КАК ПРАВИЛЬНО ОПТИМИЗИРОВАТЬ СОВЕТНИКА ДЛЯ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Содержание страницы:

Оптимизация форекс советников в МТ4

Основа прибыльной торговли заключается в простом принципе — «Знай свою стратегию». Для форекс советников, принцип будет немного другим — «Оптимизируй своего советника». Единственный нюанс – это выбор правильного периода исторической генерации в МТ4.

С точки зрения профессиональных трейдеров, нет смысла проводить оптимизацию всей исторической выборки. Причина банальна — рынок меняется, поэтому результаты по выборке могут не соответствовать текущей ситуации. Оптимальный период — от 6 месяцев, до 1 года.

Вопрос оптимизации возникает, когда форекс советник показывает неплохие результаты при начальном тестировании. А так как большинство трейдеров и инвесторов используют популярный сегодня терминал Meta Trader 4 (МТ4), рассматривать оптимизацию советников мы будем на его примере.

Выбираем модель генерации котировок

Выбор модели — эта важная часть тестирования форекс советника. Терминал МТ4 предлагает всего три модели тестирования. Но перед выбором, вам необходимо знать о способах генерации моделей. Неправильно выбранная модель, может сильно изменить результаты теста.

Как происходит генерация в моделях:

Надежные Форекс брокеры:

Контрольные точки — оптимизация форекс советника происходит по ценам OHLC, ближайшего меньшего тайм-фрейма. Это модель считается грубой, однако большинство советников не требуют точных минутных или даже тиковых данных. Поэтому модель используют для тестирования простых советников;

Все тики — более сложная модель построения. Отличается от «контрольных точек» глубиной генерации тайм-фрейма. Модель следует использовать для советников, которые опираются на минутные данные OHLC;

По ценам открытия — данную модель следует использовать на раннем этапе тестирования советника. Для перебора параметров в МТ4, модель не подходит.

Оптимальным выбором считается модель генерации по «всем тикам». Но без генетического алгоритма, результатов можно ждать годами.

Вот пример на сколько могут отличаться результаты теста в зависимости от выбора модели тестирования.

  • Все тики
  • Контрольные точки
  • Цены открытия

Euronis. Алгоритм работы и оптимизация советника

Лучшие Форекс площадки:

Вот пример того, как могут отличаться результаты теста в зависимости от выбранной модели теста.

  • Все ТИКИ
  • Контрольные точки
  • Цены открытия

Генетический алгоритм

Немного остановимся на генетическом алгоритме в МТ4 (активирован по умолчанию). Галочку с алгоритма лучше не снимать, объясню почему.

Несмотря на обширность данной темы, выделим несколько важных моментов:

Первое — в основе любых генетических алгоритмов, лежит метод случайного перебора. Отчасти это является недостатком, так как непонятно сколько времени займёт подобный перебор;

Второе — чтобы обойти этот недостаток, генетический метод для МТ4 был дополнен «Репродуктивным планом Холланда». Что это за план? – тема отдельная.

В итоге, мы получаем метод, который позволяет сократить время оптимизации форекс советника. А если быть точным, то время сокращается в 100 и более раз.

Насколько сильно страдает точность тестирования? Точность вообще не меняется. Единственный момент, который был выявлен при тестировании — это идентичность результата с моделью «Контрольные точки».

С увеличением количества переборов, генетический алгоритм показывает лучшие результаты по времени. Именно поэтому генетический алгоритм лучше не отключать, мы ведь не хотим оптимизировать советника 35 лет.

Выбираем параметры

После того как мы определились с моделью и включили генетический алгоритм, пора выбирать оптимизируемый параметр. Терминал МТ4 предлагает пять основных и один произвольный параметр оптимизации.

Суть в том, чтобы получить на выходе оптимальные торговые настройки. Для примера, запускаем оптимизацию по параметру «Balance». После завершения, на вкладке «График оптимизации», мы увидим карту параметров. Если навести мышкой на самый зелёный блок, то мы получим информацию о профите и параметрах, которые обеспечили этот профит.

Критерии оптимизируемых параметров:

Balance — на выходе мы получаем настройки, которые дают максимальный профит;

Profit Factor — это когда сумма прибыльных сделок, делится на сумму убыточных. Нам нужны настройки, которые покажут результат больше 1;

Expected Payoff — поиск оптимального результата по математическому ожиданию. Чем выше мат. ожидание, тем лучше работает советник;

Maximal Drawdown — оптимизация максимальной просадки, по отношению к локальному максимуму. Чем выше просадка, тем выше риск;

ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ: Тестирование и Оптимизация СОВЕТНИКА АЛГОТРЕЙДИНГ + 11 300$ [ часть 1]

Drawdown Percent — оптимизация максимальной просадки, по отношению к текущему депозиту. Условия те же, чем выше просадка, тем выше риск;

Custom — перебор ведётся по заданным настройкам самого пользователя.

Чаще всего трейдеры оптимизируют параметр «Balance», и не обращают внимание на просадку или мат. ожидание. Но в долгосрочной перспективе, величина риска порой играет большую роль.

Устанавливаем начальные параметры и ограничения

Следующий шаг — установка входных параметров. Это можно сделать на следующей вкладке. В зависимости от форекс советника, выбираются только те настройки, оптимизация которых даст необходимый результат. Как правило, это профит, стоп или лотность.

В графе «Значение» выставлены стандартные параметры. А вот в графах «Старт», «Шаг» и «Стоп», необходимо вручную прописать данные. Старт задаёт начало перебора, шаг — следующий параметр, а стоп задаёт конечную точку.

Выставляем ограничение

Ограничения задаются для того, чтобы уменьшить время оптимизации советников. В МТ4 доступно восемь параметров ограничений. Как видно на скрине, основная задача остановить оптимизацию, когда наступят заданные условия. К примеру, нас не устраивает советник, который уходит в просадку на 30%. Если выставить необходимый параметр в графе «Максимальная просадка», то оптимизация остановится на 30% просадке.

Пример оптимизации советника

В качестве примера используем форекс советника «Pump and Dump» для МТ4. Советник использует простую ТС — покупай дёшево, продавай дорого. Есть много настроек и хорошая история торговли, плюс мониторинг.

После загрузки «Pump and Dump» из магазина в МТ4, переходим на вкладку «Тестер» и выбираем в соответствующем меню нашего советника. Для установки параметров и ограничений, переходим на вкладку «Входные параметры» в свойствах.

Настройка параметров

Страница форекс советника содержит подробное описание всех параметров. Наша задача выставить значения только по тем из них, которые имеет смысл оптимизировать.

IPump_Indicator — это основной индикатор, по которому советник открывает ордера. Выставляем значения от большей чувствительности, к меньшей — значение 0.2, старт 0.2, шаг 0.1 и стоп 1.0;

Multiplication Profit — это разрешение на добавление ордеров по тренду. Выставляем стартовую позицию — false и стоп на true. Это позволит оптимизировать оба варианта;

Lot_Proc_from_Balance — параметр отвечает за объём ордера и его увеличение. Перебираем значения от 0.1 до 1.0, шаг 0.1. Начальное значение поставим на 0.6;

TP_pips — перебираем значение профита. Значение по умолчанию 300 пунктов, старт — 100, шаг — 100 и стоп на 700 пунктов.

Distance — ищем оптимальное расстояние для серии открытых ордеров. Начинаем перебор от 100 пунктов, с шагом в 100 и стопом на 700. Значение по умолчанию можно поставить в 450 пунктов;

Step Distance — единственное отличие от предыдущего параметра, это величина шага. Его мы тоже переберём — старт 100 пунктов, шаг — 50 и стоп на 600. Значение по умолчанию ставим на 100 пунктов;

Plus — влияет на количество пунктов к без-убытку для по открытых ордеров. Перебираем от стартовой позиции в 50 пунктов, до конечной в 500 пунктов. Шаг поставим в 50, а значение по умолчанию — 150.

Сохраняем наши настройки через кнопку «Сохранить» в правом нижнем углу. В дальнейшем, сохранённые настройки можно будет восстановить. Жмем кнопку «ОК».

Остальные параметры являются «опциональными». Их настройка для оптимизации не очень важна. Однако, при начальном и обычном тестировании на них стоит обратить внимание.

Запускаем тестирование

После настроек свойств эксперта, переходим к последнему штриху. Ещё раз проверяем все выставленные настройки.

Последние настройки:

  • Ставим галочку на «Использовать дату» и выставляем период тестирования;
  • Снимаем галочку с «Визуализация»;
  • Выбираем тайм-фрейм для параметра «Период» и выставляем величину спреда для значения «Спред»;
  • Ставим галочку на «Оптимизация».

После всех настроек, можно запускать тестирование с оптимизацией параметров.

​Результаты оптимизации

После окончания теста мы получим две дополнительные вкладки «Результаты оптимизации» и «График оптимизации». Переходим на график и видим множество блоков. Каждый блок — это готовый прогон по определённым параметрам. В нашем случае, оптимизировался баланс, поэтому самый зелёный блок говорит о самой высокой прибыли.

Как перенести параметры в настройки?

Щёлкаем два раза мышью по необходимому блоку. Нас перенесёт на вкладку результатов;

Два раза щёлкаем на выделенном значении. Настройки будут автоматически внесены в свойства эксперта.

Остается только перейти в свойства и сохранить новые параметры. А дальше, снимаем галочку с оптимизации и проводим обычное тестирование. Можно использовать уже всю историю, или выбирать определённые периоды.

Заключение

В заключение хотелось бы отметить следующее – советников нужно тестировать постоянно, так как профиль рынка меняется. А вот оптимизацию можно проводить один раз в пол-года. Причём оптимизация должна охватывать данные последних шести месяцев. Затем можно сравнить новые результаты со старыми, и при необходимости внести изменения.

Как правильно оптимизировать советник в МТ4

Чтобы упростить процесс торговли на форекс многие трейдеры скачивают всевозможные инструменты для терминала MetaTrader 4. Однако для продуктивной работы обязательно нужна оптимизация советника, или, как их ещё принято называть, эксперты. В противном случае любая написанная программа будет в основном давать ложные сигналы на вход в позиции.

Тест советника на исторических данных

В первую очередь необходимо сделать тестирование советника на истории. Тестируемый период при этом должен быть прямо пропорционален рабочему таймфрейму. Чем выше таймфрейм, тем больше исторических данных следует взять для теста. Для трейдеров предпочитающих работу на часовом графике, будет достаточно протестировать советник за последние два года.

Для теста робота на истории следует нажать вкладку «Вид» и выбрать «Тестер стратегий». Далее, в появившемся меню нужно выбрать желаемый советник, таймфрейм, исторический период, а в строке «Символ» указать валютную пару. «Модель» все тики (наиболее точный метод).

Также для оптимизации советника потребуется загрузить архив котировок валютных пар. Скачать их можно перейдя по пути, «Сервис — Архив котировок — Символы — валютный инструмент — период». Для MT4 загрузка осуществляется с сервера MetaQuotes. К сожалению, предлагаемые котировки могут быть неполными, с отсутствием данных за некоторый период. В таком случае можно загрузить данные от DukasCopy.

Оптимизация советника

Робот-эксперт способен принести значительную прибыль. Однако перед использованием нужно знать как правильно оптимизировать советник в МТ4. Делается это довольно просто. В окне тестера нужно открыть «Свойства эксперта». Терминал предложит три вкладки:

Далее, трейдеру необходимо перейти к настройкам входных параметров советника. Здесь нужно нажать кнопку «Загрузить» и выбрать файл оптимизируемого советника с соответствующим таймфреймом. Загруженные входные параметры нужно будет изменить на более оптимальные.

В столбце переменная на пунктах которые нужно оптимизировать ставятся галочки и при необходимости изменяются параметры в столбцах «Старт», «Шаг», «Стоп» и нажать «Сохранить». Никто не сможет определить единственно верные параметры робота. Каждый трейдер будет настраивать программу под себя самостоятельно. По этой причине работа с роботами в форексе значительно сложнее, чем может показаться.

Во вкладке оптимизация можно задать параметры максимальной просадки, непрерывное количество убыточных сделок и так далее. Всё это также требует внимания и при умелом подходе поможет избежать убыточных сделок. После всего вышеперечисленного в окне свойств советника следует нажать «Ok».

Запуск оптимизации робота-советника

Когда параметры выставлены, их следует обязательно протестировать и сравнить с предыдущими проверками. Для этого в тестере нужно поставить галочку в строке «Оптимизация», и нажать кнопку «Старт». В зависимости от количества параметров оптимизации процесс тестирования может значительно затянуться, вплоть до нескольких часов.

При завершении оптимизации трейдер увидит график результатов тестирования. Результаты можно отфильтровать по прибыли, сделкам, матожиданию или просадке.

Для получения более подробной информации нужно нажать «Результаты оптимизации». Тут пользователю будет представлена максимально обширная информация об оптимизации. В этом списке следует подобрать приемлемые параметры и в крайнем правом столбце «Входные параметры» нажатием правой кнопкой мышки выбрать пункт «Установить входные параметры».

Форвард-тест советника

Когда советник был успешно оптимизирован, его следует ещё раз перепроверить с помощью форвардного теста. Это означает, что во временном периоде тестера стратегий указываются не конкретный исторический период, а максимально возможные данные истории для валютной пары вплоть до сегодняшнего дня. Перед запуском теста нужно не забыть убрать галочку с пункта «Оптимизация» и нажать «Старт».

Если при форвардном тестировании робот показал внушительный положительный результат, то оптимизированные входные параметры следует сохранить. Делается это во вкладке настроек. Нужно нажать «Свойства эксперта» и в появившемся окошке будет кнопка «Сохранить».

Оптимизация советника форекс на истории

Завершение

К сожалению, рынок все время меняется и по этой причине нужно периодически повторять оптимизацию для того, чтобы робот постоянно приносил прибыль.

Как оптимизировать советник в MT4?

Перед тем, как доверить торговлю тому или иному советнику, рекомендуем провести его оптимизацию. То есть, проверить насколько он является прибыльным. И если всё пройдет гладко, рассматривать торговлю на реальном счете Форекс.

В данном материале мы покажем, как выглядит оптимизация советников Форекс в МТ4, и как правильно её проводить.

Для проверки советника на прибыльность понадобиться выполнить такие действия:

  1. Пропустить выбранного торгового робота через тестер стратегий, который есть в каждом МТ4.
  2. Настроить оптимизацию советника Форекс и посмотреть, что из этого получилось.
  3. Протестировать робот на демо-счете.
  4. Попробовать применить советник на центовом счете.

Сразу отметим, что пункты 1, 2, 4 нужно выполнить обязательно. Что касается третьего пункта, то его выполнение не столь обязательно, так как тестирование на демо-счете занимает много времени. Вот почему некоторые трейдеры-новички предпочитают пропустить 3-й этап.

Но мы настоятельно советуем, прежде чем, применять тот или иной советник на реальном счету, провести действия по всем четырем пунктам, а также изучить ниже, как правильно оптимизировать советник, на примере Илана.

Робот может хорошо показать себя на демо-счете и тестере стратегий Форекс, но на реальном счете (центовый счёт относится к реальным счетам), порой, картина совсем иная. Это происходит за счет проскальзывания цены и других моментов, которых нет на учебном счёте. Понятное дело, что здесь никак не обойтись без оптимизации советников Форекс.

Тестер стратегий

В качестве примера мы выбрали семейство советников Ilan. Когда “Илан” и установлен в торговый терминал, выбираем актив EUR/USD. Потом нужно выбрать “все тики”. Также понадобиться указать временной интервал в рамках, которого и будет проводиться наиболее точное тестирование. Мы выбрали часовой таймфрейм. Интервал тестирования июнь 2022 года.

(Здесь и далее кликните по изображению, чтобы увеличить его.)

Рисунок 1. Тестер советника Ilan 1.6 Dynamic.

Когда все необходимые настройки параметров заданы, жмем на кнопку «Старт», чтобы проверить его в действии и ждем окончания процесса тестирования советника. Настройки Илана мы оставили стандартные и получили следующие результаты:

Рисунок 2. Отчет торговли за месяц в тестере советников.

За месяц робот открыл всего 255 сделок. Чистая прибыль составила $21.18. Размер депозита $10 тыс. Максимальная просадка составила 6,57% от депо. Прибыльность советника 1.08. Причем оптимизация советника в МТ4 не проводилась.

Рисунок 3. Стейтмент торговли советника Илан.

Чтобы получить более точную картину, многие профессиональные трейдеры советуют подгрузить историю котировок. Для вызова диалогового окна нам потребуется нажать на кнопку F2:

Рисунок 4. Архив котировок.

Нам нужно выбрать нашу пару EUR/USD таймфрейм 1 минута:

Рисунок 5. Архив котировок EUR/USD таймфрейм 1 минута.

