СКАЧАТЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРЕКС В ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ MASTERFOREX-V

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Содержание страницы:

ИНДИКАТОР AO_ZOTIK

Индикатор АО — Чудесный Осциллятор или простой Грааль Билла Вильямса?

Всеми известный Индикатор AO – Awesome Oscillator. Какие же главные особенности этого чудо Индикатора АО?

И на самом ли деле так хорош индикатор АО? Сегодня мы рассмотрим:

Автор индикатора АО — Билл Вильямс.

Билл Вильямс (Bill Williams): Родился в1928 году, в простой американской семье и никто не прочил ему будущее, связанное с финансовым рынком. Из рассказов многих биографов видно, что Билл Вильямс проделал свой нелегкий путь до мультимиллиардера и самой известной личности в финансовом мире. И не известно достиг бы он таких высот если бы: не его родная тетя Эмили, обучающая его математике перед школой, Друг и сокурсник по университету – Роджерс, познакомивший его с биржевым трейдингом и ставший его наставником в первых шагах в торговле. Супруга Элен — поддержавшая его в трудный момент неудач в трейдинге, искренне верившая в успех Билла.

Надо отметить отдельно, что в системе Билла Вильямса индикатор АО не является основным и используется как часть торговой стратегии Вильямса, в которой участвуют:

  • индикатор АО;
  • индикатор АС;
  • фракталы;
  • аллигатор.

И индикатор АО Билла Вильямса далеко не какой-то тайный «грааль», обладатель которого обязательно будет зарабатывать профит за профитом, уверенно увеличивая свой депозит.

Индикатор АО — всего лишь часть набора индикаторов, которые все вместе (и только вместе!) дают торговую стратегию profitunity Билла Вильямса, которая применяется многими трейдерами для торговли на валютном рынке, фондовом рынке и в том числе и для криптовалют.

Установить индикатор АО, АС, как и другие индикаторы торговой стратегии Била Вильямса не составит труда даже начинающему трейдеру. Все индикаторы Вильямса входят в стандартный набор индикаторов по умолчанию на всех торговых площадках.

Рассмотрим пример установки индикатора АО на платформе MT4. На платформе MT5 индикатор AO Вильямса устанавливается аналогично:

Рис.2. Варианты установки АО на график MT4+MT5

Для установки индикатора есть 2 пути:

  • первый путь: через меню «ФАЙЛ» -> «Индикаторы» -> «Била Вильямса» -> «Awesome Oscillator», предварительно выбрав окно графика, на который желаем поставить индикатор АО.
  • второй путь: через панель навигатора (вызываем сочетанием клавиш Ctrl+T или в меню «Вид»)… после вызова «окна навигатора» ищем раздел «Била Вильямса», открываем его и выбираем нужный индикатор из списка.

Индикатор АО. Описание.

Описание Индикатора АО Вильямса достаточно простое. Это 2 скользящих средних переведенные в отдельное окно на графика:

  • Гистограмма индикатора АО это 5е простое скользящее среднее, построенное по медианной – средней цене (High+Low)/2
  • Стандартный уровень «0» это 34е простое скользящее среднее по медианной цене.

Получается что индикатор АО Била Вильямса это — 34 средняя линия, вытянутая в прямую горизонтальную линию, помещенная в отдельное окне индикатора и относительно нее располагается 5 скользящая средняя в виде гистограммы.

Дополнением к визуальному оформлению гистограммы – смена цвета столбика гистограммы при котором каждый столбик гистограммы ниже предыдущего раскрашивается в красный цвет, выше предыдущего – в зеленый цвет.

Принцип изменение цвета гистограммы тянется еще с фондового рынка торговли акциями. Где основное направление торговли Акциями — бычье, поэтому гистограмма имеет зеленый цвет… Медвежье направление это коррекция, а именно — обесценивание акции, которое не торгуется и поэтому гистограмма индикатора АО — Awesome Oscillator, на этом участке ценового движения, раскрашивается в запрещающий красный цвет.

Индикаторы АО и MACD — сходство и различия.

Если заглянуть в историю, то ранее Билл Вильямс использовал другой осциллятор — MACD. (англ. Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних), разработанный Джеральдом Аппелем. И только потом создал свой авторский индикатор Awesome Oscillator, взяв за основу MACD.

Индикатор, который устроен точно также, как новый созданный АО с той лишь разницей, при которой гистограмма MACD это – 12 EMA — Экспоненциальное скользящее среднее (англ. Exponential Moving Average, EMA) в виде гистограммы индикатора и 26 EMA по цене закрытия в виде стандартного уровня «0».

Рис.4. Разница и сходство индикатора АО и индикатора MACD

Если сравнивать индикатор АО Била Вильямса и индикатор MACD Джеральда Аппеля, то сходства в их показаниях будет намного больше, чем различий.

Пересечение «0» гистограммой, расположение бугорков гистограммы относительно друг друга и относительно «0» отображаются на обоих индикаторах одинаково с несущественными различиями.

Несмотря на разницу используемых средних: 5 SMA и 34 SMA по цене Медиан, против 12 EMA и 26 EMA по цене Закрытия. Есть еще отличия АО и MACD. Это сигнальная линия(линия красного цвета) на индикаторе MACD, которой нет на АО и перекрашивание столбиков гистограммы АО, которого нет на MACD… Дело в том что по Джеральду Аппелю дополнительно к использованию сигнальной линии применяется еще один индикатор отражающий ту самую сигнальную линию в отдельном окне индикатора – это индикатор OsMA.

Отсутствие сигнальной линии на АО Вильямса решается применением еще одного дополнительного индикатора к Индикатору АО + АС.

Индикатор АС (Accelerator/Decelerator Oscillator) и индикатор OsMA (Oscillator of Moving Average): родственные индикаторы, по строенные по одному принципу, по которому изначально построен индикатор OsMA. А соответственно индикатор АС и есть та самая «сигнальная линия» Индикатора MACD реализованная в виде отдельного индикатора. Так же как и у Джеральда Аппеля, дополнительным индикатором – OsMA, отражающий сигнальную линию на MACD в виде отдельного индикатора…

Рис.5. Связь сигнальной линии MACD с OsMA. Зональная торговля по цвету столбиков гистограмм АО и АС

Перекрашивание гистограммы индикатора АО + АС в торговой стратегии Билла Вильямса применяются для реализации «зональной торговли», которая в торговой системе Билла Вильямса определяется как — «четвертое измерение».

В чем же отличительная особенность индикатора АО?

Несмотря на то, что индикатор АО Билла Вильямса показывает тоже самое что и другие осцилляторы… Все же Awesome Oscillator — это прорыв в технических индикаторах.

Основное отличие «Чудесного осциллятора» Вильямса в том, что в его формуле используется средняя цена (другими словами — более медленная цена), в отличии от большинства технических индикаторов, авторы которых борясь с самым главным недостатком средних – ЗАПАЗДЫВАНИЕМ, строили свои индикаторы на показаниях наиболее быстрых средних линиях.

Билл Вильямс, взяв за основу «медленные» средние, использующие максимально усредненную цену добивается более стабильных показаний индикатора АО по сравнению с другими осцилляторами, использующими наименьшее усреднение цены.

Индикатор АО — недостатки.

На фоне новых отличительных особенностей индикатора АО и сохранением способностей предыдущего осциллятора MACD, в частности — поиск дивергенций/конвергенций затухающих трендов, индикатор АО Била Вильямса имеет ряд недостатков, которые присущи всем осцилляторам имеющих в своем составе гистограмму.

И главным недостатком является скрытие половины информации, поступающей от индикатора, а соответственно и от самой цены, так как любой индикатор является производным от самой цены. Т.е. используя индикатор АО Билла Вильямса или любой другой индикатор который имеет гистограмму мы ТЕРЯЕМ 50% информации, которая для трейдера имеет важное значение, как для оценки ситуации , так и для принятия торговых решений.

Рассмотрим этот факт по подробнее.

При описании «Пятого измерение рынка» Вильямс говорил: «Обращайте внимание только на максимумы, если ищите сигнал на покупку. Обращайте внимание только на минимумы, если ищите момент для продажи».

Это значит, что при поиске покупок на откате вниз трейдер должен обращать внимание ТОЛЬКО НА ВЕРШИНКИ. И наоборот: при продажах — НА НИЗИНКИ.

Рис.6. Пятое измерение рынка Билла Вильямса, смотреть на максимумы на покупках.

На рисунке видно что при поиске покупок образованы 3 максимума/вершинки. Первая вершинка отлично выделяется на гистограмме индикатора и хорошо различима. В отличии от вершинки №2 и вершинки №3, которые ПРЯЧУТСЯ в «теле гистограммы» индикатора АО .

Этому есть простое объяснение: Обработка графической информации мозгом человека имеет небольшой изъян, недостаток… Который является причиной такого свойства восприятия, как «ИЛЛЮЗИЯ ОБЪЕМА». Когда мозг человека может видеть либо ОДНУ графическую информацию, либо ДРУГУЮ.

Рис.7. Иллюзия объема: тарелки на рисунке перевернуты вверх дном или не перевернуты?

Если посмотреть на рисунок выше то все тарелки лежат перевернутые ВВЕРХ ДНОМ.

Однако, как потом покажется, некоторые тарелки стоят нормально и не перевернуты верх дном. Если вы найдете не перевернутые тарелки, то все тарелки на рисунке перевернутся и займут правильное положение.

У кого-то это упражнение занимает считанные секунды, у кого-то минуты.

Но истина не в том, как располагаются тарелки на рисунке! А в том, что мозг, обрабатывая графическую информацию, НЕ СМОЖЕТ Вам показать все. И Вы будете видеть либо перевернутые тарелки, либо правильно стоящие.

Чуть более простая задача:

Рис.8. Иллюзия объема — кубики: сколько Вы видите кубиков? 6 – пирамидкой? или 7 кристаллом?

И еще более простая задачка:

Рис.9. Иллюзия объема – лестница: вы видите правильную лестницу или перевернутую?

Во всех примерах мы можем видеть только одну графическую картинку. Так устроен мозг…

Но вернемся к чудесному осциллятору Билла Вильямса:

Рис.10. Скрытие графической информации гистограммой AO Билла Вильямса

Следуя правилу Вильямса, трейдер должен обращать внимание на графические элементы, которые заведомо скрываются гистограммой самого индикатора АО. Потому что они скрыты в «теле гистограммы». А выпячиваемые бугорки вершинки в левой части рисунка и низинки в правой части рисунка Трейдеру не нужны или нужны.. «по стольку — по скольку».

Вывод: Гистограмма АО Била Вильямса, его чудесного осциллятора АО скрывает 50% графической информации. И более того, гистограмма АО скрывает от трейдера ВАЖНУЮ графическую информацию и показывает НЕ нужную графическую информацию. Из-за особенностей восприятия и обработки графической информации трейдеру приходится целенаправленно переключаться на восприятие скрытой информации, что требует дополнительных ресурсов внимания и в некоторые случаях может помешать трейдеру правильно воспринимать информацию поступающую от цены.

Как решается проблема индикатора AO Била Вильямса в АО_zotik?

Решение некоторой сложности обработки графической информации, такой как — иллюзия объема в индикаторе АО, решается довольно просто.

Рис.11. Сравнение показателей индикатора АО Вильямса и AO_zotik.

Гистограмма индикатора AO Вильямса заменена в индикаторе AO_zotik на линию (Основная Линия) не случайно… Причина в том что линия является самостоятельным графическим объектом и тредер без труда может рассмотреть любое искривление линии, не важно будь то бугорки-вершинки или бугорки-низинки, и не зависимо от направления движения цены, а соответственно и индикатора. А на Гистограмме индикатора АО Била Вильямса каждый бугорок это – часть Гистограммы или «тела гистограммы», что и перераспределяет внимание трейдера на внешние бугорки, скрадывая внутренние бугорки гистограммы.

Установка индикатора на торговую площадку MT4(MT5 — аналогично) производится таким же образом, как и выше показанная установка индикатора АО Билла Вильямса.

Рис.12. Установка пользовательского индикатора AO_zotik на торговую площадку MT4+MT5

Разница лишь в том что индикатор AO_zotik не включен в список стандартных индикаторов по умолчанию и найти его можно в разделе «пользовательские индикаторы». Для этого потребуется скачать индикатор АО_zotik_8.mq4 или AO_zotik_8.ex4 на форуме академии Masterforex-V.

Что такое АО_zotik?

AO_zotik — авторский индикатор, созданный в стенах Академии Masterforex-V и названный по имени Автора — участника академии. AO_zotik является индикаторным комплексом, объединившем в себе несколько самых важных индикаторов, настроенных на различную информацию, поступающую от графика цены. Это и индикатор тренда и скорости, индикатор силы и цикличности, индикатор волновых циклов и структур. И пр.

Один индикатор AO_zotik может заменить весь индикаторный набор Билла Вильямса: Индикаторы ао и ас, аллигатор и т.д.

Но это НЕ чудесный индикатор/Грааль!

А лишь технический помощник для трейдера при ведении сравнительного анализа и торговли.

Существует множество версий индикатора AO_zotik. Для разных торговых площадок и терминалов. В академии Masterforex-V индикатор AO_zotik прошел все этапы развития от создания, испытания до определения методик использования индикатора во много уровневом анализе ситуации и торговле: для валютного рынка — Форекс(Forex), других финансовых рынков, для криптовалют и др.

В торговой Системе Раннего Прогнозирования индикатор AO_Zotik совместно с WPR_VSmark играет системообразующую роль. Данный инструмент лишен недостатков, присущих стандартному АО и наделен массой уникальных функций, использовать которые позволяет авторская методика применения.

Индикатор выполняет следующие функции:

  • указывает направление текущего тренда и момент смены его на противоположный,
  • нивелирует "ненормативные всплески" ценового движения,
  • ограничивает зону флета,
  • позволяет идентифицировать точки разворота,
  • дает возможность увидеть потенциал движения еще до момента его начала,
  • четко показывает "АВС-алгоритм" волновой разметки,
  • определяет волновой уровень коррекционного движения,
  • синтезируя разные таймфреймы, выявляет ценовые движения, скрываемые рынком.

В сочетании с остальными инструментами комплекса авторских индикаторов СРП список функций, доступных AO_Zotik, становится значительно больше.

Научиться пользоваться этим комплексом можно на кафедре развития торговой Системы Раннего Прогнозирования при факультете изучения торговой системы Masterforex-V.

Трейдерами Академии Masterforex-V активно используется одна из последних версий — индикатор АО_zotik_8.1 Скачать его можно просто зарегистрировавшись на сайте академии:

А перейдя по ссылке можно скачать индикатор AO_zotik_8.1 бесплатно, без ограничений в использовании по времени и без привязки к компьютеру и терминалу.

