КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПРОБОЙ УРОВНЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Содержание страницы:

Поддержка и сопротивление – пробой этих уровней и как его определить

Уровни сопротивления и поддержки выполняют функции препятствий, которые не может преодолеть котировка при движении, соответственно, вверх или вниз. Однако действуют они лишь определенный промежуток времени, после чего котировка их пересекает (пробивает). Если представлять, как определить пробой уровня сопротивления или поддержки, то можно получать стабильный доход на форекс.

Лучший брокер

3,

Следует отметить, что каждый уровень имеет ненулевую ширину. Таким образом у него существует две горизонтальных границы. Поэтому его пробой происходит не моментально, занимает некоторое время. Внутри уровневого диапазона активируется определенный класс трейдеров:

  • на поддержках – быки (покупатели);
  • на сопротивлениях – медведи (продавцы).

Указанные факторы приводят к тому, что часто динамика котировки замедляется при пересечении ею нижней границы сопротивления или верхней границы поддержки (рис. 1). Результат такого замедления неоднозначен, поскольку он указывает на борьбу между факторами повышения и понижения цены. Поэтому движение котировки внутри уровня может закончиться как отбоем, так и пробитием. Если совершается отбой от существующего уровня, то он называется тестированием.

Признаки пробоя линии сопротивления или поддержки

После выполненной уровневой разметки ценового графика можно приступать к идентификации пробоя этих уровней. Искать его признаки следует при нахождении котировки в непосредственной близости от уровня. К таким признакам относятся (при этом следует учитывать, что они не являются безусловными, а лишь указывают на повышение вероятности пробоя):

6,

  • пересечение уровня длинной свечой при превышении длиной ее части, расположенной за уровнем, длины ее части, находящейся перед уровнем, в 2 или больше раз;
  • незначительный откат, следующий за тестированием уровня и повторным приближением котировки к нему;
  • увеличение торгового объема при проходе котировки через уровень.

Помимо этих подтверждающих признаков, существуют и опровергающие (они указывают на вероятный отбой, если котировка еще не пересекла уровень, или ложный пробой, если котировка пересекла уровень):

  • пересечение уровня длинной свечой при длине ее части, находящейся за уровнем, менее 30% от длины ее части, находящейся перед уровнем;
  • увеличение торгового объема при нахождении котировки перед уровнем или внутри него;
  • формирование разворотного паттерна (перед уровнем, внутри него или за ним).

На рис. 2 поддержка образовалась на минимуме из 10 свечей (выделены зелеными вертикалями). Затем котировка выросла, после чего снизилась обратно к поддержке, но на длинной свече (отмечена белой стрелкой) пробила ее незначительно. Некоторый рост завершился образованием медвежьих рельсов (указаны зеленой стрелкой) и котировка начала падать, пробив нижнюю границу поддержки. По завершению консолидации на протяжении нескольких свечей под поддержкой котировка совершила незначительное падение, сменившее ростом, которому предшествовали бычьи рельсы (отмечены фиолетовой стрелкой). В результате котировка ретестировала поддержку и окончательно развернулась вниз после очередных медвежьих рельсов (отмечены голубой стрелкой).

Способы торговли пробоев поддержки и сопротивления

В зависимости от допустимо уровня риска трейдер выбирает конкретную пробойную стратегию:

  • агрессивную – открывать позицию на закрытии свечи за пробитым уровнем;
  • среднерисковую – открывать позицию при образовании полноценной свечи, располагающейся за пробитым уровнем;
  • консервативную – после пробития размещать на верхней границе пробитого сопротивления или на нижней границе пробитого поддержки отложенный ордер, соответственно, на покупку или на продажу (предполагается ретест пробитого уровня).

Во всех случаях СтопЛосс располагается:

  • для продаж – на предыдущем максимуме или ближайшем сопротивлении;
  • для покупок – на предыдущем минимуме или на ближайшей поддержке.

На рис. 3 белой стрелкой указан максимум, на котором образовалось сопротивление (белая горизонталь). Затем оно было протестировано (желтая стрелка) и после небольшого отката произошел пробой (пробойная свеча указана красной стрелкой). После пробоя возник небольшой откат с ретестом в момент, указанный зеленой стрелкой, после чего котировка уверенно двинулась вверх. Покупку можно было совершать по любой стратегии. СтопЛосс располагается на ближайшем минимуме (красная горизонталь).

1 Рисунок 4. Пример для продажи на пробое поддержки. 12,

На рис. 4 белая стрелка указывает на минимум, на котором образовалась поддержка. При повторном его достижении котировка на протяжении 5-ти свечей тестировала его, а затем совершила уверенный пробой длинной свечой, большая часть которой находится ниже поддержки. Если бы трейдер использовал консервативную стратегию, то он не совершил бы по этому сигналу продажу, поскольку ретеста пробитой поддержки не было. В ином случае при совершении продажи СтопЛосс выставляется на уровне красной горизонтали (ближайший максимум).

Как определить пробой уровня сопротивления

Поддержка и сопротивления – это самые надежные и проверенные временем инструменты, которые используют трейдеры в процессе анализа и прогнозирования цены. Казалось бы, самые обычные линии оказываются куда более эффективными, нежели новомодные индикаторы и системы, за которыми стоят трехэтажные современные формулы. Однако работа с уровнем напрямую связана с анализом поведения толпы, ее психологией. Поэтому, несмотря на очевидность их эффективности, у многих трейдеров возникают трудности в применении, а самое главное в правильной интерпретации сигналов.

Например, многие не знают, как определить пробой уровня сопротивления, а самое главное как отличить вероятность пробития от отскока. Самое интересное, что это один из важнейших элементов в процессе обучения работы с уровнями, ведь при неправильном использовании инструмента даже самого эффективного не стоит ожидать положительного результата.

Более того именно поддержка сопротивление позволяют построить сотни тактик на пробой, которые бы позволили не только скальпировать на не больших интервалах, но и выстраивать среднесрочные стратегии. А в этой статье мы рассмотрим факторы, которые указывают на пробой уровня сопротивления, а самое главное как можно безопасно торговать их не боясь напороться на ложные прорывы и отбои. Необходимо понимать, что изложенные в этой статье наблюдения актуальны для любого рынка.

Факторы, которые позволяют определить, поддержи сопротивления пробой

К сожалению, до того как пробой случиться очень сложно сказать будет он истинный или ложным. Тем не менее, рыночная обстановка, которая может предшествовать этому событию зачастую указывает нам на то, что именно может произойти и с какой вероятностью. Итак, давайте рассмотрим факторы, которые могут нам указывать на тот или иной исход событий.

3,

Размер пробиваемой свечи

Многие трейдеры допускают фатальную ошибку сразу открывая сделку после того как будет зафиксирована поддержка/сопротивление и ее пробой. Первое, на что следует обращать внимание это на то, какой размер этой свечи. Например, если пробой линии сопротивления сопровождается свечкой с очень малым телом, которая лишь прокалывает своей тень ценовую отметку — это может говорить о слабости ценового импульса, его несостоятельности. В таком случае не следует ждать пробой, ведь цена или отскочит, или застопорится, перейдя в консолидацию.

Рис 1. Размер пробиваемой свечи

Другое дело если свеча полнотелая и имеет большой размер. Также плюсом в сторону прорыва будет отсутствие тени или минимальный ее размер, что будет указывать на то, что сопротивление полностью подавлено.

Новостной фон

Многие технари целиком и полностью отталкивают фундаментальный анализ, прикрываясь фразой, что цена уже учла все моменты. Однако реальные прорывы и пробой поддержки всегда сопровождается толчком либо позитивным, либо негативным со стороны экономики, политики и тому подобное. Необходимо понимать, что рыночный импульс никогда не появляется на пустом месте, поэтому пробой поддержки, так или иначе предварительно сопровождается экономической статистикой, которая активизирует институциональных инвесторов.

6,

Наличие консолидации

Считается, что цена имеет несколько стадий своего движения. Помимо всеми излюбленных тенденций также существует такая фаза как консолидация. Многие ее еще называют флетом или боковиком. Однако за этой фазой движения цены стоит очень увлекательный процесс, который состоит в том, что ключевые игроки в этот момент набирают свою позицию.

Следовательно если перед уровнем формировалась консолидация, вероятность его пробоя возрастает в разы, ведь игроки фактически для этих целей накопили достаточно сил.

Рис 2. Консолидация перед прорывом

Количество попыток прорыва

Очень часто трейдеры преувеличивает силу уровня, его значимость. Особенно часто это происходит, если цена несколько раз подходила к ценовой отметке, взаимодействовала с ней. Более того некоторые определяют их сильными лишь по количеству касаний. Однако очень глупо полегать, что между количеством касаний и силой есть реальная корреляция. Ведь если бы так было, то некоторые бы из них вообще стали непробиваемыми.

9

Как торгуется поддержка и сопротивление на пробой

Реализация сигналов может происходить в двух манерах, а именно агрессивной, в момент собственно самого прорыва. А также в консервативно, которую еще принято называть на ритесте. В первом случае все очень просто, ведь если пробивается сопротивление — открывается покупка, а если поддержка – продажа.

Рис 3. Прорыв с возвратом к уровню

Куда более интересен другой консервативный подход. Так, после того как цена прорвет поддержку следует дождаться когда цена немного опустится вниз и обратно вернется к уровню. Как только произойдет касание – открываем продажу. При прорыве сопротивления дожидаемся, когда цена пойдет немного вверх и обратно откатится к точке прорыва. Как только произойдет касание — открываемся на покупку.

Ложный пробой уровня

Наверняка в вашей практике случалось такое, когда Вы открывали ордер с большой уверенность, что цена будет идти в одном направлении, но в реальности она шла в противоположном направлении.

Или, цена задевала приказ стоп-лосс и сделка считалась убыточной. Если с Вами такое происходило, тогда Вам жизненно необходимо узнать про ложный пробой уровня. Ведь это он, так любит портить хорошую статистику по торговле на Форекс. Информация далее поможет понять, как торговать ложный пробой на валютном рынке.

Что такое ложный пробой уровня?

Дело в том, что ложный пробой на Форекс, достаточно частое явление. Он возникает из-за решения толпы купить валютную пару на самой высокой точке либо же продать на самом низком значении.

