КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ОБЪЁМЫ НА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Содержание страницы:

Как использовать на Форекс горизонтальные объемы и где скачать индикаторы MT4

Сейчас все большей популярностью пользуются на Форекс горизонтальные объемы, которые еще по-другому называют «Профилем рынка». Тема эта вскользь затрагивалась уже в других статьях, но в рамках этой сосредоточимся исключительно на этой разновидности trade volume, который позволяет отслеживать действия крупных игроков и практически безошибочно определять действительно важные уровни поддержки и сопротивления. Кроме того, внизу рассмотрим, какой индикатор горизонтальных объемов можно бесплатно использовать из мира фьючерсов и что можно стоящего скачать для МТ4, чтобы повысить точность анализа.

Появление Market Profile в анализе

Первоначально о Market Profile или как его называют у нас – рыночном профиле – заговорили еще вначале 80-х годов, когда Питер Стайдэлмейр стал обращать внимание на зависимость между объемами на Чикагской товарной бирже и дальнейшим поведением отдельных активов. Отслеживание общего накопления и распределения по отдельным торговым инструментам позволило получить более глубокий взгляд на рынок, предоставляя реальную возможность предугадывать дальнейшее поведение цены в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Особое внимание привлек именно профиль рынка, для которого сейчас можно найти индикатор объемов Форекс, горизонтальный уровень высокой значимости он находит достаточно легко. Сам Стайдэлмейр дал такое определение: «Market Profile – это зона консолидации, отмеченная большим объемом, где рынок приходит в равновесие. Силы покупателей и продавцов в этот момент времени примерно равны, а интенсивность торговли довольно высока».

Как работают крупные игроки

Если посмотреть на линию распределения горизонтального объема, то можно заметить, что под влиянием действий крупных игроков она рисует на графике фигуру, напоминающую колокол. Весьма интересно при этом будет посмотреть, как меняется цена после выплеска большого объема на определенном уровне.

Начинающие трейдеры должны понимать – на графике такой профиль рынка представляет собой горизонтальные линии напротив определенной цены. Их длина показывает, насколько большим оказался проторгованный на каждом ценовом уровне объем. То есть, в отличие от вертикального объема, где трейдер может посмотреть, сколько было куплено/продано за определенный промежуток времени, в случае с горизонтальным он получает возможность определить, возле каких ценовых зон произошла интенсивная торговля без привязки ко времени.

Надежные Форекс брокеры:

Если рассмотреть подоплеку возникновения таких длинных линий, где прошел большой объем, с точки зрения мышления крупных игроков, то получится следующее. Большие банки, хедж-фонды и финансовые организации оперируют такими суммами, что их действия мгновенно находят отражение на рынке. Именно поэтому их и прозвали маркет-мейкерами, то есть теми, кто делает/двигает цену. Естественно, когда такой крупный игрок хочет войти в позицию, то он не может просто нажать Buy или Sell по рынку, так как выплеск объема существенно сдвинет цену, вызвав так называемый импульс или прострел. В таком случая средняя цена по сделке будет неудовлетворительной, а маркет-мейкеры всегда стремятся к тому, чтобы набрать позу с минимальными издержками.

Поэтому они начинают заманивать толпу – мелких трейдеров, небольшие коммерческие структуры и прочих, и именно за счет них набирают нужный им объем. Преимущество профиля рынка состоит в том, что он как раз и позволяет легко находить след маркет-мейкеров. На графике с горизонтальным объемом, который позволяют на Форекс видеть различные индикаторы (о них ниже), появляется возле определенного ценового уровня, как правило, круглого, зона интенсивной проторговки. Цена при этом особо никуда не движется, а консолидируется в небольшом диапазоне.

Так за счет приманивания продавцов и покупателей, одни из которых входят на отскок, а другие на пробой, маркет-мейкер может не сдвигая сильно цену в какую-либо сторону, набрать нужный ему объем акций, валюты или любого другого актива. Как только позиция будет набрана, состоится истинное движение. Как правило, оно бывает стремительным и очень сильным, развиваясь практически без откатов.

На следующей картинке хорошо видно, как внизу сформировалась зона консолидации и выплеснулся аномально большой горизонтальный объем, отмеченный индикатором длинной синей полоской. Как только позиция была набрана, цена вышла из флэта и буквально полетела наверх. Там вновь прошла проторговка на большом объеме, в результате которой появилась фигура графического анализа сужающийся треугольник. Выход из него вновь состоялся наверх, и цена продолжила рост дальше.

На следующем примере дневного графика валютной пары AUD/USD можно видеть фазу накопления объема во флэте, после чего состоялся мощный выход вниз.

Показанный на последнем скриншоте индикатор горизонтального объема для МТ4 можно будет скачать в самом низу.

Лучшие Форекс площадки:

Чем отличается горизонтальный объем от профиля

При использовании в торговле на Форекс и других рынках горизонтальных объемов трейдер, интересующийся данной темой, может встречать термин ТРО. Эта аббревиатура состоит из 3-х слов – time (время), price (цена) и opportunities (возможности). Выглядит ТРО следующим образом.

Как это понимать? Через каждые полчаса в профиль заносится новая буква, которая устанавливается на уровень диапазона, где цена провела больше всего времени за отведенные 30 минут. Чем больше букв, тем более интенсивной была торговля в указанном диапазоне. На практике эти данные применяются, как и в случае с горизонтальным объемом – определяется диапазон с большим объемом, ждут выхода, входят в сделку по его направлению.

Как работать с опорой на горизонтальный объем внутри дня

Используя различные индикаторы, можно безошибочно определять, где крупные игроки затеяли какую-то возню. Причем благодаря объемам можно точно определить границы диапазона, в котором они работают. После этого стратегия работы крайне проста – нужно открывать позицию в момент прорыва зоны консолидации вверх или вниз. Казалось бы, все просто, но не нужно забывать – 100% гарантии на определенный сценарий на Форекс быть не может. Поэтому нужно вдумчиво применять мани-менеджмент и использовать дополнительные фильтры.

Поскольку большинство трейдеров работает внутри дня, то их алгоритм после определения сильного горизонтального уровня должен быть следующим. Если цена держится под ним, то в работу следует брать только сигналы на продажу, и наоборот. Важным элементом выступают и границы зоны проторговки, если они подтверждены объемом. При приближении цены к ним, входим в обратную сторону, торгуя на отскок.

В момент преодоления ценой наиболее сильного ценового уровня в зоне проторговки можно входить по направлению пересечения и добавляться после откатов, сдвигая стоп в безубыток. Так получаются потенциально очень хорошие сделки с коротким стопом и большим потенциалом.

Опорные точки контроля

Для работы внутри дня также следует знать про POC. В расшифровке эта аббревиатура обозначает point of control или точку контроля. На практике это обозначает ценовой уровень вчерашнего дня, где был зафиксирован самый большой объем. Ниже можно видеть скриншот из бесплатного сервиса SB Pro, который по возможностям не уступает знаменитому Volfix.

Здесь изображен фьючерс на евро и приведены объемы за три дня. Красная линия среди белых горизонтальных полос это и есть дневная точка контроля.

Как использовать POC в торговле

Несмотря на то, что Форекс торгуется круглые сутки, трейдеры в основном ориентируются на европейскую сессию, во время которой проходят наибольшие объемы. При этом сделки в большинстве случаев открываются и закрываются именно в этот период, поэтому каждый новый день обычно начинается в 10:00 по МСК с нуля.

Так вот, используя индикатор горизонтального объема мт4 и понимая, где вчера была POC, можно значительно улучшить свои результаты. Например, если цена на открытии нового торгового дня держится ниже точки контроля вчерашнего, то стоит присматриваться исключительно к продажам. Лучше всего дождаться новой консолидации и входить в короткую позицию при выходе цен из нее вниз. Если же выход состоялся вверх, то можно осторожно купить, то тейк-профит ставить перед вчерашним ценовым уровнем, где вчера установилась POC.

Горизонтальные объемы для среднесрочной торговли

Долгосрочно использовать горизонтальные объемы не получится, хотя индикаторы отмечают их довольно точно. Дело в том, что теряется сам смысл их понимания действий крупных игроков, ведь последние на длительном временном промежутке могут набирать позиции и в лонг и в шорт. Но вот на среднесроке объемы работаю хорошо.

Чтобы эффективно использовать их, нужно отобразить по дням хотя бы несколько недель, чтобы видеть, как изменялись контрольные точки. Кроме того, следует взять общий объем за последние 2-3 дня. После этого нужно смотреть, где по отношению к сильным значимым уровням на общей картине находится цена, и торговать с опорой на эти знания, как и при интрадей, а прошлые контрольные точки можно использовать как локальные уровни сопротивления и поддержки.

