ОБЪЁМЫ НА ФОРЕКС ЧАСТЬ 1 СЛЕДОВАНИЕ ЗА МАРКЕТМЕЙКЕРОМ

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Содержание страницы:

Как следовать за маркетмейкерами на форекс

Объёмы на форекс. Часть 2. Следование за маркетмейкером.

Важно с самого начала понять, как именно действует крупный игрок. Для этого давайте снова построим некую логическую цепочку (как в примере с медом), у вас есть крупная сумма средств и вы знаете куда пойдет рынок. Однако, сумма эта настолько велика, что вы просто не можете сразу же ее потратить на рынке. К тому же, в случае когда это удается сразу — толпа очень быстро встает вслед за вами и вам уже приходится делиться прибылью с ней. Мало того, если так произойдет, вам не на что будет поддерживать движение курса валют. Как мы говорили выше, чтобы повысить или понизить стоимость товара — нужны крупные объемы покупок или продаж. Но кому вы будете продавать, когда все продают и не осталось ни одного покупателя? То же и в обратном случае. Как мы видим крупному участнику рынка тоже приходится не просто, свой хлеб он ест не зря. Все же вернемся к ситуации, как именно происходит закупка актива (под ней мы подразумеваем как покупки, так и продажи валюты).

Мы поняли, что купить сразу часто невозможно в виде отсутствия полного спроса или предложения, да и не эффективно с точки зрения маркетмейкера. Приходится искусственно создавать контрагентов. В связи с чем закупки актива происходят поэтапно (собственно за счет чего и происходят всевозможные ценовые образования), крупные объемы не спрячешь и на всем хаотичном рынке именно их появление задает рынку определенную упорядоченность. Однако, стоит вернуться к к основным принципам действия ММ. Первое, что ему необходимо сделать, как мы понимаем, это спрогнозировать дальнейшее направление рынка.

Ничто не способно дать качественные результаты в анализе рынка, как фундаментальный анализ. Изучение психологических, социальных, экономических и политических факторов, влияющих на определенную государственную валюту. Мы помним, что крупный игрок, это серьезное финансовое учреждение, а не какой либо трейдер — спекулянт за своим персональным компьютером. И у него имеется серьезный штат профессионалов в каждом фундаментальном факторе, на основе чего и принимаются максимально точные решения о предстоящих операциях на рынке. Отсюда мы имеем следующее: маркетмейкер прогнозирует биржевой инструмент путем комплексного изучения рынка и знает о результатах предстоящей новости много ранее ее выхода. А значит, любая методики торговли, основанная на следовании за сильной рукой доказывает свою эффективность только в случаях, когда способна предугадать новость в 90% случаев. Если же этого не происходит, пересмотрите свой подход к анализу объемов. Ведь следуя за маркетмейкером вы используете его информацию о рынке, которая всегда много полнее любых данных, что вы сможете найти в интернете. Итак, мы усвоили, что первым пунктом в списке дел любого финансового фонда является сбор фундаментальных данных о рынке (в некоторых случаях даже инсайдерская информация или лоббирование).

Когда, ММ уже определился с направлением его сделки, отдается приказ штатным трейдерам в ее осуществлении. Необходимо потратить все выделенные в эту операцию активы на покупку или продажу инструмента. Однако, как мы помним, сделать это как можно более незаметней. Любые вливания в биржу серьезных объемов не остаются незамеченными и отражаются на движении котировок (в этом мы с вами убедились в первой части обзора), поэтому спросите сами у себя — как можно скрыть подобные действия? Существует лишь один способ — локировать позиции, то есть поддерживать примерно одинаковый объем позиций на покупки и продажи до тех пор, пока вы не наберете необходимые вам объемы в определенную сторону. В связи с этим на графике котировок часто можно заметить действия маркетмейкера против собственной позиции, что делается для создания спроса или предложения. Как мы знаем, чтобы крупному игроку что-либо купить, необходимо иметь продавца.

Поэтому мы не можем утверждать о направленности объемов без изучения поведения цены. Хотя несомненно их значительное увеличение сообщает нам о присутствии маркетмейкера. Толпа обычных форекс спекулянтов просто не в состоянии создать подобное. Важно понимать, что в любой свече или баре на форекс присутствуют как покупки, так и продажи. Однако, мы несколько отклонились от основного вопроса. После того, как ММ произвел все необходимые вливания в рынок, наступает третий этап: освобождение пути или как это называют практикующие трейдеры — снос стопов. Естественно, что всегда существуют те, кто угадал направление сильной руки, для нее же не выгодно делиться прибылью с кем то ещё. Но крайне заманчиво заработать на массовом скоплении активов толпы, тем самым обезопасив свои дальнейшие действия. И уже после того, как крупный игрок проанализировал рынок, перенес активы в биржу и освободил себе путь начинается заключительный этюд — «дозаправка» и защита собственных позиций. Все, что мы наблюдали до этого, было настоящим полем битвы за превосходство в котором, однако, всегда побеждает ММ, если конечно не придет новая сильная рука.

Надежные Форекс брокеры:

Под дозаправкой мы подразумеваем следующее: когда движение начато (представим, что вниз), маркетмейкеру постоянно нужны покупатели (иначе кому в подобном случае он будет продавать). В следствии чего, во время роста или падения пары периодически происходят откаты или так называемые коррекции от имеющегося движения. На которых крупный игрок и провоцирует толпу вливать необходимые ему активы. И все же понимая, что с каждым подобным действием все большее количество обычных спекулянтов стараются воздержаться от обратных тренду действий и возможность появления нового сильного игрока. ММ страхует свои операции стоп приказами именно на максимумах/минимумах отката. Так как любой сильный контрагент сможет воспользоваться покупками толпы и собственными объемами ММ для поддержки своей позиции и ее продолжения. Именно поэтому большинство профессиональных трейдеров ведут тралл или фиксацию части позиций именно в этих точках. Для поклонников тех.анализа, это конечно не имеет никакого значения, кроме того что на истории это повторялось. Однако, как вы видите, при детальном разборе подобной ситуации мы видим основные причины происходящего. Кроме того, только так вы сможете определить конец движения: выход маркетмейкера с рынка или же появление более сильного.

Почему вообще должны работать форекс объемы?

Собственно все вышеописанное, не только логически завершенная цепочка действий крупного игрока. Она так же четко способна отслеживаться на рыночных котировках и их объемах. Мы всегда сможем видеть определенную техническую последовательность поведения цены. Ведь когда ММ скупает активы, он скупает по каждой цене и каждую заявку, подобное не остается незамеченным. Естественно, что в комплексе с изучением цены мы имеем отличную возможность понимать, куда именно направлены объемы крупного игрока. Зная, основной принцип его действий становится довольно ясно какие ценовые сетапы искать и как именно это должно подтверждаться объемами. К слову сказать, объемы показывают нам только две вещи: когда у маркетмейкера не хватает спроса или предложения на его заявку и ему приходится разворачивать рынок на коррекцию, дабы не потерять свою позицию совсем. Или же на начало нового движения рынка, где мы сможем наблюдать локирование крупных заявок и освобождение дальнейшего пути. На рынке все имеет свой логический смысл, человек, который окажется способен понять применение вышеописанной информации, несомненно станет успешным спекулянтом, основывающим свои решения на реальных факторах анализа торгового инструмента.

Поклонники тех.анализа лишены возможности учитывать фундаментальные факторы в прогнозировании рынка. Когда вы используете индикаторы или попытки угадать пробой или отскок от определенных уровней, то вы торгуете на вероятностях. Естественно, что они будут работать при условии качественного риск менеджмента, однако, каждый раз открывая позицию ваше решение основано на принципах истории. Которая не так уж и часто повторяется, как нам рассказывают всевозможные «гуру». Учитесь анализировать объемы и подтверждайте с их помощью любые свои решения, это позволит многократно повысить вашу торговую эффективность. Желаем успехов!

Маркет-Мейкеры на Форекс — охотятся ли они за вашими деньгами?

Человек, впервые попавший на Форекс и начавший торговать, мало задумывается о том, у кого он покупает валюту и кому продает. Для трейдера важнее качество работы торговой платформы, скорость исполнения ордеров, размеры спреда, доступность валютных пар и других финансовых инструментов. Но когда начинаются потери из-за неожиданных разворотов тренда и молниеносных скачков курса, трейдеру кажется, что рынок настроен против него.

А за кулисами дергают за ниточки загадочные серые кардиналы рынка — Маркет Мейкеры. Кто они такие ? Как торгуют ? Действительно ли они следят за каждым вашим стопом ? Попробуем разобраться.

Начинаются поиски конкретного виновника. Виновных, конечно, найти несложно. Ими оказываются брокеры и маркетмейкеры. Большая часть трейдеров не понимает этих терминов или понимает неправильно. Тем более что в интернете можно найти множество рассказов «авторитетных трейдеров» о том, как маркетмейкеры и брокеры манипулируют ценами и всеми силами стараются ограбить своих клиентов.

Лучшие Форекс площадки:

Причина таких настроений в незнании механизма функционирования валютного рынка, роли и целей каждого из его участников. Начинающему трейдеру следует уяснить свою роль на этом рынке, и что происходит после того, как он нажал кнопку «Buy» или «Sell». Кому отправляется приказ на покупку или продажу валюты, по какой цене будет исполнен ордер, кто определяет эту цену, а также у кого покупается валюта или кому продаётся.

Кто такой Маркетмейкер?

В классическом определении, маркетмейкер – это финансовая организация, обязующаяся обеспечивать ликвидность определенных ценных бумаг на фондовой бирже. К биржевым маркетмейкерам относятся крупные коммерческие банки и брокерские компании. Они обязаны соблюдать правила биржи и финансовое законодательство. Маркетмейкер дословно означает «создатель рынка» – это важнейший участник рыночного процесса, обеспечивающий его жизнеспособность.

Хотя рынок Форекс децентрализован, все его участники взаимосвязаны между собой. Рядовые трейдеры торгуют через посредников — брокерские компании и маркетмейкеров. Если у брокера нет достаточного количества какой-то валюты, чтобы совершить обменную операцию, он обращается к поставщикам ликвидности, а точнее — выводит заказы клиентов на межбанковский рынок. Брокеры также выводят ордера на поставщиков ликвидности, когда не хотят рисковать собственными деньгами.

Маркетмейкеров на биржах много и у каждого свои задачи. Маркетмейкер заключает договор с биржей, по которому обязуется обеспечивать ликвидность определенных ценных бумаг или валют. По договору он должен продавать или покупать финансовые инструменты в тех случаях, когда нет других покупателей или продавцов. А основная деятельность ММ — посредничество в сделках между продавцами и покупателями. Собирая заявки на продажу и покупку они формируют цены.

Маркетмейкеры известны со времён основания фондовых бирж. Но после организации рынка международного обмена валют их влияние значительно выросло. Объем оборота рынка Форекс составляет около 5 триллионов долларов в сутки и основная часть операций проводится маркетмейкерами.

Более 50 процентов всего оборота валют обеспечивают четыре банка. Первый по объёму — американский Citybank, затем идёт германский Deutsche Bank, немного меньше у английских RBS (Royal Bank of Scotland Group plc) и Barclays , а также швейцарского UBS. Довольно значительную долю имеют американские Bank of America, Morgan Stanley, JP Morgan. На азиатских биржах доминируют Standard Chartered Bank и Mizuho Bank, на российских — Росбанк и ЮниКредит .

Стандартный контракт на межбанковском рынке составляет 5000000$. Немногие банки могут оперировать такими капиталами. Поэтому маркетмейкеры собирают заявки меньших объемов в более крупную, называемую «пул». Заявки в «пулы» подают крупные посреднические компании (прайм-брокеры).

Прайм-брокером называется банк, непосредственно подключенный к каналам торговли. Он же по совместительству является маркетмейкером, несущим обязательства перед брокером, заключившим с ним договор о поставке ликвидности. Прайм-брокеры принимают заявки стоимостью от 10000 долларов (а в некоторых случаях даже меньше). Такие заявки им подают розничные брокеры, которые предоставляют услуги рядовым трейдерам-спекулянтам.

Работая посредником, брокер зарабатывает на маркапе (надбавке к спреду) и комиссиях. В свою очередь, клиенты Форекс получают доступ к межбанковским котировкам со сравнительно небольшими депозитами. Выходит, такая схема крайне выгодна как брокеру, так и его клиентам: первый не рискует своим капиталом, а второй получает доступ к ликвидности.

Форекс индикатор объемов Option Profit. Инструкция по применению. 24.09.19 20:00 по МСК

Таким образом, в условиях нынешнего рынка Форекс роль маркетмейкеров несколько изменилась. Маркетмейкеры имеют право заключать контракты на обмен валют за свои средства. Так появились слухи о манипулировании ценами. На самом деле банки-маркетмейкеры покупают или продают валюту в тех случаях, когда на рынке сильно снижаются объемы покупок или продаж. Так они стабилизируют цены, предотвращая хаос. Маркетмейкеры выполняют свою задачу обеспечения ликвидности, а не двигают цены.

Перекрытие ордеров (матчинг)

Форекс — большая многоуровневая система заявок на обмен валют. Большинство самостоятельных трейдеров работают на самом низком уровне через посредников. Эти посредники различаются схемами получения котировок и обработки ордеров. Есть брокеры, которые только получают котировки из информационных систем, но не выводят ордера трейдеров на межбанковский рынок. Их ещё называют дилинговыми центрами по английскому названию этой схемы Dealing Desk. Отечественные трейдеры называют таких брокеров «кухня», потому что там всё варится в одном месте.

Многие брокеры суммируют позиции на покупку и продажу по каждому финансовому инструменту, а разницу выводят на межбанк. Это называется «matching» и происходит в автоматическом режиме.

Брокерская компания Exness — один из мелких маркетмейкеров. Однако, это прайм-брокер, который собирает заявки у розничных брокеров. На этой картинке видно как 112 лотов заявок на продажу перекрываются внутри компании, а 122 из 234 лотов на покупку перенаправляются на межбанковский рынок.

Таким образом, ордер на продажу доллара трейдера Васи из России может перекрываться ордером на покупку доллара мистера Чена Ли, торгующего у китайского брокера.

Различают еще брокеров по схемам работы A-Book и B-Book. Схема работы брокера, когда все сделки клиентов выводятся на межбанковский рынок, называется A-Book. Заработок брокера состоит из комиссионных или из наценок к спреду маркетмейкера. По такой схеме брокеру выгодно иметь прибыльных трейдеров с крупными депозитами. У таких брокеров минимальный депозит может составлять $5000-$10000.

Если брокер работает по схеме B-Book, то сделки до межбанка не доходят, а прибыль брокера — это убыток клиента. Причиной такой работы могут быть низкие расходы на содержание, что дает преимущества в конкуренции. Есть и гибридные модели, когда одновременно используются обе схемы. В этом случае сделки успешных трейдеров выводятся на межбанк, а остальные торгуются внутри брокерской компании.

Страхование рисков маркетмейкерами

По правилам биржи маркетмейкер обязан купить, когда никто не хочет покупать, и продать, когда никто не хочет продавать. В этом заложен существенный риск, а для его компенсации и получения дохода банки и брокеры предлагают цену покупки выше цены продажи. Такая разница называется спредом. Покупая валюту дешевле, а продавая дороже, маркетмейкер получает доход. Величина спреда может меняться в зависимости от ситуации на рынке. Уменьшение разницы между ценами покупки и продажи называют сужением спреда, а увеличение — расширением спреда.

Спред может быть фиксированным в случае с высоколиквидными валютами или плавающим в зависимости от спроса и предложения. Спреды расширяются в периоды неустойчивого рынка, а также перед важными экономическими или политическими событиями. Широкий спред способствует снижению активности рынка и компенсирует потери банков и брокеров. Для страхования рисков, кроме расширения спреда, маркетмейкеры применяют хеджирование, то есть совершение компенсирующей сделки. Если, например, банк продает контракт на своей бирже, то он покупает такой же контракт на другой.

Запрещенные стратегии

Нежелательный поток ордеров на трейдерском жаргоне называют “токсичным потоком” или “токсиком”. Токсик, как правило, генерируют трейдеры, зарабатывающие на несовершенстве ММ-алгоритмов, либо нижележащей торговой инфраструктуры.

Практически 100% токсика приходит от алготрейдеров, то бишь от их высокочастотной торговли (HFT). Грубо говоря, это очень большое количество сделок за очень короткий промежуток времени.

К запрещенным стратегиям можно отнести:

  • Арбитраж на разнице котировок поставщиков;
  • Новостную торговлю;
  • Одностороннюю проторговку большого объема.

Несмотря на большие суммарные объемы, позиции не задерживаются надолго в рынке, из-за чего обычные трейдеры не успевают воспользоваться дополнительной ликвидностью. Подобная торговля приводит к дисбалансу позиций маркетмейкера и в конечном итоге убыткам.

Маркетмейкеры могут бороться с такими торговыми стратегиями методами изменения или прекращения ценообразования для клиентов, создающих токсичный поток. При этом не важно, торгуете вы через брокера или напрямую с банком. Некоторые преимущества в этом плане дает ECN, так как ваши заявки смешиваются с остальными, из-за чего маркетмейкеру сложнее идентифицировать конкретного трейдера.

Ручную торговлю практически нереально классифицировать под токсик, при условии, что вы торгуете не через кухню. Поэтому, торгуя размеренно, вы никогда не станете проблемой для маркетмейкера.

Заключение

Не стоит во всех неудачах винить маркетмейкеров. Именно они обеспечивают Форекс ликвидностью, чтобы вы в любой момент могли купить или продать валюту по приемлемой цене. В случае обычной торговли для маркетмейкера не имеет значения, выиграли вы или проиграли. Проблемы могут появиться в случае высокочастотной алгоритмической торговли или во время выхода новостей. Но, если вы не используете рискованные для маркетмейкера стратегии, то проблемы крупных игроков вас никак не затронут.

