СКОЛЬЗЯЩАЯ СРЕДНЯЯ НА ФОРЕКС КАКИЕ ПАРАМЕТРЫ ВЫСТАВЛЯТЬ

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Содержание страницы:

Скользящие средние Форекс

Важным инструментом для оценки тренда является скользящая средняя.

Мы используем скользящие средние (Moving Average), чтобы сгладить вариации в данных, чтобы лучше распознать лежащую в основе тенденцию. Они делают это, оглядываясь на недавнее количество точек данных и затем вычисляя некоторую форму среднего значения.

В этой статье мы обсудим, как использовать простую скользящую среднюю (SMA) в качестве руководства для идентификации, подтверждения и отслеживания тренда рынка.

В качестве индикатора тренда SMA — хороший инструмент, с которым каждый трейдер должен ознакомиться.

Также мы обсудим конкретный тип скользящей средней, называемый экспоненциальной скользящей средней (EMA).

Надежные Форекс брокеры:

Мы также рассмотрим простой в использовании инструмент торговли, который называется индикатором экспоненциального скользящего среднего. Этот метод используется для оценки тренда на рынке Forex.

Прежде всего, ответим на вопрос, что такое простая скользящая средняя ?

Простая скользящая средняя — определение

Простая скользящая средняя — это простейшая форма скользящей средней.

Скользящая средняя это среднее значение, рассчитанное по определенному числу последних точек данных. Это значение периодически пересчитывается, выбирая самое старое значение в пользу самого последнего периода.

Давайте рассмотрим простой пример, чтобы проиллюстрировать, как вычислить SMA.

Пример: Как рассчитать простую скользящую среднюю

Мы вычисляем значение, используя формулу простого скользящего среднего:

Лучшие Форекс площадки:

Скользящие средние на форекс

SMA = (сумма значений цены за n периодов) / n

Давайте используем примеры цен, чтобы показать простой пример скользящего среднего. Предположим, мы хотим рассчитать 10-дневный SMA, используя ежедневные цены закрытия, и предположим, что цены закрытия за последние 10 дней приведены в следующей таблице:

Пример цены закрытия

Простой скользящий средний период, n, равен 10 в нашем примере. Таким образом, мы суммируем наши 10 цен закрытия и делим на 10. Легко!

Сумма наших значений = 24 + 26 + 23 + 28 + 30 + 26 + 22 +19 +24 + 20 = 242

SMA = 242/10 = 24,2

На следующий день мы откажемся от нашего старого значения «День 1» и вместо этого добавим цену закрытия самого нового дня в наших расчетах, что даст нам новое среднее значение. Поэтому значение среднего изменяется с течением времени, поэтому его называют скользящей средней.

Найти простую скользящую среднюю не так просто, как вы можете видеть. Действительно, еще задолго до того, как компьютеры стали обычными торговыми инструментами, аналитики будут разрабатывать ежедневные скользящие средние, делающие вычисления вручную. Если вы рассчитываете на большое количество периодов или если ваши периоды являются короткими временными рамками, работа может быть очень трудоемкой.

Вот почему мы позволяем вычислительной мощности справляться с простым алгоритмом скользящей средней, чтобы мы могли сосредоточиться на результатах вычислений, а не на самих вычислениях.

Использование индикатора SMA MT4

Индикатор sma как пользоваться им в трейдинге?

Индикатор скользящей средней поставляется в комплекте с платформой в качестве одного из основных индикаторов, то есть вам не нужно составлять отдельный простой индикатор скользящего среднего MT4.

Вы найдете индикатор Moving Average в папке «трендовые» в навигаторе MT4, как показано на рисунке ниже:

Источник: MetaTrader 4 платформа, Март 2022

Индикатор MA (Moving Average): прибыльно торгуем на Бинансе

Как видно из изображения, moving average индикатор скользящей средней в MT4 предлагает вам на выбор несколько методов. Естественно, для SMA вы выбираете Simple как метод. Параметры SMA, которые вам необходимо принять, — это значения для Период, Сдвиг и Применить к.

Период совпадает с N в нашей формуле SMA. Чем больше значение для N, тем глаже будет наша скользящая средняя линия, но тем медленнее она будет реагировать на изменения цены. Меньшие значения для N будут производить более быструю линию SMA. Она быстрее реагировать на изменения цены, но будет менее плавной.

Можно сравнить более быстрый (то есть более короткий период) SMA с более медленным (то есть более длительным периодом), как мы увидим далее в разделе стратегии этой статьи.

Сдвиг является наименее важным из настроек SMA. Вводимое значение смещает SMA индикатор во времени вдоль оси времени, положительное значение сдвигает SMA вправо и отрицательное значение влево.

Смещение с отрицательным значением полезно только в качестве инструмента для поиска исторических данных. Если вы ищете SMA для текущего периода с отрицательным сдвигом, это невозможно — вам понадобится значение для периода, который еще не произошел, чтобы завершить набор данных. Использование значения по умолчанию 0 рекомендуется в качестве хорошего места для запуска.

Меню «Применить к» дает вам семь вариантов:

  • закрытие;
  • открытие;
  • максимум;
  • минимум;
  • средняя цена, которая равна (максимум + закрытие) / 2;
  • типичная цена (максимум + минимум + закрытие) / 3;
  • взвешенное закрытие, которое (максимум + минимум + закрытие + закрытие) / 4.

По умолчанию используется SMA индикатор для закрытия и, опять же, это хорошее место для начала. Опытным путем вы сможете выбрать наилучшие простые скользящие средние.

На изображении ниже вы можете увидеть 50-периодный индикатор SMA к часовому графику GBP / USD:

Источник: MetaTrader 4 платформа, цены от Admiral Markets, GBP/USD H1 график, с 14 ноября 2022 по 21 ноября 2022

О чем говорит простая скользящая средняя Форекс трейдеру? В первую очередь SMA позволяет вам наблюдать за краткосрочными колебаниями цен и тем самым лучше воспринимать лежащую в основе тенденцию рынка. Обратите внимание, как индикатор SMA Forex сглаживает движение рынка. Восходящий тренд рынка, в данном случае, более отчетливо проявляется при прочтении простой скользящей средней, а не только по цене.

Определение тренда по скользящим средним :

Также обратите внимание, как цена остается выше линии SMA для подавляющего большинства тренда. Здесь у нас есть несколько ключевых моментов для того, как торговать с индикатором SMA.

  • Во-первых, мы можем использовать переход цены выше скользящей средней в качестве входного сигнала для покупки.
  • Во-вторых, цена, остающаяся выше скользящей средней, является подтверждением восходящего тренда.

Обратное также верно: мы можем использовать переход цены ниже SMA в каестве сигнала продажи. Цена, оставшаяся ниже SMA, является подтверждением нисходящего тренда. Итак, давайте теперь немного поговорим о том, как использовать эти концепции в рамках простой скользящей средней торговой стратегии.

Стратегия Форекс скользящие средние — основанная на пересечении скользящих средних в MT4

Стратегия Скользящая средняя — основанная на пересечении скользящих средних — довольно простая стратегия, отслеживающая тренд. На нашем изображении выше мы видели переход к цене выше 50-периодного скользящего среднего. В качестве альтернативы мы можем использовать другую скользящую среднюю вместо цены.

Суть состоит в том, что направление сигнала задается направлением пересечения быстродействующего ценового ряда по более медленному. Так, например, вы можете использовать 20-периодную скользящую среднюю как быструю серию и 50-периодное скользящее среднее как более медленное.

Если 20-периодный МА пересек выше 50-периодного МА, это будет сигнал покупки. Если 20-периодный МА пересек ниже более медленного МА, это будет сигнал продажи.

Мы используем нашу скользящую среднюю как руководство к вероятному будущему рынка. Конечно, такое простое скользящее среднее прогнозирование основывается на ключевом предположении, а именно, что будущие значения данных будут следовать тренду.

Как мы все знаем, исторические данные не могут точно предсказать будущие значения, и на самом деле может быть много изменений тренда. Таким образом, исторические данные являются несовершенным руководством для неизвестного завтрашнего дня, но остаются одним из немногих доступных гидов.

При анализе исторических данных возникает вопрос о том, сколько исторических данных необходимо включить. Учитываем ли мы все предыдущие данные?

Или мы решаем, что только самые последние данные имеют какое-либо отношение к тому, что будет дальше? Скользящие средние пытаются обеспечить простое, но эффективное эмпирическое правило проблемы, учитывая среднее значение в определенном окне наблюдения.

Мы можем придумать другие торговые стратегии, объединив разные индикаторы на основе скользящих средних , в том числе SMA MT4 с другими торговыми инструментами. Один из способов сделать это — использовать SMA в качестве фильтра тренда и использовать другой индикатор для торговых сигналов. Например, вы можете использовать каналы Keltner для входных сигналов, покупая, когда цена ломается над каналами Keltner или продать, когда она ломается ниже канала.

Фильтр вводится в действие только следующими сигналами, которые согласуются с направлением более крупного тренда. То есть мы можем покупать только в том случае, если рыночная цена выше нашего SMA и продается только в том случае, если цена ниже нашего SMA.

Каналы Keltner — это лишь один из многих дополнительных инструментов, которые вы получаете с помощью MetaTrader Supreme Edition. MT4SE — это настраиваемый плагин для MetaTrader, который значительно расширяет функциональные возможности платформы — и его можно загрузить бесплатно.

Экспоненциальная скользящая средняя или простая скользящая средняя в трейдинге

Как видно из раскрывающегося списка Тип в MT4, доступно несколько типов скользящих средних. Двумя наиболее распространенными являются Simple Moving Average и Exponential Moving Average (EMA).

ак мы видели, SMA не имеет взвешивания — все точки данных обрабатываются одинаково при вычислении среднего значения. При использовании EMA применяется взвешивание, при более низких значениях данных, имеющих больший вес при расчете среднего значения.

Изменения в скользящей средней будут происходить после того, как рыночная цена уже начала двигаться. Вот почему основное использование скользящего среднего — как инструмент подтверждения тренда.

Средневзвешенные скользящие средние пытаются смягчить отставание, сосредоточив внимание на последних точках данных, предполагая, что более свежие данные более актуальны для прогнозирования того, что может произойти дальше.

При сравнении SMA с EMA один из них по своей сути не лучше или хуже другого; это скорее вопрос понимания разницы и использования того, что лучше соответствует вашим требованиям.

Вероятно, лучший способ разобраться в том, что работает для вас лично, — это пробовать. Использование демо счета позволит вам делать это столько раз, сколько вам нужно, не рискуя деньгами при методе проб и ошибок.

Итак, что такое экспоненциальное скользящее среднее ?

Как мы сказали во вступлении, скользящее среднее оглядывается на недавнее значения цены и вычисляет среднее значение. Существует более чем один способ рассчитать среднее значение, и существует несколько типов скользящей средней.

Самый простой метод — это простая скользящая средняя — Simple Moving Average (SMA), который учитывает все значения цены одинаково и принимает среднее значение как среднее.

Достаточно сложно назвать определение экспоненциальной скользящей средней, не вникая в специфику соответствующих вычислений. Широкое определение EMA: метод сглаживания, полученный путем добавления части текущей цены к части стоимости предыдущего скользящего среднего. Чтобы правильно разобраться с тем, что происходит, нужно обратиться к математике. Итак, давайте продолжим.

Как вычислить экспоненциальную скользящую среднюю

Мы вычисляем EMA в момент времени — t — используя экспоненциальную скользящую среднюю формулу следующим образом:

EMAt = α x текущая цена + (1- α) x EMAt-1

Где α — константа сглаживания со значением от 0 до 1. EMA -1 является EMA за предыдущий период. Вы можете видеть из этого, что вычисление EMA для данного момента времени требует, чтобы мы сделали предварительные вычисления, чтобы знать EMA за предыдущие периоды. Для ежедневной EMA мы получаем текущее значение из EMA предыдущего дня, которое в свою очередь мы получаем за день до этого и т. д.

Другими словами, есть еще другие шаги. Первый из них — получить начальное значение EMA для первого периода в нашем окне. Нам также необходимо определить нашу сглаживающую константу. Вероятно, лучший способ проиллюстрировать процесс нахождения экспоненциального скользящего среднего — это рассмотреть конкретный пример.

Пример экспоненциального скользящего среднего

Чтобы упростить пример, я собираюсь использовать только несколько значений данных. Давайте посмотрим на вычисление 8-дневной EMA из некоторых значений выборки. В приведенной ниже таблице показаны значения, связанные с вычислением 8-дневной EMA.

Индикатор MA (индикатор Moving Average) — Индикатор Скользящая Средняя

Трендовый индикатор MA (индикатор Moving Average, индикатор Скользящая Средняя) является одним из самых основных и распространенных классических индикаторов в техническом анализе. Надо заметить, что множество других, более новых индикаторов, строятся на его основе и принципах (напр: MACD, Ichimoku, Alligator). Индикатор МА на графике торгового терминала Метатрейдер выглядит как простая кривая линия (красная линия), идущая вдоль графика цены. Смотрите рисунок ниже:

Трендовый Индикатор «Скользящие Средние» (красная линия) показывает среднее значение цены (среднее арифметическое) за некоторый период времени, то есть представляет собой метод сглаживания цен за некоторый период (цена при расчете усредняется за данный период). Причем, ее чаще строят по ценам закрытия (по умолчанию в Метатрейдер, так как ее считают более важным значением). Однако, в настройках Метатрейдер возможно изменять настройки индикатора по своему усмотрению.
Направление красной линии на графике показывает трейдеру направление текущего тренда и чем больше свечей участвует в построении красной линии, тем более сильным будет сила тренда. Так же иногда «индикатор Скользящее Среднее» используют как линии поддержки и сопротивления.

