ФОРЕКС ИНДИКАТОРЫ ПЕРЕКУПЛЕННОСТИ ПЕРЕПРОДАННОСТИ

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Содержание страницы:

Точный индикатор перекупленности и перепроданности на форекс!

Доброго времени суток, коллеги трейдеры и читатели нашего сайта! Сегодня рассмотрим один из лучших индикаторов перекупленности и перепроданности на форекс!

Как известно, при грамотном использовании, форекс индикаторы отлично помогают трейдерам быстро и эффективно анализировать рынок! В этом их основная суть, – облегчить работу трейдера.

Именно это и делает сегодняшний индикатор, который показывает зоны перекупленности и перепроданности! Скачать Вы его сможете в конце статьи, зайдя в форекс каталог!

Данный индикатор называется Overbought Oversold . Его Вы можете использовать как самостоятельный инструмент для торговли, так как его сигналы довольно точные и качественные! Но, я всё же рекомендую использовать его как один из фильтров для Вашей надежной торговой стратегии!

Специально для Вашего удобства нами были подобраны оптимальные настройки и правила работы по нему!

Надежные Форекс брокеры:

Итак, после установки индикатора. Вы увидите, что индикатор представляет из себя линию, которая располагается в подвале терминала MetaTrader4.

Настройки индикатора на примерах ниже вот такие:

Как торговать с помощью индикатора перекупленности и перепроданности?

Здесь все довольно просто.

  • Если линия индикатора выше, либо равна значению 8 – значит ищем продажи.
  • Если же линия индикатора ниже, либо равна значению 2 – торгуем на покупку.

Смотрите скриншот с терминала ниже:

Торговать по данному индикатору весьма просто и легко. Открытые позиции фиксируем либо по трейлинг стопу, либо при достижении уровней 6.5 (для сделок на покупку) и 3.5 (для сделок на продажу).

Наиболее качественные и надежные сигналы индикатор дает на таймфрейме H4. Здесь меньше ложных сигналов, да и получаем солидный профит по 50-300 пунктов за каждую сделку.

Лучшие Форекс площадки:

Ниже Вы можете посмотреть пример точки входа на продажу. Линия индикатора поднялась до значения 8, значит можно искать продажи. Выходим из позиции, когда линия индикатора дойдет до уровня 3.5. Сделка принесла нам 247 пунктов на 4 знаке.

А вот ниже еще пример точки входа только уже на покупку (BUY). Сигнальная линия индикатор опустилась до значения 2. После этого можно искать покупки. Выходим из позиции при достижении индикатора значения 6.5 . Сделка принесла нам 526 пунктов.

На этом все, уважаемые читатели! Тестируйте, действуйте и применяйте в работе! Прежде чем торговать на форекс по любой стратегии – сначала отработайте ее на демо счете и протестируйте на истории и только после этого открывайте реал. Попробовать поторговать без рисков можно также на бонусные деньги от компании. ( Получить Бонус 1500$ ).

Скачать индикатор можно из форекс каталога ! По кнопке ниже сам архив с индикатором перекупленности/перепроданности. Пароль на все архивы в письме после подписки на форекс каталог.

Индикатор перекупленности и перепроданности

Сейчас на финансовых рынках тревожное настроение. Вроде все активы растут, экономики восстанавливаются, индексы создают новые исторические максимумы. Но все эксперты говорят и перекупленности. Для многих инвесторов данное понятие не совсем понятно что это значит и как определить зоны перекупленности. Сегодня обсудим эти понятия, а также выберем оптимальный индикатор перекупленности и перепроданности, чтобы каждый инвестор мог самостоятельно проанализировать выбранный актив и увеличить заработок.

  • Перекупленность и перепроданность что это такое простыми словами,
  • Как определить,
  • Индикатор перекупленности и перепроданности,
  • Индикаторы без перерисовки,
  • Выбираем лучший остиллятор,
  • Отчет инвестора.

Перекупленность и перепроданность что это

Под перекупленностью подразумевается интервал времени, когда 95-98% инвесторов уже купили актив и не продают его, а желающих войти в сделку по текущей цене практически нет. Это объясняется экономической нецелесообразностью, которой способствует ряд фундаментальных и (или) новостных факторов. Ценовой диапазон, в котором на стоимостных максимумах остатки покупателей вяло покупают активы, называется зона перекупленности. Любая негативная новость приведет к тому, что инвесторы начнут фиксировать прибыль и рынок стремительно начнет падать.

Противоположную ситуацию называют перепроданностью, т.е. это период, когда крупные инвесторы продают актив после появления негативной информации о финансовом инструменте. При этом покупатели ждут разрешения ситуации и не торопятся инвестировать в данный актив. В этот момент торги ведутся в зоне перепроданности.

Как видите, умение определять перекупленность и перепроданность акций, валютный пар и других активов очень важно для инвестора, позволяя удачно войти и выйти из сделки с максимальным профитом.

О том, как определить перепроданность или перекупенность американского фондового рынка хорошо раскрыто в видео.

Чтобы сделать это на конкретном инструменте лучше воспользоваться соответствующими индикаторами технического анализа.

Индикатор перекупленности и перепроданности

  1. Stochastic (STS).

Индикатор Stochastic (STS) широко используется инвесторами во всем мире. Он хорошо работает на всех типах финансовых рынков – от форекс до фондовой биржи и товарных рынков.

Для правильной интерпретации индикатора Stochastic есть две линии – уровень перепроданности (значение 20) и уровень перекупленности (значение 80). Таким образом, он очень похож на индикатор RSI.

Из-за динамической генерации сигнала существует несколько способов интерпретации индикатора. Первый информирует инвестора о возможности покупки или продажи данного инструмента. Такой сигнал появляется, когда линия осциллятора пересекает один из двух уровней:

  • Если индикатор пробивает отметку 20 (перепроданность) снизу, это сигнал на покупку для инвесторов. На графике под номерами 1-3.
  • Если индикатор пробивает отметку 80 (уровень перекупленности) сверху, это сигнал к продаже для инвесторов.

Обратите внимание, что данный индикатор может давать должные сигналы даже на таймфреймах H4-D1. Поэтому лучше сочетать его с одним из нижеизложенных.

2. Индикатор CCI

CCI – индикатор, широко используемый трейдерами по всему миру. Он идеально подходит для обозначения моментов, когда цена данного инструмента переоценена или недооценена. Этот индикатор также можно использовать для выявления расхождений, что поможет вам принимать более обоснованные инвестиционные решения.

CCI основан на типичной цене, которая определяется на основе значения максимума, минимума и цены закрытия. Результатом осциллятора CCI является число, которое выражает статистическое расстояние, которое отделяет текущую цену от скользящей средней. В зависимости от направления и силы отклонения от среднего могут формироваться тренды. Их надлежащий анализ – ценное руководство для принятия правильных инвестиционных решений.

Интерпретация осциллятора CCI относительно проста и может быть сравнена с анализом индикаторов, таких как RSI или MACD. Как уже упоминалось, значение мер колеблется вокруг средней линии, значение которой определяется базовой ценой. При анализе этого индикатора ключевыми являются два значения: +100 и -100. Первый (+100) указывает на переоценку и является предвестником возможного снижения цены, а второй (-100) – признаком недооценки данного инструмента, что может означать, что в ближайшем будущем стоимость инструмента пойдет вверх.

На графике отмечены несколько моментов, когда значение CCI превышает предел +100 или -100.

Эксперты рекомендуют подкреплять сигналы другими индикаторами, такими как RSI , а не только CCI. Это позволит более эффективно анализировать текущие тенденции.

3. Индикатор Momentum

Индикатор Momentum – не самый популярный индикатор перекупленности и перепроданности, но также позволяющий определить точки перепроданности и перекупленности. К сожалению, они не определяются так точно, как с осциллятором RSI. Это связано с тем, что часть работы придется выполнять самостоятельно, например, определять предельные значения. Это может быть неудобно для начинающих инвесторов.