Стратегии крупного игрока. По следам «Маркетмейкер»

Плавание курса валют может зависеть от огромнейшего числа составляющих, самыми важными из них считаются:

  • монетарная политика,
  • экономические и политические новости,
  • форс-мажорные события.

Но мы зайдем немного с другой стороны, нам не надо будет делать фундаментальный анализ, отслеживать политические и экономические события, нам просто нужно будет найти большого игрока на графике цены и следовать за ним. Так как крупные игроки обладают огромными капиталами, то их выход на рынок может как развернуть цену, так и заставить двигаться в том же направлении, но уже с более быстрыми темпами.

Людей, которые могут существенно повлиять на поведение цены называют МаркетМэйкерами

Вся прелесть данной публикации в том, что специально для Вас мы нашли индикатор, который сможет найти на графике крупного игрока, скачать его Вы можете по этой ссылке .

Изучи видео «По следам крупных игроков»

Информация про МаркетМейкеров

Данное слово пришло нам с западного полушария, на западе Market Maker — это крупный брокер или же дилинговый центр, так же маркет мейкером может быть крупный хэджэвый фонд. В общем, Маркет Мэйкер это большая организация, которая предоставляет финансовые услуги на биржевых площадках, смысл таких услуг состоит в том, чтобы поставлять ликвидность на рынок, для всех людей которые являются участниками рынка.

Но если рассматривать Маркет Мэйкеров с фондового рынка, то они работают немного по другой схеме, так как наша рубрика посвящена именно международному валютному рынку Форекс, то здесь эту информацию мы не будем рассматривать, а просто кратко доведем до Вашего сведения.

Зарабатывают же крупные игроки за счет различных комиссий и конечно же спреда, который как всем известно определяется за счет разницы между ценами покупки и продажи. Конечно же это не является единственным заработком, крупные игроки раскидывают свои сети на такие ниши как кредиты, страхование, привлечение инвестиционных капиталов и другие ниши, которые приносят отличную прибыль.

Отдельно стоит отметить, что каждый крупный игрок заинтересован в стабильной работе рынка, только при стабильной работе у маркетмэйкера будет максимальный доход

Если брать под прицел одну биржевую площадку, то минимальное количество крупных игроков составляет не менее двух, как правило их больше. Таким образом один ММ играет на стороне быков, а второй ММ играет на стороне медведей, на выходе получается стабилизация цен, а если что то идет не так как надо, выходит ММ и вносит свои поправки в рынок.

Какие Маркет Мэйкеры бывают

Выше мы рассматривали Маркет Мейкеров, которые являются юр. лицами, так как это компании на которых лежит огромная ответственность, они подписывают ряд соглашений с биржевыми площадками, после чего берут на себя обязательства за потоки ликвидности в любое время дня и ночи.

Юридически оформленных Маркет Мейкеров именуют Институциональными

Но кроме них есть так же обычные спекулянты, которые имеют возможность выкидывать на рынок огромные средства, которые могут существенно сдвинуть курс валюты. Самым ярким примером наверное является Джорш Сорос, который вошел в историю рынка, как человек который обвалил курс Фунта стерлинга и «сломал» крупнейший Банк Англии, после чего ему запретили вьезд в данную страну, но это уже совсем другая история)

Как выявлять Майкет Мэйкера на графике

Так как работа практически всех институциональных инвесторов сводится к определенному алгоритму и правилам, при которых нужно выходить на рынок, то исходя из этого, если внимательно понаблюдать за графиком, то можно выявить моменты входа в рынок крупных игроков. Ниже мы представим алгоритм выявления крупного игрока на рынке, а так же дадим советы, как использовать полученные знания.

Люди которые создавали данную аналитическую методику, постоянно ее модифицируют, мотивируя все тем, что рынок переменчив и условия для торговли меняются, соответственно и меняется алгоритм входа в сделки крупного игрока. Таким образом, самые последние версии выявлении крупнейших игроков на рынке обзавелись различными фильтрующими инструментариями.

Выше мы уже Вам давали ссылку на скачивание видео-материалов по теме выявления Маркет-Мейкеров на рынке, в данном обучающем курсе Вы сможете изучить такие темы как

  1. Поведение крупного игрока на флетовом рынке
  2. Выход крупного игрока из бокового движения
  3. Обучающий материал «Ступенька»
  4. Обучающий материал «Вынос»

Я настоятельно советую ознакомиться с этим обучающим курсом, так как именно в них Вы найдете ответы на все вопросы, а изучив материал, Вам останется только «прицепляться» к крупному игроку и играть с ним заодно.

Основные моменты торговли по индикатору «МаркетМейкер»

Фундамент алгоритма индикатора строится на анализировании нескольких временных интервалов и графических отрезков,которые в свою очередь будут указывать на конкретные действия институциональных инвесторов.

Первой формацией, которую мы будем рассматривать, будет боковое движение, или же флэт. По нашей системе, при выявлении графической формации типа флет, можно будет получать прибыль как внутри границ параллельного канала, так и на выходе или же его пробитии.

Индикатор показывающий позиции маркетмейкера

Вторая графическая формация определения действий крупного игрока называется «Ступенька», ее пример Вы можете посмотреть на рисунке, который мы предоставили ниже. Весь смысл ступеньки сводится к тому, что цена последовательно повышается, или же понижается, в нашем примере ступенька направлена вверх. Многие трейдеры открывают в таких случаях ордера на покупку, крупный игрок, прежде чем сделать последующее движение вверх, спускается вниз, сбивает стопы людей которые сделали ставки на покупку и после этого продолжает свое восходящее движение.

Графическая формация «Ступенька»

Очень схожая со Ступенькой формацией, является сигнал «Вынос», при формировании данного паттерна крупный игрок так же провоцирует трейдеров на то, чтобы они начали входить в позицию, после того как доверчивые спекулянты поверят в то что цена двинется в определенную сторону и сделают свои ставки, большой брат резко развернет курс, соберет все стопы и продолжит свое движение в сторону куда спекулянты только что сделали ставки.

Правильная настройка индикатора «Маркет Мейкер»

Для правильной интерпретации сигналов по нашей стратегии, нужно будет произвести правильную настройку индикатора, но предварительно давайте ознакомимся с функционалом, который нам предлагает данный инструмент.

Хотя начнем по порядку, первым делом мы установим инструмент в Мета Трейдер, при распаковке архива, вам нужно обратить внимание на файл, в коне которого будет написано .set, данный формат файла нужно перекидывать не в папку с индикаторами, а в папку пресетов «Preset». После перетаскивания индикатора на график, нажимаем на кнопку «загрузить» и загружаем туда наш пресет.

Настройки индикатора крупного игрока

Мы не могли закончить статью не рассмотрев самые важные настройки данного аналитического инструмента:

  1. TF — отвечает за выбор рабочего временного интервала
  2. BeginBar — определяет диапазонное начало поиска
  3. EndBar — определяет диапазонное окончание
  4. LenTable — выбор длины таблицы, которая визуализируется в символах
  5. Only_Forex — предоставляет выбор анализа, производить анализ только валют форекс или нет
  6. HourDelSignal — параметр который определяет «жизнь» появившегося сигнала
  7. Далее идут настройки по цветовой окраске, здесь можно и поэксперементировать

Подведение итогов

В заключение хотелось бы сказать, что данная стратегия является профессиональной системой торговли, весь смысл сводится к тому, чтобы научиться понимать, когда на рынок приходит крупный игрок и следовать за ним. Наверняка Вы уже знакомы с биржевой статистикой, и думаю что Вы уже понимаете, что 95% людей, которые приходят на рынок проигрывают свои деньги. Если Вы хотите оказаться в числе тех 5% счастливчиков, то было бы логично играть по правилам крупного игрока, а не играть против него. А еще лучше просто следовать за ним.

(5 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Маркет мейкер Форекс – кто он и что ему нужно от трейдера

Приступая к торговле на валютном рынке, обычно мало кто задумывается над тем, как именно он устроен, кто и кому поставляет котировки, продает валюту и так далее. Трейдеры думают больше о торговых условиях, качестве исполнения заявок, скорости вывода средств и т. д. Но если спекулянт несет систематические убытки, то ему начинают в голову закрадываться плохие мысли в отношении того, что некий таинственный маркет мейкер Форекс, он же – кукл, следит за его стопами и специально ставит палки в колеса, не давая заработать.

На фоне потерь в большинстве случаев горе-трейдеры начинают писать на форумах и сайтах отзывы о том, что брокер или маркетмейкеры на Форекс двигают котировки, манипулируя курсом, чтобы грабить честных мелких спекулянтов. Как ни странно, но подобные мнения порой озвучивают и весьма серьезные трейдеры. Чтобы понимать, насколько объективны высказывания о таком «мировом заговоре», следует кое-что узнать про тех, кто стоит за кулисами финансового рынка.

Что собой представляет market maker

Для начала каждый трейдер обязан познакомиться с рыночным механизмом, а также с целями, которые преследуют на нем отдельные участники. Это поможет осознать свое место в системе, что даст определенные преимущества, так как деятельность каждого участника сопровождается наличием своих сильных и слабых сторон. Тогда, отдавая в следующий раз приказ на покупку или продажу валюты, трейдер будет четко представлять, что и когда может произойти, по какой цене исполнится ордер, и почему иногда возникают существенные отличия между текущими котировками и теми, по которым откроется сделка.

С момента появления биржевых площадок и до сегодняшнего дня, когда популярность приобрел Форекс, маркетмейкерами называли и называют финансовые структуры, которые гарантируют ликвидность финансовых активов и выступают контрагентами по сделкам, заставляя лимитными ордерами биржевой стакан. В число биржевых маркет мейкеров Форекс входят коммерческие банковские учреждения, брокеры, хедж-фонды и пр. Если перевести с английского market maker, то на русском это будет звучать, как тот, кто делает рынок, то есть это ключевой участник, благодаря которому вообще могут функционировать рыночные механизмы.

Конечно, валютный рынок Forex является децентрализованным, но все же участники торгов тесно взаимосвязаны. Мелким частным трейдерам приходится работать с помощью брокерских компаний, выступающих в роли посредников. Те, в свою очередь, вынуждены сотрудничать с маркет мейкерами на Форекс – крупнейшими банками и другими финансовыми организациями.

Приблизительно взаимосвязь отдельных мелких и крупных трейдеров, серьезных инвесторов и спекулянтов, крупных банков и брокеров можно увидеть на следующей схеме.

Обычно на торговых площадках всегда есть много маркетмейкеров Форекс, которые преследуют свои цели и конкурируют между собой, способствуя снижению спреда, что очень хорошо для мелких участников. В обязанности маркет мейкера входит обеспечение ликвидности, то есть они обязаны выступать контрагентами по сделкам даже тогда, когда никто не имеет желания покупать/продавать на рынке. То есть они фактически формируют цену, поддерживая ее, когда рынок валится, и останавливая взлет, если котировки вдруг стремительно рванули наверх.

Какую информацию дают трейдеру объемы торгов?

Среди маркет мейкеров Форекс есть особо крупные, которые контролируют больше половины денежного оборота. Учитывая, что в сутки на валютном рынке проторговываются триллионы долларов, то примерно можно представить масштаб этих участников, среди которых числятся:

  1. Citybank – самый крупный маркетмейкер Форекс, находящийся в США.
  2. Deutsche Bank – ненамного отстает немецкий банк.
  3. Royal Bank of Scotland Group (RBS) из Великобритании уверенно держит бронзу.
  4. Barclays родом также из Великобритании чуть уступает RBS.
  5. UBS из Швейцарии замыкает пятерку лидеров.

Из менее крупных финансовых акул выделяют: Morgan Stanley, Bank of America и JP Morgan. Это американские банки, активно влияющие в первую очередь на торги по доллару, индексам Нью-Йоркской биржи и т. п. Если взять азиатский регион, то там большое влияние имеют Mizuho Bank и Standard Chartered Bank. При торгах парами с российским рублем и финансовыми активами ММВБ в расчет требуется брать ЮниКредит и Росбанк.

Подобные монстры торгуют непосредственно на межбанковском уровне, где размер стандартной заявки равен 5 млн. USD! Даже многие банки не позволяют себе ворочать таким капиталом, поэтому они объединяют свои усилия, когда возникает необходимость в приобретении контракта. Для этого существуют так называемые пулы, а заявки в них сводят прайм-брокеры – крупные банки, которые имеют прямой доступ на межбанковский уровень.

Для мелких участников рынка прайм-брокеры выступают сами в роли маркетмейкеров Форекс. Они заключают договора с обычными брокерами, которым гарантируют ликвидность и прием заявок от 10 тыс. USD.

Брокер, который получает прибыль с надбавки на спред (маркап), а также с разного рода комиссий, через прайм-брокеров предоставляет мелким частным трейдерам выход на межбанк. При такой схеме доволен брокер, зарабатывающий на клиентах и ничем не рискующий, и сами трейдеры также счастливы, так как со своими незначительными для маркет мейкеров на Форекс депозитами они получают доступ к межбанковской ликвидности.

Нетрудно заметить, что эта схема не предполагает от маркетмейкеров Форекс манипуляций ценами и это действительно так! Их главная задача – предотвращать хаос и панику, сдерживая цену и гарантируя ликвидность. Поэтому предполагать, что они охотятся за чьими-то копейками – просто смешно!

Схемы работы брокеров

Теперь стоит рассмотреть, как работают сами брокеры, так как далеко не все они выводят сделки на маркет мейкеров Форекс или делают это не в каждом случае.

Часть брокеров получает котировки от информационных агентств, но не выводят клиентские приказы на межбанк. Это так называемые кухни или дилинговые центры (ДЦ), которые получают прибыль, если клиент терпит убыток.

Другие брокеры сами представляют собой пул, накапливая сделки трейдеров в одном направлении и после этого выводя их на межбанковский рынок. Такая система перекрытия позиций называется matching. Тут сам брокер не влияет на развитие событий, так как сведение заявок и их отправка происходит автоматически.

К примеру, Forex брокер Exness выступает в роли небольшого маркетмейкера Форекс и одновременно прайм-брокера. Компания непосредственно предлагает услуги трейдинга для частных лиц и, кроме того, принимает заявки от других брокеров, обеспечивая им исполнение на межбанковском валютном рынке.

Выше на картинке показан принцип работы такой структуры. Нетрудно заметить, что сумма сделок на 112 лотов, поступивших в Exness, не попала на межбанк, так как для них нашлись контрагенты внутри системы. К примеру, трейдер Саша из России хотел купить 1 лот EUR/USD, а спекулянт из Китая в тот же момент захотел продать 1 лот EUR/USD. Так что в этом случае Exness выступил маркет мейкером и свел 2 заявки в противоположном направлении.

В то же время еще 122 лота не нашли своих контрагентов внутри системы, поэтому Exness вывел их на межбанковский уровень, где контрагентами выступили крупные маркетмейкеры. То есть при такой системе крупные участники рынка даже не могут знать, чьи заявки они исполняют, поэтому глупо предполагать, что, к примеру, City Bank с миллиардным оборотом, будет стремится вычислить позицию трейдера Васи на 10 тыс. долларов с плечом в 1:100, чтобы сдвинуть цену, затратив на это сотни миллионов долларов, и выбить его стоп.

Неэффективности большого капитала

В рамках своей основной политики крупные маркетмейкеры Форекс вынуждены проводить валютно-обменные операции. Но в этом случае они всегда входят лимитными заявками и долго набирают позицию в боковике. Это очень важно для понимания. Крупный участник никогда не купит и не продаст по рынку, так как его объемы вызовут дикое проскальзывание и средняя цена получится не приемлемой.

Чтобы не было таких импульсов или выносов, и существуют маркет мейкеры. Поэтому когда им самим нужно купить/продать, то они действуют исключительно отложенными ордерами, о которых зачастую еще и сами оповещают других участников.

Поэтому даже с помощью обычного графика нетрудно заметить ситуации, когда крупный игрок набирает позицию. Он не может действовать, не создавая узкий флэт с большими объемами проторговки, поэтому всегда себя выдает. В этом ключевая неэффективность большого капитала, которую активно используют мелкие частные трейдеры, понимающие, как работают маркетмейкеры на Форекс рынке.

Какие стратегии не нравятся серьезным игрокам

Поскольку трейдеры, работающие из дому, торгуют мелкими объемами, то им не составляет труда мгновенно войти в рынок и выйти из позиции с минимальным проскальзыванием. В связи с этим некоторые из них используют это преимущество, зарабатывая на неэффективности маркет мейкеров Форекс.

Последние вынуждены бороться со стратегиями, которые для них нежелательны. Перечень таких систем выглядит так:

  1. HFT торговля – высокочастотный трейдинг при помощи советников, создающий так называемый токсичный поток ордеров. Такие роботы создают множество позиций по все стороны, формируя замки и зарабатывая по 1-5 пунктов чистой прибыли.
  2. Арбитражные стратегии, основанные на том, что некоторые брокеры получают котировки с небольшим опозданием.
  3. Торговля на новостях.
  4. Провокация дисбаланса проторговкой больших объемов.

Маркетмейкеры Форекс активно борются с такими торговыми подходами, используя собственные методы и привлекая брокеров находить недобросовестных трейдеров. Поэтому долго зарабатывать, используя один из вышеперечисленных подходов, не удастся.

