегий и технических индикаторов? Разработчику у нас не нужно тратить время и силы на рекламу, защиту программ и расчеты с покупателями. Всё это уже сделано.

  • Бесплатные приложения для трейдинга
  • Форексный VPS бесплатно на 24 часа
  • 8 000+ сигналов для копирования
  • Экономические новости для анализа финансовых рынков

Для авторизации и пользования сайтом MQL5.com необходимо разрешить использование файлов Сookie.

Пожалуйста, включите в вашем браузере данную настройку, иначе вы не сможете авторизоваться.

Роль важнейшего индикатора Williams Percent Range

Индикатор Williams Percent Range – это один из интересных и точных индикаторов валютной биржи Forex.

Разработанный Ларри Вильямсом, индикатор Williams percent range относится к индикаторам импульса, а еще является противоположностью быстрому стохастическому осциллятору.

Так же называющийся %R, данный индикатор отображает уровень закрытия в отношении к максимальному высокому показателю прошлого периода. На противовес, индикатор stochastic отображает отношение цены закрытия к самому низкому показателю прошлого периода. %R корректирует инверсию путем умножения первичной стоимости на -100. Как результат индикаторы stochastic, как и индикатор процентного колебания %R обеспечивают одинаковые линии, которые отличаются только своим расположением на графике.

Показатель %R индикатора колеблется в диапазоне от ноля до минус ста. Колебания от 0 до -20 считаются условиями перенапряженного рынка. Колебания от -80 до -100 свидетельствуют об условия перепроданного рынка. И неудивительно, что сигналы, которые обеспечивает индикатор стохастического осциллятора, так же применимы и к этому индикатору. Помимо торговых сигналов необходимо учитывать еще и роль других игроков на валютной бирже. Маркетмейкеры имеют существенную власть и влияют на котировки значительным образом.

Расчет индикатора Williams Percent Range

Для расчета значения индикатора Williams percent range определена следующая формула:

%R = (максимальный показатель – цена закрытия) / (максимальный показатель – минимальный показатель) ∙ -100

  1. Минимальный показатель – минимальный показатель прошлого анализируемого периода.
  2. Максимальный показатель – максимальный показатель прошлого анализируемого периода.
  3. %R умножается на -100, чтобы скорректировать инверсию.

Обычно, время, которое берется для калькуляции данного индикатора %R – это 14 периодов, которые могут быть днями, неделями, месяцами или внутридневными временными промежутками.

Интерпретация индикатора

Индикатор Williams percent range отображает уровень соотношения цены закрытия к диапазону между значениями минимума и максимума за выбранный период. Предположим, что максимальный показатель равен 110, минимальный – это 100, а цена закрытия равна 108. Диапазон между минимальным и максимальным показателем – 10 (110-100), что является знаменателем в формуле расчета индикатора. Разница между максимальным показателем и ценой закрытия – 2 (110-108), что относится к числителю уравнения. 2/10 = 0,2. Данный результат необходимо умножить на -100 и в итоге получим -20 как показатель %R индикатора. Если бы цена закрытия была 103, то показатель индикатора был бы -70 (((110-103)/10)∙ -100).

Центральная линия -50 – это очень важный уровень для наблюдения. Индикатор %R колеблется от 0 до -100, что делает -50 – средней границей разделения. Если индикатор поднимается выше значения в -50, то это говорит о том, что торги совершаются по ценам высшей половины диапазона разницы между показателями максимума и минимума в анализируемом периоде. С точки зрения психологии это показывает наполовину полный стакан. И наоборот, когда индикатор опускается ниже -50, то это означает, что торги осуществляются по ценам нижней половины. С психологической точки зрения это отображает стадию наполовину пустого стакана.

Низкие показатели индикатора (ниже -80) сообщают о том, что цена приближается к минимальному значению периода. Высокие показатели индикатора Williams percent range (превышение значения -20) говорят о том, что цена приближается к максимальному показателю за анализируемый период.

Подытожим о прогнозировании движения тренда

Индикатор Williams percent range поможет точнее спрогнозировать движение тренда котировок валютных пар и увеличить прибыль в торговле на валютной бирже Forex. Данный индикатор будет полезен не только начинающим трейдерам, но и опытным. При умелом использовании индикатор Williams percent range может существенно увеличить прибыль в торговле на Forex.

Брокеры Форекса, дающие бонусы:
ФОРЕКС ИНДИКАТОР ПРОЦЕНТНОГО СООТНОШЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ЦЕНЫ