Построение «Скользящей средней» на графике:

  1. Заходим в меню Метатрейдер 5: Вставка – Индикаторы – Трендовые –MovingAverage
  2. Появляется окно настроек индикатора

Так же открыть окно свойства индикатора «Среднее Скользящее» можно нажатием правой кнопкой мыши на самом индикаторе «Среднее Скользящее» (красная линия). Затем выбираем из контекстного меню подменю «Свойства индикатора MA»:

«Период» показывает количество свечей (баров) которые используется для расчёта. Чем большее данное число (и соответственно свечей участвует в построении красной линии) тем большее количество свечей (баров) берется для расчета.

Чем больше задавать «Период», тем более “сглаженной” (плавной) будет красная линия, и тем медленнее она будет изменяться по времени, и сигналы для открытия позиций так же будет подавать реже. То есть чем больше период, тем меньше будет чувствительность у красной линии к изменению цен, так как она будет еще больше запаздывать. Поэтому при флетовом рынке, нужно применять большие, чем обычно периоды. Чем меньше задаваемый период, тем больше ложных сигналов.

Вообще значение «Период» нужно устанавливать в зависимости от используемой торговой тактики, таймфрейма, торгового инструмента и текущей ситуации на рынке.

Ниже, приведем рекомендуемые значения «Период» для индикатора:

Период графика (таймфрейм)

Числовое значение «Периода»

Построение Simple Moving Average (SMA) — Простая скользящая средняя (ПСС)

Простая Скользящая Средняя показывает среднее значение данных за определенный период времени, 5-дневное МА показывает средние цены за последние 5 дней, 6-дневное за последние 6 дней и так далее. Затем, соединив все эти значения, мы получим линию “Простой скользящей средней” (красную линию на графике) – линию показателя среднего движения цены.

Чтобы Вам сразу было понятно, сразу приведем пример, как наш терминал Метатрейдер строит красную линию «Простая скользящая средняя»:
Предположим, что значение «Период» мы установили равным 5, и пусть сегодня 20 число месяца. Так же условие «Применить к» поставим значение “Close” – то есть наш график будет построен по ценам закрытия свечей. Приведем график с нашими данными ниже:

Как видно из таблицы «Простое скользящее среднее» строится через точки из строки “Точка для построения графика”. Но откуда взялись эти данные?

А выводят их так: Чтобы найти значение на 14 число месяца, через которое должна пройти наша «Простая скользящая средняя» необходимо ее вычислить следующим образом:

(1.4050+1.4060+1.4070+1.4030+1.4120)/5 = 1.4066

т.е. берем сумму всех цен закрытия за 10,11,12,13 и 14 число включительно и делим на наш «Период» равный 5. Так мы получили среднее значение за пять дней с 10 по 14 числа месяца.

Дальше, чтобы найти значение на 15 число месяца, через которое должна пройти наша «Простая скользящая средняя» вычисляем ее по такому же принципу:

(1.4060+1.4070+1.4030+1.4120+1.4210)/5=1.4098

т.е. берем сумму цен закрытия за 11,12,13,14 и 15 число включительно и делим на наш «Период» равный 5. Таким образом, получаем среднее значение за пять дней с 11 по 15 числа месяца.

И дальше идет такими же шагами по такому же принципу вычисления…

Типичная формула для построения линии «Простое скользящее среднее» выглядит так:

Exponential Moving Average (EMA) экспоненциальное скользящее среднее

Построение Exponential Moving Average (EMA) — экспоненциальное скользящее среднее (ЭСС)

Линию «Экспоненциальное скользящее среднее» строят путём добавления к предыдущему значению «скользящего среднего» определенной доли текущей цены закрытия.

Причем, последние цены закрытия имеют больший вес.
Линию «Экспоненциальное скользящее среднее» строят по следующей формуле:

Exponential Moving Average = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i — 1) * (100 — P))

CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода;
EMA (i — 1) — значение скользящего среднего предыдущего периода;
P — доля использования значения цен.

Линия «Экспоненциальное скользящее среднее» — наверное, является самой популярной среди всех четырех видов предлагаемых в Метатрейдере линий Moving Average. Иногда ее еще называют «Экспоненциальным сглаживанием». Большое число трейдеров и аналитиков, использующих индикатор МА в своей работе используют именно эту линию. Ведь как ни крути, а линия «Экспоненциальное скользящее среднее» учитывает компромисс между повышенной чувствительностью «Взвешенного скользящего среднего» и заметным отставанием «Простого скользящего среднего». Данный способ усреднения значений более удачный, с наименьшим запозданием и минимальным количеством скачков. Необходимо подчеркнуть и то, что влияние данных прежнего периода постепенно снижается, что положительно сказывается на результатах построения линии «Экспоненциальное скользящее среднее».

Smoothed Moving Average (SMMA) сглаженное скользящее среднее

Построение Smoothed Moving Average (SMMA) — Сглаженное скользящее среднее

Первое значение этой сглаженной рассчитывается, как и «Простое скользящее среднее»:

SUM1 = SUM (CLOSE (i), N)
SMMA1 = SUM1 / N

Второе и последующие значения «Сглаженных скользящих средних» рассчитываются по формуле ниже:

SMMA (i) = (SUM1 — SMMA (i — 1) + CLOSE (i)) / N

SUM — сумма;
SUM1 — сумма цен закрытия N периодов, отсчитываемая от предыдущего бара;
SMMA (i — 1) — сглаженное скользящее среднее предыдущего бара;
SMMA (i) — сглаженное скользящее среднее текущего бара (кроме первого);
CLOSE (i) — текущая цена закрытия;
N — период сглаживания.

Можно так же упростить формулу, и тогда она будет выглядеть так:

SMMA (i) = (SMMA (i — 1) * (N — 1) + CLOSE (i)) / N

Linear Weighted Moving Average (LWMA)— Линейно-взвешенное скользящее среднее

Построение Linear Weighted Moving Average (LWMA) — Линейно — взвешенное скользящее среднее

В «Линейно-взвешенном скользящем среднем» более ранним данным присваивается меньший вес а более поздним больший вес.

Для построения «Линейно-взвешенного скользящего среднего» необходимо умножить каждую цену закрытия на некоторый весовой коэффициент.

Формуля для расчета выглядет следующим образом:

LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)

SUM — сумма;
CLOSE(i) — текущая цена закрытия;
SUM (i, N) — сумма весовых коэффициентов;
N — период сглаживания.

Различия между «Скользящих средних» разных типов:

Самым большим различием между разными типами «Скользящих средних» является разные весовые коэффициенты, которые присваиваются последним данным. Сравните: У «Простого скользящего среднего» все цены имеют равный вес «Экспоненциальные» и «Линейно-взвешенные» скользящие средние придают больше веса последним данным.

«Применить к» в данном условии можно задать по каким ценам (формулам цен) построить график. График можно построить по ценам закрытия, ценам открытия, максимальной или минимальной цене за данный таймфрейм (свечу, бар), формулам цен.

«Стиль» данное условие задает цвет, вид и толщину линии «Скользящей стредней».

Индикатор MA — особенности

— так как индикатор является трендовым и запаздывающим, то он не прогнозируют изменения в тренде, а лишь дает сигнал об уже появившемся тренде. Данный индикатор необходимо использовать при наличии тренда.

— чем меньше выбранный период для расчетов, тем больше вероятность подачи скользящим средним ложных сигналов, а увеличение периода снижает его чувствительность (снижается точность).

— одним из самых положительных моментов является то, что индикатор Скользящее среднее можно применять при работе с любой валютной парой, то есть он является мультивалютным. Однако, его лучше использовать при торговле на интервале H1 и более.

Индикатор Moving Average — Недостатки

— При флетовом рынке индикатор «Скользящее среднее» дает много ложных сигналов.

— Часто сигнал, который поступает от индикатора, является слишком запоздалым и из-за этого теряется большая часть трендового движения. Поэтому необходимо использовать дополнительные индикаторы.

Индикатор Скользящая Средняя — Применение

Существует несколько основных методов торговли с помощью инструмента — индикатор МА:

1. Самый легкий способ – это метод торговли по направлению движения индикатора МА. Если «скользящее среднее» на графике идет вверх – то необходимо покупать, если вниз – то продавать. Покупаем и продаем при приближении цены к линии (иногда «индикатор скользящая средняя» может коснуться цены или на какое-то время пересечь ее). Можно так же определить точки входа и выхода из сделки на основе других методов. Представим примеры ниже:

2. Метод торговли на пересечении графика цены с индикатором МА

Это, наверное, самый популярный и распространенный метод торговли. Суть его состоит в следующем:

— когда график цены пересекает снизу вверх линию «скользящее среднее» — нужно покупать

— когда график цены пересекает сверху вниз линию «скользящее среднее» — нужно продавать

Данный метод торговли не предполагает вхождение в сделку на пиках (вершинах/низах) графика. Скорее здесь торговля идет в соответствии с образующейся новой тенденцией (трендом).

3. Метод торговли при пересечении быстрой линии MA с более медленной линией МА

Данный метод торговли является так же очень популярным среди трейдеров. Причем параметры индикатора устанавливаются на усмотрение трейдера. Приведем пример быстрой 5-дневной «скользящей средней» (красная линия) пересекающей более медленную 21-дневную «скользящую среднюю» (синяя линия):

На рисунке выше сигналы на продажу торгового инструмента появляется, когда быстрая 5-дневная «скользящая средняя» (красная линия) пересекает сверху вниз медленную 21-дневную «скользящую среднюю» (синяя линия). Сигнал на покупку появляется наоборот, когда более быстрая 5-дневная «скользящая средняя» (красная линия) пересекает снизу вверх более медленную 21-дневную «скользящую среднюю» (синюю линию).

4. Метод торговли с помощью пересечения индикатора «скользящее среднее» с неким другим индикатором.

В данном случае, этот метод будет аналогичен предыдущему методу торговли.

Замечание:

При работе с индикатором Скользящие средние не рекомендуется опираться исключительно только не нее. Для анализа рынка необходимо применять совместно с ним и другими методами анализа. Например, как описано выше, многие трейдеры применяют комбинацию двух Скользящих Средних (и более) с разными периодами, для получения более точного сигнала для сделки.

Стратегии торговли с помощью индикатора Moving Average

1. Первая стратегия
Стратегия является очень прибыльной и может быть применена на различных временных интервалах.
Первым делом наложим два мувинга с периодами 21 и 70. Затем, в зависимости от выбранного Вами таймфрейма необходимо выбрать Скользящую Среднюю:

Для дневных интервалов (D1, W1, MN) – EMA
Для почасовых интервалов – SMA

Защитный уровень Stop-Loss устанавливается выше или ниже предыдущего минимума/максимума.

Несмотря на свою простоту, данная стратегия имеет и некоторые недостатки. Так например, одна из них это ложные сигналы, которые иногда дает индикатор Скользящая Средняя при приближении завершения тренда.

Главным плюсом данной стратегии торговли является то, что она помогает четко идти за трендом, позволяя избегать возможные потери.
Ниже, на рисунке, Вы можете посмотреть на моменты входа в сделки.

При пересечении двух скользящих средних возникает сигнал, который сообщает об изменении направления основного тренда. В случае, когда индикатор МА (с периодом 21) пройдет через МА (с периодом 70) в направлении вниз – происходит изменение тренда на нисходящий. В этом случае необходимо продавать.

2. Простая стратегия форекс – индикатор MA
Надежная, максимально простая и надежная торговая стратегия Exponential Moving Average является одной из самых популярных торговых систем, с помощью которой Вы можете торговать и получать прибыль.

Замечание:

Если рынок в данный момент волатилен и движется скачкообразно, то не рекомендуется использовать данную стратегию.

Применение:

Первым делом настройте индикатор Moving Average, установив следующие параметры:

EMA – 50

EMA – 100

EMA – 200

На следующем шаге установите индикатор MACD (прекрасно подойдет для этой цели MACD-combo).

На бычьем тренде график цены движется поступательно соответственно через EMA (50), EMA (100) и затем через EMA (200).

На медвежьем тренде график цены движется поступательно соответственно через EMA (50), EMA (100) и EMA (200).

Одним из основных свойств рынка является то, что цена всегда стремиться к золотой середине – к среднему значению (EMA) а затем отталкивается от нее. Если же цена пробьёт одну из EMA, то она обычно идет дальше, к следующей EMA.

И еще одно замечание:

Если скользящее среднее EMA совпадает с каким-либо важным уровнем Фибоначчи, то необходимо подтвердить сигнал индикатором MACD.

Правила работы:

— Необходимо следить за графиком цены и ждать момента, когда на рынке прорисуются максимум и минимум цены.

— Затем строятся уровни Фибоначчи от одной вершины до другой

— При совпадении уровней Фибоначчи и EMA, при формировании разворотной свечи на продажу и откате, необходимо заключать сделку на продажу. Возможно устанавливать ордера заранее на важные уровни, которые совпадают со Скользящими Средними.

— Для Вашего удобства возможно использование Трейлинг-Стопа (Шаг трейлинг-стопа зависит от валютной пары и ситуации на рынке).

— Защитный уровень Стоп-Лосс рекомендуется выставлять выше или ниже следующего Мувинга (уровня Фибоначчи).

— На практике данная торговая стратегия очень хорошо зарекомендовала себя на 15-минутном графике (таймфрейме).

— Идеальными валютными парами для данной торговой стратегии являются следующие валютные пары: GBPUSD, USDJPY, GBPJPY

Замечание:

Имейте в виду, что абсолютно не важно, какое количество времени прошло с момента формирования локального минимума и локального максимума — несколько минут, часов или дней. Так например, если график цены прошел путь от максимума до минимума за 7 часов, то Вам необходимо нанести на график уровни Фибоначчи от этих уровней. При этом обратите внимание, что цена будет отскакивать от важных уровней Фибоначчи, совмещенных с EMA.