Настройка рабочего пространства СРП

Как правильно организовать свое рабочее пространство для торговой стратегии СРП?

Конечно же, Торговая Стратегия, включающая в себя как понимание происходящего на финансовых рынках, так и методы управления своим торговым счетом. Но и этого мало.

Для торговли нужна связь с финансовым рынком, и эту связь предоставляет дилер или брокер посредством Торговой платформы. Одна из самых распространенных торговых площадок для обеспечения торговли на FOREX – Metatrader 4

Главные индикаторы СРП

Технический Анализ (ТА) или индикаторный анализ с применением технических индикаторов, не возможен без самих индикаторов. Надо отметить, кто пропагандирует без индикаторную торговлю, мягко говоря — лукавит. Важно, что сам график – это тоже индикатор. Цена на графике или зафиксированные изменения стоимости финансового инструмента и есть самый главный индикатор. Все остальные индикаторы это лишь производные от цены.

Отдельно нужно отметить, что Индикатор = это НЕ ГРААЛЬ! Грааля нет. Индикатор является лишь помощником, призванным показать определенную информацию от изменяющейся стоимости выбранного финансового инструмента. Да-да! Именно помощником и не более.

Одним из таких помощников является: AO_zotik – авторский индикаторный комплекс, объединивший в себе несколько самых важных индикаторов(ссылка в закрытую часть Masterforex-V). Другой помощник – WPR_vsmark – сборка из 4х классических индикаторов процентный Диапазон Вильямса (Williams’ Percent Range, WPR, %R или Wm%R)

На Кафедре «Система Раннего Прогнозирования в ТС Masterforex-V на основе AO_zotik и WPR_vsmark», имеются все нужные индикаторы для различных торговых площадок.

СРП в терминале МТ4

Рабочий график торговой стратегии СРП в МТ4выглядет так:

Рис. 1. СРП график BTCUSD

Организация рабочего пространства

Как бы не выглядел график в итоге, главными индикаторами системы СРП остаются 2 нижних индикатора: WPR_vsmark и AO_zotik, каждый в своем отдельном окне.

Каждый участник Кафедры «Система раннего прогнозирования с ТС МФ на основе модернизации AO и WPR» имеет возможность скачать и установить все индикаторы последних версий торговой системы – Без ограничений по времени и без привязки к компьютеру или ОС

Для зарегистрированных участников Форума Masterforex-V выкладываю одни из последних версий главных индикаторов торговой стратегии СРП:

О факультете. Учебный план. Требования к слушателям

С какими основными проблемами сталкиваетесь Вы, как начинающий трейдер?
— огромный объём, зачастую противоречащей друг другу, информации по теме биржевой торговли;
— отсутствие, особенно в популярной литературе, принципа «от простого к сложному»;
— литература, а зачастую и тематические форумы, пестрят непонятными для Вас терминами;
— ожидание ответов на Ваши вопросы на форумах
и т.д.
Все это неимоверно растягивает процесс получения новой профессии.

Что такое торговая система Masterforex-V?
ТС Masterforex-V – это следующий этап развития технического анализа рынка. Она впитала в себя, проверенный не одним поколением, опыт торговли всемирно известных трейдеров.
Анализ классической литературы по техническому и волновому анализам позволил объединить оба этих подхода. Это привело к появлению новых паттернов, заменяющих известные всем фигуры разворота и продолжения тренда, импульсные и коррекционные модели. Результатом этого стала простота принятия торгового решения.

Что даст Вам применение торговой системы Masterforex-V?
— Вы в разы сократите информацию, которую необходимо проанализировать для принятия решения;
— Вы получите точные и понятные критерии зарождения тренда;
— Вы будете понимать, что сейчас формируется – тренд или флет;
— Вы сможете оценить потенциал фигуры разворота уже на этапе её формирования;
— Вы получите наиболее выгодные и уверенные точки входа в сделку.
— Чёткое понимание взаимосвязи технических и финансовых рисков в каждой отдельной сделке, позволит Вам увеличить мат ожидания Вашей торговли.

Как показал опрос выпускников факультета
Соблюдение правил торговой системы Masterforex-V позволяет стабильно увеличивать депозит на 20-40% в месяц уже через 4 месяца после окончания обучения.

Онлайн обучение:
Высокая эффективность дистанционного обучения достигается за счёт широкого использования программ интернет-общения (Skype – проведение занятий в голосовом режиме, Mikogo – демонстрация рабочего стола преподавателя). Это позволяет дистанционное обучение максимально приблизить к очному.
Дистанционное обучение – это:

— Обучение из любой точки мира;

— Гибкий график с доступом ко всем учебным материалам 24 часа в сутки в удобное для вас время;

— Индивидуальная подход в ходе всего процесса обучения;

— Грамотно структурированные лекции в видеоформате, передающем эффект очного присутствия на занятиях;

— Прямое общение с преподавателями и другими слушателями в ходе регулярных вебинаров и не только;

— Минимизированные финансовые и временные затраты на обучение.

Четыре составляющих процесса обучения:

— Чёткая структура учебного материала;

— Онлайн лекции, в ходе которых разбирается каждый инструмент и аспект торговой системы Masterforex-V;

— Разбор домашнего задания выполненного каждым слушателем курса;

— Практические занятия под руководством опытного трейдера – преподавателя.

Учебный план курса:
Теория.

1.Введение. Синтез бинарных закономерностей – основа торговой системы Masterforex-V

2.Основные инструменты торговой системы и их сигналы.

3.Волновой анализ Masterforex-V

— основы волнового анализа

— использование основных инструментов в волновом анализе

4.Технический анализ Masterforex-V

— использование средних в анализе рынка

— уровни поддержки и сопротивления

5.Синтез технического и волнового анализов

— скрытые фигуры разворота и продолжения тренда

6.Совершение сделок

— тактика «двойного пробития»

— сделки внутри флета

— расчёт потенциала прибыли и ограничение убытков

7.Торговый план

— подготовка к торговле

— расчёт основного направления совершения сделок

— альтернативное направление и механизм перехода к нему

— анализ своей торговли

8.Управление капиталом

— основные правила MM и RM

— наращивание позиции при сокращении рисков

— дробное закрытие сделок, как механизм сокращения рисков

Практика.

— Данный раздел полностью посвящён практическому применению полученных теоретических знаний.

Требования к слушателям и техническому оснащению:
1. Слушатель должен:

— Стать слушателем Академии, для чего направить заявку;

— Изучить материалы Подготовительного факультета (возможность появляется после оплаты доступа в закрытой части);

— Знать основы работы с программой MetaTrader;

— Уметь оформлять свои мысли графически (навыки можно получить в Подготовительном факультете);

— Установить программу голосового общения Skype и программу удалённой демонстрации рабочего стола Mikogo;

— Открыть демо-счет в ДЦ FIBO Group.

2. Технические требования:

— Наличие наушников или компьютерных колонок и микрофона;

— Скорость доступа к интернету не менее 128 кБ/с, желательно безлимитный, так как голосовой режим общения и демонстрация рабочего стола преподавателя поглощают большой объем трафика.

Самый популярный контент

Звучит очень солидно. А главное, есть виновник «торжества», и это не Вы.

Чтобы лучше разобраться в этом вопросе, я сделал скриншот графика и попросил представителей различных торговых подходов указать на нем точки входа по их системам.

Вот какая карта входов у меня получилась:

Как видно из рисунка особого разброса в точках входа нет, хотя каждая из них выбиралась исходя из правил различных торговых систем.

Я понимаю, что 30 человек не такая значительная цифра, чтобы делать более точные выводы. Плюс к этому, опрос проводился среди слушателей Академии, которые особо не горят желанием пытаться ловить пики движения или «запрыгивать в уходящих поезд». Но, не смотря на это, я сильно сомневаюсь, что картина особо изменится, если мы проведём опрос более широкой аудитории.

  • Допустим, одна из торговых систем, представители которой участвовали в опросе, получит мировую известность и заслуженное признание большого количества трейдеров, значит, Рынок должен её учесть. Но как Рынок выберет точки входа именно этой торговой системы и учтёт только их, не затронув другие торговые подходы?
  • Если Рынок не может выбрать точку входа конкретной торговой системы среди множества других, находящихся практически на этом же уровне, то почему перестают работать действительно успешные торговые системы?

Чтобы разобраться со вторым вопросом, давайте задумаемся вот над чем:

ОТЛИЧИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА К АНАЛИЗУ РЫНКА.

Профессионалы хотят разобраться, что происходит на Рынке. Для них главное – законы Рынка, а индикаторы только подспорье.

Для «толпы» главное – сигналы «секретных» индикаторов. Им плевать, что происходит на Рынке на самом деле, главное увидеть долгожданный сигнал индикатора, который позволит им совершить безубыточную сделку. Они даже думать не хотят, что на самом деле хотел получить автор этого индикатора.

Сразу слышу возмущённый гул «толпы» и заверения, что с помощью супер индикаторов они хотят понять происходящее на Рынке. Ну-ну…

Первые 100 человек, нашедших Грааль трейдера, получат его совершенно бесплатно.

Спорить ни с кем не собираюсь. Тем более не собираюсь утверждать, что технический анализ знать совершенно не обязательно.

  • Как на графике увидеть то, что многие видеть… просто не хотят?
  • Секреты нового волнового анализа MasterForex-V.

Мы с Вами разобрались, что «толпа» переоценивает значимость индикаторов и не следить за изменениями на Рынке.

Как сигналы индикаторов попадают в торговую систему?

  • Трейдер изучает законы Рынка и замечает некие закономерности на Рынке, которые дают ему преимущество.
  • Чтобы не следить за каждым тиком, он ищет сигналы, которые будут заранее предупреждать его о возможном появлении этих закономерностей. Для этого либо дорабатывается имеющийся индикатор, либо разрабатывается новый.
  • Формализует правила, которые позволят ему концентрироваться на графике только в нужный момент.

Почему индикаторы дают «сбой»?

Да в принципе никакого сбоя нет. Меняется Рынок, меняются показания индикаторов, т.к. рассчитаны на показаниях Рынка.

Но «толпе» некогда думать о таких мелочах. Эти идейные борцы за денежные знаки находятся в вечном поиске Грааля и им не до Рынка.

«ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ» ПРИБЫЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОФЕССИОНАЛОВ.

Профессионалы подстраиваются под постоянные изменения Рынка. У них не возникает мыслей подстроить Рынок под показания своих индикаторов. Они следят за изменениями показаний индикаторов при появлении их преимуществ на Рынке.

  • Уровням поддержки и сопротивления.
  • Трендовым каналам.
  • Фигурам разворота и продолжения тренда
  • И т.д.
  • Возможную смену тренда
  • Повышение волнового уровня, а значит и повышение потенциала дальнейшего движения.
  • Разницу между волнами и подволнами текущего движения.
  • Точку отсчёта нового движения на рынке
  • И т.д.

1. Изначально значимым пивотом считался пик первой подволны. Его пробитие являлось сигналом об окончании волновой структуры.

2. Затем пивоты стали размечать в основании импульсных волн. Пробитие Пивота MF3 говорило об окончании пятиволновки, а об окончании трёхволновки говорило пробитие Пивота MF2.

3. Далее для пятиволновки значимым пивотом стал Пивот MF2 в пятой волне, а для трёхволновки — Пивот MF2 в волне «С».

Сейчас для выявления наиболее значимых пивотов мы используем сетку Фибоначчи. Уже есть наработки по дальнейшим изменениям.

Т.е. методика определения значимых пивотов меняется вместе с Рынком, но все изменения делаются не ради каких-то призрачных «супер сигналов». Пивот всегда должен помогать нам в решении задач, о которых я говорил выше.

Кстати лично я задержался в Академии потому, что командная работа позволяет быстрее реагировать на все изменения Рынка. Одному это делать очень тяжело.

КАК ЖИТЬ, КАК БОРОТЬСЯ…

  • Раз и на всегда, решите для себя, что сигналы индикатора — это не повод нажимать на кнопки «buy» или «sell», а повод внимательнее оценить возможности которые сейчас предоставляет Вам Рынок, и только потом принять торговое решение.
  • При ведении дневника учитывайте малейшие изменения в показаниях индикатора при появлении закономерностей, которые дают Вам преимущество на Рынке. Тогда Вы сами увидите «новые сигналы» и Ваша торговая система всегда будет рабочей.

PPS. Если статья Вам понравилась, приглашаю обсудить затронутый вопрос и пригасить сюда своих знакомых.

Для этого надо просто нажать на кнопочку «Поделиться» внизу странички форума .

  • Masterforex-V, ADUNBS, Bull и 2 другим пользователям это нравится

#899524 InstaForex (Инстафорекс) не отдает профит, кто прав: ДЦ или трейдер?

  • Это нравится: MiKSer

#897151 InstaForex (Инстафорекс) не отдает профит, кто прав: ДЦ или трейдер?

Ждем гостей? Отлично. И этих выслушаем. и дадим достойный (а не "остроумный") ответ.

Мне бросилися в глаза промежуточный итог опроса. Данные: 97,05% против 2,95%. Ну, как на реальных торгах и соотношение профитных трейдеров. Вот только в этот раз выиграло большинство!! А главное — все сторонники Академии. Что и требовалось доказать: академики всех и любого заткнут за пояс, даже если это кухонные и карманные ДЦ

  • Это нравится: ATEI

#819475 ТОП 10 ошибок и заблуждений трейдера при выборе брокера форекс

Доброго времени суток!

Верить буквально сразу, рекламным проспектам и тому, что рассказывает о себе сам ДЦ.

Как минимум стоит найти мнение и отзывы реальных трейдеров, работающих в данном конкретном ДЦ и непосредственно столкнувшимися с трудностями (если таковые были) или наоборот понравившимся обслуживанием (вводом/выводом средств и др.) на сторонних ресурсах.

Вывод: До принятия решения о выборе Брокера, постараться собрать мнение из различных независимых источников и сопоставив с тем, что говорит о себе ДЦ, составить собственное мнение и сделать соответствующие выводы о компании, с которой предстоит работать недели, месяцы или даже годы.

  • Это нравится: Masterforex-V

#1607409 Краткосрочная торговля (отбор акций, примеры сделок, обсуждение)

Возможный сценарий мирового безумия.