Благодаря этим знаниям горизонтального объема можно эффективно работать как внутри бокового движения, так и при развитии тренда. Ниже описаны основные торговые приемы в отдельных фазах рынка.

Примеры работы внутри бокового движения

После того как полосы горизонтального объема обрисуют границы проторговки, можно работать от уровней поддержки и сопротивления, торгуя на отскок.

Примеры работы в тренде

Чтобы правильно присоединиться к тренду, следует подождать пока состоится выход из бокового движения, а затем войти по направлению движения сразу после того, как произойдет коррекционный откат. Это снизит вероятность попасться на ложный прокол и позволит войти с коротким стопом, где потенциал прибыли в соотношении к убытку будет как минимум 1 к 5.

Где взять информацию о горизонтальных объемах

Удобнее всего опираться при анализе торговых ситуаций на реальные торговые объемы с фьючерсного рынка. Для этого можно использовать следующие бесплатные варианты:

  • терминал NinjaTrader 7;
  • платформа SB Pro (аналог Volfix);
  • кластер дельта на одноименном сайте.

Скачать индикатор горизонтальных объемов для популярного мета трейдер 4 можно из сборника самых интересных инструментов для MT4 вот ЗДЕСЬ.

Горизонтальные объемы на Форекс — как их применять?

Горизонтальные объемы или рыночный профиль — это зона консолидации, которая отмечается большим объемом, где рынок приходит в равновесие. Силы продавцов и покупателей в это время примерно одинаковы, а интенсивность торгов очень высокая. В статье мы рассмотрим, чем полезен рыночный профиль трейдерам, и как его пользовать.

Горизонтальный объем в аналитике рынка

Горизонтальные объемы помогают отслеживать действия крупных игроков на Форексе и почти без ошибок определять самые важные уровни сопротивления и поддержки.

Отслеживание общего распределения и накопления по отдельным торговым инструментам дает возможность более глубоко оценить рыночную ситуацию и точнее предсказывать ценовое поведение как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе.

Трейдеры, которые используют рыночный профиль, применяют индикатор горизонтальных объемов, который весьма точно и быстро находит горизонтальный уровень высокой значимости.

Если посмотреть на линию распределения горизонтального объема, то можно увидеть, что под влиянием на рынок крупных игроков она рисует на графике фигуру, которая напоминает колокол. Трейдерам-новичкам нужно понимать, что рыночный профиль на графике представляет собой горизонтальные линии, расположенные напротив определенной цены. Их длина отражает то, насколько большим является проторгованный на каждом уровне цены объем.

В отличие от вертикальных, горизонтальные объемы Форекс трейдеру не покажут, сколько было продано и куплено за определенный временной промежуток, зато помогают определить, возле каких ценовых зон торговля велась наиболее интенсивно.

Чтобы двигать цену, маркет-мейкеры заманивают толпу — мелких трейдеров и небольших фирм, за счет которых набирают нужный им объем. Главное достоинство рыночного профиля как раз и заключается в том, что он дает возможность легко находить следы влияния маркет-мейкеров.

На графике с построенным с помощью индикаторов горизонтальным объемом, появляется зона интенсивности торгов. Цена при этом почти стоит на месте, консолидируясь в небольшом диапазоне. Грубо говоря, маркет-мейкер за счет приманивания мелких продавцов и покупателей, которые входят на пробой или отскок, набирают нужные им объемы, особо не двигая цену. Но как только позиция маркет-мейкера будет набрана, цена начнет стремительно двигаться, при этом почти без откатов.

Как использовать на Форекс горизонтальные объемы и где скачать индикаторы MT4

Сейчас все большей популярностью пользуются на Форекс горизонтальные объемы, которые еще по-другому называют «Профилем рынка». Тема эта вскользь затрагивалась уже в других статьях, но в рамках этой сосредоточимся исключительно на этой разновидности trade volume, который позволяет отслеживать действия крупных игроков и практически безошибочно определять действительно важные уровни поддержки и сопротивления. Кроме того, внизу рассмотрим, какой индикатор горизонтальных объемов можно бесплатно использовать из мира фьючерсов и что можно стоящего скачать для МТ4, чтобы повысить точность анализа.

Появление Market Profile в анализе

Первоначально о Market Profile или как его называют у нас – рыночном профиле – заговорили еще вначале 80-х годов, когда Питер Стайдэлмейр стал обращать внимание на зависимость между объемами на Чикагской товарной бирже и дальнейшим поведением отдельных активов. Отслеживание общего накопления и распределения по отдельным торговым инструментам позволило получить более глубокий взгляд на рынок, предоставляя реальную возможность предугадывать дальнейшее поведение цены в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Особое внимание привлек именно профиль рынка, для которого сейчас можно найти индикатор объемов Форекс, горизонтальный уровень высокой значимости он находит достаточно легко. Сам Стайдэлмейр дал такое определение: «Market Profile – это зона консолидации, отмеченная большим объемом, где рынок приходит в равновесие. Силы покупателей и продавцов в этот момент времени примерно равны, а интенсивность торговли довольно высока».

Как работают крупные игроки

Если посмотреть на линию распределения горизонтального объема, то можно заметить, что под влиянием действий крупных игроков она рисует на графике фигуру, напоминающую колокол. Весьма интересно при этом будет посмотреть, как меняется цена после выплеска большого объема на определенном уровне.

Начинающие трейдеры должны понимать – на графике такой профиль рынка представляет собой горизонтальные линии напротив определенной цены. Их длина показывает, насколько большим оказался проторгованный на каждом ценовом уровне объем. То есть, в отличие от вертикального объема, где трейдер может посмотреть, сколько было куплено/продано за определенный промежуток времени, в случае с горизонтальным он получает возможность определить, возле каких ценовых зон произошла интенсивная торговля без привязки ко времени.

Если рассмотреть подоплеку возникновения таких длинных линий, где прошел большой объем, с точки зрения мышления крупных игроков, то получится следующее. Большие банки, хедж-фонды и финансовые организации оперируют такими суммами, что их действия мгновенно находят отражение на рынке. Именно поэтому их и прозвали маркет-мейкерами, то есть теми, кто делает/двигает цену. Естественно, когда такой крупный игрок хочет войти в позицию, то он не может просто нажать Buy или Sell по рынку, так как выплеск объема существенно сдвинет цену, вызвав так называемый импульс или прострел. В таком случая средняя цена по сделке будет неудовлетворительной, а маркет-мейкеры всегда стремятся к тому, чтобы набрать позу с минимальными издержками.

Поэтому они начинают заманивать толпу – мелких трейдеров, небольшие коммерческие структуры и прочих, и именно за счет них набирают нужный им объем. Преимущество профиля рынка состоит в том, что он как раз и позволяет легко находить след маркет-мейкеров. На графике с горизонтальным объемом, который позволяют на Форекс видеть различные индикаторы (о них ниже), появляется возле определенного ценового уровня, как правило, круглого, зона интенсивной проторговки. Цена при этом особо никуда не движется, а консолидируется в небольшом диапазоне.

Так за счет приманивания продавцов и покупателей, одни из которых входят на отскок, а другие на пробой, маркет-мейкер может не сдвигая сильно цену в какую-либо сторону, набрать нужный ему объем акций, валюты или любого другого актива. Как только позиция будет набрана, состоится истинное движение. Как правило, оно бывает стремительным и очень сильным, развиваясь практически без откатов.

На следующей картинке хорошо видно, как внизу сформировалась зона консолидации и выплеснулся аномально большой горизонтальный объем, отмеченный индикатором длинной синей полоской. Как только позиция была набрана, цена вышла из флэта и буквально полетела наверх. Там вновь прошла проторговка на большом объеме, в результате которой появилась фигура графического анализа сужающийся треугольник. Выход из него вновь состоялся наверх, и цена продолжила рост дальше.

На следующем примере дневного графика валютной пары AUD/USD можно видеть фазу накопления объема во флэте, после чего состоялся мощный выход вниз.

Показанный на последнем скриншоте индикатор горизонтального объема для МТ4 можно будет скачать в самом низу.

Чем отличается горизонтальный объем от профиля

При использовании в торговле на Форекс и других рынках горизонтальных объемов трейдер, интересующийся данной темой, может встречать термин ТРО. Эта аббревиатура состоит из 3-х слов – time (время), price (цена) и opportunities (возможности). Выглядит ТРО следующим образом.

Как это понимать? Через каждые полчаса в профиль заносится новая буква, которая устанавливается на уровень диапазона, где цена провела больше всего времени за отведенные 30 минут. Чем больше букв, тем более интенсивной была торговля в указанном диапазоне. На практике эти данные применяются, как и в случае с горизонтальным объемом – определяется диапазон с большим объемом, ждут выхода, входят в сделку по его направлению.