В случае, если цена закрытия японской свечи выше или ниже EMA, то не забывайте, что цена может:

— пробить EMA и пойти дальше, к следующей EMA

Не забывайте использовать и сигналы которые дает индикатор MACD (дивергенцию MACD и пересечение мувингов на MACD-combo).

3. Простейшая торговая стратегия на мувингах (МА)

Данная прибыльная торговая стратегия называется простейшей, так как она строится на всего лишь на двух скользящих средних с разными периодами.

Важным моментом данной торговой тактики является тот факт, что:

— используется EMA для временных периодов — D1, W1, MN

— используется SMA для временных периодов — М1, M5, M15, M30, H1, H4

— используются периоды МА – 21 и 70

Торговля:

— Ждем момента, когда цена пробьёт одну из МА. Как только она это сделает – ждем закрытия текущей японской свечи.

— В момент разворота цены, пока она еще не дошла до второй МА (МА (70)), открываем сделку в тот момент, когда она пересечет МА (21) или даже чуть раньше. Сделку открываем в сторону движения (отката) цены.

— Защитные ордера Stop-Loss ставим на несколько пунктов выше/ниже последнего максимума/минимума, соответственно.

Недостаток стратегии:

Самым большим недостаткам «Простейшей торговой стратегии на мувингах (МА)» являются ложные сигналы, возникающие по окончании тренда. Но этот недостаток с лихвой компенсируется прибыльностью стратегии.

Вывод — индикатор МА

Данный инструмент тех.анализа является самым распространенным и популярным индикатором технического анализа. Индикатор MA входит в состав практически всех торговых терминалов. Большинство других индикаторов являются всего лишь производными инструмента — индикатор МА. Поняв принципы построения и работу инструмента — индикатор Скользящая Средняя Вы с легкостью будете понимать работу других индикаторов. Индикатор Moving Average это основа основ технического анализа.

Скользящие средние в трейдинге — подробный обзор, виды и применение в торговле

Самый распространённый индикатор в трейдинге — «скользящие средние» (EMA, SMA). Благодаря ему можно просто и быстро проводить анализ текущей ситуации на рынка, который нагляден и доступен каждому трейдеру.

Многие торговые стратегии используют скользящие средние, как основной или вспомогательный сигнал для открытия позиции. Это универсальный индикатор, который присутствует в доступных инструментах каждого терминала. Рассмотрим более подробно формулу его расчета и для чего он применяется. Начнём мы с определения

1. Что такое скользящая средняя простыми словами

В простонародье часто пишут – «мувинг», сокращенно записывают «MA», «SMA», «EMA» (чуть ниже мы рассмотрим их различия). Рассмотрим как рассчитывается мувинги.

  • valuei — значение цены i свечей назад;
  • N — количество японских свечей для подсчета (период скользящей);

На графике скользящие средние отображаются в том же окне, что и цена в виде плавных кривых линий. Чем больше период, тем они более плавные:

Мувинги легли в основы построения множества других индикаторов:

У многих возникает вопрос: почему такое название «скользящая», в чем оно выражается? Скользит в данном случае только цена. Значение мувинга изменяется при каждом новом баре — это и есть «скольжение».

2. Параметры скользящих средних

Как и у других индикаторов, скользящие средние имеют возможность задавать различные параметры. Давайте рассмотрим их набор.

2.1. Период

Период скользящей средний является самым важным параметром, который оказывает сильное влияние на вид и главную идею индикатора. Это просто число (период, количество свечей), за который будет рассчитываться мувинг. Естественно, чем больше это число, тем сглаженней будет кривая.

Маленькие значения периода будут учитывать слишком мало истории цены, но зато оперативно реагировать на текущий характер изменения котировок. При большом значение мувинг становится не поворотливым и сильно запаздывает от реальной ситуации на рынке. Поэтому чаще всего используют несколько скользящих средних с разными периодами на одном графике: один указывает долгосрочный тренд, другой среднесрочный и один на локальный тренд.

Популярными значениями периодов являются следующие:

  • Для краткосрочной торговли — 6, 9, 13, 21, 26;
  • Для среднесрочной торговли — 30, 50, 62;
  • Для долгосрочной торговли — 100, 144, 200;

Эти числа взяты не из потолка, а привязаны к определенным периодам. Например, 62 — это число рабочих дней в одном квартале. Логично ставить такой мувинг на дневных графиках. 26 — это половина года в неделях.

Никто не требует употреблять именно эти значения. Лучшим вариантом будет подобрать свои значения периодов, которые посчитаете нужным для своей торговли. Но нужно понимать, что сколько не подбирай значения, волшебных цифр для Грааля не существует. Поэтому можно не тратить свое драгоценное время. Выбор периода не является тем фактором, благодаря которому можно существенно улучшить результаты трейдинга.

2.2. Тип цены

Ещё одним параметром является тип цены (или в терминале метатрейдер 4 он называется просто «применить к»):

Как мы знаем, у одной японской свечи (бара) есть четыре значения: цена открытия, цена закрытия, максимум и минимум. Относительно каждого из этих значений можно построить скользящую среднюю. Ещё есть более экзотические варианты значений (средняя цена и т.п.), но мы не видим смысла подробно рассматривать их. Результат будет отличаться на крошечные величины.

Чаще всего мувинги строят по «ценам закрытия» (Close), если мы говорим про Форекс. При торговле на фондовых рынках обычно не выбирают тип цены, а он идет автоматом по ценам закрытия.

2.3. Задание метода скользящих средних

Это важный параметр, у него есть несколько вариантов метода расчета:

В самом простом случае большинство трейдеров ставят значение Exponential (EMA), поскольку он лучше реагирует на последнее поведение цены. Чуть ниже мы рассмотрим этот метод поподробнее.

Также часто используют метод Simple (SMA). Это базовый вариант расчета, когда подсчет ведется равномерно по ценам (без придания последним значений большого веса).

2.4. Таймфрем

Таймфрейм оказывает сильное влияние на результат. Например, строить на одноминутке скользящую среднюю с периодом 200 не имеет смысла. Также как и на 5-ти, на 30-ти минутках. Это слишком маленькие интервалы, чтобы определить глобальное движение.

Другими словами нужно исходить из принципа: что мы хотим увидеть. Если наша цель распознать глобальный тренд, то надо смотреть соответствующие таймфреймы (4-ех часовых, дневные графики) и уже на них наносить скользящие средние с периодом 200.

2.5. Сдвиг

Если посмотреть другие индикаторы, то можно обратить внимание, что почти у каждого из них есть в настройках параметр «сдвиг». Эта функция просто сдвигает график на N баров вперед (можно и назад). В большинстве случаев эта возможность никогда не используется.

Трейдеры редко используют сдвиги. Обычно его рисуют, если нужно сделать какой-то канал из скользящих средних (для этого есть индикатор Полосы Боллинджера).

Направление скользящих средних сильно развито. У них есть специальные подвиды. Рассмотрим каждый из них.

3. Виды скользящих средних

3.1. Простая скользящая средняя (SMA)

Первый вид SMA (Simple Moving Average) — «Простая Скользящая Средняя». Это самый базовый случай, когда расчёт ведётся просто на основе среднего за определенное количество баров. Здесь нет никаких весовых коэффициентов.

С одной стороны простота является залогом успеха, с другой — SMA учитывает данные в истории с таким же весом, как и те, что были пару баров назад. В связи с этим происходит сильное запаздывание на изменение цены в текущей ситуации. Поэтому трейдеры пошли дальше и придумали EMA.

3.2. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

Самой популярной скользящей средней является экспоненциальная EMA (Exponential Moving Average). Она является золотой серединой между линейно-взвешенным и простым мувингом.

Больший вес имеют последние цены, что делает EMA приближенной к реалиям рынка. Но при этом она не является такой резкой, как при LWMA (её мы рассмотрим чуть ниже).

Если сделать период побольше, например, 50, то разница будет ещё более заметной:

3.3. Линейно-Взвешенная Скользящая Средняя (LWMA)

Линейно-Взвешенная Скользящая Средняя LWMA (Linear Weighted Moving Average) самая изменчивая кривая. Она быстрее всех реагирует на изменения цены.

Используется крайне редко, поскольку за счёт такой большой и резкой отдачи даёт слишком много ложных сигналов.

3.4. Сглаженная Скользящая Средняя (SMMA)

Сглаженная Скользящая Средняя SMMA (Smoothed Moving Average) ещё один вид мувингом. Самая сглаженная среди всех других.

Может показаться, что у SMMA взят просто больший период, чем у SMA. На самом деле просто метод расчета немного отличается и учитывает еще более старые значения.

На практике SMMA почти не используется.

4. Использование скользящих средних в торговле

4.1. Определение тренда через мувинг

Скользящая средняя отлично указывает направление тренда. Если цена находится выше этой линии и ее направление смотрит вверх, то тренд повышательный.

Самым сильным сигналом считается тот, когда сразу три скользящие средние с разными периодами (например, 9, 26 и 50) выстраиваются в параллельные линии в каком-то направление.

В случае флэта может быть много лишних сигналов о начале тренда.

4.2. Пересечение скользящих средних

Когда быстрая скользящая пересекает медленную снизу вверх, то это сильный сигнал на покупку (Buy). И наоборот: сверху вниз, то на продажу (Sell).

Такой подход даёт много ложных сигналов, если на рынке отсутствует целенаправленное движение (тренд).

Более подробно про эту стратегию читайте в статье: пересечение скользящих средних.

4.3. Определение уровней сопротивления и поддержки

Цены часто отскакивают от скользящих средних, поскольку они образуют уровни поддержки и сопротивления. Особенно это четко видно на EMA с большими периодами. Поэтому можно использовать этот момент для входа в позицию.

4.4. Три скользящие средние параллельно друг другу

Три скользящие средние выстраиваются параллельно и это означает сильный сигнал к тому, чтобы войти в тренд:

В начале движения выглядит он как «открывающейся рот у аллигатора» (так говорят на сленге).

Скользящие средние

Доброго времени суток. Сегодняшний видео-урок относится к категории “форекс для начинающих” и суровые профи трейдинга вряд ли услышат здесь что-то новое. В комментариях меня несколько раз просили рассказать о, казалось бы, банальном индикаторе Скользящая Средняя (moving average). Многим новичкам непонятно: какой вид скользящих средних и с каким периодом использовать. В этом уроке я постарался в максимально доступной форме объяснить принципы работы со скользящими средними при торговле на форекс.

Здравствуйте. Сегодня мы познакомим вас с понятием скользящей средней. Это один из старейших технических индикаторов и, пожалуй, самый популярный и наиболее часто используемый, так как на его основе строится огромное множество других индикаторов.

Скользящая средняя представляет собой не что иное, как среднюю цену валютной пары, в случае с Форексом – за определенный промежуток времени, выраженный в количестве свечей, баров. К примеру, нанесем на график красным цветом скользящую среднюю с периодом 8.

Она отображает среднее значение цены за последние 8 свечей. Естественно, когда проходит 8 свечей, она убирает из своих расчетов первую свечу и начинает расчет со второй по девятую. Если мы зададим период не 8, а 21, то будет рассчитываться средняя цена валютной пары за последние 21 свечек.

Таким образом, мы можем увидеть общее направление, которое выглядит несколько более сглаженным, более явным, нежели обычный график. В целом, принято считать, что если цена находится выше скользящей средней, то это тренд вверх, если ниже скользящей средней – значит, тренд вниз. При этом, чем выше период у скользящей средней, тем более долгосрочен тренд. Допустим, с периодом скользящей средней 21 мы можем сказать, что если цена находится выше нее, то это достаточно краткосрочный тренд вверх.

Если же период скользящей средней будет намного больше,допустим 200, и цена окажется выше скользящей средней с периодом 200, то мы можем сказать, что имеет место серьезный тренд вверх. Если же цена находится ниже скользящей средней с большим периодом (например, 200), то мы понимаем, что имеет место довольно-таки серьезный тренд вниз.

Иными словами, чем больше период скользящей средней, тем более она неповоротлива, так как ей приходится рассчитывать среднее значение за последние свечи (в нашем случае 200). Это очень много. И, соответственно, чем больше период скользящей средней, тем большее значение она имеет в долгосрочном плане.

Существует несколько видов скользящих средних. Когда вы наносите индикатор на график, вам предлагают выбрать период, сдвиг – если, к примеру, вам нужно сдвинуть скользящую среднюю чуть ниже или чуть выше, сделать две скользящие средние и таким образом построить канал. Но обычно сдвиг используют редко. Далее мы можем выбрать, к какой части свечи применить скользящее среднее, то есть среднее чего будет рассчитываться. По умолчанию рассчитывается среднее цены закрытия, Close.

Можно сделать так, чтобы рассчитывалось среднее значение открытия, средняя точка High, высшая точка свечи, низшая точка – Low, можно рассчитывать среднее от средней точки свечи и т. д. Кроме того, мы можем выбрать цвет, толщину линии, какой она будет – пунктирной или пунктирно-точечной.

Существует несколько видов скользящих средних. Первая – простая, экспоненциальная, сглаженная и взвешенная (линейно-взвешенная, если быть точным, но обычно просто говорят – взвешенная). На нашем графике отображена простая скользящая средняя. Давайте нанесем на график экспоненциальную среднюю с периодом поменьше, не 200, а 21, красного цвета. Для сравнения нарисуем растущую скользящую среднюю с таким же периодом, но синего цвета. Итак, синяя у нас простая, с периодом 21, а красная – экспоненциальная с периодом 21. В чем же разница?

Экспоненциальная средняя придает большее значение последним данным. В нашем случае она по убывающей присуждает значения от последнего бара.