В чем особенность нынешнего периода рынка? Сейчас каждый мало-мальски занимающийся трейдингом человек ждет и готовится к кризису вроде 2008 года. Не ждать кризиса в инвестсреде сейчас вообще считается чуть ли не дурным тоном. При этом большинство наивно полагают, что они умнее всех и уж их-то кризис врасплох не застанет — они по книжке и доллары закупили, и подушку кеша держат. Но дело в том, что такой массовый мировой психоз на тему краха рынков не может не сказаться на протекании следующей кризисной фазы мирового экономического цикла.
И вот к чему, по моему видению ситуации, он приведет.
— Сильно обесценятся нынешние валюты-убежища — доллар, евро. Обесценятся к остальному миру.
— Сильно ускорится инфляция по этим валютам, перенося обесценение валюты на рост стоимости товаров, выраженных в этих валютах.
— Как следствие, начнется сырьевой бум. Не потому что мировой спрос вырастет, а просто числитель-валюта проиндексируется на обесценение этой валюты. Условно говоря, нынешние 70$ за баррель в обесценившемся в 2 раза долларе станут стоить 140$ за баррель. Конечно, такой рост будет идти постепенно и аналитики вокруг него сочинят кучу историй вроде падения добычи в Венесуэле и невероятного роста спроса в Китае. К концу роста, как обычно, мало кто вспомнит что было главной причиной. Самое забавное, что ростом нефти будут оправдывать ослабление доллара.
— Подстелившие соломку держатели «крепкой» валюты и длинных облигаций окажутся в жестком убытке.
— Шортящие в ожидании кризиса получат облом — в $ рынок не упадет, и даже вырастет, падение будет идти в скрытом виде через падение доллара.
— Лонгующие надежные западные рынки в целом тоже окажутся в пролете, хотя и меньшем, чем первые 2 категории. Но его в кучу нельзя объединять, кто-то снимет сверхприбыль, держа экспортеров, кто-то потеряет наравне с облигационерами, держа ЭПЛ, к примеру, у которого подушка безопасности 500млрд. в долларах. Для аналитиков внезапно выяснится, что нынешние развивающиеся рынки невероятно надежны.
— Сырьевые страны испытают золотые годы — приток валюты в страну резко вырастет, население начнет богатеть в долларах, ВВП резко улучшит динамику — ведь он тоже рассчитывается в долларах. Население панически начнет избавляться от долларов и евро, все сильнее роняя курс. Разумеется, основная причина тут тоже ускользнет от аналитиков. Они будут писать, что это выросшая нефть и политические события привели к росту ВВП и реальных доходов граждан. Как сейчас слабый ВВП и доходы граждан приписывают якобы плохой политике.
— США и Еврозона испытают шок от резко выросших вслед за инфляцией ставок. Одно дело обслуживать многотриллионные долги под 0-2% годовых и совсем другое под 6-10%. Всеобщая уверенность в надежности западных рынков поколеблется на многие годы.
— Золото вырастет в разы(привет российским ЗВР).
— Китай начнет затухать, поскольку не сможет обесценить вслед свою валюту и утратит преимущество дешевой рабсилы, как и не сможет распродать долларовые резервы, половина ценности из который испарится.
— На российском рынке надуется пузырь, причем даже в РТС, ведь падающий доллар задаст тому растущий тренд, а когда тренд растет людям для повышения прогнозов больше ничего и не нужно.

Вторая важная предпосылка — только подобный сценарий хорошо исправит накопившиеся дисбалансы в мировой экономике — в первую очередь дурдом в Еврозоне и Японии, когда кредитор платит за счастье выдать кредит заемщику, а также кредиты под смешные ставки 1-3% странам-банкротам, вроде Греции, которая никогда не сможет расплатиться без дефолта. Девальвация евро накажет покупателей отрицательных облигаций и оздоровит балансы проблемных стран Еврозоны. Девальвации это естественный ход разрешений долговых кризисов, этот процесс искусственно прервали в 2008-2022гг. залив банкротов новыми кредитами, но таким образом лишь сжали пружину еще сильней, ведь экономики банкротов не очистились от неэффективности. То же самое касается и остатков мусорных ипотечных бумаг.

Недавнее укрепление рубля — уже и есть этот начавшийся процесс. Конечно, аналитики втирают, то что это экспортеры платят налоги и ЦБ что-то скупает, но это из той же чуши, что мировая цена на нефть определяется запасами в хранилищах США. Экспортеры так же платили налоги и раньше, но рубль что-то не реагировал.
Хотелось бы услышать адекватное мнение академиков по фундаметальному сценарию.

  • Это нравится: ATEI

#1607397 Факты: 100% слив депозитов 1.5 тысячи учеников Герчика за 3 года

«Воин Уолл стрит»? Скорее шакал будет так радоваться, стоя на многотысячных могилах ПАММ / ТИМА счетов своих учеников.

«Мы ответственны за тех, кого приручили». Вот это написал истинный воин — военный летчик, кавалер боевых орденов, не вернувшийся в 1944г. с боевого вылета — Антуан Мари де Сент-Экзюпери.

Я недавно в Академии МФ, многое еще в трейдинге не понимаю, но интуитивно ощущаю, что и МФ, и ГОСТ, и Игорь Monya, и Вячеслав Bull идут по пути настоящих воинов, обучая и помогая онлайн, предупреждая, что только тренировки на демо, что не спеши, все поймешь, «не пытайся перепрыгнуть пропасть за 2 прыжка».

Тут читаю об «учениках Герчика» и, правда, их не понимаю. Неужели не ясно, когда такой наставник контролирует обучение и деньги на вашем реале, чем закончится для вас этот трейдинг?

В Академии Masterforex-V уже 7 лет (+ продлен ник еще на 1.5 года). Мониторинг моего счета легко можно найти в бесплатном автокопировании рибейта Академии с 395% за 4 года и максимальной просадкой в 32%. Вступление сделано, для того, чтобы следующие мои выводы не были голословными.

1. скажи свое мнение о Герчике и я расскажу кто ты и твои перспективы на форексе.

2. мне не жалко тех, кто подарил свои деньги Герчику. Каждый достоин собственных поступков. Не захотели учиться у МФ — не плачьтесь о потерянных средствах. Выбор делает сам человек. Захотели «простенькую ТС» — получите ее результат.

3. стен1432, вы научитесь, т.к. на верном пути и в ваших словах чувствуется стержень. Не затягивайте с демо, я перешел через 3 месяца обучения у МФ и Булла на центовый счет (если не жалко рискнуть $50-$100), обостряются все ощущения, научитесь быстрее, если освоили основы МФ. Только затем полноценный реал.

4. благодарю за цитату де Сент-Экзюпери. «Мой реал» 1052525 — это счет лично ВВ, мне дан в управление под жесткие его критерии беспроигрошности (заоблачный по консерватизму ММ, на лично моем счете % профита намного выше) и право любого его бесплатно копировать (мне с него идет лишь партнерка). Кроме меня ВВ раздал другим опытным трейдерам еще около 20 личных счетов на тех же условиях. Это поступок воина. Мой, надеюсь, тоже.

5.так же от Герчика ожидаю его личный ТИМА счет и ТИМА счета его «доверенных учеников» с историей за последние 5 лет Gerchik & Co, если вы, Александр, воин, а не то, что видно из статистики ТИМа счетов вашей компании.

Надежные Форекс брокеры:
  • Это нравится: ATEI

#1597744 NordFX: отзывы трейдеров MasterForex-V

Ув.Стэн
Может вы еще и потрудитесь разъяснить, что значит «результат торговли направлен на получение максимально возможного партнерского вознаграждения»?
Может быть какие-то критерии существуют, о которых вы в Партнерском соглашении ничего не сказали?
Или вы просто глядя в потолок можете решить подходит вам торговля или не подходит?
что вообще это значит? Как не так торговал мой реферал? И вообще какую я могу нести ответственность за то, как он торгует.
Вы просто решили кинуть меня на всю не только комиссию, но и на то, что я наторговала. КУХНЯ однозначно! Пусть все знают. Воры!

Я поняла. То есть если трейдер торгует с прибылью — то вы блокируете и его счет и всю комиссию Партнера. А если он торгует в убыток — то вас всё устраивает. И что трейдер оставил вам свой депозит и что Партнер не получил ничего за привлечение нового клиента.

Ну воры господи. Всё ясно. Буду везде писать какие вы воры.

ФОРЕКС ОБУЧЕНИЕ

3 варианта межсессионного флета
IFX + OMEGA TS2000i
Masterforex-V _ FAQ _ Индикаторы для MT4
PivotPoint
Алгоритм работы по стратегии МФ
Анализ новых методов торговли
Визуализация тестирования
Волновая Теория Эллиота
Волновой анализ 1-я и 5-я волны
Волновой принцип Эллиотта. (Движение по волнам )
Вопросы по FAQ
Где скачать и как установить индексы валют
Дивергенция и стохастик
Дивергенция
Загрузка в МТ4
Замок(лок)
индикатор линейный MACD
интернет. резервный канал
Истинное пробитие и ложное
Коррекция или разорот
Котировки на выходные
Краткий курс ВА в соединении с др. элементами ТС МФ
Манименеджмент (ММ)
Мастер класс Vladimir P по синтезу ЕМА и волнового анализа мелких ТФ
методика анализа ситуации перед началом торговой сессии
МФ-Зона и внутринедельный тренд
Мф-Зона
Наклонные каналы
Необходимо или нет ставить отложенные ордера перед важными новостями
Неразгаданные секреты разворота валют Ларри Вильям
Новый FAQ
о Форексе, ДЦ, о выводах Вильямса о форексе и валютных фьючерах
Общие вопросы к МФ и к друг другу
общие правила работы по внутринедельному тренду
Основные правила и особенности работы трейдера при выходе новостей
Ошибочное открытие сделки
Патерны
Пивот (PivotPoint) МФ
Пивот Masterforex-V и неразгаданные загадки волнового и технического анализа при работе в тренде и флете
пивот
Повышение вероятности получения гарантированных 20 пипсов
показатели объема на форексе, значение ордеров Оанды
Пошаговое освоение биржи Форекс и системы МастерФорекса
Признаки сильного и слабого тренда
Признаки флета и работа в нем
Примеры простого и сложного внутринедельных трендов
Работа на корекции после сильного ВНУТРИДНЕВНОГО тренда
Работа на новостях
Разворот тренда на д1-w1
Разгадываем секреты Ларри Вильямса
Разделы Академии и правила форума
размещение окошек валютных пар на торговом терминале и масштаб свеч
Расположение графиков на торговом терминале
Рассмотрение элементов базового курса
Расчет пивота Акселем
РОЛЬ валют СОЮЗНИКОВ как подсказка при работе на форексе
Синтез бинарных закономерностей на различных ТФ в ТС МФ
Синтез долгосрочки, среднесрочки, краткосрочки в ТС МФ
синтез наклон и горизонтальных каналов
Скользящие средние, все о скользящих средних — вопрос к ранее закрытой теме
Скользящие средние
СМИ и МФ
Статистика, евро
Статистика, фунт
Тактика работы на откатах по тренду
Торговый терминал Метатрейдер 4
Точки безошибочного входа
Точки безошибочного открытия сделок
УРОВНИ поддержки сопротивления
фзры
Фибо — уровни
Фибо уровни
Фигуры разворота и продолжения
Фрактально зигзаговый разворот, порождающий новый тренд или разширяющийся флет
Фрактально-зигзаговая система
Чартизм классиков технического и волнового анализа трейдинга и объяснение неразрешенных ими загадок через алгоритм ТС МФ

Джон Мэрфи (John Murphy)

Известный аналитик, автор и управляющий капиталом Джон Мерфи (John Murphy) рассказывает о том, что он узнал о техническом подходе к трейдингу за свою более чем 30-летнюю карьеру.

Так уж получилось, что в сознании людей, деятельность которых связана с инвестированием, отдельные имена оказались прочно связаны с определенными направлениями. Если речь заходит о хеджевых фондах, сразу вспоминается имя Джорджа Сороса (George Soros); если начинается разговор о взаимных фондах, то на ум приходит имя Питера Линча (Peter Lynch).
Если же мы произносим «технический анализ», то в голове у нас сразу всплывает одно имя, которое стало почти синонимом концепции графического анализа для целого поколения трейдеров: Джон Мерфи — технический аналитик и автор некоторых из самых популярных книг о техническом анализе.
Мерфи, которому сейчас 58 лет, является президентом двух компаний, которыми он управляет вместе со своим партнером Грегом Моррисом (Greg Morris). Одна из них — MurphyMorris Inc. (www.murphy-morris.com) — сетевой ресурс, посвященный техническому анализу. Вторая — MurphyMorris Money Management Corp., компания, специализирующаяся на управлении капиталом, в работу которой были внедрены многие : тех концепций, которые сам Мерфи пользовал за свою более чем 30-летнюю карьеру.
Кроме книг «Межрыночный технический анализ» (Intermarket Technical Analysis, John Wiley & Sons, 1991) и «Визуальный инвестор» (The Visual Investor, JohnWiley & Sons, 1996), Мерфи является автором книги «Технический анализ финансовых рынков» (Technical Analyis of the Financial Markets, NewYork Institute of Finance/Prentice Hall, 1999), которая была первый раз издана под названием «Технический анализ фьючерсных рынков» (Technical Analysis of the Futures Markets) в 1986 году и может, как и многие другие его книги, по праву считаться «Библией» технического анализа. Ассоциация технических аналитиков рынка (Market Technicians Association, MTA) использует ее как «основной источник при тестировании соискателей на звание Сертифицированного технического аналитика (Chartered Market Technician, CMT)». С момента первой публикации эта книга была переведена на восемь языков.
Многие трейдеры и представители иных связанных с рынком профессий знают Мерфи в лицо: он часто появляется в финансовых новостях CNBC. Мерфи до сих пор выступает там каждую среду примерно в 15:20 восточного стандартного времени и один раз в месяц, в пятницу вечером, его можно уви¬деть в шоу «Торговая неделя» («Market Week»).
Рыночная карьера Мерфи началась в конце 60-х, когда тех¬нический анализ сводился в основном к построению графиков, которое выполнялось посредством вождения карандашом по бумаге. Будучи бакалавром экономики (в начале 70-х он получил степень Master of Business Administration), он сначала хотел стать аналитиком, специализирующимся на фундаментальном анализе акций, у него и в мыслях не было становиться техничесим аналитиком. «Никто меня этому не учил», — будет позже вспоминать Мерфи. Он начал свою карьеру с самого низа, и его первая должность отнюдь не обещала блестящую карьеру.

Лучшие Форекс площадки:

МВА — «мастер делового администрирования», дипломированный специалист по управлению бизнесом: степень выпускника университета в США; обычно эту степень получают студенты, которые в течение двух лет изучали бизнес, финансы, бухгалтерский учет, менеджмент, маркетинг, недвижимость.

