ИНДИКАТОРЫ ФОРЕКС AVERAGE DIRECTIONAL MOVEMENT INDEX

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Содержание страницы:

Average Directional Movement Index

Технический индикатор Индекс Среднего Направления Движения (Average Directional Movement Index, ADX) помогает определить наличие ценовой тенденции. Он построен на подходах, описанных в книге "Новые концепции технических торговых систем" Уэллса Уайлдера.

Простейший метод торговли на основе системы направленного движения предполагает сравнение двух индикаторов направленности 14-периодного +DI и 14-периодного -DI. Для этого либо графики индикаторов наносятся один на другой, либо +DI вычитается из -DI. У. Уайлдер предлагает покупать, если +DI поднимается выше -DI, и продавать, когда +DI опускается ниже -DI.

Эти простые торговые правила У. Уайлдер дополняет также "правилом экстремальных точек". Оно служит для устранения ложных сигналов и уменьшения числа заключаемых сделок. Согласно принципу экстремальных точек, в момент пересечения +DI и -DI необходимо отметить "экстремальную точку". Если +DI поднимается выше -DI, этой точкой является максимальная цена дня пересечения. Если +DI опускается ниже -DI, эта точка — минимальная цена дня пересечения.

Экстремальная точка затем используется как уровень вхождения в рынок. Так, после сигнала к покупке (+DI поднялся выше -DI) необходимо дождаться, когда цена поднимется выше экстремальной точки, и лишь после этого покупать. Если же цене не удается преодолеть уровень экстремальной точки, следует сохранять короткую позицию.

Как пользоваться индикатором ADX


Расчет

Надежные Форекс брокеры:

ADX = SUM ((+DI — (-DI)) / (+DI + (-DI)), N) / N

N — количество периодов, используемых для расчета;
SUM (. N) — сумма за N периодов;
+DI — значение индикатора позитивного направления движения цен (positive directional index);
-DI — значение индикатора негативного направления движения цен (negative directional index).

Индикатор форекс «Average Directional Movement Index»

Индикатор Форекс «Average Directional Movement Index» (или индикатор среднего направленного движения) относится к разряду трендовых индикаторов. Разработчик Дж. Уэллс Уайлдер.

Индикатор «Average Directional Movement Index» или индикатор ADX предназначен для определения силы и дальнейшего развития тренда. При помощи индикатора ADX можно проанализировать тенденции рынка Форекс и на основании проведённого анализа принять решение об открытии или закрытии торговой позиции.

Рис. 1 Индикатор Форекс «Average Directional Movement Index».

Если подробнее рассмотреть индикатор ADX, то, скорее всего он относится к группе осцилляторов, значения которых изменяются в диапазоне от 0 до 100. На практике значение индикатора редко превышает отметки 60. Если данные индикатора находится выше 40, то это говорит о сильном тренде, если ниже 20, то о слабом. Линия индикатора расположенная выше отметки 40 может показать или сильно восходящий тренд, или сильно нисходящий тренд.

Лучшие Форекс площадки:

Рассматриваемый индикатор «Average Directional Movement Index» также можно использовать для определения потенциальных изменений. При переходе показаний индикатора границы 20 снизу вверх возможно изменение направления тренда и дальнейшее его развитие. Если индикатор ADX, падая с высокого уровня, будет показывать значение меньше 40, то это будет означать, что тренд потерял силу.

Рис. 2 Параметры индикатора ADX.

Индикатор ADX для технического анализа и торговых систем

Индикатор Форекс ADX получен от слияния двух индикаторов, разработанных Уайлдером:

• Positive Directional Indicator показывает за рассматриваемый промежуток времени силу движения вверх и обозначается «+DI»

• Negative Directional Indicator показывает за рассматриваемый промежуток времени силу движения вниз и обозначается «-DI»

Индикатор Average Directional Movement Index показывает силу текущего тренда. А так как ADX соединяет в себе оба индикатора «+DI» и «-DI», то он не показывает направление тренда.

Сигналами на покупку или на продажу является пересечение +DI линии -DI, так сигналом для покупки является, когда +DI пересечёт снизу вверх -DI, а для сделки на продажу, наоборот, +DI пересечёт -DI сверху вниз.

Для получения прибыли очень важно выявить только начинающийся тренд. Для того чтобы определить зарождающийся тренд необходимо проверить графики валютных пар и найти график где индикатор ADX пересекает снизу вверх 20.

Если индикатор ADX снизился ниже 40, то это говорит о том, что текущий тренд слабеет и вскоре начнётся новый.

Рассматриваемый индикатор Форекс Average Directional Movement Index будет показывать только наличие или отсутствие тренда валютной пары, а для определения точек входа в рынок следует использовать другие трендовые индикаторы.

Существенным недостатком индикатора ADX является то, что пересечение линий +DI и -DI даёт чаще всего ложные сигналы для входа в рынок при расположении валютной пары в торговом диапазоне.

Стратегия на индикаторе ADX

Average Directional Movement Index, ADX

Average Directional Movement Index, или ADX – трендовый индикатор. Его название переводится как индекс среднего направления движения. Применяется, в первую очередь, для того, чтобы определить, есть ли в настоящий момент какая-либо тенденция на рынке – восходящая или нисходящая.

Автор индикатора — Уэллс Уайлдер. Ознакомиться подробно с созданием ADX и особенностями применения можно, прочитав его книгу под названием «Новые концепции технических торговых систем».

  1. Красная – (-DI).
  2. Зелёная – +DI.
  3. Синяя – ADX.

Когда зелёная линия поднимается выше красной, это сигнал на покупку. Если зелёная, напротив, опускается ниже красной, это означает возможности для продажи.

Но такой подход даёт множество ложных сигналов. И об этом упоминает и сам Уайлдер. Он предлагает решить данную проблему, фильтруя показатели, и это называется работой с экстремальными точками.

Точки эти находятся по такому признаку.