Профессиональные трейдеры Форекс всегда используют ложный пробой в своих интересах, чтобы заработать. Ведь общественное мышление новичков достаточно предсказуемо. Если научиться видеть неординарные входы, фейки и ложные пробои, можно зарабатывать там, где многие теряют. Как не прискорбно говорить, но на Форекс преимущественное количество трейдеров сливают свои депозиты. И только самая малая часть, обладая знаниями, зарабатывает.

Именно поэтому нужно всегда распознавать на рынке ложный пробой, чтобы зарабатывать на этом.

Если уровень пробит, но дальнейшее движение возвращается за пределы пробитого уровня, тогда это не что иное, как ложный пробой уровня.

Вот пример ложного пробоя сопротивления:

Рисунок 1. Ложный пробой основного рыночного уровня.

Отбой от уровня или пробой? ИССЛЕДОВАНИЕ И СТАТИСТИКА

Ложный пробой зачастую может формироваться на глобальных уровнях поддержки/сопротивления.

Важно: нужно обязательно дождаться продолжения движения цены (увидеть закрепление нескольких тел японских свечей, а не их теней) за пробитым уровнем. Тогда будет считаться, что никакого ложного пробоя не было.

В большинстве случаев трейдеры теряют депозиты, потому как торгуют на эмоциях. Им кажется, что вход абсолютно безопасен, однако на это и рассчитывает крупный игрок. Одни думают, нужно скорее войти, чтобы урвать свой кусочек «пирога». Но прыгать в уходящий поезд не стоит.

Всегда нужно несколько раз подумать, прежде чем открывать ордер Форекс в ту или иную сторону.

Разновидности ложных пробоев

Вот мы и подошли к самому интересному – типам ложных пробоев. Они бывают:

  1. Медвежий или бычий пробой (ловушка Форекс).
  2. Ложный пробой на зоне консолидации.
  3. Ложный пробой внутреннего бара (фейки).

Теперь рассмотрим все виды ложных пробоев подробнее.

Медвежий или бычий пробой (ловушка)

Обычно это графическая модель из нескольких свечей (не более четырех), которая показывает ложный пробой какого-нибудь ключевого уровня.

Бычий или медвежий пробой происходит после сильного движения цены. Преимущественное количество трейдеров надеются на пробой сильного уровня, так как цена стремительно к нему приближается. В итоге можно увидеть такую картину:

Рисунок 2. Пример медвежьего или бычьего пробоя (ловушки).

Трейдеры видят, что пробит сильный уровень и входят на продолжение движения, но рынок разворачивается и движется против их ожиданий, поскольку крупному маркетмейкеру нужно собрать все стоп-лоссы. При этом важно знать, как определить ложный пробой уровня.

Ложный пробой на зоне консолидации

Рисунок 3. Пример ложного пробоя зоны консолидации.

Трейдер, наблюдает зону ложного пробоя, может подумать, что нужно входить, однако цена вернется, полностью поглотив предыдущую свечу, чем и подтвердить ложный пробой.

Важно: в таких случаях очень важно, чтобы после закрытия свечи за зоной консолидации, сформировалось хотя бы еще несколько свечей, только тогда можно осуществлять вход. Также увидеть ложный пробой консолидации можно с помощью паттернов Price Action.

Ложный пробой внутреннего бара (фейки)

Ложное пробитие внутреннего бара или фейк, как его привыкли называть трейдеры в своих кругах, является сетапом Price Action. То есть, это паттерн, который наблюдается в области возникновения внутреннего бара.

Рисунок 4. Пример фейка (ложного пробоя внутреннего бара).

Трейдер фиксирует образование внутреннего бара, затем нужно, чтобы цена показала ложный пробой уровня. Ложный пробой Форекс может повлиять на долгосрочную линию тренда и даже развернуть его.

Ложные пробои можно использовать в свою пользу, но для этого понадобиться уметь применять Price Action. Около основных уровней важно смотреть за тенями японских свеч.

Цены всегда стремятся протестировать ближайший уровень. На дневном таймфрейме дневная японская свеча откатывается от уровня перед закрытием и показывает длинную тень (хвост). Это указывает на ложный пробой либо тестирование уровня.

Когда цена не смогла закрепиться выше главного уровня, а только пробила его своим хвостом, это сигнализирует об изменении тренда или же сильном откате. Поэтому важно дождаться закрытия дневной свечи.

Рисунок 5. Пример ложного пробоя основного сопротивления.

На графике Форекс показан пример ложного пробоя сильного сопротивления дневного графика валютной пары EUR/USD. Как видите, свеча пробила уровень, но сильно откатила и показала разворот цены.

При условии использования в области основных уровней Price Action на таймфрейме D1, можно легко выявлять ложные пробои на Форекс.

Важный совет – выбросьте всё, что Вы знаете, и начните изучать ложные пробои, а также торговлю от обратного. Чем старше рабочий таймфрейм, тем сигналы точнее.

Если досконально изучить, как торговать ложный пробой, можно неплохо зарабатывать в тех местах, где основная масса трейдеров сливает свои депозиты. Иными словами это основа всех основ, без понимания которой, прибыльная торговля на рынке просто не возможна.

Чтобы лучше понять психологию ложных пробоев, нужно уяснить, что задача рынка вымыть всех любителей, которые решили продать на самом дне или купить на самом пике цены. После приманки, цена обязательно пойдет в противоположном направлении, с целью сбора всех стопов, которые были установлены трейдерами. Именно такая природа всех ложных пробоев.

Как торговать при ложных пробоях?

  • Прежде всего, нужно дождаться, когда цена подойдет к сильному уровню, лучше всего на дневном графике.
  • Ожидаем, когда цена коснется уровня.
  • Коснулась, хорошо, наблюдаем дальше, и ничего не предпринимаем (позиции не открываем).
  • Хорошо, если возникнет разворот (для этого цена должна пробить уровень, но спустя 3-4 свечей пойти в обратном направлении).
  • Цена протестировала нижний уровень и сразу резко ушла в противоположном направлении, не показав консолидации. Это означает ложный пробой – самый сильный паттерн.

Заключение

Нужно уяснить для себя, как для трейдера, простые истины: не следует вести торговлю на эмоциях либо интуиции. Всегда должна существовать конкретная причина входа в рынок, к примеру, сетап Price Action.

Всегда нужно определять виды ложных пробоев на рынке. Также необходимо понимать, как определить ложный пробой уровня вовремя. Настоящие профи никогда не будут покупать на самых вершинах или низах. Ведь никогда не ясно на 100% отскочит цена или нет. Но при этом не нужно быть уверенным, что профи трейдинга никогда не теряют средства. Даже у них случаются неудачные торговые дни. Вместе с тем, настоящие профи всегда сделают прибыль на заблуждениях большинства, поскольку их эмоциональный порог намного выше, чем, кажется.

Профессионал в трейдинге не будет входить в рынок, где попало. Он войдет посреди восходящего либо нисходящего тренда только в том случае, если увидит конкретную графическую фигуру либо паттерн. При этом его риски будут минимальными, а законы мани менеджмента будут соблюдены. Нельзя открывать ордер наобум без четкого сигнала, когда, что-то показалось.

Ложный пробой на рынке – это ничего кроме эмоций. А они возникают во время формирования таких сильных сигналов, как ложный пробой сильного уровня цены. Ведь задача меньшинства обмануть большинство, чтобы заполучить их деньги. Поэтому сто раз подумайте, прежде чем открыть ордер в какую-либо сторону. Возможно, Вам приготовили ловушку?

Пробой на Форекс — как определять? Стратегии, примеры

Стратегии торговли пробоя чрезвычайно популярны среди трейдеров. Сам термин «пробой» на рынке Форекс кажется довольно простым. Уверен, что большинство трейдеров считают, что с легкостью могут определить пробой (прорыв). Как понятно из названия, он случается, когда цена проходит через ключевой уровень поддержки (сопротивления) или фигуры технического анализа.

Звучит достаточно просто, правда?

Но что, если я скажу вам, что большинство трейдеров ошибаются? Фактически, приведенное выше описание является неполным, если мы не упомянем здесь один ключевой фактор.

В сегодняшней статье я расскажу и проиллюстрирую, как определить правильный пробой. Также рассмотрим вопрос, стоит ли ждать повторного тестирования уровня после пробоя и можно ли войти в рынок еще до пробоя.

Что такое пробой на Форекс?

Если вы опытный трейдер, то можете перейти к следующему разделу. Однако, если вы не уверены, что обозначает этот термин, прочитайте следующие несколько предложений.

Пробой относится к точке, в которой рынок выходит за пределы ключевого уровня поддержки или сопротивления. Он может быть частью технического образования, такого как канал, горизонтальный уровень или даже линия тренда.

Для трейдеров price action пробои являются ключевым элементом. Они помогают определить, куда рынок может пойти дальше. Большинство прорывов происходит после периода консолидации. Как только рынок будет готов продолжить тренд, цена преодолевает ключевой барьер, что дает возможность купить или продать.

Рыночный внутридневной шум

Рынок Форекс полон шума. Все, начиная от решения по процентной ставке до non-farm payroll, может вызвать помехи (Более подробно об экономических индикаторах — как и на какие валютные пары Форекс они влияют). Однако эти события также двигают рынок, а значит, не все плохо. Если бы не изменение данных на рынках, нам было бы очень скучно. Экономические индикаторы влияют на волатильность, то есть цены двигаются из-за определенного события в течение 24-часового периода, начинающегося в 17:00 EST (23:00 CET).

Я использую графики, где закрытие дневной свечи совпадает окончанием Нью-Йоркской сессии. Это означает, что каждая 24-часовая сессия открывается и заканчивается в 17:00 EST.

Преимущество в том, что я анализирую пять 24-часовых периодов каждую неделю. Это может показаться тривиальным, но мой опыт свидетельствует, что если вы торгуете на графиках, отличных от графиков с закрытием дня по Нью-Йорку, и в то же время используете на них сигналы price action, то имеете дело с ложноположительными результатами.

Другими словами, ваш график может указывать на сигнал покупки или продажи, но остальная часть рынка, включая специалистов, не видит его!

Какое это имеет отношение к прорывам на рынке Форекс? Большое!

Вот пример на дневном графике EURJPY:

Если рынок не в состоянии четко закрыться выше уровня поддержки или сопротивления, это не подтвержденный пробой. Обратите внимание, как рынок вырос внутри дня выше ключевого сопротивления, но не смог закрыться в конце дня (в 23 CET) выше этого сопротивления.