Последний бар получает наибольшую значимость. Дальше, вплоть до 1 из 21 баров, уменьшается значимость, и средняя экспоненциальная становится менее чувствительной. На последнем баре она наиболее чувствительна и менее чувствительна на предпоследнем и так далее, вплоть до самого первого бара (в зависимости от того, какой вы выставили период).

Простая скользящая средняя присуждает одинаковую значимость и последнему бару, и первому. Поэтому экспоненциальные средняя чуть быстрее реагирует на изменения, которые происходят на последнем баре нашего графика. И по этой причине его используют намного чаще, чем простую скользящую среднюю. Как правило, для небольших периодов используется экспоненциальная средняя скользящая.

А вот для более длинных периодов – 200, 265 – вполне можно использовать простую скользящую среднюю, так как разница между ней и экспоненциальной будет незначительна. Давайте добавим еще одну скользящую среднюю, на этот раз взвешенную, с таким же периодом, 21, и сделаем ее темно-зеленой. Эта средняя взвешенная с таким же периодом, 21, как наши предыдущие линии. Она у нас линейно-взвешенная.

Чем отличается линейно-взвешенная средняя от простой экспоненциальной? Это, если можно так выразиться, другая версия скользящей средней экспоненциальной. Она несколько по-другому распределяет значимость баров, но также придает особую значимость последнему бару и присуждает барам отличные весы. Если у экспоненциальной средней значимость баров уменьшается более плавно, то у линейной взвешенной, скользящей средней, значимость баров уменьшается более выраженно, так как она присуждает весы различным барам, n.

Если, допустим, у нас последний бар – 4n, предпоследний – 2n, следующий бар – n, дальше – n, поделенная на два. То есть она более резкая, более зависима от колебаний цены. По этой причине она не очень популярна, и потому скользящую среднюю линейную взвешенную используют крайне редко.

И последний тип исчисления, который у нас остался, – сглаженная скользящая средняя, Smoothed moving average. Отметим ее на графике золотым цветом. Хотя, как мы видим, у золотой сглаженной скользящей средней период такой же, как и у предыдущих – простой, взвешенной скользящей средней, но золотая скользящая средняя сглаженная выглядит так, как будто она имеет больший период, хотя периоды во всех наших вычислениях одинаковые.

Почему это происходит? Сглаженная скользящая средняя находится между простой скользящей средней и экспоненциальной. Но в то же время, если простая скользящая средняя учитывает каждый раз только определенный период времени, который мы установили (в нашем случае – 21 бар), то сглаженная скользящая средняя хоть и учитывает тот период времени, который мы установили, но в том числе она принимает в расчет и предыдущие бары, которые находятся как бы за пределами того периода, который мы выставили, – в нашем случае это 21. Эта скользящая средняя рассматривает и предыдущие бары, учитывает их, но придает им все меньше и меньше значения по мере того, как они отдаляются от настоящего момента. Таким образом, мы получаем более сглаженный вариант, который подходит для выявления каких-либо долгосрочных трендов. Соответственно, желательно задавать более продолжительный период.

Из этого следует, что сглаженная скользящая средняя автоматически увеличивает тот период, который мы выставили в настройках, и таким образом получается более неподвижной, чем другие виды скользящих средних. Она используется очень редко. В своей практике я практически не встречался с тем, чтобы ее использовали. Тем не менее, эта информация может быть небесполезной.

Какой же вид скользящей средней использовать? Чаще всего трейдеры предпочитают иметь дело с экспоненциальной скользящей средней, а для более длинных периодов – использовать простую скользящую среднюю. Про остальные виды можно забыть.

Следует понимать, что чем больше период, тем более неподвижна средняя и тем больше значения она имеет, если цена все-таки до нее добралась и пересекла или, допустим, была снизу, а стала сверху. Какие периоды стоит использовать в торговле? Чаще всего – короткие средние, которые используют трейдеры, это 8 и 21. Длинные скользящие средние – 150, 365, 200. Давайте все их нанесем на график.

Нужно помнить, что чем больше период скользящей средней, тем менее она поворотлива, тем большее нужно движение цены, чтобы она изменила свое направление, развернулась. Как же мы можем использовать скользящие средние в торговле? В классических книгах по трейдингу чаще всего рассматривается понятие «пересечение» – когда быстрая скользящая средняя (например, 8-я скользящая средняя желтая) пересекла красную, это означает покупку.

Или наоборот, быстрая скользящая средняя сверху вниз пересекла медленную – например, 8-я скользящая средняя пересекла 21-ю скользящую среднюю. Это сигнал на продажу. Чаще всего использование скользящих средних рассматривается как их пересечение. В целом, считается, что такой подход устарел. Так как рынок стал менее трендовым, очень много шумихи, движения вверх-вниз.

И когда линии пересеклись, то зачастую бывает слишком поздно покупать или продавать, так как они следуют за ценой и запаздывают, то есть дают сигнал, когда тренд уже потерял свою первоначальную силу. И когда вы купите, цена может продвинуться совсем немножко, а затем наступит разворот. Таким образом, пересечение скользящих средних как сигнал к открытию позиций использовать не стоит.

Мы можем считать это неким подтверждением логики нахождения нашего тренда. Допустим, мы смотрим на график и думаем, что сейчас с трендом. Долгосрочная шла вверх, и в каком-то месте произошло движение вниз. Смотрим, как пересеклись некоторое время назад скользящие средние – и можем в целом сказать, что имеет место тренд вниз.

То есть пересечение скользящих средних может использоваться нами как некий дополнительный фильтр для принятия решений о текущем тренде, который присутствует на рынке, и, соответственно, для открытия дополнительных позиций по другим нашим сигналам. Также мы можем использовать угол наклона нашей линии. Чем более он крутой, тем более силен тренд. Соответственно, это применяется для скользящих средних с большим периодом, от 20 и выше. Чем он выше, чем круче угол наклона скользящей средней, тем сильнее тренд.

Как вы можете видеть на графике, цена к некоторым скользящим возвращается, тестирует их и таким образом и отталкивается от них, продолжая старый тренд. Таким образом, мы можем рассматривать скользящие средние как некий динамический уровень поддержки сопротивления, динамические трендовые линии, постоянно следующие за ценой. Если образовался сигнал от скользящей средней с периодом 89, то мы вполне можем использовать это как сигнал на вход позиции.

Если нет никакого резонансного уровня поблизости, но есть скользящая средняя с периодом больше 20, то мы вполне можем ее использовать как какой-то уровень, а при наличии дополнительного сигнала предположить, что цена от него оттолкнулась, и рассчитывать на продолжение тренда, который имел место ранее.

Можно выставлять стоплоссы за пределами скользящей средней и передвигать их по мере сближения с ценой, можно использовать скользящие средние как некий сигнал для выхода или закрытия некоторой позиции. Пересечения скользящих средних для входа позиций использовать не стоит, а вот для выхода – вполне. Если у вас долгосрочные сделки, то как только скользящие средние с небольшими периодами пересекутся, закрывайте сделку и тем самым находите точку окончания текущего тренда.

Допустим, вы ее продали, а после того как 8 и 21 пересеклись, закрывайте сделку и выходите из позиции. Если вдруг произошел пробой скользящей средней и вы еще не знаете, будет это ложный пробой или нет, то чем дольше цена находится выше или ниже скользящей средней, то тем больше вероятность, что тренд сменится.

Допустим, если это одна свеча, то вероятность маленькая, а когда появляется вторая, третья, четвертая за пределами скользящей средней, то мы можем предполагать, что, скорее всего, тренд сменится. Но здесь, опять же, все зависит от периодов скользящих средних. Как я уже упоминал, чем выше период, тем более значима скользящая средняя, тем больше значения она имеет.

В уроке я не упоминал о формулах, по которым рассчитываются различные типы(методы) скользящих средних. Почему? Я считаю, что обычному трейдеру, такому как я и вы, формулы построения индикатора не так интересны, как его назначение и способы использования в торговле. Ведь далеко не все знают как работает телевизор или микроволновка, и это совсем не мешает нам пользоваться этими приборами. Если вам все же нужны формулы всех типов скользящих средних, представленных в Metatrader 4, то вы можете найти их в справке о программе, нажав F1 внутри терминала.

Индикатор скользящая средняя

Все уже устали от громоздких статей на тему Форекс, поэтому эта страница обещает внести глоток свежего воздуха. Это пошаговое руководство по скользящей средней. Если кто-то говорит, что он торгует по средней на бирже и имеет с этого кэша некий доход, то этот тип гражданской наружности необязательно врун. Он просто умеет пользоваться средней. Скажем по секрету: на средней можно зарабатывать 50% в год. Разумеется, делается этот результат в рамках специальных торговых систем, к примеру, ФБР, но сейчас не об этом.

Главная задача при прибыльной торговле по средней – понимать, какую функцию она выполняет на графике. Следовательно, «Учиться, учиться и ещё раз учиться!» – и только потом зарабатывать. Ну, Вы, наверное, догадались: кнопка «Изучить» расположена ниже.

Жми кнопку «изучить» , чтобы пройти пошаговое руководство и начать свой торговый день с прибыли

Современная торговля все больше полагается на компьютеры, надёжные каналы связи и сложные математические алгоритмы и кажется, что классические торговые стратегии навсегда ушли в прошлое. Но, как известно, новое – это хорошо забытое старое и применение скользящей средней (от англ. Moving Average) продолжает приносить стабильную прибыль очередному поколению трейдеров.

Индикатор скользящая средняя является одним из самых «старых» инструментов технического анализа применяемый биржевыми трейдерами в ручном режиме до появления компьютеров, теперь он присутствует во всех популярных торговых платформах. Считается одним из лучших инструментов для определения тренда для любых торговых активов (валюты, акции, фьючерсы, опционы).

Алгоритм расчета и стандартные варианты индикатора

Целью Moving Average является сглаживание рыночного «шума» для показа истинного направления линии тренда. Сам график средней при этом выступает как динамический уровень поддержки/сопротивления. Для расчета используется сумма цен торгового актива за определенный исторический период, например 14 дней, с последующим делением на их количество.

Таким образом, индикатор Moving Average для каждого момента времени рассчитывает среднее арифметическое прошлых ценовых колебаний без учета шума. Расчет может производиться по ценам открытия/закрытия (Open/Close), максимума/минимума (High/Low). В терминалах можно найти другие варианты такие как средняя медианная цена, но они не получили широкого распространения, для большинства стратегий используются цены Close.

График, цены расчета скользящей средней.

На рисунке индикатор Moving Average использующий классический алгоритм (простая средняя или индикатор SMA) по разным ценам. Как видим существенной разницы в направлении движения и диапазоне не наблюдается.

Надежность сигнала определяется количеством расчетных периодов, а не только переходом на старшие таймфреймы. Чем их больше, тем большее значение имеет смена направления или пробитие скользящей средней. Например, 200-периодные показывают среднесрочную тенденцию, когда они пробиваются, обычно происходит полный трендовый разворот или наоборот текущее движение продолжится в ближайшем будущем.

Считается, что если цена находится выше, чем средняя, присутствует рыночный восходящий тренд, соответственно нисходящий, если ниже нее. При боковом движении индикатор Moving Average идет параллельно, для открытия сделок необходимо использовать дополнительные канальные индикаторы, которые также могут быть построены на базе средних.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Скользящая средняя» и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Кроме SMA широкое распространение получили следующие варианты индикатора, считающиеся стандартными и присутствующие в большинстве торговых платформ.

Базовые варианты скользящей средней в торговом терминале.

  • Экспоненциальная (Exponential Moving Average, EMA). В отличие от простой, которая не делает различия между расчетными ценовыми барами (периодами) подразумевая их одинаково значимыми индикатор EMA считает более важными последние данные. От закрытия текущей цены значимость уменьшает по экспоненте от первого самого чувствительного бара до последнего расчетного, который практически не влияет на определение тренда.

Алгоритм EMA позволяет быстрее реагировать на изменения рынка, чтобы более эффективно торговать на небольших (до H1) таймфреймах. Большинство скальпинговых и внутридневных стратегий применяют именно экспоненциальную скользящую среднюю. С увеличением периодов чувствительность падает, когда достигает больше 100, не наблюдается значительной разницы по сравнению с SMA.

  • Линейно-взвешенная (Linear Weighted MA, LWMA, индикатор WMA). Модификация EMA скользящей средней с другим алгоритмом присваивания значимости (весов) периодов. Также самый больший вес имеет последний бар, далее значимость уменьшается более резко по отношению к экспоненциальной. Еще больше реагирует на резкие ценовые изменения, поэтому больше используется на фондовом рынке, где тренды изначально более сглажены в отличие от волатильного Форекс. Разработаны версии индикатора, в которых присутствует настройка не только периода расчета, а и значения весов.
  • Сглаженная (Smoothed MA, SMMA). Данный индикатор Moving Average работает по обратному принципу: больший вес имеют самые прошлые периоды, который затем последовательно уменьшается до текущего бара. Таким образом, движение сглаженного графика становится более устойчивым к мелким ценовым колебаниям без увеличения количества периодов. Используется достаточно редко и никогда в качестве основного элемента для принятия торговых решений.

Прежде чем двигаться дальше, обратим внимание читателей на такой важный параметр как запаздывание реакции Moving Average относительно текущего рынка. Технический анализ оперирует только историческими данными, поэтому отставание будет всегда, но в данном случае оно существенно влияет на результат. Это обусловлено самим алгоритмом сглаживания и можно только постараться свести запаздывание к минимуму, но избавиться полностью невозможно. Поэтому всегда подтверждайте данные индикатора другими торговыми инструментами, такими как осцилляторы!