_____2.gif 71,82 КБ 409 Скачано

О технических индикаторах: «Если человек не может делать деньги, пользуясь тем, что доступно уже сейчас, изобретение нового индикатора ему не поможет. Есть множество творческих подходов к техническому анализу, которые не требуют разработки новых индикаторов».

«Я никогда не собирался быть чартистом или техническим аналитиком, — говорит Мерфи. — Я хотел стать аналитиком по ценным бумагам на Уолл-стрит, но ситуация на рынке труда была достаточно неблагоприятной, и мне предложили работу в компании CIT Financial Corporation в качестве ассистента их портфельного менеджера. Ему нужен был кто-то, кто помогал бы с графиками».
Сначала Мерфи воспринял это лишь как шанс начать свою карьеру в компании — «Я планировал со временем заняться более серьезными вещами», — но техническая сторона рынка очаровала его.
«Я действительно пристрастился к анализу графиков, — говорит Мерфи. — Мне это ужасно нравилось, я прочел кучу книг и полюбил это занятие. В те дни не было и десятой части того количества литературы, которое доступно сейчас. Основным источником тогда была книга «Технический анализ трендов акций» (Technical Analysis of Stock Trends), авторами которой были Эдварде и Мэджи (Edwards и Magee). Еще была замечательная книга Билла Джайлера (Bill Jiler), но сейчас, кажется, она уже не издается. Я также кое-что читал о «крестиках-ноликах» (point-and-figure), в основном то, что писали Эби Коэн (Abe Cohen) и Александр Вилан (Alexander Wheelan)».

Начало его деятельности на рынке фьючерсов было скорее результатом стечения обстоятельств, а не запланированным шагом — обвал рынка акций оставил многих участников с бумагами на руках, заставив их искать лучшей доли. Но он оказался там в нужный момент.
«Через несколько лет, когда дела на рынке акций пошли совсем плохо (в первой половине 70-х), я переключился на товарные рынки. В начале 70-х я возглавлял Департамент технического анализа фьючерсных рынков компании Merrill Lynch. Я проработал в Merrill в течение большей части 70-х. Большой бум товарных рынков тогда только начинался, так что я оказался в нужном месте в нужное время».
1970-е действительно стали эпохой расцвета рынка фьючерсов и технических аналитиков, которым намного проще было найти сторонников среди участников товарных рынков, нежели фьючерсных. Многие из тех индикаторов, которые в настоящее время являются обычными инструментами анализа, встраиваются в программы и доступны на сайтах, посвященных трейдингу, были разработаны и стали популярными именно в то время. Большую часть своего времени Мерфи посвящал исследованиям и управлению капиталом.
Он покинул Merrill в начале 80-х и сначала был независимым консультантом — писал, обучал и занимался управлением капиталом.
Его труд «Технический анализ фьючерсных рынков» был опубликован в 1986 году и вобрал в себя значительную часть знаний в этой области, которыми Мерфи обладал к этому моменту. Эра персональных компьютеров, которая началась в том десятилетии и продолжилась в следующем, расцвет Интернета, — все это способствовало популяризации технического анализа; Мерфи стал еще более востребованным специалистом.
Через некоторое время Мерфи и сам появился в сети, так как считал Интернет прекрасным средством доставки информации о концепциях технического анализа.

«У меня возникло желание воспользоваться возможностями, предоставляемыми Интернетом, и мы с Грегом Моррисом основали ресурс MurphyMor-ris.com (году в 96-м). Изначально мы хо-тели делать то же самое, чем я занимал-ся на CNBC — объяснять людям кон-цепции технического анализа и обучать их, — говорит он. — Я считал Интернет более совершенным средством передачи информации, чем телевидение».
Хотя сам Мерфи работает в основном на временных интервалах средней дли-ны, он считает, что технический анализ можно использовать на любом временном масштабе. А краткосрочным трейдерам при своей работе всегда следует принимать во внимание то, что происходит на остальном рынке в более гло-бальном плане.
«Краткосрочный трейдинг почти пол-ностью техничен, но даже краткосрочно-му трейдеру следует иметь какое-то представление о состоянии рынка, о том, какие секторы ведут рынок, а какие — отстают от него, в каком направлении развивается тренд на том рынке, который они торгуют. Методы краткосрочной торговли работают только в том случае, если они сонаправлены с более долгосрочным трендом», — говорит Мерфи.
Джон Мерфи рассказал нам о своем подходе к анализу рынка и технических инструментах, которые он считает наиболее полезными.

М.Э.: Вы начали свою деятельность еще до того, как технический анализ стал популярным, по крайней мере, на рынке акций. Каково было состояние его развития в начале вашей карьеры?

Дж. М.: В то время на рынке акций использовались самые простые индикаторы и приемы: индикаторы ширины (breadth indicators), такие как линия повышения-понижения (advance-decline line), достижение ценой новых максимумов и новых минимумов, некоторые другие подобные вещи и основные скользящие средние.
Анализу подвергались в основном отдельные акции, на секторы тогда еще не обращали такого внимания. Парень, с которым я работал вместе, был очень консервативен. Он верил в такие вещи, как «крестики-нолики». В мои функции входило приглядывать за всем рынком и за основными скользящими средними, а также следить за отдельными акциями, с которыми мы работали.
Интересно, но когда я перешел в сектор фьючерсных контрактов, я выяснил, что там работают намного более творческие люди. По фьючерсам проводилось огромное количество новых для того времени технических исследований. Когда же я снова вернулся к акциям в 80-х, я был сильно удивлен: там ничего не изменилось, в том смысле, что аналитики пользовались все теми же индикаторами, что и раньше. Прогресс полностью отсутствовал. Для сравнения, на фьючерсах новый индикатор появлялся примерно каждые шесть недель.

Возможно наилучшее использование технического анализа — поиск «правильных секторов и «правильных отраслевых групп – тех, которые сильнее всего остального рынка.

М.Э.: Вы считаете, что появление нового индикатора каждые шесть недель действительно необходимо? Не приводит ли это к избыточности и размыванию устоявшихся подходов технического анализа?.

Дж..М.: Я это привел просто для примера. В технической литературе, которая доступна сейчас, можно встретить как новые индикаторы, так и видоизмененные старые. Лично я считаю это напрасной тратой времени. Если человек не может делать деньги, пользуясь тем, что доступно уже сейчас, изобретение нового индикатора ему не поможет. Есть множество творческих подходов к техническому анализу, которые не требуют разработки новых индикаторов — например, межрыночный анализ и анализ секторов.

М.Э.: Как вы объясните разницу между инвесторами, работающими на акциях и на фьючерсах?

Дж.М.: Природа фьючерсных рынков требует более сложного подхода, возможно, потому, что выбор времени совершения операций на рынке фьючерсов, на котором работают под большие рычаги, более критичен. На рынке акций большинство людей — фундаментальные аналитики, но для работы на рынке акций может быть вполне достаточно и фундаментального анализа, так как вы можете купить что-нибудь и потом держать хоть 20 лет.

По некоторым оценкам, 80 % трейдеров, работаюш;их на фьючepсах, используют графики потому, что их трейдинг очень краткосрочен, как дей-трейдинг при работе с акциями. Время — решающий фактор. Всего пять минут могут определить, окажется ли сделка прибыльной или убыточной, здесь нельзя купить и держать. Вот почему значительная часть технических исследований проводилась именно в этой сфере. Большая часть инструментов, используемых для выбора момента совершения сделки, многие из которых в настоящее время используются и на рынке акций, были разработаны именно в секторе фьючерсов. В моей первой книге рассказывалось о многих индикаторах, которые были разработаны для торговли на рынке фьючерсов — RSI, стохастики, MACD. Сейчас эти индикаторы общеизвестны, а тогда о них на рынке акций никто не знал.

М.Э.: Правда ли, что технический анализ в то время находился в положении «падчерицы» по отношению к традиционному, фундаментальному анализу, даже на рынке фьючерсов?

Дж.М.: Что касается рынка фьючерсов, то у меня не сложилось такого впечатления. В то время торговля шла в основном материальными товарами,и анализ носил технический характер. Например, работая в Merrill Lynch, я столкнулся с очень емкими глобальными товарными рынками, поведение которых было весьма технично. Тем не менее у нас работало от 40 до 50 фундаментальных аналитиков, а техническим анализом занимались всего двое-трое парней, что может быть симптоматично. Но несмотря на то, что в технический анализ никогда не вкладывалось много ресурсов, я всегда чувствовал уважение к нему.

М.Э.: Какие технические индикаторы вы считаете наиболее полезными? Может быть, за всю вашу карьеру вы нашли признаки, по которым можно отличить те из них, которые «работают»?

Дж.М.; Я развивался. Я начал с использования множества традиционных техник анализа графиков; следующим шагом стал межрыночный анализ, основой которого являются зависимости между различными рынками и который я все еще в значительной мере использую. Но могу сказать, что за последние четыре-пять лет центром моей деятельности стал секторный анализ.

Этот вид технического анализа очень важен. От участников рынка акций в течение последних нескольких лет можно услышать вопрос: «Следует ли мне вообще быть в бумагах? Следует ли мне покупать?» Я не могу ответить на него, рынок акций — слишком сложная вещь. По итогам каждого квартала, каждого торгового дня некоторые группы бумаг растут в цене, а некоторые — падают.
Я трачу огромное количество времени для того, чтобы найти «правильные» секторы и «правильные» отраслевые группы — те, которые сильнее остального рынка; это помогает мне в выборе отдельных акций. Возможно, это наилучшее использование технического анализа.

Знаете, дебаты вокруг вопроса о том, действительно ли важен выбор момента совершения сделки при работе на рынке акций, не утихают. ( Речь идет о так называемой концепции «случайного блуждания цен». В соответствии с ней, движения цен в принципе носят случайный характер, поэтому момент открытия позиций не важен — важно правильно их закрывать. ) Этот вопрос, наверное, является спорным по отношению к рынку в целом, но не в том случае, когда речь идет о секторном анализе. Большая часть индексов секторов, таких как индекс компаний-производителей полупроводников или индекс биотехнологических компаний, активно торгуются на различных биржах и очень хорошо анализируются с помощью графических методов — поймать развороты достаточно легко. Думаю, это может быть лучшим способом использования тех¬нического анализа.

Кроме этого, я уделяю много внима¬ния анализу относительной силы. Например, можно взять отношения индексов каждого сектора и S&P 500. Нас интересуют только те индексы или отраслевые объединения, которые сильнее остального рынка. В качестве примера можно привести ситуацию, сложившуюся в прошлом году, когда все деньги шли в акции высокотехнологичных компаний вплоть до начала 2000 года. Многие думают, что пик рынка акций весной 2000 года совпал с пиком Nasdaq, но на самом деле существовали целые секторы, которые начали расти именно в это время, например акции коммунальных компаний, фирм, зани¬мающихся недвижимостью, производителей товаров первой необходимости. Все эти бумаги устояли, а некоторые из них выросли на 30-50 %. На рынке акций все время что-нибудь да растет. Наша цель — быть именно в этих бумагах.

М.Э.: Применим ли подобный секторный анализ для выявления бумаг, которые будут расти быстрее рынка в краткосрочном плане?

Дж.М.: Я думаю, что даже дей-трейдеру в какой-то степени необходим макроэко¬номический анализ. Он должен знать, куда направлен тренд его рынка, в противном случае его краткосрочные методы не будут работать. Например, Nasdaq, сделав максимум в течение первой половины 2000 года, падал затем почти год. Многие дей-трейдеры жаловались на то, что их инструменты краткосрочного анализа перестали работать. На самом деле индикаторы работали нормально, просто эти трейдеры не учли, что акции высокотехнологичных компаний вышли из бычьего тренда и попали в медвежий. Они все еще покупали минимумы, когда надо было продавать попытки роста.

М.Э.: Как вы считаете, технический анализ — это наука или искусство?

Дж.М.: И то и другое, но я думаю, определяющим фактором является опыт. Есть и что-то от науки — правила, или тенденции, которым трейдеры следуют, и их придется выучить. Доказательством научности теханализа является то, что вы можете представить многие технические концепции в виде компьютерной программы, которая будет подавать сигналы на покупку и продажу. Мы даже добились того, что компьютер стал распознавать графические фигуры — и неплохо.
Но, как и в любой другой дисциплине, будь то медицина или фундаментальный анализ, важную роль играет опыт. Есть куча литературы, которую можно изучить и взять что-то на вооружение. Кроме того, я думаю, некоторые люди в большей степени предрасположены к этой деятельности, чем другие.

М.Э.: Существует много программ, которые позволяют разрабатывать и анализировать сложные индикаторы и системы. По вашему мнению, дают ли они какое-то преимущество, или вы считаете, что простые методы работают лучше?
.

Дж.М.: Дают. Но дело в том, что я слежу сразу за многим: за рынком акций, за секторами, отраслевыми объединениями и за большей частью отдельных акций. Я также слежу за всеми рынками фьючерсов и всеми глобальными рынками. Из-за этого я вынужден «быть проще» — я просто не могу по-другому. В течение многих лет я использовал не слишком замысловатые техники, определяя, что идет вверх, а что — вниз, прорывы линий тренда, уровни поддержки и сопротивления, анализировал относительную силу.
Я нахожу, что эти концепции работают очень хорошо. Я даже отказался от использования большей части технических индикаторов, из которых сейчас я постоянно использую лишь около шести. В добавок к основным графическим техникам я использую скользящие средние. Некоторые из моих любимых технических индикаторов — это MACD, RSI и стохастики. Что касается секторов, я уделяю очень большое внимание анализу относительной силы или анализу соотношений (ratio analysis).
Я думаю, люди занимаются самообма¬ном, тратя кучу времени на разработку «лучших» систем и индикаторов и пытаясь их оптимизировать, ведь с их помощью можно добиться примерно одного. Я не думаю, что какой-то один индикатор является панацеей, дело в их совместном использовании.

М.Э.: Вы упомянули анализ относительной силы. Как именно вы ее рассчитываете?

Дж.М.: Существует много способов. Мы используем «графики производительности» (performance charts), которые доступны на нашем сайте. Мы разбиваем рынок на секторы и отраслевые группы. Анализ можно проводить на разных временных интервалах: можно взять прошлую неделю, прошлый месяц или полгода, главное — заметить то, что нужно, как можно раньше. Когда вы услышите об этом по CNBC, будет уже слишком поздно.
Кроме того, можно ежедневно сравнивать секторы рынка и определять, какие из них являются сильными, а какие — слабыми. Если я нашел особенно сильную группу, следующим шагом будет поиск наиболее сильных акций в этой группе. Например, сегодня (5 июня) наиболее сильны акции компаний-производителей полупроводников — SOX вырос на 6 %, поэтому теперь следует просмотреть бумаги, входящие в него, и выявить лидеров.