  1. Когда произошло пересечение –DI и +DI, определяем их местонахождение.
  2. Если зелёная поднялась выше красной после пересечения, отмечаем место максимума этого дня (т.е. периода – часа для Н1, дня для D1 и так далее).
  3. Если зелёная опустилась ниже красной вслед за произошедшим пересечением, отмечается уровень минимума этого дня.
  4. После того, как точка отмечена, для покупки дожидаемся, когда цена поднимется до выявленной максимальной точки.
  5. Для продажи нужно дождаться, когда график окажется на уровне минимальной точки.

Проще говоря, после пересечения двух DI на графике отмечаются экстремумы, и можно сразу выставить на них отложенные ордера. Но для уверенности в правильном прогнозе следует использовать ещё и другие сигналы, подтверждающие верность вашего анализа.

ИНДИКАТОРЫ ФОРЕКС AVERAGE DIRECTIONAL MOVEMENT INDEX

Технический индикатор Индекс Среднего Направления Движения (Average Directional Movement Index, ADX) помогает определить наличие ценовой тенденции. Его разработал и подробно описал в книге «Новые концепции технических торговых систем» Уэллс Уайлдер.

Простейший метод торговли на основе системы направленного движения предполагает сравнение двух индикаторов направленности 14-периодного +DI и 14-периодного -DI. Для этого либо графики индикаторов наносятся один на другой, либо +DI вычитается из -DI. У. Уайлдер предлагает покупать, если +DI поднимается выше -DI, и продавать, когда +DI опускается ниже -DI.

Эти простые торговые правила У.Уайлдер дополняет также «правилом экстремальных точек». Оно служит для устранения ложных сигналов и уменьшения числа заключаемых сделок. Согласно принципу экстремальных точек, в момент пересечения +DI и -DI необходимо отметить «экстремальную точку». Если +DI поднимается выше -DI, этой точкой является максимальная цена дня пересечения. Если +DI опускается ниже -DI, эта точка — минимальная цена дня пересечения.

Экстремальная точка затем используется как уровень вхождения в рынок. Так, после сигнала к покупке (+DI поднялся выше -DI) необходимо дождаться, когда цена поднимется выше экстремальной точки, и лишь после этого покупать. Если же цене не удается преодолеть уровень экстремальной точки, следует сохранять короткую позицию.

Расчет
ADX = SUM ((+DI — (-DI)) / (+DI + (-DI)), N) / N

Индикатор ADX (Average Directional Movement Index). Использование на практике. Видеоуроки от BroCo

где:
N — количество периодов, используемых для расчета;
SUM (. N) — сумма за N периодов;
+DI — значение индикатора позитивного направления движения цен (positive directional index);
-DI — значение индикатора негативного направления движения цен (negative directional index).

Стратегии Торговли Форекс индикатор Average Directional Movement Index

ADX (индикатор вероятной направленности Average Directional Index). Представляет из себя часть системы направленного движения DMI (Directional Movement Index) и основан на фильтрации по темпам изменения цены. Впервые был упомянут Дж. Уоллесом Уайлдером младшим в 1978 году, в издании «»New Concepts in Technical Trading Systems» (Новые концепции технических торговых систем).

Автор исходил из постулата о том, что рынки не могут находиться в состоянии сильных трендов более, чем 30% времени. Данный индикатор служил важной задаче избежать (или уменьшить) убытки в результате работы по системе следования за трендом в случае, если такового тренда нет.

Система имеет фильтр (DMI), позволяющий входить в рынок только при наличии существенного тренда. Трейдер или инвестор, которые работает с DMI, получает возможность игнорировать сигналы на неактивном рынке, с «боковым» трендом.

Система направленного движения DMI состоит из индикаторов +DI и -DI. В своей книге Уайлдер дал подробные инструкции по их расчету и интерпретации.

Индикатор ADX отображается на ценовом графике в отдельном окне (ниже графика цены). На рисунке представлен дневной график GBPUSD с окном индикатора АДХ.

Индикатор ADX описание, настройка. Индикаторы Форекс

Обратите внимание, как ослабевает тенденция, когда ADX снижается. Рынок переходит в коррекцию, разворот или оказывается в спокойной фазе после завершения тенденции. При снижающемся ADX обычным явлением становятся ложные сигналы.

Открывать сделки в направлении коррекции не следует. В случаях, когда ADX поднимается, можно констатировать усиление тенденции, и это дает возможность совершать сделки в направлении текущего тренда. Про оживление рынка или рождение нового тренда может свидетельствовать разворот ADX снизу вверх.

Актуальными показания ADX являются тогда, когда его значение выше уровня 20 — 22. Когда ADX разворачивается сверху вниз, текущая тенденция теряет интенсивность (слабеет) и увеличивается вероятность коррекционного движения или разворота. Поэтому, когда ADX входит в зону экстремальных значений, важно следить за возможной сменой направления тренда.

Важное замечание: рост ADX говорит о наличии тренда, но не говорит о его направлении.

Т.е., ADX растёт на любом тренде (как на нисходящем, так и на восходящем). Снижение ADX говорит об отсутствии тренда.

Направление текущего тренда определяется в данном индикаторе за счет двух других линий Системы направленного движения DMI. (Линии +DI и –DI). В случае, когда +DI выше –DI и ADX растет, тренд признается восходящим и можно покупать инструмент. Если же +DI ниже –DI и ADX растет, то тренд нисходящий и следует продавать.

Разработчик индикатора утверждал, что оптимальным периодом , устанавливаемым в свойствах, является диапазон от 14 до 17.

Рассмотрим пример.

В зоне 1 ADX растет, в зоне 2 падает. В зоне 1 можно открывать позицию в направлении основной тенденции, в зоне 2 не рекомендуется входить в рынок, а открытые позиции — закрыть.

Рассмотрим систему DMI (период 14). Зона 1. ADX разворачивается снизу вверх, линия +DI выше, чем –DI, что является сигналом к открытию длинных позиций. Зона 2. Линия +DI все еще выше, чем –DI, но ADX развернулся и это – сигнал к выходу из покупок.

Зона 3. Линия –DI пересекает +DI снизу вверх, что сигнализирует возможность открывать продажи, но ADX при этом продолжает падать, что не подтверждает силу нисходящего движения. Позже стало очевидным, что рынок находится в боковом движении и открывать сделки неперспективно.