Улучшаем скользящую среднюю

Появление компьютерных технологий в биржевой деятельности позволило использовать более сложные алгоритмы индикатора направленные в первую очередь на снижение фактора запаздывания. Также используется дополнительное сглаживание для еще большего нивелирования рыночного «шума», например, двойная (DEMA) и тройная (TEMA) экспоненциальная скользящая средняя.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Скользящая средняя» и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Стандартное, двойное и тройное сглаживание скользящей средней.

Подобные методики делают линии Moving Average еще более чувствительными и в основном используются средне- и долгосрочными трейдерами, поэтому не будем останавливаться на них подробно. Рассмотрим три популярных варианта улучшения реакции на текущий рынок.

Скользящая средняя Хала (HMA)

Автором является австралийский трейдер Алан Халл, который предложил уменьшить неизбежное запаздывание с помощью использования в расчете вместо фактического значения цены периода ее квадратный корень. В качестве базовой Moving Average выбрана WMA, что с ее системой весов только добавляет точности. На рисунке пример как работают оба индикатора с одинаковыми периодами.

Индикатор скользящая средняя Халла.

Сразу видно, что на графике индикатора HMA перемена тренда определяется более четко, чем на стандартной скользящей средней. Одновременно ей присущи следующие недостатки:

  • Результаты расчета превышают средние значения цен и на малых таймфреймах находятся слишком близко к графику, что увеличивает количество ложных сигналов. Индикатор скользящая средняя не должен так себя вести как бы это не выглядело хорошо на прошлых данных. Если наблюдается слишком «тесное» взаимодействие увеличьте количество периодов.
  • Не используйте только HMA в стратегиях, основанных на факте пересечения двух и более Moving Average. В этом случае запаздывание играет положительную роль – разные периоды и типы средних работают аналогично методикам анализа нескольких таймфреймов как, например, у системы «Три экрана Элдера».

Если на всех инструментах индикатор Moving Average будет минимальное запаздывание, это приведет к нарушению логики стратегии и неизбежным ложным сигналам.

Экспоненциальная с динамическим сглаживанием (VIDYA)

Все классические алгоритмы расчета скользящей средней работают с фиксированным коэффициентом сглаживания, что упрощало ручные расчеты. Как мы уже говорили, для фондового рынка это было приемлемо по причине более низкой, по сравнению с Форекс, волатильностью и редкостью непредсказуемых резких движений. Однако подобное типовое усреднение не учитывает специфику отдельных валютных пар и еще больше увеличивает запаздывание и количество ложных сигналов. Оптимальным выходом будет динамическое усреднение индикатора, что и реализовано в VIDYA.

Скользящая средняя. Методы расчета, стратегии торговли.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Скользящая средняя» и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Динамическое сглаживание скользящей средней.

Для оценки текущей волатильности данная Moving Average включает в себя специальный осциллятор Chande Momentum Oscillator (CMO) – соотношение общего числа положительных и отрицательных ценовых приращений за указанное количество периодов. Рассчитанный абсолютный коэффициент на следующем этапе применяется к EMA для получения итогового сглаживания.

Большую часть времени, Moving Average VIDYA движется практически синхронно с соответствующей EMA, но ближе к цене, что позволяет войти в рынок с меньшим запаздыванием. Кроме того специфика расчета CMO вызывает более быстрый переход в горизонтальное положение при окончании тренда и переходу в режим боковой консолидации.

Это позволяет вовремя закрыть позицию, сменить индикатор Moving Average на диапазонную стратегию или воздержаться от ложных открытий.

Адаптивная скользящая Кауфмана (AMA, KAMA)

Следующая модификация скользящей средней EMA, где в качестве базового расчетного параметра используется «коэффициент эффективности» для корректировки степени усреднения и адаптации к текущему рынку: на боковом движении график менее чувствителен (аналогично EMA с большими периодами). А когда появляется новый тренд, коэффициент начинает реагировать более активно как «быстрая» EMA и давать торговые сигналы.

Адаптивная Moving Average Кауфмана разрабатывалась с целью решить существенное противоречие: с одной стороны реакция на кратковременные ценовые импульсы, особенно после выхода сильных фундаментальных новостей, которые могут быть ложно интерпретированы как новый тренд. С другой стороны, при слишком большом сглаживании, можно пропустить хорошую точку входа.

Адаптивный индикатор Moving Average.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Скользящая средняя» и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Коэффициент является составным и включает два параметра регулирующих степень быстрого и медленного ускорения. Есть варианты индикатора, в которых введена дополнительная переменная показывающая соотношение скорости ценового движения к текущей волатильности. В периоды флэта она близка к нулю и начинает работать медленное ускорение, соответственно при активном движении стремится к единице.

При использовании сторонней стратегии и особенно автоматических советников выясните, какой индикатор Moving Average будет применяться. Трендовые индикаторы обычно являются только отправной точкой для дальнейшего анализа и от того как точно они работают напрямую зависит итоговый результат.

Скользящая средняя в торговой практике

Настройки каждой стратегии или индикатора уникальны, но есть и общие базовые принципы использования скользящей средней в торговле любым финансовым активом.

Правильный выбор периода для торгового актива

Основное правило – при увеличении таймфрейма уменьшаем период расчета Moving Average. Это необходимо чтобы избежать лишней сглаженности, которая необходимо на небольших промежутках для пропуска «шума» и не нужна на графиках от H1 и выше. Также на коротких периодах статистика для индикатора лучше по EMA, на старших лучше не тратить время на эксперименты и остановиться на простых SMA.

Различные периоды скользящей средней.

Каждый актив требует своих периодов, учитывающих его особенности и текущую волатильность, но в качестве отправной точки можно рекомендовать следующие комбинации для таймфреймов:

  • 34-55-144 для М1-М15;
  • 8-34-55-89-144 на часовом H1;
  • 8-13-21-55-89 для дневных Moving Average;
  • 8-13-21 для недельных и выше.

Скользящие средние 50MA, 100MA, 200MA. Что такое Moving Average и как правильно пользоваться

Значимой также считается скользящая средняя с периодами 100 и 200. Они указывают на долгосрочные тенденции и их пробитие является сигналов к возможной полной смене тенденции. Также следует обратить внимание на их ретесты, в этом случае необходимо быть готовым закрыть текущие позиции.

Индикатор скользящая средняя может применяться не только к ценовому графику, а к данным индикаторов, например, можно нанести ее как дополнительный элемент на осцилляторы и отрабатывать по стандартной методике.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Скользящая средняя» и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Анализируем угол наклона Moving Average

Основное назначение индикатора указывать на текущий баланс сил между продавцами и покупателями. Если средние направлены вверх значит восходящий тренд, следовательно, на рынке перевес покупателей, в противном случае доминируют продавцы. Горизонтальное направление подтверждает временное перемирие. Даже когда тенденция определена правильно возникает проблема оценки ее силы, ведь от этого зависят перспективы открываемой сделки. Возможно это только кратковременный импульс или коррекция. Визуально это можно определить по углу наклона скользящей средней относительно предыдущего движения.

Индикатор Moving Average и наклон относительно движения цены.

Чем больше угол наклона Moving Average, тем сильнее потенциал роста или падения котировки, соответственно малые углы указывают, что лучше пропустить сигнал даже если имеется дополнительное подтверждение в виде перекупленности/перепроданности. Какой именно угол работает на конкретном активе можно определить только опытным путем, но как метод быстрой оценки рынка он вполне надежен, особенно на старших таймфреймах.

Работаем по точкам пересечения

Сделки открываются только по точкам пересечения скользящей средней с другими MA или ценовыми уровнями: значимые максимумы/минимумы, Фибоначчи и другие. Правило везде одно – пробой снизу вверх означает возможную покупку, сверху вниз продажу. Простой разворот тренда и начало движения указывает только на смену направления, а не немедленное открытие позиции!

Отскок и пересечение Moving Average.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Скользящая средняя» и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Скользящая средняя может быть отработана как на пробой, так и на отскок, особенно от длинных 100 (200)-периодных данных индикатора. В этом случае следует использовать методы определения истинности пробоя, улучшить результат поможет трейлинг-стоп позволяющий «выжать тренд» до конца и вовремя закрыться в безубытке в самом начале коррекции.

Рекомендации по торговле

  • Строго следуем системе управления рисками. Когда скользящая средняя активно идет в прибыльную сторону, новички могут поддаться чувству эйфории, вообще не установив Stop Loss или открыв слишком большой лот. Рынок всегда наказывает таких «оптимистов» резким разворотом вплоть до полной потери депозита.
  • Скользящей средней можно пользоваться только в периоды тренда. В боковом рынке она не дает правильных сигналов, но не следует думать, что в периоды флэта она полностью бесполезна. «Коридор» из двух скользящих лежит в основе такого прибыльного индикатора как полосы Боллинджера и прочих канальных инструментов (Envelopes, индикатор Кельтнер и т.д.).
  • Любой индикатор Moving Average крайне нестабильно работает на младших таймфреймах, поэтому для стратегии скальпинга лучше выбрать другое решение, такое как осцилляторы перекупленности/перепроданности, различные ценовые уровни (Pivot Points, уровни Мюррея и другие) в сочетании с данными тиковых и рыночных объемов. Как и любой другой инструмент технического анализа скользящая средняя не владеет данными визуального анализа и рыночной ситуации в целом. Она работает только по ценам предыдущих периодов и не может дать 100% верный прогноз!
  • Из предыдущего пункта следует, что не стоит стараться подогнать Moving Average под график, основываясь на исторических данных. Не следует искать несуществующие точки входа, что часто делают новички, устанавливая слишком малый период и открываясь на каждом пересечении.
  • Не используйте один индикатор. Скользящая средняя всегда будет запаздывать, даже если это HMA – всегда ищите дополнительное подтверждение или опережающий сигнал на осцилляторах такой как дивергенция.
  • Индикатор скользящая средняя должен подтверждаться инструментами анализирующими рынок по другим принципам. Поэтому построенные на его основе индикатору MACD или индикатору TRIX не будут особенно эффективны – они будут идти синхронно основным средним пусть даже с другим запаздыванием. Рекомендуется отслеживать динамику изменения объемов и баланса сил Bull Power/Bear Power.

Скользящая средняя и стратегии на ней будут актуальны еще долго, несмотря на все большее доминирование высокочастотного HFT-трейдинга. Они дают возможность заработать трейдерам с любым депозитом и уровнем подготовки, важно только соблюдать правила и не забывать о правильном мани менеджменте.

Индикатор SMA – скользящая средняя Simple Moving Average для торговли на форекс и бинарными опционами

Не всегда сложность аналитического алгоритма является признаком его эффективности. Наоборот, результаты анализа более простым методом в большинстве случаев позволяют сделать на их основе более достоверные выводы. Поэтому до сих пор индикатор SMA находит применение во многих торговых стратегиях.

Рисунок 1. Математическая запись индикатора SMA – эта формула.

Для пользователей терминала МТ4 индикатор SMA доступен к установке на график сразу после установки программы на ПК. Но существуют и альтернативные реализации алгоритма простого усреднения. Чтобы воспользоваться ими, необходимо скачать индикатор скользящей средней SMA (например, по приведенной ниже ссылке) и полученный файл перенести в директорию MQL4/Indicators. Попасть в нее можно из каталога данных, открывающегося соответствующей командой из меню «Файл».

2,

Следует отметить, что результаты графического построения по любому из алгоритмов будут полностью эквивалентны. Разница может быть заметна только в настройках. Например, у встроенного в MT4 индикатора SMA можно изменять расчетную цену (нижнее настроечное окно на рис. 2), а у алгоритма, находящегося по предлагаемой нами ссылке (верхнее окно настройки на рис. 2), расчетная цена неизменна (это цена закрытия).

Рисунок 2. Сравнение комплекса параметров разных вариантов индикатора Simple Moving Average SMA для MT4.

Индикатор SMA: как пользоваться Simple Moving Average

Чтобы идентификация направления рынка максимально соответствовала реальности, необходимо правильно выполнить настройку индикатора Simple Moving Average. Делается это при помощи входных параметров. Наибольшее влияние на результат расчета индикатора SMA для МТ4 оказывает переменная «Период» – она определяет количество свечей, цены которых используются в формуле усреднения. Также можно выполнить сдвиг кривой по горизонтали и задать расчетную цену.

Для оптимальной настройки индикатора SMA надо его переменным задать определенные значения, напрямую зависящие от условий торговой стратегии, в которой он применяется.

5,

Форекс торговля с индикатором SMA

Рисунок 3. Вот таким образом при торговле по индикатору Simple Moving Average (SMA) в стратегиях идентифицируются тренды (пример для наклона мувинга).

Рассмотрим в качестве примера рис. 3. Красным контуром выделен участок нисходящего тренда, желтым – бокового, голубым – восходящего. В данном примере хорошо заметен недостаток скользящих средних SMA – запаздывание:

  • на нисходящем тренде мувинг только начал снижаться, а котировка уже довольно сильно упала и дальше двигалась уже в боковике, хотя мувинг продолжал снижение, стремясь к уровню котировки;
  • на восходящем тренде котировка уже достигла максимума и начала нисходящее движение, а мувинг все еще продолжал расти, стремясь догнать ее.

Один из вариантов стратегии SMA (без дополнительных индикаторов) заключается в использовании наклона мувинга в качестве фильтра, а торговыми сигналами будет нахождение котировки:

  • под мувингом – для открытия короткой позиции (на нисходящем тренде) или для закрытия длинной позиции (на восходящем тренде);
  • над мувингом – для открытия длинной позиции (на восходящем тренде) или для закрытия короткой позиции (на нисходящем тренде).

СтопЛоссы целесообразно размещать чуть выше (на нисходящем тренде) или чуть ниже (на нисходящем тренде) мувинга.

