ФОРЕКС ЗОНЫ ПЕРЕКУПЛЕННОСТИ ЗОНЫ ПЕРЕПРОДАННОСТИ

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Содержание страницы:

О методах поиска зон перекупленности/перепроданности. Часть I

Факт выявления зон перекупленности/перепроданности — это важный сигнал. Но каким образом связаны понятия «сигнал» и «зона» в данном случае? С учётом принципиальной сложности выявления таких зон (это всегда прогноз внутри нестационарного процесса), а также с учётом грубых математических моделей индикаторов (что выражается в разбросе точек срабатывания индикаторов), на практике мы получим определённый набор сигналов — интервал ценовых значений. Причём, в зависимости от точности срабатываний индикаторов, этот интервал (зона) окажется по обе стороны от конечного фрактала тренда (слева от фрактала – опережающие сигналы, справа от фрактала – запаздывающие сигналы). В практическом плане, именно такие зоны мы и будем считать зонами перекупленности/перепроданности. Тогда получаем следующие (предварительные) определения границ этих зон.

Начало зоны перекупленности/перепроданности (сигналы опережающего прогноза) характеризуется относительно слабой динамикой имеющегося тренда (понижается вероятность продолжения существующего тренда). Окончание зоны перекупленности/перепроданности (сигналы запаздывающего прогноза), наоборот, характеризуется некоторым, незначительным нарастанием динамики изменения цен, но уже в обратном направлении (повышается вероятность разворота тренда).

Таким образом, применительно к конкретному таймфрейму, зоны перекупленности/перепроданности – это динамическая связка между локальными трендами разных направлений, это некий переходный процесс, характеризующийся угасанием предыдущего тренда и формированием начала нового тренда. А поскольку открытие позиции в начале тренда и закрытие в конце тренда – это мечта любого трейдера, то становится ясно, насколько важен этот элемент рыночной динамики. Фактически – это одно из состояний рынка, характеризующееся неопределённостью динамики (в начале зоны один тренда почти закончился, а в конце зоны — другой, противоположный тренд едва начался).

В традиционном техническом анализе имеется много терминов, определяющих такое состояние динамики – непосредственно термин «перекупленность/перепроданность», термин «флэт» (обозначает неопределённость тенденции из-за малой амплитуды), термин «боковик» (подразумевается периодическое изменение направления такого бокового тренда внутри выраженного канала). Все эти термины (и связанные с ними понятия) объединяет одно – это зоны относительно слабой динамики, в которых направление трендов является неопределённым. И этот факт является ключевым. На этом основании, в теории импульсного равновесия все эти разнообразные термины, для удобства, заменены единым термином и понятием – «зона неопределённости». Разумеется, можно использовать любой термин — кому как удобнее (или привычнее). Поэтому в статье мы будем придерживаться традиционной терминологии, привычной для многих – «зоны перекупленности/перепроданности».

Необходимо отметить, что в традиционных видах анализа (по крайней мере — в техническом, волновом, фундаментальном), почему-то не обозначен вопрос – а, собственно, внутри какого процесса происходит поиск таких зон?

Надежные Форекс брокеры:

Стратегии Форекс 04 — Мультивалютная

Рассмотрим подробнее: каким является процесс, внутри которого мы намерены выявлять зоны перекупленности/перепроданности на таких финансовых рынках как, форекс, фондовый, товарный, криптовалют, и чем конкретно характеризуются, как проявляются такие зоны внутри этого процесса. И далее, уже исходя из понимания природы процесса, роли зон перекупленности/перепроданности, рассмотрим методы и средства для выявления таких зон, используя как традиционные, так и некоторые новые подходы.

Данная статья не претендует на всеобъемлющий анализ проблемы поиска таких зон (это по-настоящему глобальная проблема, так как, учитывая природу процесса, мы можем говорить лишь о вероятностной оценке, неизбежно меньшей, чем 100%). Учитывая тот факт, что анализ зон перекупленности/перепроданности – это обязательный компонент любой торговой системы, авторский опыт, накопленный при решении теоретических и практических задач в области разработки аналитических и торговых систем, может оказаться полезным — как для начинающих, так и для опытных участников финансовых рынков.

Общая часть

Что такое зоны перекупленности/перепроданности с точки зрения динамики процесса

Ранее мы дали предварительные определения таких зон. Теперь, для более полного понимания проблемы, обратимся к определениям зон перекупленности/перепроданности, имеющимся в доступном информационном поле. Примечательно, что в Википедии (и в русскоязычной, и в англоязычной версиях) до сих пор нет отдельной страницы, посвящённой этой теме. В какой-то мере, это неслучайно, и вот почему. Во-первых, в традиционном анализе нет единства в раскрытии данной темы (именно из-за отсутствия в традиционном анализе единого термина, объединяющего близкие по смыслу понятия). Во-вторых, в этих публикациях представлены лишь общие, поверхностные определения, связанные с действиями или интересами участников, без детализации динамики процесса. Рассмотрим примеры таких определений.

Пример (говорится о переоценке, либо недооценке):

«Перекупленность – когда цена валютной пары слишком завышена (переоценена), и ожидается её снижение (удешевление). На рынке критическая масса открытых ордеров на покупки, игроки открывают короткие сделки (на продажу), рост валютной пары замедляется и происходит её снижение». Перепроданность – наоборот, когда цена валютной пары недооценена, слишком занижена, что вполне устраивает тех, кто хочет купить по такой цене. Происходит повышение цены валютной пары».

Другой пример (говорится об объёмах продаж и дисбалансе интересов):

Лучшие Форекс площадки:

«Перекупленностью называется ситуация на рынке, когда все потенциальные покупатели уже вошли в длинную позицию, а новых потенциальных покупателей практически не осталось. Таким образом, активными игроками остаются только лишь продавцы. Соответственно, увеличение объемов продаж начинает двигать цену вниз. Аналогично, перепроданностью называется такая ситуация, когда все потенциальные продавцы уже вошли в короткую позицию и активными остались, по большей части, одни лишь покупатели. Покупатели начинают толкать цену вверх. То есть возникает сильный дисбаланс интересов между быками и медведями, который рынок стремиться устранить с помощью изменения направления ценового движения».

Вот ещё один пример (спрос и предложение связывают с количеством желающих продать или купить):

«Перекупленность рынка достигается в тот момент, когда количество желающих продать финансовый инструмент существенно преобладает над теми, кто стремится данный инструмент приобрести. При перекупленности рынка рост стоимости инструмента прекращается, что приводит к совершению значительного числа коротких сделок. Предложение валютного инструмента растет и на рынке образовывается нисходящая тенденция. Перепроданность рынка образуется в моменты, когда цена валютной пары достигает минимального значения, а спрос намного превосходит предложение. На рынке появляется много желающих приобрести торговый инструмент по привлекательной цене, что приводит к открытию большого числа ордеров на покупку».

Или такой пример (говорится о «перегретости» рынка):

«Рыночная перекупленность и перепроданность — это условная ситуация на рынке после резкого и длительного движения в одном направление. Цена как бы «перегрета» и требуется коррекция для дальнейших движений».

Как мы видим, в данных примерах ничего не сказано – ни о процессе (среде), внутри которого эти зоны находятся, ни о конкретных признаках начала и окончания этих зон.

В дальнейшем мы увидим, что, поскольку рынок – это сложный, динамичный «организм», то алгоритм выявления таких зон не может быть простым и однозначным, он является многовариантным.

Выявление зон перекупленности/перепроданности, при кажущейся простоте (при использовании традиционных индикаторов), на самом деле, является нетривиальной задачей, которую можно решить корректно только с величиной вероятности, значительно меньшей, чем 100%. И вот почему. Дело в том, что среда, в которой мы будем выявлять зоны перекупленности/перепроданности, это нестационарный процесс (в котором постоянно изменяется величина как амплитуды, так и частоты ценовых колебаний). И это ключевой момент, который практически совсем не учтён в традиционных методах анализа. Но ведь, чтобы анализировать любой процесс, необходимо знать и понимать его природу.

А что значит «понимать природу процесса» применительно к поиску таких зон?

А это значит, что математические модели (а это индикаторы, осцилляторы, алгоритмы аналитических и торговых систем) должны каким-то образом учитывать постоянное изменение амплитуды и частоты колебаний цен финансового инструмента. Однако, если проанализировать алгоритмы традиционных индикаторов, то они «не видят» изменение частоты ценовых колебаний, а также не имеют привязки к началу тренда.

Природа движения цен финансовых инструментов фрактальна. То есть, любой локальный тренд начинается с фрактала, образующего фрактальный уровень поддержки.

Таким образом, объединяя эти два фактора, мы приходим к выводу о необходимости поиска ослабления тренда (анализ амплитуды и частоты), но уже относительно опорного фрактала.

Итак, с позиций теории импульсного равновесия, определение зон перекупленности/перепроданности является следующим:

Зоны перекупленности/перепроданности – это зоны ослабления динамики тренда, при этом началом тренда является опорный фрактал поддержки (то есть точка отсчёта начала тренда фрактальна). Признаками ослабления тренда являются особые параметры элементарной структуры, из которой состоит тренд (амплитуда и частота колебаний внутри тренда).

Но что это за элементарные структуры? Это фрактальные структуры, рассмотрение которых выходит за рамки данной статьи (причём с этими структурами имеется однозначная связь в выборе динамических трендов — но это большая отдельная тема, раскрытие которой планируется в отдельной статье). Отмечу только, что свечи, которые образуют тренд, являются упрощёнными, урезанными аналогами таких структур. В данной статье, допустив некоторое упрощение, которое не является критическим (особенно для старших таймфреймов), мы будем использовать свечи в качестве таких структур. Соответственно, будем анализировать изменение параметров свечей тренда (вместе с параметрами других аналитических инструментов) для поиска зон перекупленности/перепроданности.

Мы уже говорили, что традиционные индикаторы (которые часто используются для поиска зон перекупленности/перепроданности), указанные выше факторы процесса движения цен финансовых инструментов (фрактальная точка отсчёта начала тренда, изменение частоты рыночных колебаний внутри тренда) практически не учитывают. Эти индикаторы, о которых далее пойдёт речь в данной статье, «живут» по совершенно другим математическим алгоритмам, а именно: как правило (за исключением адаптивных), величина периода расчёта индикатора (а значит и расчётная частота) является фиксированной величиной, а также используется произвольная (не привязанная к началу тренда) точка отсчёта при расчёте значения индикатора.

О точности идентификации зон перекупленности/перепроданности

В зависимости от точности идентификации зон перекупленности/перепроданности (а это всегда вероятностная оценка, то есть прогноз), различаются три вида прогноза: ранний прогноз, точный прогноз, запаздывающий прогноз. В качестве эталона для определения вида прогноза используем максимальное значение тренда — это всегда уровень экстремума фрактала сопротивления, после которого происходит разворот (или коррекция, амплитуда которой критична для используемой торговой стратегии). Соответственно, чем ближе точка прогноза будет к этому эталону (по времени или амплитуде), тем точнее прогноз появления зоны перекупленности/перепроданности.

По сути, мы говорим о видах прогноза окончания тренда в зависимости от точности выявления зон перекупленности/перепроданности.

Рассмотрим это на примере перекупленности (на графике USDCAD, таймфрем D1):

Рисунок 1. Виды прогноза окончания тренда в зависимости от точности идентификации зоны перекупленности

На рис.1 имеются три точки красного цвета, полученные при использовании различных индикаторов для выявления зоны перекупленности. Точки слева направо: 1 — ранний прогноз, 2 — точный прогноз, 3 — запаздывающий прогноз.

Очевидно, что «попадание» в экстремум тренда (точный прогноз окончания тренда) — это идеальный вариант выхода из рынка при наличии открытой позиции. Соответственно, точность прогноза зон перекупленности/перепроданности (относительно этого экстремума) напрямую влияет на эффективность торговли на финансовых рынках.

Далее рассмотрим это более подробно и оценим последствия попадания в зоны перекупленности/перепроданности при трейдинге — как при входе в рынок, так и при выходе из рынка. Начнём с последствий входа в рынок в таких зонах.

Последствия входа в рынок в зоне перекупленности/перепроданности

Но какие последствия возможны для трейдера в случае входа в рынок в такой зоне? При визуальном, упрощённом анализе, появление зоны перекупленности/перепроданности, часто связывают с наличием коррекции внутри текущего тренда. Соответственно, рассмотрим следующие варианты последствий при входе в рынок.

Вариант 1. Коррекция тренда отсутствует, либо (субъективно) незначительна (что пока не приводит к развороту тенденции). Для анализа используем точки 1 и 2 рисунка 1 (точку 3 не рассматриваем, так как она находится на участке разворота тренда).

Если вход в «хвосте» тренда и совпадает с направлением этого тренда, то всё зависит от величины остаточной амплитуды тренда. Если остаток амплитуды мал (а никто не может гарантировать достаточную амплитуду в «хвосте» тренда), то величина прибыли может оказаться ничтожно малой или нулевой, а возможно, и отрицательной (в зависимости от оперативности действий трейдера или точности сигнала на закрытие позиции).

Если речь идёт о старших таймфреймах (D1 и крупнее), то там ситуация там не столь категорична, так как остаточная амплитуда может оказаться достаточной для краткосрочных стратегий, достаточной именно из-за того, что амплитуда свечи там значительно больше, чем в младших таймфреймах. Примером такой ситуации может служить точка 1 (рисунок 1, ранний прогноз зоны перекупленности). Там величина остаточной амплитуды восходящего тренда оказалась около 100 пунктов (классических пунктов в 4-м знаке), что, было бы достаточно для получения профита (при входе Buy в этой точке). Но нужно понимать, что на рисунке 1 мы рассматриваем исторические данные, а в реальной ситуации эта точка будет последней имеющейся точкой текущего тренда на тот момент, и заранее неизвестно, насколько ранним окажется этот сигнал и какова будет реальная остаточная амплитуда тренда. Кроме того, потребуется комплексный анализ на нескольких таймфреймах, так как сигнал старшего таймфрейма в данном случае — это лишь предварительный сигнал, и, чтобы уменьшить риски, нужен анализ на младших таймфреймах, а это дополнительное усложнение алгоритма действий (что для начинающих трейдеров, чаще всего, затруднительно).

Если же вход Buy будет в точке 2 (рисунок 1, точный прогноз перекупленности), то результат будет отрицательным, так как после этой точки сразу начался разворот. Аргументация здесь аналогична предыдущему примеру.

Если вход в «хвосте тренда», но против этого тренда, то риск повышен в любом случае — в случае продолжения тенденции убыток, а для разворота требуются дополнительные подтверждения (активность обратных движений цены, которых, условно, пока нет). В качестве примера — вход Sell в точках 1 или 2 (рисунок 1). Если вход Sell в точке 1 (ранний прогноз окончания восходящего тренда), то (в данном случае) имеется значительная остаточная амплитуда восходящего тренда (около 100 пунктов), и так как StopLoss вряд ли больше этой величины, то позиция закроется именно по нему и с убытком. Если вход Sell будет в точке 2 (рисунок 1, точный прогноз окончания восходящего тренда), то ситуация идеальная, так как это окончание восходящего тренда и, соответственно, самое начало нисходящего тренда.

Вариант 2. Если имеется значительная коррекция тренда в данном масштабе плюс активность обратных импульсов цены — соответственно, имеется повышенная вероятность разворота тренда.

Но что значит «значительная коррекция»? Разумеется, понятие «значительная коррекция» — это предмет нечёткой логики, так как не существует однозначной величины глубины коррекции, при которой тренд обязательно продолжится, а есть только область значений. Например, при величине глубины коррекции менее 20% (это область от 0% до 20%), имеется значительная вероятность продолжения тренда. Однако, на практике, мы видим, что нередко тренд продолжается и после коррекции 50% и даже 62%. Но всё же, глубину коррекции более 62% можно (разумеется, условно) можно считать критической областью значений, где вероятность разворота тренда резко возрастает.

Если вход внутри глубокой коррекции, в направлении тренда, то риск повышен в любом случае. В случае, если тренд так и не справится с коррекцией, и коррекция перерастёт в противоположный тренда — будет убыток, а чтобы тренд всё же выдержал коррекцию и продолжился в прежнем направлении, нужны очень веские дополнительные подтверждения текущей динамикой (новая импульсная активность в направлении тренда, которой, условно, пока нет).

Если вход внутри глубокой коррекции этого тренда, но против тренда, то риск тоже повышен в любом случае — в случае продолжения тенденции вероятен убыток, а для полного разворота требуются дополнительные подтверждения (не только большая глубина коррекции, но и явная активность обратных движений цены, которых, условно, пока тоже нет).

Выводы по вариантам 1 и 2:

Таким образом, вход в рынок в зоне перекупленности/перепроданности на основе сигналов традиционных индикаторов, как в направлении имеющегося тренда, так и против тренда, является весьма рискованной стратегией, так как «тренда осталось мало», да ещё и точность выявления таких зон традиционными индикаторами невысока (что может дополнительно уменьшить используемый остаток амплитуды тренда). Причём один и тот же индикатор может формировать — то ранние, то запаздывающие сигналы в различных рыночных ситуациях (это видно на любом графике, любого финансового инструмента). Причём, чем младше таймфрейм, тем риск выше, так как в абсолютном выражении амплитуда свечей младших таймфреймов (а значит, и величина остаточной амплитуды тренда в абсолютном выражении) меньше, чем аналогичная амплитуда свечей на более старших таймфреймах (это неизбежно из-за отличия масштабов движения цен на графиках разных таймфреймов).

Рассмотрим любопытный частный случай соотношения уровней относительно экстремума фрактала, который завершает тренд. Это ситуация, когда имеются два входа в направлении тренда, причём на одном ценовом уровне — первый вход в точке раннего прогноза окончания тренда (слева от максимума тренда), а второй вход в зоне запаздывающего прогноза (справа от максимума тренда).

Зададимся вопросом: какой вход безопаснее, если они оба входа сделаны на одном ценовом уровне, но с разных сторон от экстремума окончания тренда (в разное время)? Рассмотрим пример на рисунке 2:

Рисунок 2. Эффективность входов в рынок на одном уровне, но в разное время

На рисунке 2 имеются два входа на одном уровне, но в разное время:

точка 1 — вход Buy (точка раннего прогноза окончания тренда, сигнал перекупленности индикатора Stochastic с настройками по умолчанию),

точка 2 — вход Buy (точка запаздывающего прогноза окончания тренда, сигнал перекупленности индикатора MACD с настройками по умолчанию),

max — экстремум восходящего локального тренда.

На рисунке 2 мы видим, что, несмотря на то, что входы на одном уровне, вход в точке раннего прогноза окончания тренда (точка 1) более безопасен, так как ещё нет обратного движения, и имеется запас остаточной амплитуды тренда, поэтому убыток маловероятен (по крайней мере, при использовании краткосрочных стратегий). А вход в зоне запаздывающего прогноза окончания тренда (точка 2), хотя и на том же уровне, но менее безопасен, так как из-за запаздывающего сигнала индикатора, цена находится уже в зоне коррекции (то есть обратного движения) и поэтому вероятность убытка выше.