Таким образом, это пробой не является подтвержденным. Однако я гарантирую, что в то время было много ордеров на покупку чуть выше сопротивления. Эти позиции никогда не имели шансов из-за ложного движения, показанного на графике выше (Подробнее о ложном пробое). Вот что произошло несколько недель спустя:

После нескольких внутридневных скачков выше уровня валютной паре EURJPY удалось закрыть день выше уровня сопротивления. Как только это произошло, можно искать возможности для покупок после повторного тестирования этого уровня в качестве новой поддержки. В конкретном этом примере после пробоя случилось движение на 300 пунктов. Очень хорошо эта стратегия торговли пробоев описана в методе Jarroo.

Можно сделать вывод, что когда дело касается пробоев нужно учитывать лишь те, что на дневном графике. При этом важно, чтобы закрытия дня совпадало с закрытием Нью-Йоркской торговой сессии сессии

Как подтвердить пробой поддержки/сопротивления?

Мы уже писали, что поддержка и сопротивление скорее зоны или области, чем просто конкретные уровни (линии) на графике. Однако, если это правда и дневная свеча закрывается в пределах такой области, как определить, что свеча закрылась выше или ниже ключевого уровня?

Например, когда область образована ценовыми отметками 1.0710 и 1.0720 и рынок закрывается на 1.0715 — как определить, был ли уровень пробит или нет?

Именно в эти моменты price action действительно работает. Простое наличие бычьего или медвежьего паттерна прайс экшен возле этой ключевой области — и есть ответ. Одна из причин, по которой я ценю чистый график по сравнению с любым другим методом анализа, заключается в том, что я вижу, где прячутся покупатели и продавцы.

Вот отличный пример с дневного графика USDJPY:

Обратите внимание, как медвежий пин-бар закрылся рядом с областью сопротивления. Пин-бар сигнализировал о том, что пара не сломила сопротивление, и на следующих сессиях вероятно нисходящее движение. Используя прайс экшн для подтверждения, вам больше не нужно задумываться о том, сломала ли пара поддержку / сопротивление.

Модель поглощения является еще одним полезным сигналом . Это происходит, когда одна свеча полностью покрывает предыдущую. Вот пример медвежьего поглощения, которое сформировалось на графике AUDUSD в области, покрывающей почти 20 пунктов.

Обратите внимание, что у нас была область сопротивления, созданная двумя линиями тренда. Было несколько возможностей нарисовать этот конкретный уровень, как показано в аналогичной области графика ниже.

Немного иронично, что лучший совет, который я могу дать кому-то, — ничего не делать перед лицом неопределенности.

Вам не нужно заключать сделки. Нет принуждения, что вы должны оставаться активным, и, конечно, нет босса, стоящего над вами, требующего, чтобы вы рисковали своими деньгами.

Если вы не уверены в чем-то, лучшее, что вы можете сделать, это ничего не делать. Ждите и наблюдайте, пока рынок не покажет свои намерения.

Стоит ли ждать повторного тестирования после пробоя?

Теперь, когда вы знаете, как использовать графики, когда закрытие дня совпадает с закрытием нью-йоркской сессии, и как избежать шума в течение дня, а также почему важно дождаться подтверждения пробоя в виде паттерна price action, давайте потратим немного времени на повторное тестирование.

Один из самых распространенных вопросов, которые я получаю, заключается в том, стоит ли ждать повторного тестирования уровня, прежде чем войти в позицию?

Если честно, есть только один правильный ответ. Каждый трейдер должен определить, что лучше для него.

Имея это в виду, есть несколько вещей, которые следует учитывать при принятии решения.

1. Где скользящее среднее?

Концепция возврата к среднему значению в торговле относится к предположению, что рынок со временем вернется к своей средней цене. Это один из факторов, который, похоже, игнорируется многими трейдерами.

График ниже является хорошим примером

В этом случае я использую экспоненциальные скользящие средние (ЕМА) с периодами с10 и 20, чтобы определить среднюю цену.

Во время восходящего тренда валютная пара AUDUSD в краткосрочной перспективе значительно повышается, создавая пространство между ценой и ЕМА10.

Я называю это пространство чрезмерным расширением. Поэтому, если вы когда-нибудь увидите, что я пишу о чрезмерном расширении рынка, то я имею в виду значительное расстояние между текущей ценой и EMA.

Та же концепция применяется во время нисходящего тренда. Рынок совершает резкие нисходящие движения, но в итоге возвращается к среднему 10 и 20 ЕМА.

Решая, стоит ли ждать повторного тестирования, вы всегда должны спросить себя, где в среднее значение?

Если среднее значение относительно близко к текущей цене, то можете войти без ожидания. Однако, если рынок зашел слишком далеко, есть вероятность, что произойдет повторное тестирование, прежде чем придет следующий импульс.

2. Можно ли получить выгодное соотношение риска и прибыли?

После определения расстояния между текущей ценой и средним, следующая вещь, которую вы хотите проверить, это соотношение риска к прибыли .

Лично я использую минимальное соотношение прибыли к риску — 3: 1 для каждой сделки.

Что именно это значит?

А это значит, что потенциальная прибыль от сетапа должна быть как минимум в три раза больше, чем принятый риск. В противном случае я пропускаю сделку и смотрю в другом месте.

Таким образом, если стоп-лосс находится в 100 пунктах от уровня входа, прибыль должна составлять не менее 300. Вы также можете использовать соотношение прибыли и риска 2: 1, но я бы не стал опускаться ниже.

Моя ЛУЧШАЯ Стратегия! Как ПРАВИЛЬНО Определить Пробитие Уровня! Живая Торговля!

Как войти в рынок до пробоя?

Некоторые выходят на рынок в момент пробоя, другие — при тестировании пробитого уровня. Однако случается, что трейдер не успевает войти, т.к. цена движется слишком быстро. Давайте разберемся, можно ли войти в рынок прежде, чем произойдет прорыв.

Шаг 1: Определите формирование

Первое, что вам нужно сделать, чтобы иметь возможность рассмотреть вопрос о преждевременном входе в рынок до пробоя, — это определить фигуры технического анализа.

Конечно, это может быть что-то такое же простое, как горизонтальный уровень. Однако я обнаружил, что эта техника прекрасно работает с каналами.

Давайте рассмотрим пример восходящего канала на GBPJPY ниже.

Это подтвержденный канал. И поддержка, и сопротивление хорошо определены. Рынок также уважает эти уровни. Другим фактором является время, необходимое рынку, чтобы наметить этот восходящий канал. За эти годы я обнаружил, что чем дольше формируется система, тем более надежным и прибыльным может быть результат пробоя.

Этот канал на GBPJPY определенно не разочаровал в этом вопросе.

Шаг 2: Оцените контекст

Контекст является ключевым. Всякий раз, когда вы запутываетесь, является ли формация бычьей или медвежьей, иногда просто нужно нажать кнопку «уменьшить».

Глядя на многолетнюю тенденцию и структуру, можно обеспечить прозрачность для любого технического образования. Недельный интервал ниже:

Теперь мы можем видеть, что это был краткосрочный восходящий тренд в перспективе долгосрочного нисходящего тренда .

Когда я вижу что-то подобное, я сразу же переключаюсь на поиск возможностей для продаж, но пока у меня нет оснований полагать, что намечается пробой.

Это приводит нас к третьему шагу.

Шаг 3: Обращайте внимание на сигналы

Посмотрите на график:

Правда в том, что я открыл короткую позицию по GBPJPY, прежде чем цена пробила отмеченный канал.

Вот что я написал в то время

У валютной пары GBPJPY есть проблемы с уровнем на часовом графике. Похоже, что закрытие ниже этого уровня вновь откроет поддержку восходящего канала, который тянется от минимума 2022-го года.

Это сообщение было опубликовано, всего за два дня до пробоя двенадцатимесячного канала на GBPJPY. Как вы можете догадаться, пробитие внутридневного уровня, показанного выше, является местом, где я начал искать вход в короткую позицию.

Вот что произошло дальше на 4-часовом графике:

Если бы я не продал после пробоя меньшей линии тренда, я бы, вероятно, потерял бы это движение размером 500 пунктов. Обратите внимание, что рынок не тестировал этот 12-месячный уровень снова как новое сопротивление, по крайней мере, не сразу.

Этот метод раннего входа также работает невероятно хорошо работает в сочетании со стратегией пирамидинга. Если Вам удастся войти в рынок до пробоя, то, когда он произойдет, вы можете добавить позицию.

Обычно я не торгую внутри дня, но в этом случае, я уже был убежден, что пробой приближается, и хотел быть на борту.

Я также знал, что рынок может не протестировать поддержку канала после пробоя. Пары с иеной могут быстро двигаться в правильных условиях, особенно если на рынках начинает появляться страх.

GBPJPY также отскочил от поддержки канала во второй раз за два месяца. Это может показаться оптимистичным, пока вы не поймете, что пара впервые проверила этот уровень поддержки без предварительного повторного тестирования сопротивления канала.

Какое это имеет значение? Каждый раз, когда вы начинаете видеть, что рынок «придерживается» определенного уровня, как на GBPJPY, это признак того, что прорыв приближается.

Нет повторного теста, нет проблем

И опять вернемся к вопросу — стоит ли ждать повторного тестирования уровня или входить по рынку. Это одна из самых сложных задач для любого трейдера.

Одно из решений — войти до прорыва. Используя описанные выше шаги, вы можете сделать это с относительно низким риском, и если вы все сделаете правильно, то сможете увеличить свою потенциальную прибыль.

Тем не менее, не существует техники, которая позволит вам успешно торговать каждый пробой. Независимо от того, как долго вы торгуете и насколько хорошо вы справляетесь, всегда будут рынки, которые убегут без вас. Это только часть вашей работы.

Резюме

Найти пробой на рынке Форекс довольно просто. Вы ждете, пока рынок не поднимется выше или ниже ключевого уровня, а затем вы ищете возможность войти в позицию в соответствии с направлением этого движения.

Требуется терпение, чтобы дождаться закрытия торговой сессии в 23:00 CET (то есть закрытия дневной свечи). В противном случае вы рискуете войти слишком рано и оказаться на неправильной стороне рынка.

Если вы обнаружите, что ставите под сомнение прорыв поддержки или сопротивления, дождитесь подтверждения, например сигнала price action.