Эксперты рекомендуют обозначать области перепроданности и перекупленности таким образом, чтобы рассчитанный моментум составлял только 15-20% времени. Существует также более консервативный подход, который рекомендует использовать временное измерение 10%.

Интерпретировать Momentum в таких обозначенных зонах можно следующим образом:

  • Сигнал на покупку возникает, когда моментум находится в зоне перепроданности и начинает расти. На графике обозначены номерами 1 и 2.
  • Импульс к продаже возникает, когда значение Momentum находится в области перекупленности и начинает снижаться. На картинке №3.

Дополнительным способом интерпретации сигналов, исходящих от индикатора Momentum, является анализ точек пересечения нулевых значений. Если линия осциллятора пересекает его снизу, это сигнал к открытию длинной позиции. Если, индикатор пересекает нулевой уровень сверху, трейдер должен рассматривать возможность открыть короткую позицию.

Индикаторы перекупленности и перепроданности без перерисовки

4. Индикатор DeMarker.

Индикатор DeM позволяет сравнивать текущие цены с историческими данными, что может быть полезно для многих. DeMarker имеет характер осциллятора, состоящего из одной линии. Обозначаемый им диапазон составляет от 0 до 1 – предполагается, что предельные значения составляют 0,3 и 0,7. Если значение индикатора DeMarker достигает уровня 0,3, речь идет о продаже рынка, а после пробития уровня 0,7 – о перекупленности рынка. Для инвесторов это сигналы к открытию длинных и коротких позиций.

Интерпретация индикатора:

  • Если значение индикатора пробивает 0,3, это сигнал для инвестора о том, что в ближайшее время появится восходящий тренд.
  • С другой стороны, превышение порога 0,7 означает разворот тренда и тенденцию к снижению.

В качестве сигнального индикатора он может информировать трейдера о возможном изменении тренда. Важно отметить, что, как и в случае со многими другими инструментами технического анализа, также с индикатором DeM, можно выбирать различную длину периодов – количество анализируемых периодов зависит от принятой стратегии.

5. Процентный Диапазон Вильямса.

Создателем индикатора является американский трейдер, писатель и политик Ларри Вильямс. Известная фигура в сообществе инвесторов, потому что он не только отвечает за создание индикатора Williams Percent Range, но и изобрел еще один популярный индикатор – Ultimate Oscilator.

Созданный им индекс входит в группу важнейших осцилляторов технического анализа. Он был создан с учетом суточного интервала, но вы должны знать, что когда он был изобретен, вычислительные возможности были намного меньше, чем сейчас. Сегодня Williams’ %R также обычно используется на более коротких временных интервалах.

Индикатор благодаря своей структуре позволяет считывать несколько сигналов, наиболее важные из которых касаются переоценки и недооценки рынка:

  • переоценка инструмента должна происходить при значении индикатора выше отметки -20. Для инвесторов это сигнал к началу продаж (№2 и 4 на графике).
  • рынок недооценен, когда значение Williams’ %R находится между -80 и -100 (на скрине № 1 и 3). Для трейдеров это сигнал к покупке инструмента.

Многие трейдеры, использующие осциллятор процентного диапазона Вильямса, используют более консервативные уровни перекупленности и перепроданности. Часто они принимают такие низкие значения, как -10 и -90.

Благодаря функциональности и совместимости с другими инструментами, Williams’ %R стоит добавить в арсенал используемых индикаторов технического анализа. Самое главное, что он подойдет для краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных вложений.

Каждый из вышеуказанных индикаторов показывает перекупленность и пепепроданность. Но давайте посмотрим их в действии на примере моей недельной торговли акциями и валютными парами.

Лучший индикатор перекупленности и перепроданности

По акциям Unum (UNM) 25.02. отчетлива видна перекупленность по индикаторам RSI и Stochastic (STS). Поэтому закрыл позицию в +18,25%. В данном случае оба индикатора сработали на отлично.

Индикаторы DeMarker и Williams’ %R также отразил перепроданность, но второй сделал это быстрее.

Для меня удобнее работать со Стохастиком, поэтому Momentun сравнивал с ним.

В итоге за неделю тестирования определил 3-ку лучших:

  1. Stochastic (STS),
  2. Momentum,
  3. RSI, про работу с которым написана отдельная статья.

Отбор производился по легкости интерпретации и точности сигналов. Результаты работы смотрите в таблице.

Инструмент Начало недели Конец недели Прибыль/убыток в $ Доходность в %
Вложения в собственный бизнес
Интернет-магазин 9200 104 1,13
Интернет проекты (сайты) 4000 173 4,33
Итого 13200 277 2,10
Самостоятельная торговля на форекс
Счет в FxPro 1892,23 2228,54 336,31 17,77
Счет в Roboforex 5903,04 5920,94 17,9 0,30
Счет в Amarkets 1213,44 1213,44 0,00
Итого 9008,71 9362,92 354,21 3,93
PAMM-счета FxOpen
Goodsense 311,50 311,27 -0,23 -0,07
SuperSpeculativ 297,81 325,59 27,78 9,33
Остаток на счете 274,41 274,41 0,00 0,00
Итого 883,72 911,27 27,55 3,12
Инвестирование в криптовалюту
Ethereum (ETH) 800 800 0,00
Ripple (XRP) 800 800 0,00
Litecoin (LTC) 550 550 0,00
Stellar (XLM) 350 350 0,00
Итого 2500 2500 0,00
Вложения через БКС Брокер
Газпром (GAZP) 400 400 0,00
ФСК ЕЭС (FEES) 238,04 238,04 0,00
Mail 562,74 562,74 0,00
КАМАЗ (KMAZ) 326,79 352,87 26,08 7,98
Моск. биржа (MOEX) 632,66 632,66 0,00
Сбербанк (SBERP) 651,91 685,98 34,07 5,23
Черкизово 704,52 704,52 0,00
Яндекс 993,11 993,11 0,00
Сургутнефтегаз (SNGS_P) 1074,33 1074,33 0,00
Остаток на счете 2279,99 2279,99 0,00
Итого 7864,09 7924,24 60,15 0,76
Брокерский счет Тинькофф Инвестиции (только акции МосБиржи)
Интер РАО (IRAO) 138,3 138,3 0,00
Остаток на счете 495,07 495,07 0,00
Итого 633,37 633,37 0,00
Брокерский счет Interactive Brokers
Realty Income (O) 2022,71 2022,71 0,00
Stride (LRN) 1099,38 1099,38 0,00
Pfizer (PFE) 1087,77 1087,77 0,00
Dynex Capital (DX) 1787,7 1787,7 0,00
Smith & Wesson (SWBI) 833,25 833,25 0,00
MGIC Investment (MTG) 897,64 897,64 0,00
Enerplus Corp (ERF) 969,6 969,6 0,00
Stag Industrial (STAG) 1354,41 1354,41 0,00
AGNC Investment (AGNC) 787,8 787,8 0,00
Navient (NAVI) 791,84 791,84 0,00
UNITIL Corp (UTL) 1212 1324,62 112,62 9,29
Phillips 66 (PSXP) 759,01 759,01 0,00
Остаток на счете 2697,92 2697,92 0,00
Итого 16289,03 16401,65 112,62 0,69
Stock RoboForex (CFD-контракты)
VOLKSWAGEN AG (VOW) 603 603 0,00
Kroger (KR) 669,5 669,5 0,00
Zoom (ZM) 1522,5 1522,5 0,00
American Tobacco (BTI) 2547,4 2547,4 0,00
PET Acquisition (WOOF) 902,75 902,75 0,00
ViacomCBS (VIAC) 733,5 733,5 0,00
Aflac Inc (AFL) 1126,5 1248,5 122 10,83
Werner Interprises (WERN) 1191 1191 0,00
Ellington Financial (EFC) 1048 1048 0,00
Juniper Networks (JNPR) 846,75 846,75 0,00
Unum (UNM) 827,5 978,5 151 18,25
Progressive Corp. (PGR) 1279,5 1357,5 78 6,10
Leggett and Platt (LEG) 825,5 886,5 61 7,39
Newmont Mining (NEM) 1133,5 1133,5 0,00
Barrick Gold (GOLD) 795,5 795,5 0,00
Summit Materials (SUM) 700,5 700,5 0,00
US Concrete (USCR) 953,5 953,5 0,00
Vornado Realty Trust (VNO) 904 904 0,00
WEC Energy (WEC) 1218 1262,25 44,25 3,63
Franklin Resources (BEN) 394,5 394,5 0,00
Остаток на счете 8372,28 8372,28 0,00
Итого 28595,18 29051,43 456,25 1,60
CFD на акции через FxPro (MT4)
Altria 1418,7 1573,8 155,1 10,93
BofAmerica 892,2 1090,8 198,6 22,26
M.Stanley 1015,2 1185 169,8 16,73
AT&T 997,65 1034,8 37,15 3,72
Verizon 1084,2 1128,5 44,3 4,09
MerkCo 1118,7 1118,7 0,00
Oracle 919,2 919,2 0,00
P&G 1270,2 1270,2 0,00
Cisco 1121,2 1121,2 0,00
Nike 1329,2 1329,2 0,00
Papa Johns 864,2 864,2 0,00
Остаток на счете 5193,01 5193,01 0,00
Итого 17223,66 17828,61 604,95 3,51
Вложения в недвижимость
Сдача в аренду 5300 60 1,13
Нераспр. прибыль 24154,01
Итого 125651,77 127604,50 1952,73 1,55