Рисунок 4. Пояснение для торговли по стратегии форекс на индикаторе скользящая средняя SMA.

Для таких правил пояснение применения на форекс показано на рис. 4. Левые концы красных отрезков соответствуют моментам и уровням совершения покупки, а красные – закрытия открытой сделки. Даже на таком слабом тренде (кривая мувинга растет очень полого) трейдер оказался в прибыли.

Индикатор SMA в торговле бинарными опционами

Рисунок 5. Графическое пояснение, как пользоваться индикатором скользящая средняя SMA в стратегии торговли бинарными опционами.

На рис. 5 желтая кривая – это индикатор SMA, представляющий собой динамическую линию восходящего тренда. По описанной стратеги для бинарных опционов на индикаторе SMA сигнальными являются свечи, отмеченные белыми галочками. Соответственно, на открытии следующей свечи (они отмечены крестиками) покупается Call-опцион (поскольку тренд восходящий). Из 4-х убыточной оказалась только одна сделка (отмечена красным крестиком).

Скользящая средняя

Чтобы понять, что такое средняя скользящая (некоторые трейдеры называют ее еще мувингами, MA , от англ. – moving average ), достаточно вспомнить школьный курс математики. Среднее арифметическое вычисляется путем деления суммы слагаемых на их количество. Если в качестве каждой переменной подставить стоимость торгового инструмента (цену открытия или цену закрытия торгового дня), можно вычислить стоимость актива за предыдущие n дней. Но график любого актива постоянно растет или падает. Если постоянно пересчитывать стоимость за n дней, итоговая цифра будет меняться. Совместив эти значения, мы увидим график, напоминающей сглаженный график стоимости самого актива. Эта волнистая линия и есть скользящая средняя. Формула ее простой модификации математическим языком выглядит как

где n – период (например, количество дней за которые производится расчет), t – текущий период (день или час), P – стоимость актива.

До появления компьютеров такие расчеты приходилось делать вручную, но сегодня торговые терминалы имеют встроенный индикатор moving average , для открытия которого достаточно задать параметры (тип MA , период, таймфрейм) и нажать кнопку «добавить».

Есть несколько типов moving average , в которых различные (по времени или размеру) значения могут влиять сильнее, чем более ранние или меньшие: взвешенная скользящая средняя, экспоненциальная скользящая средняя. В среде спекулянтов нередко возникают споры, какой алгоритм расчета MA выгоднее использовать.

Что показывает индикатор скользящая средняя

Простая скользящая средняя демонстрирует, на сколько изменилась стоимость торгового актива за последнее время. Благодаря тому, что этот индикатор сглаживает «рыночный шум», у трейдера появляется лучшее понимание направления тренда. Обычно SMA несколько запаздывает. И чем больше период расчета, тем больше это запаздывание. Но по мере увеличения интервала, точки входа и закрытия сделок становятся более точными, а ложные сигналы лучше отсеиваются. Метод скользящей средней форекс-трейдеров обычно строится на применении нескольких moving average с разными периодами.

Благодаря этому индикатору можно получить информацию по:

  • направлению и силе трендового движения;
  • ожидаемому развороту тренда;
  • закреплению цены инструмента на новом уровне (для отсеивания ложных пробоев).

Как использовать стратегии скользящих средних на Форекс

Скользящая средняя используется и с иными формулами и методиками, особенно теми, что ориентированы на открытие сделок по тренду:

Название стратегии

Короткое описание

Торговля на пересечении MA с графиком инструмента.

Как только график валютной пары оказался выше MA , открывается покупка. В случае снижения курса валюты ниже moving average , открывается продажа.

Пересечение двух или нескольких мувингов.

Как только «медленный» мувинг оказывается выше «быстрого», открывается покупка. В обратном случае следует рассматривать продажи.

Подтверждение начала новой волны

Сторонники волновой теории Эллиотта могут применять MA для определения порядкового номера текущей волны. При правильном выборе периода, пересечение графиком индикатора МА говорит о начале новой волны.

Торговля на возврат цены к EMA

В некоторых видах торговли «против тренда» также может успешно применяться скользящая средняя. Пример – стратегия, основанная на открытие продажи в тот момент, когда текущая цена слишком сильно превысит moving average . В качестве TP может быть выставлено текущее значение мувинга, а в качестве отметки Stop Loss – его предыдущий максимум.

Многие сигналы, полученные по данной методике, окажутся ложными. Даже идеальные настройки не гарантируют успеха в сделке. Особенно часто ложные сигналы возникают в период возросшей волатильности – показатель инфляции, данные о росте ВВП, учетная ставка ФРС могут вызвать резкие движения на графике, после которых направления MA будет искажено. Лучше пользоваться мувингами на крупных таймфреймах (начиная от H 4) и строить торговую систему на «медленных» экспоненциальных МА.

Полезен ли индикатор moving average? Метод скользящей средней.

Эффективность метода скользящей средней на Форекс

Форекс стратегия скользящих средних проста в понимании. Нет необходимости изучать целую науку теханализа, если применять в торговле такие способы как торговля при пересечении быстрой и медленной MA . Но эффективность этой стратегии считается небольшой. Скользящая средняя индикатор запаздывающего типа. Это значит, что рост и падение moving average происходит с опозданием от реального графика. Когда трейдер видит на индикаторе EMA начало тренда, на самом деле он уже идет. Это может привести к запоздалому открытию и закрытию сделок. Поэтому желательно дополнять moving average опережающими индикаторами: стохастик или RSI .

Эффективность этого индикатора зависит от правильно подобранных настроек – вида формулы (простая, модифицированная), периода и таймфрейма, на котором ведется торговля. Выбор нужных параметров требует опыта и многочисленных экспериментов. В связи с этим, новичкам не следует применять мувинги на торговых депозитах без тестирования. Для этой цели есть демо-счета, конкурсы на форекс без стартового взноса и другие бесплатные опции. Переходить на реальные деньги следует лишь при подтверждении эффективности выбранной стратегии.

Выводы

Скользящая средняя – форекс -индикатор, который отображает изменение средней стоимости актива или валютной пары. Трейдеры применяют как простую, так и модифицированные версии moving average , формулы которых отличаются. Некоторые торговые системы основаны только на мувингах, другие – используют комбинацию МА и опережающих индикаторов.

Скользящая средняя: как пользоваться индикатором EMA

Вот кому из вас, начинающих трейдеров, знакома формула скользящей средней? При этом ВСЕ ВЫ используете MA в торговле и на полном серьезе удивляетесь, почему же скользящая средняя У ВАС «не работает»? Так может надо сначала разобраться в этом инструменте, понять его суть, а уже ПОТОМ пытаться ее использовать?

Ау, ребята, разочарованные в индикаторах! Вы ведь даже не изучили толком, что такое экспоненциальная скользящая средняя, не так ли? «Ну это как SMA, только другая», да?)))

Хорошо. Рубрика для тех, кто решил понять, что же он до этого использовал в трейдинге и как правильно применять индикатор EMA. И конечно же для тех, кто вообще не использовал индикаторы скользящих средних.

В этой статье мы разберем:

  • Что такое скользящая средняя?
  • Типы скользящих средних
  • Как работает индикатор экспоненциальной скользящей средней
  • Формула EMA и расчеты
  • Интерпретация скользящей средней: чтение графиков
  • Фильтр для EMA
  • Стратегии форекс на основе скользящих средних
  • Экспоненциальная скользящая средняя на Форексе: реальные примеры
  • Тройная экспоненциальная скользящая средняя — TEMA
  • Преимущества и недостатки индикаторов скользящей средней
  • FAQ по экспоненциальной скользящей средней (EMA

Что такое скользящая средняя?

Любая скользящая средняя (или MA) – это индикатор, показывающий усредненное значение цены за выбранный период. Например, за последние 8 часов, за последние 5 дней и т.д.

Обычной MA людям оказалось мало, поэтому были придуманы миллионы всех остальных MA в попытках «как можно быстрее» реагировать на изменения котировок.

Экспоненциальная скользящая средняя (или EMA) — это скользящая средняя, ориентированная на текущую динамику и более чутко реагирующая на недавние ценовые изменения.

Типы скользящих средних

Все сотни тысяч MA отличаются лишь по отношении к текущей цене – в расчетах она имеет либо большее, либо меньшее значение по сравнению с прошлыми данными.

Каждую из этих скользящих средних в техническом анализе используют как индикатор тренда.

Индикатор экспоненциальной скользящей средней (EMA)

Скользящая средняя EMA почему-то более популярна, чем остальные. Из-за ее визуальной плавности наверное. Форекс форексом, но хочется же, чтоб красиво было, правда ведь?

Разберем ее подробнее.

В текущем значении индикатора заложена текущая цена, его же предыдущее значение и коэффициент их значимости.

Если большая значимость у текущей цены, то индикатор будет быстрее реагировать на новую информацию и выглядеть более зигзагообразно.

Если наоборот, то индикатор будет менять направление только при сильных и/или длительных ценовых движениях.

Индикатор простой скользящей средней (SMA)

Давайте сравним экспоненциальную скользящую среднюю против простой скользящей средней.

Простая скользящая средняя или SMA относится ко всем ценам одинаково. Текущее значение индикатора — это средняя цена за определенный период.

Например, при заданном периоде (8) текущее значение будет равно средней цене за последние 8 периодов.

Получается, что SMA — это некий центр, “вокруг которого” колеблется цена. Чем она дальше от SMA, тем с большим “энтузиазмом” будет стремиться “сблизиться”. EMA же – это наглядное отображение того, куда движется котировка сейчас.

Взвешенный индикатор скользящей средней (WMA)

Есть еще WMA. Суть такова: Текущие котировки имеют наибольшее значение, а цена за каждый предыдущий период – все меньшее и меньшее.

Получается некий аналог Simple moving average, но с акцентом на момент «сейчас». Следовательно, использовать пересечение WMA ценой как подтверждение смены тренда — не лучшая идея. Почему? Cлишком большой акцент на недавние цены — индикатор всегда будет очень близко к текущим котировкам. Будет много «ложных» сигналов.

В случае с Weighted moving average рекомендую присмотреться к любой контртрендовой стратегии вроде “возврата к среднему”.

Как работает индикатор экспоненциальной скользящей средней

С теорией разобрались, переходим к практике.

Давайте сразу к важному: ни с какой скользяшкой на графике вроде SMA или EMA трейдинг не станет более простым, а будущее направление ценовых движений не станет более понятным.

Потому что любой индикатор — это производная от цены. Визуальное отображение происходящего с ней. То же самое, но в другом виде. Это как посмотреть на человека глазами и посмотреть его рентгеновский снимок.

Если цена пересекла MA, многие трейдеры теряют голову: у них начинают нервно трястись ручки от желания побыстрее найти точку входа. Ведь для них это признак смены тренда. И невдомек большинству, что может развернется, а может и нет. Как и в любой точке на графике.

Поначалу никто из трейдеров не понимает суть индикаторов, которые надобавлял на график. Я предлагаю вам проанализировать каждый параметр.

С добавлением обычно проблем нет: в терминале metatrader EMA выбирается через вкладку Вставка -> Индикаторы -> Трендовые -> Moving average.

Метод скользящей средней выбираем “Exponential”.

Далее важно: период расчета. Это количество свечек, которое учитывается для расчета значения индикатора.

В зависимости от таймфрейма, каждая свечка будет показывать изменение ценовой котировки в течение определенного промежутка времени.

Например, при таймфрейме “М1” каждая свечка показывает, как менялась цена в течение минуты. При таймфрейме “M15” — в течение 15 минут. При “D1” — в течение дня и т.д.

Нужно помнить, что период — это просто “масштаб картины”. Поэтому я считаю, что нет смысла искать баланс между слишком большим и слишком маленьким значением.

Ставим 200 — получаем визуализацию глобального тренда;

Ставим 5 — наглядно видим локальную картину;

Параметр “применить к” показывает, какое ценовое значение будет учитываться в расчетах. Рассмотрим основные:

Close — цена закрытия. Это последнее значение цены за выбранный период. Например, в конце пятиминутки, в конце часа и т.д.

Open — цена открытия. Это, наоборот, самое первое значение цены — в начале новой пятиминутки, часа и т.д.

High — максимальная цена за период.

Low — минимальная цена за период.

Все остальные рассматривать не будем — это частные случаи описанного выше.

По мне, лучше всего подходит “close”. Однако КАЖДЫЙ из этих параметров — это лишь одна из множества цен за рассматриваемый период. Среди них нет более или менее важных.

Общая тактика торговли такова:

  1. Смотрим, куда направлена Moving average;
  2. Ждем (а не ищем) сигнал для заключения сделки в этом направлении;
  3. Сигналы в противоположном направлении игнорируем.

В случае возникновения сигналов индикатора на графике, сделки будут выглядеть так:

Да, иногда скользяшка будет вести себя вот так:

Эти неприятные вещи — часть трейдинга. Цель торговой стратегии с использованием любой MA — научиться извлекать максимум из удачных для индикатора периодов, а не делать ЛЮБОЙ период удачным для индикатора.

Различия между АМА и ЕМА

Нам же стандартных инструментов мало, так ведь? Хочется помимо SMA и EMA индикатор СКАЧАТЬ какой-нибудь, а лучше — купить. И чтоб с формулой посложнее.

Ребята, наша мечта сбылась. Есть мега-скользяшка, которая не только создает супер-трейдеров из обычных людей, но и подстраивается под тренд и флэт. И название под стать – солидное такое.

Встречайте — Адаптивная скользящая средняя Кауфмана или AMA.

Я не буду приводить тут ее формулу – надеюсь, вы меня простите. В интернете она ищется за 7 секунд — особо интересующиеся могут заняться.