Мой любимый способ подтвердить прорыв — дождаться появления бычьего или медвежьего пин-бара. Он показывает мне, где находятся ордера на покупку или продажу, а также предоставляет область, где можно спрятать стоп лосс ]]> , ]]> в случае открытия сделки. Образование модели поглощения — еще один отличный способ определить, остаются ли поддержка или сопротивление без изменений. Эти паттерны указывают на силу или слабость в восходящем или нисходящем колебании.

Всегда помните, что вам не нужно предпринимать какие-либо действия. Если вы не уверены в конкретной установке, обычно лучше ничего не делать и, таким образом, защитить свой капитал.

Я обычно не вхожу в рынок, пока не увижу подтвержденный пробой. Тем не менее, со временем я решился на эксперимент, и результаты меня порадовали.Это не только обеспечивает лучшее соотношение риска и прибыли, но также устраняет страх упустить прибыльную сделку, когда рынок уйдет без вас. Также, после совершения сделки в этом случае не нужно беспокоиться о том, будет ли рынок повторно тестировать пробитый уровень. Тем не менее, важно оценить контекст технического формирования, прежде чем пытаться выйти на рынок так рано. Важно понимать, что «говорит» рынок. В противном случае вы окажетесь на неправильной стороне.

Как обычно, лучше всего вначале поэкспериментировать на ]]> демо-счете ]]> или с относительно небольшими размерами позиций на ]]> реальном счете ]]> .

Как определить пробой уровня сопротивления

Доброго времени суток наши дорогие читатели! Любому биржевому активу свойственно двигаться от одной горизонтальной линии к другой, при этом такие линии выставляются по локальным экстремумам. Переходы от одной горизонтально линии к другой горизонтальной линии, называются пробоями, но если бы было все так просто. Дело в том, что существуют истинные пробои уровней и существуют ложные пробои уровней. В этой публикации мы будем разбираться в том, как определить пробой уровня сопротивления в плане его истинности и в плане ложного движения.

Исходя из этого, можно часто наблюдать на графике, как цена после пересечения нижней границе зоны сопротивления, начинает терять свой импульс и чем ближе находится цена к верхней границе, тем вероятнее возникновение разворотного паттеррна. Так же можно обращать внимание на то, сколько раз цена доходила до уровня и разворачивалась от него, каждое касание такой зоны будет называться тестированием уровня.

На рисунке ниже, Вы можете наблюдать как цена тестирует уровень сопротивления:

3, Пример тестирования уровней поддержки и сопротивления

Видео «Пробой уровня»

Особенности и нюансы при пробитии ключевых уровней

Для начала давайте разберемся с признаками того, что будет говорить нам говорит о том, что пробой считается истинным:

  1. Если внутри буферной зоны происходит сильная консолидация, то это говорит о том, что на рынке идет ожесточенная борьба между покупателями и продавцами, чаще всего в таких случаях происходит пробой какого-либо из уровней
  2. Обращайте внимание на свечу пробития уровня, если свеча длинная и полнотелая, то это будет с высокой вероятностью говорить о том, что произошел истинный пробой
  3. Следующим фактором определения истинного пробоя будет считаться большие обьемы торгов на пробитии уровня, либо их существенное повышение
  4. Так же обращайте внимание на паттерны прайс экшен, если при подходе к уровню формируется разворотный паттерн, то это будет говорить о том, что уровень будет пробит с небольшой вероятностью, в таких случаях сделка более вероятна на «отбой»

Главной особенностью пробития уровня считается закрытие свечи над верхней ( в случае пробития сопротивления) или нижней (в случае пробития поддержки) границей канала, как правило, при истинном пробое свеча имеет длинное тело и уходит на приличное расстояние от уровня, в таких случаях в плане риск-менеджмента не очень выгодно выходить в сделку, нужно дождаться отката цены, во многих случаях цена подходит обратно к уровню и только после этого входить в сделку.

6,

На рисунке ниже Вы можете увидеть примеры ложных пробоев:

Примеры ложных пробое, на графике их три сверху, и один истинный пробой

При открытии любой сделки, независимо от ее направления, необходимо выставлять правильный страховочный стоп, лучшии вариации размещения страховочных стопов при торговле от уровней считается:

  1. При открытии ордера на продажу, над ближайшим локальным экстремумом
  2. Под открытии ордера на покупку, под ближайшим локальным экстремумом

Торговать по уровням можно тремя разными способами, которые характеризуются как, агрессивная торговля, средне-рисковая и консервативная, давайте рассмотрим тактику по каждому варианту

  1. Агрессивный стиль торговли подразумевает под собой открытие ордера сразу после того, как закрылась свеча пробития
  2. Средне рисковый стиль подразумевает под собой открытие ордер после того, как вся свеча будет закрыта над уровнем, имеем ввиду цену открытия и цену закрытия
  3. Консервативный стиль торговли поразумевает под собой открытие ордеров только в тех случаях когда произойдет повторный ре тест уровня

На рисунке ниже Вы можете увидеть пример консервативного стиля торговли, при пробитии уровня сопротивления

Пример консервативного входа стратегии на «Пробой», после ретеста уровня

Подведем итоги

Сегодня мы рассмотрели классические стили торговли по уровням поддержки и сопротивления. Торговля по уровням дает шикарные преимущества, лично я люблю работать по стратегиям на осткок, если взять общую статистику, то отскок происходит несколько чаще чем пробой, таким образом торгуя на отскок, мы изначально получаем некоторое преимущество, которое по итогу выливается в прибыль.

1

Ну а если Вы научитесь применять паттерны прайс экшен в синергии с уровнями поддержки и сопротивления, то прибыль просто будет Вам обеспечена!

Уровень сопротивления (Resistance)

Уровень сопротивления (resistance) — в биржевой торговле и на форекс это отметка или уровень на графике, который показывает максимальную цену инструмента за определённый промежуток времени. Уровню сопротивления противоположен уровень поддержки, являющейся нижней границей ценового канала.

Пробой уровня сопротивления

Пробой уровня сопротивления происходит при движении цены снизу вверх. Как правило, при наличии сильного уровня сопротивления, цена останавливается возле него, находясь не в состоянии его преодолеть (отскок), либо сделать это с первой попытки. После пробоя сопротивления часто следует активный рост курса.

В рыночной терминологии быки (игроки на возрастание) толкают цену вверх, а медведи (игроки на понижение) – вниз. Поэтому в случае возникновения трудностей для дальнейшего движения цены вверх на определённом уровне, говорят: «Медведи оказывают сопротивление».

При пробое линии сопротивления, в дальнейшем она становится уровнем поддержки.

Торговля на пробой уровней поддержки/сопротивления

Уже многим трейдером известно, какие базовые паттерны price action нужно искать на графике и как их торговать. Но многие до сих пор забывают, что сами по себе они мало что значат — огромное значение имеет расположение сетапа.

Для того, чтобы торговать сетап price action правильно, важно определить нахождение цены именно относительно уровня поддержки (cопротивления).

При подходе цены к уровню может возникнуть две ситуации:

  • цена пробивает уровень и движется дальше
  • цена пробивает уровень, но потом заходит обратно, образуя ложный пробой
  • цена тестирует уровень и отскакивает от него (отбой от уровня)

Как определить будет ли пробой или отбой от уровня?

Если цена движется к уровню, образуя большие свечи или свечи с большими хвостами (большая свеча считается такой, если она приблизительно в 2 раза больше обычных свечей), и эти большие свечи упираются в уровень, то следует подождать следующей свечи. Если эта свеча не пробивает уровень, то скорее всего будет разворот — отскок от уровня.

Сами по себе большие свечи могут создавать уровни.

100%-НАЯ СИТУАЦИЯ! Как Определить Пробитие Уровней! Свечной анализ!

Но, если подход цены к уровню выполняется небольшими свечами, без больших хвостов, то скорее всего будет пробой уровня.

При торговле на форекс рекомендуем использовать только сильные уровни поддержки и сопротивления.

На что обратить внимание. Какие есть пробойные стратегии.Самый простой способ торговли пробоя

Пробой уровня: торгуем самые прибыльные сетапы

Вы торгуете пробой уровня? Если да, тогда вы знаете, что хорошая сделка на пробой может принести существенную прибыль. Однако торговля пробоев часто может оказаться убыточной.

К примеру, вы замечаете, что цена пробивает уровень сопротивления на больших бычьих свечах, поэтому не долго думая вы открываете сделку в лонг. Однако спустя некоторое время цена делает внезапный разворот на 180 градусов, и вы оказываетесь в минусе. Теперь вы, вероятно, задаетесь вопросом: «Какие сделки на пробой будут успешными, а какие нет, и можно ли заранее это определить?»

КАК ТОРГОВАТЬ ПРОБОЙ УРОВНЯ. ПРОБОЙ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ

Когда вы занимаетесь трейдингом, вам нужно использовать все возможные шансы в свою пользу. Забудьте о попытке быть правым в 100% случаев. Это просто невозможно. Если вы торгуете с хорошим соотношением риска к прибыли, вы можете быть правы менее чем на половине своих сделок и при этом получать неплохую прибыль. Вы должны знать, как найти хорошую торговую возможность, и быть готовым выполнить свой торговый план.

В сегодняшней статье я постараюсь отетить на этот вопрос, а также рассказать про все, что связано с торговлей пробоев.

Что такое пробой уровня?

Пробой – это закрепление цены за каким-либо уровнем и дальнейшее движение в сторону пробоя. Но в вашей голове сразу должен возникнуть вопрос о закреплении цены, ведь всё-таки неопытному человеку трудно понять, что это такое. Но и тут ничего сложного тоже нет, закрепление — это закрытие свечи за уровнем.

Пробой может произойти на горизонтальном или наклонном уровне.

Мы видим трендовый рынок, который встретил сопротивление на горизонтальном уровне. После двух неудачных попыток цена совершает пробой уровня.

Пробои часто представляют собой причину повышенной волатильности на рынке. Ожидая пробоя ключевого уровня, мы можем использовать эту волатильность в нашу пользу и присоединиться к новому тренду в самом его начале.

Почему пробой уровня работает?

Представим такую картину: у нас на графике образовался сильный уровень сопротивления с множеством медведей, который цена никак не может пробить. Она делает несколько попыток, но все безуспешны до тех пор, пока к быкам не приходит подмога. Они одолевают медведей, а что делать дальше? Не отступать же, а наступать! И они продолжают отгонять врага к следующему сопротивлению, где всё повторяется.