Безусловно, существует множество стратегий и тактик входа в рынок, использующих зоны перекупленности/перепроданности (как трендовые, так и противотрендовые). Но необходимо учитывать следующее: для входа против тренда надо иметь какие-то «железобетонные» внешние факторы «нетехнического» плана (фундаментальные, новостные), чтобы отважиться на такое своеобразное торговое решение.

Оценка величины потерь, связанных с риском открытия позиции в зонах перекупленности/перепроданности

Проверим наши теоретические выводы на практике, на примере тестирования советника. Используем советник на основе моей предыдущей статьи «Как снизить риски трейдера» (советник “Reduse_risks”, версия для MT5).

Наша задача — на частном примере оценить величину возможных потерь, связанных с риском входа в зонах перекупленности/перепроданности. Чтобы минимизировать вероятность входа в зоне перекупленности/перепроданности, используем алгоритм привязки к началу импульса, который, как правило, является началом локального тренда. Сам алгоритм мы будем рассматривать позже. А пока нам интересуют результаты тестирования советника — сначала тест с использованием модуля привязки к началу тренда (уменьшаем вероятность входа в зоне перекупленности/перепроданности), затем тест с отключенным данным модулем (убираем защиту в виде такой привязки, чем увеличиваем вероятность входа в этих зонах — в «хвосте» тренда).

Будем тестировать худший сценарий, чтобы быть максимально реалистичными. Специально возьмём пример, где начальный результат по прибыли отрицательный.

Результаты первого теста (общие результаты и график баланса):

Рисунок 3.Общие результаты теста с включённым модулем минимизации риска входа в зоне перекупленности/перепроданности

Рисунок 4. График изменения баланса (депозита) с включённым модулем минимизации риска входа в зоне перекупленности/перепроданности

На рисунках 3 и 4 показаны результаты и график первого теста, при котором включён модуль минимизации риска входа в зоне перекупленности/перепроданности. Пусть вас не смущает отсутствие прибыли в первом тесте, так как, во-первых, используется советник, предназначенный для исследований, а не для реальной торговли. И,во-вторых, нам важно, какие последствия будут именно при таком, худшем сценарии.

Теперь отключим указанный защитный модуль и протестируем советника.

Результаты второго теста (общие результаты и график баланса):

Рисунок 5. Общие результаты при отключенном модуле минимизации риска входа в зоне перекупленности/перепроданности

Рисунок 6. График баланса (депозита) при отключенном модуле минимизации риска входа в зоне перекупленности/перепроданности

На рисунках 5 и 6 показаны результаты второго теста, при котором мы специально отключили модуль, который минимизировал риски, связанные с открытием позиции в зоне перекупленности/перепроданности.

Сравним результаты этих двух тестов по нескольким важным параметрам и отобразим их на следующем графике:

Рисунок 7. График ухудшения параметров (эффективности торговли) при игнорировании рисков входа в зонах перекупленности/перепроданности

На рисунке 7 результаты первого теста — это уровень «1» (единый начальный уровень для всех параметров), а результаты второго теста — это уровни «2», «3», «4». Как мы видим на графике (тест 2 относительно теста 1), игнорирование риска, связанного с открытием позиции внутри зон перекупленности/перепроданности приводит к негативным последствиям — в данном случае существенно ухудшились важные показатели относительно результатов первого теста. Неважно, что они были изначально отрицательными, важно, что они стали значительно хуже по сравнению с начальными показателями:

Цифра «1» — результаты теста 1, базовый уровень (для каждого параметра, полученного при работающем модуле минимизации данного риска), относительно которого изменились показатели теста 2.

Цифра «2» — общий результат торговли, ухудшение на 168%.

Цифра «3» — просадка депозита (при росте максимальной величины просадки), ухудшение на 97%.

Цифра «4» — фактор восстановления, ухудшение на 67%.

Таким образом, на практическом примере, мы убедились, что если не предпринять специальных мер, то, учитывая нестационарность рынка, часть входов окажется в зоне перекупленности/перепроданности, и это ухудшит финансовый результат торговли.

Далее рассмотрим последствия выхода из рынка (закрытия имеющихся открытых позиций) в зонах перекупленности/перепроданности.

Последствия выхода из рынка в зоне перекупленности/перепроданности

Если вход в рынок в зонах перекупленности/перепроданности связан с большими рисками (и безусловно вреден для трейдера), то выход из рынка (закрытие имеющейся позиции) в таких зонах, наоборот, полезен, так как снижает инвестиционные риски. Конечно, всё зависит от точности срабатывания индикатора. Мы уже выяснили ранее, что, чем ближе точка выхода будет к экстремуму тренда (как по времени, так и по амплитуде), тем меньше будут риски. Факторы времени и амплитуды взаимосвязаны на конкретном участке тренда или коррекции — если точка ближе к экстремуму по времени, то она (конечно, с учётом наклона линии графика к оси времени) окажется ближе к этому экстремуму и по амплитуде.

Рассмотрим это на конкретном примере перепроданности:

Рисунок 8. Закрытие позиции в зоне перепроданности разными индикаторами

На рисунке 8 имеются два варианта закрытия позиции Sell, где:

начало красной стрелки — точка входа Sell (условный вход сразу после формирования фрактала поддержки движения цены вниз),

точка 1 — точка закрытия позиции Sell по срабатыванию индикаторов Stochastic, RSI (ранний прогноз окончания тренда),

точка 2 — точка закрытия позиции Sell по срабатыванию индикатора MACD (запаздывающий прогноз окончания тренда).

Как мы видим (на исторических данных), выход из рынка в точке 1 выглядит преждевременным — в результате получаем примерно 50% максимально-возможной прибыли, а выход из рынка, хотя и запаздывающий, но в результате получаем примерно 70% максимально-возможной прибыли. То есть на практике, даже запаздывающий сигнал может оказаться выгоднее, если окажется ближе к экстремуму окончания тренда, чем ранний сигнал.

Но проблема в том, что сравнить эффективность этих двух сигналов мы сможем на исторических данных, то есть только тогда, когда тренд уже развернётся, а в тот момент 1-й сигнал мы уже использовать не сможем. Поэтому, в реальной ситуации мы:

— либо используем 1-й сигнал сразу после его появления (закрытие позиции в точке 1 рисунка 8),

— либо игнорируем 1-й сигнал (в качестве фильтра используем, например, индикатор MACD — в точке 1 он не подтверждает действия индикаторов Stochastic и RSI), и закроем позицию в точке 2 рисунка 8.

Закрытие позиции (выход из рынка) в зоне перекупленности/перепроданности является полезным, так как снижаются инвестиционные риски. А именно.

Если закрытие происходит на основании раннего прогноза окончания тренда, то при проскальзывании цены получим дополнительную прибыль, так как есть запас «хода» по тренду (остаточная амплитуда тренда). В случае закрытия позиции на основании запаздывающего прогноза окончания тренда, всё зависит от удалённости относительно экстремума тренда. Чем больше удалённость точки выхода из рынка от экстремума тренда (то есть чем больше коррекция), тем хуже будет результат торговли.

Таким образом, результат торговли будет зависеть от алгоритма действий, по которому трейдер будет использовать сигналы индикаторов для выхода из рынка (если конечно, он их вообще использует). Но, всё же значительная часть участников финансовых рынков, в той или иной мере, используют индикаторы при трейдинге.

Далее рассмотрим плюсы и минусы традиционных индикаторов для поиска зон перекупленности/перепроданности. Начнём с индикаторов, которые имеются в арсенале популярных терминалов для трейдинга.

Плюсы и минусы использования традиционных индикаторов для поиска зон перекупленности/перепроданности

Для выявления зон перекупленности/перепроданности трейдеры используют различные индикаторы. Мы остановимся на некоторых из них — это индикаторы: RSI, Stochastic, Bollinger Bands, MACD, Momentum. В дальнейшем мы увидим, что точность этих индикаторов низка — часто сигналы являются запаздывающими, причём запаздывания могут оказаться критическими для конкретной торговой ситуации.

Причина довольно грубой работы традиционных индикаторов — это, прежде всего, произвольная точка отсчета при вычислениях по формулам, заложенным в алгоритмы индикаторов. Это вызвано тем, что величина периода расчета в формулах является фиксированной. Однако реальные колебания рынка имеют период, величина которых постоянно изменяется даже в пределах любого временного промежутка. Из-за отсутствия учёта таких особенностей динамики рынка, результатом использования традиционных индикаторов является низкая точность фиксации начала зоны перекупленности/перепроданности, лишь иногда совпадающая с реальным окончанием колебания цены финансового инструмента. Именно поэтому алгоритмы, основанные на таких индикаторах, как правило, не позволяют получить стабильную прибыль на значительном участке тестирования. Работу указанных выше индикаторов проверим на трендах четырёх различных типов:

Так как заранее неизвестно, какой конкретно индикатор окажется эффективнее в данный момент, то будем наблюдать работу всех индикаторов в группе, применительно к виду тренда. Результаты работы группы индикаторов по выявлению зон перекупленности/перепроданности, на трендах всех типов, рассмотрим на конкретных примерах — сначала с настройками по умолчанию. Но так как, исходя из опыта, мы знаем, что точность традиционных индикаторов невысокая, попытаемся каким-то образом, повысить эту (групповую) точность, изменив настройки индикаторов, то есть используем новые настройки. Далее сформируем логику таких настроек, используя известные аналитические инструменты.

Настройка группы индикаторов с использованием значений ряда Фибоначчи

Значения ряда Фибоначчи широко используются трейдерами для выявления важных ценовых уровней — коррекций, расширений, а также в качестве фиксированных величин периодов расчёта различных скользящих средних.

Поэтому, будет вполне логичным использование значений ряда Фибоначчи, также и для настройки группы традиционных индикаторов.

Логика изменения настроек индикаторов: для повышения точности выявления зон перекупленности/перепроданности, необходимо, чтобы сигналы индикаторов были ближе к окончанию локального тренда (то есть, ближе к последнему фрактальному экстремуму тренда). Учитывая, что сигналы индикаторов могут быть как ранними, так и запаздывающими (относительно этого экстремума), то, в практическом плане, необходимо повысить «кучность стрельбы» индикаторов, где целью является экстремум тренда. Для этого будем изменять настройки индикаторов. Разумеется, это будут почти интуитивные настройки, основанные на визуальной оценке. Тем не менее, некоторую логику всё же используем — будем использовать ближайшие (относительно стандартных настроек) значения ряда Фибоначчи для настройки величин периодов расчёта индикаторов. Кроме того, при необходимости, будем использовать нужный нам тип цены, используемый при расчёте индикатора. Также попытаемся эти новые настройки увязать с особенностями конкретных индикаторов.

Рассмотрим новые настройки по каждому индикатору группы с учётом указанной логики.

Этот «неугомонный» Stochastic — анализируем формулу индикатора

Индикатор Stochastic: индикатор Stochastic (а это осциллятор) один из самых «шустрых», что часто приводит к появлению чрезмерно ранних сигналов. Поэтому немного «притормозим» его. Для этого изменим параметр «замедление» — вместо величины 3, установим величину 5. Почему именно «5»? Это ближайшее число ряда Фибоначчи в сторону увеличения. Это приводит к некоторому сглаживанию графика индикатора Stochastic, с некритичным замедлением его реакции на ценовые изменения. Мы немного «урезонили» Stochastic, уменьшив вероятность ранних сигналов выявления зон перекупленности/перепроданности. Давайте заглянем «внутрь» этого индикатора — попробуем проанализировать его математическую модель. Индикатор имеет две кривых (две компоненты) — быстрая (%K) и медленная (%D).

Формула быстрой компоненты индикатора Stochastic:

min — самая низкая цена, торгуемая за период в “n” предыдущих баров,

max — самая высокая цена, торгуемая за тот же период (“n” предыдущих баров),

%K — текущее значение быстрой компоненты индикатора Stochastic.

%D является скользящей средней относительно %K с небольшим периодом усреднения. Могут использоваться различные типы усреднения (простая, экспоненциальная, сглаженная, взвешенная). Это медленная компонента индикатора.

Параметр «замедление» (который мы ранее изменили) влияет на частоту появления сигналов, чем больше величина параметра, тем меньше сигналов индикатора вблизи крайних значений.

Важным сигналом индикатора Stochastic является пересечение кривой %K относительно кривой %D. Кривая %K является быстрее (чувствительнее), чем кривая %D (так как вторая является производной от первой). Также важным сигналом является факт нахождения линий индикатора за пределами уровневых каналов 30 — 70 (или 20 — 80) индикатора для оценки состояний перекупленности/перепроданности. Что касается рекомендаций по использованию этих сигналов, то в традиционном анализе они могут отличаться в различных источниках. Поэтому и трейдеры применяют их по-разному, в зависимости от своих личных предпочтений и опыта.

Давайте разберёмся в математической модели данного индикатора. Какие плюсы и минусы у такого алгоритма? А аналитическая модель довольно простая, вот что «делает» индикатор:

Индикатор TrendWave. Варианты применения

▪ находит в истории (на определённой, фиксированной глубине поиска) максимум и минимум цены и определяет максимальную амплитуду цены на данной глубине в истории котировок (max — min),

▪ находит текущую амплитуду относительно того же минимума (С — min),

▪ затем находит отношение текущей амплитуды к максимальной амплитуде (это и есть %K — быстрый компонент индикатора),

▪ затем строит скользящую среднюю от значений %K (это и есть %D — медленный компонент индикатора).

Какие плюсы такой модели?

По сути, индикатор определяет долю, которую занимает текущая амплитуда относительно некой эталонной амплитуды. В принципе, нормальный подход, если эталон корректный.

А какие минусы?

Главный минус в том, что эталон, относительно которого производится расчёт (max – min), не совсем корректен, и вот почему. Основными границами амплитуд на графиках финансовых инструментов являются фракталы. И именно они (и происходящие процессы между ними) являются важными показателями рыночной динамики. Поэтому более логичным эталоном «выглядит» амплитуда цен между разнонаправленными фракталами (то есть предыдущий локальный тренд). А в индикаторе Stochastic (как, впрочем, и во всех традиционных индикаторах) фрактальная природа рынка практически не учитывается. Фракталы (свечи фракталов) в их алгоритмах учитываются наравне с другими свечами («как все»). Но как говорил известный персонаж в известном фильме «мы братья, но мы не равны». И мы уже видели на примере (результаты теста на рисунке 7), что, если действовать без привязки к фрактальному уровню, то результат торговли значительно ухудшается. Это значит, что свечи фракталов имеют особое значение.

В результате игнорирования фрактальности возникает следующая ситуация — на какой-то произвольной глубине в истории котировок, «замеряется» некая амплитуда и используется (внутри алгоритма индикатора) в качестве эталона. Правильно ли это? Вопрос для большой дискуссии, так как это касается глобальных вопросов, например, что является элементарной структурой для анализа динамики рыночных цен (но это уже выходит за рамки данной статьи).

Итог: индикатор Stochastic (в целом) является неплохим индикатором. Несмотря на то, что индикатор не учитывает фрактальность (но это «системная» проблема традиционного анализа), индикатор довольно «шустрый», чувствительный. Это достигается не только благодаря алгоритму индикатора (сопоставление амплитуд — это, в общем, правильный подход), но также и благодаря стандартным настройкам по умолчанию (используется малая глубина поиска данных и скользящая средняя с малым периодом расчёта) что, собственно, и определяет его неплохую чувствительность.

Далее рассмотрим и другие индикаторы.

Индикаторы Momentun и RSI:

здесь, наоборот, задача повысить чувствительность, так как по умолчанию индикаторы имеют значительный по величине период расчёта, равный 14. Используем принятую нами ранее методику. Для этого уменьшим величину периода расчёта индикаторов (вместо 14 используем 8). Но почему именно «8»? Мы уменьшили величину периода до ближайшего числа Фибоначчи (число 13 игнорируем как совсем уж близкое к значению 14, которое почти ничего не изменит), чтобы получить более ранние сигналы индикаторов. В то же время, чтобы сгладить графики индикаторов, мы изменили тип цены, используемый при расчёте индикаторов — вместо цены закрытия используем типичную цену. Почему используем типичную цену? Это в большей мере равновесная величина, чем цена закрытия. В результате у индикатора RSI получается меньше ложных срабатываний возле важных уровней 30 и 70, а у индикатора Momentum улучшилась реакции на значительные коррекции относительно важного уровня 100. Почему мы рассматриваем одновременно настройки двух совершенно разных индикаторов? Да только потому, что в данном случае, их настройки совпадают (и не более того), хотя алгоритмы этих индикаторов, разумеется, совершенно разные.

Индикатор MACD:

аналогично изменим и настройки этого индикатора. Чтобы уменьшить запаздывание скользящих средних, используемых при расчёте индикатора MACD, изменим значения стандартных настроек по умолчанию, на ближайшие меньшие значения из ряда Фибоначчи. В результате, вместо настроек (12,26,9 по цене закрытия), получим настройки (8,21,5 по типичной цене), где слева направо — это соответствующие параметры индикатора MACD: быстрое ЕМА, медленное ЕМА, SMA индикатора.

Индикатор Bollinger Bands:

в основе данного индикатора лежит отклонение относительно скользящей средней. Поэтому попробуем регулировать именно этот параметр. Вместо значения по умолчанию, равного 2, мы установим величину 1, а вместо цены закрытия, также установим типичную цену. Причём, нет необходимости уменьшать величину периода расчёта индикатора (по умолчанию равного 20), так как чувствительность индикатора и без этого существенно улучшается. Это заметно даже при простом визуальном контроле — при новых настройках крайние кривые индикатора, по сути, становятся (как бы!) более быстрыми скользящими средними. При этом индикатор становится удобнее для выявления трендовых участков — тренды теперь находятся за пределами всех трёх кривых индикатора (большая часть трендов, а не их меньшая часть, как при прежних настройках). А если цена находится внутри такого индикатора, то это — либо самое начало трендов, либо зоны консолидации, которыми (при идентификации тренда) можно пренебречь как зонами неопределённой динамики. Визуально, это намного удобнее, чем искать отскоки цены внутри зоны, состоящей из трёх кривых данного индикатора (при настройках по умолчанию).

Итак, с настройками мы определились. Разумеется, такие настройки — это не результат какой-то классической, длительной оптимизации, а просто некое логическое, предварительное упорядочивание параметров группы индикаторов с целью повышения «кучности стрельбы» по зонам перекупленности/перепроданности. Попытаемся в принципе понять — возможно ли как-то улучшить работу группы традиционных индикаторов по поиску этих зон.

Для этого, как мы и договаривались, проверим их работу на различных типах трендов, что даст нам возможность более полно оценить результаты при различной динамике рыночных цен.

Проверка работы группы индикаторов по поиску зон перекупленности/перепроданности на различных типах трендов

Так как каждый индикатор имеет несколько видов сигнала, то сначала разберёмся в этом вопросе.

Выбор вида сигналов индикаторов.

Для идентификации зон перекупленности/перепроданности используются разные виды сигналов индикаторов. Так как в традиционном техническом анализе нет строгих правил, а лишь общие рекомендации по этому вопросу, то каждый трейдер использует тот вид сигналов, который сам считает правильным или удобным. Вот эти виды сигналов:

▪ пересечение двух кривых индикатора,

▪ пересечение сигнального уровня одной из кривой индикатора (если у индикатора две кривые),

▪ пересечение сигнального уровня кривой индикатора (если у индикатора единственная кривая),

▪ разворот кривой индикатора (если у индикатора единственная кривая).