Пройдемся тезисно в общих чертах. Основные показатели AMA:

  1. Коэффициент эффективности. Учитывает влияние “ценового шума” на итоговое значение AMA. На практике — снижает количество ложных сигналов. Чтобы сигнал все-таки появился, цене нужно пройти довольно длительное расстояние. Ведь только в этом случае станет понятно, что это не “шум”, а настоящий движ. К сожалению, сигнал появляется ПОСЛЕ того, как движение случилось.

2. Сглаживающие константы — быстрая и медленная. Ответственны за поведение индикатора во время тренда и во время флэта. Заявлено, что во время тренда он более чувствителен, а во время флэта — менее. Красиво смотрится, когда котировка еле-еле ползет в какую-то сторону — AMA почти никак не реагирует. Но при V-образных разворотах жутко запаздывает.

Чем отличается от экспоненциальной скользящей средней?

Краткий ответ — ничем существенным.

Визуально отличается тем, что направление лучше видно. Четче визуализированы углы наклона: угол либо около 45 градусов, либо немного больше 0. Сразу понятна сила произошедшего движения.

Во флэте не так сильно следует за ценой, как экспоненциальная скользящая средняя. Тоже удобно.

Я считаю, что АМА — это очередная попытка «обойти» недостатки “всех остальных” MA. В итоге какие-то недостатки он обошел, но получил другие :)

Формула EMA и расчеты

Стандартные скользящие средние начинают «не работать» у начинающих трейдеров после пары месяцев торговли. Дальше в бой идут различные индикаторы на основе скользящих средних и прочая чушь, чтоб “отфильтровать и сгладить” ложные сигналы. В итоге это тоже «не работает».

А не происходит главного – попыток разобраться в используемых инструментах. Изучить их, чтобы прояснить для себя способ их применения.

Формула EMA

Я призываю начать именно с основ — с формулы экспоненциальной скользящей средней EMA:

EMAt = α * Pt + (1 — α) * EMAt-1

α – весовой коэффициент. Чем он выше, тем большее влияние оказывают текущие ценовые данные, и тем меньшее старые.

Pt – значение цены в период времени t,

EMAt-1 – значение индикатора за предыдущий период.

Расчет весового коэффициента:

N — период сглаживания.

Следовательно, Exponential moving average с большим периодом будет более ориентирована на старые ценовые данные. А с меньшим периодом — на текущую ситуацию.

Например, давайте вычислим экспоненциальную скользящую среднюю с периодом 3:

Сначала в бой пойдет весовой коэффициент:

Α = 2 / (3 + 1) = 2/4 = 0,

Для простоты расчетов пусть предыдущее индикатора будет равно 1, а цена в период t равна 1,10

Тогда EMAt = 0,5 * 1,10 + (1 — 0,5) * 1 = 0,55 + 0,5 = 1,05

В примере индикатор направлен вверх, т.к. текущее значение — 1,05 — больше предыдущего, равного 1. Значит, индикатор указывает на восходящий тренд.

Можно поиграться с расчетами самостоятельно. Я сделал для вас шаблон расчета EMA в Excel, который вы можете скачать по этой ссылке .

Формула простого скользящего среднего

У SMA формула выглядит так:

Pi — это значения цен за рассматриваемые периоды. Количество этих значений зависит от количества рассматриваемых периодов.

Sum(Pi) — это сумма значений цен за рассматриваемые периоды.

N — количество периодов.

Для понимания расчетов SMA рассмотрим динамику цен на хлеб:

2 часа назад (Ц2) — $1

1 час назад (Ц1) — $1,2

Формула скользящей средней SMA с расчетом за 3 часа:

SMA (3) =($1,4+$1,2+$1) / 3 = 1,2$

Следовательно, текущая цена ($1,4) будет ВЫШЕ текущего значения индикатора SMA ($1,2). Поздравляю, перед нами бычий тренд на хлеб =)

Можно поиграться с расчетами EMA и SMA самостоятельно. Прикрепляю для вас Excel шаблон для рассчета EMA и SMA .

Формула взвешенного скользящего среднего

Формула для линейно-взвешенной скользящей с периодом (3):

WMA (3) = (3P(1) + 2P(2) + 1(P3)) / (3+2+1)

P1, P2, Р3 – это цены текущего, прошлого, позапрошлого и и т.п. периодов

Расчет WMA похож на SMA, только добавляется множитель, указывающий на значимость каждого периода.

Максимальный множитель у текущей цены. Он равен количеству периодов (в нашем случае их 3). Каждая предыдущая цена умножается на все меньший (2) и меньший (1) множитель. Чем старше цена, тем меньше ее значимость.

Получается: 3 х $1.4 + 2 x $1.2 + 1 x $ 1

Далее делим полученный результат на сумму всех множителей, которые мы использовали. Это были 3 , 2 и 1:

(3 х $1.4 + 2 x $1.2 + 1 x $ 1) / (3+2+1) = $1,27

Приведенный для расчета взвешенного метода скользящей средней пример тоже указывает на бычий тренд — значение текущей цены выше, чем значение WMA.

Интерпретация скользящей средней: чтение графиков

При торговле с помощью любых скользящих средних моментально всплывают все представители трейдерской головной боли: двусмысленность сигналов, неспособность подстроиться под меняющуюся волатильность, непонятки с выбором периода индикатора и т.п. НО! Если трейдер через всю эту боль придет к вменяемой стратегии на основе MA — он сможет торговать в любое время и на любом рынке.

Запаздывание (Lag Factor)

Ребята, ЛЮБОЙ индикатор запаздывает. Почему? Потому что является производным от цены.

И чем больше выбранный для расчета период, тем сильнее будет “запаздывание”.

При выборе маленького периода запаздывание будет меньше, но вырастет количество “ложных” сигналов.

Запаздывание кажется проблемой только когда хочется узнать будущее направление ценового движения. На другой стороне монеты находится основное достоинство индикаторов типа MA — сглаживание ценовых данных. Чем больше период MA, тем более существенные коррекционные движения будут игнорироваться.

Период и таймфрейм

Пробежимся по общим тезисам:

  • Чем больше период скользящей средней — тем более долгосрочный тренд она отображает и тем медленнее она реагирует на ценовые всплески. Подходит для трендовой торговли.

ЕМА (30) на AUD/USD , таймфрейм М5.

  • Чем меньше период индикатора, тем чаще цена будет ее пересекать в обоих направлениях. Для малых периодов подойдет контртрендовая торговля в расчете на возврат цены к скользящей средней.

Стрелками обозначено направление входа. Крестиками — места с максимальным отклонением цены от индикатора.

Вход осуществляется в сторону MA после того, как цена максимально от него отклонилась.

В зависимости от таймфрейма скользящие средние даже с одинаковым периодом расчета будут вести себя различным образом: на коротких — “более дергано”, на длинных — “более плавно”.

Обратите внимание, как ведет себя EMA (10) на таймфреймах M5 и D1.

При дневной торговле лучше ставить период побольше и заходить в направлении любой из используемых MA.

При среднесрочной торговле, чтобы не приуныть от 1,5 сделок за неделю, можно использовать короткие периоды Moving average и заходить в контртренд.

У этих вариантов будут неплохие по качеству сигналы, которые будут появляться довольно часто. Если есть готовность выжидать супер-трейды — милости прошу на длительные таймфреймы с большими расчетными периодами у скользящих средних. Вход по тренду в их направлении = красивые сделки = положительный финансовый результат :) Но бывает, что не с первого раза, конечно.

И второй важный момент: с помощью чтения всякие там экспоненциально-взвешенные средние скользящие Форекс не осилить — только практика, только хардкор.

Идентификация и подтверждение тренда

Если цена не пересекает exponential moving average, двигаясь в том же направлении — можно говорить о направленном ценовом движении.

Если пересечения индикатора ценой слишком частые, значит на рынке нет четкого направления.

Я знаю, что многие будут использовать EMA для определения момента разворота тренда. Ок, рассмотрим 2 распространенных способа:

  1. Смотреть на направление индикатора.
  2. Смотреть на пересечение индикатора ценой (как вариант — ждать закрытия цены за индикатором).

Вспомним, как рассчитывается экспоненциальная скользящая средняя: Формула такова, что прошлые данные обычно сильнее влияют на итоговый расчет, чем текущие.

Следовательно, для смены направления индикатора необходимо, чтобы цена резко и намного ушла в противоположную сторону. Это будет указывать на:

  • Слабость тех, кто “толкал” цену в направлении тренда
  • Силе тех, кто “толкает” цену в противоположном направлении.

Эти факторы могут свидетельствовать о развороте тенденции.

ПО поводу пересечения ценой индикатора. Я считаю, что использовать это в качестве сигнала к чему-либо не имеет смысла.

Если, к примеру, индикатор направлен вверх, а цена зашла под него – это не говорит о медвежьем тренде. Наоборот, можно присмотреться к покупке — если направление скользяшки не изменилось, значит данное ценовое движение не смогло развернуть глобальный тренд.

Прямоугольниками отмечены места, в которых EMA (20) меняла свое направление.

Стрелками отмечены места, где цена просто пересекала ЕМА (20). Большинство из них были ложными

Пересечения цены

Есть стратегии, основанные на пересечении ценой EMA. Для практики торговли на демо-счете они вполне подойдут. Но лично я не вижу в них логической составляющей.

Да, если цена пересекает индикатор, то на рынке есть всплеск, противоположный прошлому тренду. Да, можно предположить, что до какого-то момента движение может продолжиться.

Для таких сигналов рекомендую выбирать период от 40 и выше во избежание огромного количества ложных сигналов.

На графике стрелками я отметил все сигналы возможной смены тренда относительно EMA (40). Сигналом считалось закрытие свечи с противоположной текущему тренду стороны от индикатора.

Учитывая немалое количество ложных сигналов при использовании периода «40», сравните, насколько чаще “фальшивит” индикатор с периодом 20 (синяя линяя).

Можно использовать как закрытие цены над/под скользяшкой, так и простое ее пересечение ценой. Стоит ли считать такой сигнал сменой тренда? Оставляю этот вопрос для вашего личного исследования.

Пересечение цены двумя скользящими

Широко известен метод полного игнорирования котировок, когда анализируется 2 скользящих средних — быстрая и медленная. Его еще называют метод двойного пересечения по Джону Мерфи. Используется, например, EMA + EMA одновременно, или SMA + SMA.

У быстрой более короткий период. У медленной — более длительный.

Если короткая МА пересекла длинную сверху вниз, считается, что тренд вниз.

А если снизу вверх, то тренд вверх.

Для наработки практики – тоже отличный способ. Простой и наглядный сигнал, нет двусмысленности. Но давайте проанализируем.

Разворот даже одной MA занимает существенное время. А здесь мы сначала ждем разворот, а потом еще и пересечение.

Следуя такому сигналу, трейдер будет запрыгивать в поезд, который уже приехал на конечную.

Уровни поддержки и сопротивления

Можно ли использовать экспоненциальную скользящую среднюю как динамическую линию поддержки? Вроде как линия эта совершенно несуществующая на графике, так ведь? Но давайте поразмышляем.

Представим, что цена росла и вдруг начинает снижаться к своему усредненному значению за определенный период. Визуально это будет выглядеть как подход цены к индикатору.

Давайте по фактам:

  • есть движение ПРОТИВ тренда, т.е. движение к индикатору — потенциально коррекционное.
  • Если цена начинает отскакивать от EMA — этот отскок происходит В СТОРОНУ тренда
  • Если направление индикатора остается прежним — сила противотрендового движения недостаточно существенна.

Исходя из этого, вход на отскоке от индикатора это:

  • вход В НАПРАВЛЕНИИ текущего тренда, т.к. сигналы к его смене отсутствуют.
  • вход предположительно В НАЧАЛЕ нового импульса в сторону тренда, т.е. с хорошим потенциалом прибыли
  • сделка с небольшим стоп-лоссом по отношению к потенциалу прибыли.

Стрелками обозначены свечки, сформировавшиеся в направлении тренда после отскока от индикатора. Учитывая их формирование около скользяшки, они с повышенной вероятностью могли свидетельствовать об окончании коррекции. После их закрытия можно было рассматривать входы по тренду.

Резюмируя вышенаписанное, такая тактика входов имеет смысл. Но следует помнить, что на цену влияют объективные факторы, а не наличие “динамической преграды” в виде скользящей средней на графике.

Фильтр для EMA

В качестве фильтров для экспоненциальной скользящей средней можно использовать:

  • Осцилляторы. Рекомендую ставить период побольше, иначе осциллятор будет просто повторять движения ценового графика.
  • Свечные формации. Не нужно копать очень глубоко в поисках всех 100500 свечных формаций — достаточно изучить “пин-бар” и “поглощение”. Они обе указывают на затухание предыдущей и начало противоположно тенденции. Т.е. на пресловутый “отскок”. Ждем их возникновение возле индикатора — при возникновении заключаем красивые сделки на отскок.
  • Старший таймфрейм: накидываем и на старший, и на торговый таймфреймы скользяшку с одинаковыми настройками. Заходить в сделки на торговом таймфрейме в соответствии с направлением скользяшки старшего таймфрейма. Вы ведь помните, что экспоненциальная скользяшка сама по себе указывает направление тренда? :)

Наверняка есть и другие варианты фильтрации. Но я не вижу смысла изучать миллионы способов, и вот почему:

Чего вообще трейдер хочет добиться фильтрацией? Вероятнее всего — сократить количество ложных сигналов. Сможет он сократить их до 0? Нет.

На чем основана идея фильтрации сигналов? На том, что можно предугадать на основании текущей графической картинки, куда двинется цена в будущем. Достижимо ли это? Нет.

Выйдя из “Зоны перекупленности”, ценник может “вернуться обратно”. В то же время длительное движение может быть сформировано после незначительного разворота, который может быть “отфильтрован” и не принят в расчет.