Теперь можно нажать на кнопку «Загрузить». После этого появится предупреждение о загрузке котировок. Жмем “ОК”. Через некоторое время процесс подгрузки котировок можно считать завершенным. Вот теперь все нормально. Нажимаем кнопочку «Загрузить» и ждем пока подгрузится история.

Переходим в тестер стратегии и жмем на кнопку “Старт”. Согласно данным из отчета, цифры несколько изменились:

Рисунок 6. Повторное тестирование советника Илан.

Было открыто 263 сделки. Чистая прибыль составила $19.52. Прибыльность та же 1.08. Максимальная просадка составила $658.43 или 6,57% от всего депозита. Вывод: особо ничего не изменилось, поэтому прибегнем к оптимизации советника Форекс в МТ4, чтобы извлечь максимально возможную прибыль.

Попытка оптимизации

Изначальные настройки робот Илан имеет такие:

Рисунок 7. Стандартные настройки робота Ilan 1.6 Dynamic.

Итак, как оптимизировать этот советник в МТ4? Попробуем изменить некоторые параметры настроек:

  • Max Trades с 10 на 20;
  • Lot Exponent c 1.4 на 1.5;
  • TotalEquityRisk с 20 на 50.

Рисунок 8. Оптимизация советника Ilan 1.6 Dynamic.

Жмём кнопку “ОК”. Затем стартуем по новой. Когда оптимизация Илан была завершена, то тестер показал следующие результаты:

Рисунок 9. Результаты торговли советника после оптимизации.

Всего было заключено 282 сделки. Читая прибыль составила $53,39. Прибыльность 1.10. Максимальная просадка 13.90% от общего значения счёта. Тестировался робот Илан с 01.06.2022 по 30.06.2022. То есть, это результаты за 30 дней.

А что, если протестировать его с начала года и до 30.06.2022 года? Однако нам нужно снова прибегнуть к оптимизации советников Форекс в МТ4 – изменить параметр DefaultPips (шаг между открытием новых ордеров) с 12 на 24.

После нажатия на “Старт” за более чем полгода роботу удалось достичь таких результатов:

Рисунок 10. Результаты торговли робота Илан за полгода.

Всего роботу удалось заключить 1479 сделок. Прибыль составила $357.77. Прибыльность 1.10. Максимальная просадка составила 77.16 % или $7863.44 при изначальном депозите $10 тыс. Для всех роботов-сеточников такая большая просадка — это нормальная практика. Если Вас не устраивает такая оптимизация советников Форекс, можете открыть тестер стратегий и попробовать изменить параметры настроек автоматического робота Илан. Возможно, Вам удастся вывести более удачную оптимизацию.

Заключение

Выше мы не только показали, как проводится оптимизация советников на Форекс и вывели оптимальные настройки робота Ilan 1.6 Dynamic, которые показали достаточно неплохие результаты. Вот почему, так важно самому разбираться в настройках параметров. Ведь это позволит вовремя исключить возможные просадки.

В качестве заключения отметим, что сеточный советник Ilan 1.6 Dynamic абсолютно рабочий торговый инструмент для получения прибыли на рынке Форекс. Главное, чтобы оптимизация советника в МТ4 была проведена грамотно. Применять его можно в рамках центового счета. Но понадобиться изменить в большую сторону параметр Lots, скажем до 0.2-0.3, а то и выше. Всё зависит от размера депозита. В любом случае рекомендуем проверить эту настройку в тестере, и только потом торговать на реальном счете.

Также обязательно выберите в тестере стратегий дату 365 дней, то есть 1 год, и подойдите к оптимизации советника в МТ4 более ответственно. То есть, выставляйте вышеуказанные параметры по максимуму, и только потом постепенно уменьшайте их значения, чтобы вывести оптимальные настройки. Помните, что лишь тот будет в выигрыше, кто постоянно снимает полученную прибыль. Ведь каждый торговый робот рано или поздно сольет депозит трейдера, но за время торговли с его помощью можно вывести приличную прибыль.

Как правильно оптимизировать торговый советник для терминала MT4 или 5?

Как правильно оптимизировать торговый советник Форекс самостоятельно, если Вас не устраивают стандартные настройки, либо Вы желаете добиться его более комфортной работы или хотите работать на других временных интервалах с использованием иных индикаторов, торговых инструментов и так далее?

Сегодня, мы постараемся ответить на данный вопрос и рассказать как для терминала MT4, 5 осуществить необходимые настройки, чтобы оптимизировать торговый советник, под нужную Вам рыночную ситуацию.

Как правильно оптимизировать торговый советник? Подготовительный процесс

Если Вы задались вопросом, как правильно оптимизировать торговый советник Форекс для терминала МТ4 и 5, вне зависимости от преследуемых целей, первым делом запомните , что данный процесс требует наличия достаточно мощного компьютера.

2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА ОПЦИОНОВ, КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!

РЕКОМЕНДУЕМ: ОНИ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ НА FOREX!

Также необходимо понимать, что обычного сервера VPS будет недостаточно, так как процесс оптимизации советников Форекс для терминала МТ4, 5 использует большой объем памяти с сильной загруженностью процессора, а это, как правило, приводит к зависанию простеньких VPS-серверов. Поэтому специалисты рекомендуют оптимизировать свой торговый советник, на мощном домашнем компьютере с достаточным объемом памяти.

Второе, что необходимо тем, кто задумался, как правильно произвести оптимизацию советника Форекс для MT4, 5, это наличие такого же торгового терминала от той же брокерской компании, где работает Ваш торговый алгоритм.

Если ограничения по инструментам и счетам отсутствуют, то используйте разные инструменты и счета. Если же у Вашего робота имеются какие-либо ограничения, то можете изменить временные интервалы, используемые индикаторы, расписание торгов или другие параметры в рамках определенного торгового инструмента.

Видео: Как оптимизировать выбранный Вами советник в терминале MT5

С чего начать оптимизацию торгового советника Форекс в MT4 или 5?

Итак, если Вы думаете, как правильно оптимизировать торговый советник Форекс для терминала MT4 или 5, значит, непосредственно торговая платформа уже установлена на Ваш ПК и этому вопросу (установке МетаТрейдера), мы уделять внимания не будем.

Начать необходимо с подключения в терминале к Вашему торговому счету. Для этого активируйте во вкладке «Файл» пункт «Подключиться к торговому счету».

Далее авторизуйтесь и не забудьте выбрать правильный брокерский сервер.

После этого необходимо открыть график оптимизируемого символа, как показано на рисунке ниже.

Если данный инструмент отсутствует в перечне активных символов, то необходимо правой кнопкой мыши кликнуть на любом из символов в «Обзоре рынка», выбрать «Символы» и найти тот, что Вас интересует.

Далее вручную загружаем с графика историю котировок. Обратите внимание, что перед загрузкой реальных брокерских котировок следует отключить автопрокрутку графика, а также использовать максимально возможную котировочную историю.

MQL4 — Пишем советник по стратегии Пирамидинга

Зайдите в меню «Сервис» и активируйте пункт «Настройки». Далее в открывшемся окне, зайдите во вкладку «Графики» и установите в «истории» и в «окне» максимальное количество баров. Нажмите «ОК».

Далее следует загрузить для нужного временного интервала правильные котировки. На графике символа по тому интервалу времени, который будете оптимизировать, кликните мышкой и на клавиатуре нажмите на «Home». Также можете пользоваться колесиком мышки, крутя его до упора вниз.

Повторяя эти нехитрые действия, Вы сможете загрузить максимально допустимую котировочную историю Вашего брокера, на которой будете оптимизировать свой торговый советник Форекс, для терминала МетаТрейдер. Загружать другими методами архив котировок, специалисты не рекомендуют , ведь они могут выявиться не правильными. Когда котировки по максимуму будут загружены, можно перейти к тестированию и оптимизации.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2022:

Депозит от 10$! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор / отзывы Копирование сделок! 500.000 НА ДЕМО СЧЕТ | обзор / отзывы

Настройки параметров при оптимизации торгового советника в терминале MT4 и 5

Перед тем, как оптимизировать торговый советник, его необходимо протестировать. Итак, выберете пункт «Тестер стратегий» во вкладке меню «Вид».

Тоже самое можно сделать, активировав (при наличии) на верхней панели кнопку тестера.

Внизу терминала, Вы увидите открывшееся окно тестера. Далее необходимо выбрать торговый советник, который будет оптимизироваться, и задать необходимые параметры. Модель выбирается по ценам открытия, размер спреда по соответствующему брокеру, так как у каждой компании он отличается (если у символа спред отсутствует, то ставят текущее значение).

Не забудьте установить желаемое время оптимизации советника Форекс для терминала MT4, 5, то есть дату начала и завершения.

После того как установите основные параметры оптимизации, переходите к установкам параметров самого советника. Для этого активируйте «Свойства эксперта».

Перед Вами должна открыться панель управления оптимизации экспертов. Во вкладке «Тестирование» установите размер предполагаемого депо и оптимизируемый параметр (как правило, это максимальная просадка оно же: «Maximal Drawdown»). Желательно активировать «Генетический алгоритм». Можно оптимизировать советник Форекс и по другим параметрам, но для этого необходимо в них четко разбираться.

Рекомендовано сразу открывать вкладку «Оптимизация». Здесь Вы можете выбирать максимальные величины оптимизируемых параметров, а также ускорять процесс, устанавливая дополнительные ограничения.

Только после этого можно открыть вторую вкладку «Входные параметры» (именно здесь устанавливаются основные параметры). В данной вкладке выберете необходимый индикатор Форекс и установите для оптимизации соответствующие ему параметры.

Так, к примеру, нет смысла оптимизировать, затрачивая на это время, такой параметр, как «Период МА-фильтра», если он не используется. В общем, оптимизируйте только те параметры советника Форекс, которые будут им использованы во время торговли. Подробно об этих параметрах Вы можете узнать, внимательно изучив руководство пользователя к своему роботу.

Все настройки сохраняются в отдельный файл (придумайте ему имя) после нажатия кнопки «Сохранить». Перед тем, как начать непосредственно процесс оптимизации не забудьте нажать «ОК» иначе установленные параметры применяться не будут.

Учимся правильной оптимизации советника на примере робота — «Золотой жук»

После того, как будет выполнено все, что мы рассмотрели выше, можно приступать непосредственно к процессу оптимизации советника. Для этого включите режим «Оптимизация» и активируйте «Старт».

Может случиться так, что торговый советник не начнет тестироваться. Причиной тому может стать ошибка, вызванная слишком большим количеством оптимизируемых параметров. Это можно проверить, если открыть вкладку «Журнал», расположенную внизу тестера.

Далее опять нажимаем «Старт». Если все идет так, как надо, то вместо «Старт» появится «Стоп» и Вы увидите таймер с ожидаемым временем окончания процесса.

Завершающим этапом оптимизации советников Форекс для терминала MT5, является выбор результатов проведенных оптимизаций. Другими словами, Вы должны изучить результаты и выбрать лучшие из параметров для применения их в дальнейшем для автоматической торговли.

Итак, открываем раздел «Результаты оптимизации», обычно в которой отображается большое количество различных вариантов и результатов их применения, и отсортировываем их по нужным нам параметрам («Просадка», «Прибыль» и так далее).

После этого применяем понравившиеся нам параметры, нажав на нужном результате правой клавишей мышки и выбрав во всплывшем меню вкладку «Установить входные параметры».

После этого должна автоматически открыться «Настройки тестера стратегий», где после нажатия на «Старт» Вы можете прогнать выбранные параметры на любом тайм фрейме, чтобы найти самый оптимальный результат торговли. Результат прогона Вы можете изучить в цифровом формате или в виде графика.

Если результат Вас устроил, то его можно для дальнейшего применения сохранить в SET-файле – активируйте вкладку «Настройки», нажмите «Свойства эксперта» и затем «Сохранить». В появившемся окне назовите свой SET-файл и еще раз сохраните.

Ваш советник оптимизирован и готов к работе. Но перед тем как начать использовать его в реальной торговле, рекомендовано опробовать, как он будет торговать на демонстрационном счете.

Как оптимизировать советников в тестере стратегий MetaTrader 4? Оптимизация советников

Как оптимизировать советников в тестере стратегий MetaTrader 4?

Как правильно оптимизировать советников в тестере стратегий терминала МетаТрейдер 4? Зачем вообще нужна оптимизация, и что это такое — оптимизация параметров советников для достижения прибыльной торговли валютой на Форекс? Ответы на эти и другие вопросы Вы сможете узнать, прочитав данный материал.

Тестер стратегий торгового терминала MetaTrader 4 имеет две важные функции. Это, непосредственно, тестирование советников и их оптимизация, суть которой заключается в подборе наиболее оптимальных параметров советников. Обычно трейдер оптимизирует (совершенствует) входные параметры роботов для того, чтобы сделать его максимально прибыльным при минимальных рисках.

Процесс оптимизации советника представляет собой его множественное тестирование с различными входными параметрами в автоматическом режиме программой МетаТрейдер 4. При этом, простая оптимизация — это ничто иное, как подгонка параметров эксперта под историю, то есть под условия рынка и движение цены, которые были в прошлом. Если прооптимизировать робота — советника на истории и сразу же поставить его торговать, радуясь, что результаты оптимизации были «красивыми», надеяться на такие же результаты торговли советника в реальном режиме не стоит. Ведь, по сути, была проведена не настоящая оптимизация, а ПОДГОН параметров.

Правильная и качественная оптимизация советника, которая называется форвард — тестом, включает в себя два этапа. На первом этапе советник оптимизируется (правильнее — подгоняется) на некотором историческом отрезке, который называется тестовый (исторический) период. Результаты подгонки представляются в таблице в виде входных параметров эксперта. С наиболее удачными параметрами робота запускают торговать на новом временном отрезке, где он не подгонялся, и не знает, как себя вести. Такой отрезок называется форвардным периодом. Если и на этом отрезке результаты тестирования (уже не оптимизация!) хорошие, значит, эксперта можно ставить торговать на реальный счет.

Тестовый и форвардный промежутки для экспертов, работающих на различных тайм-фреймах, отличаются. Для экспертов, тестируемых на периоде:

  • — h2: рекомендуемый исторический период — 2 года, форвардный — пол года;
  • — M30: 1,5 года и 4 месяца;
  • — M15: 1 год и 3 месяца.

Тестировать советники на меньших тайм-фреймах не рекомендуется. Для лучшего понимания тестового и форвардного периодов, рассмотрим их в виде рисунка:

То есть, если сегодня 30 ноября 2022 года, и мы решили прооптимизировать советника на периоде M15, с тестовым промежутком 1 год и форвардным 3 месяца, то конец тестового промежутка у нас будет 30 августа 2022 года, а его начало — 30 августа 2022 года.

Рассмотрим процесс тестирования и оптимизация советников более подробно:

Шаг 1. Настройка тестера. Открываем тестер стратегий через меню торгового терминала, раздел Вид. Во вкладке Советник выбираем советника, которого собираемся оптимизировать. Из открывающего списка поля Символ выбираем необходимую валютную пару. Модель — По ценам открытия. Далее — период, для которого имеются настройки оптимизации, и устанавливаем исторический промежуток, на котором будет прогоняться советник (чтобы лучше рассмотреть скрин, кликните по нему):

Запуск тестера стратегий.

Теперь необходимо закачать архив котировок валют. Пользователи терминала имеют доступ к котировкам с наименьшим периодом 1 минута. Перед тем, как их закачать, настраиваем возможности закачки данных. Для этого в меню терминала в вкладке Сервис открываем пункт Настройки. В полях Максимум баров истории и Максимум баров в окне ставим предельно допустимые значения.

После этого качаем сами котировки при помощи меню Сервис — Архив котировок — Символы — валютный инструмент — период.

Стоит заметить, что предлагаемые дилинговыми центрами котировки не позволяют добиться качества моделирования более 90%, причем 90% — это в лучшем случае. Дело в том, что загрузка данных происходит с серверов MetaQuotes, которые зачастую предлагают неполные архивы, в которых отсутствуют котировки за некоторые промежутки времени, вплоть до месяцев. Ниже, на рисунке, выделен красным цветом как раз такой период — идут данные за 10.06.2022, потом следует «провал» в данных аж за 3 месяца, после чего данные архива котировок «появляются» только с 22.09.2022:

Как вы думаете, сможет ли тестер провести качественную оптимизацию советника, если ему просто напросто не с чем работать? Однозначно — нет, поэтому и результаты моделирования в таких случаях составляют даже не 90%, а едва дотягивают до 40%. Однако есть выход из этой ситуации: закачка полных архивов тиковых котировок с сайта дилингового центра DukasCopy, которые позволяют добиться результатов моделирования вплоть до 99%. Как получить архивы и трансформировать их в формат, понятный торговой платформе МетаТрейдер 4, читайте в статье «Качество моделирования 99% в тестере стратегий — реально ли это?».