Учитывая указанные особенности индикатора ADX, для создания собственной торговой системы, рекомендуется применять его совместно с другими техническими индикаторами или осцилляторами.

Индикатор Average Directional Movement Index

Трейдеру необходим четко понимать, в какую сторону движется рынок, куда он направлен в данный момент и куда он отправится в ближайшее время.

Самое интересное, что с этой задачей позволяют справиться сотни трендовых индикаторов forex и стратегий.

Однако, несмотря на это, трейдеры продолжают терпеть убытки. Ответ, почему так происходит, лежит прямо на поверхности, но никто не хочет его замечать.

Индикатор Индекс Направленного Движения (Directional Movement Index, DMI)

Проще думать о том, что индикаторы forex ошибаются с направлением тренда, чем осознавать, что самому тренду была дана неправильная оценка.

Ведь эффективность сигнала в сильном и слабом тренде будет совершенно разной.

Поэтому помимо определения направления очень важно оценивать силу текущего тренда, его потенциал. А поможет в этом всемирно известный Average Directional Movement Index.

Average Directional Movement Index или еще более знакомая аббревиатура ADX, является разработкой очень влиятельного технического аналитика, практикующего трейдера Уэллса Уайлдера.

Сама же разработка появилась в 1978 году, когда собственно и была опубликована его знаменитая книга по техническому анализу.

ADX – это трендовый индикатор, который в отличие от многих других трендовых инструментов не только показывает текущую тенденцию и ее изменение, а и позволяет проанализировать перспективность тренда, его силу или слабость.

Таким образом, благодаря своей особенности комплексного инструмента ADX зачастую задействуется для построения абсолютно любых торговых стратегий на любых тайм фреймах.

Более того в его применении нет никаких ограничений по поводу использования на конкретных торговых активах, но необходимо понимать, что использовали его изначально на фьючерсах и акциях.

Установка

Прелесть использования на практике Average Directional Movement Index состоит в том, что сегодня этот индикатор можно встретить в любой торговой платформе.

Дело в том, что на момент написания и создания ADX персональных компьютеров и интернет торговли в том виде, в каком мы имеем сейчас не было.

Поэтому, когда торговые платформы только начали создаваться, все без исключения разработчики пополняли свои коллекции именно популярными разработками.

Поскольку индикатор был опубликован в книге, он обрел неимоверную популярность среди широких масс трейдеров и инвесторов.

В самых популярных платформах МТ4 и МТ5 этот инструмент можно встретить по умолчанию, а именно индикатор находится в категории трендовых инструментов. Если нанести его на график, вы получите следующий вид рабочей среды:

ADX лучший трендовый индикатор

Использование Average Directional Movement Index

Итак, прежде чем разобрать варианты использования предлагаем более детально рассмотреть, что собой представляет Average Directional Movement Index.

Во-первых, после нанесения ADX на график в одном окне вы увидите три линии, а именно две пунктирные и одну сплошную.

Индикатор ADX: важнейшие правила для анализа и торговли

Сплошная голубая линия – это линия ADX. Ее предназначение кроется не в показании того в какую сторону направлен трен, а в том чтобы показать какой силой обладает тренд, его потенциал. Поэтому не стоит удивляться ситуациям, когда на растущем рынке голубая линия будет падать и наоборот.

Пунктирные линии, которые имеют названия +DI и –DI отображают нам линии тренда быков и медведей, а их тонкая взаимосвязь между собой может показывать нам как точку входа, так и четкое направление тренда в текущий момент времени.

Следовательно, ADX можно запросто использовать в двух целях. Как сигнальный индикатор и как вспомогательный фильтр, который позволяет входить в рынок только по сильному тренду или выходить со сделки если тренд начал затухать.

Для поиска точки входа используется две линии, +DI и –DI. Так если происходит пересечение линий между собой и +DI (желтая пунктирная линия) оказывается над –DI (фиолетовая пунктирная линия) – открываем позицию на покупку. Если происходит обратное пересечение и –DI оказывается над +DI — открываем позицию на продажу.

Положение, при котором +DI находится над –DI расшифровывает как доминирование быков над медведями, что указывает на восходящую тенденцию. Если –DI находится над +DI то данная ситуация указывает на доминирование медведей.

Для анализа силы тренда следует обратить внимание на шкалу в правой части индикатора и голубую линию ADX. Так нахождение этой линии выше уровня 20 указывает на сильный тренд.

Стоит заметить, что в случае использования линии ADX для подтверждения силы тенденции по вашей стратегии линия индикатора должна обязательно расти. Если вы получаете сигнал, а линия падает – сделка игнорируется. Простой пример как линия ADX фильтрует сигналы от +DI и –DI.

Многие трейдеры допускают огромную ошибку, пытаясь позиционировать Average Directional Movement Index как целостную систему используя его в одиночку. Такой подход не может дать желаемого успеха, поскольку индикатор не охватывает все аспекты рынка. Поэтому обязательно используйте его как часть системы, но не в одиночку!

Индекс среднего направленного движения

Опережающий индикатор average directional movement index (ADX) был создан У.Уайлдером для фондового рынка. Он позволяет выявить долгосрочные рыночные тенденции, дает сигналы о наличия тренда, его силе, моментах возможного разворота.

Принцип работы Индекса среднего направленного движения

  • зеленая (+DI) – интерес к росту цены актива;
  • красная (–DI) – сила падения цены актива;
  • синяя (ADX) – основная линия, по которой оценивается сила и направление тренда.

Обычно в расчете используют цены закрытия, но возможны и другие варианты. Если уменьшать период расчета, то чувствительность линий DI повышается и сигналы могут появляться слишком рано, если увеличивать – то возможен пропуск выгодных точек входа.