Как работать с опорой на горизонтальный объем внутри дня

Используя различные индикаторы, можно безошибочно определять, где крупные игроки затеяли какую-то возню. Причем благодаря объемам можно точно определить границы диапазона, в котором они работают. После этого стратегия работы крайне проста – нужно открывать позицию в момент прорыва зоны консолидации вверх или вниз. Казалось бы, все просто, но не нужно забывать – 100% гарантии на определенный сценарий на Форекс быть не может. Поэтому нужно вдумчиво применять мани-менеджмент и использовать дополнительные фильтры.

Поскольку большинство трейдеров работает внутри дня, то их алгоритм после определения сильного горизонтального уровня должен быть следующим. Если цена держится под ним, то в работу следует брать только сигналы на продажу, и наоборот. Важным элементом выступают и границы зоны проторговки, если они подтверждены объемом. При приближении цены к ним, входим в обратную сторону, торгуя на отскок.

В момент преодоления ценой наиболее сильного ценового уровня в зоне проторговки можно входить по направлению пересечения и добавляться после откатов, сдвигая стоп в безубыток. Так получаются потенциально очень хорошие сделки с коротким стопом и большим потенциалом.

Опорные точки контроля

Для работы внутри дня также следует знать про POC. В расшифровке эта аббревиатура обозначает point of control или точку контроля. На практике это обозначает ценовой уровень вчерашнего дня, где был зафиксирован самый большой объем. Ниже можно видеть скриншот из бесплатного сервиса SB Pro, который по возможностям не уступает знаменитому Volfix.

Здесь изображен фьючерс на евро и приведены объемы за три дня. Красная линия среди белых горизонтальных полос это и есть дневная точка контроля.

Как использовать POC в торговле

Несмотря на то, что Форекс торгуется круглые сутки, трейдеры в основном ориентируются на европейскую сессию, во время которой проходят наибольшие объемы. При этом сделки в большинстве случаев открываются и закрываются именно в этот период, поэтому каждый новый день обычно начинается в 10:00 по МСК с нуля.

Так вот, используя индикатор горизонтального объема мт4 и понимая, где вчера была POC, можно значительно улучшить свои результаты. Например, если цена на открытии нового торгового дня держится ниже точки контроля вчерашнего, то стоит присматриваться исключительно к продажам. Лучше всего дождаться новой консолидации и входить в короткую позицию при выходе цен из нее вниз. Если же выход состоялся вверх, то можно осторожно купить, то тейк-профит ставить перед вчерашним ценовым уровнем, где вчера установилась POC.

Горизонтальные объемы для среднесрочной торговли

Долгосрочно использовать горизонтальные объемы не получится, хотя индикаторы отмечают их довольно точно. Дело в том, что теряется сам смысл их понимания действий крупных игроков, ведь последние на длительном временном промежутке могут набирать позиции и в лонг и в шорт. Но вот на среднесроке объемы работаю хорошо.

Чтобы эффективно использовать их, нужно отобразить по дням хотя бы несколько недель, чтобы видеть, как изменялись контрольные точки. Кроме того, следует взять общий объем за последние 2-3 дня. После этого нужно смотреть, где по отношению к сильным значимым уровням на общей картине находится цена, и торговать с опорой на эти знания, как и при интрадей, а прошлые контрольные точки можно использовать как локальные уровни сопротивления и поддержки.

Благодаря этим знаниям горизонтального объема можно эффективно работать как внутри бокового движения, так и при развитии тренда. Ниже описаны основные торговые приемы в отдельных фазах рынка.

Примеры работы внутри бокового движения

После того как полосы горизонтального объема обрисуют границы проторговки, можно работать от уровней поддержки и сопротивления, торгуя на отскок.

Примеры работы в тренде

Чтобы правильно присоединиться к тренду, следует подождать пока состоится выход из бокового движения, а затем войти по направлению движения сразу после того, как произойдет коррекционный откат. Это снизит вероятность попасться на ложный прокол и позволит войти с коротким стопом, где потенциал прибыли в соотношении к убытку будет как минимум 1 к 5.

Где взять информацию о горизонтальных объемах

Удобнее всего опираться при анализе торговых ситуаций на реальные торговые объемы с фьючерсного рынка. Для этого можно использовать следующие бесплатные варианты:

  • терминал NinjaTrader 7;
  • платформа SB Pro (аналог Volfix);
  • кластер дельта на одноименном сайте.

Скачать индикатор горизонтальных объемов для популярного мета трейдер 4 можно из сборника самых интересных инструментов для MT4 вот ЗДЕСЬ.

Индикаторы горизонтального объема мт4

Инструменты для определения горизонтальных объемов показывают трейдеру, где находятся наиболее важные уровни, которые цена будет тестировать чаще остальных. Причем такие уровни не всегда лежат на минимумах и максимумах цены. Скорее наоборот, часто они не совпадают с ними. Сегодня мы рассмотрим несколько простых индикаторов, которые рассчитывают горизонтальный объем.

—>

—>

  • 1 VolumesHist – индикатор горизонтального объема MT4
  • 2 Индикатор горизонтальных объемов для мт4 – Market Profile
    • 2.1 Описание
    • 2.2 Как скачать индикатор горизонтального объема Market Profile?
    • 4.1 Описание индикатора
    • 4.2 Как установить и настроить инструмент
    • 4.3 Применение TPO для оценки объемов
    • 5.1 Смотрите дополнительно видео по теме статьи — Описание индикатора горизонтального объема для MT4

    VolumesHist – индикатор горизонтального объема MT4

    Данный индикатор выглядит как горизонтальная гистограмма, бары которой можно использовать как ориентир для установки уровней. По VolumeHist очень удобно отслеживать фазы накопления и распределения заявок по методу VSA. Иными словами, индикатор VolumeHist показывает, где будет развиваться сильное трендовой движения, а где цена будет двигаться вполне спокойно и даже флэтить.

    —>

    По горизонтальным объемам VolumeHist трейдер также может выявить зоны стоимости – уровня, в рамках которых будет происходить движение цены в определенный период.

    —>

    Обратите внимание на скриншот ниже. Там, где гистограмма показывает длинные бары, происходило скопление заявок. То есть, эти уровни можно было назвать сильными, так как они подтверждались высокими объемами. И действительно, можно заметить, что цена не раз отталкивалась от этих линий.

    —>

    —>

    Индикатор VolumeHist нельзя назвать каким-то уникальным инструментом. Это вполне обычный, ничем не примечательный алгоритм для отображения горизонтальных объемных уровней. Работает только на том графике, куда его добавили. Не обладает функцией мульти-таймфрейма и другими «новшествами». Настройки также весьма ограничены.

    Индикатор горизонтальных объемов для мт4 – Market Profile

    Этот инструмент также называют профилем рынка. Он показывает горизонтальные объемы и активность участников рынка. Существует несколько схем торговли по Market Profile, но самый простой способ заключается в открытии сделок от наиболее сильных уровней, где скопилось больше всего объемов.

    —>

    Описание

    Market Profile тоже имеет вид горизонтальной гистограммы. Бар, который ниже всех, будет указывать на рыночный объем, соответствующий минимуму дня. Верхний бар будет показывать рыночные объемы, соответствующие максимуму торгового дня.

    —>

    Индикатор интересен тем, что может отображать на одном графике не одну, а несколько гистограмм. При этом каждая гистограмма будет показывать объемы и рыночный профиль за один сутки.

    —>

    Еще одно преимущество Market Profile в том, что гистограмма, которая отвечает за текущий день или сессию, будет обновляться по мере колебания цены. То есть, если максимумы или минимумы графика обновятся, либо резко уменьшатся/увеличатся объемы, то и бары гистограммы будут перерисованы. Гистограммы за прошлые дни при этом не будут меняться.

    1 —>

    Как скачать индикатор горизонтального объема Market Profile?

    Индикатора нет в стандартной комплектации Meta Trader. Загрузить его можно по данной ссылке . После этого следует установить его в терминал – делается это с помощью каталога данных.

    12, —>

    Инструкция по установке:

    1 —>

    • Скачайте Market Profile и откройте мета трейдер.
    • Перенесите файлы MP в каталог данных с индикаторами программы (напомним, что для открытия каталога нужно нажать одновременно три горячие клавиши – Ctrl+D+Shift). Файлы кладем в папку MQL5/Indicators.
    • Затем перезагрузите терминал и добавьте MP на график, перетянув его из вкладки «Навигатор».