Прокомментирую кратко цифры по отчету:

  • По магазину новых заказов мало, у всех праздничное настроение и электрикой мало кто интересуется. Со старых заказов + текущие с низкой маржинальностью +104$.
  • Интернет-проекты подросли +173$. Поработал над скоростью сайтов, теперь ожидаю реакцию поисковых систем.

На этой неделе активно торговал через FxPro золотом и нефтью. Часть сделок переводил в безубыток, т.к. был неуверен в рынке и их вышибало. Они отмечены красным. Итоговый профит составил 336,31$.

По Робофорекс часть депозита занята сделками, которые сейчас в минусе. Зафиксировал профит +17,9$ только по одной сделке. Общий доход с самостоятельной торговли на форекс +354,21$ или 3,93% от депозита.

По памм счета FxOpen порадовал SuperSpeculativ (9,33%), который и просадку прошлой недели отыграл и в плюс вышел. Даже с учетом небольшого слива Goodsense прибыль за неделю по памм счетам составила 3,12% от депозита.

По российским акциям через БКС Брокера зафиксировал прибыль +7,98% по КАМАЗ (KMAZ), т.к. недавно пообщался с поставщиками завода. По их словам дела там обстоят не очень. Молодежь на работу не идет, т.к. зарплата приближена к минималке. Эти слова подтвердились несколькими работниками завода. Закрыл Сбербанк (SBERP) в +5,23%, т.к. думаю банковский сектор упадет сильнее остальных, если возникнет паника на рынке. Общая доходность по российским ценным бумагам +60,15$.

В Interactive Brokers собираю долгосрочный портфель с дивидендным уклоном, но придерживаясь перевода части депозита в кэш, продал UNITIL Corp (UTL) в + 112,62$ или 9,29%.

В rTrader брокера Roboforex продолжаю фиксировать прибыль по акциям страховых компаний 122$+151$ (18,25%) +78$ = 351$. Продал Leggett and Platt в +7,39% и WEC Energy (WEC) в +3,63%. Из новых приобретений только Franklin Resources (BEN), который покупал от 89-периодной скользящей средней. Доходность по данному брокеру 1,6% или 456,25$.

Торговля CFD на акции через FxPro выдалась более прибыльной +604,95$ или 3,51%. Максимальную доходность в 22,26% показали акции BofAmerica.

Любой вышеперечисленный индикатор перекупленности и перепроданности не может быть основным инструментом технического анализа. На их основе инвестор получает слишком мало информации. Однако они будут отлично работать вместе с другими индикаторами, такими как RSI или MACD, которые генерируют большее количество сигналов. Что немаловажно, любой из них идеально подходит для многих типов финансовых инструментов – форекс, фондовой биржи, товаров и золота.

Индикаторы перекупленности и перепроданности

Зачастую, слушая или читая биржевые сводки, мы с вами натыкаемся на упоминания таких терминов как перекупленность и перепроданность. Одной из проблем современного мира частных трейдеров, является полное непонимание сути данного явления: довольно часто мы не знаем, как поступать в те моменты, когда индикаторы перекупленности и перепроданности обращают наше внимание на то или иное движение курса.

Понятие перекупленности и перепроданности

Как нам уже известно, курс любой ценной бумаги (или валюты, если речь идет о валютной бирже) имеет определенную тенденцию к изменению, называемую трендом. В то время как точные колебания предугадать довольно сложно, тренд курса можно выяснить, взглянув на котировки ценной бумаги за последнее время.

В те моменты, когда цена актива резко возрастает, выбиваясь из коридора тренда, подобная ценная бумага считается перекупленной – в те моменты, когда акция либо облигация (или же валюта) начинает активно скупаться, предлагающая сторона старается получить дополнительную прибыль, повышая стоимость ценной бумаги. Так как скупка происходит лавинообразно, повышение курса легко можно увидеть на графиках.

Ситуация, как правило, усугубляется действиями спекулянтов, которые, обращая внимание на резкий скачок курса, стараются получить максимум прибыли, начиная открывать и тут же закрывать позиции.

Если же цена наоборот значительно «просела», выбившись из тренда, ценная бумага считается перепроданной. Здесь дела обстоят с точностью до наоборот – массовая продажа какой-либо ценной бумаги вызывает снижение спроса. Ситуация опять же страдает из-за трейдеров, старающихся заработать или избежать убытков – они тут же начинают закрывать позиции, вызывая еще более сильное снижение курса.

Так как подобные колебания курса выбиваются из тренда, вполне можно ожидать восстановления стоимости ценной бумаги. В частности, после перекупленности происходит снижение курса, а после перепроданности – повышение.

Как поступать в моменты перекупленности и перепроданности?

Так как вышеназванные события происходят крайне редко, у некоторых трейдеров может возникнуть мысль о том, что на данных скачках можно неплохо заработать. Однако, прежде чем делать выводы необходимо уяснить несколько основных понятий, которые позволят улучшить ваше трейдинговую стратегию.

Во-первых, все законы, методы и стратегии торговли на фондовом рынке ориентированы на его средневзвешенное состояние. Ситуация, когда на графиках видны индикаторы перекупленности или перепроданности, является внештатной, соответственно, любые позиции, открываемые во время подобных колебаний, обладают значительным риском.

Во-вторых, если вы все же решили рискнуть и попытаться заработать на столь резких колебаниях, необходимо четко уяснить, что перепроданность может оказаться лишь резким снижением курса, связанным с изменением рейтинга эмитента, а перекупленность может в любой момент достичь собственного пика, после чего вы останетесь с позициями, которые были открыты по заведомо высокой цене.

Таким образом, если ваша стратегия ориентируется по большей части на сделки с минимальным риском, периоды перекупленности и перепроданности лучше просто пережидать. В противном случае, ориентируйтесь исключительно на собственную интуицию, так как более или менее точно проанализировать данную ситуацию практически невозможно.

Индикаторы перекупленности и перепроданности

Для определения состояния перекупленности и перепроданности лучше всего использовать один из следующих методов анализа: полосы Боллинджера, стохастический осциллятор, а также индекс относительной силы.