Рано или поздно брокер начнет вставлять палки в колеса или маркетмейкер на Форекс перестанет предоставлять ликвидность. Правда, если работать через ECN, то вычислить конкретного трейдера крупному участнику непросто, но в таком случае брокерская компания, выступающая на страже интересов поставщиков ликвидности, может по своей инициативе прекратить обслуживание торгового счета.

Итоги рассмотрения деятельности крупных участников

Если трейдер торгует руками, то он никогда не перейдет дорогу маркет мейкерам Форекс. Поэтому в таком случае можно работать совершенно спокойно и ни о чем не переживать, так как специально охотиться за копеечными стопами крупные игроки не будут. Более того, понимая, как работает большой участник, несложно понять, как следовать за маркетмейкерами на Форекс.

Лучшая стратегия Форекс “Торгуем за Маркет Мейкером”

Какой, по Вашему, должна быть лучшая стратегия Форекс? Как Вы её видите? Несколько суперточных индикаторов? Дорогущий советник Форекс, торгующий без Мартингейла? Волновая теория, отполированная до блеска и реализованная на практике до последней мелочи? Или заработать на Форекс невозможно, кроме инсайдерских вариантов? У каждого своё видение этого вопроса. Мы же предоставим Вам 2 видео от профессионального трейдера с хорошей репутацией – Владислава Гилки.

Влад – автор нескольких торговых стратегий, создатель прибыльных торговых роботов, практикующий трейдер, а также человек, постоянно повышающий свой уровень знаний о финансовых рынках и обучающий этому других.

Многим известно, что 95% трейдеров легко теряют свои депозиты. Еще 3% постоянно работают, обучаются, находятся в постоянном поиске той самой идеальной стратегии, священного Грааля. Но только 2% всех трейдеров стабильно и долгосрочно зарабатывают на валютной бирже. Это факт.

Почему так происходит? Какой секрет знают эти 2%? Дело в профессионализме, настойчивости, размере депозита? Чего не знает большинство? Смотрите подробности в первом видео от Влада Гилки.

Итак, теперь Вы знаете, как же торгует 98% трейдеров, кто или что реально движет рынком, как трейдеры реагирует на новости и как происходит технический анализ, в чём он выражается. Одно только понимание этим ключевых моментов позволит Вам опередить на несколько шагов других трейдеров, а значит, Вы сможете зарабатывать больше и быстрее.

Из вышесказанного можно сделать один простой вывод: единственно правильный путь торговать с прибылью в долгосрочной перспективе, это следовать за маркетмейкерами (ММ). Только маркетмейкеры реально двигают рынком, реально двигают ценой. ММ видит реальные объёмы, это позволяет ему чутко и быстро реагировать на изменения цены, выставляя заявки и получая профит. Следуя за ММ, трейдер также всегда будет оставаться в прибыли.

Не спешите иронизировать или, наоборот, идеализировать данный подход. Остановитесь и переведите дыхание. Взгляните на вещи трезвым, незамутненным взглядом. Большинству трейдеров понадобится время, чтобы действительно понять эти простые истины.

По большому счёту, нам не нужны индикаторы, новости или технический анализ в его классическом понимании. Нам нужно просто следовать за деньгами, то есть за ММ.

И напоследок посмотрите, как Владиславу Гилке удалось увеличить депозит на 52% всего за 11 дней. При этом максимальный риск на сделку не превысил 3%. Здесь Влад просто следовал за маркетмейкером, используя собственные наработки.

Влад утверждает, что эта торговля была вовсе не напряженной. Если приложить чуть больше усилий, то можно было заработать значительно больше. Но даже эти 52% за 11 дней показывают потенциал такого подхода.

Надеемся, видео Вам понравилось. Что же необходимо, чтобы зарабатывать на рынке Форекс? Во-первых, нам нужно понимать психологию толпы, то есть использовать паттерны (модели). Второе — обязательно применяем в своей торговле грамотный риск-менеджмент и, конечно же, мани менеджмент. И третье, нам нужен комплекс правил для того, чтобы знать, как вести себя на рынке.

Правильно используя перечисленные 3 фактора, мы можем быстро войти в 2% успешных трейдеров, которые торгуют практически без риска. Как это сделать на практике? Следите за публикациями на нашем сайте и ждите новое видео от Владислава Гилки. Будет интересно. Так же помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Объёмы на форекс. Часть 2. Следование за маркетмейкером.

Важно с самого начала понять, как именно действует крупный игрок. Для этого давайте снова построим некую логическую цепочку (как в примере с медом), у вас есть крупная сумма средств и вы знаете куда пойдет рынок. Однако, сумма эта настолько велика, что вы просто не можете сразу же ее потратить на рынке. К тому же, в случае когда это удается сразу — толпа очень быстро встает вслед за вами и вам уже приходится делиться прибылью с ней. Мало того, если так произойдет, вам не на что будет поддерживать движение курса валют. Как мы говорили выше, чтобы повысить или понизить стоимость товара — нужны крупные объемы покупок или продаж. Но кому вы будете продавать, когда все продают и не осталось ни одного покупателя? То же и в обратном случае. Как мы видим крупному участнику рынка тоже приходится не просто, свой хлеб он ест не зря. Все же вернемся к ситуации, как именно происходит закупка актива (под ней мы подразумеваем как покупки, так и продажи валюты).

Мы поняли, что купить сразу часто невозможно в виде отсутствия полного спроса или предложения, да и не эффективно с точки зрения маркетмейкера. Приходится искусственно создавать контрагентов. В связи с чем закупки актива происходят поэтапно (собственно за счет чего и происходят всевозможные ценовые образования), крупные объемы не спрячешь и на всем хаотичном рынке именно их появление задает рынку определенную упорядоченность. Однако, стоит вернуться к к основным принципам действия ММ. Первое, что ему необходимо сделать, как мы понимаем, это спрогнозировать дальнейшее направление рынка.

Ничто не способно дать качественные результаты в анализе рынка, как фундаментальный анализ. Изучение психологических, социальных, экономических и политических факторов, влияющих на определенную государственную валюту. Мы помним, что крупный игрок, это серьезное финансовое учреждение, а не какой либо трейдер – спекулянт за своим персональным компьютером. И у него имеется серьезный штат профессионалов в каждом фундаментальном факторе, на основе чего и принимаются максимально точные решения о предстоящих операциях на рынке. Отсюда мы имеем следующее: маркетмейкер прогнозирует биржевой инструмент путем комплексного изучения рынка и знает о результатах предстоящей новости много ранее ее выхода. А значит, любая методики торговли, основанная на следовании за сильной рукой доказывает свою эффективность только в случаях, когда способна предугадать новость в 90% случаев. Если же этого не происходит, пересмотрите свой подход к анализу объемов. Ведь следуя за маркетмейкером вы используете его информацию о рынке, которая всегда много полнее любых данных, что вы сможете найти в интернете. Итак, мы усвоили, что первым пунктом в списке дел любого финансового фонда является сбор фундаментальных данных о рынке (в некоторых случаях даже инсайдерская информация или лоббирование).

Когда, ММ уже определился с направлением его сделки, отдается приказ штатным трейдерам в ее осуществлении. Необходимо потратить все выделенные в эту операцию активы на покупку или продажу инструмента. Однако, как мы помним, сделать это как можно более незаметней. Любые вливания в биржу серьезных объемов не остаются незамеченными и отражаются на движении котировок (в этом мы с вами убедились в первой части обзора), поэтому спросите сами у себя – как можно скрыть подобные действия? Существует лишь один способ – локировать позиции, то есть поддерживать примерно одинаковый объем позиций на покупки и продажи до тех пор, пока вы не наберете необходимые вам объемы в определенную сторону. В связи с этим на графике котировок часто можно заметить действия маркетмейкера против собственной позиции, что делается для создания спроса или предложения. Как мы знаем, чтобы крупному игроку что-либо купить, необходимо иметь продавца.

Поэтому мы не можем утверждать о направленности объемов без изучения поведения цены. Хотя несомненно их значительное увеличение сообщает нам о присутствии маркетмейкера. Толпа обычных форекс спекулянтов просто не в состоянии создать подобное. Важно понимать, что в любой свече или баре на форекс присутствуют как покупки, так и продажи. Однако, мы несколько отклонились от основного вопроса. После того, как ММ произвел все необходимые вливания в рынок, наступает третий этап: освобождение пути или как это называют практикующие трейдеры – снос стопов. Естественно, что всегда существуют те, кто угадал направление сильной руки, для нее же не выгодно делиться прибылью с кем то ещё. Но крайне заманчиво заработать на массовом скоплении активов толпы, тем самым обезопасив свои дальнейшие действия. И уже после того, как крупный игрок проанализировал рынок, перенес активы в биржу и освободил себе путь начинается заключительный этюд – “дозаправка” и защита собственных позиций. Все, что мы наблюдали до этого, было настоящим полем битвы за превосходство в котором, однако, всегда побеждает ММ, если конечно не придет новая сильная рука.

Под дозаправкой мы подразумеваем следующее: когда движение начато (представим, что вниз), маркетмейкеру постоянно нужны покупатели (иначе кому в подобном случае он будет продавать). В следствии чего, во время роста или падения пары периодически происходят откаты или так называемые коррекции от имеющегося движения. На которых крупный игрок и провоцирует толпу вливать необходимые ему активы. И все же понимая, что с каждым подобным действием все большее количество обычных спекулянтов стараются воздержаться от обратных тренду действий и возможность появления нового сильного игрока. ММ страхует свои операции стоп приказами именно на максимумах/минимумах отката. Так как любой сильный контрагент сможет воспользоваться покупками толпы и собственными объемами ММ для поддержки своей позиции и ее продолжения. Именно поэтому большинство профессиональных трейдеров ведут тралл или фиксацию части позиций именно в этих точках. Для поклонников тех.анализа, это конечно не имеет никакого значения, кроме того что на истории это повторялось. Однако, как вы видите, при детальном разборе подобной ситуации мы видим основные причины происходящего. Кроме того, только так вы сможете определить конец движения: выход маркетмейкера с рынка или же появление более сильного.

Почему вообще должны работать форекс объемы?

Собственно все вышеописанное, не только логически завершенная цепочка действий крупного игрока. Она так же четко способна отслеживаться на рыночных котировках и их объемах. Мы всегда сможем видеть определенную техническую последовательность поведения цены. Ведь когда ММ скупает активы, он скупает по каждой цене и каждую заявку, подобное не остается незамеченным. Естественно, что в комплексе с изучением цены мы имеем отличную возможность понимать, куда именно направлены объемы крупного игрока. Зная, основной принцип его действий становится довольно ясно какие ценовые сетапы искать и как именно это должно подтверждаться объемами. К слову сказать, объемы показывают нам только две вещи: когда у маркетмейкера не хватает спроса или предложения на его заявку и ему приходится разворачивать рынок на коррекцию, дабы не потерять свою позицию совсем. Или же на начало нового движения рынка, где мы сможем наблюдать локирование крупных заявок и освобождение дальнейшего пути. На рынке все имеет свой логический смысл, человек, который окажется способен понять применение вышеописанной информации, несомненно станет успешным спекулянтом, основывающим свои решения на реальных факторах анализа торгового инструмента.

Поклонники тех.анализа лишены возможности учитывать фундаментальные факторы в прогнозировании рынка. Когда вы используете индикаторы или попытки угадать пробой или отскок от определенных уровней, то вы торгуете на вероятностях. Естественно, что они будут работать при условии качественного риск менеджмента, однако, каждый раз открывая позицию ваше решение основано на принципах истории. Которая не так уж и часто повторяется, как нам рассказывают всевозможные “гуру”. Учитесь анализировать объемы и подтверждайте с их помощью любые свои решения, это позволит многократно повысить вашу торговую эффективность. Желаем успехов!

Объемы на форекс. Часть 1. Основы профессиональной торговли.

Многим посетителям нашего сайта известно о важности анализирования объемов при торговле на рынке. Многократно мы упоминали о подобных моментах в описании всевозможных тактик работы на бирже. Любая профессиональная система невозможна без учета «рыночного топлива». В данной статье мы не ставим целью раскрыть все секреты применения форекс объемов, однако, дадим вам все исходные данные для того, чтобы вы самостоятельно смогли в этом разобраться. Представленная здесь информация — это наиболее полный и точный материал по прогнозированию рынка с помощью объема рынка форекс, дополненный нашим видением рынка и изложенный в максимально доступном виде. К сожалению, публикация наших авторских разработок, используемых в методе i-FSR, может поставить под удар всех кто прошел обучение по нашей обучающей программе.

А значит, мы не имеем никакого права делать эти знания общедоступными. Поэтому надеемся, что среди наших читателей найдутся те, кто сможет собрать в одно целое полученную “базу знаний”, по крайней мере, это будет честным по отношению к каждому нашему студенту и проделанной нами трех- летней работы по созданию i-FSR. Кроме того, не лишним будет напомнить, лицам уже получившим систему, об ответственности за нелегальное распространение данной информации. Будьте крайне осторожны, если встретите продажу обучающих материалов по Intellectual FOREX System, – обучение по ней проводится только в рамках представленного вам сайта. Итак, давайте приступим, возможно это самая главная информация, которую вы когда либо получали о рынке. И мы рады, что первыми откроем вам эти секреты!

Кто такой маркетмейкер и как с ним связаны форекс объемы?

Мнения на этот счет у разных трейдеров настолько различны, что часто диву даешься. Серьезная финансовая площадка, а такое количество мифов, будто мы с вами занимаемся составлением астрологических гороскопов. Видимо и зарабатываем на том, сбудутся ли они или нет. Как бы не была глупа данная аллегория, однако именно этим сегодня занимается 9 из 10 практикующих трейдеров. Вообще, теория следования за крупным игроком рынка достаточно не нова, наверное каждый из вас слышал о VSA и ее применении с сетапами price action. Достаточно сложная для восприятия и не всеми успешно применимая, к сожалению, так бывает всегда, когда система не имеет своего логического завершения или четкого алгоритма. Где есть риск человеческого фактора (а-ля, кажется “оно”), там всегда будет неразбериха и неточность. Поэтому, при составлении собственной стратегии с учетом объемов помните о том, что у нее должен быть четкий алгоритм. VSA не является бесполезной наукой, мы просто утверждаем, что она не полная или незавершенная. Все лишь база знаний, имеющая свою пользу в контексте “пища для размышления”, причем база довольно таки неполная и опасная для новичка. Мы же дадим вам полную информацию по объемам, которая родилась в хоте комплексного изучения рынка и длительных логических цепочек. По которым, для более детального рассмотрения вопроса, мы с вами вкратце, так же пройдемся. Однако, некоторые моменты, придется принять за данность или аксиому, дабы не превращать профессиональный обзор в многотомную и нудную книгу.

Итак, маркетмейкер. Это не один единственный человек или “злой брокер”, пытающийся отнять у простого российского спекулянта, его честно заработанный на фабрике рубль. Когда вы начинаете заниматься торговлей на рынке, важно знать и его составляющие. Поэтому запомните, маркетмейкер (далее ММ), является крупным игроком биржи, объемы которого способны сдвинуть рынок хотя бы на один пункт . Соответственно, кто же это может быть: государственные и коммерческие банки, инвестиционные фонды, всевозможные финансовые учреждения и им подобные сильные руки. Их ежедневная задача создавать выгодные им предложение или спрос на рынке, при этом зарабатывая на этих действиях проценты прибыли. Если более детальнее представить сам валютный рынок, то станет ясно – ММ может торговать абсолютно разнообразным товаром (покупать нефть или акции компании), однако каждое подобное действие будет непосредственно отражено на валюте страны в которой сделана закупка.

Возможно, многие уже давно замечали, что при росте одного инструмента, начинает падать или расти другой. Причем не обязательно, чтобы инструментом являлась валюта. В мире все оценивается деньгами, так как же при работе на финансовом рынке можно забывать о том, что все оцененное ими прямо влияет и на саму стоимость валюты. А значит, наш маркетмейкер может и вовсе не торговать EUR/USD, но при этом задавать ей движение. Мы ведем к тому, что катастрофически ошибочно считать, что на рынке присутствует лишь один крупный игрок. Их сотни, а то и тысячи. Если вы считаете, что торговля по объемам грааль, который не приемлет убыточных сделок – крупно ошибаетесь. Несомненно их в разы меньше, если вы умеете анализировать объем рынка форекс с ценой и ее поведением. Так как вы совершаете свои сделки на фундаментальных данных рынка, на основе информации, которая прямым образом влияет на настроение рынка.

Теперь давайте рассмотрим рынок, как таковой. Форекс на самом деле не многим отличается от любой потребительской площадки, где существуют продавцы и покупатели. Просто в нашем случае продают и покупают валюту. И естественно, что здесь применимы все правила бизнеса: нам важно купить дешевле и продать впоследствии подороже. Для образности представим фермерский рынок, на котором продают пчелиный мед. И вы, как предприниматель постоянно закупаете там свой продукт, сбывая его через городскую лавку вдвое дороже. Случается так, что о вашем месте закупок узнает масса конкурентов и объемы покупок возрастают в разы, фермеры понимают, что на всех товара не хватит и раз он так необходим, стоит цену на товар поднять. И заработает больше и продукт сэкономит. Что мы видим в данном примере? Думается, что все ясно, как только объемы покупок превысили стандартные – цена резко возросла. Так же, произойдет и в случае негативных новостей или просто слухов о недостатке товара. Получаем следующее: большой объем покупок или продаж, негативные или позитивные новости – единственное, что действительно влияет на стоимость любого объекта. Другого не дано, и никакой индикатор или фигурка на графике форекс котировок вам это не спрогнозируют. Они просто не предназначены для этого, как бы не заявляли многочисленные “профи”. Поэтому лишь крупные объемы сообщают нам о присутствии на рынке крупного игрока. Ведь объем рынка форекс превышает 2 триллиона долларов ежедневно, отклонения от стандартных объемов толпы должны быть очень существенны.