_____3.gif 48,43 КБ 418 Скачано

М.Э.: На каком временном масштабе Вы работаете?

Дж.М.; Я бы сказал, на среднесрочном. Не могу утверждать, что мы работаем на по-настоящему долгосрочных временных интервалах, по несколько лет, но и не на особо краткосрочных. Это относится и к нашему анализу, и к управлению капиталом. Грубо говоря, мы работаем на интервалах от месяца до шести.
Время от времени, если ситуация позволяет, мы можем предпринять какие-то шаги и в очень краткосрочном масштабе. Но обычно, когда мы даем рекомендации относительно акции или сектора, мы говорим о тех бумагах, которые люди смогут держать несколько месяцев.

М.Э.: Как вы считаете, может ли большая часть концепций технического анализа, особенно визуальные техники типа анализа графиков, использоваться на любом временном масштабе?

Дж.М.: Да, я думаю, это одно из огромных преимуществ анализа графиков, который можно проводить сразу на многих временных масштабах. Как только вы поняли основные принципы и научились использовать несколько индикаторов, вы можете работать на том масштабе, на котором захотите. Хотя я предпочитаю работать на среднем, думаю, эти техники отлично работают, к примеру, и на внутридневном.
Еще один момент, который часто остается незамеченным: данный анализ применим и в долгосрочном периоде. Было время, когда часто можно было услышать: «Используйте фундаментальные показатели для долгосрочного анализа, а технические — для выбора подходящего момента». Я никогда не был согласен с этим, поскольку всегда считал, что тех¬нический анализ точно так же применим и в долгосрочном периоде.

Как следствие, он может быть использован на любом рынке, что является еще одним его преимуществом по сравнению с фундаментальным анализом. Например, обычно фундаментальный аналитик специализируется на какой-то одной области, на одном секторе рынка, например, на высокотехнологичном, на долговых бумагах или на товарных рынках. Такова природа фундаментального анализа, приходится обрабатывать слишком большие объемы информации.
Технический аналитик, в свою очередь, может следить за всем сразу. Например, когда в прошлом году рынок технологичных акций «умер», мы просто переключились на другие области. Мы можем изучать все рынки мира и взаимосвязи, существующие между ними. Возможность наблюдать за таким большим количеством рынков и проводить анализ на любом временном мас¬штабе является огромным преимуществом технического анализа.

М.Э.: Повлияло ли широкое распространение технических концепций на их применимость?

Дж.М.: Не думаю. Я слышу данный вопрос все время, и это понятно, особенно когда графики показывают по телевизору и все смотрят на одну и ту же картинку. Это может отрицательно сказаться на надежности технических сигналов. Но на самом деле, в каждый момент времени на рынке происходит великое множество событий, так что вряд ли можно говорить о каком-то отрицательном влиянии распространенности концепций на их применимость.
Люди часто не понимают одного: когда вы анализируете график отдельной акции, скажем, какую-то фигуру, необходимо учитывать, что происходит с бумагами соответствующего сектора, соответствующей отрасли и со всем рынком акций в целом. Если рынок растет, бычьи прорывы будут работать, а если падает — то движению будет достаточно тяжело продолжить развиваться в направлении прорыва.
Например, может сложиться ситуация, когда мы рекомендуем бумагу, которая вроде бы показывает прорыв, но сразу после него вновь начинает падать. Тогда нас могут спросить: «Почему это случилось?» Мы ответим, что так произошло потому, что рынок акций развернулся вниз. Часто люди думают, что отдельные акции торгуются сами по себе, независимо от остального рынка, а это не так.
Думаю, когда мы видим на рынке «пилу», это является лишь частью процесса: если бумага делает прорыв, а ее сектор перекуплен и начинает разворачиваться вниз, он потянет ее за собой. Я думаю, здесь дело в более широком анализе, а не в самосбывающихся прогнозах.

М.Э.: Кроме пренебрежения анализом более широкого рынка, какие еще ошибки часто допускают технические аналитики?

Дж.М.: Вопрос сложный. Прежде всего, я заметил — в том числе на конференциях и семинарах, на которых выступал, — среднестатистический трейдер не слишком хорошо разбирается в техническом анализе. Он знает что-то, иногда обладая как раз таким количеством знаний, которое достаточно для создания опасности собственному капиталу. Многие знают намного меньше, чем думают, что знают. Мы всегда говорим людям, что если они хотят разбираться в этой области, им придется потратить некоторое время и немного подучиться.

М.Э.: И с чего им следует начать?

Дж.М.: Я бы посоветовал для начала освоить самые простые концепции. Несколько лет назад я написал книгу «Визуальный инвестор», которая ориентирована на непрофессионалов. В нее вошло то, что, по итогам моей 30-летней деятельности кажется мне наиболее полезным.
Мы ограничились четырьмя или пятью графическими фигурами, самыми основными, которые легко увидеть на графике, которые сразу бросаются в глаза, такие как «двойная вершина» и «голова и плечи». Также в ней рассказывается о том, как строить линии тренда, определять уровни поддержки и сопротивления и как анализировать объемы. Кроме того, мы рассказали о нескольких очень полезных технических индикаторах, таких как скользящие средние. Также в работе кое-что говорится и о секторном анализе, о котором я упомянул ранее. Если вам удастся понять эти концепции, вы уже сможете делать очень много.
Я думаю, люди очень часто совершают ошибку, покупая какую-нибудь дорогую программу для анализа, в которую встроено 80 индикаторов, в результате чего обычный человек просто не может переварить все это. Сначала надо изучить основы, а затем можно начать использовать несколько индикаторов, но абсолютно необходимо ограничить зону своих поисков — надо «быть проще».

М.Э.: Вы упомянули объем. Вы действительно считаете его анализ необходимым?

Дж.М. : Без всякого сомнения. Я слежу за объемом, хотя, возможно, мы говорим о нем не так много, как следует. Конечно, он не так важен как цена, но все-таки достаточно важен. Мой любимый индикатор — On Balance Volume, за которым я слежу достаточно внимательно. Несмотря на то, что это — самый простой из объемных индикаторов, он работает отлично. Я также слежу за формированием фигур на дневных графиках объема. Если, например, акция прорывается вверх, то очень неплохо увидеть скачок объема. Во время восходящего тренда по акции в положитель¬ные дни должны проходить большие объемы, нежели в отрицательные. Такие вот вещи я и отслеживаю.

М.Э.: Некоторые трейдеры утверждают, что необходимо выявить фигуры, уникальные для каждого рынка, на котором вы торгуете, другие же говорят, что это просто «оптимизация на графиках». По вашему мнению, графические фигуры универсальны на всех рынках?

Дж.М. : Я слежу за слишком большим числом рынков, чтобы оптимизировать фигуры или индикаторы. Я предпочитаю то, что применимо на всех рынках и одновременно надежно.

М.Э.: Что вы можете сказать по поводу контроля риска и управления капиталом?

Дж.М.: По этому признаку всю мою деятельность можно разделить на две части. Что касается нашего сайта, то там мы в основном занимаемся техническим анализом и пытаемся найти прибыльные секторы и акции, а управлению капиталом не уделяем особого внимания.
Однако у нас есть компания, которая занимается управлением капиталом. Мы торгуем портфелем взаимных фондов, руководствуясь достаточно сложной моделью, основанной на техническом анализе. Данная модель, к примеру, позволяет оценить общий климат на рынке — в том плане, благоприятно ли сейчас вообще вкладывать деньги куда-либо. Если нет, то мы часто остаемся в деньгах. Когда же система дает нам зеленый свет, мы, пользуясь анализом относительной силы, стараемся инвестировать в наиболее сильные взаимные фонды.
Мы также используем стопы и вообще считаем себя консервативными трейдерами. Такой подход отлично работал, например, в 2000 году, когда мы смогли избежать обвала Nasdaq и остаться с прибылью по итогам года.

М.Э.: Что, по вашему мнению, происходит на рынке в среднесрочной перспективе?

Дж.М. : Я не вижу большого потенциала движения ни в одном из направлений. Складывается ощущение, что хуже, чем сейчас (начало июня) уже не будет. Думаю, рынок нейтрален, Nasdaq сделал дно, но в течение нескольких месяцев он, вероятно, будет консолидироваться, вряд ли он сразу пойдет вверх. Вполне возможно, что нас будет болтать в течение большей части этого года, мы будем видеть как периоды роста, так и тестирование старых минимумов.

Что касается Доу — акций традиционной экономики, по которым мы наблюдали силу, думаю, многие из них находятся ближе к верхней границе своего торгового диапазона. Не вижу по ним большого потенциала роста. Обычно шестимесячный период с мая по октябрь не является очень сильным. Думаю, рынок может отрастать и опять откатываться, возможно, до четвертого квартала, и затем, возможно, мы сможем продемонстрировать какой-то серьезный рост. Тогда будет особенно важно оказаться в правильном секторе, в правильных бумагах.

М.Э.: Дни, когда цена акций некоторых технологичных компаний достигала 200, ушли навсегда?

Дж.М.: Несомненно, пройдет достаточно много времени, пока Nasdaq вновь завоюет лидерство. После того, как индекс теряет 50-60 %, должно пройти какое-то время, чтобы доверие восстановилось, а пока каждый раз, когда кажется, что он разворачивается вверх, вскоре следует очередной разворот вниз. Мы сказали своим клиентам, что кое-что можно вложить в техноло¬гичные компании, но не следует ожидать слишком многого слишком скоро. Это может занять достаточно много времени.
Но даже в технологичном секторе есть бумаги, которые кажутся достаточ¬но сильными. Мы опять касаемся концепции относительной силы. Например, в секторе высокотехнологичных компаний нам нравятся акции производителей полупроводников. Мы думаем, что они начнут расти первыми. Есть также другие отдельные акции типа IBM и Microsoft, которые показывают неплохую относительную силу. Лучше иметь дело с лидерами, чем с отстающими.

М.Э.: Не возрастет ли активность на рынке фьючерсов в результате драматических событий на рынке акций?

Дж.М.: Вполне возможно. Людям свойственно искать альтернативные возможности, но обычный инвестор, работающий на акциях, не торгует фьючерсами. Однако я думаю, что многие внимательно следят за фьючерсами, так как развитие событий во многих секторах рынка акций, например в нефтяном, в секторе компаний-производителей коммунальных услуг, изделий из золота, сильно зависит от того, что происходит с теми или иными фьючерсами.
Акции коммунальных компаний, например, сильно зависят от рынка долговых бумаг, нефтяные бумаги — от цен на нефть. Так что даже если вы не торгуете фьючерсами, вам все равно приходится следить за ними, так как они сильно влияют на происходящее на рынке акций.

_____5.gif 74,16 КБ 413 Скачано

Вот десять наиболее важных правил технической торговли г-на Мерфи:

Изучите долгосрочные графики. Начните анализ графиков с месячных и недельных чартов, охватывающих несколько лет. Больший масштаб " карты рынка " обеспечивает лучшую видимость долгосрочной перспективы на рынке. Как только долгосрочный тренд установлен, проанализируйте дневные и интрадей-графики. Одно лишь краткосрочное представление часто может ввести в заблуждение. Даже если Вы торгуете только в самом мелком временном масштабе, Вы добьетесь большего успеха, если вы совершаете сделки в том же самом направлении, как промежуточный и более долгосрочный тренд.

2. Определите тренд и следуйте за ним

Рыночные тренды бывают разных размеров — долгосрочный, промежуточный и краткосрочный. Сначала определите, какой же вы собираетесь торговать и используйте соответствующий график. Удостоверьтесь, что Вы торгуете в направлении этого тренда. Покупайте внизу, если тренд вверх. Продавайте наверху, если тенденция — вниз. Если вы торгуете на промежуточном тренде, используйте дневные и недельные графики. Если вы — дейтрейдер, используйте дневные и внутридневные графики. Но в любом случае, позвольте более долгосрочному чарту определить тенденцию, а затем используйте более краткосрочный график для выбора времени вступления в сделку.

3. Найдите его максимумы и минимумы.

Найдите уровни сопротивления и поддержки. Лучшее место для покупки — около уровней поддержки. Лучшее место для продажи — около уровня сопротивления.. После того, как линия сопротивления была пробита, она обычно будет поддержкой на последующих откатах. Другими словами, старый "high" становится новым "low". Таким же образом, когда уровень поддержки был пробит, он обычно будет обозначать продажу на последующих подъемах — старый "low", может стать новым "high".

4. Просчитывайте откаты

Измеряйте коррекции процентами. Рыночные коррекции вверх или вниз обычно восстанавливают существенную часть предыдущего тренда. Вы можете измерить коррекцию существующей тенденции в простых процентах. Пятьдесят процентов на восстановление предшествующей тенденции наиболее часто встречается. Минимальное восстановление — обычно треть предшествующей тенденции. Максимальное восстановление — обычно две трети. Уровни Фибоначчи 38 % и 62 % также стоит понаблюдать. В течение отката при восходящем тренде, следовательно, точка покупки находится на уровне 33-38%.

5. Проводите линии

Рисуйте линии трендов. Линии тренда — один из самых простых и наиболее эффективных инструментов. Все, что Вам нужно — прямая и две точки на чарте. Линии восходящего тренда проводятся по двум последовательным минимумам. Линии нисходящей тенденции проводятся по двум последовательным пикам. Цены будут часто откатываться к линии тренда перед возобновлением своего движения по тренду. Нарушение линии тенденции обычно сигнализирует об изменении тренда. Достоверная линия тренда должна коснуться цены по крайней мере три раза. Более длинная линия тренда является более сильной, и чем больше она была проверена, тем более важной она становится.

6. Следуйте за средними

Следуйте за скользящими средними. Скользящие средние обеспечивают объективные сигналы покупки и продажи . Они сообщат Вам, что существующий тренд все еще в силе, и помогут подтвердить его изменение. Однако скользящие средние не скажут Вам заранее, что неизбежно изменение тренда. График комбинации двух скользящих средних — наиболее популярный путь обнаружения торговых сигналов. Вот некоторые популярные комбинации — 4- и 9-дневные скользящие средние, 9- и 18-дневные, 5- и 20-дневные. Сигналы даются, когда более короткая средняя линия пересекается более длинной. Пересечения цены выше и ниже 40-дневного скользящего среднего также обеспечивают хорошие сигналы для торговли. Так как линии скользящего среднего — следующие за трендом индикаторы, они работают лучше всего на развивающихся рынках.