У нас есть пробои, когда цена вырывается из определенного важного уровня. Когда вы посмотрите на движение цены на графике, вы заметите, что цены обычно имеют тенденцию двигаться в консолидациях и соответствовать определенным уровням.

Когда вы видите, что цена достигает уровня и быстро разворачивается, мы рассматриваем это как подсказку о силе уровня. Когда цена возвращается для повторного тестирования этого уровня, мы должны внимательно следить за движением цены и предвидеть возможный пробой.

Иногда вы можете видеть, как цена достигает одного и того же уровня несколько раз. Это означает, что определенный уровень может быть сильнее, чем обычно. Однако цена в конечном итоге пробьет любые уровни в какой-то момент. Именно тогда мы должны быть готовы открыть сделку на пробой.

Пробои могут предоставить хорошие торговые возможности. Причина этого заключается в том, что пробои часто приводят к новым ценовым движениям и тенденциям. Таким образом, трейдеры могут войти в потенциальный возникающий тренд в самом его начале.

Кроме того, многие из более надежных пробоев, как правило, происходят при сильном ценовом импульсе, и трейдеры пытаются максимизировать свою прибыль от быстрых движений цены.

Пробои происходят на важных ценовых уровнях. Это могут быть:

    .
  • Максимумы или минимумы рынка. .
  • Ценовые каналы. .
  • Фигуры.
  • Уровни Фибоначчи.
  • Круглые числа.

Одна из причин того, что пробои могут быстро двигать цену, заключается в том, что многие участники рынка наблюдают за уровнями вокруг потенциальных пробоев. Когда одна часть трейдеров может использовать пробой, другая часть должна быстро покрывать свои убыточные позиции, создавая тем самым резкие движение цены после возникновения пробоя.

Существует много различных типов пробоев. Наша задача как трейдеров – найти пробои с высокой вероятностью и открыть сделку. Однако сделать это не всегда бывает просто. Поэтому уровни, проведенные в потенциальных точках пробоя, следует рассматривать как зоны, а не как фиксированные линии.

Поиск психологически важных уровней

Когда вы понимаете, что цена тестирует определенную зону множество раз, ее можно идентифицировать как важный уровень. Я беру самый низкий и самый высокий уровень цены вокруг этого уровня и рассматриваю расстояние между этими двумя линиями как область поддержки и сопротивления.

Как вы видите, после восходящего тренда цена меняет свое направление и начинается нисходящее движение. Когда достигается определенный уровень, цена начинает двигаться вбок, создавая консолидацию. Мы используем прямоугольник, чтобы создать область вокруг нижних теней свечей, которая обеспечит нашу область поддержки. При торговле на пробоях лучше дождаться закрытия свечи за пределами области поддержки или сопротивления для подтверждения пробоя.

Треугольники – это фигуры на графиках, которые показывают сжатие цены, и это формирование в конечном итоге приведет к пробою. Направление пробоя обычно неизвестно.

В круге вы видите точное местоположение возможного пробоя. Обратите внимание на сильный импульс пробоя на нескольких полнотелых свечах. После того, как цена пробила верхний уровень треугольника, она возвращается, чтобы протестировать уже пробитое сопротивление, которое теперь считается областью поддержки. Этот откат является очень важным сигналом подтверждения.

Надежные Форекс брокеры:

Пробои и ложные пробои

Общее правило – пробои тени свечей не является истинным пробоем. Я считаю, что настоящий пробой происходит только в ситуациях, когда цена закрывается за пределами уровня. Таким образом, мы получаем более надежную точку входа, который можно использовать для открытия позиции в соответствующем направлении.

Опять же, у нас есть нисходящий треугольник с верхней областью сопротивления и нижней областью поддержки.

Верхний прямоугольник постоянно сдерживает цену, кроме одной свечи, которая является пин баром. Это наш первый ложный пробой. У нас есть только свеча, идущая выше зоны сопротивления. Однако свеча не закрывается своим телом выше области сопротивления. По этой причине мы игнорируем этот сигнал и классифицируем его как ложный. Далее мы получаем еще один ложный сигнал на пин баре на уровне поддержки.

Впоследствии пин бар толкает цену вверх, и через пять периодов у нас происходит закрытие свечи выше области сопротивления. Это наш действительный сигнал на пробой. Обратите внимание, что свеча прорыва является сильной полнотелой свечой, что еще раз подтверждает, что это будет надежный сигнал пробоя.

Как торговать пробой уровня?

Торговля пробоев на рынке форекс бывает опасной из-за того, что очень часто случаются ложные пробои, которые по статистики срабатывают гораздо чаще. Поэтому крайне важно понимать структуру рынка и наблюдать за характером движения цены к уровню.

Рынки всегда двигаются циклами: трендовый период сменяется фазой консолидации. Чем дольше на рынке сохраняется консолидация, тем сильнее будет ее пробой и последующий тренд.

Лучшие Форекс площадки:

Не вы один замечаете периоды длительных консолидаций. Трейдеры по всему миру видят то же самое. Некоторые из них будут торговать отскоки от уровня, а некоторые – пробои. Если цена хотя бы на какое-то время закрепится за уровнем сопротивления, у многих медведей сработают стопы, и множество быков откроет новые позици на покупку. Поэтому после длительных периодов флета цена часто взрывным движением улетает в сторону пробоя, образуя сильный тренд.

Стратегия торговли пробоев имеет несколько способов входа в рынок, вам предстоит выбрать тот, который больше всего подойдет именно вам.

Вход на пробой после закрепления цены за уровнем

Вход осуществляется сразу после закрепления цены за уровнем. Мы не ждём коррекции или дополнительных сигналов, а просто открываем сделку, устанавливаем стоп-лосс и в два раза больший тейк-профит:

На графике, расположенном ниже, показан график валютной пары EUR/USD, на котором отчётливо виден пробой и дальнейшее движение цены в сторону пробоя уровня. Стоп-лосс следует установить за пробившей свечой, в данном случае на расстоянии 81 пункта от цены закрытия, следовательно наш уровень взятия прибыли должен расположиться на расстоянии в 162 пункта от точки входа. В итоге цель была достигнута.

Но это был самый простой способ входа, который часто даёт ложные сигналы, а профессиональные трейдеры всё ещё ждут своего момента.

Вход на пробой с ретестом

Это уже немного усложнённая тактика входа в рынок на пробой уровня, но она покажется для вас простой, если вы терпеливый и дисциплинированный трейдер.

Для входа мы будем использовать прощание цены с уровнем. Когда цена пробивает уровень, в 70% случаев она совершает к нему откат.

Рынок пробивает уровень сопротивления, но после этого останавливается, так как быки берут перерыв перед следующей атакой. Остатки сил медведей используют этот момент, чтобы закрыть свои ордера в 0, что провоцирует рынок на снижение. Касание уровня, продавцов практически нет, покупатели атакуют с новыми силами.

Ниже изображён пример валютной пары USD/JPY. У нас есть сильный уровень сопротивления, который был пробит ценой, после этого рынок начинает снижаться к пробитому уровню. Цена снизилась и поняла, что быки обратно её не пропустят. Тут у нас и начался рост, который мог принести 670 пунктов прибыли.

Такой вход эффективен потому, что он позволяет избежать ложных пробоев и даёт возможность войти в рынок по самым лучшим ценам.

Пробой фигуры треугольник:

Когда рынок начал более плотно консолидироваться, он в конце концов ломает поддержку треугольника и впоследствии повторно тестирует данный уровень в качестве нового сопротивления.

Стоп-лосс должен быть размещен выше свечи пробоя:

Для тейк-профита мы можем использовать ближайший уровень, при условии, что соотношение риска к прибыли будет приемлимым:

Мы видим, что стоп-лосс составил 13 пунктов от цены входа, в то время как размер тейк-профита – 50 пунктов. Это дает нам соотношение 3,8R. Другими словами при риске в 2%, мы могли получить 7,6% прибыли.

Вход на пробой с ретестом и сигналом прайс экшен

Вот мы и подобрались к самому надёжному и лучшему сигналу на вход в рынок при торговле пробоев уровня. Мы используем метод прощания с уровнем, только при соприкосновении цены с пробитой линией мы хотим увидеть паттерн прайс экшен.

Ниже изображён график валютной пары EUR/JPY, дневной таймфрейм. Всё случилось так, как и показано на изображении выше. Цена пытается пробить уровень поддержки, но это ей не удаётся и она откатывает. На второй попытке рынку удалось преодолеть этот уровень, и он возвращается, чтобы попрощаться. Но прощание было не простым, в качестве «сувенира» рынок оставил уровню медвежий пин бар, который толкнул цену вниз на 198 пунктов.

Для правильного входа на пробой по такому методу, нам необходимо дождаться преодоления уровня, возврата, и образования сетапа прайс экшен.

Вход на пробой без ретеста

Важно отметить, что в зависимости от того, насколько сильный или слабый рынок, ретест пробитого уровня не всегда будет происходить.

Цена не смогла повторно протестировать прежний уровень поддержки, прежде чем упасть на 430 пунктов.

Однако отсутствие ретеста не означает, что мы должны оставаться вне рынка. Повторный ретест обычно происходит в ближайшие несколько свечей. Таким образом, если рынок начнет двигаться в проторговке, есть большая вероятность, что повторного тестирования не будет.

Цена начинает двигаться в проторговке. Это хороший признак того, что у рынка недостаточно сил для ретеста уровня поддержки. В данном случае мы можем войти по рынку.

Наш стоп-лосс был также размещен выше свечи пробоя и составил 45 пунктов от цены входа. Тейк-профит составил 175 пунктов. Соотношение риска к приыбли – 3.9R.

Рассмотрим еще один пример:

Данная торговая настройка формировалась на дневном графике и период консолидации продолжался 180 дней. Как мы знаем, чем дольше рынок консолидируется, тем более волатильным будет его последующий пробой.

При всего 2% риска мы получили прибыль в 24%. Хотя подобные сделки встречаются редко, иногда они все же происходят.

Как лучше всего торговать пробои?

Ожидайте периода длительной консолидации. Лучше всего будет входить в сделку на третьем и последующих касаниях ценой уровня сопротивления, так как в данном случае продавцов уже не осталось, и цена с большей вероятностью совершит пробой уровня.