Определение понятия «Маркетмейкер»? Кто двигает рынок форекс?

Маркетмейкер – один из важнейших элементов сложной многоструктурной системы построенной современным финансовым рынком, диктующим собственные условия. Вопреки убеждениям о прямом влиянии этого направления деятельности на образование цен это не соответствует в действительности в полной мере.

Определение понятия «Маркетмейкер»

Маркетмейкер – термин состоящий из двух английских слов «market» и «maker» что совокупности переводится – «участник рынка». Это сфера финансовой деятельности в области сохранения стоимости участвующих на рынке активов.

Проведение данного вида операций может осуществляться как физическими, так и юридическими лицами на основании соглашения с биржей и чётким указанием границ мониторинга. К примеру, маркетмейкер отслеживающий оборот и спред активов на определенном этапе торговой сессии не несет ответственности за состояние «префов».

Иными словами это трейдеры ведущие торговлю по установленным правилам и имеющие определенные обязанности.

Существуют два вида маркетмейкеров:

  • Институциональные – организации специализирующиеся на удержании равновесия спроса и предложения регулируя объёмы активов, что влияет в свою очередь на цены, но придерживаясь рамок договоренностей заключенных с биржей.
  • Спекулятивные – стороны способные вызывать колебания цен торгуемых активов за счет преднамеренного увеличения их объемов.

В обоих случаях такое воздействие на рынок могут осуществлять не только финансовые организации (банки, фонды), но также и частные лица (инвесторы).

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Основное назначение маркетмейкеров

Главная цель маркетмейкера это обеспечение сохранности способов воздействия направленных на поддержание торгов, с целью привлечения и участия трейдеров с относительно небольшим размером депозитов. Данный вид деятельности позволяет проводить на бирже финансовые операции при обоснованных ценах с предоставлением реальных сроков на заключение сделки.

Таким образом, можно определить, что к основным задачам маркетмейкеров относятся:

  • обеспечение нахождения котировок конкретных активов в выделенном ценовом диапазоне;
  • в случае необходимости подготовка и предоставление дополнительной ликвидности;
  • исключение резких скачков цен.

Чтобы придерживаться установленной программы, сохранив стабильность на бирже, маркетмейкеры имеют в своем арсенале несколько способов оказания влияния на рынок, среди которых самыми эффективными являются:

  • приобретение и продажа акций, фьючерсов, валюты;
  • аналитика с реальным прогнозированием цен;
  • сохранение ликвидности активов путем контроля размеров лотов.

Маркетмейкеры делятся также по виду выполняемых операций:

  • Ордер-тейкеры – своего рода посредники, совершают сделки от лица клиента и по его заказу;
  • Ордер-мейкеры – изучают текущее состояние рынка и прогнозируют вероятное положение цен на конкретные акции.

Деятельность и доход маркетмейкеров

Удержание биржевых активов на заданном уровне достигается путем ежедневного проведения колоссального числа финансовых операций, в особенности непрерывно производится:

  • купля продажа заявленных клиентом активов;
  • извлечение выгоды на спредах;
  • приобретение и последующая перепродажа валюты;
  • стабилизация резких ценовых изменений, путем оборота акций на выгодных условиях.

Но здесь также следует учитывать, что изучение состояния конкретной ситуации на бирже происходит в отличие от привычного для рядового трейдера горизонтального положения в вертикальном варианте. Маркетмейкеры обладают доступом к «биржевому стакану» – данным по наличию заявок на проведение операций купли-продажи активов, установленные тейк-профиты и стоп-лоссы, а также сведения о количестве отложенных ордеров.

Кроме того проводится оценка устойчивости активов, определяется процент вероятности и размер их доходности, о чем информируются остальные участники торгов. После чего проводится анализ предложений, и заключается сделка на взаимовыгодных условиях устраивающих все стороны. Однако, в случае когда на бирже появляется дефицит предложений на определенные активы, то согласно обязательствам существующего соглашения с биржей организация заключившая подобный договор выступает в роли покупателя или продавца.

Таким образом, доход маркетмейкеров формируется из следующих моментов:

  • выплаты биржи по заключенному договору;
  • процент спреда выполненных заявок от инвесторов;
  • инвестирование;
  • спекуляция.

И все же основным источником прибыли остается выплаты биржи, размер которых четко оговаривается заключенным договором на услуги по сохранению стабильности рынка ценных бумаг.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Кто становится маркетмейкером

Чтобы осуществлять такую деятельность на фондовом рынке в России требуется не только лицензия, но и подтверждённые дилерские полномочия.

В настоящий момент на Московской бирже в этой области работают около тысячи подобных организаций, которые регулируют спред наиболее востребованных акций. Торги валютного рынка заметно отличаются, здесь не наблюдается централизованность, по причине того, что главными участниками рынка являются крупнейшие мировые финансовые организации.

На сегодняшний день на Московской бирже проводится процедура ранжирования маркетмейкеров, (проводимая с 2022г.) с ежемесячной публикацией на своем сайте. Оценка проводится по двум параметрам:

  • Время удерживания спреда в заданном диапазоне;
  • Объем торгов.

И как итог: маркетмейкеры представляют собой необходимый инструмент рынка позволяющий максимально обеспечить удобство и надежность совершаемых на бирже сделок, но в большинстве случаев они исполняют функции, которые остаются неизвестными для трейдеров.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже
Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:

узнайте больше про торговлю на Форекс и торговлю бинарными опционами на наших сайтах!

Полный курс трейдинга по I-FSR

Каждый из Вас мечтает зарабатывать много, более опытные – стабильно. Это не секрет. Находясь на страницах нашего сайта, Вы несомненно ищете торговый “грааль” или как минимум что-то близкое… Рады представить Вам идеальную грацию на валютном рынке. Систему, которая заставит восхищаться Вашим стилем не только знакомых трейдеров, но и самого брокера! Пройдите обучение форекс с нуля у нас и стабильное будущее и эффективная торговля на forex не заставят себя ждать.

Система рыночной торговли i-fsr полностью основана на анализе фундаментальных факторов рынка, то есть ситуаций непосредственно влияющих на рост или падение выбранного вами инструмента. Если обычно вам преподают классические и вероятностные стратегии, то здесь вы этого не встретите.

Мы с вами будем изучать поведение крупного игрока рынка (маркетмейкера), действия которого основаны на полноценном исследовании экономических, социальных и политических факторов. Понимая, где именно он размещает свои рыночные активы мы имеем возможность открывать точные сделки и выставлять стоп приказы в областях которые защищает крупный игрок своими объемами.

Вы узнаете, как действует “сильная рука” в ситуациях недостаточности или переизбытка спроса и предложения, научитесь как определять подобные моменты на графике цены и использовать их себе на пользу. Научитесь прибыльно торговать внутри дня и даже зарабатывать на скальпинг сделках по методу i-FSR Scalp. Комплексное использование внутри- дневных сетапов и краткосрочных сделок позволяет добиваться в некоторые месяцы до 100% прибыли к депозиту при стандартных рисках до 5% на один ордер!

Форекс обучение i-FSR в 8-ми часовом видео формате

Тезис №1: “Любые движения валюты происходят в следствии появления на рынке объёмов”

Вдумайтесь в эту простую логику, которую не может понять большинство трейдеров, FOREX – это рынок валюты и как на любом рынке, где есть продавец и покупатель, там действуют законы спроса и предложения. Как пример, – население в срочном порядке стало скупать мешки с крупой, что рождает большой объем спроса. А значит крупа в скором времени подорожает. То же самое распространяется и на валютный рынок – когда крупные объёмы маркетмейкера (читай: банки, хедж-фонды, любые крупные игроки) скупают или продают валюту – рынок следует за ними. Валюта начинает либо дорожать, либо дешеветь.

Тезис №2: “Работа крупного игрока заключается в масштабном анализе фундаментальных данных и инсайда”

Представьте себе, что какому либо крупному хедж-фонду потребовалось совершить вливания крупных денежных средств в рынок. Потери больших объёмов актива могут стать смертельными для фонда, именно поэтому им нанимаются профессионалы занимающиеся прогнозированием новостей и зачастую их инсайда (своеобразный шпионаж в мире финансов). То есть вливания крупного игрока всегда происходят в тот момент, когда он на 100% уверен в исходе фундаментальных изменений рынка. Обычному трейдеру подобные действия не под силу: как физически, так и финансово. Форекс обучение по методике i-FSR учит вас следовать за маркетмейкером и торговать вместе с ним против толпы.

Тезис №3: “У крупного игрока нет возможности сразу купить или продать валюту”

И снова мы возвращаемся к тому, что форекс – это рынок. А значит, чтобы что то купить, нужен тот, кто готов это продать. И глобальные объёмы маркетмейкера практически никогда не имеют готовых их принять продавцов или покупателей. Именно по этой причине закупки актива происходят в несколько этапов, попутно стимулируя делать толпу обратные сделки и сбивая их стопы – тем самым набирая покупателей или продавцов. Именно в такие моменты происходят затяжные флеты. Однако, любые действия крупного игрока отчетливо видны на рынке. За него говорят объёмы и ценовые формации, образуемые в моменты закупки актива.

Тезис №4: “Макретмейкер всегда оставляет за собой следы”

Во время каждого вливания объёмов маркет оставляет за собой последствия в виде ценовых формаций и объемов, что позволяет нам определять места расставления его ордеров stop loss. Которые он непременно будет защищать. нам остается лишь выставлять их там же под защитой маркетмейкера. Помимо прочего, данные зоны скопления крупных активов позволяют нам выстраивать реальные рабочие торговые уровни.

В заключение:

Обучение торговле на форекс по методике i-FSR, это рука на пульсе рынка. Это не торговля на вероятностях прошедшей истории, как происходит с любой индикаторной системой, а реальное следование на фундаментальными показателями рынка. И истинность торгового метода лишний раз подтверждает то, что более 90% всех сделок по системе отрабатываются именно на новостях.

Вы всегда знаете, что именно происходит на рынке и почему. Вы уверены в каждой своей сделке, ведь одни из немногих понимаете почему вы открываете сделку. Не потому, что это отрабатывалось ранее, а потому что вы точно знаете куда направляется крупный игрок и что он делает.

P.S. от автора торгового метода I-FSR:

• Перед тем, как вы перейдете к долгому процессу обучения моей торговой системы, я хотел бы отметить один довольно немаловажный момент. Несмотря на то, что многие брокеры наконец-то переходят на рыночные счета с реальным отображением котировок и объемов торговли. Хочу отметить, что наилучший и проверенный мною счет, является именно PRO STR и NDD моего любимого брокера, рекомендую начинать свои первые и последующие профессиональные шаги именно с открытия торгового счета ЗДЕСЬ. Не игнорируйте это сообщение, так как особенно на этапе обучения, Вам нужны максимально точные котировки.

ОБЪЁМЫ НА ФОРЕКС ЧАСТЬ 1 СЛЕДОВАНИЕ ЗА МАРКЕТМЕЙКЕРОМ

Месячные опционные контракты, торгуются в зоне комфорта выше баланса дня 1.1676. Уровень максимальной прибыли текущего контракта 1.1620.Доминирующие силы на стороне покупателей и дельта увеличивается. Зона марженального обеспечения отлично провоцирует набор ликвидности. Снижение к недельной контрольной зоне маржинального обеспечения на уровне 1.1466, в приоритете. Важной задачей на данном этапе будет являться пробой потокового долга 1.632.

Недельные контракты торгуются в зоне комфорта выше баланса дня. Границы рынка расположены достаточно далеко от текущих цен. Доминирующие позиции у покупателей. Образованны новые незначительные контракты покупателей в области зоны комфорта. Спорная ситуация в связи с отсутствием точек входа. Вероятнее всего, возможен флэт с набором ликвидности, является основным сценарием.

Торговые решения: Flat 1.1709 — 1.1663.

20 сентября 2022, GBP/USD. GBP/USD: Выход цены из зоны убытков!

Месячные опционные контракты, торгуются в зоне убытков выше баланса дня 1.3144. Доминирующая позиция у продавцов. На данный момент присутствует ситуация неопределённости, поскольку цена выше баланса дня. Критичное сопротивление действующего контракта находится на уровне 1.3187. Не исключено обновление максимумов. Осторожные продажи только после пробоя и закрепления за балансом дня.

Недельные контракты торгуются в зоне убытков выше баланса. Дельта продавцов уменьшается. Стремление цены в зону комфорта основной и главный приоритет. Близиться экспирация, по этой причине продажи выгодны. Доминируют продавцы с серьёзным перевесом. Лучшим решением будет являться воздержание от спекуляций по данному активу.

Торговые решения: Sell 1.3190 – 1.3176 Take Profit 1.3094 – 1.3082.

20 сентября 2022, USD/JPY. USD/JPY: Цель задана!

Месячные опционные контракты, торгуются в зоне комфорта ниже уровня баланса дня 112.21. Доминирующая позиция у покупателей со значительным перевесом. Основная и главная цель текущего контракта на уровне 112.60.

Уровни маржинального требования повествуют рост пары, до НКЗ 112.75, где можно рассматривать продажи. Недельные контракты торгуются в зоне комфорта выше баланса. Доминирующие силы на стороне покупателей. Максимальная прибыль для экспирации находится на уровне 111.18. Рост пары в приоритете. Критичным сопротивлением является уровень 112.80.

Торговые решения: Buy 112.18 – 111.23 Take Profit 112.57 – 112.75.

ОБЪЁМЫ НА ФОРЕКС ЧАСТЬ 1 СЛЕДОВАНИЕ ЗА МАРКЕТМЕЙКЕРОМ

Месячные опционные контракты, торгуются в зоне убытков, ниже уровня баланса дня 1.1366. Данная неделя является экспирационной. Уровень максимальной прибыли 1.1464. Недельная НКЗ на уровне 1.1329, может быть реализована только в случае пробоя аккумуляционного барьера 1.1352. Основной задачей является пробой и закрепление цены выше уровня баланса дня, где покупки будут актуальны. Недельные контракты на данном этапе не актуальны. Альтернативный продаж, не целесообразен, ввиду низкого соотношения.

Торговые решения: Buy 1.1343 – 1.1352 Take Profit 1.1387 – 1.1410.

07 февраля 2022, GBP/USD. GBP/USD: Активное проявление действий покупателей!

Месячные опционные контракты находятся в зоне комфорта ниже уровня баланса дня 1.2940. Доминирующие силы находятся на низком уровне. Имеется активное прибавление покупателей уже три дня подряд. Что вполне может способствовать коррекции роста к страйку границы и к премии текущего дня. Уровень максимальной прибыли текущего контракта 1.2821, куда по всей видимости и стремиться цена. Закрепление цены ниже уровня 1?2, даёт шанс на реализацию уровня маржинального обеспечения. Альтернативный сценарий снижения пары, может быть рассмотрен только в случае пробоя и закрепления цены ниже 1.2920. Недельные контракты на данном этапе не актуальны.

Торговые решения: Buy 1.2920 – 1.2940 Take Profit 1.2977 – 1.2997.

07 февраля 2022, USD/JPY. USD/JPY: Цель совсем близко!

Месячные опционные контракты, торгуются в зоне комфорта ниже уровня баланса дня 109.97. Активность доминирующих сил покупателей увеличивается. Получен максимальный сигнал в системе на покупку. Главная цель месяца на недельной НКЗ совместно с границей рынка 110.31. Основной и главной поддержкой выступает уровень 1/4 — 109.58 – 109.71. Продажи из зоны убытков в экспирационную неделю первоочерёдный вариант развития событий. Альтернативный сценарий продаж, может быть рассмотрен, только в случае пробоя и закрепления цены ниже уровня 109.51, с целевым ориентиром 109.00. Недельные контракты на данном этапе не актуальны.

Обучение трейдингу: Стратегия «Зигзаг тенденции» и «Захват ликвидности». Грааль в трейдинге за 30мин

Торговые решения: Buy 109.58 – 109.71 Take Profit 110.22 – 110.31.

RTS: стратегия одностороннего «маркетмейкера»

Общеизвестно, что чем чаще торговая система совершает сделки, тем хуже её результат: транзакционные издержки (спред, проскальзывание, комиссии) съедают всю прибыль, да и рынок не успевает её дать. Но небольшая величина средней сделки — это ещё не повод отказываться от рабочей идеи, на мой взгляд.

Я приведу результаты бэктеста одной из своих перспективных стратегий, которую считаю отличной возможностью разогнать депозит. Длина тестового периода — 12 лет фьючерса RTS (т.е. склеены 48 квартальных контрактов).

Среднегодовая прибыль — 83%
Среднегодовая max[просадка] — 8.3%
Среднее количество сделок в день — 5.7
Средняя прибыль на сделку — 0.058%
Среднее время в позиции — 1.4 часа

Эффективность использования капитала (т.е. средняя процентная прибыль за 24 торговых часа удержания позиции) — почти 1%. Линейность графика доходности высокая как по шкале сделок, так и по шкале времени (в том числе и в силу хорошей частоты сделок, которая после введения ранних торгов станет ещё выше).

Это результат без плечей и без учёта издержек. Комиссии заберут примерно десятую часть прибыли (т.е. останется 75% годовых и 75 пунктов на сделку в текущих ценах Ri).

Многие скажут, что с учётом проскальзывания и спреда такая стратегия обречена. Но что если стать односторонним «маркетмейкером»? Полезная ликвидность Ri явно нужна. В случае присоединения к заявкам по лучшей цене (без последующего переставления) расходов на спред не будет. А вот закрывать позицию в большинстве случаев придётся всё же «по рынку», поэтому возникнет проскальзывание, зависящее от объёма.