7. Изучите развороты

Следите за осцилляторами. Они помогают определить перекупленность и перепроданность рынка. В то время как скользящие средние подтверждают смену тенденции, осцилляторы часто предупредят нас заранее, что рынок вырос или упал слишком сильно и скоро развернется. Два из наиболее популярных — Индекс Относительной Силы (RSI) и Stochastics. Они оба работают в масштабе от 0 до 100. Для RSI, значения более 70 означают перекупленность, в то время как значения ниже 30 — перепроданность. Перекупленность и перепроданность для Stochastics — 80 и 20. Большинство трейдеров использует 14-дневный или недельный stochastics и 9 или 14 дневный или недельный RSI. Расхождения осциллятора часто предупреждают о рыночных разворотах. Эти инструменты работают лучше всего в торговом диапазоне. Еженедельные сигналы могут использоваться как фильтры на ежедневных сигналах. Ежедневные сигналы могут использоваться как фильтры для суточных графиков.

8. Помните о предупреждающих знаках

Торгуйте по MACD. Индикатор (MACD) Расхождения Схождения Скользящего среднего (основанный Джеральдом Аппелом) объединяет пересечение скользящих средних в систему с overbought/oversold элементами осциллятора. Сигнал покупки поступает, когда более быстрая линия пересекает медленную снизу вверх и обе линии — ниже ноля. Сигнал продажи имеет место, когда более быстрая линия пересекает медленную сверху вниз над нулевой отметкой. Еженедельные сигналы имеют приоритет над ежедневными. MACD гистограмма строится по разнице между этими двумя линиями и дает даже более ранние предупреждения о изменении тенденции. Она названа "histogram", потому что используются вертикальные полоски, чтобы показать различие между этими двумя линиями на диаграмме.

9. Тренд или нет?

Используйте ADX. Средний Направленный Индекс Движения (ADX) поможет определить, находится ли рынок в тренде или в коридоре. ADX измеряет степень тенденции или направления рынка. Повышение линии ADX предполагает присутствие сильной тенденции. Падение линии ADX предполагает наличие коридора и отсутствие тренда. Повышение линии ADX предлагает воспользоваться скользящими средними; падение ADX — осцилляторами. Построив ADX линии, трейдер способен определить, какой стиль торговли и какой набор индикаторов является наиболее подходящим для текущей рыночной ситуации.

10. Помните о подтверждениях

Включают объем и открытый интерес. Объем и открытый интерес — важные индикаторы подтверждения на рынках. Объем предшествует цене. Важно гарантировать, что больший объем имеет место в направлении преобладающей тенденции. В восходящем тренде, больший объем должен быть замечен в дни роста. Повышение открытого интереса подтверждает, что новые деньги поддерживают преобладающую тенденцию. Снижение открытого интереса — часто предупреждает, что тренд находится около своего завершения. Восходящий тренд должен сопровождаться повышающимся объемом и повышающимся открытым интересом.

Технический анализ — навык, совершенствующийся с опытом и изучением. Всегда будьте студентом и продолжайте учиться.
— Джон Мерфи

Форекс индикатор LWMA ATR: глобальный фильтр в любой торговой системе

Форекс индикатор LWMA ATR представляет собой стандартный индикатор среднего истинного диапазона, в котором был изменен метод сглаживания этого самого диапазона. В стандартном индикаторе Average True Range используется простой метод сглаживания диапазона, поэтому весь рассчитанный отрезок графика усредняется одинаково по все его длине.

В индикаторе LWMA ATR применен линейно-взвешенный метод сглаживания и поэтому, концу диапазона (последним закрытым свечкам) присваивается больший коэффициент влияния на среднее значение, а началу меньшее. Тем самым, чем дальше находится свеча от конца графика, тем меньше ее влияние на конечное значение диапазона.

Таким образом, данный индикатор позволяет с большой точностью просчитать текущую волатильность и на основе ее, высчитать оптимальный размер стопа, а при выставлений стопов при торговле, именно текущая волатильность будет играть первую и решающую роль в размере этого стопа. Поэтому в разное торговое время, стоп рекомендуется ставить тоже разным, а не в строгом количестве пунктов.

Параметры индикатора

  • AtrPeriod – период ATR, стандартный параметр, это диапазон в барах на котором просчитывается средняя волатильность;
  • Multiplier – коэффициент для расчета адаптивного стоп-лосса, 1 балл = 100%;
  • Text_Corner – расположение информационного текста в окне графика: 0 – вверху слева, 1 – вверху справа, 2 – снизу слева, 3 – снизу справа;
  • Text_Color – цвет информационного текста.

Применение в торговле

Стандартный индикатор ATR применяется лишь для того, чтобы высчитать оптимальные значения для стоп-лосса и/или тейк-профита, так как значение ATR имеет прямое отношение к рыночной волатильности, и к примеру, при высокой волатильности нет смысла ставить маленький стоп-лосс, так как цена с большой вероятность его «заденет» случайным движением, и рынок даже не успеет «дойти» до предполагаемой вами точки фиксации позиции.

Календарь праздников на форекс

Приглашаем вас принять участие в нашем бесплатном VerifyMyTrade провела аудит 5, ордеров согласно общепринятым стандартам аудита исполнения ордеров. Результаты аудита соответствуют стандартам качества исполнения, определённым VMT.

World Forex Corp. Company numberR. Hodge Plaza 3rd.

Предупреждение о рисках: Клиент понимает, что торговля на финансовых рынках связана с высокими рисками, и осознает вероятность весьма значительных убытков от торговых операций. Прежде чем календарь праздников на форекс к торговой деятельности, рекомендуется провести тщательный анализ своего финансового положения.

Клиент осознает, что существует риск потери депозита в полном объеме в процессе проведения торговых операций на рынке. Читать всё Клиент владеет информацией о возможных дополнительных рисках, связанных с работой электронных торговых систем, а также проблемами связи сети Интернет.

Тс снайпер 5.0 новый робот скачать. Курс александра герчика . Академия форекса отзывы.

Клиент несет всю ответственность за риски, связанные с хранением данных доступа к торговому счету и обязан предотвратить возможность доступа третьих лиц к торговым устройствам.

Потери и риски Клиента, связанные с восстановлением доступа к торговому счету, не налагают обязательств на Компанию, кроме предоставления новых данных доступа Клиенту при условии достаточной и однозначной идентификации Клиента как владельца данного счета.

Скрыть World Forex является членом Финансовой комиссии The Financial Commission — международной организации, которая календарь праздников на форекс разрешением споров в сфере финансовых услуг на международном валютном рынке. Клиент владеет информацией о возможных дополнительных рисках, связанных с работой электронных торговых систем, а также проблемами связи сети Интернет.

Секреты успешных трейдеров

Роб Букер эффективно торгует как на своем счете, так и на счетах своих клиентов. Роб обучил сотни валютных трейдеров по всему миру. Он помог им разработать свои собственные торговые системы, но что еще более важно, Роб помогает трейдерам справляться с вопросами мысленного и психологического аспектов обучения и проблемами дисциплины. Для него успех в торговле больше связан с психологией, нежели с чем-то еще. Роб ведет свой сайт — www. robbooker.com, где трейдеры могут получить соответствующую помощь.

После своей большой потери я понял, что для успешной торговли я должен был иметь преимущество. Без определенного информационного преимущества, я не смогу быть успешным. И вы также без преимущества не сможете добиться успеха.
Возможно, вы уже прибыльно торгуете. Возможно, вы уже имеете определенные сильные торговые навыки. Возможно, вы не настолько сейчас уверены в своей торговле, или вы имеете серию выигрышных сделок, а затем теряете гораздо больше. Я знаю, как вы при этом себя чувствуете, потому что сам проходил через это. Я хочу помочь вам стать более успешным трейдером. Стать настолько успешным трейдером, насколько вы только можете.

Шаг 1: Остаться голым
Что я имею в виду? Если вы еще не добились успеха в торговле, вы должны избавиться от всех своих отговорок, своей гордыни и своих предыдущих знаний. Отбросьте все это. Сделайте глубокий вздох.

Позвольте привести вам один пример. Я когда-то работал с трейдером, который изучал технический анализ в течение 5 месяцев до того, как нанять меня в качестве наставника. Он был очарован многими индикаторами, вроде MACD, Скользящих средних, Полос Боллинджера, Индекса относительной силы и другими. Он использовал все эти индикаторы на своих графиках. Когда мы только начали с ним работать, он спросил, могу ли я ему помочь соединить все эти индикаторы в торговую систему — прибыльную систему, которой он мог бы использоваться каждый день.
Я посоветовал ему удалить со своих графиков все кроме 2 индикаторов. Это помогло бы ему сконцентрироваться. Он больше не получал бы противоречивых сигналов, которые давали ему разные индикаторы.
Вместо того, чтобы обрадоваться перспективе снижения информационной перегрузки, он мне возразил, что в этом случае все те месяцы, которые он потратил на изучение этих индикаторов, были потрачены зря!
Два месяца спустя, он сдался. После того, как он понес большие потери, он был готов "остаться голым". Он согласился, что пытался учитывать слишком много информации. Он признал, что должен уменьшить количество ежедневно воспринимаемой информации, даже если это подразумевает, что он впустую потратил 7 месяцев своей жизни. Он удалил другие индикаторы, сосредоточившись исключительно на MACD и Скользящих средних, и с тех пор стал торговать прибыльно.

Шаг 2: Получить обратную связь
Я торгую в команде. Моя команда состоит всего из двух человек — меня и еще одного человека, но это помогает мне торговать лучше, чем я мог бы торговать самостоятельно. Торговля в команде — это концепция, которую я ввел в своем обучении, потому что трейдеры, как оказалось, добивались большего успеха, когда они могли подхватывать идеи друг друга. Они не обязательно заключают те же самые сделки, но они, по крайней мере, могут высказывать свои торговые идеи, получить обратную связь, вместе запланировать сделки, и поддержать друг друга.
Я нашел, что, когда я только начинал, мне помогло наличие другого человека, перед которым я был бы ответственен за свою торговлю. Именно это я подразумеваю, когда говорю, что вы должны иметь определенную обратную связь. Кого-то, кто был бы с вами в одной связке, чтобы помочь вам, когда вы совершаете плохую сделку, и охладить вас при удачной сделке.

Шаг 3: Сделать простой план
За эти годы, я прочитал, по крайней мере, 1.000 торговых планов от трейдеров со всего мира. Есть одна общая характеристика лучших торговых планов — они были короткими и простыми. Самые лучшие торговые планы занимали лишь 1 страницу.
Однако, это не значит, что вы должны спешно удалить последние страницы своего торгового плана только лишь потому, что я сказал, что лучшие торговые планы составляют всего 1 страницу.
Это означает, что вы должны удалить все лишнее и оставить только самое необходимое:
— когда вы планируете свои сделки;
— какую систему управления деньгами вы используете (фиксировано-фракционную, процентную и т.д.);
— какие ваши основные сигналы входа и выхода.

Шаг 4: Использовать метод 1-2-3
Я говорил об этом и группам и индивидуальным трейдерам. Но, к сожалению, очень немногие трейдеры слушают меня. Протестируйте 1 валютную пару, всего на 2 временных масштабах и максимум с 3 индикаторами. Вот именно в этом и заключается метод 1-2-3.
Большинство трейдеров думают, что они добьются большего успеха, если будут иметь больше информации. Однако, это не так. Итак, вот план: протестируйте 1 валютную пару, всего на 2
временных масштабах, максимум с 3 индикаторами, по крайней мере, на 100 сделках. Посмотрите свои результаты. Тестируйте либо на демо-счете, либо с минимальными объемами на реальном счете, если можете себе это позволить. Никто не любит делать это, потому что тестирование занимает много времени. Но, наберитесь терпения и тестируйте. Пробуйте разные вещи. Тестируйте на исторических данных, воспроизводя по одной свече. Потраченное время не пройдет даром.

Выводы
— вы отслеживаете слишком много валютных пар, слишком много временных масштабов и слишком много индикаторов. Останьтесь "голым".
— вы слишком быстро переходите торговать на реальном счете. Получите "голый" результат на демо-счете.
— вы не тестировали свою систему экстенсивно. Проведите "голое" тестирование.
— ваш форекс-дилер не управляет вашими выходами. Вы заключаете лишь плохие сделки.
— разместите на свой график лишь один индикатор. Сделайте торговую систему на основе всего одного индикатора. Я уверен, что вы будете делать больше денег.
— думайте о пунктах, а не долларах или евро.
Я торгую, чтобы заработать себе на жизнь. Я хочу помочь вам также научиться торговать, чтобы обеспечивать свою жизнь. Независимо от того, кто вы по образованию, вы сможете успешно торговать, если научитесь управлять психологическим аспектом торговли.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