Использование разворота кривой индикатора выглядит, вроде бы, выгодным, и поэтому, имеется в рекомендациях некоторых авторов. Однако, такие сигналы часто являются слишком ранними. А главное, сам паттерн разворота кривой индикатора может оказаться ложным (коррекционным — по аналогии с коррекцией ценового графика). Поэтому в данной работе мы не будем использовать данный тип сигналов индикаторов (пусть иногда и в ущерб точности), а будем использовать однозначные и более надёжные (с точки зрения идентификации) сигналы индикаторов — на основе пресечения кривых, либо пересечения кривой критического уровня.

Типы трендов.

Ранее мы уже назвали эти типы трендов (их всего четыре). Работу индикаторов будем оценивать отдельно для каждого типа тренда — сначала с настройками по умолчанию, затем с новыми настройками, которые мы уже определили для каждого индикатора группы.

Точность поиска зон.

Точность поиска зон перекупленности/перепроданности будем определять величиной дистанции (в барах, единицах времени конкретного таймфрейма) относительно времени экстремума тренда (абсолютного максимума при восходящем тренде, либо абсолютного минимума при нисходящем тренде). Со знаком плюс — опережающий сигнал, со знаком минус — запаздывающий сигнал.

Обратите внимание! Полезная часть тренда начинается после формирования фрактала поддержки, так как такой фрактал — это минимальный признак начала будущего тренда.

Поиск зон перекупленности/перепроданности на равномерном тренде (с настройками индикаторов по умолчанию).

Рисунок 9. Работа индикаторов на равномерном тренде по выявлению зон перекупленности/перепроданности (стандартные настройки индикаторов по умолчанию)

На рисунке 9 показана работа традиционных индикаторов — Stochastic, Momentum, RSI c настройками по умолчанию (индикатор Bollinger Bands в данном случае используется с изменёнными настройками, но здесь он вспомогательный, лишь для наглядности выделения нисходящего тренда: тренд ниже, чем нижняя кривая данного индикатора).

Моменты срабатывания индикаторов отмечены вертикальными отрезками красного цвета. Как мы видим, имеется довольно большой разброс срабатываний индикаторов по времени. Получили следующие значения ошибок в виде отклонения (в барах) от минимального фрактального уровня данного локального тренда (со знаком плюс — опережающий сигнал, со знаком минус — запаздывающий сигнал): Stochastic «+12», Momentum «-7», MACD «-3», RSI «+4».

Теперь изменим настройки индикаторов.

Поиск зон перекупленности/перепроданности на равномерном тренде (с новыми настройками индикаторов).

Рисунок 10. Работа индикаторов на равномерном тренде по выявлению зон перекупленности/перепроданности (новые настройки индикаторов)

На рисунке 10 показана работа тех же индикаторов, но с новыми настройками.

Моменты срабатывания индикаторов отмечены вертикальными отрезками красного цвета. Как мы видим, при новых настройках разброс значений срабатываний индикаторов значительно уменьшился. Получили следующие значения ошибок в виде отклонения (в барах) от минимального фрактального уровня данного локального тренда (со знаком плюс — опережающий сигнал, со знаком минус — запаздывающий сигнал): Stochastic: было «+12», стало «+11», Momentum: было «-7», стало «-2», MACD: было «-3», стало «-1», RSI: было «+4», стало «+12» (сигнал неявный, лишь касание уровня срабатывания, поэтому им можно пренебречь) и «-1». В результате величина «охвата» тренда улучшилась (увеличение длины синей горизонтальной зоны на рисунке 10 относительно рисунка 9).

Таким образом, применительно к равномерному типу тренда (в данном случае), новые настройки индикаторов оказались более эффективными, чем настройки по умолчанию. Исключение — один сигнал индикатора RSI, однако он не достаточно чёткий (не было пересечения кривой индикатора важного уровня 30, а было лишь касание этого уровня), и можно его не учитывать. В то же время, запомним такой выброс индикатора RSI (эта информация понадобится нам позже).

Теперь проведём аналогичную работу применительно к активному типу тренда и посмотрим, будут ли там эффективны новые настройки.

Поиск зон перекупленности/перепроданности на активном тренде (с настройками индикаторов по умолчанию).

Рисунок 11. Работа индикаторов на активном тренде по выявлению зон перекупленности/перепроданности (стандартные настройки индикаторов по умолчанию)

На рисунке 11 показана работа традиционных индикаторов — Stochastic, Momentum, RSI, Bollinger Bands c настройками по умолчанию (индикатор Bollinger Bands также используется как вспомогательный, для наглядности выделения восходящего тренда — относительно верхней кривой данного индикатора).

Моменты срабатывания индикаторов отмечены вертикальными отрезками красного цвета. Как мы видим, имеется довольно большой разброс срабатываний индикаторов по времени. Получили следующие значения ошибок в виде отклонения (в барах) от минимального фрактального уровня данного локального тренда (со знаком плюс — опережающий сигнал, со знаком минус — запаздывающий сигнал): Stochastic: «+5» и «-1», Momentum: «0» — прямо «в яблочко» и тут же «-10», MACD: «-4», RSI «+7», Bollinger Bands: «-10».

Как мы видим, разброс срабатываний (сигналов) индикаторов достаточно большой.

Теперь изменим настройки индикаторов.

Поиск зон перекупленности/перепроданности на активном тренде (с новыми настройками индикаторов).

Рисунок 12. Работа индикаторов на активном тренде по выявлению зон перекупленности/перепроданности (новые настройки индикаторов)

На рисунке 12 показана работа тех же индикаторов, но с новыми настройками.

Моменты срабатывания индикаторов отмечены вертикальными отрезками красного цвета. Как мы видим, имеется довольно большой разброс срабатываний индикаторов по времени, но большинство индикаторов «держатся» вместе, а точность сигналов группы ухудшает снова индикатор RSI. Получили следующие значения ошибок в виде отклонения (в барах) от минимального фрактального уровня данного локального тренда (со знаком плюс — опережающий сигнал, со знаком минус — запаздывающий сигнал): Stochastic: было «+5» и «-1», стало «+4» и «-2», Momentum: было «0» и «-10», стало «+4» и «-2», «MACD: было «-4», стало «-2», RSI: было «+7», стало «+8», Bollinger Bands: было «-10», стало «-3».

Как мы видим, почти все индикаторы улучшили результат. Кроме индикаторов Stochastic и особенно RSI — сигнал этого индикатора является выпадающим из общего «хора» сигналов других индикаторов (на рисунке показан знаками вопроса и красной стрелкой).

Таким образом, применительно к активному типу тренда (в данном конкретном случае), новые настройки индикаторов, в целом, оказались несколько эффективнее, чем настройки по умолчанию. Исключение (как и в случае равномерного тренда) — снова «одинокий» сигнал индикатора RSI. Возьмём себе на заметку — индикатор RSI снова проявил себя не лучшим образом. Именно из-за этого индикатора величина «охвата» тренда не улучшилась (незначительное уменьшение длины синей горизонтальной зоны на рисунке 12 относительно рисунка 11). Индикатор Stochastic незначительно ухудшил точность выявления этих зон. Но без учёта индикатора RSI общая ситуация улучшилась — повысилась групповая точность по поиску зон перекупленности/перепроданности.

Теперь усложним задачу — проведём аналогичную работу применительно к более сложному по структуре тренду — тренду смешанного типа (в котором имеется как участок с равномерной динамикой, так и участок с активной динамикой).

Поиск зон перекупленности/перепроданности на тренде смешанного типа (с настройками индикаторов по умолчанию).

Рисунок 13. Работа индикаторов на тренде смешанного типа по выявлению зон перекупленности/перепроданности (стандартные настройки индикаторов по умолчанию)

На рисунке 13 показана работа группы индикаторов на тренде смешанного типа — первая часть тренда имеет относительно равномерную динамику, а вторая часть тренда является активной. Для разнообразия, используем также индикатор CCI. Получаем результаты при настройках по умолчанию: Stochastic: «+3» и «-3», CCI: «-3», RSI: «+1», MACD: «-7». Здесь индикатор MACD имеет худший результат в группе.

Изменим настройки индикаторов.

Поиск зон перекупленности/перепроданности на тренде смешанного типа (с новыми настройками индикаторов).

Рисунок 14. Работа индикаторов на тренде смешанного типа по выявлению зон перекупленности/перепроданности (новые настройки индикаторов)

На рисунке 14 показана работа той же группы индикаторов на тренде смешанного типа, но с новыми настройками. Получаем результаты: Stochastic: было «+3» и «-3», стало — те же значения, CCI: было «-3», стало «-2», RSI: было «+1», стало «-3», MACD: было «-7», стало «-5». В итоге, в целом, эффективность работы улучшилась, кроме индикатора RSI. И снова обратим внимание на индикатор RSI — у него худший результат по точности на тренде смешанного типа (как и при работе на всех предыдущих типах тренда).

Остался ещё один тип тренда — боковой тренд. Попробуем проверить работу индикаторов и на этом тренде. Хотя, скорее всего, это будет непросто — многое в таком тренде зависит от его амплитуды — если амплитуда значительная, то каждый участок такого тренда, по сути, можно отнести к одному из предыдущих типов тренда. Поэтому, в таком тренде, в принципе сложно говорить о зонах перекупленности/перепроданности, так как, если амплитуда незначительна (в конкретном масштабе), то и трендовые участки весьма условны. Но всё же попробуем что-то нащупать и в этом непростом варианте.

Работа индикаторов на боковом тренде — сначала с настройками по умолчанию.

Поиск зон перекупленности/перепроданности на боковом тренде (с настройками индикаторов по умолчанию).

Рисунок 15. Работа индикаторов на боковом тренде по выявлению зон перекупленности/перепроданности (стандартные настройки индикаторов по умолчанию)

На рисунке 15 показана работа индикаторов с настройками по умолчанию по поиску зон перекупленности/перепроданности. В данном боковом тренде «полезная» часть тренда (голубая горизонтальная полоса), является полезной для позиции Sell (а не Buy), так как амплитуда внутри канала незначительна, и сразу после фрактала поддержки движения вверх, сформировалась свеча обратного направления и локальный восходящий тренд (внутри канала) не состоялся.

Теперь изменим настройки индикаторов.

Поиск зон перекупленности/перепроданности на боковом тренде (с новыми настройками индикаторов).

Рисунок 16. Работа индикаторов на боковом тренде по выявлению зон перекупленности/перепроданности (новые настройки индикаторов)

На рисунке 16 показана работа той же группы индикаторов по поиску зон перекупленности/перепроданности, с новыми настройками. Мы видим, что полезная часть локального тренда (нисходящего, внутри канала) расширилась, а зона неопределённости тренда, наоборот, уменьшилась, что говорит о повышении точности выявления этих зон.

Мы закончили проверку работы группы индикаторов на различных типах трендов. Не осталось незамеченным, что индикатор RSI отличался невысоким качеством работы, был этаким «мальчишом — плохишом» в группе. Давайте разберёмся, в чём причина такой работы индикатора RSI .

А что «не так» с индикатором RSI? Анализируем формулу индикатора

Чтобы понять особенности работы индикатора RSI, проанализируем математическую формулу этого индикатора.

Вот формула индикатора RSI:

RS — значение относительной силы (отношение среднего прироста цены к среднему падению цены за период.

EMAup — экспоненциальная скользящая средняя по всем свечам, закрытие которых выше, чем у предыдущих свечей,

EMAdn — экспоненциальная скользящая средняя по всем свечам, закрытие которых ниже, чем у предыдущих свечей.

Анализ формулы индикатора ясно показывает, почему такой индикатор хуже других работал по выявлению зон перекупленности/перепроданности на трендах различных типов (по крайней мере, в наших примерах). Причины следующие:

▪ Во-первых, в расчёте индикатора RSI вообще не участвует цена как первичный рыночный параметр (используется отношение вторичных параметров — скользящих средних, к тому же, экспоненциальных), что, безусловно, ухудшает точность индикатора. К тому же, для формирования скользящих средних используются отдельные («кусочные») выборки из массива котировок.

▪ Во-вторых, само логическое ядро индикатора (параметр “RS”) достаточно глубоко «зарыто» внутри алгоритма — находится в знаменателе формулы расчёта RSI, причём его влияние ослаблено тем, что параметр используется не сам по себе, а суммируется с единицей). Это, наряду с нормированием, используемым в индикаторе (границы от 0 до 100), снижает чувствительность индикатора.

Поэтому, можно сделать осторожное предположение, что индикатор RSI лучше использовать не как сигнальный индикатор, а в качестве вспомогательного фильтра, а точки, определяющие сигналы торговой системы, лучше находить с помощью других индикаторов. Почему «острожное» предположение? Да потому что, для безусловного утверждения, необходимо проведение объёмного исследования по поводу данного индикатора (на разных таймфреймах и разных финансовых инструментах). Однако, считаю своим долгом предостеречь участников рынка от уверенности в безусловной эффективности этого широко рекламируемого индикатора (по крайней мере, как сигнального).

Мы разобрались с нюансами «математики» индикатора RSI, и теперь снова вернёмся к групповой работе нашей группы индикаторов.

Результаты оценки точности выявления зон перекупленности/перепроданности в зависимости от настроек и типа тренда

Если вы обратили внимание, что мы оценивали точность выявления зон перекупленности/перепроданности (а, заодно, и полезную часть тренда), используя шкалу времени (дистанцию в барах относительно времени экстремума тренда). Теперь посмотрим — как точность выявления таких зон влияет на эффективность «охвата» амплитуды тренда.

Рисунок 17. Показатель охвата амплитуды тренда

На рисунке 17 показан график EURUSD, в качестве рабочего индикатора для поиска зоны перекупленности используется индикатор Stochastic с настройками по умолчанию. Так как, в данном случае, имеется восходящий локальный тренд, то, соответственно, подразумеваем позицию Buy:

На данном примере видно, как точность выявления зоны перекупленности влияет на эффективность торговли. Обозначения следующие:

1 — полная амплитуда тренда (разумеется, амплитуда фрактала поддержки — в данном случае fractal down — не учитывается, так как тренд становится «видимым» (а точнее, слегка различимым), только после формирования этого фрактала),

2- полезная амплитуда тренда (это амплитуда, определяющая прибыль, при условии, если мы закроем позицию Buy в точке, показанной красной стрелкой),

3 — остаточная амплитуда тренда (это амплитуда, которая «потеряна», если, конечно, трейдер будет использовать сигнал индикатора Stochastic как начало зоны перекупленности и закроет позицию).

Из формулы, приведённой на рисунке 17, видно, что чем выше точность идентификации зоны перекупленности, тем больше коэффициент охвата амплитуды тренда (а, значит, выше эффективность торговли).

Ясно, что чем активнее тренд (то есть, чем больше угол отклонения тренда от оси времени, и не важно — восходящий или нисходящий тренд), тем значительнее будет выигрыш от увеличения точности выявления зон перекупленности/перепроданности, так как в активном тренде больше амплитуда одной свечи (бара), чем у других типов трендов. На практике, большая часть времени «жизни» рынков — это вовсе не активные тренды, а тренды других типов — тренды смешанного типа, равномерные, боковые. Поэтому, с учётом типа тренда, выигрыш в точности выявления таких зон по параметру «время» не всегда даст заметный выигрыш по амплитуде. Учитывая объёмность такого анализа (величина выигрыша по амплитуде в зависимости от точности фиксации зон по времени), ограничимся пониманием точности применительно к фактору времени. К тому же, мы анализируем не конкретную торговую систему, а работу произвольного набора индикаторов. И наша задача — определить возможности этой группы индикаторов по выявлению зон перекупленности/перепроданности в зависимости от настроек от типа тренда.

Тем не менее, формулу, указанную на рисунке 17, можно использовать для оценки эффективности любой торговой системы в качестве дополнительной к стандартным оценочным параметрам.

Оценим результаты изменения точности идентификации зон перекупленности/перепроданности группой индикаторов при изменении их настроек (исходные — по умолчанию, новые — на основе ближайших значений ряда Фибоначчи), по параметру времени (итоги по всем типам трендов).

Рисунок 18. График повышения точности идентификации зон перекупленности/перепроданности (группой индикаторов) в зависимости от настроек и типа тренда

На рисунке 18 показан график изменения (повышения) точности выявления зон перекупленности/перепроданности — в зависимости от настроек индикаторов и типа тренда. Горизонтальная шкала соответствует начальному уровню точности (при настройках группы индикаторов по умолчанию).

Вертикальная шкала — это величина изменения точности (при новых настройках индикаторов) относительно начального уровня (при настройках по умолчанию). Каждому типу тренда соответствует свой цвет.

Зелёная линия— изменение точности на равномерном тренде. Синяя линия — изменение точности на активном тренде. Фиолетовая линия — изменение точности на тренде смешанного типа. Оранжевая линия — изменение точности на боковом тренде.

Какие выводы можно сделать на основании этого графика? Не думаю, что можно делать какие-то серьёзные выводы по абсолютным величинам повышения точности — что, мол, «если тренд смешанного типа, то поэтому и рост точности меньше, чем по другим типам тренда» (для этого нужны глобальные исследования). А вот сказать, что при новых настройках точность идентификации зон перекупленности/перепроданности в принципе выше (в данном случае не менее, чем на четверть — относительно настроек по умолчанию) это можно утверждать вполне определённо.

Выводы по работе традиционных индикаторов по поиску зон перекупленности/перепроданности

На конкретных примерах мы увидели, что при настройках по умолчанию, традиционные индикаторы, при их использовании для выявления начала зон перекупленности/перепроданности, демонстрируют довольно низкую точность. Во многих случаях, сигналы индикаторов являются: либо чрезмерно ранними (что значительно снижает прибыль из-за потери большой части амплитуды тренда), либо значительно запаздывающими (что значительно снижает вероятность получения прибыли вообще — из-за имеющегося разворота тренда).

Мы выяснили, что причину довольно грубой работы традиционных индикаторов нужно искать в их математических моделях, которые практически не учитывают нестационарную природу процесса движения цен. Алгоритмы таких индикаторов полностью игнорируют ключевые факторы структуры трендов на финансовых рынках, а именно — не учитывают фрактальность начала и окончания трендов, не детализируют (а очень поверхностно учитывают) динамику изменения параметров свечей, из которых состоят тренды, в частности, на участках формирования зон перекупленности/перепроданности.

Вместо этого, для начала расчёта значений индикатора, используется произвольная (а не фрактальная) точка отсчета при вычислениях по формуле, заложенной в алгоритм конкретного индикатора. В результате расчёт значения индикатора начинается не строго от начала тренда, а посреди текущего тренда, либо захватывает часть предыдущего тренда, что сильно искажает результат прогноза. Это вызвано тем, что величина периода расчета в формулах индикаторов, в большинстве случаев, является фиксированной, причём величину периода расчёта индикатора (то есть глубину использования исторических данных), каждый трейдер меняет произвольно, «как кому понравится».

Однако рынок «живёт» по своим законам — реальные колебания рынка имеют период (и частоту, как обратную величину), величина которых не является фиксированной, а постоянно изменяется даже в пределах небольшого интервала времени. В таких условиях, привязка к началу тренда выглядит вполне обоснованной.