От объёма позиции также будет зависеть и вероятность полного заполнения заявки при попытке открытия сделки. Но вернётся ли для этого цена? В моём случае она возвращается, даже если отодвинуть ордер подальше от спреда [ссылка]. Так что на высокую вероятность хотя бы частичного заполнения можно рассчитывать. И тут как раз весьма кстати то, что у алгоритма высокая доходность и без плеча (т.е. большой объём не требуется в принципе).

В целом, со вторым плечом на 100% годовых, думаю, ориентироваться можно (по крайней мере в пределе). Т.к. хороший программист в Киеве зарабатывает $50K в год, то для сопоставимого дохода мне нужна позиция на 35 контрактов Ri. Но и депозит нужен $50K, чтобы плечо было действительно второе, а средняя max[просадка] — примерно 20% от депозита.

ОБЪЁМЫ НА ФОРЕКС ЧАСТЬ 1 СЛЕДОВАНИЕ ЗА МАРКЕТМЕЙКЕРОМ

Volume Spread Analysis как способ анализа текущей рыночной ситуации достаточно популярен среди трейдеров из-за хорошего определения скрытых ценовых движений и манипуляций крупных игроков. Но если несколько лет назад никаких вспомогательных инструментов для анализа VSA, кроме стакана цен или тиковых объемов практически не существовало, то теперь мы имеем множество специализированных индикаторов, которые значительно облегчают жизнь трейдера. Одним из них является индикатор объема Форекс V SA WSD HISTOGRAM.

Сразу направим мысли читателей в нужное русло и напомним одно из важнейших понятий теории VSA. Воспринимать анализ объемов только на основе гистограммы будет не совсем правильно и кроме гистограммы объемов, которая является основой всего VSA не стоит забывать о спреде свечи.

В нашем случае под спредом будем иметь в виду не разность между ценами bid и ask брокера, а величину свечи от цены Low до цены High. Читая аналитические обзоры на сайтах и форумах, посвященных VSA достаточно часто можно прочесть о «ложных сигналах на коротких свечах» или «воздержимся от входа в рынок из-за размазанности цены». Все это не субъективные мнения аналитиков, как может показаться на первый взгляд, а вполне четкие выводы на основе методики VSA.

Пестрые цвета индикатора могут привести в замешательство приверженцев «чистого VSA», которые признают только анализ паттернов на ценовом графике, но не нужно торопиться с выводами. Индикатор, кроме свечевого спреда не использует никаких сложных расчетов и формул, а цветная раскраска только улучшает восприятие информации.

Единичный бар гистограммы отражает собственно спред, числовое значение которого дополнительно выводится в правом нижнем углу окна V SA WSD HISTOGRAM. Серый ромб сверху бара указывает на спокойный рынок, зеленый и красный сигнализируют о наличии на рынке дивергенций:

Кроме определения тренда индикатор объема Форекс VSA WSD HISTOGRAM рассчитывает величину «теней» текущей свечи и выводит их на гистограмму красными и зелеными барами, а в дополнительном информационном табло эти данные показываются только по текущей свече (пункт wick).

i FSR часть 2

Данная функция не отключается, но если график сильно перегружен, можно уменьшить толщину линий в настройках индикатора. Но настоятельно рекомендуется учитывать величины теней для принятия торговых решений т.к. во всех разворотных свечных паттернах учитывается пропорция длин теней и тела свечи, например в фигуре «дожи».

Остальные настройки индикатора определяют цвета ромбов и баров, период скользящей средней для расчета спреда (по умолчанию MA_Length=100) и включение/выключение вывода текстовой информации.

Подводим итоги

Анализ спреда – важная и обязательная составляющая системы рыночного анализа VSA и индикатор объема форекс VSA WSD HISTOGRAM хорошо помогает в этом. Но всегда нужно помнить, что сами по себе данные объемов и динамики изменения спреда не могут быть единственным критерием открытия сделки. Особенно это касается рынка Форекс где рассчитывается только тиковый объем, который учитывает только количество сделок, а их денежный эквивалент остается недоступным.

Поэтому всегда подтверждайте данные индикатора объемов паттернами свечного анализа и другими инструментами технического анализа, такими как скользящие средние и осцилляторами MACD или Stohastic.

Что такое анализ VSA и как при помощи индикатора «Better Volume» определять объем на Форекс?

Вы когда-нибудь замечали, что, несмотря на соблюдение всех правил стратегии, мани-менеджмента и контроль эмоций, вы все равно терпите убытки? Тогда вы начинаете задумываться о том, что упустили что-то важное, и пытаетесь найти слабое место у вашей торговой системы или придумываете другую стратегию, но все повторяется снова. В чем причина ваших неудач? Возможно, вы делаете все правильно, но упускаете из виду такую немаловажную деталь как торговый объем. Он играет огромную роль на Форекс, а его анализ позволяет выявить действия крупных игроков. Очень часто маневры крупных игроков (маркет-мейкеров) идут вразрез с действиями толпы мелких трейдеров, что и позволяет им хорошо зарабатывать. Следуя за крупными игроками, можно так же получать хорошую прибыль. Для этого применяется Volume Spread Analysis (VSA) – особый метод, позволяющий анализировать торговый объем в сочетании с формой и размером свечи.

Как определить объем на Форекс?

Определение торгового объема на Форекс весьма непростое занятие. Валютный рынок в отличие от фондовой биржи не имеет точного месторасположения, так как трейдеры находятся в различных уголках планеты и используют заемные средства (кредитное плечо). Поэтому назвать конкретную сумму проданной или купленной валюты на определенный момент времени не представляется возможным. Для сравнения на фьючерсном и фондовом рынках можно достаточно легко узнать точное количество купленных и проданных акций за сутки. Однако для определения торговых объемов на Форекс не требуется точной информации. Будет вполне достаточно использования данных тикового объема, который представляет собой количество колебаний цены на определенный момент времени. Несмотря на то, что этот инструмент не показывает реального объема, тиковый объем может использоваться для вычисления относительного объема торгов. Более того, основоположник теории VSA Том Вильямс сам применяет в своей методике данные тикового объема.

Индикатор объема Форекс «Better Volume»

В Интернете существует немало индикаторов для определения объема, но Better Volume пользуется наибольшим спросом, так как он наглядно показывает трейдеру торговые объемы, раскрашивая в различные цвета столбики с объемами. Анализ VSA заключается в сравнении тикового объема с диапазоном текущей свечи и хорошо работает на таймфреймах от M5 до H4, но от D1 и выше применять его нецелесообразно, так как в основном он используется для определения объемов внутри дня. Улучшенный индикатор объема Форекс Better Volume определяет тиковый объем и диапазон свечи, сравнивает их значения с последними показателями и выдает сигналы, которые говорят о наличии большого или малого объема. Для торговли при помощи данного индикатора предлагаем следующие рекомендуемые брокеры Форекс .

Сигналы индикатора «Better Volume»

Индикатор тикового объема Better Volume при появлении сигналов окрашивает столбики гистограммы в различные цвета. Рассмотрим подробнее, что они означают:

Столбик красного цвета показывает наличие большого объема в сочетании с широким спредом на восходящем баре, что говорит о начале или конце восходящего тренда, а также коррекции во время медвежьего тренда

Столбик белого цвета означает большой объем в сочетании с широким спредом на нисходящем баре, что является сигналом к началу или концу нисходящего тренда, а также к коррекции во время бычьего тренда

Столбик желтого цвета показывает небольшой объем, который может появиться во время окончания тренда или коррекции

Столбик зеленого цвета является сигналом того, что появился бар с большим объемом, но малым спредом. Он может образовываться в конце тренда, когда маркет-мейкеры «передают» свои сделки обычным трейдерам, которые в результате несут убытки, так как открывают свои позиции в момент разворота цены

Столбики голубого цвета свидетельствуют об отсутствии сигналов.

Скачать бесплатно индикатор объема Форекс Better Volume: Volume+Indicators.rar

VSA — Методика анализа объемов на Форекс

Добрый день, уважаемые читатели! Сегодняшней статьей я открываю новую рубрику на своем блоге – «VSA», в ней будут публиковаться статьи, касающиеся методике торговли по объемам VSA (Volume Spread Analysis). Но прежде чем приступить к публикации, я бы хотел сначала посвятить пост самой методики.

Итак, начнем по порядку.

Напомню, что объем на бирже – это количество совершаемых (ожидаемых) заявок на сделки, как на покупку, так и на продажу, их дисбаланс двигает цену и чем он больше, тем сильнее движется рынок. Важную роль играет, не как объем заявок, а объем веса (денежных средств) каждой заявки.

Объем — это активность и чем она больше, тем выше объем.

Важно понимать, что рынок двигают крупные игроки, которые способны своим капиталом двинуть цену в том или ином направлении, и нам простым трейдерам желательно открывать позиции в том же направлении что и они, но не всё так просто.

На фондовом рынке трейдеру представляется возможность видеть текущий объем и вес заявок в биржевом стакане, в нем отображается объем контрактов на том или ином финансовом инструменте.

Но на Форекс эта возможность отсутствует ввиду того, что он децентрализован, торговля не ведется на специально отведенных местах. Он глобален и поэтому невозможно знать точный объем совершаемых сделок на рынке, по крайне мере нам, простым смертным.

И как теперь нам быть? Тут на помощь нам приходит методика торговли VSA.

Что означает VSA?

VSA (volume spread analysis), что в переводе с английского означает «анализ по спрэду и объему». Этот метод позволяет установить причины движения цены (с позиции объемов) и определить с большой долей вероятности будущее её направление.

Основоположником современного метода анализа VSA является Том Вильямс, а прародителем понимания объемов на рынке является Ричард Вайкофф, который заметил такую особенность, что рынок двигают объемы.

Том Вильямс считает, что основным индикатором для профессиональных (успешных трейдеров) является — объем.

Знание объема на том или ином инструменте – это сила, мощное оружие в руках трейдера, ключ к истине.

По этой причине работники бирж по всему миру предпочитаю всеми возможными способами скрыть информацию об объемах.

В основе анализа индикаторов объема для Форекс по методу VSA лежит тиковый объем и объем с рынка фьючерсов Чикагской товарной биржи (CME).

Тиковый объем – это сколько раз изменялась цена за определенный промежуток времени. Если, например, выставить в терминале таймфрейм H1, то в основу анализа берется количество изменений цены (тиков) совершаемых за 1 час.

Важно знать, что тиковый это не реальный объем, но он в достаточной точной степени может определить относительные величины объемов на Форекс.

Индикаторы CME получают данные по объемом с Чикагской биржи. Объем валютных фьючерсов может быть использован для анализа объемов на Форекс, но зачастую такие индикаторы платные.

Остановимся более подробно на тиковом объеме, ввиду того, что он для нас самый доступный и бесплатный.

Как происходит анализ бара по методу VSA:

1. Объем на текущем баре (полученные значения сравниваются со значениями объемов предыдущих баров).

2. Спрэд, только не путайте с разницей между ценой покупки и продажи, здесь спрэд имеется ввиду протяженность от High и Low свечи.

Стратегия — метод VSA. Введение в систему следования за маркетмейкером

3. Цена закрытие бара.

Чем сильнее и быстрее будет изменяться цена бара (тиковый объем растет), и если это ещё сопровождается широким спрэдом (большая протяженность между максимум и минимум бара), то объем вливания денежных средств в рынок велик.

Профессиональные игроки начинают продавать на восходящих барах, а покупать на нисходящих, как бы странно это не звучало, но это действительно так. Ввиду того, что для продолжения движения отсутствуют крупные игроки.

Например, после восходящего движения, объем начал падать (крупные игроки не заинтересованы в дальнейшем росте, прекращают покупку), цена движется еще какое-то время по инерции вверх (за счет мелких спекулянтов), а затем начинает на небольших объемах откатывать назад (падать), соответственно, это дает сигнал к открытие сделки на продажу.

Вообще VSA довольно интересная методика, и если вы в ней разберетесь, поймете её, тогда вы будете знать как движется рынок, а это плюс к вашей торговле.

Это статья небольшое введение, знакомство с VSA, невозможно всё уместить в один пост. Я сам не так давно познакомился с данной методикой и по мере продвижения изучения, понимания техники торговли, буду публиковать материалы в новую рубрику, а также постараюсь вас знакомить с интересными индикаторами и стратегиями, где в основе анализа берется объем.

На этом у меня всё. До свидания.

С уважением, Евгений Бохач

Статьи на похожую тему:

Форекс Статьи

Полный курс VSA (часть первая). Вступление.

Метод анализа рынка посредством Volume Spread Analysis на сегодняшний день признан одним из наиболее эффективных алгоритмов торговли на финансовых рынках. Рожденный множество десятилетий назад Ричардом Вайкоффом, к нашему времени он претерпел множество изменений. Наиболее активно занимался изучением и воссозданием VSA Том Вильямс, собственно и популяризовавший эту систему в массы. Она не является готовой стратегией и на наш взгляд сильно уступает нашему методу Intellectual FOREX System. Многие скажут, мол, а как же иначе вы могли сказать про свою авторскую тактику. Но доказать это очень просто, i-FSR вообще не использует временных промежутков времени, то есть абсолютно не привязана к тайм фрейму. Наши трейдеры изучают каждый тик цены в комплексе с объемами и ценовыми уровнями активов. Чем это хорошо для алгоритмов следования за маркетмейкером, спросите вы. А тем, что крупный игрок не будет действовать в пределах часовой свечи, а значит нет уверенности в том, что формация точно отображает ситуацию. Ведь вы не знаете, что именно было внутри этого часа, методом VSA подобное игнорируется. Однако, как сайт, нацеленный на предоставление полной информации участникам валютного рынка, мы не можем обойти эту тему стороной. К тому же, знания о Volume Spread Analysis несомненно только улучшат вашу эффективность. Из данного цикла статей вы узнаете: дополнительные свечные паттерны силы и слабости рынка, научитесь профессиональной интерпретации цены и объема. А это, согласитесь дорогого стоит.

В начале стоит затронуть основной камень преткновения большинства спекулянтов, пытающихся анализировать форекс объемы. Как вы знаете в терминале metatrader нет реальных объемов, присутствуют тиковые. Собственно на валютном рынке FOREX их и не может быть, так как он децентрализован. Некоторые пытаются брать информацию с фьючерсов, но на то мы у вас и есть, чтобы оберегать от подобных глупостей. Не имеет значения используете вы условно реальные объемы фьючерса или тиковые, к слову тиковые будут несколько точнее. Неспроста объёмы из терминалов фондовых брокеров названы «условно реальными», так как по сути мы имеем ещё большую погрешность, если используем их касаемо рынка форекс. Тиковые объемы достаточно точно показывают нам сколько тиков цена совершила в пределах выбранного нами отрезка времени, а как мы знаем, чтобы цена сдвинулась хотя бы на один тик — необходим хороший объем. Так же, если мы с вами сравним «реальные фьюч-объемы» и тиковые, результат будет одинаков, за очень редкими исключениями. К сожалению, проблема кроется больше не в тиковых показателях силы рынка, а в погрешностях брокеров. В разных терминалах МТ4 они часто будут различаться, что на фьючерсах конечно вряд ли встречается. Рекомендуем использовать следующего форекс брокера (если не для торговли, то хотя бы для анализа объемов), так как на наш взгляд его поставщики ликвидности наиболее точно отражают реальное движение котировок (а значит и тиковые объемы будут точнее).

Основные понятия и принципы Volume Spread Analysis

Требуется записать или постараться заучить следующие понятия раз и навсегда, иначе дальнейшее изучение VSA будет довольно затруднительным. Как всегда мы будем стараться максимально быстро и на человеческом языке рассказывать вам о каждом аспекте описываемого вопроса и каждая следующая часть, так называемого курса «VSA-трейдер» будет выходить в пределах одного дня. Поэтому, если вы успели к началу данной серии статей, то не поленитесь потратить свое время на базовые знания. Так как в этом случае, спешка только навредит вашему обучению. То же касается и тех, кто найдет эти публикации позже. Итак, приступим:

Восходящий бар . бар или свеча, закрытие которой оказалось выше закрытия предыдущего бара. Обратите внимание, что не закрытие одного бара в виде бычьей свечки, а именно закрытие его выше закрытия предшествующего ему бара. И соответственно, нисходящий бар — бар, закрытие которого ниже закрытия предыдущего. Тут все предельно ясно. Так же имеет значение и закрытие самого бара. выделяется: низкое, среднее и высокое закрытие свечи, соответственно закрытие в нижней трети свечи, в середине и в верхней трети.

Понятие спреда в VSA . это расстояние между минимумом и максимумом анализируемой свечи, ни в коем случае нельзя путать с спредом, взимаемым брокером (разница между ценой покупки и продажи). Спред в Volume Spread Analysis очень важная составляющая, при анализе выделяют три разновидности: узкий, средний и широкий. Разумеется что определяется его вид методом сравнения с предыдущими барами. В классике: 20-30 предшествующих свечей. Важно дополнить для начинающих, что разница между минимумом и максимумом свечи определяется по граница ее теней, а не открытия/закрытия тела.

Ну и конечно же, виды объемов в VSA . здесь рекомендуется установить в окно индикатора Volume скользящую среднюю, дабы по ней определять средний объем (именно он является связующим звеном дальнейшей классификации). Итак, объемы: крайне низкие, низкие, средний, высокий и крайне высокий. Объем ниже среднего в 2 раза, считается крайне низким ниже в 1.5 раза — просто низким выше в 1.5 раза — высоким и соответственно объем превышающий средний вдвое является крайне высоким. Разумеется все это условно, не имеет смысла точно в тиках измерять и делить одни показания объема с другими.