Вопрос: Какие временные периоды вы используете, чтобы определить уровни поддержки и сопротивления?
Роб: Моим излюбленным периодом графика является 1 час. Мне также нравятся 4-часовые, 15-минутные и дневные масштабы.
Вопрос: Какие индикаторы вы предпочитаете и какие параметры для них используете?
Роб: Я предпочитаю уровни поддержки и сопротивления — это мой хлеб. На них я смотрю каждый день. Также я использую индикаторы MACD, RSI и RSX (более сглаженная версия RSI).
Вопрос: Кто на ваш взгляд действительно успешный трейдер?
Роб: На самом деле тех, кто действительно преуспел в торговле не так много и их имена у всех на слуху — Уоррен Баффет, Ричард Денис, Макс Фокс, Деннис Джонсон, Дэвид Мореланд, Джордж Стайнбреннер и т.д. Успешные трейдеры имеют дисциплину. У них есть торговый план, и они придерживаются своего плана.
Вопрос: Вы несколько раз подчеркнули важность наличия торгового плана перед тем, как фактически заключать сделки. Но насколько это эффективно на чрезвычайно непредсказуемом рынке?
Роб: Я не думаю, что этот рынок чрезвычайно непредсказуем. Я считаю, что технический анализ позволяет заключать на валютных рынках сделки с высокой степенью вероятности. До сих пор не прекращаются дебаты на темы эффективности технического анализа и фундаментального анализа против теории случайности рынка. Я думаю, что теорию случайности рынка особенно рьяно отстаивают те, кто понес на рынке серьезные потери.
Вопрос: С чего, по вашему мнению, лучше всего начать торговать, если нет каких-либо знаний и опыта относительно новостей и влияния конкретных событий?
Роб: Лучше всего — это остановиться и читать столько, сколько сможете либо о техническом анализе, либо о фундаментальных факторах, и не торговать на реальном счете, пока у вас не будет протестированной, надежной торговой системы. Вы должны создать систему и протестировать ее, чтобы убедиться, что она является прибыльной, прежде чем вкладывать в торговлю сколько-нибудь серьезную сумму денег. Что касается новостей, то было бы неплохо потратить месяц и посмотреть, как реагирует рынок на следующие экономические данные: CPI, торговый баланс, решение FOMC, протокол заседания FOMC, данные по платежным ведомостям в несельскохозяйственных секторах и рост ВВП.
Вопрос: Помимо нахождения хороших торговых установок, разумного управления деньгами и хорошей торговой психологии, что еще вы могли бы назвать в качестве ключевых элементов, отличающих успешных трейдеров от неудачливых?
Роб: Вы уже назвали важные компоненты, но помните о дисциплине. Лучшие трейдеры дисциплинированы в своем подходе к торговле. Они ждут лучших торговых установок. Они не торгуют без плана. Они разрабатывают и тестируют торговые системы и не торгуют по ним на реальных счетах, пока не протестируют их.
Вопрос: Есть ли у вас какая-либо торговая установка для торговли на прорыве по евро в течение нескольких часов после открытия?
Роб: В значительной степени все, что я делаю, основывается на поддержке и сопротивлении. Поэтому, если основной уровень поддержки или сопротивления в течение этих часов нарушен, я заключу сделку.
Вопрос: Как можно оценить, что мы имеем достаточный объем на рынке для истинного прорыва?
Роб: Я не волнуюсь относительно объема, поскольку на рынке Форекс нет реальной статистики по объему. Но вы можете получить "объем тика" на некоторых торговых платформах, и это единственная альтернатива, которая может сказать нам кое-что об уровне торговой активности на рынке. Вы могли бы смотреть на эти данные.
Вопрос: Торговый план, который вы упоминали, является разовым планом? Насколько гибким будет такой план, и насколько актуальным он является при заключении и управлении сделками?
Роб: Это не обязательно одноразовый план. Ваш план должен быть достаточно гибким, чтобы заменить и добавить новые системы по мере того, как вы становитесь более опытным. Что касается того, насколько актуальным остается торговый план, то это зависит только от вас. Вы либо следуете своему плану, либо нет. Если вы не следуете своему плану, то он больше не актуален. Вот пример моего плана:
Мой план состоит в том, что я торгую на основе поддержек и сопротивлений (особенно каналов). Я планирую свои сделки после американской сессии, и мои сделки открываются обычно в течение европейской или американской сессии. Я в основном использую часовые и 4-часовые графики. Я никогда не рискую более 3% от своего торгового капитала на любом наборе сделок. Это означает, что, если я вижу привлекательную торговую установку на Стохастике или по японским свечам, я игнорирую их, так как они не входят в мою систему.
Вопрос: Какие основные сигналы входа и выхода вы используете?
Роб: Как я уже сказал, я торгую на основе поддержки и сопротивления. Это означает, что я ищу прорывы и отскоки от поддержки и сопротивления, и планирую свои выходы около следующего уровня поддержки или сопротивления.
Вопрос: Вы говорите об использовании только нескольких индикаторов и временных масштабов. Я использую ADX на дневном графике в качестве индикатора тренда и Скользящую среднюю на часовом графике для получения сигналов входа и выхода. Это неплохо работает, но я продолжаю искать лучшие способы для определения выходов. Вы используете уровни поддержки/сопротивления или Фибоначчи для определения выходов?
Роб: Я не уверен, что вы ищете лучшие способы определения выходов, потому что вы теряете деньги, или потому что вам кажется, что вы не делаете достаточно денег. Но я предполагаю, что вы хотите делать больше денег. Во-первых, если вы наблюдаете 15-минутный график, то не пытайтесь делать 100 пунктов. Я считаю, что опорные уровни и уровни Фибоначчи выступают хорошим ориентиром для движений валютных курсов, и я предлагаю вам рассмотреть их для определения выходов.
Вопрос: Как эффективно определить уровни поддержки и сопротивления? Разве они не отличаются на различных временных масштабах?
Роб: Я всегда говорю — при торговле концентрируйтесь на одном временном масштабе. Вы можете абсолютно запутать себя, если будете смотреть на слишком многие временные масштабы. Совершенно верно, что на различных масштабах уровни будут отличаться. Но я торгую на одном временном масштабе, поэтому это не имеет значения.
Вопрос: Сколько времени вы проводите перед компьютером и как устанавливаете свой стоп-ордер, если отходите от монитора?
Роб: Я провожу 4-6 часов в день, наблюдая за графиками. В то время как мои графики открыты, я могу смотреть телевизор, читать книги и делать другие вещи. Мои стоп-ордера те же самые вне зависимости от того, ухожу ли я от компьютера или наблюдаю за графиками — я их устанавливаю как только заключаю сделку.
Вопрос: Вы в свое время популяризировали метод 5/ 13/62. Вы действительно когда-то делали деньги только с помощью Скользящих средних и MACD?
Роб: Я использовал много различных торговых систем за эти годы, включая пересечения Скользящих средних. Некоторые мои студенты, все еще успешно торгуют на системе пересечения Скользящих средних (особенно на 30-минутных графиках). В свое время я сделал много денег на одних только Скользящих средних.
Вопрос: Что вы думаете о Стохастике и как его можно использовать?
Роб: Я считаю, что Стохастик хороший индикатор. Но вы должны учитывать, что во время сильных трендов Стохастик может долгое время оставаться в состоянии перекупленности или перепроданности. Никогда не используйте Стохастик, просто продавая, когда он выше 80, или покупая, когда он ниже 20. Однако, вы можете использовать его следующим образом:
Определите уровни поддержки и сопротивления. Затем, когда цена достигает уровня сопротивления и Стохастик находится выше 80, дождитесь начала снижения цены, и снижения Стохастика ниже 80. После этого открывайте короткую позицию с размещением стоп-ордера выше достигнутого уровня сопротивления.
Вопрос: Вы могли бы назвать наиболее надежные индикаторы для использования в диапазоне и в тренде?
Роб: На трендовом рынке я предпочитаю использовать экспоненциальные Скользящие средние. Например, при нисходящем рынке, я дожидаюсь, чтобы цена повысилась и достигла Скользящую среднюю (вроде 30 ЕМА) и заключаю сделку в короткую сторону. Для восходящего тренда -наоборот.
На диапазонном рынке, я предпочитаю торговать, используя ценовые модели (поддержку/сопротивление).
Вопрос: Как вы определяете, развивает ли рынок тренд или находится в диапазоне?
Роб: Смотрите на 30- и 62-периодные экспоненциальные Скользящие средние. Если они сходятся и в основном располагаются одна на другой, то это диапазонный рынок.
Вопрос: Я согласен по поводу эффективности тор¬говли на основе уровней поддержки/сопротивления, но те уровни, которые я нахожу самостоятельно, отличаются от уровней приводимых на различных форекс-сайтах. Как все-таки правильно их определить?
Роб: Они находятся на ваших графиках, и только вы можете найти эти уровни. Проблема заключается в том, что вы ищете кого-то, кто сделает вашу работу за вас. Вы должны максимально подробно изучить методы построения уровней поддержки/сопротивления и затем начать строить свои собственные уровни. Вы будете удивлены, насколько лучше у вас это получается.
Вопрос: Сколько исторических данных вы берете, чтобы найти уровни поддержки/сопротивления?
Роб: Я стараюсь охватить, по крайней мере, 100 ценовых баров, иногда намного больше. Например, на часовом графике, я беру как минимум 1 неделю.
Вопрос: Как можно войти в рынок, если движение уже началось? Стоит ли входить или ждать отката, если цель составляет 25 пунктов?
Роб: Если точка входа для вашей сделки уже пропущена, то лучше остаться вне рынка. Слишком часто, трейдеры поздно входят в рынок и ожидают получить то же самое количество пунктов, как и при своевременном входе! Если речь идет о трендах, то тогда действительно стоит подождать отката к Скользящей средней или к уровню поддержки или сопротивления.

Forex Magazine по материалам www.fxstreet.com

#2 Sever

Джей Кэппель торгует на финансовых рынках в течение 25 лет и разработал за это время множество разнообразных известных систем для торговли на рынке акций, опционов, взаимных фондов и фьючерсов. Джей упоминался в журналах "Futures" и "Barclay's Managed Account Reports" как трейдер и разработчик торгового программного обеспечения. Сам Джей, за эти годы, написал более 25 статей для журналов "Stocks and Commodities" и "Active Trader". Также он является автором нескольких книг по торговле, включая "Четыре самых больших ошибки в опционной торговле", "Четыре самых больших ошибки в торговле фьючерсами" и "Волатилъностъ и выбор времени".

Вопрос: Как вы впервые заинтересовались торговлей?
Джей: Я всегда интересовался числами, даже еще будучи ребенком. Таким образом, когда я был в колледже, я однажды собирал подборку деловой прессы и наткнулся на страницу акций. Остальное — уже история.

Вопрос: Вы когда-нибудь используете опционы и если да, то какие ваши любимые стратегии?
Джей: Да. Как любой другой, я начал пробовать просто покупать опционы "пут" и "колл" в попытке превратить малое в большое. С тех пор вещи немного поменялись. Теперь я обычно использую опционы, чтобы сделать то, что мне не под силу при простой торговле основным рыночным инструментом.

Вопрос: Что вам больше всего нравится в работе с трейдерами над тем, как они психологически должны подходить к этому бизнесу?
Джей: Меня немного забавляет этот вопрос, потому что за эти годы я в своем торговом подходе сделал полный круг. Сначала я читал все, что попадалось мне в руки, и скоро понял, что там существует большое количество плохих советов и бесполезной информации. Затем я пытался избегать говорить с другими о торговле, чтобы избежать внешнего влияния. В некоторый момент я понял, что есть много профессионалов в этой области, и для меня может быть полезным рассмотреть, что и как делают успешные трейдеры. В конечном счете, я ежедневно говорил с большим количеством трейдеров. Как оказалось, большинство из них были новичками, и я продолжал снова и снова слышать те же самые идеи. Таким образом, я сделал некоторое исследование и вскоре узнал, что эти "популярные" идеи не работали. Это было своего рода уроком "как не надо делать". К счастью, я смог отфильтровать множество той информации и впоследствии написал две из вышеназванных книги — "Четыре самых больших ошибки в опционной торговле" и "Четырех самых больших ошибки в торговле фьючерсами". Я действительно думаю, что трейдеры могут избежать большого количества потерь, если они просто не делают самых распространенных простых ошибок.
Теперь я торгую дома, и вернулся к небольшому количеству бесед о торговле, так как у моей семьи это не вызывает особого интереса. Недавно я имел возможность работать с основателем "Optionetics" Джорджем Фонтаниллсом, и у меня вызывают самые приятные воспоминания наши обсуждения торговли, исходя из нашего опыта и знаний.
Поэтому я думаю, что больше всего в работе с трейдерами мне нравится то, как они психологически подходят к торговле, учась отфильтровывать хорошие идеи от плохих.

Вопрос: Как вы рекомендуете трейдерам воспринимать потери и устанавливать свой порог терпимости риска прежде, чем заключается сделка?
Джей: Я часто говорю трейдерам, что день, когда проигрышная сделка перестает быть заметным событием, является тем днем, когда они действительно становятся хорошими трейдерами. Под этим я подразумеваю, что для частных трейдеров типично быть эмоционально раздавленными, когда они теряют деньги в отдельной или серии сделок. Это заложено в человеческой природе. Большинство людей упорно трудится за свои деньги, поэтому, когда они видят, как эти деньги исчезают, они имеют тенденцию сильно расстраиваться. Тем не менее, тот, кто имеет определенный опыт торговли на рынках, скажет вам, что проигрышные сделки просто являются частью этого бизнеса. Таким образом, расстраиваться каждый раз, когда это происходит — тратить энергию впустую. Такой человек подобен капитану корабля, который впадает в депрессию каждый раз, когда меняется направление ветра. Это океан и ветер меняется время от времени, поэтому или научитесь с этим иметь дело или откажитесь от моря. Выход для трейдеров заключается в планировании заранее своих действий в отношении проигрышных сделок и стараться удерживать их как можно меньшими.
Я обычно закладываю некоторый процент от торгового капитала в качестве риска для любой сделки. Это может быть 1%, 2% или 5 %. Каждый трейдер должен сам определить это для себя. Одним из важнейших параметров является максимальное число проигрышных сделок, которые вы объективно ожидаете от данной системы или торгового метода. Если вы используете систему с объективными правилами, то достаточно легко просчитать самый худший сценарий. Если вы используете более субъективный метод, то должны быть настолько честными в своих оценках, насколько только возможно. Если вы, в некоторый момент, ожидаете, что можете перенести 6-7 последовательных потерь, то это отличается от того, когда вы готовы принять лишь 2-3 потери подряд. Если вы рискуете большой частью своего капитала — скажем, сверх 5% в одной сделке, то 7 последовательных потерь принесет убыток в 30%-50% от вашего торгового капитала. Подобный убыток может нанести ущерб психологическому состоянию даже самого дисциплинированного трейдера, и заставить его отказаться от своего торгового метода, как раз, когда ситуация готова развернуться в его пользу.
Начинающие трейдеры должны начинать с маленьких объемов торговли. Большинство людей начинает торговать, сосредоточившись на том, чтобы делать деньги. Самые успешные трейдеры имеют тенденцию сосредотачиваться на том, чтобы не потерять деньги. Именно это подразумевает одна старая пословица "если вы заботитесь о минимизации потерь, то прибыль позаботится о себе сама".

Вопрос: Вы предпочитаете долгосрочные или краткосрочные стратегии?
Джей: Я использую и те и другие. Есть два основных подхода к торговле на рынках — один связан со "специализацией", а другой с "диверсификацией". Есть "за" и "против" как для того, так и для другого, но правда в том, что нет какого-либо правильного или неправильного подхода. Каждый трейдер должен определить, что работает для него лучше всего. Я знаю людей, которые используют одну основную стратегию, торгуют на одном рынке и при этом являются чрезвычайно успешными. При этом я знаю людей, которые практикуют разные тактики и также достигают успеха. Но если бы они пытались подражать подходу другого, то оба потерпели бы неудачу. Так что, это действительно является сложной задачей. Переварите так много информации, насколько только возможно, и затем игнорируйте мнения других и определите, что действительно работает для вас.
Цель комбинирования долгосрочных и краткосрочных стратегий состоит в том, чтобы попытаться сгладить кривую активов. Другими словами, в то время как один метод может привести к потере денег, другой принесет еще большую прибыль. Учитывая всю мощь современной вычислительной техники, вы можете следовать гораздо большему количеству инструментов, чем в прошлом. У меня вложено немного денег в акции, на которые я смотрю лишь изредка. Однако опционные и фьючерсные позиции требуют ежедневного контроля.