Формула расчета

  • если High(i)(max текущего) > High(i-1)(max предыдущего бара), то (+DM) = High(i) — High(i-1), иначе (+DM) = 0;
  • если Low(i)(min текущего) < Low(i-1)(min предыдущего бара), то (-DM) = Low(i-1) — Low(i), иначе (-DM) = 0;
  • если (+DM) > (-DM), то принимается (-DM) = 0; если (-DM) > (+DM), то принимается (+DM) = 0;
  • если (+DM) = (-DM), то (+DM) = 0, (-DM) = 0.

Ищем истинный диапазон TR (True Range) как max из трех возможных значений: High — Low, High — Close(i-1) или Low — Close(i-1), где Close (i-1) — цена закрытия предыдущего периода. Определяется Directional Index — индикатор положительного (+DI) и отрицательного (-DI) направления.

где:
если TR не = 0, то (+SDI) = (+DM)/TR; (-SDI) = (-DM)/TR;
если TR = 0, то (+SDI) = 0; (-SDI) = 0.

Среднее направленное движение (ADX) определяется как ADX(j)=EMA(DX,n).

Применение индикатора Average Directional Movement Index

Для average directional movement index описание стандартных торговых сигналов заключается в оценке взаимного расположения линий. Именно наличие четкого направления, а не абсолютное значение ADX, имеет торговое значение: растущая вверх линия ADX означает наличие (или начало) сильного тренда, снижение линии — постепенный переход во флет.

Реальное направление тренда оценивается по значению (+DI)/(-DI). Диапазон значений ADX — от 0 до 100, но реально выше 60 линия практически не поднимается. Значения менее 20 означают слабый тренд (или консолидацию), а значения больше 40 — наличие доминирующего направления (вверх или вниз).

Сигналы обязательно нужно анализировать на нескольких периодах, так как, то, что на мелких таймфреймах выглядит как снижение трендовой активности, для старших периодов – обычная техническая коррекция. Именно поэтому популярностью пользуются мультаймфреймовые версии индикатора average directional movement index.

  1. При сильном тренде увеличивается разрыв между линиями (+DI) и (-DI), а если рынок становится менее активным, то значения (+DI) и (-DI) сближаются.
  2. Если выше всех движется линия (+DI) — бычий тренд, если (–DI) — нисходящий тренд, факт пересечения (+DI) и (–DI) — сильный сигнал разворота.
  3. Если на рынке существует тренд, то ADX должен быть равным 20 (или выше) и линия индикатора растет.
  4. Если значение ADX < 20, то для определения тренда применяются дополнительные критерии:
    • рост трех последовательных значений ADX в зоне выше 15;
    • факт пересечения линией уровня 20 снизу-вверх;
    • разница между значением последнего закрытого бара и последним min-мом — более 4%.

Чем выше период сигнала индикатора ADX, тем выше его надежность. Сигналом на покупку считается пробой максимума, на продажу — минимума. Если же цена не может преодолеть экстремальную точку, сохраняют противоположные позиции.

Расчет индикатора average directional movement index выполняется по методам обычного осциллятора, а потому ему присущи запаздывание и неточность на малых периодах. Опережающий эффект особенно сильно проявляется после длительных периодов консолидации, но после спекулятивных ценовых бросков надежность его сигналов резко падает. Применяется только в комплекте с трендовыми инструментами.

Индикатор Average Directional Movement Index (Форекс индикатор силы тренда)

Средний индекс направленного движения (Average Directional Movement Index, сокращенно ADX) – это, если коротко, еще один осциллятор. Он колеблется в диапазоне от 0 до 100. Показания ниже 20 говорят о том, что тренд слабый, а положение индикатора Average Directional Movement Index в диапазоне от уровня 20 до уровня 50 – что тренд сильный. В отличие от стохастика, индикатор Average Directional Movement Index не определяет направление тренда. Он измеряет только силу. Поэтому его обычно используют, чтобы понять, зарождается ли на рынке новый тренд.

Главная проблема при использовании индикатора Average Directional Movement Index – он не говорит вам, должны вы продавать или покупать. Единственное, о чем он информирует – стоит ли запрыгивать на подножку тренда. Если индикатор ADX форекс достигает уровня 50, то тренд, скорее всего, почти достиг своего пика, скоро ослабнет, и пора фиксировать прибыль.

Average Directional Movement Index индикатор описание

• Если хотите знать больше интересного материала и практических советов по форексу — посетите наш блог о трейдинге.

На примере ниже, во время господствующих на рынке коррекций индикатор Average Directional Movement Index находился ниже уровня 20. После того, как началось трендовое движение, линия индикатора устремилась в восходящем направлении, показывая, что тренд набирает свою силу. В первом случае после того, как индикатор Average Directional Movement Index достиг уровня 50 и стал разворачиваться, на рынке началась очередная коррекция. Показателем её окончания послужил ещё один вылет индикатора ADX из зоны 20 и его движение к уровню 50.

• Лучшая в интернете школа форекс обучения

Как использовать индикатор Average Directional Movement Index в торговле?

Average Directional Movement Index (ADX). Трендове индикаторы MetaTrader

Один из способов торговать, используя Average Directional Movement Index – ждать прорывов и после этого решать, продавать или покупать. Индикатор можно использовать для определения жизнеспособности текущего тренда.

Можно также использовать Average Directional Movement Index в комбинации с другими индикаторами, конкретней – с теми, которые определяют направление тренда.

С помощью индикатора Average Directional Movement Index можно понять, стоит ли закрывать позицию раньше времени. Когда он достигает уровня 50, это означает, что тренд, возможно, скоро выдохнется. Далее валютная пара, возможно, начнет колебаться, и лучше закрыть позицию до того, как это произойдет.