Полосы (линии) Боллинджера способны создавать на графике границы торгового коридора, пересечение которых свидетельствует о перепроданности или перекупленности.

Стохастический осциллятор использует данные предыдущих периодов, формируя на их основе линии границ тренда, которые также можно рассматривать как линии, пересечение которых позволяет определить перекупленность или перепроданность.

Для работы с большими диапазонами лучше всего использовать индекс относительной силы (RSI). График, основанный на данном типе анализа, демонстрирует периоды перекупленности или перепроданности максимальным приближением кривой к отметкам 0% и 100%.

Как вы могли заметить, перекупленность и перепроданность являются понятиями, способными оказать значительное влияние на поведение рынка и на стратегию трейдеров. Своевременное их определение позволит вам лучше сориентироваться в ситуации, а также произвести краткосрочный прогноз движения курса.

Настоящий индикатор перекупленности и перепроданности для форекс и биржи

Многие начинающие трейдеры форекс, бинарных опционов, а также фондовой биржи, первым делом как правило узнают об индикаторах и торговых системах построенных на них, достаточно быстро понимают что это мало перспективно. Однако в действительности виноваты не индикаторы, виноват «корявый» подход, которые пропагандируется людьми слабо знакомыми с трейдингом, которые пишут свои статьи и видео основываясь на своём исключительно теоретическом опыте, либо вовсе на чужие такие же статьи!

Пример тому «перекупленность» и «перепроданность» таких индикаторов, как стохастик или RSI, ну или нескольких десятков других осцилляторов. «Знатоки» трейдинга почему-то считают, что если график осциллятора выходит за границу неких значений, то это сигнал к тому, что рынок перекуплен и начнёт падать, либо перепродан и станет расти. В чём важнейшие ошибки:

1 — Как правило подобные «эксперты» вообще не понимают, что такое рыночный контекст или фон, а еще проще говоря — тренд! Не учитывать напраление движения цены на графике это полнейшая глупость, которая в 100% случаев оставит вас «без штанов». За перекупленность или перепроданность берется некое значение, для RSI например 80 и 20, а иногда еще хуже 70 и 30, и даётся рекомендация покупать при 20 и продавать при 80, ну а что же получается по факту.

Если мы попытаемся продавать растущий тренд, то мы сольёмся почти моментально, особенно при значениях 30/70! Посмотрите как часто в тренде вверх цена достигает нужного значения в диапазоне 70-80!

И одновременно с этим мы видим, что цена никогда не достигает противоположного значения, т.е. если мы растём цена будет касаться значений 70-80 и не будет касаться значений 20-30, тоже самое и в обратном направлении.

Гораздо правильнее пытаться покупать от значений 30-40 пока цена в фазе тренда и выделить эту зону как необычную поддержку:

И делать тоже самое со значениями 60-70 при падающем тренде! У многих возникнет вопрос, а где он тренд? Как понять когда он заканчивается? Это можно сделать понимаю то, как тренд развивается, а об этом я рассказывал в нескольких статьях:

Определить действительный разворот тренда с помощью перекупленности можно более эффективно с помощью трендовых линий! Для примера я взял произвольный участок графика и выделил на нём все моменты где цена показывала тренды, в которых можно было выделить 3 и более касаний линии тренда(сверху для роста и снизу для падения), что у меня вышло? За 2 недели 5ти минутного графика, всего лишь один прорыв и уход в зону перекупленности или перепроданности и он стал успешным сигналом на разворот:

В некоторых местах я перечерчивал линии с учётом измений:

Но только один пример и он успешен!

Однако стоит заметить, что данный метод проще всего торговать с подтверждением смены тенденции, а сделать это можно по тем же правилам, о которых я уже упомянул:

И третий метод торговли перекупленности и перепроданности это «пиковые» значения осцилляторов с дивергенцией!

Также стоит отметить, что тут необходимо подтверждение смены тенденции. Под пиковым значением я понимаю, крайне редко встречающееся значение, например у индикатора RSI это значение выше 85 и ниже 15. Смотрим примеры, я выбрал все момент на часовом графике EUR/USD за пол года:

Проверяем есть ли подтверждения в виде пробоя уровня смены тенденции:

Пробоя нет, а значит и нет сигнала к продаже. Следующий пример с хорошим разворотом:

Снова проверяем пробой уровня! Здесь он наблюдается и мы получаем сигнал к снижению:

В следующем примере нет пробоя уровня и нет разворота:

Следующий пример снова даёт хороший сигнал:

Цена пробивает сначала первый уровень с младшего ТФ, а затем и второй:

Еще на одном пример нет дивергенции, но

Но по факту подтверждения смены тенденции цена все таки делает хорошее движение вверх: И последний пример и снова хороший сигнал, хотя тренд вниз и не стал глобальным:

Вот три примера того, как торговать перекупленность и не попасть в убыток, будь то форекс или другие финансовые инструменты!

Как торговать в зонах перекупленности и перепроданности?

В этом обзоре мы разберем особенности торговли с использованием зон перекупленности и перепроданности. В помощь трейдеру созданы специальные торговые индикаторы, которые анализируют динамику изменения цены и показывают зоны перекупленности и перепроданности.

Что такое перекупленность и перепроданность на Форекс?

Понятия «перекупленности» и «перепроданности» на финансовых рынках описывают кратковременные экстремальные отклонения цены рыночного инструмента от средних значений. Эти термины говорят о том, что цена ушла уже довольно далеко в определённом направлении. Перекупленность означает, что цена финансового инструмента ушла слишком высоко, перепроданность – слишком низко.

Перекупленность представляет собой весомое увеличение цены инструмента в процентном соотношении за короткое время или продолжительную серию из нескольких дней, когда цена растет. Например, цена на нефть может стать перекупленной, если она подскочит вверх на 10 – 15% в течение двух-трех дней или покажет безоткатный рост в течение нескольких дней. Перепроданность показывает обратное: чрезмерное кратковременное падение или целая серия из нескольких дней, когда цена постоянно снижается.

В результате перекупленности на графике формируются новые локальные максимумы цены. После того, как «быки» затолкали цену довольно высоко, создав тем самым перекупленность, в любой момент может последовать коррекция вниз.

Когда инструмент перепродан, на графике формируются локальные ценовые минимумы. Это говорит о том, что «медведи» загнали курс уже довольно низко, и в любой момент может начаться восходящая коррекция.

Специально разработанные торговые индикаторы помогают трейдеру определять, когда цена на какой-либо актив становится перепродана или перекуплена. Для этого в окне индикаторов выделены специальные зоны: перекупленности и перепроданности. Попадая в эти зоны, индикаторы характеризуют текущее состояние финансового инструмента (перекупленность или перепроданность) и дают определенные торговые сигналы.

Популярные индикаторы для торговли в зонах перекупленности и перепроданности

На сегодняшний день создано довольно большое количество различных индикаторов, помогающих определять зоны перекупленности и перепроданности. Кратко рассмотрим три популярных индикатора (встроены во многие торговые платформы) для торговли в этих зонах:

Stochastic Oscillator

Создателем и популяризатором этого индикатора является известный биржевой трейдер Джордж Лэйн (George Lane). Stochastic Oscillator – это осциллятор, который показывает положение текущей цены в % отношении по сравнению с прошлым диапазоном цен. Stochastic оценивает способность быков и медведей зафиксировать цену закрытия на достигнутых экстремумах.

Индикатор Stochastic строится в отдельном окне под графиком цены, состоит из двух основных линий: %К – быстрая и %D – медленная. Значения индикатора варьируются от 0% до 100%, на уровнях 20% и 80% проводятся сигнальные линии, которые выделяют зоны перепроданности (от 0% до 20%) и перекупленности (от 80% до 100%).