Вопрос: Какие ключевые правила, на ваш взгляд, наиболее важно трейдеру или аналитику иметь в виду при оценке любой потенциальной торговой возможности?
Джей: Первые ключевые вопросы, которые должен себе задать трейдер — какова вероятность потери? какова вероятность нескольких потерь подряд? и какова вероятность неожиданно большой потери на данной сделке?
Одно из ключевых рассмотрений состоит в том, можете ли вы разместить стоп-ордер вне диапазона обычного "рыночного шума" и все еще не превышать свой порог риска для данной сделки. Например, вы решаете, что рискуете 2% вашего капитала на каждой сделке, и для данной сделки полагаете, что первый разумный уровень стоп-ордера находится на расстоянии в 4%. В этом случае вы должны иметь дисциплину, чтобы пропустить сделку. И конечно, если эта сделка, в конечном счете, окажется выигрышной, это может повлиять на вас в психологическом отношении и соблазнить в следующий раз, что является ошибкой.

Вопрос: На каких рынках вы предпочитаете торговать и отслеживать с помощью своих инструментов анализа?
Джей: Я предпочитаю использовать в своих интересах сезонные тенденции фондового рынка, используя индексы акций. Мне нравится торговать секторными фондами или корзинами акций ведущих групп промышленности. Я торгую на различных фьючерсных рынках без каких-либо предпочтений. Как я упоминал ранее, я использую опционы, чтобы не быть только на длинной или короткой стороне.

Вопрос: Какая ваша самая запоминающаяся сделка?
Джей: Для меня самой запоминающейся сделкой стала не моя сделка, а сделка одного трейдера, который торговал по разработанной мной системе. Система позволяла торговать как в длинную, так и в короткую сторону, давая торговый сигнал для следующего дня. Этот трейдер вошел в длинную позицию и затем перевернулся в короткую сторону в начале дня почти на самом дневном минимуме. Затем, после выхода новостей, его позиция почти достигла уровня лимита потерь. Что интересно, этот трейдер только что получил доступ к on-line котировкам и стал отслеживать рынок в течение дня, чего раньше никогда не делал. Он лишь размещал свои ордера и проверял их в конце дня. Но не в этот день. Когда его потери приблизились к лимиту, он запаниковал и позвонил мне с вопросом, что делать. Выяснилось, что он торговал большим объемом, превышающим его план управления деньгами, поэтому он действительно становился уязвимым. Так или иначе, человеческая природа взяла верх, и он вышел на максимуме дня.
Самое удивительное, что день закрылся ниже цены, по которой он первоначально открыл короткую позицию? После этого рынок шел вниз в течение нескольких недель и его короткая позиция, которую он в панике закрыл, могла принести большую прибыль. Таким образом, по иронии судьбы, если бы он играл в гольф вместо того, чтобы смотреть на рынок в течение дня, он сделал бы много денег, а не пострадал бы материально и психологически.
Я извлек из этого хороший урок — управление деньгами и контроль за риском являются крайне важными. Дисциплина является не менее существенной, и если ваш торговый метод не предусматривает наблюдение рынка в течение дня, то не стоит этого делать.

Вопрос: Учитывая все многообразие инструментов технического и фундаментального анализа, как начинающий трейдер может избежать информационной перегрузки или, так называемого, "паралича анализа "?
Джей: Это нелегко. Парадокс состоит в том, что прежде, чем вы начинаете игнорировать некоторые технические или фундаментальные инструменты, вы сначала должны исследовать их и увидеть, что они действительно не имеют никакой ценности для вас. Этот процесс, безусловно, занимает определенное время. Таким образом, чем больше времени вы потратите на исследование, чтобы отфильтровать все то, что вам не помогает, тем лучше вам будет торговать в конечном счете. Другими словами, требуется выполнить определенную работу, чтобы знать какой индикатор слушать, а какой игнорировать.

Вопрос: Как вы охарактеризовали бы свой технический подход крынкам?
Джей: В торговле фьючерсами я обычно выступаю последователем тренда, используя прорывы каналов и т.д. Теперь это развилось больше в торговлю "на основе тренда". Под этим я подразумеваю, что я следую некоторым индикаторам, которые показывают, что текущий тренд для данного рынка является восходящим или нисходящим. Затем я торгую на этом рынке только в обозначенном направлении, используя другие методы выбора времени. В торговле акциями я ищу самые сильные сектора промышленности и затем формирую корзину акций, чтобы следовать ценовому действию этой группы.

Вопрос: Какие, на ваш взгляд, самые большие заблуждения начинающие трейдеры имеют о торговле на рынках?
Джей: То, что это "легкие деньги". Как ни странно, это может быть верным на каком-то краткосрочном этапе. Когда трейдер попадает в полосу удачи, ему кажется настолько удивительным, как это легко. Но это не работает в долгосрочной перспективе. Никто, в конечном счете, не делает деньги в торговле, просто потому что он удачлив. Торговля походит на любое другое занятие. Те, кто преуспевает через какое-то время — это те, кто наиболее настойчив при изучении того, что ему подходит больше всего, и затем строго применяет свои методы, даже когда что-то идет не так.

Вопрос: Какой совет вы бы дали человеку, сейчас начинающему торговать на рынках?
Джей: Входя на рынок, не ожидайте "быстро разбогатеть". Как в любом другом деле, вы пока просто не знаете многого об этом. Поэтому изучение этого займет определенное время. Если человек хочет быть пилотом, он с надеждой не вскакивает сразу в кабину. То же самое в торговле. Если вы хотите преуспеть в торговле, то должны изучить, что должны делать, а чего лучше избегать.
Вы должны также научиться быть честным с самим собой, насколько только это возможно. Это особенно актуально, когда вы несете потери. Фактически любой торговый подход время от времени несет потери, и иногда эти потери будут больше, чем вы были готовы. Самый порочный цикл для начинающего трейдера — трейдер, пробуя какую-нибудь стратегию, заключает на демо-счете несколько выигрышных сделок и решается торговать на реальном счете и получает несколько проигрышных сделок; он решает, что метод больше не работает, после чего наблюдает следующие несколько выигрышных сделок на демо-счете.
Также, начинающие трейдеры сосредотачиваются в основном на получении сигналов покупки и продажи и не особо волнуются об управлении деньгами. Но даже великолепный сигнал покупки или продажи является лишь частью уравнения торговли. Управление деньгами представляет собой другую часть. В конечном счете, именно колебания активов на вашем счете определит ваш успех или неудачу как трейдера. Если спады превышают ваш эмоциональный или психологический уровень комфорта, вы в конечном счете не преуспеете.

Вопрос: Вы могли бы описать ваш обычный торговый день и среднюю сделку от подготовки до исполнения?
Джей: Как правило, я встаю рано — в 4.00-5.00. Затем меня никто не беспокоит. Как правило, я смотрю, что произошло на рынке ночью и размещаю ордера для дневной сессии. Также я смотрю некоторые методы выбора времени для торговли опционами, чтобы видеть, есть ли что-нибудь заслуживающее внимания. Несколько раз в неделю я просматриваю акции. Большинство портфелей секторов, которым я следую, обновляется, самое частое, лишь раз в неделю.
В течение торгового дня я редко принимаю какие-либо торговые решения, пока рынки открыты. Я всегда склонен быть слишком эмоциональным при торговле на "живых" рынках, поэтому я постарался разработать торговые правила и позволить правилам генерировать сделки. Таким образом, в течение дня я делаю большую часть своих исследований. После того, как рынки закрываются, и я погулял с детьми, я возвращаюсь и обновляю данные и планирую какие-либо фьючерсные сделки в течение следующего дня.

Вопрос: Какой процесс принятия решения вы проходите перед выбором определенного сектора рынка и конкретной сделки, которая стоила бы открытия торговой позиции?
Джей: Это зависит от типа рыночного инструмента. Для опционов я обычно смотрю на подразумеваемую изменчивость, чтобы найти возможности. Если метод выбора времени говорит "покупать", и я нахожу сделку "колл" с потенциалом прибыли выше средней, я могу рассмотреть эту сделку.
Для фьючерсов я смотрю некоторые объективные индикаторы, чтобы определить текущий тренд, затем ищу откаты, модели, развороты, прорывы, чтобы найти точку входа. Другим ключевым аспектом, особенно для фьючерсов, является управление деньгами. Сначала я определяю уровень стоп-ордера для данной сделки прежде, чем входить в рынок. Затем, определяю, каким процентом своего торгового капитала я желаю рисковать на одной сделке и определяю объем позиции. Этот процесс не столь увлекателен, как попытка "покупать в основании" и "продавать наверху", но это является критически важным.
При торговле акциями я, прежде всего, сосредотачиваюсь на секторах промышленности. Как я сказал выше, я вообще люблю придерживаться самых сильных групп акций. Обычно, когда есть благоприятное изменение фундаментальных факторов для определенной группы компаний или сектора промышленности, требуется долгое время, чтобы оно потеряло свое значение, и рост может существенно превысить средние значения.
Для индексов акций я смотрю комбинацию индикаторов тренда, настроения и сезонности. Я обычно предпочитаю быть длинным по индексу, когда индикатор следования за трендом является бычьим и/или индикаторы настроения показывают состояние перепроданности или если сезонные тренды являются благоприятными.

Фильтры на Форекс

Ни для кого не секрет, что трейдинг на финансовых рынках начинается с разработки торговой системы. При этом трейдеры используют как свои наработки, так и чужие наработки и инструменты, которые дорабатывают под собственные потребности.

Но любая торговая система дает множество сигналов для открытия сделок, как правдивых, так и ложных. Поэтому для их обработки используют фильтры на Форекс. Сегодня я предлагаю более подробно рассмотреть такие фильтры.

Условиями торговой стратегии является совокупность определенных правил, при наличии которых совершаются трейдером действия. К ним могут относиться: открытие или закрытие ордеров, перемещение уровня стоп-лосса или тейк-профита и т.д. Что даст трейдеру применение фильтров на Форекс?

Исключив такие ошибки стратегии из торговли, мы обезопасим себя от получения убытков, или существенно снизим количество отрицательных результатов. Следующий положительный момент применения фильтров на форекс – это оптимизация самой торговой системы.

Категории фильтров на Форекс

Все фильтры, которые используются трейдерами для сортировки сигналов на рынке Форекс, можно разделить на несколько разновидностей (категорий).

К первой категории относят фильтры, которые основываются на применении технических индикаторов Форекс. Здесь для фильтрации ложных сигналов применяются различные технические индикаторы, которые могут входить в стандартный набор терминала MetaTrader либо устанавливаться отдельно. Обычно в такой торговой системе часть индикаторов применяется для получения сигналов, вторая часть индикаторов используется для отсеивания ложных сигналов.

Для второй категории используются такие фильтры на Forex, которые основываются на применении графического анализа. Такие фильтры, как и торговые системы, очень популярны последнее время среди трейдеров. Суть применения данных фильтров заключается в том, что при появлении на графике определенной комбинации баров или свечей, мы ожидаем подтверждение сигналов последующими барами или свечами.

Следующую категорию форекс фильтров можно отнести к временным. Самый простой пример временного фильтра на Форекс – это проверка истинности или ложности сигналов временем. То есть при появлении определенности сигнала просто стоит подождать какое-то время, и тогда будет понятно, ложный ли это сигнал. Конечно, это только один из примеров таких фильтров. Недостатком такого фильтра является само время – ожидание может затянуться и превратиться в напрасную временную трату.

Стоит отметить еще одну категорию – это смешанные, или комбинированные фильтры на Форекс, которые могут включать в себя совокупность инструментов различных категорий. На мой взгляд, это самые эффективные «очистители» на рынке Forex, которые позволяют оставить для работы ситуации, обладающие высокой вероятностью положительного исхода.

Давайте теперь рассмотрим примеры применения фильтров в торговле на финансовых рынках.

Индикаторный фильтр Trend Filter

Технический индикатор Trend Filter относится к разновидностям осцилляторов и предназначен для определения трендового и флетового движений на рынке.

Скачать его Вы можете вот здесь:

Индикатор располагается в отдельном окне и представляет собой линию, которая при изменении направления тренда меняет направление и цвет. Если линия инструмента окрашена в зеленый цвет, то на рынке присутствует восходящая тенденция, или флетовое движение при этой тенденции.

Желтый цвет линии указывает либо на смену тенденции, либо на состояние неопределенности. Когда линия окрашена в красный цвет, то на рынке присутствует нисходящий тренд, либо флет.

Индикатор Trend Filter очень эффективен в определении направления тренда. Он позволяет исключить различные рыночные шумы и ложные сигналы. Использовать его в качестве основного индикатора торговой системы разработчики не рекомендуют.

А вот если использовать Trend Filter для отбраковки сомнительных ситуаций, то это будет наиболее эффективно для торговой системы. Например, если у нас имеется сигнал на продажу, а линия индикатора находится в зеленой зоне, то есть смысл игнорировать такой сигнал и дождаться изменения тенденции.

Фильтры на Форекс для ложных прорывов уровней

Еще один важный, на мой взгляд, пример применения защитных алгоритмов на рынке Форекс – это определение ложных пробоев ключевых уровней поддержки и сопротивления. Как известно, эти рубежи играют важную роль в анализе ценового движения валютных пар.

Часто трейдеры задаются вопросом, можно ли считать прорыв таких уровней серьезным намерением рынка двигаться дальше, или такой прорыв направлен лишь на то, чтобы ввести в заблуждение участников рынка? Давайте рассмотрим варианты фильтрации ложных пробоев важных ценовых уровней.

Самым простым способом определения реалистичности прорыва ценовой границы является зона движения цены выше или ниже ценового уровня. Если цена после прорыва важного уровня проходит лишь 15-20 пунктов, а затем возвращается к этому уровню, то с большой долей вероятности можно говорить о ложном пробое.

Анализируя историю движения цены, можно отметить, что для основных валютных пар движение на 20-30 пунктов после прорыва ценового уровня не является истинным пробоем, а для кросс-валютных пар предел ложных прорывов может доходить до 70 пунктов при волатильных движениях цены.

На примере мы можем наблюдать ложный прорыв уровня сопротивления по валютной паре USDCAD. Цена, пробив важный уровень 1,3165, прошла до 1,3187, а затем вернулась назад. Прорыв важного уровня оказался ложным, после этого начался нисходящий тренд.

Итак, подведем итоги нашего обзора.

Но использование таких фильтров на рынке Форекс поможет уменьшить процент убыточных сделок и получать более точные сигналы торговой системы.

Еще важно отменить, что чем старше используемый для торговли таймфрейм, тем качественнее будут отфильтровываться ложные сигналы. То есть самое эффективное применение форекс фильтров будет в среднесрочной и долгосрочной торговле.

Брокеры Форекса, дающие бонусы:
СКАЧАТЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРЕКС В ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ MASTERFOREX-V