Индикатор ADX (Average Directional Movement Index) — индикатор DMI

Индикатор ADX (индикатор Average Directional Movement Index), по-русски — Индекс Среднего Направления Движения или как его еще называют Индикатор DMI (Directional Movement Indicator), по-русски — Индикатор Направления Движения, является классическим трендовым техническим индикатором. Разработчик и автор этого популярного инструмента является Уэллес Уилдер. Данный индикатор является одним из самых популярных и полезных индикаторов на трендовом рынке. Индикатор выполняет две основные функции:

— идентифицирует тренд на рынке

С помощью индикатора можно определить:

— момент для открытия ордеров на покупку

— момент для открытия ордеров на продажу

— момент для фиксации прибыли

Для того, чтобы добавить индикатор на график, необходимо в торговом терминале Метатрейдер зайти в меню: «Вставка — Индикаторы — Трендовые — Average Directional Movement Index». Появится окошко с настройками индикатора. Смотрите на рисунок ниже:

Единственный параметр, который необходимо настроить — это временной «Период». Данный параметр учитывается при расчете и показывает количество свечей (баров), которые будут участвовать при вычислении индикатора.

Значение «Периода» зависит от ситуации на рынке и валютной пары. Значение 14, которое стоит по умолчанию в торговом терминале Метатрейдер подходит для краткосрочных тенденций. Значения от 18 до 25 подходит для среднесрочных и более длительных тенденций.

После того, как нажмем на кнопку ОК, появится окошко с индикатором ниже графика цены:

Индикатор строится из трех линий: двух взаимно противоположных линий (+DM) и (-DM) и самой линии ADX.

(+DI) — Positive Directional Indicator — показывает силу движений вверх за определенный период времени. Индикатор бычьего движения.

(-DI) — Negative Directional Indicator — показывает силу движений вниз за определенный период времени. Индикатор медвежьего движения.

Линия ADX – это линия, которая указывает на наличие и силу тренда, независимо от направления. Это сам индекс среднего направления движения.

Линия ADX соединяет в себе (+DMI) и (-DMI) сглаживает их скользящей средней и может генерировать сигналы на покупку и продажу. Линия (ADX) является абсолютной разницей между линиями (+DM) и (DM). Чем больше расхождение между линиями (+DM) и (-DM), тем больше значение ADX. Но основная цель инструмента — индикатор DMI определить, находятся ли валютные пары в тренде или колеблются в торговом диапазоне. Линия индикатор колеблется в диапазоне от 0 до 100.

Индикатор ADX: образование и строение

Индикатор Направления Движения рассчитывается на основе разности цен двух рядом стоящих баров (свечей). Ниже представлены все существующие варианты расположения двух баров (свечей) и метод расчета DI для каждого случая по отдельности:

AB – первый бар

CD – второй бар

+/- DM – разница между первым и вторым баром

Как видно из рисунка выше, значения +/- DI показывают не направления тренда, а меру движения цены вверх или вниз по отношению к предыдущему бару. Результаты вычислений значений DI за некоторый период могут быть использованы для вывода заключения о наличии или отсутствии тренда. Так если (+DI) увеличивается в течении некоторого периода – то на рынке существует восходящий (бычий) тренд. Если (-DI) увеличивается в течение некоторого периода – то на рынке существует нисходящий (медвежий) тренд.

Значение линии ADX вычисляются по следующей формуле:

ADX = SUM ((+DI — (-DI)) / (+DI + (-DI)), N) / N

N — количество периодов, используемых для расчета;
SUM (…, N) — сумма за N периодов;
+DI — значение индикатора позитивного направления движения цен (positive directional index);
-DI — значение индикатора негативного направления движения цен (negative directional index).

Работа с линиями Directional Movement Indicator

При работе с индикатором Индекс Среднего Направления Движения необходимо придерживаться следующих правил:

— При существовании сильного восходящего тренда — линия ADX растет, а линии (+ DI) и (– DI) расходятся. Открываем сделку на покупку.

— При существовании сильного нисходящего тренда линия ADX растет, а линии (+ DI) и (– DI) расходятся. Открываем сделку на продажу.

— Если линия ADX идет вниз, а линии (+ DI) и (– DI) сходятся – то сила тренда ослабевает. Флетовый рынок. Для торговли используем осцилляторы.

— На флетовом рынке (боковое ценовое движение) – линия ADX снижается

— Если линия ADX находится ниже 20 – это говорит об отсутствии тренда на рынке

— Если линия ADX пересекает значение 20 снизу вверх – сигнал к появлению нового тренда. Открываем сделки на покупку/продажу в сторону движения тренда.

— Если линия ADX находится между 20 и 40 и линия ADX идет вверх (растет), то это является подтверждением зарождения нового тренда. Открываем сделку в направлении текущего тренда.

— Если линия ADX находится между 40 и 50 – это говорит о сильном тренде. Высока вероятность разворота тренда.

— Если линия ADX находится выше значения 50 – то это говорит об очень сильном тренде.

Индикатор ADX (Average Directional Movement Index)

— Если линия ADX находится выше значения 70- то это говорит о чрезвычайно сильном тренде (встречается очень редко). Рынок перегрет. Большая вероятность смены тренда.

— Если линии (+DM) и (-DM) пересекаются, то это говорит о зарождении нового тренда или усилению действующего тренда. Является сильным сигналом.

— Если линия (+DM) выше линии (-DM), то тренд является возрастающим (бычьим). Нужно заключать сделки на покупку.

— Если линия (+DM) ниже линии (-DM), то тренд является нисходящим (медвежьим). Нужно заключать сделки на продажу.

— Если линии (+DM) и (-DM) расходятся, то линия ADX будет расти, а динамика тренда усиливаться, и наоборот.

— Если +DI и -DI накладываются друг на друга, в течение достаточно долгого периода, то на рынке сложилось равновесие и происходит движение вбок (флетовое движение).

— Если (+/-DM) находится в зоне максимальных (минимальных) значений, то рекомендуется совершать краткосрочные сделки.

— Если ADX развернулся снизу-вверх, то это говорит об оживлении рынка и рождении нового тренда. Можно совершать операции по сигналам, полученным от +/-DM.

— Если Индикатор Направления Движения разворачивается сверху-вниз, это говорит о том, что рынок “перегрет” и желает «спустить пар».

Примечание для трейдера:

— Очень часто индикатор «Скользящее среднее» и индикатор Average Directional Movement Index используют совместно во избежание ложных сигналов.

— Чем быстрее растет Индекс Среднего Направления Движения, тем уверенней вы можете быть в силе тренда.