Зоны перепроданности/перекупленности — Индикатор Стохастик

Relative Strength Index (RSI)

Relative Strength Index (RSI) – индекс относительной силы, относится к группе осцилляторов. Автором и популяризатором этого индикатора является Уэллс Уайлдер (J. Welles Wilder). Индикатор RSI оценивает положение и динамику текущей цены по отношению к предыдущему периоду. RSI рассчитывается в отдельном окне под графиком цены.

Для отслеживания торговых сигналов в индикаторе RSI выделяют уровни 30, 50 и 70. Область выше уровня 70 является зоной перекупленности, здесь рассматриваем возможности для продаж. Область ниже 30 является зоной перепроданности, в ней ищем возможности для покупок. При наличии выраженной направленной тенденции рекомендуется брать сигналы RSI только по тренду.

Зоны перепроданности/перекупленности — Индикатор RSI

DeMarker

Индикатор DeMarker создал мастер биржевой торговли (а также разработчик множества других индикаторов) Томас ДеМарк (Thomas DeMark). Отличительной особенностью индикатора DeMarker является то, что он уделяет больше внимания не ценам закрытия (как многие другие осцилляторы), а промежуточным максимумам и минимумам. Методика расчета индикатора заключается в сравнении текущих максимальных и минимальных значений цены с экстремумами предыдущего периода.

Индикатор DeMarker рассчитывается в отдельном окне под графиком цены, состоит из одной главной линии, которая находится в диапазоне от 0 до 1. Область выше значения 0,7 является зоной перекупленности, в ней может сформироваться разворот вниз. Область ниже 0,3 является зоной перепроданности, здесь рассматриваются возможности для покупки.

Зоны перепроданности/перекупленности — Индикатор DeMarker

Стратегия торговли в зонах перекупленности и перепроданности

Стратегия торговли в зонах перекупленности и перепроданности, на первый взгляд, довольно проста: рассматриваем продажу в зоне перекупленности и покупку в зоне перепроданности. Но есть один важный нюанс, который всегда нужно учитывать – действующий тренд. Ведь основное правило теханализа звучит так: «Совершайте сделки в сторону действующего тренда«.

Если на рынке идет боковой тренд (Range), то можно торговать в любом направлении, используя зоны перекупленности и перепроданности. А вот когда есть явно выраженное восходящее или нисходящее движение – торговать лучше в сторону тренда.

Но зачастую сигналы в зонах возникают против действующего тренда, торговать их или нет, каждый решает сам. На мой взгляд, лучше дождаться коррекции, и торговать сигналы в зонах в сторону действующего тренда.

Покупка в зоне перепроданности

Искать сигналы на покупку рекомендуется в восходящем или боковом тренде. Если есть выраженный восходящий тренд, дожидаемся начала нисходящей коррекции. Ждем, когда используемый индикатор (RSI, Stochastic, DeMarker или другой) зайдет в зону перепроданности и начнет разворачиваться вверх, на графике цены сформируется локальный минимум.

После этого можно открывать позицию на покупку, Стоп ставим за сформированный локальный минимум. Первой целью для фиксации Профита будет достижение ценой предыдущего максимума на графике, в случае его пробития вверх возможен дальнейший рост котировок.

Зоны перепроданности/перекупленности — Покупка

Продажа в зоне перекупленности

Торговать сигналы на продажу рекомендуется в нисходящем или боковом тренде. Порядок действий аналогичен приведенному выше сценарию:

  • Ждем, когда в ходе действующего нисходящего тренда начнется восходящая коррекция.
  • Получаем сигнал на продажу индикатора (RSI, Stochastic, DeMarker или другой) в зоне перекупленности. На графике цены формируется локальный максимум.
  • Открываем позицию на продажу, Стоп ставим за сформированный локальный максимум. Ориентир для фиксации Профита – предыдущий минимум на графике цены.

Заключение

Торговля в зонах перекупленности и перепроданности является довольно популярной стратегией в трейдерском сообществе. Для выявления зон перекупленности и перепроданности создано множество различных индикаторов, описаны авторские методики торговли известных трейдеров.

На мой взгляд, наиболее эффективно торговля в зонах работает в сочетании с теханализом, когда обдуманно выбираются сделки преимущественно в направлении действующего тренда.

Индикаторы перекупленности и перепроданности рынка бинарных опционов

Торговля на финансовых рынках способна генерировать высокую прибыль. Именно поэтому данный вид деятельности становится все более популярным. Чтобы стать успешным трейдером, необходимо понимать природу рынка, и научиться его правильно анализировать.

Цена активов формируется в ходе противостояния «быков» и «медведей». Проще говоря, она определяется уровнем спроса и предложения на рынке.

Интересы инвесторов и трейдеров, участвующих в торгах, постоянно меняются. На рынке периодически возникают состояния перекупленности или перепроданности. Для их определения трейдеры и инвесторы используют специальные технические индикаторы.

Все такие инструменты анализа, используемые для работы с бинарными опционами, представляют собой математические абстракции. Они посредством определенных формул разъясняют поведение стохастической среды. Поэтому очень важно для начала изучить теоретическую базу упомянутых состояний рынка.

Базовая информация

Под перекупленностью понимают ситуацию, когда силы «быков» иссякли. Почему она возникает объяснить сложно. Факторов, способствующих возникновению подобных ситуаций, может быть много. Преимущественно, они связаны со следующими факторами:

  • Актив некому покупать, поскольку для его продажи, и фиксации прибыли нужен трейдер, желающий его приобрести. В ситуации когда желающих купить финансовый инструмент нет, начинаются массированные распродажи, которые способны существенно снизить его стоимость.
  • Крупный игрок открыл на рынке короткую позицию. Появление большого объема актива на продажу, приводит к снижению его цены.

Аналогичная ситуация складывается при возникновении перепроданности. Разница заключается лишь в том, что слабыми становятся «медведи», а «быки», наоборот, начинают усиленно скупать актив.

Рассматриваемые аспекты выявлены очень давно. Их описывали еще классики теханализа. Однако оформить их в четкую и ясную форму долго не получалось у экспертов. Это стало возможным лишь когда к изысканиям присоединились математики. Они разработали специальные индикаторы. Эти инструменты показывают насколько сильно котировки ушли от своего предшествующего или усредненного значения.

Виды индикаторов

В состав большинства платформ для трейдинга входят самых различные инструменты теханализа. В их числе и индикаторы перекупленности и перепроданности. Их существует довольно много. Мы рассмотрим наиболее популярные и эффективные из них:

  1. Relative Strength Index.
  2. Stochastic Oscillator.
  3. Bollinger Bands.

У каждого из перечисленных инструментов теханализа есть свои особенности и преимущества. Ниже мы коротко расскажем вам о них.

Relative Strength Index

RSI называют индексом относительной силы. Он был создан известным биржевым аналитиком Уоллесом Уайлдером. Его первое описание появилось еще в 1978 году. Сразу после этого индикатор стали активно применять трейдеры.

Индекс наглядно показывает «силу» финансового актива с его предыдущими значениями. Области перекупленности и перепроданности размещены в окошке индикатора снизу и сверху. Они выделены пунктирными линиями. Индикатор легко настраивается, и очень простой в использовании. Разобраться с тем, как он работает, сможет даже начинающий трейдер.

Stochastic Oscillator

Стохастик показывает трейдерам области перекупленности и перепроданности. Он визуально напоминает RSI. Однако этот индикатор обладает некоторыми особенностями, и отличиями от него. Стохастик был разработан Джоном Лейном, который в течение шестидесяти лет успешно использовал его в своей торговой системе.

Сильными сигналами индикатора считается перепроданность и перекупленность. Кроме того, необходимо обращать внимание на конвергенцию и дивергенцию около областей 80 и 20.

Отметим, что на основе Стохастика создано целое семейство различных индикаторов. Разобравшись с принципами работы оригинала, вы сможете с легкостью использовать и все остальные его аналоги.