    1 —>

    Индикатор профиля рынка имеет несколько модификаций. В зависимости от версии программы, набор настроек может отличаться. Но любая версия все равно будет включать базовый набор из трех параметров:

    1 —>

    • «Start_Date». Отвечает за день, с которого начнется расчет данных профиля рынка. Вы можете указать здесь любую дату и инструмент начнет анализировать рынок именно с этого дня. Это очень удобно в случае, если нужно посмотреть профили за несколько торговых суток. Если установить здесь слишком большое число, то Meta Trader может замедлить работу, особенно на ПК со слабыми характеристиками.
    • «Last_Day_Start». При включении данного параметра Market Profile будет показывать горизонтальные объемы только на прошлый и текущий торговый день.
    • «Count_Profile». Здесь нужно указать число, соответствующее количеству суток, которые нужно проанализировать. Функция работает только при отключенной переменной «Last_Day_Start».

    Пример окошка с настройками показан на скриншоте выше.

    1 —>

    При совместной настройке «Count_Profile» и «Start_Date» можно проанализировать конкретные несколько дней на истории графика. Например, вы можете посмотреть дни, когда выходила какая-то сильная новость, пошатнувшая курс валюты или посмотреть горизонтальные объемы за периоды, когда происходили какие-либо политические изменения в системе государства, и так далее. Вы можете наглядно увидеть, как эти события влияют на стоимость актива.

    1 —>

    Применение Market Profile

    Индикатор имеет много способов применения. Самый распространенные – это торговля по «объемным» уровням как по линиями сопротивления и поддержки, то есть, на отбой/пробой.

    1 —>

    Рассмотрим простой способ торговли. Для него необходимо настроить Market Profile для отображения уровней объемов за последние три торговых дня (включая текущий). Для этого измените значения «Start_Date» и «Count_Profile». Переменную «Last_Day_Start» не забудьте отключить.

    1 —>

    Когда гистограммы будут построены, найдите на них уровень, которому соответствуют большие объемы. Это будет самый длинный бар гистограммы (чем длинее бар – тем больше объемов сконцентрировано на этом уровне). Эта линия будет считаться ключевой. Поэтому если цена пробьет его, то начнется новый тренд в сторону пробоя. Если же цена не сможет пробить его и произойдет отбой, то графика развернутся и двинется в обратную сторону.

    —>

    После того, как вы нашли этот уровень, вам останется лишь добавить на график две отложки:

    2 —>

    • Под найденным уровнем – на продажу.
    • Над этим же уровней – на покупку.

    Далее остается лишь ждать, когда цена активируем один из них. Как только это произойдет, второй (неактивный) ордер следует удалить. Эта стратегия очень простая и не требует никаких специальных знаний.

    2 —>

    Рекомендуем подробнее ознакомиться с инструкцией по применению индикатора Market Profile для определения профиля рынка. Из статьи вы узнаете о том, что такое профиль рынка, а также ознакомитесь с сигналами от уровней этого инструмента.

    2 —>

    Индикатор горизонтальных объемов форекс TPO Range

    Этот инструмент умеет определять рыночные объемы, строя по ним горизонтальные уровни. Также имеет вид гистограммы, расположенной под углом 90 градусов к графику. Бары гистограммы пустые, очерченные синей границей. Периодически на гистограмме появляются ярко-синие бары, характеризующиеся наиболее высокими объемами рынка.

    2 —>

    25, —>

    Описание индикатора

    Существует две версии инструмента – TPO Classic и TPO Range. Первый – это стандратная версия индикатора. TPO Range – его улучшенная модификация. Индикаторы дают абсолютно одинаковые сигналы и отличаются лишь наличием дополнительного функционала. Полностью аббревиатура TPO Range расшифровывается как Time Price Opportunity Range.

    2 —>

    Инструмент работает по такому же, принципу, что и другие аналогичные алгоритмы. Он подходит как для фондового рынка, так и для форекс. Особенность TPO Range в том, что он определяет объемы не только для свечей графика, но и для уровней. По величине объема можно судить о силе уровня.

    2 —>

    Индикатор работает с тиковыми объемами, а не с реальными. Однако, как показывает практика, они не так сильно отличаются и общую динамику рынка все равно можно легко определить. Период для расчета объемов рынка можно настроить во входных параметрах. Чем он выше – тем больше свечей будет использовать индикатор в своих расчетах.

    2 —>

    Недостаток TPO Range в том, что он не показывает точный момент входа в рынок. По его сигналам можно лишь определить общий тренд и увидеть наиболее сильные уровни. Поэтому данный инструмент почти никогда не применяют в одиночку и всегда комбинируют его с другими элементами анализа.

    Как установить и настроить инструмент

    Загрузить TPO Range можно по следующей ссылке . Индикатор нужно устанавливать вручную. Для этого скопируйте файлы из скачанного архива и перенесите их в папку каталога Мета Трейдер по пути Каталог данных/MQL5/Indicators. Найти этот каталог можно через главное меню «Файл» Мета Трейдера. После копирования перезапустите терминал.

    —>

    Перед настройкой инструмента необходимо настроить количество баров на истории, которые будет использовать инструмент для расчета объемов. Сделать это можно через главное меню терминала — «Сервис». В открывшейся вкладке нужно выбрать команду «Настройки – График». Здесь нужно указать, сколько баров будут использоваться при расчете объемов.

    3 —>

    Обратите внимание на то, что эта переменная исчисляется только в минутах. То есть, если вам нужно рассчитывать сигналы для последних трех дней, то нужно указать количество минут в этих сутках (в одном торговом дне – 1440 минут, значит 1440 нам нужно умножить на 3). Получается 4320 минутных баров. При расчете не будут учитываться выходные дни – суббота и воскресенье.

    3 —>

    Основных параметров всего два:

    3 —>

    • «Range_Period». Обозначается в минутах и указывает на величину периода для расчета объемов. Должен быть равен таймфрейму рабочего графика. То есть, если вы торгуете на H1, то переменная должна быть равна 60-ти, а если на M15, то 15-ти.
    • «Range_Count». Соответствует количеству гистограмм на графике. Например, если указать здесь значение 5, то на графике будет показано 5 гистограмм.

    В настройках также можно изменить визуальное оформление гистограмм – окрасить бары в другой цвет, включить заливку цветом, настроить цвет границ и т.д.

    3 —>

    Подробную инструкцию о настройке и применении индикатора TPO Range и его базовой версии мы уже писали ранее. В статье вы также найдете пример торговли по уровням объемов.

    3 —>

    Применение TPO для оценки объемов

    Индикатор накладывает гистограммы на рабочий график. По длине баров гистограмм можно определить объемы, которые присутствовали на рынке в тот или иной момент времени. Если бар крупный, то и объемы, соответственно, высокие. Маленькие бары указывают на низкие объемы.

    3 —>

    37 —>

    Ярко-синие бары – это «моды». Они соответствуют уровням, рядом с которыми были скоплены наибольшие тиковые объемы. Эти бары можно применять вместо уровней поддержки и сопротивления. Если цена пробивает такой уровень, то скорее всего, начнется новый тренд. Если же цена отбилась от такого уровня, то график уйдет во флэт, либо развернется в другую сторону.

    3 —>

    TPO Range хорошо работает как на низких, так и на высоких таймфреймах. По его уровням можно определить направление тренда и точки, где график вероятнее всего, может развернуться. Его применяют как для краткосрочных, так и для долгосрочных и среднесрочных стратегий.

    3 —>

    В одиночку TPO Range обычно не используют. Как и другие индикаторы объемов, он лишь дает дополнительную информацию о состоянии рынка, но никак не указывает на точки открытия сделок.

    —>

    При торговле только по TPO Range можно воспользоваться методикой «двух таймфреймов». График открывается сразу на двух таймфреймах – рабочем и старшем. На оба графика ставится по одному индикатору TPO. Далее торговля ведется на пробой или отбой от уровней, но при этом все сигналы рабочего графика фильтруются по старшему ТФ. Сделки заключаются на младшем таймфрейме.

    4 —>

    4 —>

    • Откройте график евро/доллар на M15 и Добавьте на оба графика индикаторы TPO Range.
    • Выполните разметку уровней сопротивления и поддержки по барам TPO с высокими объемами.
    • Когда цена на M15 подойдет к уровню поддержки, переключитесь на H1 и проанализируйте график. Если на часовике цена тоже дошла до линии поддержки и не может его пробить, то следует открывать сделку на покупку, так как график должен отбиться и пойти вверх. Если же в этот момент на графике H1 цена лежит у уровня сопротивления, то сделку на покупку открывать не нужно, так как цена может двинуться вниз.

    Стратегию можно дополнить осциллятором вроде стохастика или RSI. Тогда разворотный сигнал будет подтверждаться выходом осциллятора из зоны перепроданности или перекупленности. Фильтрующий инструмент добавляют сразу на оба графика.