Важно обращать внимание на то, как цена подбирается к уровню. Если свечи небольшие и цена постепенно подтягивается к уровню, скорее всего, он будет пробит.

Также важно наблюдать за поведением цены возле уровня. Если при приближении к уровню цена начинает консолидироваться, это может означать, что продавцов на рынке мало, чтобы решительно сдвинуть цену от уровня.

На подходе цены к уровню поставьте стоп-ордер на покупку. Когда он активизируется, выставьте стоп-лосс за свечой, которая совершила пробой. Если цена идет в вашу сторону, используйте технику трейлинг-стопа, чтобы получить как можно больше прибыли из возникшего тренда после пробоя.

Торговля пробоев может быть очень прибыльной, если вам удастся войти в рынок в самом начале долгосрочного тренда.

Как не нужно торговать пробой уровня?

Как мы уже знаем, пробой уровня происходит, когда цена выходит за пределы определенного уровня.

Торговля пробоев гарантирует, что вы сможете войти в каждый сильный тренд, который возникнет на рынке. Если вы торгуете по тренду, вам нужно уметь открывать сделки на пробой.

Однако ничто не работает в трейдинге идеально. И торговля пробоев имеет свои плюсы и минусы.

  • Вы сможете поймать каждый возникающий на рынке тренд.
  • Ценовой импульс будет двигаться в вашу сторону.
  • Любой пробой может оказаться ложным.
  • Психологически трудно войти в сделку, когда приходится открывать позицию на максимумах.

Я знаю по собственному опыту, что после череды ложных пробоев, бывает непросто продолжать торговать пробои. Не существует на 100% верного способа определить, будет ли пробой истинным или ложным. Однако мы можем использовать определенные техники, которые помогут нам определить вероятность пробоя с большей степенью вероятности.

В краткосрочной перспективе давление покупателей или продавцов может закончится, и у цены не останется энергии, чтобы продолжить свое движение. Почему так происходит?

Представим, что на рынке образовался сильный бычий тренд, и после пробоя уровня сопротивления цена быстро движется вперед. Умные деньги уже получили определенное количество прибыли, и могут начать фиксировать часть своей позиции. Также активизируются медвежьи трейдеры, которые будут стремиться словить контртрендовое движение. И рынок начинает постепенно корректироваться. В этот момент трейдеры, которые покупали на максимумах, начинают нести убытки. Когда цена станет корректироваться еще больше, они начнут выходить по своим стопам. Давление на продажу усилится, и в итоге рынок упадете еще сильней.

Поэтому всякий раз, когда вы видите, что рынок движется в сильном тренде, и цена находится на максимумах, обычно уже бывает слишком поздно, чтобы открывать сделку в такой ситуации.

Лучший способ торговать пробои

Лучший способ торговать пробой – это использовать накопление позиции крупными игроками. Что я имею в виду? Накоплении позиции – это обычно плотная консолидация на графике, когда диапазон свечей уменьшается.

Чаще всего при торговле пробоев вы будете терпеть неудачу. Однако используя эту технику, вы сможете увеличить количество прибыльных сделок.

К примеру, когда плотная консолидация возникает возле уровня сопротивления, это говорит нам, что давление покупателей остается высоким на протяжении долгого периода времени, и у продавцов недостаточно сил, чтобы развернуть цену от уровня.

Когда цена пробивает уровень сопротивления, трейдеры с короткими позициями сокращают свои потери. Одновременно усиливается давление трейдеров-покупателей, которые будут открывать сделки на пробой. Все эти факторы заставляют цену стремительно двигаться вверх без существенных откатов.

Накопление позиции – это основная техника, которую я использую при торговле пробоев. Однако она может иметь свои вариации.

К примеру, если мы видим более высокие минимумы в области сопротивления, чаще всего это признак силы покупателей. Это говорит нам о том, что:

  • Отсутствует давление продавцов.
  • Давление покупателей достаточно сильное, так как ценовые минимумы постепенно увеличиваются.
  • Большое количество стоп-ордеров на покупку группируются возле уровня сопротивления, что усиливает вероятность пробоя.

Вот как это выглядит:

Вы можете быть знакомы с этим графическим построением цены на графике. Это восходящий треугольник.

Поэтому, если вы обнаружите такой ценовой шаблон, скорее всего это означает, что рынок совершит пробой и продолжит свое движение.

Рассмотрим пример для шортовой позиции. Здесь все происходит аналогично тому, что мы узнали ранее.

Всякий раз, когда вы видите более низкие максимумы в области уровня поддержки, это говорит нам о том, что:

  • Давление покупателей отсутствует.
  • Сильное давление продавцов проталкивает цену вниз.
  • На уровне поддержки размещаются стоп-приказы на продажу.

Очевидно, что все это признаки слабости.

На графике выше не что иное как нисходящий треугольник.

4 шага для поиска пробоя

На самом деле, недостаточно просто увидеть, как цена пробивает определенный уровень, чтобы открыть позицию в соответствующем направлении. Хотя вы, безусловно, можете инициировать сделку после первоначального закрытия свечи после пробоя, на мой взгляд, существуют лучшие стратегии для входа в рынок. Они требуют большего терпения со стороны трейдера. Но имейте в виду, что мы стремимся торговать на пробоях с наибольшей вероятностью, а не только на каждой потенциальной установке.

Мы наблюдаем рост цены, при этом свеча пробоя закрывается выше уровня сопротивления.

В данном примере рост цены продолжается еще два периода, а затем начинает двигаться вниз. Это создает вершину, в которой мы нуждаемся. Как правило, вершина, которую мы ищем, будет фрактальной, что означает, что самый высокий максимум будет иметь два свечи слева с более низкими максимумами и 2 свечи справа от более низких максимумов.

Снижение продолжается, и цена тестирует уже пробитое сопротивление в качестве поддержки. Когда цена касается сопротивления, она отскакивает вверх, подразумевая, что это сильная область поддержки.

После того, как мы видим закрытие свечи выше вершины, которая была идентифицирована нами после пробоя, у нас есть сильное подтверждение того, что цена действительно может продолжить движение в данном направлении.

Пробой уровня и индикатор моментум

Если вы не уверены в том, что правильно понимание движение цены, связанное с пробоями, вы можете использовать дополнительный торговый индикатор. Одним из мощных индикаторов, который трейдер может использовать для торговли на пробой является индикатор моментум.

Индикатор моментум состоит из области и изогнутой линии, которая колеблется в области индикатора. Когда импульс движется вверх, это дает нам сигнал о том, что цена, скорее всего, последует этой тенденции. Если импульс движется вниз, это намекает на то, что цена также может снизиться.

Кроме того, чрезвычайно высокие значения индикатора моментум указывают на то, что восходящий тренд, вероятно, продолжится. В то же время крайне низкие значения индикатора моментум указывают на то, что текущая медвежья тенденция, вероятно, будет расширяться.

Я считаю, что оптимальный способ использования индикатора моментум – это выявление дивергенций. У нас есть бычья дивергенция, когда цена движется вниз, а индикатор моментум увеличивается. В то же время у нас наблюдается медвежья дивергенция, когда цена увеличивается, а индикатор моментум уменьшается. Дивергенция является хорошим признаком того, что цена, скорее всего, скоро развернется.

Как видите, цена движется вместе с устойчивым бычьим трендом. Внезапно индикатор моментум начинает регистрировать более низкие вершины, поскольку цены продолжают расти. Это означает, что у нас медвежья дивергенция между ценой и индикатором импульса. Это дает нам сигнал для предстоящего медвежьего движения.

Как войти в самые сильные пробои?

Состояние рынка постоянно меняется от тренда к консолидации. Чем дольше рынок находится в диапазоне, тем сильнее будет его пробой.

Чем дольше рынок находится в диапазоне, тем больше размещается ордеров на покупку и продажу на границах этого диапазона. К тому же трейдеры, торгующие пробой, ставят ордера на продажу ниже уровня поддержки, надеясь войти на пробое. Рано или поздно на рынке не останется покупателей, торгующих от границ уровня, и тогда цена пробьет уровень поддержки, активировав тем самым ордера трейдеров-продавцов на пробой.

Пробой уровня и фиксация прибыли

В рамках вашего плана торговли пробоев важно знать и определять, когда выходить из рынка. Поскольку мы обсуждали, как входить в рынок при торговле на пробоях, теперь мы обсудим, как фиксировать прибыль.

Многие трейдеры прайс экшен полагаются на простые, но эффективные приемы анализа движения цены, чтобы выйти из рынка после пробоя, используя свечные паттерны и модели. Однако у вас есть и другие альтернативы. Один из классических способов зафиксировать прибыль при торговле на пробоях – это использовать скользящую среднюю на графике. Когда вы входите в сделку на пробое, вы можете оставаться на своей позиции, пока цена не закроется выше скользящей средней.

Линия на графике представляет собой 34-периодную скользящую среднюю. В скользящей средней за 34 периода нет ничего волшебного, но я считаю, что этот параметр обеспечивает надежную стратегию выхода в большинстве трендовых рыночных условий.

Прямоугольник показывает 3 раза протестированную область поддержки. В круге вы видите свечу, которая прорывается и закрывается за пределами области поддержки. Мы могли бы использовать этот пробойный сигнал для открытия короткой позиции.

После этого цена начинает двигаться в медвежьем направлении. Обратите внимание, что много раз цена пытается сломать 34-периодную SMA в бычьем направлении. Тем не менее, эта скользящая средняя сдерживает цену, удерживая нас в этой прибыльной сделке в течение более длительного периода времени.

Как торговать пробой уровня в сильном тренде?

В сильном тренде цена имеет тенденцию оставаться выше скользящей средней в 20 периодов. Если вы ожидаете отката, чтобы войти в тренд, вы будете разочарованы, так как рынок может продолжать делать новые максимумы без всяких откатов.

Поэтому мы можем торговать пробои на свинговых зонах. Стоп-лосс будет размещен на расстоянии 1 ATR от стоп-лосса. Выход из сделки будет происходить, если цена пересечет 20 MA.

5 вещей, на которые стоит обращать внимание

Торговля на пробоях может быть захватывающей. Особенно, когда вы нажимаете кнопку покупки, и рынок быстро взлетает вверх. Однако всегда существует вероятность разворота рынка сразу после того, как вы купили, то есть всегда есть риск ложного пробоя.