Шаг 2. Сейчас необходимо загрузить в тестер стратегий оптимизационный файл, если он у Вас есть. Если оптимизационнго файла нет — загружаем файл настроек советника, который копировался в папку с торговым терминалом (это папка на диске С://Programe Files/MetaTrader/experts/presets/ , либо отдельная папка для советника — С://Programe Files/MetaTrader/experts/presets/название_советника/). Для этого нажимаем на кнопку Свойства эксперта, в открывшемся окне выбираем вкладку Входные параметры, кликаем Загрузить и находим файл оптимизируемого советника с расширением .set, с соответствующим валютным инструментом и периодом (тайм-фреймом):

Загрузка оптимизационного файла в тестер стратегий.

Загружаются первоначальные настройки советника, которые на вкладке «Входные параметры» необходимо изменить. Для этого галочкой отмечаем значения в столбце Переменная, которые необходимо изменять в процессе оптимизации советника, выставляем начальные, конечные цифры и значения шага в столбцах Старт, Стоп и Шаг, после чего сохраняем оптимизационный файл для советника в папку С://Programe Files/MetaTrader/tester/ — эта папка будет Вам доступна по умолчанию, если нажать кнопку Сохранить. Если Вы оптимизируете не одного советника, а несколько, то в таком случае рекомендуется в папке /tester/ создавать папку по названию советника и в нее сохранять начальный оптимизационный файл — это поможет избежать путаницы и всегда понять, к какому советнику относится оптимизациооный файл. В название файла оптимизации с раширением .set следует включать имя валютной пары и тайм — фрейм, например, оптимизация_название_советника_eurusd_m15.set:

После этого переходим на вкладку Тестирование, устанавливаем размер депозита, позицию (Long или Shot), выбираем оптимизируемый параметр (по умолчанию Balance), и ставим галочку в окошке генетический алгоритм (Возможно, у Вас возникнет вопрос — Что такое генетический алгоритм? Генетический алгоритм — это «умная» функция перебора параметров, которая заведомо убыточные параметры отбрасывает, в результате чего значительно сокращается количество вариантов перебора и время тестирования). После этого жмем кнопку ОК.

Шаг 3. Запуск оптимизации советника. Непосредственно перед запуском оптимизации параметров советника ставим галочку в окошечке со словом Оптимизация. И только после этого можно жать кнопку Старт. Процесс оптимизации форекс советника на тестовом периоде может занять значительное время — от нескольких минут, до часов и даже до суток: все зависит от количества оптимизируемых параметров каждого конкретного советника.

Шаг 4. По окончанию процесса оптимизации во вкладке График оптимизации формируется своеобразный график, где более темным цветом выделяются параметры советников, прибыльность которых выше. Даже невооруженным глазом видно, что вариации от 1,7 до 1,75 в порядке возрастания больше подойдут для дальнейшей оптимизации:

Графическое изображение различных комбинаций входных параметров эксперта после оптимизации.

Работу с графиком следует совмещать с анализом таблицы Результаты оптимизации, где наглядно представлены входные параметры. Проверять все параметры подряд и искать самые лучшие — смысла нет, так как многие из них практически идентичны и существенно не отличаются. Да и времени на проверку сотен комбинаций уйдет много. Удобнее отсортировать их по одному из признаков, к примеру, по прибыли, и проверять комбинацию с лучшими результатами. Для этого кликаем правой кнопкой мыши по строке с той комбинацией, где прибыль максимальна, и выбираем Установить входные параметры.

Установка входных параметров, полученных после оптимизации, для дальнейшего тестирования советника с целью выявления наилучшей комбинации.

Открывается окно тестера, где, если нужно, изменяем параметр Модели. Вместо значения По цене открытия устанавливаем значение Все тики, так как результаты теста по всем тикам будут более точными. Но это в первую очередь зависит от того, по какому алгоритму работает советник. Если работа советника построена по Ценам открытия — тестирование его по Всем тикам даст неверные результаты! Поэтому, прежде чем оптимизировать советника, Вы должны понимать логику его работы. Снимаем галочку с окошка Оптимизация и жмем кнопку Старт для тестирования советника с оптимизированными входными параметрами на тестовом периоде:

Анализ теста проводится на основе вкладок График и Отчет. Чем график прибыли более ровный и восходящий, тем входные параметры лучше:

Соответственно, если график представляет собой сильно ломаную линию, при этом не имеет восходящего движения, а наоборот — нисходящее, значит входные параметры не удовлетворительны, и запускать на их основе советника нельзя. Однако помните, если вы проводили тестирование и оптимизацию советника на основе котировок, закаченных с сервиса MetaQuotes, то вполне вероятно, что такой график может быть результатом отсутствия данных за какой-то промежуток времени, поэтому и судить по нему о входных параметрах нельзя:

Во вкладе Отчет тестера стратегий торговой платформы MetaTrader 4 представляется более удобная для восприятия и анализа информация. Причем, если оптимизация проводилась на котировках, скаченных с MetaQuotes, то результаты будут такими:

А если Вы работали с котировками, скаченными с сервиса DukasCopy, то результаты качественной оптимизации советника (одного и того же) с одинаковыми параметрами, будут выглядеть следующим образом:

Вывод сделать не сложно.

Далее поочередно подставляем различные комбинации входных параметров, сортируя их по разным параметрам. Особое внимание при выборе комбинаций следует уделять таким параметрам, как Количество сделок (для каждого типа советников разное), Максимальная и минимальная просадка. При выявлении «красивого» восходящего графика и удачных результатов (хорошая прибыльность, небольшая просадка и т.д.) с тем или иным набором параметров, необходимо протестировать советника на форвардном периоде.

Шаг 5. Тестирование советника на форвардном периоде. Переходим во вкладку тестера Настройки и вместо промежутка времени исторического периода устанавливаем даты начала (От) и окончания (До) форвардного периода. Форвард-период начинается с конца исторического периода и заканчивается сегодняшним числом. Кнопка Старт запускает тестирование робота с установленными входными параметрами, полученными на первом этапе оптимизации.

Если тестер показывает хорошие результаты (анализировать по графику и отчету), то установленную комбинацию параметров можно сохранить. Для этого во вкладке Настройки кликаем кнопку Свойства эксперта, выходит уже знакомое окошко с входными параметрами, теми, которые показали хороший результат теста. Здесь нажимаем на Сохранить. Сохранить файл можно в папке с уже имеющимися файлами .set, дав ему такое имя, что бы можно было сразу понять, оптимизационный файл от какого советника, какой валютной пары и какого тайм — фрейма перед Вами:

Сохранение лучших оптимизационных параметров.

В ходе тестирования эксперта с различными параметрами хорошие результаты могут выявляться несколько раз, а, следовательно, и сохранять их можно также несколько раз. Файл с самыми удачными настройками будет взят в основу для работы советника.

Шаг 6. Дооптимизация советников. Перед тем, как запустить советника на реальный счет, рекомендуется его дооптимизировать. Но, внимание — не совершите ошибку! Дооптимизация — это не оптимизация советника на форвардном периоде! Подгонку советника на форвард-тесте следует полностью исключить! Для начала поясним, какой принцип положен в систему дооптимизации советников. Известно, что система считается стабильной в том случае, если небольшое изменение параметров не дестабилизирует ее состояние. Ключевая фраза в этом определении — небольшое изменение параметров. Применительно к дооптимизации советников этот принцип должен реализовываться следующим образом: нужно изменить параметры советников в небольших пределах и запустить оптимизацию на форвардном периоде. И если после дооптимизации на форвардном периоде выходные данные (максимальная и минимальная просадка, прибыльность, количество сделок и т. д.) не будут существенно отличаться от тех, которые были получены при тестировании на форвардном периоде, то выбираете лучшие настройки и сохраняете их. Вы проверите правильность оптимизации советника и получите еще более лучший комплект настроек.

У разных советников дооптимизируются различные параметры, поэтому в рамках данной статьи конкретные параметры, которые должны дооптимизироваться, назвать нельзя. Но привести пример для лучшего понимания материала можно, что мы и сделаем. Например, для данных настроек, которые применялись при оптимизации советника на тестовом периоде, можно дооптимизировать параметр Pips — значение Шаг поменять с 2 на 1, коэфицент Старт изменить с 10 на 22, а Стоп — с 30 на 26:

Все эти настройки делаются очень аккуратно и меняются значения параметров в очень небольших пределах и с небольшими шагами. После дооптимизации советник опять тестируется на форвардном периоде, и, если можно выбрать результаты лучше, чем после оптимизации на тестовом периоде, то полученные настройки окончательно сохраняются в set-файле, который в дальнейшем можно использовать при торговле советником, внимание — вначале на демо — счете. И уже после того, как советник покажет хорошие результаты работы на демо — счете, выставляем его для прибыльной торговли на реальных деньгах.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что только качественная оптимизация советника вместе с его тестированием на историческом и форвардном периоде может обеспечить пусть и не 100-процентную, но высокую вероятность его стабильной работы в реальном режиме. Сложно — скажете Вы? Да, сложно! Но Вы сможете получать прибыль на полном автомате, которая полностью окупит ваше терпение и настойчивость в изучении принципов оптимизации советников в торговой платформе MetaTrader 4.

Оптимизация советника – как улучшить эффективность торгового эксперта?

В одной из прошлых статей мы рассматривали различные способы тестирования Форекс советников, а сегодня мы поговорим о том, как оптимизировать советник при помощи стандартной торговой платформы MetaTrader4, которую используют многие брокеры MT4. Если вы торгуете при помощи советника, то хотя бы раз в полгода необходимо проводить его оптимизацию, то есть осуществлять поиск оптимальных параметров: стоп-лосса, тейк-профита и других параметров, изменение которых может повлиять на увеличение прибыльности советника или уменьшение его просадок.

Что такое оптимизация советника?

Оптимизация позволяет методом подбора выявить, какие значения того или иного параметра показывают наилучшие результаты на определенном историческом отрезке. С первого взгляда кажется, что, подобрав необходимые параметры на истории, вы получите Грааль, который поможет вам зарабатывать миллионы. Однако это не совсем так, рынок Форекс постоянно меняется, и очень часто прибыльный советник на истории превращается в убыточный советник на реальном счете. Чтобы этого не произошло, необходимо изменять только те параметры, которые не идут вразрез с правилами торговой стратегии, заложенной в основу советника. Например, если размер тейк-профита, предлагаемый разработчиками торгового эксперта, равен 100 пунктов, можно посмотреть, каким станет итоговый результат, если изменить значение тейк-профита на 80, 120, 140 и т. д. Таким образом, оптимизацию нужно рассматривать как вспомогательный инструмент, который упрощает задачу по поиску параметров для вашей торговой системы. Вам не нужно тратить время, вручную просматривая графики, достаточно запустить тестер стратегий в MT4, и он переберет все возможные варианты и комбинации параметров, а вам останется только выбрать среди них наиболее оптимальные.

Как оптимизировать советник?

Оптимизация советника осуществляется в торговом терминале MT4, никаких дополнительных программ устанавливать не требуется. В начале необходимо открыть тестер стратегий, нажав Ctrl+R, выбрать из списка советник, который вы хотите оптимизировать, валютную пару, режим моделирования и таймфрейм. В нашем примере мы попробуем оптимизировать стандартный советник MACD Sample, который есть в каждом торговом терминале MT4. Но сначала необходимо загрузить котировки валютной пары, на которой ваш советник будет открывать сделки. Для этого нажимаем F2 или заходим в Сервис – Архив котировок, выбираем валютную пару, например, EURUSD и скачиваем минутные котировки. После того, как загрузились котировки, необходимо еще раз их скачать, чтобы исключить вероятность возникновения каких-либо пробелов.

Выбирайте всегда качество моделирования «Все тики» – это наиболее точное и полное тестирование советника. Также необходимо поставить галочку напротив фразы «Использовать дату» и указать требуемый период тестирования – последний год, полугодие или квартал. Некоторые трейдеры проводят оптимизацию советника каждую неделю, указывая в настройках временной отрезок, равный последним двум неделям, но какого-либо преимущества в торговле это не приносит. Не забудьте также поставить галочку напротив надписи «Оптимизация».

Далее нужно нажать «Свойства эксперта», во вкладке «Тестирование» указать размер депозита и выбрать оптимизируемый параметр, как правило, это «Баланс».

Во вкладке «Оптимизация» можно выставить ограничения оптимизации, например, при достижении минимального баланса или максимальной просадки, тестер прекратит проверку определенного параметра, что существенно сократит время оптимизации.

Во вкладке «Входные параметры» вы можете отметить галочкой те параметры, которые нужно оптимизировать. В графе «Значение» указаны настройки разработчиков, их менять не следует, а вот в графах «Старт», «Шаг» и «Стоп» нужно указать значения, которые позволят оптимизировать ваш советник. Например, вы можете оптимизировать советник по тейк-профиту. В графе «Значение» советника MACD Sample напротив параметра Take Profit указано 50 пунктов, вы можете поставить в графе «Старт» – 30 пунктов, указать «Шаг» – 10 пунктов и «Стоп» – 80 пунктов. В результате тестер стратегий шесть раз протестирует советник с параметрами тейк-профита: 30, 40, 50, 60, 70 и 80 пунктов. Следует отметить, что чем меньше шаг и больше выбранных параметров, тем дольше будет производиться оптимизация советника.

После того, как были выбраны все необходимые параметры, следует нажать на кнопку «Старт» в тестере стратегий, при этом оптимизация может занять достаточно продолжительное время.

Когда оптимизация советника подойдет к концу, появится вкладка «Результаты оптимизации», в которой можно посмотреть полученную прибыль по каждому прогону, матожидание, просадку и входные параметры с указанием выставленных ранее настроек. Чем выше матожидание и прибыль и ниже просадка, тем лучше. Сравнивая полученные результаты, можно выбрать параметр, который имел наилучшие показатели на истории.

Чтобы установить выбранные входные параметры в «Свойства эксперта», нужно кликнуть правой кнопкой мыши по оптимальному результату и выбрать в открывшемся списке «Установить входные параметры». Когда вы в следующий раз будете выполнять тестирование советника, то в «Свойствах эксперта» будут автоматически проставлены выбранные параметры.

Как проверить подлинность оптимизации?

Для проверки подлинности оптимизации советника используется следующий метод. Допустим, вы проводите оптимизацию советника за последний год. Тогда вы оптимизируете советник, выставив временной отрезок, равный 10-ти месяцам, а полученные результаты тестируете еще раз за последние 2-3 месяца, на которых вы не оптимизировали советник. Таким образом, оставляя 20% от временного отрезка, вы проверяете, будут ли работать подобранные вами параметры после проведения оптимизации. Если оптимизированные параметры дадут более худший результат во время тестирования советника, чем изначальные настройки разработчиков, значит, оптимизация оказалась неуспешной, и нужно либо изменять какие-то другие параметры, либо оставить прежние настройки. Теперь вы знаете, как производится оптимизация советников Форекс в MT4. В заключении хотелось бы отметить, что не всегда следует проводить оптимизацию, в некоторых случаях она может быть бесполезной или даже опасной для вашего депозита. Поэтому необходимо, прежде всего, руководствоваться здравым смыслом и понимать особенности работы советника, а также хорошо разбираться в его настройках. Не нужно пытаться изменить то, в чем вы плохо разбираетесь, лучше оставить все как есть. Таким образом, оптимизацию советника следует проводить только в том случае, если он резко перестал приносить прибыль. Если вы покупали советник, то имеет смысл обратиться к его разработчикам, так как они время от времени занимаются его оптимизацией и могут вам предоставить актуальные настройки для нормальной работы советника. Смотрите также «Рейтинг советников Форекс для малых депозитов».

Как правильно оптимизировать советники. Полный курс

Не многие сегодня знают, то самый обычный тестер стратегий в терминале metetrader 4 (или 5 на ваш вкус) позволяет, потратив определенное время на оптимизацию найти наилучший сет настроек. Позволяющий с помощью торгового робота зарабатывать как можно больше прибыли и попадать в как можно меньшие просадки. Хорошая новость для многих из вас, состоит в том, что более не нужно рисковать на реальных счетах, запуская на них советника с имеющимся у вас на руках сетом настроек. Каждый из вас уже давно имеет возможность найти лучшую комбинацию из возможных или просто выбросить робота за отсутствием «полезности» для вашего кошелька. Смысл оптимизации сводится к следующему: роботу задаются настройки к каждому параметру по виду — «от и до», с которыми он прогоняется на периодах от одного года. В следствии чего в результатах оптимизации трейдер может наблюдать какие настройки приводят к наиболее продуктивным вариантам, а не искать свой сет, наобум подставляя параметры. И ежеминутно прогоняя его в тестере стратегий. Оптимизация позволяет за 1-5 часов понять имеет ли советник потенциал или нет и если этот потенциал есть — то использовать его на максимум. Разве ни этого хочет каждый трейдер? Давайте узнаем, как же проводить оптимизацию форекс советника.