    Горизонтальный индикатор объемов Cluster Delta Volume Profile

    Индикатор Cluster Delta Volume Profile показывает объемы профиль объемов рынка. Он выглядит как горизонтальная гистограмма, которая накладывается на рабочий график. Бары гистограммы отличаются по цвету и могут быть красными, светло-голубыми, голубыми и синими. Цвет баров указывает на силу уровня и величину объемов.

    4 —>

    4 —>

    Бары гистограммы, соответствующие максимальным объемам, можно использовать как ключевые линии сопротивления и поддержки.

    4 —>

    Индикатор имеет широкий набор базовых настроек. Вы можете изменить период расчета, поменять окрас сигнальных баров, настроить часовой пояс и торговые сессии (по умолчанию используется время терминала Meta Trader), и т.д. Пример настроек инструмента показан на скриншоте ниже.

    4 —>

    4 —>

    Инструмент редко используется в одиночку. Обычно его сочетают с осцилляторами или трендовыми алгоритмами. Cluster Delta Volume Profile нередко применяют при торговле по VSA-методикам. Кстати, рекомендуем более подробно почитать о методе торговли VSA. Его нередко используют в сочетании с Price Action.

    Как работать с горизонтальными объемами на форекс и где найти их

    Горизонтальные объемы или профиль объема – это вспомогательный трейдерский инструмент, с помощью которого можно определить значимые уровни, которые учитывают в своей торговле крупные рыночные игроки.

    Ценность этого инструмента в том, что его можно комбинировать практически с любой торговой стратегией. Проведя анализ рынка с помощью горизонтальных объемов — вы получаете более достоверный сигнал, которым можно подтвердит или опровергнуть полученную точку входа.

    Торговля по горизонтальным объемам возможна на всех существующих биржах: форекс, фондовый рынок и бинарные опционы. В этой статье мы поговорим о том, как работать с горизонтальным объемом на форекс. Однако, аналогичные приёмы можно задействовать и на прочих биржевых площадках.

    Не путать: горизонтальный объем, профиль рынка и вертикальный объем

    Горизонтальные объемы (профиль объемов), вертикальный объем и профиль рынка – это разные инструменты, которые похоже отображаются на графике.

    Профиль рынка – это сложный инструмент, с которым нужно научиться правильно работать. Если эта тема вам интересна – посмотрите вебинар Аналитика РобоФорекс.

    Вертикальные объемы — самый распространенный и доступный тип торговых объемов. Его легко включить в любом терминале или посмотреть онлайн. Например, это можно бесплатно сделать на сайте TradingView. Достаточно перейти по ссылке и включит интересующий вас график.

    Вертикальный объем на онлайн графике TradingView

    Но вернемся к основной теме нашей статьи.

    Общая характеристика горизонтальных объемов

    Горизонтальные объемы отображаются на графике в виде уровневой шкалы. С их помощью вы можете определить цену, возле которой участники рынка совершили максимальное количество сделок. Самый сильный и значимый уровень легко определить визуально. Он будет представлен самой длинной полоской.

    Ниже на изображении представлены горизонтальные объемы рынка форекс, добавленные на часовой график валютной пары фунт/доллар. По длинной полоске можно сразу определить, возле какого из уровней вошли в рынок крупные игроки.

    Анализ горизонтального объема

    С горизонтальными объемами тесно связаны два следующих понятия: накопление и распределение. Под ними стоит понимать логику действий любого крупного игрока, который входит в рынок и забирает деньги большинства трейдеров. Рассмотрим, как это работает.

    Фаза «Накопления»

    Ей соответствует движение цены в узком торговом коридоре, в боковом тренде или флэте. Здесь рыночные продавцы и покупатели открывают разнонаправленные сделки и ждут тренда.

    Фаза «Накопления» считается завершенной, когда крупный игрок увидел явный перевес заявок в одну из сторон. Например, 70% трейдеров торгуют на повышение, а 30% на понижение. В этом случае он готов перейти к следующему этапу.

    Фаза «Распределения»

    Если большинство трейдеров открыли позиции на покупку, то крупному игроку для заработка нужно двигать цену вниз. В этом случае начинается сильный нисходящий тренд, и основная масса пользователей закрываются с убытком. После этого рынок вновь переходит в фазу «Накопления» и ждет формирования нового соотношения продавцов и покупателей.

    Зона стоимости

    Если у вас перед глазами есть горизонтальные объемы, то вы сможете быстро определить «Зону стоимости», — место в котором начинается фаза «Накопления». То есть, вы будете открывать сделки не в случайных местах, а именно там, где цена делает осмысленные остановки и готовиться к распределению.

    Как работать с горизонтальными объемами — пошаговая инструкция

    Переведем всё вышесказанное в пошаговый алгоритм.

    • Вы находите с помощью горизонтальных объемов «Зону стоимости».
    • Переключаетесь на свою торговую стратегию и определяете направление, в котором будете торговать.
    • Выставляете Stop Loss и Take Profit.
    • Ждете фазы «Распределения».

    Вы сможете заработать, если реализуете описанную схему и воспользуетесь правильным соотношением Stop Loss и Take Profit.

    Горизонтальные объемы для MT5

    Горизонтальные объемы — важный показатель для трейдеров, практикующих объемный анализ. С их помощью можно определить важные ценовые уровни, предугадать, куда в дальнейшем пойдет цена и в каком месте она развернется. Существует множество индикаторов для платформы МетаТрейдер 4, с помощью которых вы сможете получить необходимые данные. Что касается горизонтальных объемов для MT5, инструментов для их определения в пятой версии МетаТрейдера очень мало, а те, что есть, можно только купить за деньги. Рассмотрим подробнее, что представляют собой горизонтальные объемы и как найти информацию о них трейдерам, торгующим на базе платформы МТ5.

    Что такое горизонтальные объемы

    Горизонтальные объемы — визуальное представление интереса участников рынка к определенной цене, оформленное в виде гистограммы на графике валютной пары. Так выглядят горизонтальные объемы на практике (скрин с платформы брокера Alpari).

    Каждому уровню цены соответствует строка гистограммы. Ее длина определяется количеством сделок. Чем она длиннее, тем выше интерес участников к ценовой отметке. Обычно значимые уровни, отмеченные длинными полосками, выступают в виде сильной поддержки или сопротивления.

    Существует два близких понятия — горизонтальные объемы и профиль рынка. Не все трейдеры понимают разницу между ними, да и визуально инструменты выглядят на графике одинаково. Некоторые даже считают, что это одно и то же, хотя это не так. Чем же они отличаются?

    Профиль рынка показывает трейдеру те области, где цена провела большую часть времени в течение дня. Объемы — распределение количества сделок по ценовым уровням. Для определения профиля рынка есть хороший инструмент Market Profile. Он адаптирован как для четвертой, так и для пятой версии МетаТрейдера. Горизонтальные объемы для MT5 в настоящее время представлены парой платных инструментов.

    Существует несколько стадий в объемном анализе. На первой стадии происходит накопление объемов. В это время строки гистограммы отличаются максимальной длиной. Обычно накопление объемов происходит в определенном ценовом коридоре, а не по конкретной цене. Следующая стадия — распределение. Другими словами, закрытие сделок, трендовое движение цены. Так это выглядит на графике.

    Как использовать объемы в торговле трейдера

    Самый распространенный способ использования горизонтальных объемов в практике трейдера заключается в определении сильных уровней поддержки и сопротивления. Их функцию выполняют строки гистограммы с наибольшими объемами. Рассмотрим на примере часового графика валютной пары AUDCAD.

    Красной горизонтальной чертой отмечены максимальные горизонтальные объемы. В это время рынок находится во флете. Поскольку точных уровней поддержки и сопротивления на Форексе лучше не искать, можно обозначить области. В примере это будут границы флетового коридора. Здесь можно использовать пробойную тактику — установить отложенные ордера на границы диапазона, дождаться пробития одной из них, установить стоп-лосс на второй и ждать прибыль.

    Цена финансового актива двигается от одного большого объема к следующему. Почему эти уровни так важны? Большое количество контрактов по определенной цене говорит о том, что крупные игроки начали накопление позиций, следовательно ожидается прорыв в одну из сторон. Точкой отсчета и будут выступать максимальные горизонтальные объемы.

    Чтобы освоить технику торговли по результатам объемного анализа, нужно не просто бездумно входить в рынок на максимальных горизонтальных уровнях. Необходимо анализировать поведение цены в этой точке, изучать ее реакцию и последующую динамику. Горизонтальные уровни — это лишь вспомогательный элемент в торговле трейдера. Они не обладают такой точностью, достаточной для того, чтобы генерировать самодостаточные сигналы. Чаще всего горизонтальные уровни подтверждают или опровергают прогнозы технического или фундаментального анализа.