Bollinger Bands

Рассмотрим еще один индикатор — Полосы Боллинджера. Он визуально отличается от других индикаторов. Однако принцип их работы схож. Центральная линия индикатора показывает средние цены. Верхняя — область перекупленности, а нижняя — перепроданности.

Этот индикатор уже очень давно применяется инвесторами. Данные инструменты технического анализа прекрасно зарекомендовали себя. Применяя их, многие успешные инвесторы и трейдеры сумели заработать огромные состояния. Поэтому очень важно научиться правильно использовать их.

Преимущества и недостатки

У индикаторов перекупленности и перепроданности есть масса плюсов. Они позволяют результативно участвовать в торгах на разных финансовых рынках. Они отлично подходят для торговли бинарными опционами. К преимуществам индикаторов относится следующее:

  • Автоматические вычисления. Ранее трейдерам приходилось самостоятельно рассчитывать индикаторы, используя их формулы. При этом расчет выполнялся на бумаге. В настоящее время всю эту работу на себя берет торговая платформа. В ее функционале присутствуют индикаторы перекупленности и перепроданности. При этом трейдеру не нужно самостоятельно делать какие-либо вычисления.
  • Простота в изучении. Для того, чтобы освоить работу этих индикаторов, не нужно тратить много времени и сил. Это достаточно простые и удобные инструменты технического анализа.
  • Настройки. Каждый пользователь имеет возможность настроить индикатор под себя. Кроме того, в интернете можно найти различные модифицированные версии этих инструментов. Понимая, как работает оригинал, вы сможете с легкостью использовать всевозможные аналоги.
  • Отсутствие субъективности. Использование математических подходов в анализе графиков бинарных опционов исключает влияние человеческого фактора. Вы видите данные, полученные в результате вычислений на основе конкретных формул. Благодаря этому, снижается влияние эмоционального состояния трейдера на оценку ситуации на рынке.

У индикаторов перекупленности и перепроданности есть и определенные недостатки. О них также нужно обязательно знать каждому трейдеру, прежде чем начать использовать эти инструменты в практической деятельности.

Главный недостаток такой же, как и у всех прочих индикаторов. Иногда они формируют ложные сигналы. Следует понимать, что ни один индикатор не является «граалем». Это лишь инструмент, который наглядно показывает информацию, и так присутствующую на графике финансового актива. Поэтому нет никаких гарантий того, что сигнал, формируемый любым из рассмотренных индикаторов, будет истинным.

Необходимо использовать различные инструменты технического анализа. Не стоит надеяться лишь на показатели индикаторов. Рекомендуем более детально изучить графический, свечной и волновой анализ. Чем лучше вы понимаете природу рынка, тем результативный будет ваша торговля.

Перекупленность и перепроданность

Каждый начинающий трейдер рано или поздно сталкивается с такими понятиями как перекупленность и перепроданность рынка (или отдельного финансового инструмента). Эти термины часто звучат в прогнозах технических аналитиков, их употребляют трейдеры торгующие на фондовом и на валютном рынке. Что же означают эти понятия, как определять эти состояния рынка самостоятельно и как их использовать в своей торговле? Именно об этом и пойдёт речь ниже.

Перепроданность и перекупленность являются теми ключевыми параметрами, от которых в итоге зависит дальнейшее развитие тенденции ценового движения рынка.

А начнём мы с определений:

Перекупленностью называется ситуация на рынке, когда все потенциальные покупатели уже вошли в длинную позицию, а новых потенциальных покупателей практически не осталось. Таким образом, активными игроками остаются только лишь продавцы. Соответственно, увеличение объемов продаж начинает двигать цену вниз. В двух словах, вход рынка в зону перекупленности, говорит о скором развороте цены вниз.

Аналогично, перепроданностью называется такая ситуация, когда все потенциальные продавцы уже вошли в короткую позицию и активными остались, по большей части, одни лишь покупатели. Покупатели начинают толкать цену вверх. Иными словами, вход рынка в зону перепроданности, означает скорый разворот цены вверх.

Если в двух словах, то состояние перекупленности или перепроданности наступает в тот момент, когда сложившаяся цена финансового инструмента устраивает только одну из сторон и категорически не устраивает другую (этими двумя сторонами здесь естественно выступают продавцы и покупатели). То есть возникает сильный дисбаланс интересов между быками и медведями, который рынок стремиться устранить с помощью изменения направления ценового движения.

Индикаторы перекупленности и перепроданности

В техническом анализе рынка есть ряд индикаторов позволяющих с определённой степенью уверенности судить о том, находится ли в настоящий момент рынок в одном из описываемых состояний. В основном это индикаторы осцилляторного типа.

Осциллятор RSI

Этот осциллятор изначально был разработан для определения состояний перекупленности и перепроданности на фондовом рынке, но он отлично подходит и для других финансовых рынков (Форекс, криптовалюты и т.д.).

Значение индикатора прямо пропорционально восходящим изменениям цены и обратно пропорционально нисходящим изменениям. При расчёте индикатора берутся разницы цен закрытия и открытия каждой свечи в заданном временном периоде (обычно используют период 14, то есть для расчёта каждого значения RSI используют 14 последних свечей графика). Если разница цен положительная (закрытие выше открытия), то это значение идёт в числитель формулы индикатора, если разница отрицательная (закрытие ниже открытия), то в знаменатель.

Технические индикаторы рынка (Обучение Форекс Урок 10)

Далее все значения сглаживаются посредством скользящих средних и формула приводится к абсолютному значению таким образом, чтобы полученный результат колебался в интервале от 0 до 100.

Интерпретация показаний индикатора производится следующим образом:

  1. Когда значение RSI находится выше 50, это говорит о том, что в данный момент желающих купить данный финансовый инструмент превышает количество желающих его продать. Это закономерно подталкивает цену вверх, но пока не даёт никаких сигналов для трейдера
  2. Когда RSI переходит в зону ниже 50, мы делаем вывод о том, что количество продавцов несколько перевешивает количество покупателей и это толкает цену вниз. Сигнала пока нет.
  3. Значение RSI выше 70 уже говорит нам о том, что индикатор вошёл в зону перекупленности. Покупать актив по данной цене уже мало кто хочет, предложение начинает преобладать над спросом, что ведёт к затуханию восходящего тренда и развороту цены вниз. Это сигнал к продаже.
  4. Когда RSI опускается ниже 30, это говорит о том, что достигнуто состояние перепроданности. Большинство игроков рынка считают достигнутую на данный момент цену весьма выгодной для покупки, и спрос перевешивает предложение. Нисходящий тренд затухает, и цена поворачивает вверх. Это сигнал к покупке.

Следует иметь в виду, что RSI очень плохо работает в периоды трендового движения цены (он даёт слишком много ложных сигналов). Поэтому использовать его можно лишь при боковом движении цены (флэте).

Часто этот индикатор используют не столько в качестве источника сигналов для входа в рынок, сколько в качестве фильтра этих самых сигналов. То есть, не стоит покупать, когда RSI находится в зоне перекупленности и, наоборот, не стоит продавать, когда RSI находится в зоне перепроданности.

Осциллятор Стохастик (Stochastic)

Этот осциллятор также используют для определения уровней перепроданности и перекупленности. Его расчёт производится исходя из отношения текущей цены финансового инструмента к её максимуму и минимуму в прошлом (на временном интервале равном периоду осциллятора). Таким образом, он показывает отношение текущей цены к диапазону её изменения в ближайшем прошлом (на расстоянии равном периоду).

Значения стохастического осциллятора измеряются в процентах, и колеблется он в диапазоне от 0 до 100. Он состоит из двух линий – быстрой и медленной. Медленная линия представляет собой просто усреднённое значение быстрой (рассчитывается как простая, экспоненциальная или сглаженная скользящая средняя от быстрой линии), обычно она изображается на графике осциллятора пунктиром.