Как и прежде необходимо найти специфический значок с лупой, обозначающий необходимый нам тестер стратегий, который мы и будем использовать для оптимизации советника. При нажатии на кнопку тестера (расположена она в верхней панели инструментов терминала метатрейдер), нам открывается дополнительное окно программы, находиться оно будет в самом низу. В первой графе нужно будет выбрать название оптимизируемого советника, в наших примерах, это будет советник R-Profit V.8 от нашего проекта. Во второй, вы сможете выбрать валютную пару, на которой будете тестировать форекс робота. Ну и конечно же, модель тестирования, временной интервал (таймфрейм), период тестирования (дата «от и до») и спред (рекомендуется оставлять на параметре «текущий»). Предлагаем взглянуть на рисунок ниже, для более полноценного представления.

Как бы ни казалось, но не все так просто, давайте рассмотрим весь процесс аккуратно и по шагам, чтобы уже ни у кого не возникало вопросов. Мы коснемся и загрузки котировок в ваш терминал метатрейдер и установки советника с сетом настроек и собственно самих настроек робота для качественной оптимизации (такие настройки тоже есть). Итак, прежде всего установка форекс советника в терминал, без нее нам и оптимизировать собственно было бы нечего. Для этого в новом метатрейдере необходимо произвести следующие действия: Файл -> Открыть каталог данных -> MQL4 -> Experts и уже в эту папку следует скопировать файл советника. Для загрузки сета настроек (обозначается в формате «.set») необходимо произвести тот же план действий, однако в папке MQL4 найти папку Presents и скопировать сет именно туда.

Давайте уделим несколько строк тому, что же такое сет и откуда он берется. Часто сет настроек вам предлагают разработчики вместе с самим торговым роботом. чтобы использовать его, достаточно переместить из навигатора fx-советник на рабочий график выбранной валютной пары и во всплывающем окне нажать на кнопку «входные параметры» и уже в данном разделе выбрать «загрузить» программа сразу же направит вас в папку Presents из которой вы и загрузите в советник необходимый вам сет настроек. Сам по себе set ничто иное как оптимизированные настройки, позволяющие советнику зарабатывать больше при меньших просадках (если разработчики конечно не поленились провести качественную оптимизацию. иначе следует сделать это самостоятельно). При его загрузке, все настройки мгновенно проставляются во входных параметрах робота, вручную вам остается только установить стартовый лот (здесь уже следует рассчитать риск менеджмент). Вот теперь мы плавно подошли к вопросу о том, как же самостоятельно создать прибыльный сет настроек, чтобы ваш советник не только не потерял доверенных ему в обращение средств, но и приумножил их настолько, насколько это вообще возможно, имеющимся у вас на руках торговым роботом.

Каждая стратегия, индикатор, либо советник тестируются на истории котировок, это ни для кого ни секрет, иначе как мы вообще могли бы делать выводы об эффективности или неэффективности используемых инструментов анализа? Поэтому самое первое что нужно сделать перед оптимизацией и самое главное, о чем забывает большинство новичков — загрузить в терминал метатрейдер архив котировок. Казалось бы для чего, ведь когда вы открываете график инструмента у вас уже есть котировки, но не все так просто. На периодах дольше 3-ех месяцев начинаются сбои и погрешности, где то и вовсе пропадают дни или недели. Говорить в подобной ситуации о качестве исторических данных, естественно не приходится, поэтому в результатах тестирования обязательно смотрите на показатель качество моделирования, который отображает насколько точно была воспроизведена история. Можно загружать котировки от брокера Dukascopy с его 99% моделированием, однако, это более сложный процесс и не столь обязательный. Имеющийся в нашем распоряжении сервис MetaQuotes предоставляет 90%-ое моделирование и этого вполне достаточно для качественной оптимизации. Итак, что же необходимо сделать.

Снова смотрим на верхнюю панель инструментов в нашем метатрейдере и ищем там кнопку «сервис», далее по списку: сервис -> архив котировок, после чего вам будет представлен список валютных пар, выбираете ту, на которой собираетесь оптимизировать советник и нажимаете на нее дважды, дабы появились списки таймфреймов. Необходимо выбрать минутные графики, независимо от того, на каком временном интервале вы планируете оптимизировать робота. Так как любой ТФ состоит из минутных графиков, то так вы получите максимально точное моделирование истории, что собственно нам и нужно. Собственно нажимаете «загрузить», ждете и в течении 2-3 минут все будет готово. Закрываете окно котировок. Предварительно, для большей точности, можно пройти по еще одному пути: сервис -> настройки -> графики, там вы увидите строчку «Макс баров в истории», проставьте 10 000 000, если там установлена другая цифра и нажмите «ОК». На этом подготовительные мероприятия окончены, остается парочка финальных этюдов, которые мы прямо сейчас с вами и разберем.

Оптимизация советника. Подготовка.

Итак, вернемся к началу. После того, как вы нажали на значок с лупой в верхней панели терминала Metatrader, внизу вам было открыто окно с тестером стратегий, где вы и будете тестировать форекс робота. Так же вы можете заметить там кнопку свойства эксперта, именно с нее и должно начинаться грамотное тестирование или оптимизация робота. Вам откроется следующее меню настроек (для каждого советника оно разнообразно в зависимости от функционала, мы как говорилось выше показываем на R-Profit V.8):

В списке переменных будут находится разнообразные параметры советника, от уровней стоп приказов, трала позиции или целей по сделке до всевозможных настроек управления риск менеджментом или позициями. Вариантов множество и они нисколько не повлияют на саму оптимизацию. Важно обратить внимание на последние три столбика: старт — шаг — стоп. Именно они и будут отвечать за ход оптимизации торгового робота. К примеру, мы хотим понять, какой стоп приказ будет наиболее оптимальным (при котором мы будем больше зарабатывать и меньше терять) и выставляем в указанных столбиках следующие показатели: 10 — 5 — 100. Что для программы будет означать следующее: во время оптимизации будут протестированы все варианты со стоп лосом от 10 пунктов, до 100 с шагом в 5 пунктов. То же касается любого другого параметра. Выставлять необходимо настройки для каждого параметра сразу, чтобы во время оптимизации учитывались все возможные комбинации настроек.

Ниже вы можете видеть вкладку результаты оптимизации, в которой и будут собраны результаты вместе с настройками советника, которые к ним соответственно привели. Вы можете выстраивать их по прибыльности, просадке и другим показателям оптимизации. Главное, что вам более не придется гадать, тестер сам покажет вам наиболее прибыльные или надежные настройки советника. По окончании оптимизации, достаточно нажать в результатах на понравившийся сет и он будет загружен в советник, откуда вы сможете сохранить его (не забудьте при сохранении указать путь в папку Presents, дабы потом с легкостью устанавливать сет в советник прямо на графике).

Желаем Вам успешного тестирования.

Ваш, Портал Форекс Трейдера!

Как оптимизировать советник на Форекс. Процедура оптимизации советника

Друзья, в сегодняшнем посте мы поговорим о том как нужно правильно оптимизировать советник, чтобы улучшить его результаты при автоматической торговле на рынке Форекс. Подробнее рассмотрим, как нужно корректировать входные параметры торгового эксперта, как настроить и запустить процедуру оптимизации советника в терминале МетаТрейдер 4, как установить и сохранить оптимизированные параметры эксперта при дальнейшей работе с ним.

Итак, поехали :-). Как помните из предыдущей статьи как тестировать советник, мы протестировали стандартный эксперт MACD Sample из стандартными параметрами на истории котировок (за 2022 год) и получили неутешительные результаты. Сейчас же мы проведем оптимизацию этого советника и посмотрим, как изменится его эффективность торговли.

Для того чтобы выбрать оптимальные параметры для торгового работа, после проведения тестирования, в окне тестера стратегий нажимаем на кнопку «Свойства эксперта» / вкладка «Входные параметры».

Что мы здесь видим? Это список параметров и их значения, по которым торгует советник. Для того чтобы оптимизировать какой-то из них, нужно обозначить их галочками (рис. ниже).

Лот мы не выбираем, поскольку данный советник не использует никакой тактики мани менеджмента на Форекс, потому проставляем значение 0.1 для всех случаев.

Теперь давайте разберемся, что означают значения в полях «Старт», «Шаг» и «Стоп». Это параметры, которые советник будет прогонять (каждый по циклу) на заданной истории котировок, после чего Вы будете иметь возможность выбрать лучший вариант из сделанных прогонов, но об этом чуть позже.

Для примера, если вы поставите для параметра TakeProfit:

Старт — 5 пунктов

А для всех остальных параметров эксперта значение шаг и стоп будут равны 0, то оптимизация советника, в таком случае, будет проходить только для параметра тейк профит и выглядеть так:

Первый цикл — он прогоняет со значением параметра TakeProfit — 5 пунктов (это один прогон).

Второй цикл — с значением 6 пунктов (так как шаг у нас 1 пункт, это уже второй прогон)

И т.д. до значения 200. В результате мы получаем 195 прогонов советника из которых будем выбирать лучший вариант.

Так эти значения «Старт», «Шаг» и «Стоп» проставляются для каждого параметра советника отдельно и тогда проводится оптимизация.

Идем дальше. Прописываем значение всем параметрам советника для прогонов (нагляднее на рисунке ниже):

  • Параметр TakeProfit у нас будет прогонятся по порядку от значения 50 пунктов до 200 с шагом 1.
  • Lots не оптимизируем, соответственно для колонок шаг и стоп оставляем 0.
  • Трейлинг стоп от 10 до 100 пипсов.
  • Для параметров MACDOpenLevel выставляем количество свечей от 3 до 30 с шагом 1. MACDCloseLevel от 2 до 30.
  • И периоды для скользящей средней МАTrendPeriod от 20 до 100.

Есть! Установили :-). Теперь на вкладке «Тестирование» выбираем депозит (в нашем случае, 1000$) для которого будет проводится оптимизация советника, после чего нажимаем на кнопку «ОК».

После этого, обязательно ставим галочку «Оптимизация» и нажимаем «Старт».

Оптимизация советника займет несколько минут в зависимости какой мощности у Вас компьютер. Соответственно после завершения оптимизации, в окне тестера стратегий появляются дополнительные вкладки «Результаты оптимизации» и «График оптимизации».

В первой, Вы можете просмотреть результаты каждого прогона (у нас их получилось 4511), отсортировать их по прибыли, количестве сделок, просадке т.д. После того как проанализировали и выбрали для себя лучший вариант прогона, кликаем правой кнопкой мыши по строчке данного прогона и в открытом контекстном меню нажимаем «Установить входные параметры».

Если после этого зайдем на вкладку «Свойства эксперта», то увидим, что советник принял новые параметры, которые мы ему установили.

Оптимизация советника в MT4

Как показано на рисунках выше, я отсортировал колонку с наибольшей прибылью (она составила – 1586$) и установил эти параметры для эксперта. Теперь нужно заново протестировать советник, чтобы получить реальный график и отчет эффективности его торговли за указанный период. Для этого снимаем галочку «Оптимизация» и нажимаем на кнопку «Старт».

Как видно на рисунке выше, из вкладки «График», оптимизация советника и его повторный тест показал значительно лучший результат (прибыль за указанный период (год) составила – 1586 дол.) по сравнению с предыдущим тестированием со стандартными параметрами (прибыль – 452$).

Теперь нужно сохранить оптимизированные настройки советника, для этого заходим на вкладку «Входные параметры» и нажимаем кнопку «Сохранить». В открывшемся окне, пишем название файла с настройками, выбираем папку в которой будем его хранить и сохраняем в специальном формате — .set.

После стандартного теста можно провести так называемый «форвард тест», т.е. тестирование за период с неизвестными для советника котировками. Для примера, так как мы проводили тестирование за период и котировками за 2022 год, то для форвард теста возьмем весь доступный период 2022 года (котировки для робота, в этом случае, будут неизвестны). Результаты, я уверен, будут отличаться существенно, и они будут более достоверны для анализа работоспособности советника на реальном счете.

Еще хочу добавить, что оптимизацию данного советника мы рассматривали как пример. Такие стандартные эксперты создаются, как правило, для различных тестов, так сказать для проверки идей торговли, и использовать их в реальной торговли категорически не рекомендуется.

Ну что же друзья трейдеры, завершаю этот пост, надеюсь теперь Вы без проблем сможете проводить тестирование и оптимизировать советник, анализировать получении результаты и принимать более рациональные решения для автоматической торговли на рынке Форекс. В дальнейших статьях буду публиковать интересные нестандартные советники, проводить детальную их оптимизацию и анализировать результаты торговли, для того чтобы не пропустить это обязательно подписывайтесь на обновления.

Видео обязательное для просмотра «Миф об оптимизации торговых советников»:

Всем пока. До встречи на форекс блоге

Как прибыльно оптимизировать советников?

Что я понимаю под понятием «философия оптимизация советников»? Это критерий четких правил, которые нужно установить для себя раз и навсегда, и следовать этим критериям на протяжении всей работы по оптимизации и тестированию советников. Попробую объяснить, как я понимаю эти критерии, а Ваше дело — согласиться или нет с ними.

Часто на сайтах или в поиске, как Яндекса, так Гугла, я вижу объявления контекстной рекламы — Установил советника — и теперь отдыхаю на Багамах!. Или — С помощью этого советника я за день заработал тыщу пятьсот баксов!. И еще очень много других подобного плана. И хотя я на 99% процентов знаю, что я увижу, перейдя по такому объявлению, периодически я все же кликаю по ним и смотрю, на что же «покупается» наш народ. И как всегда, везде одно и то — же: ярко сделанная страничка с кучей хвалебных отзывов (написанных самим владельцем сайта) и инструкцией о том, как установить советника Илан (Гепард, Кобра или еще какой-то советник с громким названием) и после это «стричь капусту, лежа на диване». Встречали такие сайты — «заманухи»? Не с них ли Вы когда-то начинали свое первое знакомство с Форекс советниками и слили свой первый депозит? Чего греха таить, я и сам когда-то так начинал. И первый депозит слил на таких советниках. И не один. А потом начал думать, анализировать и вплотную разбираться в вопросах работы советников. И вот к каким выводам я пришел:

  • 1) Советник должен работать полностью в автоматическом режиме, требуя лишь минимального и редкого вмешательства в свою работу. Для этого его нужно оптимизировать один раз и при этом получить такие результаты, чтобы он работал прибыльно долгие годы;
  • 2) После оптимизации и тестирования советников, полученные результаты обязательно проверять на демо-счетах, а лучше на реальных центовых, на маленьких суммах в 5-10 долларов;
  • 3) Советники, которые работают на реальном счету, должны стоять только на VPS сервере. Те советники, которые тестируются на демо после оптимизации — можно ставить на домашний компьютер.

Вот такие нехитрые правила. А не вызывают ли у Вас первый пункт недоумение? Он же идет в разрез общепринятому, всему тому, чему Вас учили «гуру»? Ну что ж, попробую доказать Вам, что это единственно верная философия при работе с автоматическими роботами — советниками.

Правило 1. Советник должен работать на полном автомате.

Давайте рассмотрим процесс оптимизации популярного у новичков советника Илан. На всех сайтах и все «спецы» (и я в том числе — раньше) предлагают оптимизировать этого советника (впрочем, как и любого другого) на некотором тестовом периоде, потом тестировать его на форвардном периоде. И после установки советника на реальный счет периодически проводить дооптимизацию — особенно, если советник начинает сливать. Вроде бы, все правильно. Но это же полная чушь! И вот почему.

Например, советник работает на часовом тайм-фрейме, валютная пара EURUSD. Вы провели оптимизацию на периоде 2 года и 3 последних месяца использовали как форвардный период. Советник показал отличные результаты на тестах, да и на реале работает первое время прибыльно. И вдруг он начинает сливать — и сливает «не по детски», до полной потери депозита. Что же произошло?

Давайте откроем график пары EURUSD на недельном интервале, посмотрим на него и будем анализировать ситуацию. Синими вертикальными линиями я выделил период оптимизации — с 1 марта 2022 года по 5 марта 2022 года. И красной линией указана граница окончания тестирования — получится период 5 марта 2022 года по 8 августа 2022 года:

Период оптимизации и тестирования советника на недельном графике. Рис 1. Периоды оптимизации и тестирования советника.

То есть, Вы оптимизировали советника в указанный выше период, получили какие-то результаты, отобрали лучшие и среди них нашли те настройки, которые в период тестирования принесли наибольшую прибыль. Так Вы делаете? А вы знаете, что просто подогнали параметры советника под ситуацию на рынке в указанный период? Не верите? Возьмите полученные настройки советника, увеличьте период тестирования до 6 месяцев и прогоните их в тестере стратегий на том периоде, где на недельном графике виден ярко выраженный тренд вниз. А потом на том, где ярко выраженный тренд вверх. Уверен на 100%, что советник покажет слив в обоих случаях.