Из-за отсутствия учёта таких «природных» особенностей динамики рынка, результатом использования традиционных индикаторов является низкая точность фиксации зоны перекупленности/перепроданности, лишь иногда совпадающая с реальным окончанием локального тренда. Именно поэтому автоматические торговые системы, основанные на таких традиционных индикаторах, не позволяют получить стабильную прибыль на продолжительном участке тестирования.

Разумеется, торговые системы, которые не имеют лимита риска (стоплосса), не в счёт — там можно показать иногда фантастические результаты по прибыльности даже при использовании традиционных индикаторов, за счёт игнорирования просадок. Но в реальной торговле игнорировать риски не удастся, так как без использования стоплосса, такие просадки, рано или поздно, уничтожат депозит трейдера (подтверждаю личным опытом тестирования множества различных торговых систем).

Для улучшения работы индикаторов по поиску зон перекупленности/перепроданности, мы применили простой метод без какой-либо предварительной оптимизации, вместо настроек по умолчанию, использовали новые (тоже фиксированные) настройки. Суть таких настроек заключалась в следующем: величина параметров настройки изменялась на ближайшие значения ряда Фибоначчи. И даже такие простые изменения позволили, не менее, чем на четверть, повысить точность выявления зон перекупленности/перепроданности по параметру «время».

По результатам проверки, мы также более детально проанализировали работу двух индикаторов (в данном случае — лучшего и худшего). При детальном анализе математических формул этих индикаторов (Stochastic и RSI), были выявлены причины, влияющие на качество работы данных индикаторов.

Например, выяснилось, что математическая модель индикатора Stochastic обеспечивает неплохую работу даже при настройках по умолчанию.

В то же время было показано, что работа известного индикатора RSI в качестве сигнального представляется проблематичной именно из-за его математической модели. Поэтому данный индикатор, несмотря на его широкую популярность, возможно, имеет некоторые ограничения при использовании (причём, не только при поиске зон перекупленности/перепроданности, а и при работе вообще). На основании анализа математической модели, было показано, что индикатор RSI логичнее использовать в качестве общего фильтра — использовать не точечные пересечения уровней индикатора (модель индикатора в принципе не позволяет обеспечить высокую чувствительность), а диапазон значений индикатора.

Новые подходы для повышения эффективности поиска зон перекупленности/перепроданности

Итак, в чём собственно, должна заключаться новизна подходов к определению зон перекупленности/перепроданности? Сформируем общие требования. Так как мы говорили о необходимости учёта фракталов (начало и окончание тренда), а также о необходимости анализа элементов внутри тренда, то можно говорить о фрактально-свечном анализе.

Общие требования к алгоритму индикатора для поиска зон перекупленности/перепроданности при использовании фрактально–свечного анализа

Учитывая недостатки традиционных методов поиска зон перекупленности/перепроданности, можно рекомендовать следующее:

▪ Необходима не произвольная (как реализовано в традиционных индикаторах), а актуальная, опорная точка отсчёта для расчёта значений функции любого индикатора (в любой момент времени). Что это за точка отсчёта? Безусловно, это экстремум фрактала поддержки. Почему экстремум фрактала? А потому, что именно такие уровни являются явными метками динамики рынка, которые воспринимаются участниками рынка как опорные (например, для установки стоплосса). Мы уже говорили ранее, что именно отсутствие таких опорных точек в алгоритмах расчёта значений традиционных индикаторов снижает точность поиска зон перекупленности/перепроданности.

▪ Величина периода расчёта традиционных индикаторов является фиксированной, а реальный процесс движения цен имеет постоянно изменяющуюся величину частоты (и, соответственно, величину периода расчёта) колебаний. Это приводит к неизбежным ошибкам таких индикаторов при выявлении зон перекупленности/перепроданности.

▪ В соответствии с теорией импульсного равновесия, свеча не является полноценной элементарной структурой для анализа рыночной динамики, а паттерны традиционного свечного анализа не всегда пригодны для анализа, так как свеча (как элемент таких паттернов). Свеча, несмотря на простоту отображения информации, имеет существенные недостатки — внутри свечи не видны важные фрактальные уровни. Кроме того, свечные уровни “Open” и “Close” почти всегда не являются фрактальными, что требует обязательного дополнительного анализа динамики цены после этих точек. Чтобы хоть как-то уменьшить роль этих негативных факторов, свечной анализ внутри тренда должен учитывать следующее:

необходим детальный анализ соотношения «тела» каждой свечи относительно её амплитуды (упрощённо характеризует общую активность процесса, как микротренда, внутри свечи),

необходим анализ соотношения величины коррекции внутри свечи относительно её общей амплитуды (упрощённо характеризует динамику процесса в последней стадии формирования свечи, накануне начала формирования следующей свечи тренда),

необходим комплексный мультимасштабный подход, а именно — так как уровни Open и Close не являются фракталами — нужен дополнительный точный анализ динамики на младшем таймфрейме — как для анализа активности на последней стадии формирования и закрытии (предыдущей старшей) свечи, так и для анализа активности после открытия следующей свечи.

▪ Теперь в части структуры аналитической системы для поиска зон перекупленности/перепроданности.

В соответствии с положениями теории импульсного равновесия, алгоритм любой аналитической или торговой системы должен быть мультимодельным (так как движение цен любого финансового инструмента является сложным нестационарным процессом, который невозможно описать каким-то одним простым алгоритмом). Это в полной мере относится и к алгоритмам поиска зон перекупленности/перепроданности (алгоритм любого традиционного индикатора — это всегда упрощённое моделирование рыночной динамики). При выявлении таких зон картина динамики имеет множество вариантов. Поэтому, более логичным решением проблемы выявления зон перекупленности/перепроданности, является некий общий алгоритм, состоящий из многих вариантов (относительно простых алгоритмов), объединённых функцией логического «ИЛИ». Почему нужно использовать логическое «ИЛИ»? А потому, что каждый вариант (ситуации, характеризующей начало такой зоны), теоретически, может сформироваться с одинаковой вероятностью, и мы заранее не знаем, какой именно вариант сформируется.

Ранее было показано, что для моделирования рыночной динамики (как нестационарного фрактального процесса), наиболее эффективным вариантом является сочетание фрактального и свечного анализа. Разумеется, речь идёт не о классических паттернах свечного анализа, а более новых решениях в этой области.

Итак, переходим к конкретным методам решения нашей непростой задачи.

Метод, связанный с выявлением признаков «торможения» тренда

В предыдущей статье («Как снизить риски трейдера»), было показано, что более точным способом выявления зон перекупленности/перепроданности (по сравнению с традиционными индикаторами), является выявление признаков торможения внутри текущего локального тренда по следующим критериям:

— уменьшение дистанции (величины амплитуды) между соседними фрактальными уровнями сопротивления (нужны три фрактала для сравнения амплитуд двух соседних участков),

— увеличение глубины коррекции внутри свечи, а также уменьшение «тела» свечи (внутрисвечной анализ),

— изменение направления смещения пивота свечи относительно пивота предыдущей свечи (нужны три свечи для сравнения данных уровней).

Существует и другой метод — это метод, использующий привязку к началу тренда (как точку отсчёта для дальнейшего прогнозирования зон перекупленности/перепроданности). Рассмотрим алгоритм такой привязки.

Алгоритм привязки к началу тренда

В теории импульсного равновесия показано, что одним из важных компонентов аналитической или торговой системы, является модуль привязки к началу волнообразного движения (то есть, к началу локального тренда). Ранее мы убедились на конкретном примере (график на рисунке 7), что отключение данного модуля (а это игнорирование рисков, связанных с «попаданием» в зоны перекупленности/перепроданности) существенно снижает эффективность торговой системы. Любой индикатор — это аналитическая система, которая должна это учитывать. И именно отсутствие такой привязки в традиционных индикаторах является основным фактором их неточной работы.

Но как использовать этот параметр для поиска зон перекупленности/перепроданности? Ведь такая привязка нужна, казалось бы, прежде всего, чтобы прогнозировать начало тренда для входа в рынок. Но, оказалось, что привязка к началу тренда также необходима и для поиска указанных зон. Для этого нужно дистанцироваться от начала локального тренда, и это повысит вероятность «попадания» в «хвост» движения (ведь именно это нам и нужно для выявления зон перекупленности/перепроданности).

На рисунке 19 (ниже) показан модуль привязки к началу тренда (в составе советника Reduce_risks для МТ5).

Признаком начала прогнозируемого тренда в данном случае является факт пересечения скользящей средней со свечой в истории: на М1 — МА8, на М15 — МА5. Величина периодов расчёта скользящих средних выбрана из значений ряда Фибоначчи.

Обратите внимание, что пересечение (свечи и МА) на таймфрейме М1 не ограничивается одним баром в истории, а задаётся логическим ИЛИ — либо на предыдущем баре, либо на 2-м баре в истории, либо на 3-м баре в истории (на M1). На М15 в данном случае предусмотрен один вариант пересечения — на предыдущем баре в истории котировок. Такой набор возможных вариантов используется для того, чтобы по возможности учесть многовариантность реальных рыночных ситуаций, связанных развитием локального тренда относительно такого пересечения.

Данный пример показан для входа в рынок (с помощью такого алгоритма уменьшаем вероятность попадания в зону перекупленности/перепроданности). Этот алгоритм универсален — его можно использовать как для восходящего, так и для нисходящего движения цены, так как алгоритм (специально) не учитывает направления свечей.

Рассмотрим фрагмент кода модуля привязки к началу тренда (в mql5 –версии):

Рис.19. Модуль привязки к началу тренда.

На рисунке 19 показан модуль привязки к началу тренда (в составе советника Reduce_risks для МТ5). Обозначения:

arr_MA_M1_period8[1], arr_MA_M1_period8[2], arr_MA_M1_period8[3] — скользящая средняя с периодом расчёта, равным 8, рассчитанная на предыдущем, 2-м и 3-м барах (соответственно) в истории котировок (тфМ1),

MA_M15_period5_1 — скользящая средняя с периодом расчёта, равным 5, рассчитанная на предыдущем баре в истории котировок (тфМ15),

rates_M1[1].low, rates_M1[2].low, rates_M1[3].low, rates_M1[1].high, rates_M1[2].high, rates_M1[3].high — экстремумы свечей на соответствующих барах в истории (тфМ1),

rates_M15[1].low, rates_M15[1].high — экстремумы свечей на предыдущем баре (тф М15).

Обратите внимание, что в MQL5 –версии алгоритм выполнен как двухступенчатый сначала условия привязки начала тренда задаются отдельными переменными (bool beginning_wave_M1 и bool beginning_wave_M15), а затем величины этих переменных проверяются в операторе “if”(по логическому «И» — выделены зелёным фоном).

Далее мы узнаем, как привязку к началу тренда можно использовать для выявления зон перекупленности/перепроданности.

Метод, связанный с дистанцированием относительно начала тренда

Итак, мы идентифицировали начало тренда (разумеется, это прогноз, так как не всякий тренд получит реальное развитие). Теперь нам надо понять, каким образом это использовать для выявления зон перекупленности/перепроданности.

А вот и комплексный метод, объединяющий указанные ранее решения — это привязка к началу тренда, а также выявление признаков торможением тренда (уже после точки привязки). При таком упрощённом варианте использования такого метода, недостатком будет то, что такой индикатор будет считать зоной перекупленности/перепроданности даже самую первую коррекцию. Поэтому, чтобы уменьшить вероятность ложных сигналов индикатора, можно использовать следующее свойство тренда, а именно:

Продолжительность тренда по времени (точнее активной его части) — это конечная величина, которая в большинстве случаев составляет величину не более 10–15 баров любого таймфрейма (любого финансового инструмента).

Отсюда важный вывод:

чем дальше текущая цена (в барах) будет удаляться от начала тренда (приближаясь к указанным цифрам), тем больше будет вероятность окончания тренда (и тем больше вероятность появления ранней стадии окончания такого тренда — а это и будет зона перекупленности или перепроданности — в зависимости от направления тренда).

Такое осмысленное дистанцирование от начала тренда позволяет уменьшить количество ложных сигналов за счёт игнорирования самых близких срабатываний (относительно привязки к началу тренда).

Разумеется, в случае резкого увеличения амплитуды движения цены против тренда, фактор дистанции становится малозначимым, и нужно учитывать виды риска, связанные с обратными импульсами (классификация рисков и соответствующие алгоритмы приведены в моей статье «Как снизить риски трейдера»). Это следующие виды риска: риски, связанные с неопределённостью амплитуды движения цен после входа в рынок, а также риски, связанные с обвалом цен после входа в рынок.

Заключение

На этом первая часть темы «О методах поиска зон перекупленности/перепроданности» закончена. Что же мы узнали нового?

▪ Прежде всего, мы уточнили формулировку самого понятия таких зон, с точки зрения природы процесса движения рыночных цен, а именно, его фрактальности.

▪ Мы оценили последствия входа в рынок внутри таких зон, а также последствия закрытия позиций в этих зонах, исходя из того, что такие зоны являются разновидностью более широкого понятия — зон неопределённости (подробности в теории импульсного равновесия).

▪ Мы рассмотрели работу группы традиционных индикаторов по поиску таких зон, как со стандартными, так и новыми настройками (на основе ближайших значений ряда Фибоначчи). Причём проверка была комплексной — на трендах различных типов. Так как новые настройки были предложены на основе теоретических предположений, а не объёмного тестирования, то их нельзя считать строгими рекомендациями для торговли. В то же время, даже такие предварительные исследования показали, что использование значений ряда Фибоначчи для настроек традиционных индикаторов (например, ближайших относительно стандартных), в целом, являются положительным фактором для повышения их точности, в частности, при выявлении зон перекупленности/перепроданности. Поэтому такие настройки вполне могут быть использованы в качестве начальных значений при объёмной оптимизации торговых систем, использующих традиционные индикаторы.

▪ Проанализировав математические формулы некоторых индикаторов группы, мы узнали, что не все индикаторы могут использоваться в качестве сигнальных. Например, математическая модель индикатора RSI, к сожалению, такова, что, если бы RSI был термометром, то вместо конкретной величины температуры, мы бы увидели только невнятное «сейчас тепло» или «сейчас прохладно». Причина в том, что в алгоритме данного индикатора используются не первичные данные (рыночные цены напрямую в каком-либо варианте сравнения), а лишь вторичные, усреднённые (скользящие средние). Более того, эти скользящие средние тоже весьма специфические, «урезанные» — для их расчёта используется не сплошной ряд цен выбранного диапазона, а лишь выборка из этого сплошного ряда в том же диапазоне. Поэтому сформировалось вполне обоснованное предположение, что индикатор RSI целесообразнее использовать лишь в качестве общего фильтра, а не сигнального индикатора. То есть, целесообразнее использовать не моменты срабатывания (пересечения его кривых), а более широкий диапазон значений индикатора, уступив право выбора точек срабатывания другим индикаторам. Возможно, этот факт будет интересен многим трейдерам, использующим индикатор RSI, который является «ветераном» традиционного технического анализа.

▪ В то же время мы узнали, что индикаторы, в алгоритмах которых анализируются, непосредственно сопоставляются первичные данные (и что важно, амплитуды различных последовательных интервалов графика), обладают большей точностью выявления зон перекупленности/перепроданности, а также обладают большей гибкостью (чувствительностью) при изменении настроек. Примером такого индикатора является индикатор Stochastic, применение которого в качестве сигнального выглядит вполне оправданным.

▪ Также были предложены некоторые новые подходы для повышения точности выявления зон перекупленности/перепроданности. Предложен комплексный фрактально-свечной анализ, а именно: алгоритмическая привязка к началу тренда, дистанцирование и анализ состояния динамики младшего масштаба (каждая свеча текущего тренда рассматривается как импульс младшего масштаба).

Практическая реализация.

▪ Индикатор автора для поиска зон перекупленности/перепроданности, разработанный на основе методов, указанных в настоящей статье — можно найти на Маркете здесь

▪ В статье использованы алгоритмы советника «Reduce_risks» (mql5 – версия, в редакции Владимира Карпутова) — коды находятся в приложении (установка на таймфрейм М1).

Подробное описание советников — в статье «Как снизить риски трейдера» и здесь. ВАЖНО! Данный советник разработан только для исследовательских целей и не предназначен для реальной торговли!

Во второй части статьи «О методах поиска зон перекупленности/перепроданности» планируется рассмотреть следующие вопросы:

▪ Плюсы и минусы использования традиционных методов поиска зон перекупленности/перепроданности при использовании следующих инструментов анализа:

Метод определения зоны перепроданности-перекупленности на рынке

Поскольку на рынке цена все время движется в каком-либо направлении, всегда находится сторона, доминирующая на рынке. Иногда это крупный институциональный трейдер, иногда толпа. Однако в определенный момент на рынке желающих продавать очень дешево актив не остается или наоборот, никто не хочет уже покупать по высокой цене. В таких местах формируются зоны перекупленности и перепроданности.

Методов определения зон перекупленности и перепроданности достаточно много, начиная от показаний технических индикаторов, смещения уровней премий на опционном рынке, показаний торговых объемов и даже обыкновенная скользящая средняя, к которой добавлена зона средневзвешенной волатильности торгового инструмента за определённый период.

Когда мы визуально видим на графике такие зоны, трейдеру остается лишь правильно интерпретировать события в зонах перекупленности и перепроданности при их расторговке. Понимание таких зон позволяет увидеть, откуда и куда с большей долей вероятности цена продолжит свое движение в среднесрочном тренде.>

Тоже самое при восходящем тренде. Когда мы можем четко определить направление рыночного движения, которого придерживается цена, то сможем легко найти зону рыночной слабости, пробитие которой будет служить продолжением тренда.

Этот прием позволит трейдеру визуально упростить процесс определения зон перекупленности и перепроданности и помочь в выявлении слабых мест на рынке, которые можно проторговывать с большой вероятностью получения прибыли.

Detrended oscillator: расчет уровней перекупленности \ перепроданности

Осциллятор бестрендовости или Detrended Oscillator известного трейдера Джо ДиНаполи является еще одним инструментом для вычисления зон перекупленности/перепроданности (п/п) рынка. Речь о нем зашла потому, что у этого индикатора, как и у нескольких других, есть одно преимущество – его уровни п/п всегда будут динамичными, т.е. зависеть от волатильности рынка. Об особенностях этой динамичности вы и узнаете из нашей статьи.

Об использовании Detrended Oscillator при выходе из рынка в книге «Торговля с использованием уровней ДиНаполи» сказано достаточно, однако как его использовать в целях входа в рынок, нет ни слова. Но нам это пока и не нужно по той простой причине, что для начала мы рассмотрим, как вручную рассчитать зоны п/п. А, во-вторых, использовать его для входа можно точно так же, как и для выхода, т.е. при нахождении индикатора в зоне п/п.

Detrended Oscillator

Detrended Oscillator, или осциллятор бестрендовости, вычисляется по простой формуле:

Иными словами, в окне индикатора откладывается расстояние цены закрытия до своей же скользящей средней. ДиНаполи предлагает использовать в этой формуле 7-периодную простую скользящую среднюю. Общий вид индикатора вы можете увидеть на рисунке 1.