Интерпретация сигналов осциллятора:

  1. Уровнями перепроданности и перекупленности в данном случае являются отметки в 20% и 80% соответственно;
  2. При достижении уровня 20% вероятно затухание нисходящего тренда и даже начало восходящего движения;
  3. Достижение уровня 80% говорит о большой вероятности затухании восходящего ценового движения и даже о начале нисходящего тренда;
  4. Сигнал к покупке поступает когда линия индикатора сначала входит в зону перепроданности (опускается ниже отметки в 20%), а затем возвращается обратно, поднимаясь выше 20%;
  5. Сигналом к продаже служит выход индикатора из зоны перекупленности (когда он опускается ниже отметки в 80%).

Есть ещё сигналы, возникающие при пересечении быстрой и медленной линий индикатора. Так, когда быстрая линия пересекает медленную снизу-вверх, поступает сигнал к покупке, а когда, наоборот, сверху-вниз – сигнал к продаже.

Осциллятор DeMarker

Данный осциллятор строится на основе соотношений следующих друг за другом максимумов и минимумов цены. Если новый максимум выше предыдущего, то их разность суммируется в числителе формулы индикатора. Также, если новый минимум появляется ниже предыдущего, то их разница записывается в знаменателе формулы индикатора. То есть, значение DeMarker прямо пропорционально сумме относительных приростов цены и обратно пропорционально сумме относительных снижений цены.

Таким образом, рост индикатора показывает насколько изменение цены вверх, происходит интенсивнее изменений цены вниз, а снижение, напротив, говорит о том, что вниз цена движется более интенсивно, чем вверх.

Интерпретация сигналов осциллятора DeMarker:

  1. Уровнями перепроданности и перекупленности считаются отметки 30 и 70;
  2. Когда осциллятор входит в зону перекупленности (поднимается выше отметки 70), это говорит о затухании восходящего тренда и возможном развороте тенденции. Это сигнал к тому, что следует искать благоприятный момент для продажи;
  3. Когда DeMarker опускается в зону перепроданности (ниже 30), то вероятно затухание нисходящего тренда и возможен разворот цены вверх. Таким образом индикатор говорит нам о том, что следует искать момент для покупки.

Осциллятор CCI

Индекс товарного канала, а именно так расшифровывается аббревиатура CCI (commodity channel index), представляет собой ещё один индикатор, показывающий перекупленность и перепроданность рынка.

Строится CCI на основе отклонений цены от своей скользящей средней. Предполагается, что изменению тренда предшествует аномальное (больше обычного) отклонение цены от своего среднего значения.

Интерпретация показаний индикатора CCI:

  1. Уровнями перекупленности и перепроданности здесь являются отметки 100 и -100 соответственно;
  2. Когда CCI поднимается выше 100, это говорит о том, что актив вошёл в зону перекупленности и восходящее ценовое движение, скорее всего, сменится нисходящим. Обычно трейдеры ждут выхода из зоны перекупленности (когда цена пересечет отметку 100 сверху-вниз) для того, чтобы открыть короткую позицию;
  3. Снижение индикатора CCI ниже отметки -100, говорит о том, что актив вошёл в зону перепроданности. Здесь с большой долей вероятности происходит смена нисходящего тренда на восходящий. Для открытия длинных позиций трейдеры обычно дожидаются пока CCI выйдет из зоны перепроданности (пересечёт отметку -100 снизу-вверх).

Резюме

Понимание сути и правильное определение состояний перекупленности и перепроданности рынка во многом способствует переходу трейдера на новый более качественный уровень торговли. Ведь как ни крути, а в основе всех рынков лежит простой закон борьбы спроса и предложения. Когда предложение превышает спрос – цена падает, а когда, наоборот, спрос превышает предложение – цена растёт. И выше описанные состояния перекупленности и перепроданности, как нельзя лучше отражают текущий результат этой борьбы.

Приведённые индикаторы, показывающие уровни перепроданности и перекупленности, следует использовать с изрядной долей осторожности, так как при трендовом движении они могут давать большое количество ложных сигналов. Я бы порекомендовал использовать их не столько в качестве поставщиков сигналов для открытия позиций, сколько в качестве фильтров для сигналов, поступающих из других источников (в результате технического или фундаментального анализа). Например, можно отфильтровывать все сигналы на покупку в те моменты времени, когда индикатор находится в зоне перекупленности и отбрасывать все сигналы к продаже, когда индикатор находится ниже уровня перепроданности.

Что такое перепроданность на Форекс?

Уровень перепроданности (oversold) – биржевой термин, чаще всего использующийся в техническом анализе Форекс и фондового рынка для определения зоны ценового графика, который образовался в итоге постоянных продаж актива трейдерами и инвесторами так, что рыночная его стоимость стала явно ниже реальной.

Суть понятия перепроданность на Форекс

Для того, чтобы понять суть перепроданности на Форекс, необходимы знания фундаментального анализа, касающиеся формирования на финансовых рынках спроса и предложения.

При постоянных продажах в валютной паре (активе) на рынке Форекс появляется существенный перевес медведей над быками, который приводит к тому, что силы продавцов истощаются. Уровни, на которых находится цена в этом случае, получили название уровней или зоны перепроданности.

При нахождении цены в зоне перепроданности, продавцы начинают фиксировать прибыль по коротким позициям, вследствие чего цена на актив начинает повышаться, а быки начинают наращивать длинные позиции, покупая актив по сниженным ценам.

На ценовом графике валютной пары этот процесс выглядит в виде восходящей коррекции с последующим возобновлением нисходящей тенденции, или окончанием нисходящего тренда с разворотом рынка к восходящему тренду.

Зона перепроданности. Разворот рынка

Зеркальным процессом уровня перепроданности является уровень перекупленности, следствием которого является нисходящая коррекция или разворот рынка из восходящего тренда в нисходящий.

Как определить перепроданность рынка?

Уровень перепроданности является понятием относительным. Для его определения используются индикаторы перекупленности/перепроданности, которые, как правило, являются осцилляторами.

Для определения состояния перепроданности и перекупленности в таких индикаторах имеются специальные уровни, пересечение сигнальной линией которых является признаком того, что цена вошла в зону перепроданности или перекупленности.

Например, в одном из самых лучших стандартных индикаторов RSI вхождению цены в зону перепроданности соответствует пересечение сигнальной линии индикатора уровня 30.

Определение перепроданности по индикатору RSI

Как использовать перепроданность в торговле на валютном рынке?

Понимание сути перепроданности на Форекс поможет трейдеру правильно и своевременно определить точку разворота цены и вовремя зафиксировать прибыль по сделке или же открыть новую в направлении новой тенденции в самом начале ее возникновения.

При этом следует понимать, что в нисходящем тренде определяющим процессом являются продажи, поэтому сигнальная линия индикаторов перекупленности и перепроданности будет находиться в непосредственной близости от соответствующего перепроданности уровня. Пересечение этого уровня будет признаком того, что цена вошла в зону перепроданности и нисходящий тренд с большей степенью вероятности войдет в фазу восходящей коррекции или развернется.

Тем не менее, сигнал индикатора перепроданности и перекупленности не является полноценным сигналом на вход, а лишь предупреждает о возможности коррекции или разворота тренда, и нуждается в подтверждении сигналом индикатора тренда или индикатором объема.

Индикаторы перепроданности и перекупленности являются неотъемлемой частью трендовых форекс стратегий, а также торговых советников.

Перекупленность и перепроданность на Форекс

В теханализе валютного рынка весьма часто можно услышать такие термины как перекупленность и перепроданность . Что они означают, и как использовать эти состояния рынка с выгодой? Поговорим об этом подробно в данной статье.