Это происходит потому, что Вы оптимизировали работу советника на участке флета. И если вдруг сейчас на рынке пойдет явно выраженный тренд, Вы получите от работы советника слив депозита. Может возникнуть мысль: «А что, если оптимизировать советника для нисходящего и восходящего тренда отдельно, а потом применять нужные настройки для соответствующей ситуации на рынке?». Это бесполезно, так как Вы не сможете со 100% уверенностью сказать, какая ситуация будет на рынке завтра — тренд вниз, тренд вверх или флэт.

Из всего вышесказанного можно сделать первый вывод — настройки, полученные после оптимизации советника, должны показать прибыль на любом историческом периоде. Другими словами — Вы можете взять любой год, любое количество недель или месяцев, протестировать полученные в результате оптимизации настройки на выбранных периодах — и всегда советник должен показывать прибыль! Если хоть на одном периоде будет слив или значительная просадка — настройки не правильные!

Еще один момент, который относится к работе советника полностью в автоматическом режиме. Это уже скорее психологический момент, и вот тут в чем дело. Любой новичок при работе советников стремится, чтобы получать прибыль сразу и как можно больше. Ну, правильно, кому не хочется, а особенно новичкам, за месяц удвоить депозит, а за год увеличить его, как минимум, раз в 10? Стремление понятное, но в результате — только полный слив депозита. Хотя, если воспользоваться правилами философии оптимизации советников, можно получить очень не плохие результаты. Но об этом — немного позже.

Правило 2. Проверка полученных настроек на демо или на реале.

Почему нужно всегда, я подчеркиваю — всегда, проверять полученные в результате оптимизации и тестирования настройки на демо-счетах (или на реальных, но на мелких суммах)? Если Вы всерьез занимались оптимизацией настроек советника, то уже должны знать, что существует проблема с архивом котировок. Эта проблема есть у любого брокера и каждый трейдер её решает по-разному. Но не об этом сейчас речь. Так вот, Вы оптимизировали советника, поставили на реал — а он сливает! Как же так, на тестах он же показывал хорошую прибыльность? Вам и невдомек, что вся проблема в архиве котировок! Он может неправильно закачаться, может «глюкнуть» терминал и неверно пересчитать тайм-фреймы, да и у брокера архив котировок может быть с такими разрывами, что полученные при оптимизации на таком архиве настройки будут заведомо неправильные. Хотя в тестере стратегий все было красиво! И только проверка на демо мгновенно выявит проблему.

Еще один вариант. Вы подобрали советника, работающего по определенной стратегии, нашли качественный архив котировок, оптимизировали советника — а он на реале опять сливает! Или даже в тестере не показывает те результаты, которые должны быть по выбранной Вами стратегии. Тут-то, как раз, все просто — откройте график в тестере стратегий в режиме визуализации, откройте этот же график на реальном счету и визуально сравните оба графика — Вы увидите разительное отличие этих графиков! Именно из-за особенностей режимов моделирования тиков в тестере стратегий графики будут такими разными и стратегия, которая по всем расчетам должна приносить прибыль, в тестере покажет неверные результаты. Возможен вариант, что на реале такой советник будет приносить прибыль, а в тестере стратегий — нет.

Можно долго описывать различные варианты ошибок, которые подстерегают трейдеров в процессе оптимизации и тестирования советников, рассказывать о проскальзываниях и реквотах брокеров и прочих «прелестях». Вы можете даже не догадываться, что где-то допустили ошибку, даже не предполагать, что такая ошибка возможна! Или не знать, что настройки-то рабочие, прибыльные, но Ваш брокер просто не дает Вам заработать или Вы не обратили внимания на какой-то пунктик характеристик торгового счета. И «вычислить» такую ситуацию можно только тестовым запуском полученных настроек на демо-счете, а иногда даже только на реальном счету.

Правило 3. На реале советник должен работать только на VPS.

Представьте такую ситуацию — Вы потратили «прорву» времени, выполняя первые два пункта философии оптимизации советников, получили рабочие, протестированные на реале настройки советника, и запустили их в работу на хорошем депозите у себя на компьютере. Вы уверены в работе советника на все 100%. Но однажды подходите к компьютеру, а он выключен. Запускаете комп, терминал и обнаруживаете, что пока компьютер был выключен и советник не работал, ситуация на рынке резко изменилась и депозит слит. Весело, правда?

Или, например, Вам срочно нужно уехать в командировку или на свадьбу лучшего друга — а компьютер выключать нельзя, советника нельзя выводить из работы — он как раз открыл важные сделки. Или попросту отключили электричество в самый неподходящий момент — а у нас все возможно, менталитет государства и компаний такой, им все позволено, в отличие от нас, грешных. Что делать в таких случаях?

Вот поэтому нужно придерживаться третьего правила философии оптимизации советников — работать советник на реальных деньгах должен только на VPS, благо услуга это недорогая. И хотя скептики могут возразить, что и виртуальный выделенный сервер может быть недоступен по самым различным причинам — но такая вероятность гораздо ниже, чем проблемы с домашним компьютером. Поэтому — только VPS!

Как при оптимизации получать реально прибыльные настройки?

С последними двумя пунктами философии оптимизации советников, думаю, все ясно — вопросов по ним возникнуть не должно. Гораздо более интересным будет первый пункт — как получить настройки для советника, чтобы он на них работал долгие годы без лишних телодвижений? Давайте разберем этот вопрос подробнее.

Итак, первое, что нужно сделать — это выбросить из головы саму мысль о том, что советник может удвоить депозит за неделю или месяц. И даже за год — нет! Гораздо проще получить прибыльные настройки при оптимизации, когда советник приносит 1% от депозита в месяц. Или 5% в год. Мало? Овчинка выделки не стоит? Нет, не так. Если работая на настройках, полученных при оптимизации, советник принесет в год 1% на одной валютной паре и одном тайм-фрейме, и при этом это будут несливающие настройки — это замечательно! К этому нужно стремиться! Останется только получить такие же настройки для 10 валютных пар и, возможно, для 5-6 тайм-фреймов. Что получиться? Один советник, 1% в год, 10 валютных пар, 5 тайм-фреймов — это уже 50% в год. Теперь берем следующего советника и опять оптимизируем, оптимизируем и оптимизируем. Добившись результата, мы получим уже 100% в год от депозита. А если поработать над 5 советниками, то это будет уже 250%. Это при том, что советники будут несливающие! И цифры для расчетов взяты самые пессимистические — поверьте, получить настройки, которые будут давать не 1%, а 5% в год — вполне реально! Просто не нужно для одного советника ставить сверхзадачу — тише едешь, дальше будешь.

Тестирование и Оптимизация Форекс Советников

В качестве примера хочу привести скрин работы советника [email protected] Он был оптимизирован еще в 2022 году и с тех пор настройки не менялись. Но каждый месяц этот советник показывает такую картину:

История закрытых сделок советника [email protected] Рис 2. История счета советника [email protected]

На рисунке 2 показана история счета, начиная с июля месяца 2022 года (к сожалению, более ранней истории нет — сервер хранит историю только за последние 3 месяца). И, думаю, всем известно, что означает зеленый цвет ордера в истории счета — ордер закрыт по профиту. А светло красный цвет — ордер закрыт по стоп-лоссу, но на продолжении истории, рисунок 3, получен положительный стоп-лосс — ордера закрыты по трейлинг-стопу:

Продолжение истории закрытых сделок советника [email protected] Рис 3. История счета 2 советника [email protected]

И заметьте, в указанном примере прибыльность составляет около 100% от депозита в год на 2-х валютных парах. Правда, и риск работы по таким настройкам есть. А вот понизив прибыльность до 10%, очень легко практически вообще исключить риски. Примерно до 99% — сто процентного отсутствия рисков на Форекс даст только полный идиот или кидала.

Советник работает по такой стратегии — используется Мартингейл и индикатор RSI. Согласен, Мартингейл в чистом виде на Форекс — зло! Но если «вырезать» ту часть сделок, которая находится, например, между уровнями 22 и 71 индикатора SRI, Мартингейл вполне можно использовать, и практически безопасно. Причем, расширили зону, например, до 15 и 79 — получили уменьшение доходности, но, в тоже время, и уменьшение рисков. Советник будет открывать меньше сделок (а он их открывает только тогда, когда цена находится выше или ниже заданных уровней индикатора RSI), так как цена будет реже попадать в эти зоны. И тест на любом периоде и в любое время покажет только прибыль:

Вырезаем убыточные сделки с помощью индикатора RSI советника Хаммиллион. Рис 4. Принцип работы индикатора RSI в советнике [email protected]

Заключение.

Какие советники могут оказаться наиболее подходящими для оптимизации их под небольшую прибыль, но малые риски? Прежде всего, это советники, работающие по какой либо стратегии и в которых «вшиты» самые различные индикаторы. Например, советник [email protected] Также очень перспективными будут роботы, работающие по сигналам скользящих средних, индикатора Ускорения/Замедления (ACDC), на основе пароболика, RSI, стохастика, MACD, линий Боллинджера или по принципу трех экранов доктора Элдера. Примеры таких советников Вы можете найти на сайте компании XELIUS GROUP Inc, на этой странице. Также могут представлять интерес советники dExsa-scalper, dExsa Pro, noidEx, intradEx и zerdEx от компании DivenFX Inc. Почитайте их описание, разберитесь в стратегии, по которой они работают, посмотрите видео по ним — и поиск Вам в руки! Ищите в интернете, вникайте, оптимизируйте и получайте прибыль!

Занятие 1. Подбор параметров советника на оптимизаторе MT4.

Практическое занятие № 1 по формированию портфеля стратегий.

Оптимизация советника — это подбор параметров стратегий, при которых советник не будет нести убытки на достаточной глубине истории. Чем глубже история на которой оптимизируется стратегия, тем стабильнее будет торговать советник в будущем.

При оптимизации советников форекс трейдеры сталкиваются с одной ошибкой, которая губительна для депозита — подгонка параметров советника под нетехническое поведение цены. При оптимизации всегда найдутся параметры, при которых на истории, например, заблаговременно будут совершатся сделки в направлении движения цены, вызванной новостями. Предсказать средствами технического анализа в каком направлении будет двигаться цена после выхода новости с вероятностью более или менее 50% невозможно. Оптимизатор MT4 подберет множество вариантов, при которых прибыль на истории будет именно за счет получения прибыльных сделок на новостях. В реальности же торговля с такими параметрами будет убыточной.

В предыдущих версиях советника до версии 2022.1, что бы исключить подогнанные под новости параметры мы каждый результат проверяли вручную – тестировали, открывали каждый график со сделками и выявляли подогнанные результаты оптимизации. Процесс достаточно трудоемкий, учитывая, что портфель нам нужен из нескольких десятков стратегий. Можно, конечно, оптимизировать советник за длительный период времени, например, за 10 лет для таймфрейма M15, тогда вероятность подгонки под новости значительно снизится и количество прибыльных и убыточных сделок на новостях будет примерно 50% на 50%, а перевес в сторону прибыльных сделок будет за счет технической зависимости поведения цены. Но на это потребуется недопустимо большое количество времени, что оптимизацию делает бессмысленной, так как за это время рынок изменится.

Так же отрицательным моментом оптимизации советника на длительном периоде является то что-то оптимизатор Metatrader 4 не показывает распределение прибыли по всему участку оптимизации. Например, прибыль может быть получена только за 2008 год, а все остальное время стратегия несет убытки. Что бы такого не было, опять-таки нужно каждый результат тестировать и проверять визуально.

Полученные таким образом результаты оптимизации без должного ручного анализа в реальной торговле применять нельзя. Но, как показывает практика, большинство трейдеров не уделяют достаточного внимания обработке результатов оптимизации в силу сложности, трудоемкости и непонимания всех деталей. Все хотят получить наилучшие параметры советника одним нажатием кнопки без приложения умственных усилий. К сожалению, одними средствами MT4 это невозможно.

Как правильно оптимизировать советник?

Чтобы исключить возможность неверного подбора параметров для советника SICURO-EXPERT я разработал методику, с помощью которой даже начинающий пользователь сможет подобрать правильные параметры на оптимизаторе с минимальным приложением усилий.

По моей методике оптимизация советника разделяется на 2 основные задачи:

Тестирование Советников форекс, а также их оптимизация! Мастер класс от профи трейдера!

  1. Обычная оптимизация советника на коротком участке рынка.
  2. Исключение полученных результатов, подогнанных под нетехническое поведение цены путем повторной оптимизации с теми же параметрами на другом участке.

Оптимизация советника по этой методике автоматически позволяет решить несколько проблем:

  1. Исключение подгонки,
  2. Равномерность распределения прибыли на всем участке оптимизации,
  3. Сокращение времени оптимизации.

Пользователю не нужно задумываться правильно ли он оптимизирует советник, методика сама отсеивает ненужные результаты.

Шаг первый оптимизация параметров на коротком участке рынка.

По сути это обычная привычная для всех оптимизация параметров советника на встроенном оптимизаторе MT4.

Перейдите в тестер стратегий MT4, он же оптимизатор:

В раскрывающихся списках выберите:

  • Советник: SICURO-EXPERT;
  • Символ: EURUSD;
  • Модель: Контрольные точки. Можно и все тики, но процесс будет очень долгим. Качество котировок на SICURO-EXPERT влияет не существенно, поэтому оптимизацию достаточно проводить на контрольных точках.
  • Период: На ваше усмотрение. Формировать портфель можно для любого периода.
  • Спред: Задавайте с запасом, например, если реальный спред 10 п., то устанавливайте 20. Оптимизатор не учитывает такие показатели как проскальзывания цены и время исполнения ордеров. Завышением спреда мы учтем эти потери.

Установите период оптимизации. Для этого рекомендую открыть график валютной пары и определить последний участок, на котором есть и тренд и флет.

Установите галочку напротив пункта «Оптимизация».

Перейдите в свойства эксперта. Выберите вкладку «Тестирование».

Задайте депозит. Это не депозит, который вы будете использовать в торговле, он должен быть достаточным что бы не происходило полного слива средств при оптимизации. При минимальном лоте 0,01 и размере контракта 100 000, параметр депозит можно указать $10 000.

Если у Вас нет достаточного опыта в оптимизации советников, снимите галочку напротив пункта «Генетический алгоритм». Генетический алгоритм значительно сокращает время оптимизации, но при неправильном подходе вы не получите необходимого разнообразия стратегий для формирования хорошего портфеля, адаптированного к различным поведениям рынка.

Нажмите кнопку «OK» и перейдите во вкладку «Входные параметры»:

Переключите советник в режим оптимизации.

В раскрывающемся списке параметра «Task» выберите пункт «Optimization_of_parametrs».

Задайте следующий параметр «maxDrawdown», ускоряющий оптимизацию. Глубина максимальной просадки зависит от различных параметров стратегии и индивидуальная для каждого пользователя. Точно вы сможете определить этот параметр, когда у вас будут результаты оптимизации. При первом формировании портфеля «с нуля» при «RiskPerTrade=1» параметр «maxDrawdown» при оптимизации на участке от года и более можете установить 30, при оптимизации на участке 2-3 месяца равным 10-15. В дальнейшем, когда у вас будут собственные результаты оптимизации, вы сможете уточнить этот параметр для повторных оптимизаций.

В параметре «Save_result_optimization» пропишите название файла с расширением «.csv» в который будут записываться результаты оптимизации.

Параметр «RiskPerTrade» можно установить равным 1, при заданных ранее «maxDrawdown=30», и депозите 10000. Если «RiskPerTrade» уменьшите до 0,1, как в видео, то и «maxDrawdown» уменьшайте до 3-х.

Параметр «Deposit» установите такой же, как и во вкладке Тестирование $1000;

Установите TimeFrame такой же, как и в настройках тестера.

В параметре «comment» можете указать свой комментарий, который при торговле будет присваиваться каждой сделке, совершенной советником:

Далее переходим непосредственно к подбору параметров.

На против параметров, которые будем подбирать необходимо поставить галочку, задать стартовое значение, шаг и конечное значение (стоп). Подробное описание параметров смотрите в видео.

После того как все параметры для оптимизации советника заданы, нажмите кнопку «OK» и запустите оптимизатор в тестере стратегий MT4, нажав кнопку «Старт».

После завершения процесса оптимизации переходите к следующему шагу – обработка результатов оптимизации и исключение стратегий, подогнанных под нетехническое поведение цены.

Стратегия BounceSHinZone — отскок внутри канала SICURO-CHANNEL от границ во флете.

Стратегия BounceSHoutZone — отскок внутри канала SICURO-CHANNEL от границ по тренду.