Рис. 1. Осциллятор бестрендовости.

Расчет уровней перекупленности/перепроданности

При помощи осциллятора бестрендовости ДиНаполи вычисляет зоны перекупленности/перепроданности. Для этого берутся по несколько значимых пиков выше и ниже нулевого уровня, а их среднее значение принимается за 100%. Дополнительные зоны п/п, которые можно использовать, – это 60%, 80% и т.д. на ваш выбор. Их вычисление и нанесение на график делается вручную.

В нашем примере для наглядности возьмем по три значимых пика с обеих сторон. 100% для зоны перекупленности – это (108+91+69)/3 = 89. Для зоны перепроданности — (51+73+85)/3 = 70.

Изобразить эти уровни на индикаторе и быстро вычислить соответствующие 60% и 80% можно при помощи обычной сетки Фибоначчи (см. рис. 2).

Рис. 2. Вычисление зон перепроданности и перекупленности.

В итоге, когда цена на восходящем тренде, например, приближаясь к логической целевой точке (расширения Фибоначчи), заводит свой индикатор (Detrended Oscillator) в зону перепроданности, мы как раз и получаем идеальную точку для фиксации прибыли. Даже если в некоторых случаях цена продолжает двигаться дальше, не стоит переживать из-за упущенной прибыли. Ведь в долгосрочной перспективе такие выходы из рынка помогают значительно увереннее увеличить депозит, так как выход осуществляется в момент растянутости рынка. А провожание цены и выход по разворотному сигналу не всегда себя оправдывают.

Основные правила торговли по Стохастику

В торговом терминале существует множество классических индикаторов. Многие инвесторы, не добившись ощутимых результатов в трейдинге, сделали ошибочный вывод о невозможности заработка с использованием этих инструментов. Однако детальное изучение классических индикаторов помогает трейдеру неплохо зарабатывать на финансовых рынках.

Одним из наиболее распространенных представителей стандартного набора в МТ4 является стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator). Популярность этого инструмента не вызывает никаких сомнений, однако многие начинающие трейдеры пользуются им неправильно.

Основные сигналы стохастического осциллятора

Стохастический осциллятор — индикатор с большим стажем использования на практике. Разработан он еще в конце 1950-х годов известным успешным трейдером Д. Лэйном.

Фактически Stochastic Oscillator анализирует скорость рынка. За определенное число дней он высчитывает относительное положение цен закрытия непосредственно в диапазоне между максимумом и минимумом. Инструмент помогает трейдеру определить изменение направления движения ценового тренда.

При правильном использовании стохастика инвестор заранее может увидеть момент выхода из торгов, сохранив заработанную прибыль. Аналогичным образом заранее можно увидеть и благоприятный момент для входа в рынок при зарождении нового тренда. Stochastic Oscillator без проблем используется в торговле на любых таймфреймах.

Стохастический осциллятор на графике представлен двумя линиями:

  • Быстрая сплошная %К. Она называется основной.
  • Медленная пунктирная %D. Является средней скользящей %К.

В настройках осциллятора на рисунке эти линии присутствуют с настройками 14 и 3 соответственно. Их дополнительное сглаживание отражено параметром «Замедление». Помимо этого, в настройках присутствует выбор цен для расчета индикатора и метод расчета скользящей средней.

Настройки стохастика следует производить экспериментальным путем, поскольку они индивидуальны для различных валютных пар и для различных таймфреймов (до М30, Н1, Н4 и выше).

Уровни перекупленности и перепроданности

Stochastic Oscillator во многом схож с индикатором RSI (индексом относительной силы). Отличие состоит в дополнительной пунктирной линии. Так же как и RSI, стохастик имеет зоны перекупленности (выше уровня 80) и перепроданности (ниже уровня 20). Это является основным сигналом осциллятора. Зона перекупленности показывает быстрый рост цены и вероятность того, что покупательская активность скоро пойдет на спад. Перепроданность, напротив, отражает резкое ценовое падение и вероятность снижения активности продавцов в ближайшем будущем.

Когда %К заходит в эти уровни, возможен разворот тренда или его коррекция. Классическим моментом для открытия ордера на покупку/продажу считается выход этой линии из вышеуказанных зон. Иными словами, продавать следует, как только %К пересек уровень 80 сверху вниз, а покупать — сразу после пересечения быстрой сплошной уровня 20 снизу вверх.

Однако здесь есть и свои недостатки:

  • Сигнал поступает с запаздыванием.
  • Как ни странно, но возможность изменять ширину зон перекупленности и перепроданности считается недостатком. Уменьшение зон не только фильтрует ложные сигналы, но и блокирует благоприятные моменты для заключения сделок. При расширении вышеуказанных областей, вместе с количеством благоприятных моментов для входа в рынок увеличивается и количество убыточных сделок.

По поводу первого недостатка можно добавить, что, хотя сигналы и приходят с некоторым запозданием, они все же поступают быстрее, чем сигналы от трендовых индикаторов, например, MACD.

Уровень 50 трейдеры могут использовать в качестве буферной зоны. Когда линии индикатора пересекают его, то предполагается, что они доберутся до уровня 20 или 80 (в зависимости от того, в каком направлении произошло пересечение).

Дивергенция

По праву одним из наиболее ценных сигналов стохастического осциллятора можно назвать дивергенцию. Это расхождение в поведении индикатора и цены. Дивергенция может быть бычьей или медвежьей.

На рисунке приведен пример медвежьей дивергенции — ситуация, когда на восходящем тренде графика цены можно выделить последовательно повышающиеся максимумы, а на графике индикатора наблюдаются снижающиеся пики.

В данном случае инвесторы наблюдают сигнал о возможности открытия короткой позиции.

Пересечение линий %К и %D

Немаловажными сигналами являются пересечения этих линий между собой. От того, как и где это происходит, зависит открытие длинной или короткой позиции.

При выходе из зоны перепроданности, %К пересекает %D снизу вверх — сигнал к покупке актива. При выходе из зоны перекупленности, %К пересекает %D — сигнал к продаже.

Использование стохастика с другими индикаторами

Поскольку Stochastic Oscillator и RSI похожи, то и совместное использование их в трейдинге будет неплохим фильтром от рыночных шумов. Существует довольно простая стратегия сочетания этих индикаторов. Для этого стохастик берется со стандартными настройками (5,3,3). В RSI рекомендуется выставить период, равный 7. Помимо осцилляторов на график выбранного актива наносится трендовый индикатор Moving Average с периодом 21. В большей степени он служит для выявления направления и силы существующей тенденции.

На 4-х часовом графике GBPUSD можно проследить стратегию открытия ордеров на покупку/продажу этого актива. Наиболее благоприятным моментом для открытия длинной позиции является ситуация, когда стохастик пересекает уровень 20, выходя из зоны перепроданности, а RSI пересекает снизу вверх уровень 30. Для входа в продажу следует дождаться пересечения стохастиком уровня 80 при выходе из зоны перекупленности, одновременно с пересечением RSI уровня 70 сверху вниз.

Следует отметить, что сторонники агрессивной торговли не дожидаются пересечения осцилляторами вышеуказанных уровней, а открывают ордера при смене направления сигнальных линий обоих инструментов. В этом случае есть возможность заработать гораздо больше прибыли.

В качестве трендового индикатора можно применять полосы Боллинджера. Когда стохастик и RSI находятся в зоне перекупленности, а тренд в верхней части Боллинджера — это благоприятный момент для продаж. Если же оба осциллятора находятся в зоне перепроданности, а цена откатывается от середины Боллинджера — момент для открытия длинных позиций.

Форекс индикатор Laguerre RSI: удобная модификация популярного осциллятора

Форекс индикатор Laguerre RSI представляет собой осциллятор Laguerre, отображающий данные, рассчитанные с помощью адаптивного фильтра, основанного на индикаторе RSI.

Форекс индикатор Laguerre RSI работает с уровнями перекупленности и перепроданности, для обозначения которых используются уровни 0,75 – 0,25 или 0,15 – 0,9. В настройках индикатора доступно выставление уровней, которым отдает предпочтение трейдер.

Вход в зону перекупленности индикатор обозначает зеленой точкой, выход из зоны перекупленности – красной точкой.

Для зоны перепроданности показания обратные: вход – красная точка, выход – зеленая.

Зона перекупленности и перепроданности – как устоять в круговороте событий?

Валютный рынок то и дело трясет от экономических и политических новостей. Казалось бы, в чем связь?

Многие эксперты уверенно заявляют, что нет сильнейшего катализатора падения/роста валютных пар, чем заявления президентов стран G7.

Сегодня мы поговорим о том, что такое зона перекупленности и перепроданности на Форекс. В процессе повествования рассмотрим способы их обнаружения, как с их помощью получить 70-80% от первоначального размера капитала.

Готовы провести несколько минут за полезным чтивом? Мы начинаем!

Основополагающие понятия

Начнем рассмотрение темы с разбора лексического значения двух важнейших слов этой статьи.

Перепроданность – уникальный стан, характеризующийся замедлением рынка. Это происходит из-за того, что количество желающих продать актив становится меньше, а потенциальные покупатели растут в геометрической прогрессии.

Ценовое движение постепенно прекращается, на тренде образуется ярко выраженный локальный минимум. При этом часто образуется флэт.

Перекупленность – характерная особенность этой ситуации состоит в большом количестве желающих продать и малой покупательской способностью участников торговой площадки.

Рисунок 1. Стандартная структура зон перепроданности и перекупленности

Отсутствие внешних факторов никоим образом не мешает рынку «сделать ход конем». Как правило, наблюдается циклическая зависимость:

  • возьмем условную пару EUR/USD, при этом тренд нисходящий;
  • спекулянты, владеющие активами, стремятся продать их по максимально высокой цене (опасаясь дальнейшего падения курса);
  • часть игроков скупает «дешевку», надеясь на получение прибыли при ценовом росте;
  • однако негативная динамика роста заставляет продающих трейдеров снижать «планку», дабы привлечь потенциальных покупателей;
  • финал – держатели активов не способны понижать стоимость активов, ослабляющие тенденции сходят на нет.

Торговые стратегии, основанные на перекупленности/перепроданности, подразумевают определение экстремумов тренда с последующим выходом на рынок для покупки/продажи активов.

Поиск заветных зон

Разворотные процессы на рынке происходят с завидным постоянством и показатель квалификации трейдера состоит в своевременном предсказании «катастрофических событий».

Существует несколько признаков, явно указывающих на близость переориентации тренда:

  1. Стремительное ценовое движение – на графике четко сформирована вертикальная линия.
  2. Существенные колебания стоимости активов – высокое тело сформированного на тренде паттерна.
  3. Скачкообразное поведение сменяется коротким нисходящим движением.

Сторонние разработчики давно создали ряд индикаторов перекупленности и перепроданности для Форекс, доказавшие свою эффективность на практике.

Для удобства восприятия разобьем дальнейшее повествование на несколько логических блоков.

Стохастик

Осциллятор с завидной точностью выявляет экстремумы бесконечно двигающегося рынка.

Рисунок 2. Зона перепроданности и перекупленности по стохастику

Принцип его работы состоит на аксиоме – ценовой показатель останавливается на графике возле граничных значений предыдущего периода.

Главное преимущество – возможность наглядно убедиться в приближении трендового разворота (более 80% либо менее 20% по Стохастику).

Входящие сигналы индикатора можно трактовать следующим образом:

  • идеальные показатели рыночного движения – формирование более высокого max или min. После этого наблюдается активное/продолжительное движение в противоположную от основного направления сторону;
  • полученные сигналы не призыв для открытия ордеров, скорее памятка для трейдера о возможности переломного момента на рынке;
  • если ценовой показатель движется между уровнями и сформирована свечу расширения – это достоверный сигнал для закрытия сделки.

Эффективность и достоверность Стохастика – 80/20. То есть из 10 трейдеров 8 человек получат свое, двоим же придется испытать горечь неудачи. Скажем прямо – неплохие показатели для инструмента, собранного «на коленках».

Перед нами бесплатный индикатор перекупленности/перепроданности для Форекс. Изначально инструмент создавался для отправки сигналов, когда можно входит на рынок после «затишья» бокового движения цен.

Рисунок 3. Зона перекупленности и перепроданности по MACD

Однако трейдеры нашли ему лучшее применение, впрочем, потребовавшее некоторых доработок. Помимо двух средних скользящих прямых, в нижней части пользовательского интерфейса появилась гистограмма. Она показывает расхождение между значениями двух линий графика.

Главный недостаток технического инструмента – опоздание сигналов. Это создает временные задержки, непростительные для большинства торговых стратегий.

Полосы Боллинджера

Индикатор перекупленности и перепроданности без перерисовки основан на определении величины отклонения стоимости от скользящих средних.

BB состоит из трех линий – средняя показывает «золотую середину» ценообразования. Две оставшиеся создают буфер или границу, в пределах которой находится 95% рыночных значений. Ширина туннеля пропорционально коэффициенту разброса в стоимости актива.

Рисунок 4. Полосы Боллинджера в определении зоны перекупленности и перепроданности

Практическое использование полос подразумевает их накладывание на свечной график. Если паттерн выступает за пределы коридора – это сигнал «пробоя». Прочие возможные варианты развития событий представлены ниже:

  1. Полоса узкая – боковое движение цены.
  2. Широкая – сформированный тренд.
  3. Пробой верхней границы – перекупленность.
  4. Пробой нижнего экстремума – перепроданность рынка.

Главный недостаток подхода – при относительном спокойствии рынка индикатор определяет ложные сигналы, предпочтительные для входа.

Индекс относительной силы анализирует широкие ценовые диапазоны. Максимальная прибыльность от закрытия/открытия ордера достигается, когда RSI, вкупе со Стохастиком, продолжительное время показывают мощные сигналы. Как правило, место их дислокации – определенные ранее линии перекуплености и перепроданности.

Рисунок 5. Определение зон перекупленности и перепроданности по RSI

Практические рекомендации

Еще не существует технических средств, со 100% вероятностью предугадывающих дальнейшее движение тренда. Не зря опытные специалисты называют торговлю на Форекс «биржевой игрой».

Однако не все так плачевно – всегда можно определить несколько полезных закономерностей, упрощающих работы с зонами перекупленности и перепроданности:

  1. Сила тренда пропорциональна величина достижения пика. Боковое же движение изобилует «ложными срабатываниями». Переход в тренд рекомендуется определять при помощи индикатора MACD, использование Стохастика здесь будет неэффективным.
  2. Есть сомнения по поводу достоверности показателей полос Боллинджера? Вспомните один из признаков разворотного процесса – чем выше свечное тело, тем меньше вероятность попадания на «обманку».
  3. В случае сильных трендов нельзя полагаться на MACD, так как индикатор не может «жить» без периодических перерисовок пользовательского графика.

Для нивелирование деструктивного воздействия мировой экономики достаточно вести экономический календарь и стараться не предпринимать активных действий во время новостного шторма.

Идеальный вариант для открытия ордера – молчаливое/звуковое согласие нескольких технических инструментов, в том числе и индикатора MACD для бинарных опционов.

Итоги

Опытные трейдеры давно взяли на вооружение сонм индикаторов и осцилляторов, помогающим им прогнозировать разворотные процессы, определять удачные моменты для входа на рынок, своевременного закрытия сделки.

Индикатор Стохастик — как пользоваться и какие сигналы дает?

Стохастический осциллятор (Stochastic) – этот технический инструмент востребован не только у новичков, только осваивающих рынок, но и у профессиональных трейдеров, не первый год занятых торговлей. Осциллятор хорошо определяет разворотные моменты трендового движения и дает возможность зарабатывать на кратких тенденциях цены. Стохастик входит в большинство торговых стратегий, применяемых на рынке, а все благодаря простоте в использовании и эффективности.

Индикатор Стохастик – как пользоваться и для чего он нужен?

Первое, что нужно знать о Стохастике – это инструмент технического анализа рынка, показывающий процентное соотношение цен закрытия и максимумов за определенный промежуток времени. Он подходит для любого рынка, будь то валютные пары или акции, фондовые активы или даже криптовалюта.

Благодаря своему алгоритму действий осциллятор вычисляет наиболее подходящие моменты для совершения сделок:

  • локальные экстремумы цены;
  • конвергенция и дивергенция;
  • начало и окончание трендовых движений или коррекций против основного хода цены.

Не стоит видеть в нем «Священный Грааль», но если научитесь правильно применять данный индикатор, то процент прибыльных сделок вырастет непременно.

Стохастик является одним из старожителей рынка – он был придуман в конце 1950-х годов прошлого столетия. Его автор – известный трейдер и экономист Джордж Лейн. Согласно объяснениям создателя индикатора, главная идея заключается в тенденции цены задерживаться у предыдущего экстремума.

Как работает индикатор стохастик?

Сейчас в век автоматизации и высоких технологий все расчеты проводятся в миллисекунды, как только вы добавите инструмент на рабочий график в терминале. Автор Стохастика Джордж Лейн все данные рассчитывал вручную.

В рабочем пространстве индикатор состоит из 2 кривых % K и % D, рассчитываемых следующим путем:

  • % K равен (Цена закрытия на данный момент – Локальный минимум за выбранное время) делится на (Локальный максимум за выбранное время – Локальный минимум за выбранное время) умножается на 100.
  • % D равен классической простой скользящей средней, взятой за определенный интервал времени % K.

Другими словами, в окне имеются две кривые, где:

  1. % K – это быстрая линия;
  2. % D – это медленная линия.

Полноценный осциллятор основан на трех значениях:

  • Периодичность построения % K;
  • Сглаживание;
  • Периодичность определения % D.

Настройка индикатора

Подавляющее большинство стратегий основано на базовых настройках осциллятора. Если у вас нет опыта использования Стохастика, то вам не рекомендуется их менять, так как они были установлены и испытаны еще самим изобретателем. Изменять их можно, если вы уже набрались опыта и практики в ходе торговли.

1

Стохастик входит в базовый комплект почти каждой торговой платформы, в том числе и Метатрейдер 4. Открыв свойства индикатора, вы увидите следующие настройки:

  • Входные параметры.
  • Цвет.
  • Уровни.
  • Отображение.

Первая функция наиболее важна. В ней можно установить периодичность, от которой зависит частота генерируемых сигналов. Также можно задать уровень чувствительности инструмента – сглаживание, выбрать вид скользящей средней, тип цены для расчета.

Форекс Стратегия — Экстремальный RSI

1

Вкладка «Цвет» позволяет изменить цветовую гамму кривых на графике.

1

Параметр «Уровни» состоит из границ зоны перекупленности и зоны перепроданности. По умолчанию эти уровни равны «20» и «80».

16,

Во вкладке «Отображение» вы можете выбрать таймфреймы, на которых будет показан инструмент.

1

Применение индикатора Stochastic oscillator

Так как индикатор является осциллятором, то в отличие от таких инструментов, как Скользящие средние, Полосы Боллинджера, и многих других, которым присуще запаздывание, Стохастик действует с опережением.

1

Виды сигналов

Две кривые осциллятора перемещаются вверх и вниз в пределах от «0» до «100». Для применения индикатора на практике нужно учитывать уровни, которые мы разбирали выше – перекупленность и перепроданность.