— Между значением уровня ADX и направления движения ADX существует зависимость. Так, тренд имеет большую силу, когда и линия ADX идет вверх и числовое значение Directional Movement Indicator выше.

Экстремальная точка — индикатор ADX

Во избежание ложных сигналов подаваемых индикатором, ее основатель Уэллс Уайлдер дополнил свою стратегию работы с индикатором ADX еще одним инструментом — «Правилом экстремальных точек».

Так, когда происходит пересечение линий +DI и –DI индикатора, нужно найти на графике «экстремальную точку» за определенный период. В данном случае сигнал на покупку является максимальная цена за данный период. То есть, после появления сигнала к покупке (когда +DI выше -DI) нужно дождаться момента, когда ценовой график окажется выше «экстремальной точки», и только после этого, следует открывать сделку на покупку. И наоборот, сигналом на продажу является минимальная цена за данный период. То есть после появления сигнала на продажу (когда +DI ниже -DI) нужно дождаться момента, когда ценовой график окажется ниже «экстремальной точки» и только после этого открывать сделку на продажу.

Если сказать обобщенно, то экстремальная точка как бы ограничивает от ложных сигналов.

Индикатор DMI — Примеры на графиках

1. Покажем на графике образование сигналов на покупку, когда линия ADX растет, а линия +DI поднимается выше – DI:

На рисунке выше обозначены четыре сигнала индикатора DMI на открытие сделки на покупку на бычьем тренде.

Когда линия (+DI) расположена выше линии (- DI) а линия ADX идет вниз, то это является сигналом о “перегреве” рынка и о том, что пришло время выйти из сделки.

ADMX (Average Directional Movement Index). Использование на практике

2. Покажем на графике образование сигналов на продажу, когда линия ADX растет, а линия +DI опускается ниже линии – DI:

На выше представленном графике представлен нисходящий тренд и четыре сигнала на продажу.

Когда линия (+DI) расположена ниже линии (- DI) а линия Индикатор Направления Движения идет вниз, то это является сигналом о “перегреве” рынка и о том, что пришло время выйти из сделки.

Использование индикатора ADX (Индекс Среднего Направления Движения) в различных ситуациях:

1. Если самой высокой линией индикатора на графике является линия (+DI) — то тренд восходящий. И наоборот, если выше всех линий индикатора на графике является линия (–DI) – то тренд нисходящий. Пересечение линий (+DI) и (–DI) говорит о смене настроений на рынке.

Average Directional Movement Index Wilder (ADXW). Трендове индикаторы MetaTrader

2. Если все три линии индикатора переплетены где-то внизу поля то это явный знак флетового рынка. Для работы на нем необходимо использовать осцилляторы.

3. Если линия ADX опускается ниже обеих линий направленности (+DI и –DI), то считается, что это сильный сигнал. И чем дольше линия ADX находится ниже обеих линий направленности, тем сильнее будет новый тренд.

4. Если значение Directional Movement Indicator выросло на 5 пунктов, например, с 15 до 20 и при этом вверху +DI , это говорит о зарождающемся восходящем тренде. Если значение ADX выросло еще выше (>20), то это говорит уже об укрепившемся тренде. При значениях выше 40, как правило, рынок «перегревается» и возможно наступление коррекции или смены тренда.
Отсюда можно сделать вывод: при значениях ADX от 0 до 20 и от 40 до 0 мы должны использовать осцилляторы (так как тренда как такового нет). При работе с индикатором ADX в диапазоне от 20 до 40 необходимо ориентироваться на сигналы трендовых индикаторов.
То есть, важной особенностью индикатора ADX является то, что мы можем четко видеть что же на самом деле происходит на рынке. А если мы имеет это представление, то мы можем использовать соответствующие индикаторы и осцилляторы. Мы можем определить какие сигналы от каких индикаторов будут истинными а какие ложными.

5. Если линия ADX находится между линиями (+DI) и (–DI) и при этом ее значение возрастает, то это говорит об усилении текущего тренда. Необходимо работать в направлении тренда. Здесь можно выделить два варианта данной ситуации:
— когда выше всех из трех линий находится линия (+DI), посередине находится возрастающая линия ADX, а ниже всех находится линия (–DI). В данном случае нужно работать на повышение.
— кода выше всех из трех линий индикатора находится линия (–DI), посередине находится возрастающая линия ADX, и ниже всех находится линия (+DI). В данном случае нужно работать на понижение.

Приведем еще пару возможных вариантов развития событий:

— когда линия индикатора ADX возрастает, и при этом она выше линий (+DI) и (–DI), то это говорит о «перегреве» рынка. В данном случае открывать сделки не рекомендуется, но закрывать позиции так же возможно пока рановато.

— когда линия индикатора ADX понижается, но она находится выше линий (+DI) и (–DI). В данном случае пора выходить из сделки. Понижение значений линии ADX предупреждает нас об ослаблении тренда.

Индикатор Average Directional Movement Index — Недостатки

Перечислим основные недостатки индикатора:

— Назначение ADX состоит в том, чтобы измерять силу тренда, а не его направление, поэтому он может падать во время подъема цен и расти во время их падения.

— На продолжительных периодах очень часто индикатор неожиданно меняет свое направление, принимая форму «Шипа». Часто это происходит, когда тренд резко меняет свое направление. В этот момент индикатор не может правильно распознать новый тренд, так как при формировании индикатора он будет брать исторические данные за период, в который входит сильный предыдущий тренд и в тоже время текущий сильный тренд, который идет в противоположном направлении. Образовавшийся «Шип» будет мешать определению тренда и не даст верных сигналов. Лучшим выходом из данной ситуации является изменение значение параметра «Период» индикатора на меньшее значение.

— Индикатор является запаздывающим и более медленным по сравнению с другими трендовыми индикаторами. То есть трейдер теряет часть прибыли из-за позднего сигнала.

Поэтому имеет смысл сочетать индикатор с другими трендовыми индикаторами (например: Параболик САР или Полосы Боллинджера). Так же надо подчеркнуть, что при выставлении параметра «Период» необходимо обратить внимание на существующий тренд. Если тренд имеет сильный характер, то возможно значение «Период» можно уменьшить для получения более быстрых сигналов.