    Индикатор горизонтального объема МТ5 и МТ4

    Бесплатных индикаторов горизонтального объема МТ5 ввиду слабой популярности торговой платформы на текущий момент обнаружено не было. Есть платный инструмент, стоимостью 55 американских долларов, с помощью которого можно увидеть горизонтальный объемы для MT5. Он называется YuClusters. На сайте mql5 он вызвал бурные обсуждения, получил за качество 5 звезд от покупателей и собрал 9 положительных отзывов. Так выглядит рабочий график после установки индикатора.

    Стоит отметить, что индикатор построит кластеры на основе реальных объемов только в том случае, если это позволяет брокер. В остальных ситуациях для расчета будут применены тиковые объемы. Других похожих инструментов для анализа горизонтальных объемов для MT5 пока что нет, поэтому если вы всерьез занимаетесь объемным анализом, вы можете его проводить в терминала МетаТрейдер 4, а сделки открывать на платформе вашего брокера.

    Для этих целей подойдет индикатор VolumesHist. Скачать его вы можете у нас на сайте. Так он выглядит на графике.

    Горизонтальные объемы для MT5 на настоящий момент отслеживать сложно. Хороших бесплатных инструментов не существует. Платные также имеют свои нюансы. Для качественного объемного анализа лучше использовать индикаторы для торговой платформы МетаТрейдер 4 или аналитические онлайн-платформы.

    Скачать терминал MetaTrader-5 можно здесь — Alpari, RoboForex или Forex4You.

    Как использовать горизонтальный объем и повысить прибыльность торговли.

    В этой статье собрана вся информация для понимания – что такое горизонтальный объем , и как его использовать для повышения прибыльности торговли:

    Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

    Объемы. Горизонтальные и вертикальные.

    Профессиональные трейдеры практически без исключений используют в своей работе показатель объема (volume). На основе анализа его динамики, они строят свои стратегии торговли по объемам

    Индикатор объема суммирует заключенные на бирже сделки в денежном выражении или в контрактах, монетах, акциях.

    • вертикальный . Он отображает величину проведенных сделок за определенный период времени. Вертикальный объем отображается как правило в нижней части графика в виде столбиковой диаграммы.
      Например, если вы смотрите график акций Лукойл на часовом таймфрейме, то объем покажет суммарное количество всех акций, которые были куплены/проданы за этот час.
    • горизонтальный . Отображает величину проведенных сделок на определенном уровне цены. Горизонтальный объем, или другое название – профиль объема, может располагаться как в левой части графика, так и в правой (а можно даже настроить несколько профилей прямо посередине графика, как будет показано на примерах ниже).
      Например, если вы смотрите график торгов фьючерсом на золото с индикатором горизонтальных объемов, то каждая горизонталь на индикаторе показывает суммарное количество всех контрактов, которые были куплены/проданы на этом уровне.

    Вертикальные объемы использовались трейдерами еще в начале 20 века.

    На рисунке представлен график Ричарда Вайкоффа от 1931 года. В нижней части – гистограмма дневных объемов.

    А вот горизонтальные объемы стали использоваться гораздо позже.

    История появления горизонтальных объемов

    В 1984 году Питер Стейдлмайер представил миру Market Profile как визуальное отображение движения рынка по ценовым уровням во времени. В принципе профиль рынка и горизонтальные объемы отображают одну и ту же суть – активность трейдеров на каждом уровне цены.

    Как Питер Стейдлмайер строил профиль рынка? Разберемся на графике.

    По оси X располагаются цены. По оси Y – символы, которые соответствуют временному отрезку (Стейдлмайер предлагает использовать 30 минутные отрезки), начиная с открытия торговой сессии:

    • Символ A означает период времени с 8:00 до 8:30
    • B – cледующие полчаса – 8:30-9:00
    • и так далее до L

    Каждый символ называется TPO:

    • Time – время;
    • Price – цена;
    • Opportunity – возможности

    На рисунке 4 рынок открылся на уровне 97 14/32 (цена использует доли, то есть – “четырнадцать тридцать вторых”) и пошел вниз до 96 4/32 в течение первых 30 минут. На рынке господствовали продавцы, цена двигалась вниз. В периоде B рынок развернулся наверх от 96 11/32 до 96 23/32, покупатели начали сопротивляться напору продавцов. В периоде C цена сначала двигалась вниз до 96 7/32, но потом поднялась до уровня 96 21/32. В периоде D рынок опять разворачивается, и цена опускается до уровня 96 11/32. Дневная сессия заканчивается периодом L, где цена разворачивается вниз от 96 30/32 до 96 13/32.

    Для лучшего понимания принципа – посмотрите, как столбиковый график с периодом 30 минут “складывается” в профиль рынка. рис 5

    Наблюдая за развитием профилей рынка непосредственно на Чикагской бирже, Стейдлмайер пришел к выводу, что рынок стремится прийти к окончательному знаменателю – состоянию уравновешенного распределения. В этом случае профиль рынка принимает форму колоколообразной кривой.

    Середина колокола – область высокого объема, которая говорит о том, что покупателей и продавцов в целом устраивает цена. Это – зона равновесия, где присутствуют примерно в равных количествах и покупатели и продавцы.

    Соответственно, уравновешенный рынок – это рынок, который нашел справедливую цену, вокруг нее и распределяются сделки. Равновесие Стейдлмайер называет горизонтальным развитием.

    Концы колокола – области низкого объема, который сигнализирует о том, что поиски справедливой стоимости продолжаются. Это – зона дисбаланса, где преобладают либо покупки, либо продажи.

    Соответственно, неуравновешенный рынок – это рынок, который перемещается направленно, потому что ищет справедливую цену. Неуравновешенность Стейдлмайер называет вертикальным распределением. Рис 2

    По мнению Стейдлмайера, всякий раз, когда рынок уравновешен (развит), он готов к направленному движению (распределению). Визуально это можно представить так: рис 3

    У Стейдлмайера было множество последователей, которые дорабатывали и интерпретировали его теорию:

    • Джон Далтон – автор книги «Разум над рынками»;
    • Дональд Джонс – автор книги «Value-based power trading» – к сожалению, в русском переводе этого труда до сих пор нет.
    • Том Александр – автор книги «Торговля без костылей»;

    Развитие информационных технологий дало мощный импульс в использовании теории рыночных профилей.

    Современные инструменты анализа горизонтальных объемов

    С появлением электронной биржевой торговли и мощных программных средств для анализа рынка отображение профиля рынка эволюционировало и преобразилось. После революционного роста вычислительных мощностей компьютеры могут в реальном времени просчитывать горизонтальные объемы с точностью до одной сделки.

    Именно так работает торгово-аналитическая платформа ATAS. Среди аналогичных программных продуктов, ATAS предоставляет наибольшую свободу и гибкость для исследователей горизонтальных объемов.

    Основной функционал ATAS для работы с горизонтальными объемами:

    1. Гистограмма горизонтальных объемов;
    2. Индикатор Market Profile;
    3. Объект рисования – профиль рынка;
    4. Горизонтальный объем в свече;

    Рассмотрим подробнее эти инструменты, и заодно познакомимся лучше с теорией Питера Стейдлмайера.

    Гистограмма горизонтального объема

    Горизонтальные объемы показаны на рисунке 6 слева. Как уже отмечалось, к ним также применим термин «профиль рынка». Стандартные вертикальные объемы отображены под графиком цены по оси X (красно-зеленая гистограмма).

    В торговой платформе ATAS показатели объемов (как горизонтальных, так и вертикальных) могут быть выведены не только в виде суммарных объемов, но и более детально – в виде бидов/асков, дельты или сделок.

    Дельта показывает разницу между направлением сделок. Зеленым цветом на горизонтальных объемах указаны покупки, красным – продажи.

    При первом взгляде на профиль торгового дня сразу заметна изогнутая форма, никак не похожая на стандартный колокол. Такое распределение Стейдлмайер называл неуравновешенностью кверху Рис.8

    С точки зрения торговли, это – движение объемов торгов наверх. То есть диапазон цен 124 000-132 000 рублей на фьючерс РТС (RIZ8) привлек наибольшее количество покупателей и продавцов за день. Обратите внимание на огромную зеленую свечу в 14:40.

    В этой свече было проторговано более 55 тысяч контрактов, что существенно превышает средние объемы. Мы еще вернемся к этой свече чуть позже.

    А пока что проясним, что означают VAL, VAH, POC на горизонтальных объемах . Это величины, имеющие отношение к зоне стоимости. Чтобы понять, что такое зона стоимости, давайте посмотрим на рисунок 9

    Зона стоимости – это диапазон цен, в котором находится 68% объема заключенных сделок. Почему именно 68%? Цифра определена математически с использованием нормального распределения Гаусса (больше информации в учебниках математики или Википедии).