1

Как отрабатывают маржинальные зоны с советником Форекс

Принято так, что если кривые переходят в зоны перекупленности или перепроданности, то это является предварительным сигналом к смене тренда. Если тенденция цены сильная, то кривые Стохастика могут длительное время оставаться за этими уровнями. Только когда кривые выйдут за уровни, появится сигнал на покупку или продажу.

2

Сам по себе индикатор генерирует множество сигналов. Самые известные из них можно подразделить на:

  • Выход из отмеченных зон перекупленности и перепроданности.
  • Пересечение кривых линий между собой.
  • Дивергенция.

Мы уже упоминали про моменты, когда рынок состоит в сильном трендовом движении. В такие моменты Стохастик практически бессилен. Все приходящие сигналы будут ошибочными, так как кривые осциллятора будут находиться в одной критической зоне. Поэтому следует фильтровать сигналы вспомогательным инструментом технического анализа. Для этого можно использовать скользящую среднюю. Подберите временной период для МА, исходя из того, на каком таймфрейме вы торгуете, и рассматривайте соответствующие сигналы к покупке и продаже, наблюдая за положением скользящей средней. Если цена находится ниже скользящей средней, берите во внимание только сигналы на продажу, и если цена выше скользящей средней, то сигналы на покупку соответственно.

2

Давайте разберем подробно остальные виды сигналов.

2

Пересечение уровней перекупленности и перепроданности, «20» и «80».

Сделки на покупку заключаются после завершения колебаний текущей свечи, когда происходит пересечение кривой % К уровня «20» в направлении снизу вверх. На продажу – при выходе за уровень «80».

2

Когда цена выходит из зоны перекупленности, восходящее движение вероятнее всего завершено, в дело вступают продавцы, приведя к смене тенденции на противоположную.

2

Пересечение мувингов друг с другом

Следующий вид сигналов – пересечение кривых Стохастика между собой. Не на все сигналы стоит обращать внимание, рассматривайте те, которые произошли в областях перекупленности и перепроданности. Таким образом, вы отсечете ложные входы и рыночный шум.

2

То есть, если при выходе из зоны перекупленности произошло пересечение кривых друг с другом, то усиливается сигнал на продажу. Если же пересечение мувингов случилось при выходе кривых из зоны перепроданности, то это подтверждает сигнал на покупку.

2

Дивергенция

Стохастик относится к группе осцилляторов, соответственно ему будут присущи дивергенция и конвергенция. Данные слова не понятны новичкам, но профессионалы хорошо знакомы с этими явлениями. Сделки, заключенные с учетом дивергенции имеют высокую вероятность на успешное завершение. Ее мы и разберем.

2

Более подробно о сигналах дивергенции стохастика мы уже писали ранее. Рекомендуем ознакомиться с этими материалами.

3

Дивергенция – это расхождение данных индикатора и движения цены на графике.

Когда цена обновляет минимумы, а осциллятор растет, наоборот обновляя максимумы, значит, мы столкнулись с дивергенцией. Для удобства вы можете соединить точки линией. Как правило, в таком случае, цена разворачивается в другую сторону, прогнозируемую индикатором.

3

При торговле по дивергенции всегда следует прислушиваться к сигналам индикатора. Как правило, график всегда разворачивается вслед за ним.

3

Дивергенция может быть бычьей или медвежьей. В первом случае линии стохастика идут вверх, а цена на графике – вниз, это сигнал на покупку. При медвежьей дивергенции ситуация противоположная – линии индикатора движутся вниз, а график направляется вверх – это сигнал на продажу.

3

Как использовать стохастик – простые торговые системы

Рассмотрим несколько простых торговых стратегий, где стохастик выполняет роль сигнального или фильтрующего инструмента.

3

Stochastic & MACD

Индикатор MACD – это любимый индикатор у многих профи, так как он объединил в себе и трендовый инструмент и осциллятор. Он с успехом применим и в трендовых движениях и во флэте.

3

Если совместить оба эти индикатора, то мы повысим эффективность своей торговли в разы.

3

В данной стратегии индикатор MACD будет определять трендовую составляющую, а Стохастик будет выявлять сигналы для входа. Если гистограмма индикатора MACD находится выше уровня «0», то доминирует восходящее движение. Если ниже – то нисходящее. Пересечение гистограммой нулевого уровня будет сигнализировать о смене тенденции.

3

Основа торговой системы заключается в том, что торговля идет только в сторону тренда, с учетом старших таймфреймов. Например, если вы планируете торговать на часовых свечах, то тогда учитывайте поведение цены с четырехчасового графика.

При торговле можете использовать некоторые приемы и хитрости для повышения прибыльности:

ФОРЕКС СТРАТЕГИЯ 2017. ЖЕСТКИЙ РАЗБОР #4: Торговля из перекупленности и перепроданности.

  • Обращайте внимание на линии и гистограмму индикатора MACD, так вы определите разворот рынка заранее.
  • Не берите в расчет положение гистограммы, близкое к уровню «0». Если значение приближается к нулевой линии, это говорит об отсутствии тренда.
  • Учитывайте дивергенцию на обоих инструментах.

Сигнал на покупку будет следующим:

  • Макди поднялся выше нуля.
  • Стохастик вышел из зоны перепроданности.

Сигнал на продажу будет обратным:

  • Макди опустился ниже нуля.
  • Стохастик вышел из зоны перекупленности.

Стоп-лосс и тейк-профит ставим по классической схеме.

4

Стратегия «Два Стохастика»

4

Одна из распространенных и популярных торговых систем, пользующаяся успехом у опытных трейдеров.

4

Мы советуем применять стратегию в среднесрочной перспективе, оптимальными будут дневные (D1) и четырехчасовые (H4) таймфреймы.

4

Вам необходимо будет добавить на рабочий график два осциллятора, но с разными параметрами.

48

Первому Стохастику задаем настройки 21 – 9 – 9, а второму 9 – 3 — 3.

4

Сделки заключаем, когда данные индикаторов совпадут, а именно:

  • Ордер buy можно открывать тогда, когда осциллятор на графике D1 и осциллятор на графике H4 выйдут из зоны перепроданности. Ордер можно открывать в тот момент, когда осциллятор H4 повторит сигнал дневного стохастика.
  • Ордер sell можно открывать в тот момент, когда оба осциллятора выйдут из зоны перекупленности. Сделку заключают сразу же, как только осциллятор на графике H4 повторит сигнал стохастика на D1.

При торговле не забывайте о защитном стоп-лоссе. Для sell-сделки его ставят за локальным максимумом, а для buy-сделки – за локальным минимумом.

5

Более подробно о стратегии Два стохастика мы уже писали ранее. Рекомендуем почитать обо всех особенностях и «подводных камнях» системы.

5 4 72

Stochastic и полосы Боллинджера

Эта стратегия состоит из комбинации Стохастика с другим признанным индикатором – полосами Боллинджера. Bollinger Bands является универсальным инструментом, который часто используют самостоятельно. Его главная задача – определить коридор ценового движения. Подсчитано, что около 80% всего времени, цена не выходит за пределы канала Боллинджера. Из этого следует, что если цена подошла к нижней линии, то вероятнее всего она отступит от нее, как от зоны поддержки. И, наоборот – от верхней кривой она отскочит вниз.

5

Необходимо избегать ошибочных входов, комбинируя описанные моменты с пересечением кривых Стохастика в зонах перепроданности и перекупленности.

5

Сигнал на покупку будет таким:

  • Цена отскочила от нижней границы Bollinger Bands.
  • Stochastic вышел из зоны перепроданности.

Сигнал на продажу будет противоположным:

  • Цена отбилась от верхней границы Bollinger Bands.
  • Стохастик покинул зону перекупленности.

Стоп-лосс для сделки на покупку ставим за нижней границы Bollinger Bands. Тейк-профит ставим на верхней границе. Для сделки на продажу все наоборот – Stop Loss следует размещать за верхней границей Боллинджера, а Take-Profit – на его нижней границе.

5

Рекомендации к торговле

Индикатор Стохастик на флетовом рынке проявляет себя довольно плохо. Для того чтобы отфильтровать ложные сигналы всегда комбинируйте инструмент с другими индикаторами.

5

Проверяйте сигналы на более крупных таймфреймах.

5

Ни один индикатор не дает 100% прибыльных сделок. Будьте готовы принять убытки. Взвешивайте риски. Не вкладывайте депозит в одну текущую сделку.

60,0,0,0,0

Проверяйте любую торговую стратегию на виртуальном счете.

6

Стохастик по своим характеристикам относится к осцилляторам, следовательно, он действует по принципам волновой теории и ценовых импульсов рынка. При правильном использовании он станет верным выбором для извлечения профита из рынков Форекс, акций или фондовых активов.

Секреты RSI + улучшенная версия легендарного индикатора

Сегодня мы поговорим об одном из старейших классических индикаторов, индексе относительной силы (relative strength index или сокращенно RSI). Этот индикатор включают во все торговые платформы, его применяют в тысячах торговых систем на любых рынках. Каждый трейдер знает этот индикатор, но тем не менее, не все умеют применять его правильно. Именно поэтому в этой статье я постараюсь выложить все особенности применения этого замечательного индикатора, а также поделюсь расширенной версией.

Характеристики индикатора RSI

Платформа: Metatrader 4
Валютные пары: любые
Таймфрейм: любой
Тип индикатора: осциллятор
Время торговли: зависит от вашей стратегии
Рекомендуемые ДЦ: Альпари, Forex4you

История создания

Индикатор был разработан Уэллсом Уайлдером (J. Welles Wilder) и опубликован в журнале Commodities в июне 1978 года. Позже, Уайлдер написал книгу «Новые концепции в торговых системах», где детально изложил суть relative strength index. После публикации книги, осциллятор RSI стал очень популярным среди трейдеров и помогал многим пользователям оценивать силу рынка.

Уэллс Уайлдер – биржевой трейдер, один из ведущих специалистов технического анализа и разработчик множества торговых систем и индикаторов. По образованию Уайлдер инженер, успел поработать и по специальности, и на рынке недвижимости, но по-настоящему увлекся торговлей фьючерсами. Многие годы Уайлдер занимался исследованиями технического анализа, результатами которых стало несколько книг («Новые концепции в техническом трейдинге» (New Concepts in Technical Trading, 1978 г.), «Рыночная теория Адама» (The Adam Theory of the Markets, 1987 г.) и «Феномен Дельты» (The Delta Phenomenon, 1991 г.)).

В начале 80-х гг. Уэллс основал «Международное общество Дельта» (Delta Society International). Целью общества было исследование финансовых рынков. Входящая в это общество его собственная компания Trend Research Ltd разрабатывает программное обеспечение для торговли.

Уайлдер автор таких известных индикаторов, как Средний истинный диапазон (Average True Range), Индекс относительной силы (Relative Strength Index), Индикатор направленного движения (Directional Movement Indicator) и параболическая система (Parabolic Stop and Reverse).

Сейчас Дж. Уэллс Уайлдер-младший, возможно, самый известный из ныне живущих рыночных гуру. Трейдер на пенсии живет на красивом Южном Острове в Новой Зеландии. Опыт прожитых лет отразил в своей последней книге «Мудрость веков в приобретении богатства».

Он говорит, что если бы знал в юности то, что написано в этой книге, то был бы намного богаче, чем сейчас. Его индикаторы считаются базовыми для многих программ технического анализа и включены практически во все современные торговые терминалы.

Дж. Уэллс Уайлдер-младший остается активным трейдером и консультантом по техническим торговым системам и методам, автором многих статей, выступает на радио и телевидении.

И напоследок пара интересных цитат этого замечательного трейдера:

“Не можешь справиться с эмоциями – уходи из трейдинга.”

“Некоторые трейдеры рождаются недисциплинированными. Жизнь научит. Будет больно.”

Общее описание индикатора

Индикатор RSI является осциллятором, а значит он колеблется в некой зоне, ограниченной максимальным и минимальным значением. Индекс Относительной Силы откладывают на шкале от 0 до 100. Лучше всего он работает, достигая областей экстремумов. Критерием оценки служат две линии, проведенные на уровне 30 и 70. Считается, что выше 70 находится зона перекупленности, а ниже 30 — перепроданности. Поэтому, когда значение Индекса Относительной Силы достигает и поднимается выше 70, возникает угроза спада цен; движение ниже 30 воспринимается как предупреждение о близком подъеме. Некоторые аналитики советуют принимать в качестве границ уровни 30 и 70 только при боковых трендах, а 20 и 80 — при ярко выраженных бычьем и медвежьем.

Разумеется, превышение уровней 30 и 70 еще не говорит о том, что нужно немедленно начинать заключение сделок. Ведь рынок может находиться в состоянии перекупленности и перепроданности еще долгое время, а осциллятор, предупреждая об изменении тренда заранее, не поясняет, когда именно это может произойти.

Вводя RSI, У. Уайлдер рекомендовал использовать его 14-дневный вариант. В дальнейшем распространение получили также 9 и 25 дневные RSI. Часто в качестве периода берут 5, 7, 9, 14, 21 или 25. Большинство программ предлагают одно из этих чисел в качестве значения по умолчанию.

Дневной RSI будет основан на ценовых данных, покрывающих последние 9 или 14 дней. Недельный график будет включать прошлые 9 или 14 недель. Минут­ный, естественно, 9 и 14 минут.

Число единичных периодов при расчете RSI можно варьировать, поэтому рекомендую поэкспериментировать с ними, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант. Чем короче период расчета RSI, тем чувствительнее индикатор к текущим изменениям цены.

Как подобрать оптимальный период? Дело в том, что для разных таймфреймов одной и той же валютной пары он будет разным, поэтому не получится использовать однажды удачно подобранный период индикатора на всех временных масштабах нужной Вам пары. Как правило, чем меньше таймфрейм, тем длиннее должен быть период и наоборот. Подобрать оптимальный период индикатора RSI не сложно — нужно последовательно перебирать периоды и смотреть на зоны перекупленности и перепроданности. Как только основные ярко выраженные (разворотные, ключевые) максимумы и минимумы на ценовом графике начнут отражаться индикатором в зонах перекупленности и перепроданности, а остальные окажутся при этом (хотя бы большинство из них) вне этих зон, считайте, что оптимальный период найден.

Как обычно, чем меньший период мы будем использовать, тем более чувствительной будет кривая и тем большее количество сигналов мы получим. Чем более короткий период выбирается, тем ближе к крайним значениям шкалы находятся показатели индекса RSI соответствующие «перекупленному» или «перепроданному» состоянию рынка. Чем больше количество дней в периоде при расчете индекса, тем более сглаженными будут его показатели.

Более подробно ознакомиться с нюансами настройки осцилляторов можно тут.

Формула расчета

Так как компьютер делает за вас все вычисления, нет необходимости запоминать формулу. И тем не менее, ее знание поможет вам лучше понять суть работы индикатора, а это – ключ к его правильному использованию и интерпретации подаваемых им сигналов.

Уайлдер утверждает, что существуют две основные проблемы построения кривой темпа движения цен (на основе разницы цен). Первая обусловлена хаотичностью движения кривой темпа в связи с частыми резкими перепадами между значениями цен в рассматриваемый период. Резкое повышение или снижение цен, произошедшее десять дней назад (в случае десятидневного индикатора темпа), сегодня может вызвать крутой поворот кривой – даже если текущие цены сохраняют относительное спокойствие. Поэтому для того, чтобы снизить до минимума подобные искажения, кривую темпа необходимо сглаживать. Вторая проблема связана с необходимостью постоянных границ полосы осциллятора для целей сравнительного анализа. Формула индекса RSI позволяет решить обе эти проблемы: она не только сглаживает кривую, но также предусматривает постоянную вертикальную шкалу от 0 до 100.
Необходимо отметить, что термин “относительная сила” употребляется Уайлдером в какой-то степени ошибочно и часто вводит в заблуждение тех, кто знаком с этим понятием по анализу фондового рынка. “Относительная сила” традиционно понимается как кривая соотношения двух различных объектов. Что касается индекса относительной силы Уайлдера, то он не измеряет “относительную силу” различных объектов, и потому смысл, которым автор наделяет этот термин, не совсем точен. Тем не менее, индекс RSI решает проблему хаотичности движения кривой осциллятора и позволяет установить постоянные верхнюю и нижнюю границы колебаний.

Для расчета RSI используются положительные (U) и отрицательные (D) ценовые изменения. День называется «восходящим», если цена закрытия сегодня выше, чем вчера.

День называется «нисходящим», если цена закрытия сегодня ниже, чем вчера.

Если цены закрытия сегодня и вчера равны, то U и D равны 0. После значения U и D сглаживаются экспоненциальной скользящей средней c периодом N рассчитывается сначала «относительная сила» (Relative Strength, RS):

На основе RS рассчитывается и сам RSI:

Легко убедиться, что:

Во многих источниках указывается не экспоненциальная скользящая средняя (EMA), а простая (SMA).

При расчете RS необходимо учитывать ситуацию, когда знаменатель оказывается равным нулю. Подобное возможно при использовании простой скользящей средней (SМА), когда за весь период усреднения цена шла только вверх и, соответственно, все значения D=0. В этом случае необходимо принимать RSI=100.

Конечно же, цена для расчета индикатора может браться любая. Для терминала МТ4 это цена закрытия, открытия, максимумы или минимумы, средняя, типичная и взвешенная цена. Также есть возможность построить RSI на данных другого индикатора.

Уровни перекупленности и перепроданности

Значения индекса RSI наносят в пределах вертикальных координат от 0 до 100. Когда показатель выше 70 или ниже 30, индекс регистрирует состояние перекупленности или перепроданности соответственно. На графике осциллятора откладываются две горизонтальные линии, соответствующие значениям 70 и 30. Эти линии часто используются для получения сигналов к покупке и продаже. Как уже говорилось, значение осциллятора ниже 30 свидетельствует о перепроданности рынка.

Допустим, трейдер считает, что падение цен вот-вот достигнет предела, и ждет появления возможности для открытия длинной позиции. Он видит, что кривая осциллятора опускается ниже 30, оказываясь в области перепроданности, и надеется, что в динамике осциллятора в этой области возникнет некоторое расхождение или образуется двойное основание. Когда кривая пересекает границу вновь – на этот раз поднимаясь -многие трейдеры расценивают это как подтверждение того, что тенденция осциллятора повернула вверх. И наоборот, повторное пересечение линии 70 при падении кривой из области перекупленности часто расценивается как сигнал занять короткую позицию. Разумеется, превышение уровней 30 и 70 еще не говорит о том, что нужно немедленно начинать заключение сделок. Ведь рынок может находиться в состоянии перекупленности и перепроданности еще долгое время, а осциллятор, предупреждая об изменении тренда заранее, не поясняет, когда именно это может произойти. Следует всегда внимательно наблюдать за пересечением линии 70 и 30. Во время сильного тренда вверх нет ничего необычного в том, что
осциллятор RSI поднимается выше 70 и остается там довольно долгое время. Это обычно является сигналом сильного тренда вверх. В таких случаях, вероятно, лучше всего игнорировать осциллятор на некоторое время, пока он остается выше 70. Пересечение ниже 70, особенно если оно происходит после долгого времени, часто дает хороший сигнал об изменении тренда.
Многие трейдеры считают пересечение ниже линии 70 в качестве сигнала продажи, а пересечение выше линии 30 сигналом покупки.