Разве не будет здорово, если будет простой контрольный список, к которому вы можете обратиться, прежде чем открывать сделку на пробой? Это означает, что вы можете сосредоточиться на сделках с наибольшей вероятностью и избегать тех, которые могут потерпеть неудачу. Заинтересованы?

Я выделил 5 наиболее важных вещей, на которые следует обратить внимание, прежде чем торговать на пробой уровня.

Торгуйте на пробой только по направлению тренда

Когда вы торгуете в направлении тренда, вы увеличиваете вероятность на получение прибыли от своей сделки. Другими словами, если цена двигается вверх в течение последних 3 месяцев, то она, вероятно, продолжит расти.

Приведу несколько примеров.

Вы хотите купить или продать GBP/NZD?

Хотите ли вы купить или продать фьючерс на 5-летние казначейские облигации?

Теперь, если вы ответили «продать» для первого графика и «купить» для второго, значит вы правы!

Ищите признаки силы

Чтобы увеличить шансы в вашу пользу, вы должны искать признак силы перед покупкой на пробое (или признак слабости перед продажей на пробое).

Что я имею в виду? Когда вы ищете признак силы, вы должны увидеть серию более высоких минимумов возле уровня сопротивления, потому что это сигнализирует о том, что покупатели хотят покупать по более высоким ценам. Это выглядит как восходящий треугольник.

И если вы ищете признак слабости, вы должны увидеть серию более низких максимумов, приближающихся к поддержке, потому что это сигнализирует о том, что продавцы хотят продавать по более низким ценам (что выглядит как нисходящий треугольник).

Иногда цена можете не достигать более высоких минимумов возле сопротивления перед пробоем, а начинать плотно консолидироваться.

И медвежий пример:

Избегайте давления покупателей или продавцов

Когда вы торгуете на пробоях, вам нужно избегать сильного давления покупателей или продавцов, чтобы цена могла легко двигаться в вашу сторону. Что такое области давления? Это области на вашем графике, где существует большая вероятность, что цена может развернуться против вас.

EUR/GBP пробила сопротивление, но вскоре после этого наблюдается максимум колебания, где может вмешаться давление продавцов и толкнуть цену ниже.

С другой стороны, USD/SGD пробила уровень ниже поддержки и предыдущий уровень минимума колебания находится на расстоянии примерно 300 пунктов.

Точка входа в сделку на пробой

Вы можете просто разместить стоп-ордер на покупку выше максимумов, и если он сработает, вы войдете в сделку.

Как вариант, вы можете подождать, пока цена пробьет и закроется выше максимумов, а затем войти на открытие следующей свечи.

Правильный выход из сделок на пробой

У вас должен быть план выхода из сделок. Он состоит из двух частей:

  • Выход, когда вы ошибаетесь.
  • Выход, когда вы правы.

Выход, когда вы ошибаетесь

Другими словами, вы должны спросить себя: «В какой точке графика я выйду из сделки, если рынок пойдет против меня?»

В качестве ориентира, ваш стоп-лосс должен быть размещен на таком уровне, при достижении которого ваша торговая установка станет недействительной. Например, если вы покупаете на пробой с накоплением позиции, тогда ваш стоп-лосс должен быть размещен ниже минимумов накопления. Вот, что я имею в виду.

Если есть серия более высоких минимумов сопротивления, тогда ваш стоп-лосс должен быть размещен ниже предыдущего минимума колебания.

Выход, когда вы правы

С другой стороны, что, если рынок пойдет в вашу пользу, как бы вы вышли из сделки?

Вы можете использовать трейлинг стоп. Вот пример с использованием 200-дневной скользящей средней.

Чем дольше длится диапазон, тем сильнее будет его пробой

Когда рынок находится в диапазоне, он будет привлекать покупателей для покупки вблизи поддержки, а продавцов – для продажи вблизи сопротивления. Затем покупатели разместят стоп-лосс ниже поддержки, а у продавцов стопы выше сопротивления.

Таким образом, чем дольше рынок находится в диапазоне, тем больше стоп-ордеров накапливается ниже поддержки и выше сопротивления. Если цена вырывается из сопротивления, она активирует группу стоп-приказов на покупку (от продавцов), что усиливает давление вверх. Кроме того, когда цена преодолевает сопротивление, это привлекает трейдеров на прорыв к покупке, что толкает рынок еще выше.

Чем дольше рынок находится в диапазоне, тем сильнее будет его пробой. Если вы оказались на неправильной стороне пробой, никогда не усредняйте свои убытки и не увеличивайте стопы – это рецепт катастрофы. Вместо этого просто зафиксируйте убыток и двигайтесь дальше.

Как торговать на пробоях при развороте тренда?

Ранее я писал, что вам следует торговать на пробоях в направлении тренда. Но для продвинутого трейдера вы также можете торговать на пробоях против направления тренда. Это дает вам больше торговых возможностей, которые могут увеличить вашу прибыль.

Пробой уровней в торговле — обзор 7 стратегий

Существует множество торговых стратегий, которые основываются на открытии позиций по направлению пробоев уровней. Это целый класс стратегий в трейдинге, которые хорошо работают уже не одно столетие. Причём уровни могут быть разные:

  • Уровни поддержки и сопротивления; ;
  • Скользящие средние и т.д.;

В этой статье мы рассмотрим различные варианты с примерами.

Введение в пробой уровней — на чём основана стратегия

Если удалось попасть в волну истинного пробоя, то будьте уверены в получение большой доходности. Движение в зависимости от таймфрейма проходят минимум несколько процентов в направлении пробоя. Если брать долгосрочные варианты, то прибыль будет исчисляться десятками процентов.

До момента пробоя волатильность цены обычно снижается. В этот момент накапливается импульс для резкого выхода из текущего диапазона консолидации.

Возможность быстро заработать

Главным плюсом пробойных стратегий для многих является скорость получения прибыли. Поскольку движение цены идёт стремительно, то можно быстро и значительно увеличить свой капитал. Многие используют кредитные плечи для увеличения заработка.

Некоторые опытные трейдеры используют усреднение позиции по тренду. Такой подход получил название пирамидинг. За один удачный тренд можно заработать сразу 50%, 100% при рисках в 2-3%.

Во всех пробойных стратегиях всегда есть дилемма выбора места для открытия позиции. Чем раньше войдём, тем большой профит (доход) сможем получить, но с другой стороны, можем вовсе не дождаться пробоя.

Всё же классическим вариантом для входа в позиции считается вход на открытии новой японской свечи. То есть предыдущая свеча должна закрыться выше/ниже предполагаемого значения.

Какие есть нюансы у пробойной стратегии? Как показывает практика, большинство пробоев оказываются ложными, что вызывает множество небольших убытков. Повысить точность пробоев очень сложно. Для этого необходим опыт в торговле и везение. Тем не менее кое-какие рекомендации можно дать.

  1. Чем дольше «держится» уровень, тем больше вероятность выхода цены из него. Если цена уже третий раз пробивает его, то шансы заработать повышаются.
  2. Классический индикатор MACD и скользящие средние должны перестать падать к тому моменту, то есть они должны начать давать сигнал на вход в сделку. не всегда смогут подсказать истинность или ложность пробоев. Но чаще всего объём пробития выше среднего.
  3. Большое тело свечи пробоя является хорошим признаком истинности прорыва.
  4. После пробоя цена часто через пару дней возвращается к уровню для его ретеста. Многие трейдеры используют этот шанс для входа в позицию.

Рассмотрим непосредственно все варианты торговых стратегий на пробое уровней.

Стратегия #1. Пробой горизонтальных уровней поддержки и сопротивления

Самым классическим вариантом пробоя уровня основан на горизонтальных пробитии линий поддержки и сопротивления. Такие ситуации возникают в периоды длительного флэта, когда цена может «топтаться» на месте несколько месяцев подряд.

Рекомендуемые таймфреймы для этого класса стратегий: H4 и D.

Для начала на графике необходимо отыскать наличия ближайших уровней к текущей цене. Далее, ждать пробоя (закрытия выше или ниже). Как только японская свеча закроется (Close) выше сопротивления, то можно открывать позицию на покупку. С продажей ситуация аналогичная, мы ждём закрытие свечи ниже поддержки.

Стоп-лосс необходимо ставить за уровень. Я рекомендую использовать значение стоп-лосса от 0,5% до 1,0% за уровень. Например, если уровень был 110.3, вы открыли позицию BUY по 111.9, то стоп-лосс стоит ставить не выше 109.2.

Вот как это выглядит в реальных торгах:

Ещё один пример:

Обратите внимание: мы входим в позицию, на следующей японской свечке.

Стратегия #2. Пробой трендовой линии

Пробой трендовых линий представляет практически то же самое, что и первый вариант. Только в этом случае у нас будет какой-то тренд.

Таймфреймы: H1, H4, D.

Строится трендовая линия и как только цена пробивает её «насквозь», закрываясь ниже/выше телом свечи, мы открываем позицию на следующей за ней свечей.

Как показывает практика, после пробоя цена часто возвращается к линии тренда снизу. В этом случае ставить стоп-лосс необходимо значительно выше или же открывать позицию на уровне чуть выше пробоя по лимитному ордеру.

Пробои трендовых линий практически невозможно тестировать. Только вручную в истории, просматривая её слева направо.

Стратегия #3. Пробой скользящих средних

Скользящие средние показывают направление тренда. Многие трейдеры пользуются ими для поиска точек входа. Но, помимо этого, можно также входить в позицию в случае пробития ценой линии.

Используют большие значения периодов скользящих средних: 50, 63, 200. Таймфрем выбирают H4 и D.

Сигнал на открытие: уверенное закрытие свечей выше скользящей средней (в случае покупки). Для коротких позиций с точностью до наоборот.

Ещё один пример:

Стоп-лосс можно поставить на уровне 1-2% от цены покупки, в зависимости от волатильности на рынке. Тейк-профит можно искать довольно далеко от текущей цены. Например, можно закрыть позицию при пересечении цены скользящей средней.

Это отличная простая торговая стратегия. Причём её легко можно запрограммировать и протестировать на компьютере.

Стратегия #4. Пробой графических фигур

Как известно, существуют десятки графических фигур технического анализа (голова плечи, клин, треугольник, вымпел, флаг и т.д.). Пробой графических фигур даёт отличные сигналы для открытия позиций.