Фигуры обозначающие слабость рынка в VSA

Начнем мы со слабости рынка (раз уже на момент написания обзора все ждут разворота основных валютных пар). В методике разделяют слабость рынка как на восходящих, так и на нисходящих свечах форекс. Фигуры слабости в VSA всегда сигнализируют о медвежьей динамике, соответственно фигуры силы у нас будут означать симптомы формирования бычьего рынка. Начнем обзор со слабости на нисходящих барах (собственно тут мы имеем всего один VSA сетап). Называется он, слабость «А»:

Идентифицируется следующим образом: медвежья свеча, средний спред (вспоминаем определения видов спреда в VSA) + высокий или средний объем (см. классификацию объемов). Является своеобразной фигурой продолжения нисходящего тренда.

Следующий сетап VSA — «Слабость Б», образуется на бычьих свечах, идентификация: узкий спред (желательно закрытие в нижней трети бара) + высокий или крайне высокий объем.

Сетап слабости «Отсутствие спроса» . Идентификация: бычья свеча + узкий спред + низкий объем. Закрытие в нижней трети бара. Смотрите на рисунок ниже:

Сетап слабости рынка «Останавливающий объем B» . Идентификация: широкий или средний спред + крайне высокий объем. Закрытие свечи должно произойти в середине или верхней трети бара. Обязательно дополнительно подтверждать сигнал, так как при таком объеме возможны значительные амплитуды движения.

Сетап слабости рынка «Ап-траст» . Идентификация: широкий спред + высокий или крайне высокий объем. Закрытие в нижней трети свечи. Несколько рекомендаций: данный бар может быть и медвежьим, главное, чтобы тень свечи обновила предыдущий максимум.

Заключительный сетап слабости «Псевдо Аптраст» . Идентификация аналогично предыдущему паттерну VSA, с той лишь разницей, что спред низкий или средний. Требует дополнительного подтверждения в связи с меньшей значимостью или если сказать проще — это слабый очень слабый сигнал, стоит быть внимательнее.

Следи за крупными игроками: усилие-результат в vsa

VSA урок 4 – Прорыв линии тренда (поддержки/сопротивления)

Здравствуйте, уважаемые друзья! В прошлом уроке по VSA я подробно рассказывал о анализе объемов у линии тренда, сегодняшней статьёй я бы хотел продолжить данную тему, поговорим о прорыве линии тренда (поддержки/сопротивления).

Итак, если вы видите ап-бар с широким спрэдом на высоком объеме пробивающий вверх линию сопротивления и следующий бар закрылся на том же уровне или выше ждите роста цены:

Если вы видите широкий спрэд вниз на высоком объеме, проходящий через линию поддержки и при этом последующие бары расположены на этом же уровне или ниже, тогда стоит ждать понижение цены:

Крупные игроки не заинтересованы в движении цены вверх, это видно по низкому объему последующих баров, это второй признак того, что цена готова упасть.

По скриншоту также видно, что был потенциальный тест на ап-баре, который подтвердил нам нисходящее движение.

В обоих случаях объем перед прорывом снижался, как бы цена готовится к прыжку, в некоторых источниках вы встретите именно такое описание (прыжок через поддержку/сопротивление). Но я склонен к определению «прорыв», ввиду того, что прыжок подразумевает разрыв – гэп.

Усилие против результата

Если вы видите усилие (высокий объема с широким спрэдом) на ап-баре, которое приложено к пробитию линии сопротивления, но оно не пробивает её, соответственно, это усилие против результата, то есть нет результата от усилия. То стоит ожидать движение цены вниз или в лучшем случае боковое движение.

Рассмотрим пример: на представленном ниже скриншоте построен трендовый канал по трем точкам 1, 2, 3 (если вы не знаете, как правильно строить трендовые линии и канал, кликните по ссылке):

В точке «а» объем достаточно низкий, чтоб пробить линию сопротивления. Нет интереса у крупных игроков в движение цены вверх, это видно и по следующим барам, на которых объем падает.

В точке «b», «c», « как раз видно, что результата от усилия нет, только в точке «с» линию пробили, но закрепиться выше сил не хватило, объем на следующих барах стал падать, что привело к движению цены вниз.

Движение к поддержки

Если даун-бар на узком спрэде и низком объеме закрывается на нижней линии тренда (поддержки), то это говорит нам, что линия не будет преодолена. Для прорыва поддержки требуется давлении продаж, низкий объем нам показал, что продавцов недостаточно и линия вероятно устоит:

И наоборот, если даун-бара с широким спрэдом и высоким объемом закрывается на поддержки, можно с большой уверенностью ожидать, что под воздействием давления продаж линия будет преодолена.

На этом я, пожалуй, закончу урок. В следующем уроке поговорим об ап-трастах, подписывайтесь на блог, чтоб не пропустить. До свидания.

РАСКРЫВАЮ обман VSA. Кто сильнее — маркетмейкер или толпа. Реальный принцип рынка

С уважением, Евгений Бохач

Статьи на похожую тему:

VSA – Mетодика анализа объемов на Форекс

VSA урок 1 – Введение (спрэд, ап-бар, даун-бар, накопление, распределение, кульминация покупок и продаж)

VSA урок 2 – Покупать или продавать, тестирование предложения

VSA урок 3 – Анализ объема у линии тренда

VSA урок 5 – Ап-траст (Up-Thrust)

3 принципа, без которых в VSA не поторгуешь

У каждого форекс трейдера своя особая стратегия торговли, а представление об успехе – у всех трейдеров одинаковое. На рынке Форекс всем хорошо знакома одна очень прибыльная система, основанная на трех принципах.

Она популярна по причине того, что именно три принципа и есть фундамент многих торговых, внутридневных стратегий Форекс.

Если вы знаете о 3-х принципах VSA системы, то пропускайте данный материал, однако все же мы надеемся на то, что все что мы готовим для вас – всегда оказывается не просто познавательным, а очень полезным! Давайте узнаем, что за такие три принципа, которые так популярны своей эффективностью. Они очень простые, поверьте.

Спрос и предложение

В университете многие из вас проходили курс лекций по экономике и, благодаря этим знаниям, вы имеете хорошее представление о спросе и предложении и об их соотношении.

Тем, кто принял решение не получать высшее образование, так же понятно, что на рынке, без наличия продавца купить что-либо было бы невозможно, а без покупателей, некому было бы продавать. Так и на рынке Форекс.

Вот только VSA метод подразумевает определение спроса и предложения маркетмейкера.

Запомните: чем больше спроса, тем больше будет заявок по низкой стоимости, а цена, разумеется, будет расти. Если же объем предложения будет крупным, то рынок будет давить вниз. В таком положении, предложение является продажами. Если увеличится количество продавцов, то рынок будет с акцентом медвежьего настроения.

Причина – результат

Маркетмейкер. Как маркет мейкер вытряхивает стоп-лоссы трейдеров

В этом мире абсолютно все закономерно. Если есть причина, будет и следствие.

На рынке Форекс это так: если маркетмейкер дает слишком большие объемы рынку, в данном примере, это является причиной, то трейдеры знают, что будет сильное восходящее или же нисходящее движение, а это явление уже является следствием.

Понятно и то, что без объема движение долго не продлится, разве только если оно не будет инерционным от огромного объема и его совсем недавно залили в рынок. Важно понимать то, что пробитие истинное, всегда подтверждено соответствующим объемом.

Усилие – результат

Этот принцип означает, что если на рынке вы увидели сильное движение, например, вверх, подтверждённое большими объемами объемами – то вы видите не что иное как усилие.

А любое усилие должно подтверждаться результатом. То есть в данном случае цена должна была продолжить движение вверх.

Если этого не случилось – главный принцип усилие-результат нарушился и говорит о том, что не за горами смена тенденции.

• Форекс: как начать с нуля? Встань на путь успешного трейдера!

В заключении, хотим вам написать, что эти три принципа не новые для вас, мы уверены в этом.

Однако вы частенько забываете о них и полагаетесь на какую-то одну выбранную и пару раз приносящую вам прибыль, стратегию.

Поймите, вы можете использовать одну единственную стратегию, постоянно дорабатывать и совершенствовать ее, однако не держа в голове три простых принципа и не понимаю их суть, вам на рынке Форекс делать нечего.

Желаете узнать, когда рынок бывает слабым?

Торговые сигналы VSA. Использование логики в торговле

Фото из открытых источников

Как правило, интересоваться торговыми сигналами VSA начинают трейдеры, которые уже некоторое время торгуют на бирже, но хотели бы улучшить свои результаты. Почему для этого стоит обучаться именно анализу VSA и что он из себя представляет? Давайте разберёмся.

VSA – что это, и с чём его едят?

В первую очередь стоит дать определение методике. В переводе аббревиатура VSA означает анализ объема и спреда, и уже отсюда можно сделать вывод, что это разновидность технического анализа.

Но тут есть важная особенность – при использовании этого метода, трейдер не просто бездумно следует шаблону анализа, или использует свечные паттерны.

С VSA он учится понимать рынок и его неочевидные движения, использовать логику и причинно-следственные связи, чтобы совершить верный рыночный ход.

В рамках этого анализа детально изучаются следующие переменные:

● Спред, а именно его диапазон и уровень закрытия бара;

● Контекст или фон, т. е. предыдущие показатели спредов/объёмов.

Методика была частично разработана Вайкоффом, а потом систематизирована и доработана Вильямсом. Эти трейдеры хорошо понимали, что главное в успешной торговле – уметь читать рынок, видя за графиками настроения и действия крупных игроков.

Акулы рынка и маркетмейкеры редко ошибаются, в их распоряжении ресурсы и инсайдерская информация, поэтому ориентируясь на них, зачастую нет необходимости прибегать к фундаментальному анализу и следить за информационным фоном.

В VSA есть особые сигналы, которые указывают на поведение таких игроков, поэтому умение их распознавать и грамотно использовать, может вывести трейдера на совершенно иной уровень торговли.

Как торговые сигналы VSA задействуют логику

В методике анализа VSA используется три ключевых принципа. Первый – анализ предложения/спроса на актив.

Это позволит не просто видеть объёмы и зоны консолидации цены, а понимать, кто в конкретный момент «правит балом» – покупатели или продавцы.

Если это покупатели, рынок называется сильным, и картина там будет следующей – заявки на покупку будут исполняться быстро и по низким ценам, а кривая актива будет расти. Если же во главе окажутся продавцы – это слабый рынок, и он будет падать.

Второй принцип анализа – изучение причинно-следственной связи. Тут трейдеру необходимо понять, что стоит за повышением или падением цены актива.

Если объём от крупных игроков был недостаточным, движение не продлится долго.

Но чтобы не совершить здесь ошибку, трейдеру также необходимо учитывать фон, поскольку движение может происходить «по инерции» – из-за высоких объёмов на предыдущих барах.

Анализ усилия и результата – третий принцип анализа VSA. Используя этот принцип, трейдер определяет, соответствует ли результат (рыночное движение) усилию (объёмам от крупных игроков). Несоответствие результата логике или его отсутствие может указывать на попытку маркетмейкеров обвести мелких спекулянтов вокруг пальца.

Как действует VSA? При должном применении – безотказно и на любых рынках, ведь каждый рынок имеет в своей основе одинаковые принципы. По сути, используя этот анализ, трейдер замечает каждый бар с крупным объёмом и спрашивает себя: «что цена делала в этот момент?». Сам объём скажет ему об активности, а характер бара – о том, кто именно эту активность проявлял.

Применение методики помогает трейдеру замечать малейшую «рябь» на рыночной глади и предугадывать дальнейшее движение. Это, в свою очередь, поможет ему принимать верные решения о входе и выходе из сделки и сократит количество ошибок.

VSA не является чётким планом, готовым шаблоном или стратегией. Его особенность и прелесть в том, что он учить думать, задействовать логику и понимать рынок, опираясь на те данные, которые есть на графике.

Метод VSA наряду с побарным анализом считается одним из лучших способов сделать свою торговлю осознанной. А умение понимать и верно интерпретировать сигналы VSA даст готовые точки входа в сделку.

Уверенно овладеть методикой VSA и побарным анализом можно, пройдя обучение в Школе трейдинга Александра Пурнова. Там опытный наставник простым и доступным языком объяснит все особенности методики и научит применять её на практике.

Более детально о торговых сигналах VSA читайте в блоге https://blog.purnov.com/torgovye-signaly-analiz-vsa/

Том Вильямс «Хозяева Рынков». Поддержка/сопротивление

Ниже описано, как возникает бычий рынок:

Чтобы начать бычий процесс на рынке, Индексы (или входящие в них акции) начинают падать день за днем, неделя за неделей, показывая незначительные движения вверх с понижающимися максимумами, что характерно для медвежьего рынка. В конце концов, будет достигнут уровень, где слабые держатели начнут паниковать (вспомните поведение 'толпы’) и продавать все свои акции.

Эти слабые держатели больше не могут терпеть убытки и боятся еще больших потерь (новости плохи). Поскольку эти трейдеры продают, профессионалы вступают в игру и начинают покупать, т.к. на их взгляд в будущем акции могут быть проданы по более высокой цене. Панические продажи также дают возможность профессиональным деньгам купить, не вызывая значительного подъема цены (накопление).

Этот процесс происходит всегда, создавая как малые, так и большие движения. Каждое начинающееся движение находится в прямой зависимости от числа акций, перешедших от одних хозяев к другим.

Для создания крупного бычьего движения необходимо крайнее проявление этого процесса, известное, как кульминация продаж. Это явление возникает, когда происходит масштабная передача акций от слабых держателей.

ПОЗИЦИИ маркетмейкера. Как понять. Секрет будет раскрыт тут!

Слабые держатели – это те трейдеры, которые были заперты на высоких ценах, испытывая страх и давление потерь и которые больше не в силах это терпеть. Эти слабые держатели с облегчением продают сильным держателям.

Это дает возможность сильным держателям, которые на верной стороне рынка, купить и закрыть свои короткие позиции без повышения цен против них.

Термин накопление отражает наличие крупного интереса – активной покупки акций. В большинстве случаев, трейдеры в процессе накопления не защищают интересы компаний или их руководителей. Они уже выполнили свою работу в компании. Теперь они заинтересованы в том, чтобы сделать деньги на разнице цен.

Отличный способ отхватить приличный кусок – нацелиться на фундаментально перспективные акции, значительно упавшие в цене. Покупка происходит, но есть одна тонкость – покупка должна происходить как можно более незаметно, не вызывая значительного повышения цен.

Эти ордера на покупку изменяются под воздействием различных рыночных условий. Необходимо большее или меньшее количество времени для перехода акций к покупателям (сильным держателям). В результате этого перехода дисбаланс между спросом и предложением увеличивается.

Как только покупатели удалят ограничения, начнется бычье движение.

Многие профессионалы работают в так называемых ‘кругах’ для объединения силы.

Огромные суммы денег направляются на целенаправленное накопление (покупку) акций крупными концернами и даже отдельными трейдерами, торгующими на собственных или анонимных счетах.

Другие трейдеры, заметив покупку, также начнут покупать по принципу «если это выгодно им, то выгодно и мне». Эта повторная покупка склонна создавать сопротивление, т.к. эти другие трейдеры фиксируют прибыль раньше, чем бычий рынок наберет полную силу.

i FSR часть 1

Профессиональные трейдеры понимают психологию человека (вы, возможно тоже, но вы не применяете это на фондовом рынке). Они знают, что у большинства держателей акций, активно наблюдающих за их ценой, эти акции можно легко отнять тем или иным способом. Даже течение времени способствует выбросу трейдеров с рынка, т.к.

они месяц за месяцем ожидают восстановления. Даже если у этих держателей потенциально ‘выигрышная’ сделка, они начинают думать, что акция больше никогда не восстановится. Каждый раз, когда какое-либо движение вверх начинается, оно вновь быстро падает.

Крупные операторы быстро и жестко понижают цену ордерами на продажу, чтобы сделать возможными еще большие покупки, т.е. эти фантастические продажи производятся для того, чтобы сбить цену. Кажется, что они продают, но исход процесса заключается в большем количестве покупок, чем продаж к концу дня.

Если слабые держатели выдержат этот период, их еще ждет встряска на плохих новостях, обычно выходящих непосредственно перед началом бычьего движения.

Основная причина любого движения вверх это накопление акций крупными игроками. Часто, эти игроки объединяют интересы, создавая группы или синдикаты, иногда называемые ‘Компания’. Макет-мейкеры или специалисты должны быть в курсе происходящего! Они активно торгуют на собственных счетах и внимательно наблюдают за этими торговыми синдикатами.

Рисунок 30: Бычий рынок

Мы говорили, что все рынки движутся спросом и предложением. Зная это, понять рынок – легко! Если покупок больше, чем продаж, рынок будет расти, если продаж больше, чем покупок, рынок будет падать – все это очень легко понять!

Нет, все не так просто! Основной принцип, конечно, верен, но все работает не в точном соответствии с этими утверждениями.

Анализ объема. Ошибка трейдеров при анализе объёмов

Рынок движется вверх не обязательно потому, что больше покупок, чем продаж, а потому, что нет существенных встречных продаж (взятие прибыли), способных остановить движение вверх. Крупные покупки (спрос) всегда происходят в фазу накопления на низких ценовых уровнях. Пока не начнутся существенные продажи, тренд на рынке будет восходящим.

Медвежий рынок начинается не обязательно потому, что больше продаж, чем покупок, но потому, что для остановки движения вниз недостаточное число покупок (поддержка) со стороны крупных игроков.

Продажи уже имели место во время фазы распределения на высоких ценовых уровнях, и пока вы не увидите крупной покупки на рынке, он останется медвежьим. На медвежьем рынке поддержка незначительна или отсутствует, поэтому цена падает.