    Применяя среднеквадратические отклонения к профилю рынка, мы получим значения VAL, VAH, POC

    • VAL – value area low – нижняя граница зоны стоимости. Ключевой уровень ценового диапазона, уровень поддержки. При приближении цены к этому уровню трейдер по горизонтальным объемам фокусируется на поведении рынка – пробьет ли цена уровень VAL или развернется вверх. На рисунках 6-7 VAL = 111 590 рублей.
    • VAH – value area high – верхняя граница зоны стоимости. Ключевой уровень ценового диапазона, уровень сопротивления. При приближении цены к VAL трейдер по горизонтальным объемам фокусируется на поведении рынка – пробьет ли цена этот уровень VAH или развернется вниз. На рисунках 6-7 VAH = 113 310 рублей.
    • POC – point of control – точка контроля . Это максимальное значение на профиле рынка. На нашем графике точка контроля POC приходится на уровень 112 500 рублей – это примерно середина большой зеленой свечи в 14:40. Как мы уже отметили ранее, здесь был проторгован максимальный объем за день.

    Посмотрите видео на нашем канале о том, как использовать уровень POC в своей торговле

    Вернемся снова к рисунку 6. Мы видим, что цена фактически трижды тестировала верхнюю зону стоимости (VAH) 113 310 рублей, пытаясь прорваться выше. Но сил у покупателей не хватило, и верх взяли продавцы. Хвосты свечей в 15:00, 16:40 и 19:40 подтверждают ожесточенную борьбу на этом ценовом уровне.

    Ложные прорывы расширяют зону стоимости. Однако в большинстве случаев цена возвращается обратно к уровню POC. Количество истинных прорывов (breakout) гораздо меньше, чем количество возвратов к уровню максимального объема.

    Визуализация трех ключевых уровней VAL, VAH, POC предоставляет трейдерам идеи для торговли:

    • Открывать сделки на возврат от зон экстремума к середине зоны стоимости и наоборот – от середины зоны стоимости к экстремумам. Примеры: сделки № 3, 4, 5, 6 на рисунке 11.
    • Открывать сделки на пробой (breakout) верхних/нижних границ зоны стоимости. Примеры: сделки № 1 и 2 на рисунке 11.

    Кстати, у гистограммы горизонтальных объемов ATAS есть еще одна замечательная возможность – выбор произвольного временного периода для построения профиля рынка – рисунок 12.

    Вы устанавливаете границу, от которой будет рассчитан профиль – Start Position, и границу, до которой будет рассчитан профиль – End Position. Обе границы можно свободно передвигать, мгновенно меняя выбранный временной период. Рис12

    Это очень удобно для поиска зон перехода рынка из уравновешенного состояния в стадию направленного движения, а также для других исследований.

    Индикатор Market Profile

    В отличие от гистограммы горизонтального объема, который отображает профиль в левой части графика, индикатор Market Profile делает это “под графиком”, подсвечивая профили фоном.

    На рисунке 13 30-минутный график на золото (GCZ8 COMEX), охватывающий несколько дней торгов. Индикатор Market Profile отображается бледно-фиолетовым цветом, показывая профили каждого дня отдельно.

    Настройки и полное описание индикатора Market Profile – на нашем Youtube канале

    Исследуем график. 8 и 9 октября рынок был сбалансирован в диапазоне 1188,4-1195,2 долларов и, в терминологии Питера Стейдлмайера, готов к новому движению. 10 октября рынок открывается выше верхней границы зоны стоимости 1195,2 доллара, тестирует этот уровень поддержки, отталкивается от него и переходит к поступательному восходящему движению. В теории Питера Стейдлмайера – перед нами классический трендовый день.

    Один из основных терминов Питера Стейдлмайера в теории профиля рынка – начальный диапазон (Initial Balance). Начальным диапазоном Стейдлмайер называет диапазон первого часа торгов.

    Стейдлмайер выделяет 5 типов дней в зависимости от поведения горизонтального объема относительно начального диапазона.

    • Трендовый – горизонтальный объем распределяется преимущественно в одну сторону и начальный диапазон расширяется более чем в два раза. Важная особенность трендового дня – закрытие вблизи экстремума расширенного диапазона.
    • Нетрендовый – 85% диапазона дня формируется в первый час, расширение диапазона практически не происходит. Начальный диапазон узкий.
    • Нормальный вариационный день – начальный диапазон расширяется менее, чем в два раза, закрытие недалеко от максимального расширения начального диапазона.
    • Нейтральный день – расширение диапазона происходит в обе стороны, расширение в одну сторону уравновешивает расширение в другую сторону.
    • Нормальный день – может происходить незначительное расширение начального диапазона.

    Основываясь на этих данных, Стейдлмайер пытался предсказать возможное развитие следующего дня. Однако дальнейшие исследования Дональда Джонса не подтвердили влияние формы распределения горизонтальных объемов текущего дня на следующий день.

    Теперь обратим внимание на рисунок 14

    На рисунке 14 начальные диапазоны выделены черными точками. В 80-х годах, пока не существовало электронной торговли и рынки имели совершенно четкие рамки торговых сессий, это понятие было очень значимо.

    В наши дни, когда рынки глобальны, а некоторые из них торгуются круглосуточно, определить начальный баланс возможно далеко не всегда. Сравните рисунки 13 и 14. На Московской бирже (рис.14) начальный баланс выражен более явно, чем на бирже COMEX (рис.13).

    С начальным балансом связаны две любопытные закономерности:

    • чем уже начальный баланс, тем больше возможностей для его прорыва. И чем шире начальный баланс, тем более вероятно нахождение цен внутри этого диапазона в течение дня.
    • 67% минимумов или максимумов дня приходится на первый час торгов. На практике это означает, что с вероятностью 67% минимум или максимум цены текущего дня попадет в ее первый час. Подтверждение этой теории мы также видим на рисунке 14.

    Индикатор Market Profile имеет гибкие настройки и позволяет строить профили рынка с разными значениями временных интервалов, показывая распределение гистограммы по объему, времени, дельте и сделкам.

    Используя Market Profile в комбинации с гистограммой горизонтальных объемов, которую мы рассмотрели выше, пользователь ATAS может анализировать состояние рынка на разных временных интервалах одновременно.

    На рисунке 15 представлен ход торгов фьючерсом на индекс РТС с комбинированными горизонтальными объемами. Трейдер видит:

    • свечной график, таймфрейм 5 минут.
    • гистограмму дневного распределения бидов и асков
    • индикатор Market Profile, отображающий горизонтальные объемы за часовой период.

    Объект рисования – Профиль рынка

    Основная мысль Стейдлмайера заключается в том, что профиль рынка помогает выявить периоды равновесия, от которых рынок с большой долей вероятности начнет направленное движение. В периоды равновесия профиль рынка имеет колоколообразную форму. Выявить эту форму поможет объект рисования «Профиль рынка» из торгово-аналитической платформы ATAS.

    Фактически это горизонтальная гистограмма, которая показывает распределение объема/сделок/времени/дельты по цене за произвольный промежуток времени. Нужно всего лишь обвести мышкой желаемый участок графика.

    Уникальное удобство этого инструмента заключается в том, что пользователь ATAS может мгновенно анализировать горизонтальные объемы любого периода времени – от недель и дней до минут и секунд. С помощью этого инструмента можно не только выявить рынки, на которых возможно сильное движение, но и точно определить ключевые области (VAL, VAL, POC) для разных периодов времени за считанные секунды.

    Горизонтальный объем в свече

    На рисунке 17 недельный график на золото (GCZ8 COMEX). 05.08 мы видим сбалансированный рынок, готовый к движению. Оно начинается 12.08. В период с 12 августа по 30 сентября рынок тестирует зону 1215,5 – 1184 долларов и снова приходит в состояние сбалансированности в этом периоде времени.

    Очевидно, что одновременное использование нескольких инструментов – горизонтального объема в свече и объекта рисования «профиль рынка» – позволяет проводить анализ состояния рынка быстрее и удобнее.

    Позиционный трейдер мог использовать горизонтальные объемы для торговли с минимальным риском:

    • Продажа лимитной заявкой от верхней границы зоны стоимости VAH 1215,5 долларов – заявка была бы исполнена 9 или 16 сентября.
    • Покупка лимитной заявкой от нижней границы зоны стоимости VAL 1184 доллара. Заявка была бы исполнена 23 сентября.
    • Покупка/продажа лимитной заявкой от середины зоны стоимости POC 1202,1 доллар. Заявка была бы исполнена на любой из рассматриваемых недель, так как цена постоянно разнонаправленно тестировала зону максимального объема.
    • Покупка при прорыве верхней границы зоны стоимости 1215,5 долларов. Заявка была бы исполнена 7 октября.