Описание стратегий на пересечении линий индикатора Sicuro-Index в видео по оптимизации советника.

Оптимизация советников Форекс в тестере стратегий Meta Trader 4

Многие читатели блога уже тестируют скальпинг советник Romum и пишут, что он успешно работает. В чем, впрочем, я и не сомневался -)

Но, так как я дал актуальные на момент публикации настройки только для депозитов в 100$ и 500$, а также конкретно для шести валютных пар, то стали возникать вопросы, типа — какие нужны настройки для других сумм депозитов?

Вопросы вопросами, но реальная проблема кроется в том, что задающие их, на самом деле, не понимают о чем спрашивают. Ведь дело не столько в сумме депо, сколько в актуальности настроек для рынка, в данный момент.

Да, я понимаю, оптимизация советника для многих дело темное и непонятное, поэтому обучение на эту тему уже назрело!

Сегодня рассмотрим настройки форекс советников, нуждающиеся в оптимизации, а в следующей статье будет практическое руководство по оптимизации советников в МТ4.

Оптимизация Форекс советников

Зачем оптимизировать советники

Думаю, сначала стоит пояснить из-за чего происходят сливы депозитов и почему советникам необходима регулярная оптимизация.

Безусловно, все кто работают с роботами, знакомы с тезисом, что все советники рано или поздно сливают депозит.

Конечно, в основном громче всех об этом кричат «трейдеры», которые ожидали, что советник, как принтер, будет печатать им деньги пачками! -)

Но, на самом деле, вряд ли кто-то из них понимает, что причиной слива в 90% случаев виновен не советник, а их непосредственная халатность.

Фраза поставил и забыл, а советник заработает — это не более чем маркетинговый ход продавцов советников.

Рынок является крайне непредсказуемой и изменчивой структурой.

Да, принцип движения цены остается одинаковым в независимости от того, какой вы актив выбрали, но изменчивость его состоит в том, что волны тренда и ширина флета могут изменяться.

Грубо говоря, если цена длительное время в день проходила по 100-200 пунктов, создавая широкие волны, не факт что в обозримом будущем она будет в день проходить 50-100 пунктов. Следовательно, ширина тренда и канал флета значительно сократятся.

Подобные изменения на рынке происходят довольно часто, но знают о них и замечают, лишь практикующие трейдеры.

Исходя из вышесказанного, думаю понятно, что «поставил и забыл», естественно приведет к слитию депозита, рано или поздно?

Да, если ваш советник ушел в просадку или начал постепенно сливать депозит, то это уже сигнал — необходимо проводить оптимизацию параметров.

Какие параметры оптимизировать в советниках Форекс

Важно! Оптимизация советников — это подгонка параметров эксперта на прошлом историческом участке рынка, с целью адаптировать работу робота под изменившиеся рыночные условия.

Многие трейдеры (которые знают советники нужно настраивать), допускают одну огромнейшую ошибку — проводят оптимизацию всех без исключения параметров. На практике подобная оптимизация приводит к полному изменению логики открытия ордеров, а как следствие, полное отклонение от первоначальной стратегии.

Поэтому будет не лишним познакомиться с очередностью настройки параметров и краткой аргументацией, почему так, а не иначе.

Оптимизация тейк профита и стоп лосса

Как уже отмечалось, несмотря на то, что рынок принято считать изменчивым, его структура остается неизменной.

То есть, восходящий или нисходящий тренд, флет (боковое движение цены), и коррекция, как были все существование рынка Форекс, так и будут всегда.

Изменению поддается лишь ширина рыночных волн, волатильность и гэпы, которые зависят исключительно от внешних влияний на рынок.

В случае если на рынке произошли перемены и волны тренда стали короткими или же наоборот, флет сильно расширился, цена может банально не доходить до профита и выбивать ордера открытые советником, по стоп приказу.

Кстати, разработчики и оптимизаторы пытаются обойти эту проблему, рекомендуя вообще не выставлять stop loss в параметрах советников. Но, как показывает практика, это совсем не панация!

Но да, именно эти изменения рынка чаще всего приводят к убыткам, поэтому в советниках стоп лосс и тейк профит (take profit), следует оптимизировать в первую очередь.

Оптимизация трейлинг стопа

Оптимизация трейлинг стопа (Trailing Stop), а именно — функции перетягивания стоп приказа следом за ценой, оптимизируется ровно по той же причине, что и предыдущие параметры, так как основной причиной преждевременного срабатывания стоп лосса, является опять таки, волатильность рынка.

Ведь цена практически никогда не движется четко в одном заданном направлении. На её пути все время встречаются откаты (коррекция), вызванные высокой волатильностью.

Если цена начинает откатываться глубже, чем обычно, то функция трейлинга теряет свой смысл из-за того, что он будет постоянно преждевременно выводить нас с рынка.

Следовательно, оптимизация и этого параметра является также первоочередной.

Оптимизация параметров Мартингейла, усреднения, сетки

Если ваш советник построен на одном из трех перечисленных методов управлением капитала, значит необходимо делать оптимизацию отступов между ордерами, коэффициента умножения или усреднения.

Исходя из опыта, особое внимание стоит уделить расстоянию между ордерами Мартингейла или усреднения, поскольку сужение или расширение трендовой волны можно нивелировать путем грамотной расстановки ордеров.

Коэффициент умножения играет второстепенную роль, тем не менее, если волна рынка сильно расширилась, его снижение может поспособствовать улучшению стабильности и устойчивости робота к просадке.

Оптимизация фильтра

Кроме оптимизация вышеперечисленных параметров, следующим этапом необходимо прорабатывать период индикатора фильтра, который выступает в качестве дополнительного условия для открытия сделки.

Как правило, подобные фильтры отвечают за определения тенденции на рынке, а в случае сильного расширения флета, фильтр может не отличать тренд от широкого боковика.

Оптимизация сигнального индикатора

Сигнальный индикатор, на основе которого советник открывает сделку — это самый главный элемент стратегии.

Очень важно понимать, что точка входа в рынок при правильно поставленном стопе и профите имеет второстепенную роль, поскольку ее смещение на несколько пунктов, в ту или иную сторону, не оказывает критичного влияния на общий результат.

Тем не менее, при оптимизации сигнального индикатора, параметры после оптимизации, могут в корне отличаться от базовых.

Таким образом, на выходе трейдер получает полностью измененную логику работы советника, которая не имеет ничего общего с базовой идеей создания советника. Именно поэтому период сигнального индикатора необходимо оптимизировать в самую последнюю очередь.

В заключение надеюсь, что благодаря этому простому руководству вы уже понимаете, какие параметры советника, за что отвечают, по каким причинам и в какой очередности их следует оптимизировать? -)

В следующей статье рассмотрим, как правильно оптимизировать советник, а также распространенные методы оптимизации советников Форекс в МТ4.

Оптимизация советника Форекс в МТ4

Но, так как я дал актуальные на момент публикации настройки только для депозитов в 100$ и 500$, а также конкретно для шести валютных пар, то стали возникать вопросы, типа — какие нужны настройки для других сумм депозитов?

Вопросы вопросами, но реальная проблема кроется в том, что задающие их, на самом деле, не понимают о чем спрашивают. Ведь дело не столько в сумме депо, сколько в актуальности настроек для рынка, в данный момент.

Да, я понимаю, оптимизация советника для многих дело темное и непонятное, поэтому обучение на эту тему уже назрело!

Сегодня рассмотрим настройки форекс советников, нуждающиеся в оптимизации , а в следующей статье будет практическое руководство по оптимизации советников в МТ4.

Оптимизация советников

Зачем оптимизировать советник

Думаю, сначала стоит пояснить из-за чего происходят сливы депозитов и почему советникам необходима регулярная оптимизация.

Безусловно, все кто работают с роботами, знакомы с тезисом, что все советники рано или поздно сливают депозит. Конечно, в основном громче всех об этом кричат «трейдеры», которые ожидали, что советник, как принтер, будет печатать им деньги пачками! -)

Но, на самом деле, вряд ли кто-то из них понимает, что причиной слива в 90% случаев виновен не советник, а их непосредственная халатность. Фраза «поставил и забыл, а советник заработает» — это не более чем маркетинговый ход продавцов советников.

Рынок является крайне непредсказуемой и изменчивой структурой.

Да, принцип движения цены остается одинаковым в независимости от того, какой вы актив выбрали, но изменчивость его состоит в том, что волны тренда и ширина флета могут изменяться.

Грубо говоря, если цена длительное время в день проходила по 100-200 пунктов, создавая широкие волны, не факт что в обозримом будущем она будет в день проходить 50-100 пунктов. Следовательно, ширина тренда и канал флета значительно сократятся.

Подобные изменения на рынке происходят довольно часто, но знают о них и замечают, лишь практикующие трейдеры.

Исходя из вышесказанного, думаю понятно, что «поставил и забыл», естественно приведет к слитию депозита, рано или поздно? Да, если ваш советник ушел в просадку или начал постепенно сливать депозит, то это уже сигнал — необходимо проводить оптимизацию параметров.

Как оптимизировать советник

Важно! Оптимизация советника — это подгонка параметров эксперта на прошлом историческом участке рынка, с целью адаптировать работу робота под изменившиеся рыночные условия.

Многие трейдеры (которые знают советники нужно настраивать), допускают одну огромнейшую ошибку — проводят оптимизацию всех без исключения параметров. На практике подобная оптимизация приводит к полному изменению логики открытия ордеров, а как следствие, полное отклонение от первоначальной стратегии.

Поэтому будет не лишним познакомиться с очередностью настройки параметров и краткой аргументацией, почему так, а не иначе.

Оптимизация тейк профита и стоп лосса

Как уже отмечалось, несмотря на то, что рынок принято считать изменчивым, его структура остается неизменной.

То есть, восходящий или нисходящий тренд, флет (боковое движение цены), и коррекция, как были все существование рынка Форекс, так и будут всегда.

Изменению поддается лишь ширина рыночных волн, волатильность и гэпы, которые зависят исключительно от внешних влияний на рынок.

В случае если на рынке произошли перемены и волны тренда стали короткими или же наоборот, флет сильно расширился, цена может банально не доходить до профита и выбивать ордера открытые советником, по стоп приказу.

Кстати, разработчики и оптимизаторы пытаются обойти эту проблему, рекомендуя вообще не выставлять stop loss в параметрах советников. Но, как показывает практика, это совсем не панация!

Но да, именно эти изменения рынка чаще всего приводят к убыткам, поэтому в советниках стоп лосс и тейк профит (take profit), следует оптимизировать в первую очередь.

Оптимизация трейлинг стопа

Оптимизация трейлинг стопа (Trailing Stop), а именно — функции перетягивания стоп приказа следом за ценой, оптимизируется ровно по той же причине, что и предыдущие параметры, так как основной причиной преждевременного срабатывания стоп лосса, является опять таки, волатильность рынка.

Ведь цена практически никогда не движется четко в одном заданном направлении. На её пути все время встречаются откаты (коррекция), вызванные высокой волатильностью.

Если цена начинает откатываться глубже, чем обычно, то функция трейлинга теряет свой смысл из-за того, что он будет постоянно преждевременно выводить нас с рынка.

Следовательно, оптимизация и этого параметра в советнике является также первоочередной.

Оптимизация параметров Мартингейла, усреднения, сетки

Если ваш советник построен на одном из трех перечисленных методов управлением капитала, значит необходимо делать оптимизацию отступов между ордерами, коэффициента умножения или усреднения.

Исходя из опыта, особое внимание стоит уделить расстоянию между ордерами Мартингейла или усреднения, поскольку сужение или расширение трендовой волны можно нивелировать путем грамотной расстановки ордеров.

Коэффициент умножения играет второстепенную роль, тем не менее, если волна рынка сильно расширилась, его снижение может поспособствовать улучшению стабильности и устойчивости робота к просадке.

Оптимизация фильтра

Кроме оптимизации вышеперечисленных параметров, следующим этапом необходимо прорабатывать период индикатора фильтра, который выступает в качестве дополнительного условия для открытия сделки.

Как правило, подобные фильтры отвечают за определения тенденции на рынке, а в случае сильного расширения флета, фильтр может не отличать тренд от широкого боковика.

Оптимизация сигнального индикатора советника

Сигнальный индикатор, на основе которого советник открывает сделку — это самый главный элемент стратегии советника.

Очень важно понимать, что точка входа в рынок при правильно поставленном стопе и профите имеет второстепенную роль, поскольку ее смещение на несколько пунктов, в ту или иную сторону, не оказывает критичного влияния на общий результат.

Тем не менее, при оптимизации сигнального индикатора, параметры после оптимизации советника, могут в корне отличаться от базовых .

Таким образом, на выходе трейдер получает полностью измененную логику работы советника, которая не имеет ничего общего с базовой идеей создания советника. Именно поэтому период сигнального индикатора необходимо оптимизировать в самую последнюю очередь.

В заключение надеюсь, что благодаря этому простому руководству вы уже понимаете, какие параметры советника, за что отвечают, по каким причинам и в какой очередности их следует оптимизировать? -)

В следующей статье рассмотрим, как правильно оптимизировать советник, а также распространенные методы оптимизации советников Форекс в МТ4.

Оптимизация советников в MetaTrader 5

Торговая платформа MetaTrader 5 до недавних пор совершенно не пользовалась популярностью среди форекс трейдеров. А все потому, что она изначально была заточена под биржевую торговлю с неттинговым учетом позиций, то есть по одному финансовому инструменту можно было иметь только одну позицию, – все дальнейшие операции по нему вели к изменению объема открытой позиции, закрытию или развороту существующей позиции. Следовательно, трейдер не имел возможности торговать сетками, доливаться, использовать замки и применять прочие подобные методы управления позицией.

Но в марте этого года ситуация кардинально изменилась – в платформу была таки добавлена вторая система учета – хеджинг. Та самая система, что используется в четвертой версии терминала. Теперь по инструменту можно иметь множество позиций, в том числе — разнонаправленных. Итак, все те недостатки, что ранее отталкивали форекс трейдеров от платформы MetaTrader 5, убраны, и настало время приглядеться к ней повнимательней. Дает ли какие-то преимущества использование пятой платформы при оптимизации торговых советников? Стоит ли переходить на новую платформу любителям автоматизированной торговли или лучше остаться со старым добрым MT4? Сегодня мы научимся оптимизировать советники на платформе MetaTrader 5 и рассмотрим основные преимущества и недостатки оптимизации советников с ее помощью.

Оптимизация советников

Как тестировать советники и какие бывают режимы тестирования в МТ5 мы уже разобрались в предыдущей статье. Также вы уже знаете, как устанавливать советники в терминал. Поэтому сразу перейдем к основной теме этой статьи – оптимизации торговых экспертов в платформе МТ5.

Суть оптимизации сводится к подбору оптимальных параметров для работы советника на определенном отрезке исторических данных. При этом по завершении оптимизации тестер стратегий выдает большой список различных удачных вариантов, из которых трейдер выбирает наилучший.

Тестер стратегий в МТ5 является многопоточным и позволяет задействовать все доступные ресурсы компьютера. Тестирование и оптимизация осуществляются при помощи специальных вычислительных агентов, которые работают независимо и позволяют проводить параллельные вычисления проходов оптимизации. К тестеру стратегий может быть подключено неограниченное количество агентов, работающих удаленно. Помимо этого, в тестере стратегий доступна для использования огромная сеть облачных вычислений MQL5 Cloud Network. Она объединяет тысячи агентов по всему миру, и эта вычислительная мощь доступна любому пользователю торговой платформы.

Подготовка к оптимизации

Тестер позволяет проводить проверку на истории стратегий, торгующих на нескольким инструментах. Такие эксперты условно называют мультивалютными. История по используемым инструментам закачивается тестером из торговой платформы (не с торгового сервера) автоматически при первом обращении к данному инструменту. С торгового сервера докачивается только недостающая история. Таким образом, для тестирования и оптимизации советников используется в основном история, специально подготовленная компанией MetaQuotes, а не реальная история котировок конкретного брокера.

Перед началом оптимизации мультивалютного эксперта включите требуемые для тестирования инструменты в “Обзоре рынка”. В контекстном меню выполните команду ” Символы” и включите показ необходимых инструментов.

Выбор настроек оптимизации

Перед началом оптимизации выберите, на каком финансовом инструменте будет проведено исследование работы советника, за какой период и в каком режиме.

  1. Выберите советник, который необходимо оптимизировать.
  1. Выберите валютную пару, на которой будет проводится оптимизация. Для мультивалютных советников это пара, на графике которой будет «висеть» советник.
  1. Таймфрейм для работы советника. Как вы уже знаете, в МТ5 появилось множество дополнительных периодов и на каждом из них можно протестировать и оптимизировать советника. И хотя полезность появления таких периодов, как М3, М12 или Н2 довольно сомнительна, радует, что теперь можно тестировать долгосрочные советники на периодах W1 или MN
  1. Выбор интервала для оптимизации:

При выборе «вся история» оптимизация пройдет на всей доступной истории котировок. Следующие два интервала, конечно же, совершенно бесполезны.