Например, пробой треугольника:

Графические фигуры строятся на графиках H4 и D.

Стоп-лосс в этом случае можно ставить по линии уровня фигуры. Тейк-профит можно поставить на расстояние половине высоты треугольника.

Графические фигуры можно строить также и в осцилляторах: MACD, RSI. На них также работает стратегия пробоя уровня.

Стратегия #5. Пробой облака Ишимоку

Индикатор Ишимоку сочетает в себе сразу несколько важных индикаторов. Одной из самых лучших функций облака Ишимоку является указание направление тренда.

Пока цена находится под облаком Ишимоку, то покупать нельзя. Аналогично и в случае поиска точек для коротких позиций: нельзя открывать позиции, пока цена находится выше облака.

А вот пробой облака Ишимоку даёт отличный вход в позицию. Стоп-лосс можно поставить по дальней линии облака. Выходить из сделки следует по стоп-лоссу, т.е. надо использовать трейлинг-стоп.

Стратегия #6. Пробой уровней Фибоначчи

Уровни Фибоначчи указывают возможные точки остановки цены при коррекции. В случае пробоя уровня, цена с большой долей вероятности дойдёт до следующего уровня. На этом основана стратегия.

Стоп-лосс можно установить на отметке пробиваемого уровня или чуть подальше, чтобы дать цене возможность колебаться. Тейк-профит надо ставить на уровне ниже.

Например, если открыли позицию на понижение по уровню 61,8%, то тейк профит можно поставить на уровне 50,0%.

Существуют десятки подходов к открытию и закрытию позиций в пробойных стратегиях. У каждой из них есть свои преимущества и недостатки. Одно можно сказать точно: на большой дистанции пробойные стратегии работают очень хорошо. Да, пусть количество убыточных сделок больше, чем прибыльных. Зато одна прибыльная сделка покрывает сразу десяток убыточных. В конечном итоге трейдер остаётся в хорошем плюсе.

Смотрите также интересное видео про то, как определить истинность пробоя уровня

Пробои уровней поддержки и сопротивления является очень прибыльной стратегий в руках опытного трейдера. Новички в основном сливаются из-за резких проколов цены (срезание стопов)

Ложный пробой уровня и методы его определения

Особое значение в техническом анализе рынка уделяется таким понятиям как уровни поддержки и уровни сопротивления. И это вполне обоснованно, ведь именно вокруг этих уровней строится большая часть торговых стратегий трейдеров и на рынке Форекс и на фондовой бирже. Одна половина этих стратегий строится на том, что цена отскочит от уровня, не преодолев его, а другая половина базируется на том, что цена пробьёт уровень (преодолеет его и пойдёт дальше).

Новичку в мире трейдинга здесь может показаться некоторое противоречие. Где же она истина, если одни на пробой торгуют, а другие на отскок? А я вам больше скажу, и те и другие умудряются зарабатывать при этом деньги. Более того, многие трейдеры торгуют одновременно и пробой и отскок от сильных уровней поддержки и сопротивления.

Как отработать пробой уровня поддержки или сопротивления? | Пробой |Импульс | Механика | Трейдинг №1

На самом деле никакого противоречия здесь нет в том случае, если рассматривать эти самые уровни не как указатель дальнейшего направления цены, а как потенциал для её движения (неважно в какую сторону). И чем сильнее тот или иной уровень, тем сильнее будет и его потенциал (тем мощнее и дальше двинется цена после его отработки).

Задача трейдера состоит не столько в том, чтобы угадать направление движения цены после отработки уровня, сколько в том, чтобы постараться поймать это самое движение, захватив при этом как можно большую его часть. То есть ему нужно открыть сделку в направлении пробоя (или отскока) после того, как этот самый пробой (или отскок) будут подтверждены.

Вот здесь трейдера и подстерегает тот самый зверь, имя которому «ложный пробой уровня». Распознать его бывает довольно сложно и, более того, не всегда возможно, однако благодаря определённому опыту и наработкам в своей практике трейдинга (как на Форекс, так и на фондовой бирже), я сумел выделить ряд закономерностей, благодаря которым ложный пробой уровня можно вовремя распознать и, тем самым, обезопаситься от него.

А кроме этого, к слову, можно предсказать, с довольно большой степенью вероятности, и то направление, в котором цена уйдёт после отработки уровня.

Отработкой уровня я называю соприкосновение ценового графика с уровнем поддержки или сопротивления, после которого цена либо продолжает движение дальше (пробивает уровень), либо разворачивается назад (отскакивает от уровня).

Я не открывал Америку, и выведенные мною закономерности не являются тайной за семью печатями. Подозреваю, что многие опытные трейдеры пользуются схожими алгоритмами определения ложных пробоев. Ведь если подумать, то всё это лежит на поверхности, нужно лишь подобрать и систематизировать (ну и, конечно же, использовать на практике).

Итак, хватит предисловий, давайте уже приступим к делу.

Что такое ложный пробой уровня

Часто бывает такая ситуация когда цена пробивает уровень, но затем не продолжает движение в том же направлении, а откатывается обратно за уровень (продолжая затем своё движение в направлении этого отката). В связи с этим в трейдинге появилось такое понятие как ложный пробой уровня.

Чем опасен ложный пробой уровня

Ложный пробой представляет опасность и для трейдеров, торгующих по стратегиям, основанным на отбое от уровня, и для трейдеров торгующих по стратегиям на пробой уровня.

Стратегии на пробой уровня при ложном пробое дают сигнал открытия позиции в направлении данного пробоя. Естественно после возвращения цены назад открытые таким образом позиции обречены на закрытие по стоп-лоссу.

В стратегиях на отбой от уровня, напротив, при ложном пробое срабатывает сигнал на закрытие позиций. Получается так, что все позиции закрываются по стопам, а затем цена возвращается обратно и, более того, продолжает своё движение в первоначальном направлении. Получается так, что ложный пробой уровня выбивает стоп-лоссы.

Как определить ложный пробой уровня

Отличить ложный пробой уровня от истинного, задача довольно сложная. Ведь зачастую бывает так, что пробой формируется как истинный, и он стал бы таковым, если бы не спонтанно возникшие обстоятельства фундаментального характера. Но, тем не менее, способы диагностики ложных пробоев существуют.

Один из способов состоит в использовании индикатора Volume (объём). Суть этого способа состоит в том, что истинный пробой уровня должен подтверждаться ростом объёма. То есть, если при пробое уровня (и сразу после пробоя) индикатор Volume растёт, это с большой долей вероятности говорит о том, что пробой настоящий. А если прорыв цены сопровождается снижением показателя Volume , то это верный признак ложного пробоя.

Кроме этого для определения истинности пробоев можно применять их классификацию по степени силы:

  1. Пробой считается сильным, если он произошел в направлении действующего тренда;
  2. Пробои средней силы возникают на флэтовом рынке;
  3. Пробой считается слабым, если он направлен против действующего тренда.

На картинке ниже вы можете наглядно рассмотреть эту классификацию:

Эту классификацию можно использовать в качестве фильтра и доверять, например, только сильным сигналам пробоя. Сигналы средней силы можно рассматривать только в тех случаях, когда они подтверждаются какими либо другими факторами (например, тем же ростом объёмов по мере пробоя). А сигналы слабой силы либо не рассматривать вовсе, либо искать их подтверждения на графиках больших таймфреймов (подробнее об этом читайте ниже).

Как найти подтверждение контртрендового пробоя

В тех случаях, когда происходит пробой в направлении противоположном основному тренду (сигналы слабой силы на картинке выше), можно провести анализ с использованием графиков старших таймфреймов. В результате такого анализа, сигнал слабой силы может превратиться в сильный сигнал пробоя.

Дело в том, что любой локальный тренд, визуализируемый на младших таймфреймах, представляет собой не что иное, как часть другого, более глобального тренда видимого на графиках старших временных периодов.

Если направление рассматриваемого нами тренда совпадает с направлением того глобального тренда частью которого он является, то пробой его линии в противоположном направлении, маловероятен. С куда большей степенью вероятности здесь может произойти пробой как раз в направлении тренда.

Хотя у любого тренда существуют так называемые откаты. И если рассматриваемый нами локальный тренд находится в районе намечающегося отката глобального тренда, то вероятность истинности пробоя существенно повышается.

Если наш тренд направлен в противоположную сторону по отношению к глобальному тренду (т.е. представляет собой его откат), то вероятность контртрендового пробоя изначально существенно выше. Но здесь тоже всё зависит от того, какой именно частью глобального тренда будет являться рассматриваемый нами, его локальный кусочек.

Если рассматриваемый участок соответствует началу отката на глобальном тренде, то вероятность контртрендового пробоя невелика (хотя он и может произойти):

Если рассматриваемый нами локальный тренд соответствует концу отката на глобальном тренде, то вероятность истинности пробоя близка к 100%:

Причины возникновения ложных пробоев

Как известно, сам уровень (поддержки или сопротивления, не важно) образуется благодаря скоплению отложенных ордеров. Цена, достигая такого уровня, провоцирует массовое открытие позиций по этим ордерам и под их влиянием разворачивается.

Одной из основных причин возникновения ложных пробоев является скопление стоп приказов за границей уровня. Т.е. в данном случае получается так, что концентрация отложенных ордеров по какой либо причине смещается за первоначальную границу уровня.

Другая причина носит фундаментальный характер и состоит в так называемом не оправдании надежд трейдеров. Это означает примерно следующее. Допустим, на рынке выходит важная экономическая новость провоцирующая пробой уровня, происходит этот самый пробой, а потом оказывается, что вышедшая новость, в свете каких либо других событий, теряет свою актуальность. Естественно «разочарованные» трейдеры закрывают или разворачивают, открытые было позиции, и цена разворачивается обратно.

Как определить пробой уровня поддержки и сопротивления?

Кроме этого может сложиться такая ситуация когда пробой становится ложным в силу неожиданных новостей фундаментального характера. То есть, если бы эти новости не появились, то пробой стал бы истинным. Например, если в момент пробоя линии сопротивления на ценовом графике опционов на поставку зерна, выйдет неожиданная новость о массовом нашествии саранчи и порчи большей части урожая, то цена, конечно же, резко снизится, образовав на графике ложный пробой.

Брокеры Форекса, дающие бонусы:
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПРОБОЙ УРОВНЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ФОРЕКС