Не обязательно использовать в качестве уровней именно 70 и 30. Поэкспериментируйте с уровнями. Для бычьего рынка лучше подойдут 40 и 80, а для медвежьего 20 и 60. Для уменьшения общего количества сигналов и увеличения их качества можно использовать уровни 20 и 80. Я рекомендую использовать правило 5 процентов: проведите линию так, чтобы RSI оставался за ней 5 процентов всего времени за последние месяца три, например, если Вы торгуете на дневных графиках. Корректируйте справочную линию по необходимости.

На очень спокойном рынке с низкой изменчивостью вы можете заметить, что колебания линии RSI остаются между 70 и 30. Вы можете захотеть попытаться повысить амплитуду колебания RSI путем укорачивания временного периода. Пробуйте подобрать более низкий период, например 7 или 5. Обратный случай включает ситуацию, где линия RSI слишком изменчива. Частые переходы выше 70 и ниже 30 становятся менее значительными, трудно определиться между действительными сигналами и рыночным шумом. В таком случае необходимо умень­шить амплитуду линии RSI путем увеличения периода, например, до 21. Это упразднит многие незначительные движения и поможет определить те, которые имеют ценность.

Сигнал на покупку — при выходе RSI из зоны перепроданности, на продажу — при выходе RSI из зоны перекупленности. Такие сигналы берутся только в сторону основного тренда. Сигналы против тренда игнорируются! Лучше сочетать эти сигналы с сигналами от других индикаторов или с техническим анализом. Сигнал на выход из позиции — при достижении зон перекупленности или перепроданности. Например, при достижении RSI зоны перекупленности закрываем позиции на покупку или подтягиваем поближе стопы.

Чаще всего, индикатор RSI используют в своей работе скальперы в периоды, когда на рынке стоит узкий флет. Обратите внимание на рисунок с примерами точек входа по индикатору RSI: курс евро/доллара вошел в зону перекупленности – 70, пересек ее сверху вниз и мы входим на продажу, и, как только цена вошла в зону перепроданности – 30, мы входим на покупки. Данная тактика очень эффективна во флете, когда позиционные трейдеры ждут ясности на рынке Форекс, то скальперы с помощью индикатора RSI просто напихивают свои карманы деньгами вот такими точными короткими сделками.

Уровни 40/80 и 20/60

Как я уже говорил выше, при восходящем тренде целесообразно использовать уровни 40 и 80. При этом мы производим только покупки, когда уровень индикатора опускается к уровню 40.

При нисходящем тренде целесообразно использовать уровни 20 и 60. При этом мы рассматриваем сделки только на продажу, когда уровень индикатора поднимается к уровню 60.

Определение смены тренда по уровням 20/60 и 40/80

При применении уровней 20/60 и 40/80 выходит все довольно гладко, но как понять, когда какие уровни применять? Это довольно легко. Итак, при нисходяшем тренде индикатор RSI постоянно опускается к уровню 20 и никогда не дотягивает до уровня 80. При восходящем ошивается возле 80 и не хочет идти к 20. Поэтому когда происходит ситуация, как на картинке выше, мы можем говорить о смене тренда с нисходящего к восходящему в нашем случае. Индикатор на нисходящем тренде несколько раз опускался к уровню 20, при этом никогда не дотягивая до уровня 80. Но вот однажды RSI все-таки пробил уровень 80 – с этого момента нужно быть осторожным, ожидается смена тренда. Следующий спад индикатора, который не дотянул до уровня 20 подтверждает смену тренда.

Уровень 50

Хотя основное внимание осциллятора RSI сфокусировано на линиях перепроданности и перекупленности, линия 50 также важна. Вы можете заметить, что на сильных трендах цена часто находит сопротивление на этом уровне.

Если вы ищете подтверждения ап-тренда, то убедитесь, что RSI выше 50. Если же Вы думаете, что рынок в даун-тренде, то убедитесь, что RSI находится ниже 50. Допустим, Вы нашли восходящий тренд, но сомневаетесь в его силе. Чтобы избежать ложных сигналов, подождите момента, когда RSI пересечет уровень выше 50, подтверждая тем самым предположение. Теперь можно сказать достаточно уверенно, что тренд сформировался, пересечение RSI уровня выше 50 – хорошее подтверждение. Вы можете заметить, на­пример, что во время коррекции при верхнем тренде линия RSI будет часто находить поддержку на линии 50, прежде чем вернется снова. Во время нижнего тренда отскоки линии RSI часто будут останавливаться около линии 50.

Применяйте сигнальную линию 50 для подтверждения тренда. Если RSI находится выше линии 50, тренд восходящий и рекомендуется входить только в покупки, если ниже — рассматриваем только продажи.

Неудавшийся размах

Когда показатели индекса находятся в зонах перепроданности или перекупленности, на графике осциллятора может образоваться особая модель, которую Уайлдер называет «неудавшийся размах» (failure swing). «Неудавшийся размах» в положении вершины заключается в том, что при восходящей тенденции очередной пик кривой индикатора так и не достигает уровня предыдущего пика, после чего происходит падение кривой ниже уровня предыдущего спада. «Неудавшийся размах» в положении основания происходит, когда падающий индикатор (ниже 30) все же не опускается ниже уровня предыдущего спада, а затем, поднимаясь, превосходит предыдущий пик.

Тем не менее, несмотря на надежность паттерна, его не стоит применять слепо и без подтверждения другими инструментами. Как минимум, нужно фильтровать сделки направлением тренда.

Уровни и трендовые линии

На графике индикатора RSI довольно хорошо работает классический графический анализ.

На рисунке выше на графике индикатора RSI построен обычный горизонтальный уровень. При этом точки опоры индикатора совпадают с точками опоры трендовой линии на графике цены. Обратите внимание, как RSI подсказал нам о пробое трендовой линии за 4 бара до этого события. Пример трендовых линий:

Абсолютно классическое поведение индикатора при пробое трендовых линий – много касаний, затем пробой и почти всегда обязательный ретест пробитой трендовой линии дает отличную возможность войти в сделку по лучшей цене. Наилучшие сигналы при этом берутся в зонах перекупленности и перепроданности. При этом действовать нужно точно также, как и при анализе ценовых графиков – чем больше касаний, чем выше таймфрейм, чем длиннее во времени модель, тем надежнее сигнал.

Графические фигуры

Кроме уровней и трендовых линий на графике RSI также часто анализируют и фигуры технического анализа, такие как голова и плечи, треугольники, клинья, прямоугольники и прочие. С их помощью можно предсказать динамику движения Индекса, а также время, когда именно ценовой тренд должен измениться.

RSI часто образует графические модели, которые на ценовом графике могут и не обозначиться. Тем не менее, такие фигуры могут быть довольно неплохими сигналами на вход в позицию, часто опережающими большинство других методов.

Дивергенции

Ещё один инструмент для прогнозирования цен с помощью Индекса Относительной Силы – исследование расхождения, возникшего между направлением движения графика Индекса с трендом цены. Под расхождением (divergence) понимают два случая:
1. RSI растёт, а цена падает или находится на одном уровне.
2. RSI падает, а цена растёт или не движется.
Расхождение в таком случае – сильный разворотный индикатор. И хотя оно не возникает при каждом повороте, его часто встречают в особенно серьёзные поворотные моменты.

Расхождение между кривой RSI и кривой движения цен при значениях индекса выше 70 или ниже 30 – серьезный сигнал, пренебрегать которым опасно. Сам Уайлдер называет расхождение “наиболее значимым показателем для индекса относительной силы”. В подобном случае кривая индекса показывает или двойное основание, или два поднимающихся основания. В данном примере сигнал осциллятора очень точно указал на начало коррекции цен и необходимость фиксировать профит на медвежьем рынке.

Индикатор RSI достаточно неплохо показывает расхождения (дивергенции) между показаниями цены на графике и значениями самого осциллятора.

Как уже сказано выше, расхождения образуются, когда цена достигает нового максимума (минимума), но он не подтверждается новым максимумом (минимумом) на графике RSI. При этом обычно происходит коррекция цен в направлении движения RSI. Более подробную информацию о дивергенциях и их типах можно найти на страницах блога.

RSI и скользящие средние

Большинство трейдеров использует индикатор RSI лишь в традиционной манере анализа уровней перекупленности и перепроданности. На графике ниже показано, как простое добавление Скользящей средней на индикатор создает эффект сглаживания и показывает направление тренда индикатора RSI.

Скользящая средняя (красного цвета) показывает направление движения индикатора RSI, также нахождение самого индекса относительно скользящей средней (выше или ниже), что тоже говорит о текущей тенденции. Кроме того, скользящая средняя может выступать как уровень сопротивления для индикатора.

Раз нанесение одной средней на индекс относительной силы дает такие хорошие результаты, то две средние должны быть совсем граалем.

Это, конечно, не совсем так, но все же при учете направления тренда можно получать хорошие сигналы на пересечении двух скользящих средних, построенных по данным RSI.

Как определить тренд с помощью индикатора RSI

Когда Джона Д. Рокфеллера спросили, как поведет себя цена акции Standard Oil, он, якобы, ответил: “Полагаю, она будет колебаться”. Колебания цен, безусловно, являются сутью рынка, на котором сталкиваются покупатель и продавец. Цены могут колебаться в диапазоне, имеющем нижнюю и верхнюю границы, которые часто называют уровнями поддержки и сопротивления. В других случаях, цены могут колебаться в пределах восходящего или нисходящего ценового канала. Когда цены пробивают диапазон и движутся к своей конечной цели – вверх или вниз, можно говорить о тренде.

Определение наличия или отсутствия тренда – одна из самых важных задач технического анализа. Классическим индикатором, применяемым на трендовом рынке, является скользящая средняя, поскольку цена, двигаясь в тренде, имеет тенденцию оставаться по одну либо другую сторону соответствующим образом выбранной скользящей средней на протяжении большей части тренда. Основным недостатком скользящей средней является запаздывание. Она не может отражать текущую реальность, т.к. базируется на данных за прошлые периоды.

RSI основан на изменении цены и, таким образом, является индикатором скорости цены. С учетом этого, в случае, когда большинство изменений цены происходят в сторону роста, можно ожидать, что RSI будет иметь значение 50 или выше, свидетельствуя о том, что скользящая средняя с тем же периодом, что и RSI, имеет положительный наклон. Обратное справедливо для случая, когда большинство изменений цены происходят в сторону снижения, а RSI находится ниже 50.

Простая скользящая средняя (SMA) с периодом 200 показана красной линией, а RSI (200) – синей. Уровень 50 обозначен голубым. В точке А происходит изменение наклона с нисходящего на восходящий, при этом SMA 200 разворачивается вверх, а RSI 200 решительно растет выше 50. Обратите внимание, что определить изменение наклона скользящей средней на глаз тяжело, но легко заметить падение RSI. Мы увидели, что RSI может определять изменение наклона скользящей средней, когда выходит в зону выше или ниже 50. Но это не то же самое, что определять тренд, поскольку наклон скользящей средней цены во время главного тренда может кратковременно сглаживаться или даже разворачиваться.

Одним из способов решения проблемы является использование в качестве индикатора простой скользящей средней самого индекса RSI. Скользящие средние с периодами 100 и 200 изображены зеленым и красным цветом, с целью определения тренда. 100-дневная средняя от RSI 200 показана красным, с горизонтальной линией на уровне 50. Как говорилось ранее, изменение тренда происходит, когда линия RSI пересекает уровень 50. Это же относится и к скользящей средней RSI. Сигналы RSI имели место чуть позже, чем пересечения скользящих средних (точки 2 и 6 против 1 и 5). Но обратите внимание, что SMA 100/200 цены имели пилообразных движения в точках 3 и 4. Кроме того, было несколько пилообразных движений цены с пересечением SMA 200. 100-дневная скользящая средняя RSI 200 – наоборот, совсем не имела таких движений за этот период.

Более чувствительным методом является сопоставление RSI с его собственной скользящей средней. На рисунке выше показан RSI 200, построенный вместе с его собственной SMA 200. RSI 200 пересекает свою SMA 200 снизу вверх в точке 1 и сверху вниз – в точке 2. Обратите внимание, что сигнал в точке 1 появился раньше, чем пересечение скользящих средних. Этот метод показывает нам большую часть восходящей фазы рынка.

Использование канальных индикаторов

Использование канальных индикаторов несколько упрощает интерпретацию сигналов RSI, так как в этом случае уровни перекупленности и перепроданности становятся динамическими и движутся вместе с графиком индекса относительной силы. Кроме того, само направление канала указывает трейдеру направление тренда. Например, можно строить полосы Боллинджера по значениям RSI.

Подобно тому, как сам график RSI в целом повторяет ценовой график, зачастую опережая ценовые развороты, так и полосы Боллинджера, построенные по значениям RSI, в ряде случаев могут порождать более ранние или более четкие сигналы на открытие позиции. Если Вы способны эффективно использовать индикатор полос Боллинджера, то, возможно, Вы найдете, что использование полос Боллинджера, построенных по значениям RSI, даст Вам ряд дополнительных преимуществ, особенно если при этом учитывать и другие сигналы, генерируемые индикатором RSI. Также можно использовать конверты средних (Envelopes), или, например, TMI, а также любой другой канальный индикатор.

Лично мне больше нравится именно TMI, применение которого можно видеть на рисунке сверху. Кроме того, в качестве средней линии 50 некоторые трейдеры используют скользящие средние, построенные по значениям RSI.

На что способна стратегия «Три экрана Элдера»

RSI на разных таймфреймах

Индикатор RSI показывает неплохие сигналы, но все же его показания необходимо фильтровать. Одним из таких возможных фильтров может быть RSI с более старшего периода. В то время, как на периоде М15 RSI сигнализирует о перепроданности, на Н4 индикатор может находиться в зоне перекупленности. В этом случае, вход по показаниям RSI на М15 может завершиться потерями.

На рисунке выше на график EURUSD H1 нанесены два индикатора RSI с периодом 14. Верхний построен по периоду Н1, нижний – по Н4, все остальные настройки одинаковы. Красными точками показаны выходы индикатора RSI на периоде Н1 из зоны перекупленности, зелеными – из зоны перепроданности. Оранжевые и голубые кружки – то же самое, но для индикатора RSI, построенного на периоде Н4. Обратите внимание, как хорошо фильтруются незначительные колебания и остаются только действительно крупные движения при совмещении показаний обоих индикаторов.

Индикатор Silent_RSI

И напоследок я хочу немного рассказать об индикаторе, написанном мной специально для этой статьи. Он включает в себя большую часть сигналов, рассмотренных в данной статье, поэтому, изучив изложенную мной теорию вы сможете использовать его максимально эффективно.

В чем суть индикатора?

Стратегия Отбой от перепроданности перекупленности

Индикатор представляет из себя классический индикатор RSI с некоторыми «наворотами» и «дополнительным оборудованием». Давайте разберем его по порядку.

Итак, основа индикатора – классический RSI. Также, как и в стандартном индикаторе, доступном в терминале МТ4, в нем есть следующие настройки:

RSI_Period – период индикатора RSI

RSI_Applied_Price – цена для расчета RSI, выполнена в виде выпадающего окошка с возможностью выбора необходимой для расчета цены.

А также много дополнительных настроек, которые делают применение индикатора более удобным и эффективным:

RSI_Timeframe – период работы индикатора – тот самый таймфрейм, с которого берутся данные для расчета. Также выполнено в виде выпадающего меню со списком всех доступных периодов.

Следующие настройки служат для визуальной более приятной и гибкой настройки линии индикатора RSI:

RSI_Style – стиль отрисовки линии индикатора RSI (сплошная, пунктир, точка с пунктиром и так далее). Выполнена в виде выпадающего меню.

RSI_Width – толщина линии RSI от 1 до 5 (от самой тонкой до самой толстой).

RSI_Color – цвет линии RSI

Линия индикатора RSI меняет свой цвет, когда поднимается выше уровня перекупленности или опускается ниже уровня перепроданности. Это сделано для удобства визуального восприятия индикатора. Естественно, как и все в данном индикаторе, цвета можно настроить:

RSI_overBought_Color – цвет линии RSI при перекупленности

RSI_overSold_Color – цвет линии RSI при перепроданности

Теперь рассмотрим параметры уровней индикатора:

overbought и overSold – не что иное, как те самые уровни перекупленности и перепроданности. При пересечении именно этих уровней индикатор сменит цвет. Также они служат для получения сигнала №1 от индикатора, но об этом позже.

MaxoverBought, MaxoverSold – это тоже уровни перекупленности/перепроданности, но более высокие/низкие, за них индикатор заходит реже. Они служат только для получения сигнала №2.

Визуальное отображение уровней можно отключить, выставив Show_RSI_Levels=false, а можно просто настроить их:

RSI_Levels_Color – цвет уровней

RSI_Levels_Style – стиль уровней (аналогично линии RSI)

RSI_Levels_Width – толщина отрисовки уровней.

В этой статье мы разобрали несколько примеров применения скользящих средних, посчитанных по показаниям RSI. В индикатор добавлена возможность анализа пересечения двух скользящих средних (сигнал №3).

Если в данный момент вам скользящие средние не нужны, вы смело можете их отключить с помощью параметров Show_MA1 и Show_MA2. При этом сигнал №3 подаваться, конечно же, не будет.

Если же вы все же решили их использовать, то сначала необходимо их настроить:

MA1_Period и MA2_Period – периоды скользящих средних

MA1_Applied_Price и MA2_Applied_Price – цены для расчета

MA1_Method и MA2_Method – метод расчета (простая, экспоненциальная и так далее).

Следующие настройки традиционно позволяют изменить внешний вид скользящих средних:

MA1_Style и MA2_Style, MA1_Width и MA2_Width, MA1_Color и MA2_Color

Рассказав про применение канальных индикаторов для анализа RSI, я просто не мог не включить в свой индикатор Bollinger Bands и . Они генерируют сигнал №5 и также могут быть отключены: Show_TMA и Show_BB.

Настройки цвета, толщины линий и стиля отрисовки те же, с одним изменением: для верхней, средней и нижней линии канала можно выбрать свой цвет.

Оба канала могут быть нанесены вместе, но тогда для расчета сигналов будет использоваться TMA.

Настройки TMA: HalfLength, DevPeriod, Deviations.

Настройки Bollinger Bands: bb_period, bb_dev, BB_Method

Ну а теперь перейдем непосредственно к сигналам.

showArrows – показывать стрелки, когда индикатор RSI выходит из зон перекупленности/перепроданности. Сигнал №1.

showMaxZoneArrows – показывать стрелки, когда индикатор RSI выходит из дополнительных зон перекупленности/перепроданности. Сигнал №2.

showMACrossArrows – показывать стрелки на пересечении двух скользящих средних, построенных по данным индикатора RSI. Сигнал №3.

showDiv – показывать стрелки при возникновении паттерна «неудавшийся размах». Сигнал №4.

showChannelArrow – показывать стрелки при пересечении индикатором RSI своего канала и затем возврате в канал. Сигнал №5.

show50cross – показывать стрелки при пересечении уровня 50 индикатором RSI или одной из скользящих средних. Выбрать тот или иной индикатор для отслеживания пересечения можно с помощью выпадающего меню параметра cross50.