  1. Также можно задать явные даты начала и окончания периода оптимизации («выбор периода»)

Особенностью тестера является то, что он загружает некоторое количество дополнительных данных до указанного периода (для формирования как минимум 100 баров). Например, при тестировании на недельном таймфрейме загружаются два дополнительных года. Это необходимо для более точного тестирования и оптимизации – на этой истории строятся индикаторы, используемые советником, например. Если при этом для формирования дополнительных 100 баров недостаточно исторических данных (для недельных и месячных периодов например), дата начала тестирования будет автоматически передвинута, а в журнале тестера стратегий появится соответствующая запись.

  1. Форвард.

Все мы знаем, как грустно было отсеивать прогоны в четвертом терминале, вручную сотни и тысячи раз гоняя форвард тесты по каждой оптимизации. Боги смилостивились над нами и метаквоты снизошли до нужд рядовых трейдеров. Теперь прогоны при оптимизации автоматически отсеиваются, если не проходят форвард тесты. У нас есть выбор – использовать половину выделенной истории, треть или четверть под форвард тест. Также есть возможность указать конкретную дату начала периода форвард теста самостоятельно. Результаты лучших прогонов при оптимизации на обоих периодах затем можно сравнить на вкладках “Результаты оптимизации” и “Результаты форвард тестирования”. Бэквард тест, к сожалению, по-прежнему приходится гонять вручную. И тем не менее, это большой шаг навстречу.

  1. Режим торговли

На данный момент предусмотрены два режим торговли: «Обычный» и «Произвольная задержка». В обычном режиме все ордера исполняются по запрошенным ценам, отсутствуют реквоты и т.д. – то есть то же, что и в четвертом терминале (идеальное исполнение).

Режим произвольных задержек предусмотрен для тестирования экспертов в условиях, приближенных к реальным. С момента отсылки приказа и до его исполнения цена может измениться. В зависимости от отклонения (Slippage), установленного в ордере, может произойти его исполнение по текущей цене (если она в пределах отклонения) или реквотирование. Тестирование в данном режиме позволяет разработчику правильно запрограммировать обработку подобных ситуаций, а так же приблизит тесты советника к реальным условиям. Имитация задержки осуществляется для всех торговых запросов, отсылаемых из терминала (выставление ордеров, изменение стоп-уровней, и т.д.). Задержка исполнения осуществляется по следующему принципу: случайным образом выбирается число от 0 до 9, и на такое число секунд осуществляется задержка; если выбранное число равно 9, то случайным образом выбирается еще одно число из такого же диапазона и прибавляется к первому. Таким образом, вероятность задержки исполнения на 0-8 секунд составляет 90%, а вероятность задержки на 9-18 секунд составляет 10%.

  1. Режим генерации тиков

Можно выбрать один из режимов генерации тиков:

  • Все тики — наиболее точный, но и наиболее медленный режим моделирования. В нем моделируются все тики.
  • Каждый тик на основе реальных тиков — максимально приближенный к реальным условиям режим. Используются реальные тики, накопленные брокером по финансовым инструментам. Моделирование не осуществляется. Тиковые данные имеют большой размер, при первом запуске тестирования их скачивание с сервера брокера может занять продолжительное время.
  • OHLC на М1 — в данном режиме моделируются лишь 4 цены каждого минутного бара — цены Open, High, Low и Close.
  • Только цены открытия — в данном режиме моделируются также цены OHLC, однако для тестирования/оптимизации используется лишь цена открытия.
  • Математические вычисления — в данном режиме тестер не будет подкачивать исторические данные, информацию о символах и не будет генерировать тики. Будут вызваны только функции OnInit(), OnTester() и OnDeinit(). Таким образом тестер можно использовать для различных математических вычислений, где требуется подбор параметров.
  1. Начальный депозит

Укажите объем начального депозита для тестирования и оптимизации советника. Валюта зависит от валюты депозита счета, который в данный момент подключен.

  1. Плечо.

Выберите кредитное плечо для тестирования и оптимизации. Это особенно актуально для сеточников и мартышек.

  1. Оптимизация

Во вкладке “Настройки” Тестера стратегий нас интересует только строка Оптимизация (со всеми остальными функциями вы уже знакомы). В тестере стратегий предусмотрено два режима оптимизации.

Отключена – оптимизация параметров отключена, происходит работа в режиме тестера стратегий.

Медленная (полный перебор параметров). В этом режиме тестер перебирает все возможные комбинации параметров эксперта, выбранных для оптимизации на соответствующей вкладке:

Этот метод – наиболее точный, но прогоны советника со всеми комбинациями параметров может занять слишком много времени.

Быстрая (генетический алгоритм). Данный тип оптимизации использует генетический алгоритм подбора наилучших значений параметров. Он намного быстрее полного перебора параметров и не сильно уступает ему в качестве. Оптимизация полным перебором, которая заняла бы несколько лет, выполняется за несколько часов при использовании генетического алгоритма. Несмотря на то, что эта функция присутствует и в МТ4, все же скажу пару слов про принцип работы генетического алгоритма.

Каждая особь имеет определенный набор генов, который соответствует набору ее параметров. Генетическая оптимизация основана на постоянном отборе наиболее приспособленных параметров (значения, которые дают наилучший итоговый результат).

В общем виде алгоритм может быть представлен следующим образом:

  1. Из общего числа возможных комбинаций параметров случайным образом выбираются две популяции (множества).
  2. Проводится тестирование обоих множеств, и из них оставляется только одно множество, имеющее наилучшие результаты (по критерию оптимизации).
  3. Члены данного множества случайным образом скрещиваются между собой, претерпевая случайные мутации и инверсии параметров.
  4. Потомки сортируются по наилучшим результатам и скрещивание повторяется.
  5. Операции сортировки и скрещивания продолжаются до тех пор, пока есть улучшение результатов (наилучший результат среди потомков превышает наилучший результат среди родителей). Для окончания оптимизации необходимо отсутствие улучшения критерия оптимизации на протяжении нескольких скрещиваний (поколений).

После запуска генетической оптимизации на вкладке “Настройки” показывается оценочное количество предстоящих проходов тестирования. Если общее количество шагов оптимизации превышает 1 000 000 в 32х битной системе или 100 000 000 в 64х битной системе, то автоматически включается режим быстрой оптимизации.

Промежуточные результаты сохраняются в кэше после расчета каждого поколения (файл папка_данных_платформы/tester/cache/*.gen). Таким образом, процесс генетической оптимизации можно прерывать в любой момент. Даже если процесс генетической оптимизации будет прерван из-за внешних причин (например, отключения электричества), оптимизация будет автоматически продолжена с последнего рассчитанного поколения при последующем запуске. Кэш генетической оптимизации хранится до изменения настроек оптимизации или до полного завершения процесса оптимизации. При штатной остановке оптимизации (кнопкой “Стоп”) сохраняются все ранее рассчитанные проходы. При возобновлении оптимизации, процесс будет продолжен с места остановки.

Все символы, выбранные в окне “Обзор рынка”. В отличие от двух предыдущих, данный режим оптимизации позволяет испытать советника с одинаковыми входными параметрами, но на различных символах. При каждом проходе оптимизации изменяется только основной символ тестирования советника. Оптимизация проходит только на тех символах, которые в текущий момент выбраны в окне “Обзор рынка”. Таким образом, регулируя набор выбранных символов, можно управлять оптимизацией. Закачка необходимых ценовых данных с сервера может занимать продолжительное время, но это происходит только при первом ее запуске на символе, в последующих докачиваются лишь недостающие данные. При оптимизации по символам, используются текущие значения входных параметров, указанные в колонке “Значение”.

  1. Критерий оптимизации

Выбор данного показателя осуществляется на вкладке “Настройки” справа от поля “Оптимизация”. Критерий оптимизации необходим только для генетического алгоритма. Доступны следующие критерии оптимизации:

Максимальный баланс — показателем оптимизированности является максимальное значение баланса.

Баланс + максимальная прибыльность — показателем является максимальное значение произведения баланса на прибыльность.

Баланс + максимальное матожидание выигрыша — показателем является произведение баланса на матожидание выигрыша.

Баланс + минимальная просадка — в данном случае помимо значения баланса учитывается уровень просадки: Баланс/Просадка по эквити.

Баланс + максимальный фактор восстановления — показателем является произведение баланса на фактор восстановления.

Баланс + максимальный коэффициент Шарпа — показателем является произведение баланса на коэффициент Шарпа.

Пользовательский критерий оптимизации — при выборе данного параметра в качестве критерия оптимизации будет учитываться значение функции OnTester() в советнике. Данный параметр позволяет пользователю использовать любой собственный показатель для оптимизации.

Выбор входных параметров для оптимизации

Входные параметры позволяют управлять поведением советника, адаптируя его под различные рыночные условия, в том числе под конкретный финансовый инструмент. Так, например, можно исследовать работу советника с различными расстоянием выставления ордеров стоп-лосс и тейк-профит, с различными периодами скользящей средней, которая используется для анализа рынка и принятия решений и т.д.

Оптимизация заключается в переборе различных значений и комбинаций входных параметров для получения наилучшего результата.

Чтобы включить оптимизацию по параметру, выберите его галочкой. Далее задайте начало и конец диапазона значений, а также шаг перебора. Можно выбрать один или несколько параметров. Общее количество возможных комбинаций будет показано под списком параметров.

Запуск оптимизации

Чтобы начать оптимизацию, нажмите “Старт” на вкладке “Настройки”. Левее при этом будет показываться ход ее выполнения.

Подробные результаты по каждому проходу выводятся на вкладке “Оптимизация”. Здесь представлены общие результаты тестирования, такие как прибыль и количество торговых операций, а также множество статистических показателей, которые помогут оценить качество работы робота.

Подробная информация о показателях представлена в разделе “Отчет о тестировании”. Отчет об оптимизации можно отсортировать по любому параметру, кликнув мышью на заголовке колонки. Так, вы можете найти наиболее прибыльную комбинацию параметров и сразу же запустить ее одиночное тестирование для получения более подробного отчета.

Для каждого прохода оптимизации выводятся следующие показатели:

Проход — номер прохода.

Результат — итоговое значение параметра, являющегося критерием оптимизации, по которому отбираются наилучшие проходы.

Прибыль — полученная прибыль/убыток по результатам прохода.

Всего трейдов — общее количество трейдов (сделок, которые привели к фиксации прибыли или убытка), совершенных за данный проход.

Прибыльность — отношение общей прибыли к общему убытку в процентах. Единица означает, что сумма прибылей равна сумме убытков.

Матожидание выигрыша — этот статистически рассчитываемый показатель отражает среднюю прибыльность/убыточность одной сделки.

Просадка — относительная просадка средств, наибольший убыток в процентах от максимального значения средств. Снятие средств(Withdrawal) советником во время оптимизации учитывается при расчете просадки.

Фактор восстановления — данный показатель отображает рискованность стратегии

Коэффициент Шарпа — данный показатель характеризует эффективность и стабильность стратегии. Он отображает соотношение среднеарифметической прибыли за время удержания позиции к стандартному отклонению от нее. В дополнение, здесь учитывается значение безрисковой ставки, являющейся прибылью по вкладу соответствующей суммы на банковский депозит.

Оптимизируемый параметр(ы) — в дополнение к общим статистическим показателям здесь отображаются значения входных переменных, установленные для данного прохода.

При помощи команд контекстного меню можно скрывать/показывать некоторые из вышеуказанных столбцов.

Если оптимизация проходила с форвард тестированием, то в данной вкладке отображаются соответствующие значения параметра оптимизации (критерия оптимизации) для бэктеста и форвард теста. Переключение между режимами просмотра результатов тестирования и форвард тестирования осуществляется с помощью контекстного меню. Двойное нажатие левой кнопкой мыши на одном из результатов оптимизации запускает тестирование советника с параметрами этого прогона (при условии, что оптимизация закончена).

Во время генетической оптимизации возможна ситуация, когда очередной проход (член популяции) имеет абсолютно идентичные входные параметры (гены) с ранее протестированным проходом. В таком случае на вкладке результатов данный проход не отображается, поскольку имеет идентичный результат тестирования.

Для анализа в сторонних программах, например, в экселе, отчет оптимизации можно сохранить в виде файла командой “Экспортировать в XML” в контекстном меню. Также, численные значения всех параметров и характеристик, полученные в результате оптимизации, по ее завершении сохраняются в XML файл, расположенный в папке папка_данных_платформы/tester/cache/. Файлу присваивается имя по следующему правилу: ExpertName.Symbol.Period.GenerationMode.xml. Здесь:

ExpertName — наименование оптимизируемого эксперта.

Period — таймфрейм (M1,H1,…).

GenerationMode — режим генерации тиков (0 — “Все тики”, 1 — “OHLC на M1”, 2 — “Только цены открытия”).

При генетической оптимизации промежуточные результаты сохраняются в кэше после расчета каждого поколения (файл папка_данных_платформы/tester/cache/*.gen). Таким образом, процесс генетической оптимизации можно прерывать в любой момент. Даже если процесс генетической оптимизации будет прерван из-за внешних причин (например, отключения электричества), оптимизация будет автоматически продолжена с последнего рассчитанного поколения при последующем запуске. Кэш генетической оптимизации хранится до изменения настроек оптимизации или до завершения процесса оптимизации. При штатной остановке оптимизации (кнопкой “Стоп”) сохраняются все ранее рассчитанные проходы. При возобновлении оптимизации, процесс будет продолжен с места остановки.

Визуальное представление результатов оптимизации

Тестер стратегий в торговой платформе обладает мощной системой визуализации результатов оптимизации. На вкладке “График оптимизации” доступно несколько видов графиков, переключаться между ними можно через контекстное меню.

Нулевая линия (плоскость)

На всех видах графиков, за исключением плоского, отображается нулевая линия (или плоскость, в случае с трехмерным графиком). Если в качестве критерия оптимизации используется значение баланса, данная линия обозначает величину начального депозита, позволяя таким образом визуально отделить убыточные проходы от прибыльных. Во всех остальных случаях данная линия рисуется по нулевому значению критерия оптимизации.

График с результатами и Линейный график (1D)

График с результатами оптимизации открывается по умолчанию. Каждый проход эксперта с определенными входными параметрами отображается на графике в виде точки. На горизонтальной оси графика откладывается номер прохода, а на вертикальной — значения параметра, который является критерием оптимизации.

На линейном графике (1D) отображается изменение параметра, являющегося критерием оптимизации (вертикальная ось) в зависимости от одного из оптимизируемых параметров, выбранного для отображения на горизонтальной оси. Чтобы выбрать параметр для отображения на горизонтальной оси, используйте команду “Ось X” в контекстном меню.

Плоский график (2D) и Объемный график (3D)

В режиме двухмерного отображения на обоих осях откладываются изменения выбранных параметров, по которым проходила оптимизация. Изменение критерия оптимизации отображается при помощи цветового градиента. Чем насыщеннее цвет, тем выше значение критерия оптимизации.

В трехмерном режиме просмотра на осях X и Y откладываются изменения выбранных параметров, по которым проходила оптимизация. Изменения критерия оптимизации отображаются по вертикальной оси Z, а также при помощи цветового градиента.

Чтобы выбрать параметры для отображения на горизонтальной и вертикальной осях, используйте команды “Ось X” и “Ось Y” в контекстном меню.

Управление 3D графиком:

G – включение/отключение координатной сетки

Пробел – переключение между сплошной заливкой и заливкой с помощью линий

Стрелки вверх/вниз/влево/вправо – перемещение графика

Плюс/минус – приближение/отдаление от графика

Home, Page Up, Page Dn, End – вращение графика

Заключение

Инструменты, доступные пользователям терминала МТ5, действительно стали более удобными и продуманными по сравнению с предыдущей версией терминала. Оптимизация советников стала более простым и при этом более точным занятием. Лично меня очень вдохновили два нововведения: возможность при оптимизации автоматического отсева прогонов, не прошедших форвард тесты и наличие объемного графика оптимизации, по которому не составляет особого труда находить наиболее устойчивые и прибыльные сеты по вершинным точкам 3D плоскости.

Оптимизируем советники Форекс

В алгоритмической торговле огромное значение имеет оптимизация советников. Если алгоритм сам по себе неплохо торгует, это ещё не значит, что так будет происходить в будущем. Есть множество отличных решений, которые, к сожалению, в итоге проваливаются. И происходит это по одной простой причине – рынок постоянно меняется. Например, если сейчас взять скользящую среднюю и наложить её на график EUR/USD тайм фрейма Н1 с произвольным периодам, то увидим, как цена иногда пересекает этот мувинг, а иногда движется на расстоянии. Перебирая различные варианты периода, сможем получить значение, которое будет актуальной поддержкой или сопротивлением на тренде. Но насколько это будет рабочим вариантом в условиях ускорения тренда, смены общей динамики рынка и так далее?