    Преимущества использования горизонтальных объемов

    • Лучшее понимание и визуальная оценка состояния рынка;
    • Эффективное определение уровней поддержки и сопротивления;
    • Предварительный расчет риска для каждой сделки и точное определение стопов – сразу же за границами зоны стоимости.
    • Прогнозируемое соотношение доходность:риск. Если зону стоимости разделить на 8 частей (октанов), то риск составит 1 октан, а доходность 3 октана.
    • Аргументированная точка входа в рынок лимитной заявкой
    • Наличие простой и понятной торговой системы (правил) и объективная идентификация своих конкурентных преимуществ
    • Уменьшение количества сделок и, следовательно, уменьшение комиссий.

    Недостатки горизонтальных объемов

    • Широкие стопы при торговле от POC (зоны максимального объема);
    • Цена не всегда доходит до контрольных уровней;
    • Ожидание сделок, нахождение вне рынка – позиционный трейдинг подходит не всем.

    Заблуждения, касающиеся горизонтальных объемов

    • Можно использовать только на 30-минутных периодах;
    • Форма распределения текущего временного периода имеет важное влияние на следующий временной период. С точки зрения одного из последователей Стейдлмайера Дональда Джонса, форма распределения предыдущего дня не оказывает влияет на следующий. Однако дискуссии в этом направлении еще ведутся;
    • Горизонтальные объемы есть во всех торговых платформах. На самом деле, они доступны далеко не во всех платформах. Например в QUIK, МТ4 нет горизонтальных объемов среди стандартных индикаторов.

    Резюме

    Горизонтальный объем или профиль рынка – это визуальное представление чередований периодов рыночных равновесий и дисбалансов. Он показывает активность торговли на каждом уровне цены за определенный промежуток времени. Горизонтальные объемы можно эффективно использовать на разных периодах времени – от секунд до месяцев – для более точных открытий и закрытий сделок, поиска ключевых уровней.

    «Рынок либо уравновешен, либо неуравновешен.
    Покупайте на спадах и продавайте на подъемах, когда рынок уравновешен. Идите за трендом, когда рынок неуравновешен» – учебник для членов биржи CBOT.

    Горизонтальные объемы — подробное руководство

    Горизонтальный объем — дополнительное измерение при анализе цены. Такой объем поможет выявлять места борьбы покупателей/продавцов, искать точки разворота и замедления тренда. В конце статьи — практические применения горизонтального объема.

    Содержание

    Когда мы задумываемся о том, как измерять объемы на финансовых рынках, значительную роль играют горизонтальные объемы. Горизонтальные объемы способны помочь с выявлением точек разворота и остановок цены, а также дать понимание того, что можно ожидать от рынка на определенном ценовом диапазоне. С этими вопросами мы и разберемся.

    Статистика алгоритмического трейдинга + новые статьи и новости финансовых рынков в нашем Telegram канале

    Что такое горизонтальные объемы (профиль рынка) и как их применять

    Горизонтальный объем — результат гениальной работы Питера Штидльмайера, который предложил использовать этот метод еще в 1980-х годах. Основная идея заключалась в том, чтобы понять, как различные условия рынка можно интерпретировать с помощью трех составляющих:

    Времени

    Объема

    На протяжении дня различные ордера на покупку или продажу финансового инструмента — будь то валюты, акции или товары — непрерывно размещаются на рынке, создавая приличную такую свалку в книге ордеров. Индикатор горизонтальных объемов имеет математическую формулу, которая точно отслеживает ход этих действий.

    Каждый раз, когда ордера размещаются на рынке, формируется определенная область объема, где и скапливаются приказы спроса и предложения — своеобразные кластеры активности рынка. Такие области представляют собой равновесие между силами быков и медведей.

    Объемный и кластерный анализ вместе с торговой платформой ATAS

    Основным драйвером данной кривой является, конечно же, объем рынка, пиковые показатели которого перемещаются к местам повышенной кластерной активности объема.

    Подробнее об этом — чуть ниже в статье.

    Ключ к пониманию важности профиля на рынке заключается в следовании за пиковыми отметками горизонтального объема. Дополнив данный метод вертикальным объемом, можно будет выявить уровни поддержек и сопротивлений внутри определенного временно́го периода.

    Горизонтальные уровни объемов. Формула индикатора

    Индикатор состоит из так называемых “временных цен” (Time Price Opportunities — TPO). В течение определенного периода времени различные типы заявок скапливаются вокруг ценовых областей, что приводит к росту TPO, или более простым языком — формируются кластеры активности.

    На часовом периоде фьючерса йены видны выделяющиеся кластеры.

    Интересны места, где было наибольшее скопление активности различных ордеров с наибольшим объемом рынка. Данные области необходимо выявлять, так как они будут привлекать внимание как покупателей, так и продавцов.

    Торговля на финансовых рынках — это про преимущество перед другими трейдерами. Получайте это преимущество по кнопке ниже

    Торговые вариации с помощью индикатора горизонтальных объемов

    Некоторые моменты уже были отмечены ранее, но теперь изучим более детально варианты работы с горизонтальным объемом.

    Каждый раз, когда открывается биржа, начинается интенсивная торговая сессия, или происходит какое-то событие повышенной волатильности, котировки приходят в действие. В такие моменты трейдера интересуют такие факторы, как:

    • продолжит ли рынок идти в прежнем направлении;
    • попадут ли котировки в зону консолидации;
    • или же вовсе цена развернется.

    Таким образом, благодаря горизонтальному объему, мы сможем понять с большей достоверностью, что нам ждать от поведения цены на определенном временном горизонте.

    Анализ рынка с помощью горизонтальных и вертикальных объемов

    Трендовый период

    В данной фазе мы должны обращать внимание на то, как цена ведет себя около границ максимального объема.

    На данном примере фьючерс австралийского доллара, таймфрейм Н4.

    После медвежьего импульса цена почти полтора месяца стояла во флэте. И только волатильное движение в точке 1 на повышенных вертикальных объемах (что характерно для атаки на уровень) «вынесла» котировки под уровень максимального горизонтального объема.

    Любопытно то, что цена вернулась к данному ценовому уровню дважды (точки 2, 3), но теперь накопленный горизонтальный объем успешно сработал как уровень сопротивления.

    Тренд после точки 1 получился совсем не такой импульсивный, как хотелось бы. Тем не менее, тренд продолжился.

    Консолидационный период

    Или зона флэта. Самая скучная, убыточная и утомительная фаза. Но таковы реалии, и мы не имеем права спорить с рынком.

    Прежде всего стоит обратить внимание на точку 1 — классический паттерн VSA анализа — останавливающий объем. Далее последовал затяжной период флэта, где формировался максимальный горизонтальный объем, провоцируя котировки на редкие импульсы без результата.

    Разворотные точки

    На данном примере фьючерс золота с таймфреймом Н4.

    Точка 1 здесь также сопровождается останавливающим объемом. Вновь видим накопление горизонтальных объемов и последующая серия импульсных баров с повышенным вертикальным объемом (точка 2). В точке 3 — тестирование уровня поддержки.

    Успеть выявить разворотную точку — задача не из простых. Но применение горизонтальных и вертикальных объемов помогут с определением таких моментов.

    Применяя эти ключи в торговле на рынках, трейдер сможет глубже понять динамику и поведение цены.

    Заключение

    Принципы работы, которые можно извлечь из горизонтальных/вертикальных объемов.

    Трендовый период и основные паттерны для работы:

    • Накопление горизонтальных объемов
    • Сигнал «Атака на уровень»

    Консолидационный период и основные паттерны:

    • Накопление горизонтальных объемов
    • Сигнал «Тест спроса/предложения»
    • Сигнал «Ап-траст»
    • Сигнал «Вытряхивание»

    Разворотные точки и основные паттерны:

    • Накопление горизонтальных объемов
    • Сигнал «Останавливающий объем»
    • Сигнал «Атака на уровень»

    Использование горизонтальных объемов, как уже было сказано раньше, помогает понять, что ждать от цены внутри временно́го периода. Также индикатор особенно полезен при выявлении диапазона торговли на определенном инструменте и при поиске точек разворота.

    При работе на определенном временно́м периоде, уровни максимального объема рынка можно применять как области сопротивлений. Такие уровни будут являться своеобразными границами возможной волатильности финансового инструмента.

    Однако, необходимо сопоставлять данный подход с другими знаниями. Горизонтальный объем — лишь один из инструментов для понимания поведения цены, и он не может и не должен быть использован без дополнительных способов анализа.

    Брокеры Форекса, дающие бонусы:
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ОБЪЁМЫ НА ФОРЕКС