— Очень часто на практике использование индикатора ADX вызывает определенные трудности. Связано это с тем, что на графиках часто возникают разрывы (ГЭП). Так, например из-за ГЭП’а между вчерашним закрытием дня и сегодняшним открытием индикатор начинает плохо работать. И пока, при вычислении значений индикатора будет учитываться ГЭП, то будет существовать искажение индикатора.

Вывод — Индикатор Направления Движения:

Индекс Среднего Направления Движения является одним из самых полезных индикаторов технического анализа. Следование за индикатором и использование его сигналов помогает трейдеру получить хорошую прибыль. Индикатор так же дает хороший сигнал для закрытия сделки.

Важная модель, отмеченная создателем индикатора, это возможная кратковременная вершина/дно, предвещаемыми пересечением линий +DI, -DI и ADX. Так, поворотная точка рынка часто возникает с первым поворотом линии ADX вниз, после пересечении ADX снизу вверх сначала +DI, а потом и -DI. Скорее всего, поворот вниз будет хорошим моментом для фиксации прибыли.

Индикатор ADX в трейдинге | Как его применять | Обучение трейдингу

Обладание точными показаниями того, когда брать малую прибыль, а когда ждать больших доходов, может стать огромным преимуществом для любого трейдера. Таким образом:

Когда Индикатор DMI (Directional Movement Indicator) — Индикатор Направления Движения идет вниз, он показывает, что лучше получить небольшой доход вместо того, чтобы позволить уменьшиться доходу.

Индикатор ADX или DMI Average Directional Movement Index = трейдинг биржа валюта торги

Когда индикатор ADX (индикатор Average Directional Movement Index) — идет вверх, он указывает на возможность получить больший доход, и, следовательно, нужно воздержаться от преждевременного выхода.

Average Directional Movement Index

Технический индикатор Индекс Среднего Направления Движения (Average Directional Movement Index, ADX) помогает определить наличие ценовой тенденции. Его разработал и подробно описал в книге «Новые концепции технических торговых систем» Уэллс Уайлдер.

Простейший метод торговли на основе системы направленного движения предполагает сравнение двух индикаторов направленности 14-периодного +DI и 14-периодного -DI. Для этого либо графики индикаторов наносятся один на другой, либо +DI вычитается из -DI. У. Уайлдер предлагает покупать, если +DI поднимается выше -DI, и продавать, когда +DI опускается ниже -DI.

Эти простые торговые правила У.Уайлдер дополняет также «правилом экстремальных точек». Оно служит для устранения ложных сигналов и уменьшения числа заключаемых сделок. Согласно принципу экстремальных точек, в момент пересечения +DI и -DI необходимо отметить «экстремальную точку». Если +DI поднимается выше -DI, этой точкой является максимальная цена дня пересечения. Если +DI опускается ниже -DI, эта точка — минимальная цена дня пересечения.

Экстремальная точка затем используется как уровень вхождения в рынок. Так, после сигнала к покупке (+DI поднялся выше -DI) необходимо дождаться, когда цена поднимется выше экстремальной точки, и лишь после этого покупать. Если же цене не удается преодолеть уровень экстремальной точки, следует сохранять короткую позицию.

Расчет

ADX = SUM ((+DI — (-DI)) / (+DI + (-DI)), N) / N

N — количество периодов, используемых для расчета;
SUM (. N) — сумма за N периодов;
+DI — значение индикатора позитивного направления движения цен (positive directional index);
-DI — значение индикатора негативного направления движения цен (negative directional index).

Индикатор ADX (Average Directional Movement Index).

Здравствуйте друзья! Решил подготовить серию статей о стандартных трендовых индикаторах, которые предлагает нам терминал MetaTrader 4. Многие считают их низкоэффективными. Качественной и объективной информации по ним в интернете тоже очень мало.

Я хочу лично проверить, насколько актуальны эти индикаторы в настоящий момент, посмотреть на их работу своими глазами, разобраться, как реально можно на них зарабатывать — и можно ли зарабатывать вообще? Тема эта сложная, и на истину в последней инстанции я не претендую. Возможно, что-то будет мной упущено, об этом вы можете написать в комментариях, вместе обсудим.

Индикатор ADX.

Индикатор ADX — достаточно популярный индикатор, встречается во многих торговых системах. Он состоит из трёх линий, две из которых называются Directional Movement Indicator. Это индикаторы направленности рынка, обозначающиеся +DMI и –DMI. Вычисляются они как разность между максимумами (для +DMI) и минимумами (для -DMI) баров, а сама линия ADX – это разность между +DMI и –DMI. Я предлагаю сильно не вдаваться в особенности расчётов, давайте лучше посмотрим, как можно использовать этот индикатор.

Величины DI и ADX выражаются в процентах. Для фильтрации сделок автор указал в процентном соотношении уровни, выше которых должен быть ADX для входа в сделку: где-то указывается уровень в 20, где-то в 25. Сам автор индикатора (Уэллс Уайлдер) сначала склонялся к первому, потом ко второму варианту. Я подозреваю, что по результатам тестов в разные периоды и по разным парам оба варианта будут работать с разной степенью эффективности. Далее для объективности на всех графиках мной представлены оба уровня: и 20, и 25. О наличии восходящего тренда будет говорить повышающаяся линия +DI, о наличии нисходящего — –DI.

Предлагаю перейти к вариантам торговли по данному индикатору, которые я встречал в Интернете. Меня удивило то, что этих вариантов достаточно много. Много их потому, что индикатор сложный и неоднозначный, но давайте обо всем по порядку.

Пересечение трёх линий.

Первым мне бросился в глаза вариант торговли на пересечении всех трёх линий. Во время теста на истории попадались моменты, когда пересечение линий было сигналом к началу тренда, причём сильного.