Всё может очень сильно измениться уже через день. На рынке действительно есть такие классические значения, которые применимы сразу к широкому спектру инструментов, но они работают только на старших периодах, то есть на дневном и более. А всё, что меньше – не актуально. Скользящая средняя с периодом 100 на дневном графике известна давно. А вот на графике М30 будет просто случайным значением. Также происходит и в советниках на форекс. Разработчики тестируют их, пытаются получить наиболее актуальные значения параметров, но уже буквально через месяц они устаревают. А могут проработать ещё два года без изменений, то есть будущего никто не знает, всё постоянно меняется и адаптируется к тому, что происходит в мире. Без особых указаний к советнику часто просто не обойтись. И чтобы получить хорошие результаты, советник необходимо оптимизировать. Мы можем либо положиться на имеющиеся настройки и надеяться, что дальше всё будет в порядке, либо можем начать оптимизацию робота самостоятельно, для этого есть соответствующий инструмент в торговом терминале.

Получить бесплатно ТОП 5 лучших торговых роботов можно здесь!

Оптимизация советников в МТ4

Итак, для того, чтобы вывести робота на оптимальные показатели, нужно прогонять его по истории и смотреть на результаты. Для этого запускаем тестировщик стратегий в панели инструментов. В нижней части рабочей области появится отдельное окошко, в котором выбираем нашего советника и определяет параметры теста. Здесь важно сразу же выбрать один параметр, который во многом определит конечную точность – модель тестирования. Предлагаются разные варианты, но интерес представляет только метод, который называется “Все тики”. Это означает, что в советник будут поступать данные, которые отражают каждое колебание цены, что, соответственно, значительно повысит точность. Возрастает время тестирования, так как данных будет в разы больше, но это однозначно стоит делать, особенно, в советниках, рассчитанных на большое количество сделок и небольшие тейки и стопы. В этом случае даже один-два пункта точности могут сыграть ключевую роль в результатах.

Нажав на кнопку “Свойства эксперта”, увидим окошко с параметрами, которые будем настраивать. Предлагается три вкладки. На первой из них с названием “Тестирование”, у нас задаются основные исходные данные – размер депозита, валюта депозита, а также направления, в которых советнику можно открывать сделки. А вот ниже под этими данными будет оптимизация, в которой выбирается нужный нам метод:

  • Balance. В этом случае в результате тестирования будет выбираться набор параметров, которые приводят к увеличению конечного показателя баланса.
  • Profit Factor. Здесь у нас оценивается конечная сумма сделок, закрытых в плюс к конечной сумме сделок, закрытых в минус. Для успешной работы обычно предполагается соотношении больше 1, то есть профитных сделок будет больше.
  • Expected Payoff. Оптимизация, рассчитанная на матожидании, то есть по параметрам, при которых учитывается средняя прибыль на сделку. Она должна быть больше, чем спред, иначе советник будет убыточным, то есть прибыль не будет перекрывать расходов на разницу между ценой покупки и ценой продажи.
  • Maximal Drawdown. Поиск параметров, которые будут давать наименьшую просадку депозита. В данном случае речь идёт об абсолютном показателе, то есть выраженном в валюте депозита.
  • DrawDown Percent. Параметры аналогичны предыдущему, но вместо абсолютного значения будут проценты.

Дополнительным параметром является алгоритм тестирования, выделенный в отдельный пункт в окошке. Это такой метод, который даст возможность значительно снизить время тестирования. Нужно понимать, что перебор параметров по всем возможным комбинациям будет длиться очень долго, нужно будет проводить десятки и сотни тестирований советника. Столько ждать не все могут, да и смысла в этом особого нет. Поэтому в терминале предусмотрена такая возможность, в рамках которой используется выбор комбинаций и общее упрощение. Так что отмечаем пункт “Генетический алгоритм”.

После того, как настроили всё предыдущее, можно открывать параметры советника. Они находятся во второй вкладке в окошке – примерно то же мы видим, когда просто запускаем советника на графике. Но в рамках тестирования и оптимизации предлагается также настроить все значения для оптимизации. Всего для каждого параметра их 4 штуки – фактическое значение, стартовое значение – с него начинается само тестирование, шаг – он определяет какой интервал будет между тестируемыми значениями параметра, стоп – вторая граница для диапазона тестируемого параметра. Например, если мы просматриваем и оптимизируем робота в отношении стоп приказа, то в этом случае можно рассмотреть последовательность от 10 пунктов до 50 пунктов с шагом в 10 пунктов. Робот протестирует 10, 20, 30, 40 и 50 пунктов, из чего можно будет сделать выводы.

В самом конце предлагается выбрать значения оптимизируемого показателя таким образом, чтобы убрать из результатов ненужные нам показатели и наборы параметров. Если не годится просадка более 15% от депозита, то в этом случае нам не будут предоставлять результаты, которые соответствовали просадке ниже этого значения. Такой вариант позволяет ещё больше уменьшить итоговый массив данных, оставив только то, что интересует трейдера. После всего перечисленного трейдеру остаётся определить диапазон дат, на котором будет проводиться тестирование и всё, можно начинать процесс оптимизации. Слишком маленькие промежутки графика брать не стоит, нужно оценивать работу советника максимально широко, так как рынок переходит из одного состояния в другое, меняется направление, волатильность. Всё это сказывается на результатах, а универсальных решений не так и много на рынке, и они редко могут похвастаться действительно выдающимися показателями.

Как правильно тестировать и оптимизировать советника в тестере стратегий MetaTrader 4?

Сегодня рассмотрим вопросы тестирования и оптимизации советников в торговом терминале МТ4.

Для чего нужно тестировать Форекс советника? Тестирование необходимо для того, чтобы увидеть как ведёт себя торговый робот на истории с различными вариантами его настроек. Оно позволяет понять — сливатор данный советник или в нём всё же есть профитное зерно и его можно в дальнейшем поставить на реальный счёт.

Как протестировать советник на МТ4?

Открываем торговый терминал MetaTrader 4 и в самом верхнем меню нажимаем на «Вид» и далее «Тестер стратегий». Или просто жмём Ctrl+R.

Откроется тестер стратегий в котором мы и будем производить тестирование нашего советника Ilan16c_PipStepExponent_MFI_lock.

В самой верхней левой вкладке тестера стратегий выбираем «Советник».

Во вкладке рядом, в выпадающем списке, ищем наш советник и кликаем по его названию двойным щелчком мышки.

Во вкладке ниже выбираем символ — валютную пару, по которой хотим протестировать советника. Пусть у нас будет USDJPY.

Выбираем модель тестирования — выбираем наиболее точный метод «Все тики». «Контрольные точки» и «По ценам открытия» — это модели, которые пригодны в большей степени только для беглого анализа работы эксперта.

Ставим галочку на «Использовать дату» — устанавливаем интервал. Пусть у нас будет интервал с начала 2022 года и до 2022.11.23.

Следующий пункт «Визуализация».

Можете ставить галочку на визуализации, а можете и не ставить. Галочка на визуализации означает то, что Вы увидите прямо на графике весь процесс тестирования советника на выбранном интервале истории.

Скорость тестирования ставим на максимум — передвигаем ползунок до упора вправо.

Также доступны кнопки «Пауза/Плей» и «Пропустить до».

Переносим свой взгляд в тестере вправо.

Делаем выбор временного периода — выбираем таймфрейм на котором будем производить тестирование робота. Пусть у нас будет M5.

Теперь давайте откроем настройки советника — нажимаем «Свойства эксперта».

Тут мы видим стандартные настройки советника Ilan16c_PipStepExponent_MFI_lock — с ними и потестируем. Вы можете изменить настройки эксперта как захотите и уже потом его протестировать. Любой советник можно тестировать неограниченное количество раз и с разнообразными настройками.

На вкладке «Тестирование» можно выбрать размер депозита для тестирования и его валюту, а также указать какие позиции открывать: покупки и продажи, только покупки или только продажи.

Пусть депозит начальный у нас будет 10000 USD, а позиции: покупки и продажи (Long & Short) — так всегда в стандарте в МТ4 должно быть.

Внимание: для того чтобы протестировать советника на приличной истории с высоким качеством моделирования нам нужно загрузить котировки по используемому в тестах символу. В нашем случае нам необходимо загрузить котировки по USDJPY.

Этот процесс пригодится и для оптимизации торгового эксперта. Архив котировок по какому-либо инструменту нужно закачать всего один раз.

Как загрузить архив котировок в MT4?

В самом верхнем меню терминала нажимаем «Сервис» и далее «Архив котировок». Или просто жмём F2.

Откроется окно с архивами котировок по доступным инструментам.

Ищем в списке наш символ (нашу валютную пару) USDJPY и кликаем по её названию двойным щелчком мышки, а затем кликаем двойным щелчком мышки на «1 Минута».

Нажимаем кнопку «Загрузить». Начнётся процесс закачки всех котировок по USDJPY — для всех таймфреймов.

Всё — все котировки по USDJPY закачены — теперь можно качественно тестировать и оптимизировать советников на всех тиках.

Закрываем это окно и пробуем протестировать наш советник Ilan16c_PipStepExponent_MFI_lock — нажимаем кнопку «Старт».

Подгружаются котировки из архива котировок.

Что в итоге? Слив всего депозита .

Как видно, стандартные настройки нам явно не подходят — прийдётся оптимизировать данного советника.

Примечание: можно сохранить на свой компьютер любой отчёт — заходим в подвкладку тестера стратегий «Отчет», где у нас отображаются все данные о пройденном тесте, и кликаем в этом окне правой кнопкой мышки, а затем «Сохранить как отчет» — отчёт будет сохранён в формате HTML.

Как правильно оптимизировать советника в тестере стратегий MetaTrader 4?

Нажимаем «Свойства эксперта» и ставим галочки напротив тех параметров, которые будут принимать участие в оптимизации — поставим галочки на более значимых для нас параметрах.

Также, проставляем напротив параметров с галочками их «Старты», «Шаги» и «Стопы» — простыми словами, лимит значений от и до с шагом.

На вкладке «Тестирование» можно выбрать размер и валюту депозита, а также указать типы открываемых позиций: покупки и продажи, только покупки или только продажи.

Оптимизируемый параметр — некий показатель, значение которого определяет качество тестируемого набора входных параметров. Чем больше значение критерия оптимизации, тем лучше оценивается результат тестирования с данным набором параметров. Доступны следующие параметры для оптимизации:

— Balance: показателем оптимизированности является максимальное значение баланса;
— Profit Factor: показателем является максимальное значение фактора прибыльности;
— Expected Payoff: показателем является максимальное значение математического ожидания выигрыша;
— Maximal Drawdown: показателем является минимальное значение просадки;
— Drawdown Percent: показателем является минимальное значение относительной просадки (в процентах);
— Custom: при выборе данного параметра в качестве критерия оптимизации будет учитываться значение функции OnTester() в советнике. Данный параметр позволяет пользователю использовать любой собственный показатель для оптимизации.

Галочка напротив генетического алгоритма — рекомендуется оставить с поставленной галочкой. Если галочки нет, то обязательно поставьте её. Если галочку не поставить, Вы будете ждать вечно пока советник прооптимизируется, так как будут перебираться абсолютно все комбинации входных параметров эксперта.

Вкладка «Оптимизация». Она позволяет управлять ограничениями во время оптимизации. Если в процессе отдельного прогона будет достигнуто любое из условий, данный прогон советника остановится. Оптимизация продолжится со следующего прогона.

Чтобы включить ограничивающее условие, необходимо выставить соответствующий флажок слева от него. Двойным кликом левой кнопки мышки в поле «Значение» можно изменить имеющийся параметр, после ввода нового значения нажмите клавишу «Enter».

К ограничивающим параметрам относятся:

— Минимальный баланс: минимальное значение баланса в валюте депозита;
— Максимальная прибыль: максимальная прибыль в валюте депозита;
— Минимальный уровень маржи %: минимальный уровень маржи в процентах;
— Максимальная просадка %: максимальная просадка в процентах;
— Непрерывный убыток: максимальный суммарный убыток в одной серии. Убыточной серией называются несколько следующих подряд убыточных сделок;
— Непрерывное количество убыточных сделок: максимальное количество убыточных сделок в одной серии;
— Непрерывный выигрыш: максимальная суммарная прибыль в одной серии. Прибыльной серией называются несколько следующих подряд прибыльных сделок;
— Непрерывное количество прибыльных сделок: максимальное количество прибыльных сделок в одной серии.

После всех изменений нажимаем на кнопку «ОК».

Ставим галочку на «Оптимизация» и нажимаем «Старт».

Пошёл процесс оптимизации — как видно из скриншота, будет 10 496 проходов, с временем оптимизации почти 175 часов . Но мы столько ждать то не будем — как только мы увидим отличный вариант/варианты (например, с солидной прибылью и приемлемой просадкой) мы можем остановить оптимизатор.

Открываем вкладку «Результаты оптимизации» и наблюдаем за процессом. Прогоны будут выстраиваться вертикально в ряд. Вы можете отсортировать любую ячейку — нажмите левой кнопкой мышки на заголовок нужной ячейки и будет произведена сортировка по возрастанию значений сверху вниз, нажмите по заголовку ещё раз и будет сортировка по убыванию значений сверху вниз.

Думаю 10 положительных проходов оптимизатора будет достаточно для примера. Останавливаем оптимизатор — вкладка «Настройки», кнопка «Стоп».

Итак, что мы видим? У нас есть несколько хороших проходов, но самый лучший из них самый верхний — самая высокая прибыль и самая маленькая просадка из всех 10 проходов. Эти настройки мы возьмём.

Настройки в советник из оптимизатора можно внедрить двумя способами: кликнуть по нужному проходу двойным щелчком мышки (левой кнопкой) либо нажать на нужный проход правой кнопкой мышки и далее «Установить входные параметры».

Помните наш советник слил весь депозит? Ну а теперь нажимаем кнопку «Старт» и тестируем советник с новыми оптимизированными настройками.

Здорово, правда? Отличные оказались настройки .

Открываем на главной странице тестера стратегий «Свойства эксперта» и нажимаем кнопку сохранить — нам нужно сохранить для себя этот файл с настройками, чтобы потом его можно было использовать с этим советником на разных терминалах в любое время.

Выбираем куда будем сохранять файл и придумываем ему название, затем нажимаем кнопку «Сохранить». В данном случае файл сохранится на рабочем столе.

Чтобы внедрить какой-либо файл с настройками в советник в тестере стратегий, нажмите на кнопку «Свойства эксперта» и далее «Загрузить» — укажите путь к файлу, выберите нужный файл мышкой и нажмите «Открыть». Настройки будут интегрированы в советник — после этого не забудьте нажать на кнопку «ОК» в свойствах эксперта.

Сохранять и загружать настройки советников можно не только в тестере стратегий, но и на самих графиках в свойствах этих советников.

Результаты данного оптимизационного тестирования и файл настроек вложены в архив советника.

Теперь Вы знаете как тестировать советника и как грамотно его оптимизировать. Успехов!

Как оптимизировать советник

Как правильно оптимизировать советник? — вопрос на который не существует пока точного ответа. Здесь я расскажу как я это делаю в metatrader 4. В статье я предполагаю что Вы уже знаете Как установить советник в metatrader 4

Для начала разберёмся с техническими тонкостями оптимизации. Оптимизация это подбор наилучших параметров работы советника. «Наилучших» — понятие расплывчатое, кто то скажет риск должен быть минимален, для кого то важнее прибыль в процентах, для других высокий профит фактор. Наилучшие параметры это уже вопрос больше религии, кто во что больше верит. Лично я верю что можно подобрать оптимум(самые наивыгоднейшие параметры) по множеству критериев сразу. Но платформа MT4 пока что в этом плане ограничена и позволяет оптимизировать только по одному критерию, т.е. если мы ставим оптимизировать чистую прибыль, то генетический алгоритм пытается подобрать такие параметры при которых прибыль максимально, не глядя на просадку, и прочие показатели. Это очень похоже на джина, который вроде формально выполняет желание, но всегда криво и не так как нужно. В оптимизации советников очень важно экспериментировать и набираться опыта, оптимизировать как можно больше систем, на разных интервалах, следить что меняется, как меняются лучшие параметры. Тогда с опытом Вы будете лучше разбираться в работоспособности и живучести советников.

Брокеры Форекса, дающие бонусы:
КАК ПРАВИЛЬНО ОПТИМИЗИРОВАТЬ СОВЕТНИКА ДЛЯ ФОРЕКС