Параметры RSI для определения тренда: RSI_Trend_Period (период) и RSI_Trend_Applied_Price (цена для расчета).

Параметры МА – MA_Trend_Period (период МА), MA_Trend_Applied_Price (цена для расчета МА) и MA_Trend_Method (метод расчета МА).

Также есть параметр UseTrendFiltration, который в положении true показывает сигналы только по текущему тренду, определяемому по RSI.

Кроме того можно отрегулировать расстояние от стрелок до цены параметром ArrowDelta – это просто отступ в пипсах от наивысшей или наинизшей точки свечи, на которой появился сигнал, до самой стрелки.

Ну и как всегда, кроме того, что каждая стрелка имеет номер сигнала (см. выше), можно настроить также и цвет отображения каждой стрелочки отдельно.

И последние несколько параметров касаются удобства или это служебные настройки.

Play_Alert – использовать алерты при появлении новых сигналов.

Play_Sound – воспроизводить звук при получении сигнала.

UseSnapShot – делать скриншот при появлении нового сигнала. Картинки имеют формат .gif и хранятся в папке каталога данных терминалаMQL4Files.

UseSendMail – высылать сообщение на почту при появлении новых сигналов.

UseSendPush – высылать push-сообщение при появлении новых сигналов.

UseReconnect – при работе в реальном времени если вы находитесь вне доступа к терминалу и у вас настроен один из видов сообщений, при дисконнекте терминала сообщение вы можете не получить, пропустив потенциально прибыльный сигнал. При UseReconnect=true индикатор пересканирует сервера при дисконнекте, а если это не поможет, сделает переподключение к текущему счету, чтобы всегда оставаться онлайн.

UsePanel – выводит небольшую панель со справочной информацией:

При нажатии на кнопку с минусом, которую я обозначил стрелочкой и цифрой 1 на рисунке, панель сворачивается и экран снова становится свободным.

TopField, DataField, ExpNameCol, TextCol – цветовые настройки панели.

Заключение

Многие трейдеры не любят классические индикаторы и даже индикаторы в принципе. Я считаю, что они просто не умеют их готовить. В данной статье было разобрано множество интересных сигналов классического индикатора под названием Индекс Относительной Силы. Тем не менее, множество нюансов его применения просто невозможно рассмотреть в рамках одной статьи. Поэтому любителей этого замечательного индикатора я приглашаю на форум, где все желающие могут поделиться своими секретами применения RSI, а новички смогут научиться более эффективно его использовать.

Созданный мной индикатор можно скачать всего за 299$ абсолютно бесплатно. По мере накопления отзывов и новых способов применения индикатора RSI я буду вносить изменения в текущую версию. Надеюсь, он поможет вам на вашем пути к благосостоянию.

Индикатор WPR (%R): типы сигналов, описание и стратегии

Несколько классических индикаторов были разработаны еще в 1970-х – 1980-х гг. Несмотря на это, они прочно утвердились среди трейдеров и продолжают активно применяться. Один из таких примеров – это осциллятор WPR. Он четко показывает точки разворота и продолжения тренда. Причем сигналы появляются с опережением, что выгодно отличает этот инструмент от других осцилляторов.

Индикатор WPR: обзор и установка инструмента

Это индикатор процентного диапазона Вильямса (полная расшифровка аббревиатуры на английском звучит как «Williams Percent Range»). Нередко индикатор обозначают сокращенно как %R или WPR. Назван так инструмент в честь своего автора, известного трейдера Ларри Вильямса (родился 6 октября 1942 года в штате Монтана, США). Алгоритм был разработан еще в 1973 г., но и сегодня он не утратил своей актуальности. Изначально его предполагалось использовать на фондовом рынке, но впоследствии индикатор стали успешно применять и на форекс.

В основе алгоритма лежит простая, понятная формула, в которой учитываются ценовые максимумы и минимумы за определенное количество периодов, а также цена закрытия свечи. Пример формулы WPR показан на рисунке ниже.

Установка на график

Начиная с момента разработки и до сегодняшнего дня индикатор WPR стал настолько популярным, что теперь он есть в базовом наборе любого терминала – МТ4, МТ5, живого графика и других сервисов. Чтобы добавить его, необходимо:

  1. Зайти в программу, загрузить график любого актива.
  2. Зайти на верхнюю панель, строчка «Вставка».
  3. Пройти путь, указанный на рисунке ниже, и выбрать нужный инструмент.

Инструмент появится под основным окном – это голубая линия, которая ходит между уровнями от 0 до -100 (ключевыми при этом являются -20 и -80).

Индикатор %R можно применять при торговле по трендовым стратегиям форекс, несколько примеров которых мы уже публиковали ранее.

Настройка переменных

В настройках алгоритма наиболее важными являются уровни минимума и максимума (соответственно -100 и 0), а также значение периода (это количество свечей, которые берутся в расчет для показаний индикатора). В базовых параметрах период равен 14 баров, то есть, WPR учитывает с расчетах только крайние 14 свечей графика.

Чтобы увидеть опции настроек, необходимо нажать на линию правой кнопкой, после чего перейти по строчке «Свойства». В результате появится такое диалоговое окно.

Важно! Уровни в настройках обычно не меняют. Что касается периода, то значение 14 рекомендуется для применения на всех графиках – от внутридневного до дневного и выше. Но при необходимости его можно изменить. Сделать это лучше после проведения тестирования индикатора, чтобы понять, насколько это целесообразно.

WPR – индикатор форекс, работающий с опережением

Большинство индикаторов работает с опозданием, т.е. дают сигналы с небольшой временной задержкой. Но WPR лишен этого недостатка – наоборот, алгоритм показывает линию в правильном направлении даже немного раньше (на 1-2 свечи), чем это будет заметно на графике. Для наглядности можно рассмотреть несколько примеров, представленных ниже.

12,

1

Опережающее действие алгоритма действительно встречается не так часто. Чтобы понять, как оно работает на практике, можно проанализировать такой пример. Трейдер изучает график GBP/USD, таймфрейм М15, настройки WPR по умолчанию.

1

Алгоритм учитывает последние 14 свечей (по цене закрытия). Он показывает отношение цены закрытия к наибольшему максимуму и наименьшему минимуму за тот же период. После закрытия последней 14 свечи WPR уже переходит к новой. Благодаря этому он стабильно опережает график на 1 свечу. Поэтому зачастую инструмент дает сигналы в тот момент, когда как раз нужно войти в рынок, чтобы получить максимальную прибыль.

1

При этом на новой 15 свече будут действовать уже другие минимумы и максимумы. Но индикатор WPR не учитывает их – он берет в расчет уже сложившиеся экстремальные точки, поэтому дает сигналы на 1 бар раньше.

1

1

На представленной выше схеме заметно, что новый минимум – это уровень цены на отметке 1,6584. При этом предыдущий минимум уже «выпал», потому что индикатор анализирует данные по новому циклу – очередные 14 баров. В результате линия WPR действительно показывает направление цены раньше, чем сам график.

1

Плюсы и минусы индикатора WPR

Алгоритм WPR выгодно отличается от многих классических осцилляторов, поскольку его сигналы не запаздывают (по сравнению, например, со Stochastic). Важнейшие плюсы этого инструмента:

  • простота использования;
  • сигналы идут с опережением;
  • можно применять на любом активе;
  • дает сразу 3 типа торговых сигналов.

Но есть и недостаток: несмотря на то, что показания идут действительно с опережением, среди них довольно часто появляются ложные сигналы. Поэтому лучше всего вести торговлю по тренду. А на разворотах можно входить лишь при наличии дивергенции.

Как правильно строить трендовые каналы. Что такое перекупленность и перепроданность.

2

Также для минимизации убытка рекомендуется использовать и другие инструменты, фильтрующие ложные сигналы. Это могут быть осцилляторы, трендовые алгоритмы, линии сопротивления или поддержки и другие.

2

Совет! Применять алгоритм %R лучше на таймфрейме уровня H1 (часовой) и выше. На мелких интервалах очень часто появляются ложные сигналы.

Какие сигналы дает индикатор WPR

Интуитивно понятно, что основными сигналами является выход линии %R из верхней или нижней зоны (соответственно пробитие уровня вниз или вверх). Но это не все возможности – на самом деле алгоритм дает минимум 3 типа торговых сигналов, которые можно успешно применять на разных активах.

24,

Зоны перекупленности и перепроданности

Так называют экстремальные зоны, в которые периодически заходит линия WPR:

  • верхний уровень -20 – перекупленность, при выходе из нее можно открывать ордер Sell;
  • нижний уровень -80 – перепроданность, при выходе из нее можно открывать ордер Buy.

Стоп-лосс традиционно устанавливают по ближайшему максимальному или минимальному ценовому значению. Зафиксировать прибыль можно в тот момент, когда %R зайдет в противоположную зону – то есть пересечет уровень -20 или -80. Пример на продажу по этой концепции выглядит так (дневной график EUR/USD).

2

2

Дивергенции

WPR, как и все осцилляторы, иногда дает дивергенцию. Так называют расхождение между показаниями индикатора и фактическим движением графика. Например, WPR формирует максимумы, а цена – минимумы. Заходить в рынок нужно именно по данным индикатора:

  1. Бычья дивергенция – %R идет вверх, цена – вниз, вход на покупку.
  2. Медвежья дивергенция – %R идет вниз, цена вверх, вход на продажу.

Важно! Если один или оба максимума (минимума) %R лежат выше -20 или ниже -80, это значительно усиливает торговый сигнал. В результате цена резко пойдет вверх или вниз, и на этом можно заработать десятки или даже сотни пунктов.

Вход по тренду

Не следует думать, что WPR показывает только разворот тренда. На самом деле он позволяет входить и в направлении уже существующей тенденции. Пример открытия сделки SELL показан ниже.

В данном случае %R зашел выше уровня -20, после чего снова пересек его по направлению сверху вниз. Поэтому можно войти на продажу SELL по действующему нисходящему тренду. В обратном случае трейдеру следовало бы открыть сделку BUY, по восходящему тренду.

3

3

WPR индикатор: стратегия торговли с SMA

Чаще всего %R применяют для трендовой торговли в сочетании со скользящей средней (тип: простая, период: 12). Правила входа:

  1. Открытие сделки на покупку (Buy): WPR пересекает уровень -80, снизу вверх, свечи графика находятся над скользящей средней.
  2. Открытие ордера на продажу (Sell): WPR пересекает уровень -20, сверху вниз, свечи находятся под скользящей средней.

Стоп-лосс ставят в нескольких пунктах от максимума или минимума (ближайшего по отношению к точке входа). Прибыль фиксируют в тот момент, когда %R зайдет в противоположную зону – то есть, поднимется выше -20 или опустится ниже -80.

3

Рекомендуем также протестировать индикатор MTF MA. Это мульти-таймфреймовый инструмент на основе скользящих средних линий. Он показывает направление тренда на разных ТФ в окне одного графика.

3

36

Стратегия торговли по связке %R + RSI + CCI + Psar для бинарных опционов

Рассмотрим еще одну краткосрочную стратегию для торговли на бинарных опционах. Для поиска сигналов будут использоваться 4 индикатора: осцилляторы RSI и CCI, WPR, а также трендовый инструмент Parabolic SAR.

3

Таймфрейм графика – минутный. Время экспирации одной сделки составляем одну свечу, то есть, одну минуту.

3

ТС можно применять и на других ТФ, немного откорректировав настройки индикаторов в случае необходимости. Принцип торговли остается таким же.

3

Стоимость покупки каждого опциона должна быть фиксированной и составлять не более 5% от суммы всего счета. В случае убыточной сделки цену опциона удваивать не нужно. Мартингейл также не используется.

4

Покупать опцион Call можно при условии, что индикаторы дают следующие сигналы:

  • Кривая осциллятора RSI поднялась выше центрального уровня 50.
  • Кривая CCI находится выше нулевого уровня.
  • WPR покинул зону перепроданности, пробив отметку -80 по направлению снизу вверх.
  • Точки параболика находятся под графиком.

Торговля ведется на низком таймфрейме, поэтому необходимо, чтобы се четыре индикатора подтвердили сигнал на повышение цены. Только тогда можно приобретать Call-опцион.

4

Покупать опцион Put можно при обратной ситуации на рынке, когда все 4 инструмента дают сигнал на падение цены:

  • Индикатор RSI упал ниже 50-ти.
  • Кривая на панели CCI находится ниже нулевой отметки.
  • Линия %R вышла из зоны перекупленности, пробив отметку -20 сверху вниз.
  • Точки параболика находятся выше свечей графика.

Как только все сигналы совпали, следует дождаться закрытия сигнальной свечи и тут же покупать опцион Put сроком в одну минуту.

4

Рекомендуем также почитать инструкцию о том, как использовать пин-бары для бинарных опционов. Напомним, что пин-баром называют разворотную свечную модель, которая обычно появляется рядом с сильными уровнями поддержки и сопротивления.

4

Индикатор WPR отличается простотой в применении: он дает интуитивно понятные сигналы, которые отражаются на рабочем столе с небольшим опережением. При этом если пользователь ранее не применял этот алгоритм, рекомендуется сначала протестировать его на демо-счете. Несмотря на кажущуюся простоту, индикатор часто дает ложные показания, поэтому не стоит сразу торговать на реальном депозите.

Секреты Стохастика, О Которых Вы Не Знали

Стохастик показывает положение последней цены закрытия в диапазоне максимальной и минимальной стоимости актива в определённом временном интервале. Этот индикатор исследует, насколько интенсивно происходит ценовое изменение. С его помощью определяются области, в которых стоимость актива слишком занижена или чрезмерно завышена.

В таком случае немного задумайтесь, воспользуйтесь дополнительными техническими приспособлениями. Предоставленные в Общество персональные данные подлежат уничтожению, либо обезличиванию по достижении указанных целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей. Простейшие ручные стратегии Форекс основаны на одновременном применении 2-3 индикаторов.

Советник На Основе “стохастик”

Когда поступает сигнал, есть возможность открывать по нему сделки до тех пор, пока не появится обратный. Таким образом получится несколько открытых прибыльных позиций. Довольно часто трейдеры используют данный индикатор для торговли на малых временных отрезках. Для большинства случаев, трейдеры инвестиционные инструменты используют параметры по умолчанию, но профессионалы методом проб и ошибок подбирают для себя максимально подходящий вариант настроек. Новички могут проделать точно такую же работу, но рекомендуется использовать демо-счет. Выбор предполагает баланс между чувствительностью и надежностью сигналов.

Использования двух индикаторов – это базовая концепция данной торговой стратегии, поскольку ею многократно пользовалось множество опытных трейдеров. В большинстве простейших стратегий Форекс этот индикатор используется в качестве подстраховывающего, подтверждающего основной сигнал. Интересны стратегии, построенные на средних скользящих, которые при правильных настройках в совокупности с осциллятором часто позволяют открывать прибыльные сделки. О том, как работает трейдер обучение, какие сигналы для входа он дает, о его преимуществах и недостатках читайте ниже. Трейдерам валютного рынка Форекс давно известна торговая стратегия под названием «Две змеи». Многие из них используют её в своей работе, так как она даёт положительный результат.

Основные Параметры Советника Стохастик

Такой аналитический инструмент представляет собой одну из самых широко применяемых разновидностей стохастического осциллятора. Медленный бизнес с китаем с чего начать отличается от классического стохастического опережающего индикатора тем, что медленная кривая (%D) в нем рассчитывается как повторно сглаженный предыдущий ряд. Быстрая кривая (%K) при этом рассчитывается как сглаженный ряд отношения последней цены актива от минимума ко всей амплитуде цен. Лейн также показал в интервью, что, как правило, импульс или скорость цены акции изменяется до того, как цена изменится сама. Таким образом, стохастический осциллятор можно использовать для предсказания разворотов, когда индикатор выявляет бычьи или медвежьи расхождения. Этот сигнал является первым и, возможно, самым важным торговым сигналом, идентифицированным Лейном.

Для грамотного использования рассматриваемой стратегии потребуются графики Н4 либо D1 (4-х часовой и дневной). В силу этого, чтобы отображались только точные данные, необходимо задействовать одновременно два индикатора. Главный Стохастик должен отображать долговременные периоды, а вспомогательный – кратковременные. Осуществляйте покупку в то время, когда Stochastic сперва спустится ниже установленного уровня (как правило, 20), а после возвысится над ним. Продавайте в момент времени, когда индикатор сперва возвысится над установленным уровнем (как правило, 80), а после спустится ниже него.

Прибыльные Индикаторы Для Бинарных Опционов

При этом %K-медленный является скользящей средней от %K – быстрого при использовании периода 3. Сигналы покупки и продажи могут также подаваться, когда %K пересекает выше или ниже %D. Однако, сигналы пересечения возникают достаточно часто и могут заканчиваться большим количеством быстрых разворотов.

Кроме того, он может указать на точки разворота тренда. Сделка будет открываться только после выхода индикатора RSI из зоны перекупленности или перепроданности, об этом сказано выше. При его форекс тренд форум выходе из первой зоны линия сигнала должна быть под основной, то есть красная линия будет находиться над зеленой. В случае со второй зоной линия красного цвета расположится под зеленой.

Стохастик

В таком случае последующий выход линий из зоны будет подтверждающим сигналом, где можно будет нарастить позицию. На графике в QUIK Стохастик осциллятор представлен в виде двух линий. Сплошная линия %K строится вышеописанным способом и сглаживается скользящей средней.

  • Небольшой период снижает запаздывание, но при этом вырастет число ложных сигналов.
  • Нужно отметить, что %K-медленный и %D-быстрый – идентичны в случае, когда для сглаживания используется период 3.
  • В этот момент вы можете начинать инвестировать в начале формирования нового тренда.
  • Индикатор Stochastic стабильно путешествует по зонам «перепроданности» и «перекупленности».
  • Математически два осциллятора почти одинаковы, за исключением того, что медленный стохастик% K создается путем взятия трехпериодного среднего значения быстрого стохастика% K.

Учитывая стопроцентную премию за контракт, от работы со стратегией «Две змеи» можно ожидать неплохую доходность. Тем не менее, следует соблюдать правила управления капиталом, и не вкладывать в одну сделку более 2-3% от основного депозита. Нарушение основного закона манименеджмента может привести к финансовому краху трейдера. В данном случае, прогноз будет верным, если к моменту экспирации цена достигнет заранее установленного уровня. При отсутствии сильного тренда на рынке, выбираются конкретные границы ценового движения.

Как Работает Стохастический Импульсный Осциллятор

Красные круги на стохастике — рекомендованный вход в сделку, зеленые — закрытие позиции, оранжевый круг — ложный сигнал, синие круги — вариант еще одного входа в рынок. Суть стратегии — открытие позиции на развороте после сильного тренда. Индикатор, основной алгоритм которого рисует канал, а дополнительный индикатор (стохастик) подтверждает силу сигнала на покупку или продажу. В ходе испытаний на тестере в торговом терминале, а также при работе на реальном счёте, стратегия показала, что на одну убыточную сделку приходится три прибыльных контракта.

Брокеры Форекса, дающие бонусы:
ФОРЕКС ЗОНЫ ПЕРЕКУПЛЕННОСТИ ЗОНЫ ПЕРЕПРОДАННОСТИ