Это причина, почему рынки падают гораздо быстрее, чем поднимаются.

Как только начинается ралли, достигаются ценовые уровни, где остальные профессионалы, не входящие в “Компанию” могут начать снимать прибыль. Сопротивление старых торговых областей также выходит на сцену.

Если синдикаты еще имеют крупный пакет акций и ожидают более высоких цен, они должны поглотить эти продажи; однако они воздержатся от игры вверх, пока не будут уверены, что на этом ценовом уровне предложение отсутствует.

Вот почему появляются перерывы в движениях Индексов – сильные держатели оценивают рыночные условия.

Бизнес, касающийся накопления акций начинается как серьезная кампания. Чтобы скупить значительные количества акций без подъема цены против собственной покупки, необходимо тщательное планирование, верное решение, усилие, концентрация, торговый опыт и деньги. В качестве характерного примера можно отметить, что иногда акция весьма неохотно реагирует, когда ее Индекс падает.

Это потому, что профессионалы скупают большинство ордеров на продажу и конечно не продают. При любом виде ралли, при накоплении, обычно, будет наблюдаться очень низкий объем. Это потому, что профессионалы пока не преследуют более высокие цены (показатель – низкий объем на ап-барах).

На фоне этих низких объемов вы часто встретите внезапное увеличение объема на ап-дне – акция быстро и сильно подскакивает, а затем путем достаточного сильных продаж вновь возвращается вниз, что предупреждает о начале ралли. Это приводит к преобладанию покупок над продажами. Все это классические признаки накопления.

Так что ждите тестирование или встряску (на плохих новостях) в конце зоны накопления, прямо перед тем, как начнется настоящее бычье движение.

Получить серьезное количество бумаг, но не все, возможно также при использовании так называемых «утренних рейдов» (скупка крупного пакета на открытии биржи пер.) или другими методами.

Это делается трейдерами второпях при отсутствии терпения и наличии большой суммы денег (реальные покупатели часто скрываются). Лишь немногие могут себе позволить этот дорогой способ заполучить акции.

Плавное же накопление – дешевый способ, притом тихий, практически незаметный с минимальными уступками. Когда акция накапливается, вы о ней мало что услышите, рекламная шумиха и хорошие новости придерживаются до фазы распределения (продажи).

Вы сделали бы то же самое! Если вы собираетесь купить дом, вы выискиваете отрицательную информацию о нем, чтобы преподнести ее продавцу, надеясь, что тот снизит цену. А если вы продавец, вы будете искать положительную информацию, чтобы отстоять цену.

Накопление это бизнес. Любой дилер, имеющий задачу инвестировать огромную сумму в акции на рынке, столкнется с проблемами, если он не истинный профессионал и не член биржи (т.е. не платит комиссию).

Макет-мейкеры немедленно увидят его ордер и быстро поднимут цену против его покупки – сделка станет обреченной на провал. При выполнении его заказа, предложение (продажи) быстро поглощаются. Он вынужден покупать по постоянно повышающейся цене, в результате появляется острая шпилька (спайк) вверх.

Цена выстреливает вверх, но как только он перестает покупать – быстро падает к первоначальному уровню, потому что он единственный кто всерьез покупал, и он не удалил плавающее предложение на низких ценовых уровнях.

Это предложение, которое он не удалил, было распродано внутри его покупки при достижении более высокого уровня цены (сопротивление). Поэтому, он немногого достиг для своих клиентов или для своего собственного счета.

Вот почему профессионалы 'вытряхивают трейдеров из их позиций’.

Как Определить Маркет Мейкера на Бирже (трейдинг,обучение трейдингу,начинающий трейдер)

На каждом небольшом ралли, некоторые трейдеры, которые еще держат акции, чувствуют бычье настроение и начинают продавать. Если они слабые держатели, они рады вернуть хотя бы часть своих денег. Эти раздражающие продажи создают сопротивление профессионалу, который накопил пакет акций и хочет быть быком. Покупка наверху для поддержания повышения цены – очень плохой бизнес.

Это причина, почему акции или Индекс не стремятся вверх, пока большинство из этих слабых держателей не будет 'вытряхнуто’. Бычьи рынки растут медленно, но постоянно, в противоположность медвежьим рынкам, которые быстро падают.

Это замедление подъема, наблюдаемое на бычьих рынках, обусловлено запертыми трейдерами, продающими на любом небольшом ралли (сопротивление движению вверх).

Причиной развития бычьего рынка, наблюдаемого на протяжении практически всего 1991, была массивная передача акций в четырехмесячный период у минимумов рынка в течение конца 1990.

Этой передаче решительно способствовали ‘новости’ Ближневосточной Войны, которые удобно появились после того, как уже имел место существенный медвежий рынок.

Эта передача занимала определенное время и была не так драматична, как кульминация продаж, потому что медвежий рынок не упал настолько, чтобы достаточную панику и вынудить слабых держателей продать. Цена не форсировала продажи, но постоянно выходили плохие новости.

Это привело к тем же результатам, какие дает кульминация продаж, но заняло больший период времени. Другими словами, наблюдались постоянные продажи, поглощаемые профессиональными деньгами в течение четырех месяцев, вместо двух или трех дней, как при кульминации продаж.

Трейдеры были вытряхнуты из своих позиций на ежедневных плохих новостях, «У Саддама Хусейна есть укрепленная армия и ‘ваша кровь будет течь в песках!’».

Возможно, вы заметили, что когда война действительно началась, рынок выстрелил вверх, к тому времени даже опытные трейдеры, ожидавшие встряски на новостях о войне, были выброшены из рынка.

В этом случае встряска была не нужна, потому что большинство слабых держателей давно уже были убеждены, что нужно продавать.

Если бы проблемы на Ближнем Востоке никогда не существовали, и не было бы плохих новостей, то рынок, возможно, упал бы гораздо ниже и не останавливал бы падение до тех пор, пока слабые держатели не продали бы свои акции, показав настоящую кульминацию продаж. Плохие новости с Ближнего Востока просто дали возможность профессионалам раньше скупить большие пакеты акций без подъема цены против них.

Так как все на фондовом рынке взаимосвязано, этот принцип будет работать также и на малых торговых периодах.

Здесь тоже продажа на вершинах и затем покупка обратно на минимумах, но в этом случае, привлечены меньшие суммы.

Эти покупки и продажи осуществляются различными сообществами, ищущими малые движения внутри больших. Их активность временно 'склоняет чашу весов' внутри крупного тренда.

Вы не можете сразу перейти из медвежьего рынка в бычий, пока не произойдет значительная передача акций от слабых держателей сильным держателям.

Вы должны замечать эту передачу на акциях, лежащих в основе Индекса.

Если эта передача происходит не на потенциальных минимумах и где-либо начинается движение вверх, будьте уверены – это движение не настоящее бычье движение; напротив, цена вероятно, упадет.

При любом движении, склонном к падению вы встретите как ‘ап-дни с отсутствием спроса’, так и ап-дни с чрезмерно высоким объемом без результатов (на следующий день цена падает или проявляется ап-траст). Вы не увидите этих видов активности на истинном бычьем рынке.

Что хорошо на медвежьем рынке, так это то, что после завершения передачи акций развивается крупное бычье движение. Хороший трейдер покупает на всех удачных тестах последующего бычьего рынка, который может длиться многие годы (см. тестирование).

Когда бычий рынок развивается в течение некоторого времени, достигается точка, где те трейдеры, которые были заперты на высоких ценах и которые держат позиции, надеясь на восстановление, начинают паниковать и покидают рынок (психология толпы).

Часто тревога провоцируется плохими новостями, после того, как эти трейдеры уже видят свои незафиксированные убытки. Поддавшись панике, напуганные трейдеры держатели начинают продавать, давая профессионалам шанс купить крупный пакет акций без подъема цены против своей покупки.

Это лишь начало накопления по множеству отдельных акций, формирующих минимумы на Индексе. После крупной передачи (кульминация продаж) можно ожидать следующий за ней серьезный бычий рынок.

Торговля с маркетмейкером. Как крупный игрок защищает свои позиции

Накопление акций сравнимо с сохранением энергии для восходящего движения. Процесс похож на сохранение энергии в заряжающейся батарее (количество акций переданных профессиональным покупателям).

Сохраненная энергия может быть выпущена позже (движение вверх) и зависит от продолжительности зарядки. Энергия может быть выпущена быстро при разрядке или медленно. Заряд батареи может быть пополнен по пути вверх при повторном накоплении.

Мы можем измерить мощность области накопления на графике и предсказать потенциальное движение, вызванное выходом сохраненной энергии в виде целевой цены.

Предположим, мы уже видели значимые максимумы рынка, и вот теперь цена достигает новых вершин (т.е на графике слева нет ничего выше). Затем мы видим высокий объем с узким спрэдом на ап-дне – это сильный признак слабости.

Если высокий объем (высокая активность) представлен в основном покупками, то спрэд, естественно, должен быть широким и восходящим. Теперь понятно, что макет-мейкеры не хотят давать вам возможность для выгодной сделки. Покупателям, входящим в рынок нужен кто-то, у кого можно купить.

Если макет-мейкеры или специалисты решат удовлетворить этот спрос и в течение дня станут продавать этим покупателям, это наглядно ‘увенчает’ последний максимум рынка, в виде ап-дня с узким спрэдом.

Профессиональные деньги не будут этого делать, если ожидаются более высокие цены – однако, они будут так поступать, если они ожидают снижение цены. См. Рис. 31.

Если вы не используете TradeGuider, вы возможно никогда не заметите это явление, т.к. будете находиться под действием эйфории, созданной хорошими новостями, которые всегда выходят на вершине рынка.

Если в этот момент у вас длинная позиция, то вы слишком счастливы и довольны собой, чтобы думать о продаже – напротив, вы даже подумываете, чтобы прикупить еще. Не легко думать, как профессиональный трейдер.

Вы должны над этим работать.

Итак, основными составляющими этого медвежьего признака являются:

Как применять объемы на Форекс!

• Ап-день, обновляющий максимум, высокий объем и узкий спрэд. Каждый элемент чрезвычайно важен для точности сигнала.

Рассмотрим каждый из этих элементов:

1. Объем говорит, что была крупная торговля.

2. Узкий спрэд показывает, что цена была ‘зажата’, что в сочетании с высоким объемом должно служить вам предупреждением.

3. Обновление максимума указывает, что на объем торговли не влияли трейдеры запертые на рынке ранее. Все, что мы видим это то, что макет-мейкеры выдают свой медвежий настрой, показывая узкий спрэд с высоким объемом на ап-дне. Профессиональные деньги теперь будут продавать до такой степени, что повышение цены станет невозможным.

Рисунок 31: Окончание Повышающегося рынка

Кульминация покупок и продаж

Рейтинг форекс брокеров Статьи Кульминация покупок и продаж

Каждый трейдер нередко сталкивался с ситуацией, когда он видит зарождение или становление тренда, решает к нему присоединиться, но сразу после входа в позицию, цена, вдруг, резко разворачивается и сносит все стопы.

Обычно это вдвойне обидно из-за того, что все индикаторы, мнения аналитиков и прочие факторы в один голос указывают, что тренд должен получить развитие в дальнейшем.

Чтобы не попадать в такие глупые ситуации, нужно усвоить, что такое кульминация покупок и продаж по методу анализа объемов volume spread analysis или сокращенно VSA.

Освоив этот прием, трейдер получает фактически ключ от рынка, так как большой игрок не может реализовать свои цели, не оставив след в виде объема.

Что собой представляет кульминация и как ее обнаружить на графике

Проще всего объяснить, что такое кульминация покупок и продаж, изобразив их как имбаланс рынка или последнее усилие рынка, своеобразный рывок в выбранном направлении.

На графике находить такие модели несложно. Стоит лишь обратить внимание на ситуации, где рынок достигает дна или формирует новый пик.

Здесь обычно появляется по направлению текущей тенденции свеча с большим диапазоном, которая закрывается ближе к своему максимуму для восходящего тренда и, соответственно, минимуму для нисходящего, а вслед за ней формируется свеча с маленьким диапазоном, но зато с большим объемом.

Если на ценовом графике вы нашли такую комбинацию, то можно не сомневаться, тренд готов взять перерыв и вскоре уйдет как минимум на глубокую коррекцию или вовсе развернется.

Все вышесказанное можно увидеть на следующем примере.

На этом скриншоте можно видеть часовой таймфрейм валютной пары фунт/доллар. В середине графика, как нетрудно заметить, восходящий тренд получает развитие восходящий тренд, после чего наступает кульминация покупок.

Необходимо понимать, что в этот момент крупные игроки уже давно стоят в длинных позициях, так как именно они своими действиями толкали цену вверх. Но теперь им нужно выйти, а чтобы сделать это, им нужна высокая ликвидность, поэтому они стимулируют других мелких участников присоединиться к восходящему тренду, показывая, как он уверенно развивается.

Поэтому в рынок начинает входить в длинные позиции огромное количество доверчивых простаков, а маркет-мейкеры в этот момент кроют об них свои позиции или набираются в продажи.

Чтобы убедить участников в сильном тренде, куклы обычно дают им длинные свечи без теней.

Мы используем для контроля объемов на Форекс индикатор Better Volume, описание которого вместе с ссылкой на скачивание есть на нашем сайте. Этот инструмент окрашивает такие свечи на восходящем тренде в красный, а на падающем – в белый.

Далее можно видеть, как на рынке формируются свечи с небольшим диапазоном, но объем в них по-прежнему высокий. Тут, вне сомнений, происходит передача объема, так как крупный игрок кроется или набирается за счет толпы.

Говорить с точностью о том, произойдет ли после этого смена тренда или на рынке станет развиваться коррекция, невозможно, но откат той или иной силы точно будет, поэтому стоит его использовать в своих интересах.

Примеры работы с кульминацией покупок и продаж на Форекс

Теоретическая часть, описывающая кульминацию продаж и покупок на Форекс, очень коротка и проста. Но чтобы эффективно применять этот прием VSA, нужна практика.

Пример № 1 с кульминацией покупок

Возьмем рассмотренную ситуацию с фунтом, который активно вырос. Чтобы зайти в откат, тем более против тренда, трейдеру нужны весомые доказательства. Их, как уже говорилось, дают свечи с небольшим диапазоном, хотя при их формировании объем не падает, а продолжает быть очень высоким.

На графике можно видеть, как после всплеска объема и сильного движения вверх, цена сразу забилась в боковик, но объемы не упали. Поскольку движение не получило продолжения, хотя объемы остались высокими, значит, на рынке было много желающих покупать, которых кто-то исполнял. Естественно, делали это маркет-мейкеры, которые здесь выступали в роли контрагентов по каждой сделке на покупку.

То есть произошла, как говорят в VSA, передача объемов. Выглядит эта модель одинаково для разных таймфреймов и направлений тренда. Поэтому по возможности следует активно использовать и кульминацию покупок, и кульминацию продаж, рассчитывая на разворот рынка для открытия новых позиций или расценивая такую ситуацию, как время фиксации прибыли, если ранее открывались сделки по тренду.

При идентификации этой разворотной модели VSA на графике всегда нужно помнить о том, что появление свечи с большим диапазоном движения и объемом должно происходить обязательно после продолжительного движения наверх, если речь о кульминации покупок, и, соответственно, сильного тренда вниз, когда ищут кульминацию продаж.

Если же подобная картина замечена после боковика, особенно продолжительного, то это не кульминация, и тут больше вероятность продолжения тренда, а не разворота или коррекции.

В рассмотренном примере можно видеть, что сначала был активный рост. Учитывая, что таймфрейм равен 1 часу, то можно сделать вывод – восходящий тренд развивался несколько дней, после чего только появилась длинная свеча с большим объемом, а после нее маленькие по размеру, но с не меньшим объемом свечи.

В месте же, где на скриншоте можно видеть курсор, уже, вне сомнений, происходит передача объемов от крупных игроков, загнавших цену наверх, тем, кто только решил для себя присоединиться к тренду. Соответственно, после того, как большие игроки вышли из лонгов, цена разворачивается и начинает падать.

Пример № 2 с кульминацией продаж

Еще один пример с парой фунт/доллар, но теперь уже для кульминации продаж.

Как можно видеть, на графике развивается нисходящий тренд, на дне которого появляется свеча с большим диапазоном движения и всплеском объема. Потом формируется свеча с небольшим диапазоном, но объем остается высокий и не падает.

Это говорит о том, что сделанные усилия на большом объеме уже не привели к дальнейшему снижению.

Тут очень важно понимать, что кульминация продаж и покупок всегда происходит на фоне сделанного усилия и полученного результата. Именно такой подход исповедует VSA – volume spread analysis.

То есть трейдер всегда должен понимать, что всплеск объема говорит о следе маркет-мейкера.

При этом не всегда ясно, что именно делает большой игрок, однако уже становится понятным – он точно что-то задумал.

Поэтому при анализе объемов всегда соизмеряется затраченное усилие и полученный результат, на основании которого уже можно весьма точно предположить – что именно будет дальше!

В данном случае можно было видеть по-прежнему высокий объем, но продолжения снижения не произошло. Значит, большим игрокам больше не интересно снижение цены, в противном случае они бы легко добились своего, и на графике нисходящая тенденция получила бы развитие.

Но вследствие сделанных усилий падение не продолжилось, значит маркет-мейкер выходит из позиции, а не добирает ее. Поэтому смело делаем вывод – перед нами кульминация продаж VSA, можно покупать.

Как и в случае с покупками, появления на Форекс кульминации с продажами стоит ожидать только после тренда вниз. Ни в коем случае не стоит думать, что после первого же импульса с выплеском объема цена развернется. Эти слова подтверждает скриншот из нашего примера.