Эти термины являются калькой английских слов «overbought» и «oversold». Перекупленностью называют момент, когда цена прекращает свой рост из-за того, что все желающие приобрести данную валютную пару уже это сделали, а количество продавцов становится все больше. Количество ордеров на продажу превышает количество ордеров на покупку, наступает своего рода критическая отметка, цена останавливает рост и готовится к падению. Это способствует образованию на рынке нисходящего тренда.

Перепроданность – это процесс, обратный перекупленности . Он наступает тогда, когда цена валютной пары падает до определенного значения, на котором спрос начинает превышать предложение. Это текущее критическое значение для продавцов и идеальный момент для покупателей.

Момент перекупленности на рынке зачастую совпадает с локальным максимумом цены, т.е. местом, где расположен уровень сопротивления. Момент перепроданности же, наоборот, совпадает с локальным минимумом цены, т.е. местом, где находится уровень поддержки. Любая торговая стратегия опирается на эти уровни.

Приведем пример. Допустим, по валютной паре GBPUSD наблюдается восходящий тренд после того, как вышли благоприятные данные по уровню занятости в Великобритании, а также негативные новости по уровню производства в США. Толчком для установления восходящего тренда, таким образом, служит макроэкономический фактор, который кардинально нарушил покупателей и продавцов на рынке. Цена будет расти до тех пор, пока она будет устраивать всех участников рынка. Но как только трейдеры решат, что цена зашла слишком высоко, они перестанут покупать. Иными словами, цена валютной пары будет достаточно изменена с учетом появления новых макроэкономических факторов. Это и будет уровень перекупленности. Часть трейдеров, которые удерживали длинные позиции по GBPUSD, начнет их распродавать. Также в игру вступят те, кто посчитает, что рост цены валютной пары зашел слишком далеко, и что пора открывать короткие позиции. Начинается падение цены из области перекупленности. Потом такая же ситуация зеркально повторяется на нисходящем тренде.

Однако нужно учесть, что разворот может наступить не только в зонах перекупленности или перепроданности. Неожиданные и значительные макроэкономические данные, валютные интервенции или позиции крупных участников рынка часто приводят к ценовым разворотам. Уровни перекупленности или перепроданности можно определить с помощи индикаторов и осцилляторов технического анализа. Например, часто используются ленты Боллинджера, индикатор MACD, осциллятор Stochastic, RSI. Чем больше временной горизонт (таймфрейм), тем лучше технические индикаторы определяют уровни перекупленности и перепроданности, поскольку на небольших временных интервалах часто наблюдаются хаотичные, сложно прогнозируемые движения.

У осцилляторов, как правило, есть линии, выше или ниже которых расположены уровни перекупленности или перепроданности. Взять, например, индикатор RSI, также известный как индекс относительной силы. Когда показатель индикатора поднимается выше отметки 70, считается, что цена зашла в уровень перекупленности и скоро возможен разворот или откат цены вниз. Если же цена упала ниже отметки 30, это говорит о большой вероятности разворота или отката вверх.

Если в целом тренд цены направляется вверх, то осциллятор, находящийся в зоне перекупленности, скорее говорит о надвигающейся коррекции вниз, нежели о настоящем развороте. Для падающего тренда характерна обратная ситуация. В этом случае осциллятор, находящийся в зоне перепроданности, говорит о надвигающейся коррекции вверх. Хотя уровни перекупленности и перепроданности являются хорошим подспорьем в трейдинге, их нужно использовать совместно с другими инструментами анализа, чтобы фильтровать ложные сигналы.

Индикатор бычьего и медвежьего импульса SRC

Индекс относительной силы (RSI) — это индикатор импульса, используемый в техническом анализе , который измеряет величину недавних изменений цен для оценки условий перекупленности или перепроданности цены любого финансового актива. RSI отображается в виде осциллятора (линейный график, который перемещается между двумя крайностями) и может иметь показания от 0 до 100.

Характеристики SRC

Платформа: MetaTrader4;
Торгуемые пары: любые;
Таймфрейм: М5 и выше;
Время торговли: любое;
Работает со знаком: 4, 5

Показатель был первоначально разработан Уэллесом Уайлдером и введен в своем основополагающем 1978 книге Новые концепции в технических торговых системах . Smoothie RSI Cloud (SRC) — гибридная версия того же стандартного RSI, который является очень мощным индикатором, он имеет все функции, такие как стандартный RSI, например, он предоставляет трейдерам информацию о бычьем и медвежьем импульсе цены, и он часто отображается на «существующей панели ниже». Актив обычно считается перекупленным, когда SRC выше 70, и перепроданным, когда он ниже 30.

Бычья дивергенция возникает, когда SRC создает значение перепроданности, за ним следует более высокий минимум, который соответствует соответственно более низким минимумам цены актива. Это указывает на растущий бычий импульс, и прорыв выше уровня перепроданности может быть использован для открытия новой длинной позиции.

Медвежья дивергенция возникает, когда SRC создает показатель перекупленности, за которым следует более низкий максимум, соответствующий более высоким максимумам цены.

Это указывает на слабость тренда и усиление медвежьего импульса, что может сигнализировать о новой короткой позиции. Будучи усовершенствованной формой обычного RSI, этот индикатор использует некоторые другие хорошо известные вычисления, такие как взвешенная скользящая средняя (WMA), которая определяет направление тренда более точно, чем простая скользящая средняя (SMA), и присваивает одинаковые веса всем числам в наборе данных. Также используется сглаженный период, который мы также можем установить вручную из настроек, и все они рассчитываются вместе со значением RSI, чтобы этот замечательный индикатор работал в действии.

Он имеет красивые цветные облака, которые информируют участников рынка о текущих рыночных настроениях.

Голубой цвет указывает на ситуацию бычьих настроений или усиление бычьего импульса, а светло-красный цвет указывает на ситуацию с медвежьими настроениями или усиление медвежьего импульса. По ним можно судить об оптимистичном или пессимистическом состоянии рынка в целом в этот период времени.

Линии индикатора являются опережающими, и они отражаются светло-голубым цветом, когда фактическая цена актива повышается, и его цвет меняется на светло-красный, когда фактическая цена активов обесценивается.

Вертикальный прозрачный красный цвет на индикаторе указывает на пересечение линии выше или ниже 70, или 75 линий перекупленности.

В то время как голубой цвет указывает, что линия SRC пересекает нижнюю или верхнюю границу 30 или 25 уровня перепроданности.

Какие преимущества использования?

  • Измеряет величину недавних изменений цен для оценки условий перекупленности или перепроданности цены любого финансового актива.
  • Предоставляет техническим трейдерам информацию о бычьем или медвежьем потенциальном ценовом импульсе.
  • Детектор дивергенции на любом финансовом рынке.
  • Стандартный расчет RSI в сочетании с функциями взвешенного скользящего среднего (WMA) и периода сглаживания.
  • Красивые цветные облака, которые информируют участников рынка о текущих рыночных настроениях или динамике цены любого актива.
  • Вертикальные прозрачные цвета над линией SRC, обозначающие пересечение линии выше или ниже определенного порога двух крайних уровней индикатора осциллятора.

Что еще?

  • ‘Smooth relative could’ Показывает области перекупленности и перепроданности
  • Уведомляет о смене импульса
  • Функция оповещения.
  • Все валютные пары
  • Процент выигрыша более 80%
  • Индикатор без перерисовки

Производительность SRC на реальном графике:

Отзывы

Если вам понравился индикатор SRC, поделитесь с друзьями, коллегами, знакомыми в соцсетях по кнопкам ниже.

Для скачивания файлов из этой категории необходима авторизация. Если вы не зарегистрированы — выполните регистрацию.

Брокеры Форекса, дающие бонусы:
ФОРЕКС ИНДИКАТОРЫ ПЕРЕКУПЛЕННОСТИ ПЕРЕПРОДАННОСТИ