Но поскольку такое было всего пару раз за 3 года, я думаю, что это было лишь совпадение. Совершенно очевидно, что даже незначительный флэт (а что это?) на рынке будет губителен для такой системы. По сути, такие пересечения и являются показателем флэта. Конечно, можно говорить о том, что после флэта всегда бывает хороший тренд, однако, как его ловить для меня осталось загадкой.

Привожу график пары USD/CHF за апрель 2022 года, период H4. На мой взгляд, это настоящий кошмар. При этом рынок двигался в диапазоне 100 пунктов, что не является самым страшным проявлением флэта на Форекс.

Использование индикатора ADX по методике автора.

Теперь о том, как рекомендовал торговать по этому индикатору сам автор, Уэллс Уайлдер. Здесь вновь можно выделить два варианта.

Вариант 1. Мы входим по пересечениям +DI и –DI, а в качестве фильтра смотрим, чтобы ADX был выше 20 или 25 (кому как нравится).

Сделок будет много. Торговать по индикатору сложно. Пока свеча не зарылась, все три линии перерисовываются достаточно бодро. ADX — это тоже индикатор, и ничто индикаторское ему не чуждо. Соответственно, из-за перерисовки возникает неоднозначность в принятии решений. А любая неоднозначность – это стресс для трейдера, особенно если торговля ведётся с большого депозита. Лично я сторонник максимальной однозначности в принятии решений.

Ниже я привожу отрывок графика пары EUR/USD с 12 мая по 27 июня 2022 года, период H4. Синей пунктирной линией отмечены уровни 20 и 25. Волатильность за этот период была в районе 270 пунктов. Как видите, на графике масса пересечений, многие из которых удовлетворяют этим условиям, много некачественных сигналов и сигналов с минимальной доходностью, однако важно другое: даже на сформировавшемся графике, далеко не сразу можно разобраться, как нужно было входить. А если прибавить тот факт, что линии рисуются, то за эти полтора месяца на депозите могла сформироваться нешуточная просадка.

Вариант 2. Мы входим по пересечениям +DI и –DI. ADX должен быть не только выше отметок в 20 или 25, но также расти при этом.

Сразу скажу, что таких сделок будет намного меньше: ADX после пересечений DI растет редко и, как правило, с опозданием.

Ниже привожу пример качественной сделки по данному правилу. Это EUR/USD на периоде D1. На рисунке мы видим пересечение +DI снизу вверх, что свидетельствует о сигнале на покупку. Красной вертикальной линией отмечен момент выхода ADX за зону 25 (я брал самый жёсткий фильтр). После того как свеча закрылась, и значение зафиксировалось, осуществляем покупку. Выходим из сделки после того, как ADX откатился назад – это говорит о том, что тренд начал ослабевать. Итог – 864 пункта.

Индикатор ADX (average directional movement index) Форекс для метатрейдер 4 описание, настройки

Однако, такие подарки рынок преподносит достаточно редко. Минусами были и остаются сильная перерисовка, множество слабых сигналов, неоднозначность в принятии решений.

Думаю, что торговля по этой методике имеет право на жизнь, но для этого нужен хороший опыт в работе с индикатором или дополнительные фильтры для входа в рынок.

Вариант 3. Торговля при пробое уровня 40.

Это будет третий метод по торговле с индикатором ADX. Он мне понравился больше всех, потому что он реально работает.

В индикатор мы добавляем уровень 40 и входим в рынок всякий раз, когда ADX пересекает этот уровень снизу вверх. Если повышается +DI, то мы покупаем, если повышается –DI, тогда, соответственно, продаём.

Преимущество этого метода в простоте и понятности. Для эффективной торговли я выявил несколько особенностей входа:

1. Не входить в рынок в пятницу вечером. Сигналы почему-то часто возникают в это время и плохо отрабатывают. Дело в том, что вечер пятницы – время достаточно специфическое: все закрывают позиции, образуется определённая тенденция, а в субботу могут выходить экономические новости, настроение рынка за выходные меняется. Давно подмечено, что рынок, как правило, в понедельник движется против того движения, которое было в пятницу. В общем, пятничные сигналы лучше пропустить;

2. Входим после того, как ADX закрепился за уровнем 40;

3. Вход осуществляем отложенными ордерами;

4. Выход из сделки, опять же, субъективный. Я рекомендую забирать столько, сколько рынок даёт забрать. Во время тестирования убыток удалось сократить за счёт анализа происходящего. Если вы вошли в сделку, а тренд закончился, началась консолидация, то лучше всего дождаться оптимального момента и закрыться с минимальными потерями. Цель – поймать импульс, движение. Если видим, что импульса нет, рынок в неопределённости, то выходим;

5. Необходимо быть осторожным с повторяющимися сигналами. Например, когда индикатор несколько раз подряд повторяет сигнал на покупку – сделки будут либо убыточными, либо с минимальной прибылью;

Индикаторы форекс. Индекс Среднего Направления Движения. Average Directional Movement Index. ADX.

Дело в том, что тренд строится волнообразно. Получается так, что индикатор ловит «пик» этой волны, давая сигнал на вход, а потом идёт спад.

Такие сигналы можно пропустить. А можно просто посмотреть на график и постараться понять, как формируется тренд. Если тренд хороший, то дождаться отката, а потом осуществлять вход.

Итоги применения индикатора ADX.

А теперь перейдём непосредственно к результатам моего тестирования. Я тестировал данную систему по паре USD/CFH на периоде H4 с января 2022 года по сентябрь 2022 года (включительно). Ниже привожу результаты, доходность указана в пунктах.

Сигналы по этой системе нечастые, но достаточно качественные. Доходность хорошая – на чебупели заработать можно. А если торговать по нескольким парам и с нормального депозита, то, думаю, не только на чебупели. Кроме того, ничто не мешает применять данную стратегию дополнительно к основной – только важно протестировать её для каждой пары и для каждого конкретного .

В любом случае, обязательно тестируйте индикатор на истории сами. Наблюдайте за его работой, проверяйте. Никогда никому не верьте. Даже мне. :-)

Брокеры Форекса, дающие бонусы:
ИНДИКАТОРЫ ФОРЕКС AVERAGE DIRECTIONAL MOVEMENT INDEX