Как правильно входить в рынок после кульминации

После того как была замечена кульминация VSA, казалось бы, с алгоритмом действий все понятно – вход в откат и все дела. Но и тут нужно действовать осторожно, так как на финансовых рынках ничего не работает на 100%.

Поэтому неаккуратный вход может привести к одному из двух: либо цена не пойдет в соответствии с прогнозом, и выбьет стоп-лосс, либо же она выбьет стоп, а потом все же пойдет. Оба сценария закончатся малоприятным фактом принятия убытка.

Как же можно этого избежать и получить максимум прибыли от сделки?

Прежде всего, стоит усвоить, что рынок не всегда спешит сразу разворачиваться после того, как произошла кульминация VSA. Нередко котировки по инерции еще какое-то время двигаются по направлению текущей тенденции.

В рассмотренном примере после того, как сформировалась свеча с большим диапазоном и объемом, потом сформировался подтверждающий сигнал в формате свечи с маленьким диапазоном и большим объемом. Однако в последующем, до того как рынок развернулся, и появилось еще несколько свечей по направлению основной тенденции.

Таким образом, трейдеры, которые стояли в позициях и решили бы выйти при кульминации, упустили бы часть профита. Те же, кто входил уже в откат с коротким стопом, получили бы выбитый стоп-лосс. Естественно, таких ситуаций следует избегать, а поможет в этом комплексный анализ.

В частности, особого внимания заслуживают горизонтальные уровни, возле которых обычно силы продавцов или покупателей активизируются. В рассмотренном примере был сильный уровень поддержки, который сначала пробили, а затем уж произошла кульминация.

Покупать под уровнем поддержки – конечно же, неправильно.

Поэтому уровень стал бы определенным фильтром, показывающим, что выходить из коротких позиций или открывать уже длинные – рано! Однако в скором времени рынок все-таки развернулся, и цена поднялась над уровнем.

Учитывая этот факт и то, что недавно была кульминация продаж VSA, можно в этой точке смело покупать, выставляя стоп-лосс за последний сформированный локальный минимум.

Такое правило справедливо и в случае первого рассмотренного примера, где изображен Ап Траст на валютной паре фунт/доллар.

После того как была обнаружена кульминация покупок, нужно посмотреть, есть ли рядом уровень сопротивления и где относительно него находятся котировки. В данном случае можно видеть, что цена не дошла до сопротивления, поэтому при входе в короткую позицию стоп-лосс правильно будет ставить за уровень, а не за максимум.

То есть стоп-лосс должен стоять примерно вот здесь.

Цена в итоге так и не приблизилась к сопротивлению, развернувшись после кульминации. Удерживать сделку стоит до ближайшего уровня поддержки.

Такая сделка принесла бы тейк-профит в 80 пунктов при стоп-лосс 40, то есть соблюдается классическое соотношение 2:1.

Пример № 3 с кульминацией покупок

Ниже на скриншоте можно видеть кульминацию покупок.

В этот момент цена достигла уровня сопротивления, упершись в него, но не сумев преодолеть. То есть тут уже можно смело выходить из длинных позиций, кто заходил заранее, и открывать короткие. Если бы цена сумела преодолеть сопротивление, то в таком случае следовало бы ждать, пока она не снизится, опустившись под уровень.

Вход в рынок происходит на свече под уровнем, а стоп ставим за него. Удерживать сделку следует до уровня, который был поддержкой.

В этой сделке стоп составил 26 пунктов, а удержание до первой целевой отметки принесло бы 65 пунктов. Если бы трейдер прикрыл здесь часть позиции, а остальную подержал бы до следующего более значимого уровня поддержки, то это дало бы ему 101 пункт прибыли.

Важно отметить. Если трейдер нашел кульминацию покупок или продаж, но рядом нет значимых уровней, то от входа в сделку лучше воздержаться.

Пример № 4 с кульминацией продаж

Как можно заметить, на графике после нисходящего тренда образовалась кульминация продаж.

Потом, как и положено формируется подтверждающий сигнал в виде свечи небольшого диапазона с высоким объемом. В этот момент, если удерживались позиции по тренду, то это самое время их закрыть и выждать точку в лонг.

Первое, на что нужно посмотреть – есть ли рядом поддержка и где она. В данном случае уровень нашелся невдалеке, а потому можно покупать и прятать стоп за него.

Размер стопа составил бы 21 пункт, а цель на ближайшем уровне сопротивления дала бы 40 пунктов профита.

Итоги рассмотрения кульминации по VSA

Важно понимать, что на Форекс ни один инструмент не должен рассматриваться в отрыве от других. Поэтому при идентификации кульминации покупок или продаж крайне важно найти подтверждение, используя сильные горизонтальные уровни в качестве дополнительного фактора, фильтрующего сигналы на вход и позволяющие точно оценивать точки для стопов и тейк-профитов.

  • Олег, 16 фев 2022 В черные брокеры обязательно добавить Noverk. Однозначные жулики и аферисты. Заманивают красиво, обещают страховку, но когда страховой случай наступает никакой страховки не выплачивают (какая вообще может быть страховка на такой торговле?). Неопытные трейдеры ведутся на эту рекламу страховку но никто и никогда её не получит. Я тоже потерял деньги на Noverk, когда дело дошло до страховки они просто перестали отвечать на электронные сообщения и занесли мой номер в черный список, не дозвонюсь!Old-Believer, 15 фев 2022 Отзыв оставлен для брокера:БинариумИскал заработок в интернете и нашел обзор стратегии на платформе Бинариум. Решил зарегистрироваться и попробовать поторговать, благо там есть демосчет, стратегия и вправду оказалась весьма прибыльной, и счет стал расти. Еще почитал материалы с сайта, там тоже есть полезная информация. Далее внес депозит и начал торговать, уже эмоции совершенно другие когда рискуешь реальными деньгами. Могу добавить лишь, что тут не самые легкие деньги, главное не отходить от стратегии и не пытаться быстро отыграться, даже если оказался в череде неудач и счет просел.

Лучшие точки входа в сделку по VSA

Из-за недостатков знаний многие трейдеры не только упускают отличные возможности для заработка на валютном рынке, но и теряют в сделках, поскольку не учитывают правила работы с объёмом по индикатору VSA.

Объёмы на графиках являются достаточно важным показателем и многие опытные трейдеры считают, что VSA даже важнее чем цена, и уж тем более чем фигуры, уровни и прочие технические или графические индикаторы.

На основе VSA можно осуществлять самые точные входы в рынок – в тот момент, когда силы лидеров изменяются – быки уступают медведям или наоборот.

Системы на основе VSA обеспечивают отличное понимание рыночных процессов и самое главное – отличные точки входа в сделки с гарантированной прибылью.

Зная всего несколько самых надежных и вероятностных точек входа по VSA, вы можете значительно улучшить свою торговлю.

Особенности торговли по VSA

Стратегии торговли по VSA обеспечивают отличный коэффициент риска к потенциалу, что позволяет минимизировать потери и перекрыть одной прибыльной сделкой сразу несколько убыточных. В данной статье мы разберём 3 варианта точек входа по VSA, которые характеризуются самыми лучшими показателями соотношения риска к потенциальной прибыли.

Этот параметр характеризует во сколько раз возможная прибыль, выше суммы, которая установлена на стоп-лосс, т.е. риска. Как правило, в сделках следует рассчитывать на прибыль не менее чем 3 к 1 от стоп-лосса.

В таком случае одна прибыльная сделка будет покрывать убытки от трёх стопов и статистический перевес в такой торговле (матожидание) будет всегда положительным.

Правильная интерпретация показателей объёма позволяет быть на голову выше тех трейдеров, которые используют в своей работе только стандартные методы анализа и прогнозирования.

Кроме того, использование данных по объёму и уровней поддержки и сопротивления даст возможность определять самые сильные зоны на ценовом графике, где с высокой вероятностью произойдет разворот или ретест с продолжением тренда.

Таким образом, мы будет входить на самых ранних и самых надежных этапах движения цены.

Ну что ж, перейдем к разбору 3-х точек входа по системе VSA.

Как зарабатывать по системе маркетмейкера торговая стратегия

Точка входа №1 – Разворот от исторических уровней поддержки и сопротивления

Чаще всего история повторяется, о чем гласит основной постулат технического анализа. Именно поэтому, если ранее от определённого уровня цена отталкивалась и двигалась в нисходящем направлении, то есть высокая вероятность, что исход повторится и при следующем подходе.

Существенным подспорьем в текущей ситуации является подтверждение уровня высоким объёмом. Если попытка пробоя или так называемый тест, сопровождался высоким объёмом, значит, на данной отметке баланс сил покупателей и продавцов сменился и теперь инициатива у другой части рыночных игроков. Рассмотрим пример для моделирования ситуации.

На представленном графике цена уже отталкивалась от уровня обозначенного прямоугольником, и с точки 1 было сильное нисходящее движение. Соответственно при повторном подходе мы ожидаем аналогичной ситуации и как видим на примере, при попытке пробоя свеча закрылась под уровнем, и при этом выходил сильный объём, что подтверждает теорию – медведи поглотили попытку быков вырваться наверх.

После закрытия свечи, подтверждающей отбой от уровня, в нашем случае, после свечи отмеченной цифрой 2, входим в позицию шорт и устанавливаем стоп лосс на несколько пунктов выше свечи с высоким объёмом. Потенциал в сделке должен быть не менее 3-крат размера стопа и находиться на ближайшем уровне поддержки. На примере уровень поддержки и цель в сделке обозначены нижним прямоугольником.

Обратный сценарий и правила риск-менеджмента

Точка входа №2 – Пробой уровня с подтверждением высокого объёма

Вторая точка входа основана на формации пробой уровня. При этом очень важно правильно оценить силу предполагаемого уровня поддержки или сопротивления. Одним из самых значимых факторов в данном случае является подтверждение – несколько попыток пробоя на ближайшей истории, которые сопровождались высокими объёмами.

Форекс Статьи

Метод анализа рынка посредством Volume Spread Analysis на сегодняшний день признан одним из наиболее эффективных алгоритмов торговли на финансовых рынках.

Рожденный множество десятилетий назад Ричардом Вайкоффом, к нашему времени он претерпел множество изменений. Наиболее активно занимался изучением и воссозданием VSA Том Вильямс, собственно и популяризовавший эту систему в массы.

Она не является готовой стратегией и на наш взгляд сильно уступает нашему методу Intellectual FOREX System. Многие скажут, мол, а как же иначе вы могли сказать про свою авторскую тактику. Но доказать это очень просто, i-FSR вообще не использует временных промежутков времени, то есть абсолютно не привязана к тайм фрейму.

Наши трейдеры изучают каждый тик цены в комплексе с объемами и ценовыми уровнями активов. Чем это хорошо для алгоритмов следования за маркетмейкером, спросите вы.

А тем, что крупный игрок не будет действовать в пределах часовой свечи, а значит нет уверенности в том, что формация точно отображает ситуацию. Ведь вы не знаете, что именно было внутри этого часа, методом VSA подобное игнорируется. Однако, как сайт, нацеленный на предоставление полной информации участникам валютного рынка, мы не можем обойти эту тему стороной.

К тому же, знания о Volume Spread Analysis несомненно только улучшат вашу эффективность. Из данного цикла статей вы узнаете: дополнительные свечные паттерны силы и слабости рынка, научитесь профессиональной интерпретации цены и объема. А это, согласитесь дорогого стоит.

В начале стоит затронуть основной камень преткновения большинства спекулянтов, пытающихся анализировать форекс объемы. Как вы знаете в терминале metatrader нет реальных объемов, присутствуют тиковые.

Собственно на валютном рынке FOREX их и не может быть, так как он децентрализован. Некоторые пытаются брать информацию с фьючерсов, но на то мы у вас и есть, чтобы оберегать от подобных глупостей.

Не имеет значения используете вы условно реальные объемы фьючерса или тиковые, к слову тиковые будут несколько точнее.

Неспроста объёмы из терминалов фондовых брокеров названы “условно реальными”, так как по сути мы имеем ещё большую погрешность, если используем их касаемо рынка форекс.

Тиковые объемы достаточно точно показывают нам сколько тиков цена совершила в пределах выбранного нами отрезка времени, а как мы знаем, чтобы цена сдвинулась хотя бы на один тик – необходим хороший объем.

Так же, если мы с вами сравним “реальные фьюч-объемы” и тиковые, результат будет одинаков, за очень редкими исключениями. К сожалению, проблема кроется больше не в тиковых показателях силы рынка, а в погрешностях брокеров.

В разных терминалах МТ4 они часто будут различаться, что на фьючерсах конечно вряд ли встречается.

Рекомендуем использовать следующего форекс брокера (если не для торговли, то хотя бы для анализа объемов), так как на наш взгляд его поставщики ликвидности наиболее точно отражают реальное движение котировок (а значит и тиковые объемы будут точнее).

Основные понятия и принципы Volume Spread Analysis

Требуется записать или постараться заучить следующие понятия раз и навсегда, иначе дальнейшее изучение VSA будет довольно затруднительным.

Как всегда мы будем стараться максимально быстро и на человеческом языке рассказывать вам о каждом аспекте описываемого вопроса и каждая следующая часть, так называемого курса “VSA-трейдер” будет выходить в пределах одного дня.

Поэтому, если вы успели к началу данной серии статей, то не поленитесь потратить свое время на базовые знания. Так как в этом случае, спешка только навредит вашему обучению. То же касается и тех, кто найдет эти публикации позже. Итак, приступим:

Восходящий бар: бар или свеча, закрытие которой оказалось выше закрытия предыдущего бара. Обратите внимание, что не закрытие одного бара в виде бычьей свечки, а именно закрытие его выше закрытия предшествующего ему бара.

И соответственно, нисходящий бар – бар, закрытие которого ниже закрытия предыдущего. Тут все предельно ясно.

Так же имеет значение и закрытие самого бара, выделяется: низкое, среднее и высокое закрытие свечи, соответственно закрытие в нижней трети свечи, в середине и в верхней трети.

Понятие спреда в VSA: это расстояние между минимумом и максимумом анализируемой свечи, ни в коем случае нельзя путать с спредом, взимаемым брокером (разница между ценой покупки и продажи).

Спред в Volume Spread Analysis очень важная составляющая, при анализе выделяют три разновидности: узкий, средний и широкий. Разумеется что определяется его вид методом сравнения с предыдущими барами. В классике: 20-30 предшествующих свечей.

Важно дополнить для начинающих, что разница между минимумом и максимумом свечи определяется по граница ее теней, а не открытия/закрытия тела.

Ну и конечно же, виды объемов в VSA: здесь рекомендуется установить в окно индикатора Volume скользящую среднюю, дабы по ней определять средний объем (именно он является связующим звеном дальнейшей классификации).

Итак, объемы: крайне низкие, низкие, средний, высокий и крайне высокий. Объем ниже среднего в 2 раза, считается крайне низким; ниже в 1.5 раза – просто низким; выше в 1.5 раза – высоким и соответственно объем превышающий средний вдвое является крайне высоким.

Разумеется все это условно, не имеет смысла точно в тиках измерять и делить одни показания объема с другими.

Фигуры обозначающие слабость рынка в VSA

Начнем мы со слабости рынка (раз уже на момент написания обзора все ждут разворота основных валютных пар). В методике разделяют слабость рынка как на восходящих, так и на нисходящих свечах форекс.

Фигуры слабости в VSA всегда сигнализируют о медвежьей динамике, соответственно фигуры силы у нас будут означать симптомы формирования бычьего рынка.

Начнем обзор со слабости на нисходящих барах (собственно тут мы имеем всего один VSA сетап). Называется он, слабость “А”:

Идентифицируется следующим образом: медвежья свеча, средний спред (вспоминаем определения видов спреда в VSA) + высокий или средний объем (см. классификацию объемов). Является своеобразной фигурой продолжения нисходящего тренда.

Следующий сетап VSA – “Слабость Б”, образуется на бычьих свечах, идентификация: узкий спред (желательно закрытие в нижней трети бара) + высокий или крайне высокий объем.

Сетап слабости “Отсутствие спроса”. Идентификация: бычья свеча + узкий спред + низкий объем. Закрытие в нижней трети бара. Смотрите на рисунок ниже:

Сетап слабости рынка “Останавливающий объем B”. Идентификация: широкий или средний спред + крайне высокий объем. Закрытие свечи должно произойти в середине или верхней трети бара. Обязательно дополнительно подтверждать сигнал, так как при таком объеме возможны значительные амплитуды движения.

Сетап слабости рынка “Ап-траст”. Идентификация: широкий спред + высокий или крайне высокий объем. Закрытие в нижней трети свечи. Несколько рекомендаций: данный бар может быть и медвежьим, главное, чтобы тень свечи обновила предыдущий максимум.

Заключительный сетап слабости “Псевдо Аптраст”. Идентификация аналогично предыдущему паттерну VSA, с той лишь разницей, что спред низкий или средний. Требует дополнительного подтверждения в связи с меньшей значимостью или если сказать проще – это слабый очень слабый сигнал, стоит быть внимательнее.

Первая часть нашего курса VSA трейдер подошла к концу, в следующем обзоре мы рассмотрим с вами сетапы силы рынка (бычьи сигналы) и более подробно углубимся в комплексный анализ цены, объема, формаций и прочих важных факторов эффективного трейдинга с помощью Volume Spread Analysis.

Брокеры Форекса, дающие бонусы:
ОБЪЁМЫ НА ФОРЕКС ЧАСТЬ 1 СЛЕДОВАНИЕ ЗА МАРКЕТМЕЙКЕРОМ