С учетом вышесказанного, фильтрация позволит лишь сократить количество сделок, а не “улучшить их качество”, как думают некоторые. На несколько отфильтрованных “плохих” сделок будет отфильтровано примерно столько же “хороших”. А для того, чтобы наработать опыт и постепенно прийти к собственному торговому подходу, достаточно и этих трех способов

Стратегии форекс на основе скользящих средних

Скользящие средние можно использовать на любых финансовых инструментах — ограничений нет. Рекомендую обратить внимание на валютные пары с японской йеной — тренды там более плавные.

Ниже я поделюсь наиболее простыми и понятными, а потому — наилучшими стратегиями, основанными на индикаторе MA. Торговля по ним позволит быстрее наработать практический опыт и создать собственный трейдерский стиль.

200-дневная экспоненциальная скользящая средняя

EMA (200) служит индикатором глобального тренда. Предлагается покупать, когда цена находится выше EMA (200), и продавать, когда цена находится ниже.

При заключении сделок только в момент пересечения EMA (200), у трейдера будет получаться около 4-6 сделок в год.

Что можно сделать?

  1. Добавить вход на отскок от индикатора (пример)
  2. Добавить вход с помощью фигур технического анализа в направлении EMA (200). Лучше всего подойдут “треугольник” и “флаг” Противотрендовые сигналы должны игнорироваться.

Вход на отскоке от индикатора, вход по фигуре “треугольник”, вход по фигуре “флаг”.

3-месячная скользящая средняя

Если вы решились из долгосрочного инвестора превратиться в среднесрочного — можно рассмотреть стратегию, основанную на 3-месячной скользящей средней.

Используемый таймфрейм — D1. Аналогом 3-месячной скользяшки будет EMA с периодом 100

Вход будет осуществляться аналогично одному из вариантов предыдущей торговой стратегии:

  • при отскоке от EMA (100) снизу вверх — покупка
  • при отскоке от EMA (100) сверху вниз — продажа

Отмечены места входов на отскок от EMA (100) на продажу (красным) и покупку (зеленым). Также отмечена попытка входа по фигуре “флаг” — движение получилось слишком коротким.

Почему не берем остальные 2 входа?

  1. Цена пересекает EMA (100) гораздо чаще, чем EMA (200). Ценовое движение после пересечения будет менее продолжительным. Если входить в сделки при пересечении индикатора с периодом 100, будет слишком много сигналов с маленьким потенциалом движения по отношению к величине стоп-лосса. Результат такой торговли, вероятнее всего, будет отрицательным.
  2. Цена находится гораздо ближе к EMA (100), чем к EMA (200). Если входить в сторону индикатора с периодом 100 с помощью фигур технического анализа, то в большинстве случаев сигнал на вход будет перед разворотом цены в сторону индикатора, т.е. в сторону вашего стоп-лосса. (пример)

8-дневная EMA

Наиболее популярен вариант стратегии с использованием 8-дневной и 5-дневной EMA.

Суть заключается в получении сигналов на вход при пересечении медленной и быстрой скользящих средних. Торговля также осуществляется на дневном таймфрейме. Количество сделок за год будет гораздо больше, чем в предыдущих стратегиях, основанных на одной экспоненциальной скользящей средней.

  • Сигнал на покупку появляется в момент, когда EMA (5) пересекает EMA (8) снизу вверх.
  • Сигнал на продажу появляется в момент, когда EMA (5) пересекает EMA (8) сверху вниз.

На графике отмечены сигналы на покупку (зеленым) и на продажу (красным). За ними не всегда будет следовать существенный тренд. Но это плата за возможность ИНОГДА заходить в начале направленных движений.

Входить и на покупку, и на продажу нужно только после закрытия свечи, сформировавшей пересечение двух EMA. Стоп-лосс ставится за “сигнальную” свечку.

34 EMA волновая стратегия

Для торговли требуется нанести на график три линии EMA с разными настройками:

  • EMA с периодом 34, примененная к “Close” (к цене закрытия свечей)
  • EMA с периодом 34, примененная к “High” (к максимальным ценам свечей)
  • EMA с периодом 34, примененная к “Low” (к минимальным ценам свечей)

Получится канал, состоящий из трех exponential moving average. Он показывает область, внутри которой цена находится “в балансе”. Выход котировки из канала вверх или вниз указывает на ценовой импульс, который может перерасти в длительное направленное движение.

Стратегия подразумевает 2 варианта входа в сделку.

1. Вход после закрытия цены за верхней или нижней границами канала.

  • Закрытие свечи выше верхней границы — это сигнал на покупку;
  • Закрытие свечи ниже нижней границы — это сигнал на продажу.

Обратите внимание: входы осуществляются только в случае, если цена пришла с противоположной границы канала.

Продажа — если цена была над верхней границей канала, а затем упала под нижнюю.

Покупка — если цена была под нижней границей канала, а затем выросла над верхней.

2. Вход на отскок от внешней границы канала:

  • Отскок вверх от верхней границы дает сигнал на покупку;
  • Отскок вниз от нижней границы дает сигнал на продажу;

Отмечены входы на отскок от внешней границы канала.

Красным — продажа на отскок от нижней границы. Зеленым — покупка на отскок от верхней границы.

Сигналы не всегда будут профитными, но это нормально для трендовых стратегий. На каждый сигнал с хорошим профитом будет приходиться несколько менее успешных входов

Стратегия рекомендуется для таймфреймов от H1 и выше.

Для более комплексного анализа можно рассматривать таймфрейм, который на 2 порядка больше торгового.

Если торгуете на Н1 — анализируйте глобальную картину на D1.

Если торгуете на H4 — анализируйте глобальную картину на W1 и так далее.

5-дневная простая скользящая средняя

Базовая идея использования пятидневной скользящей средней в том, что мы получаем средние ценовые данные за недельный период.

Торговая стратегия рассчитана на таймфрейм D1.

По сравнению со стратегиями на основе EMA (200) и EMA(100) здесь больше требований к сигналу на вход. Необходимо выполнение следующих условий:

  1. Пробой скользящей средней и закрытие свечи за ней (сверху — для покупок, снизу — для продаж);
  2. Откат к скользящей средней без ее пробития;
  3. Отскок от скользящей средней после отката.

Стоп-лосс ставится за точку разворота, сформировавшуюся после отскока около SMA(5).

Стратегия не подразумевает тейк-профит. Для фиксации прибыли используется “трейлинг-стоп” — подтягивание стоп-лосса за SMA(5) по ходу трендового движения.

Если цена не доходит до среднего значения за последние 5 дней, до SMA (5), и разворачивается в сторону пробоя — это указывает на слабость «контртрендовой» стороны. И одновременно появляется сигнал на вход в направлении “силы”.

Важно: не рекомендуется заходить в сделки в пятницу — можно получить противонаправленный “гэп” в понедельник, от которого не спасет даже грамотно поставленный стоп-лосс

Экспоненциальная скользящая средняя на Форексе: реальные примеры

Есть поговорка: на хорошем рынке любая стратегия хороша. Трейдеры ищут крутые стратегии, подходящие для любого рынка вместо того, чтобы ДОЖДАТЬСЯ хорошего рынка и торговать по самым простым стратегиям.

В случае с экспоненциальной скользяшкой, я вижу работу трейдера так:

  1. Выжидание: ждем, когда цена пересечет индикатор и довольно существенно уйдет за него — вверх или вниз. Линия индикатора должна быть сонаправлена с ценой.
  2. Наблюдение: когда цена будет возвращаться к скользяшке, смотрим, будет ли она “отскакивать” в направлении EMA. Они не обязаны максимально сближаться друг с другом — достаточно отскока в направлении тренда.
  3. Действие: если видим приглянувшийся вам “подтверждающий” сигнал, входим в направлении отскока.

Как использовать EMA для торговли?

При торговле в терминалах Metatrader 4 и Metatrader 5 EMA добавляется через меню “вставка”

Рекомендую увеличить толщину индикатора — так удобнее отслеживать его направление.

На мой взгляд, EMA в MT4 / MT5 можно использовать двумя способами:

1. Визуализация направления тренда.

  • Если скользящая средняя восходящая — рассматриваются только сигналы на покупку.
  • Если скользящая средняя нисходящая — только сигналы на продажу

Индикатор используется как фильтр для входов в рынок и ставится на более старший таймфрейм по отношению к торговому. В расчет берется только ее направление.

2. Использование Exponential moving average для ловли окончания коррекции.

  • Если цена подходит к индикатору, значит движение является коррекцией по отношению к доминирующей тенденции.

В этом случае обязательно выставлять период побольше — это позволит не заходить при невысокой вероятности окончания коррекции.

Тройная экспоненциальная скользящая средняя — TEMA

Раз есть тройная экспоненциальная скользящая средняя, логичным будет предположить существование двойной и одинарной скользящих… Но это не совсем так. Двойная экспоненциальная скользящая средняя действительно существует и называется DEMA (Двойная экспоненциальная скользящая средняя — Double Exponential Moving Average). Одинарной – нет. Но есть классическая экспоненциальная скользящая средняя EMA, которую мы подробно рассматривали выше. Так вот, в тройной EMA присутствует и обычная EMA, и DEMA, и TEMA. Таким образом, значение каждого последующего индикатора сглаживает значение предыдущего.

Как рассчитать и построить индикатор ТЕМА?

Итак, начнем с главного: TEMA (i)=3*EMA (i) – 3*EMAofEMA (i) + EMAofEMAofEMA (i). Перед вашими глазами – формула расчета индикатора ТЕМА. EMA (i) здесь является обычной экспоненциальной скользящей средней, EMAofEMA (i) – сглаженной экспоненциальной скользящей средней полученного EMA (i), а EMAofEMAofEMA (i) – это сглаженные экспоненциальной скользящей средней предыдущего показателя EMAofEMA (i). При расчете значения ТЕМА применяется исключительно цена закрытия свечи. Все просто, потому что трейдеру делать это не придется – за вас расчеты выполняет программа, но понимать, что она делает, было бы неплохо.

Скользящая Средняя. Параметры и настройки! Видео урок.

Оцениваем эффективность TEMA в сравнении с EMA

Для начала скачиваем индикатор ТЕМА на свой компьютер и устанавливаем в MT4. Найти ТЕМА можно на просторах интернета или, воспользовавшись моей ссылкой . Обратите внимание на картинку ниже: изменению подлежит лишь один параметр. Трейдер может менять только период.

Для сравнения мы будем рассматривать три значения: EMA, DEMA и TEMA.

Мы будем сравнивать работу трех индикаторов: EMA, DEMA и TEMA. Стоит сказать, что EMA – это экспоненциальный вариант использования индикатора скользящих средних Moving Average или МА.

Очень рекомендую познакомиться с ним поближе. Итак, EMA и другие MA являются вариациями индикатора Moving Average. Для сравнения мы будем рассматривать три значения: EMA, DEMA и TEMA.

На графике вы можете видеть линия изменения цены, также линии трех индикаторов. Чем хорош TEMA? Его реакция оказалась быстрее других, так как он раньше показал предстоящее изменение цены. Принцип работы скользящей средней заключается в отставании от цены. И чем меньше запаздывание от цены – тем лучше.

Преимущества и недостатки индикаторов скользящей средней

Нельзя однозначно назвать достоинства или недостатки скользящих средних. Этот индикатор – лишь инструмент с определенными свойствами и для определенных целей.

Рассмотрим достоинства и недостатки индикаторов MA:

Однозначно указывает направление тренда

Не предсказывает будущее

Множество видов MA

Различные MA порой противоречат друг другу

Сигналы к смене тренда

Разнообразие сигналов, возможность выбора.

Восприятие сигналов как 100% предсказания будущего

Торговые стратегии с использованием MA

Подходит и для трендовых, и для контртрендовых стратегий

Много ложных сигналов в периоды ненаправленного движения

Преимущества скользящих средних

Поначалу сложно не потеряться в хаосе ценовых колебаний — слишком много информации, которую мозг не в силах упростить и структурировать. Скользящая средняя поможет “отбросить” часть ценовых колебаний наименее влияющих на общую картину.

В зависимости от потребностей трейдер может выбрать наиболее понятный и логичный именно для него метод МА. Это поможет сохранять системность торговли даже в периоды неудачных серий сделок.

Использование скользящей средней предполагает получение нескольких видов простых и однозначных сигналов как на продолжение, так и на смену тренда.

Индикатор MA можно использовать и для трендовых, и для контртрендовых стратегий. Простор для творчества и выявления личных склонностей в трейдинге.

Недостатки скользящих средних

В расчете любой скользящей средней есть прошлые ценовые данные. Итоговый результат будет отображать в той или иной степени прошлую динамику. МА является лишь инструментом с определенным назначением, а не волшебным предсказывающим индикатором.

МА различного вида и параметров в ряде случаев будут противоречить друг другу. Трейдер должен понимать, почему использует именно такие настройки скользящей средней.

Сигналы возможной смены тренда от MA зачастую воспринимаются начинающими трейдерами как однозначные. Индикатор, из-за своего визуального отображения, кажется трейдерам преградой для цены, после преодоления которой уже ничто не помешает ей сформировать новый тренд в противоположную сторону.

В периоды ненаправленных движений цена будет очень часто пересекать МА в обе стороны. Следовательно, в любой стратегии, основанной на этом индикаторе, таким периодам свойственно большое количество «ложных» сигналов.

FAQ по экспоненциальной скользящей средней (EMA

Что такое скользящее среднее?

Как рассчитывается скользящее среднее?

Как рассчитывается EMA?

Когда следует использовать экспоненциальную скользящую среднюю вместо простой скользящей средней?

Вводят ли в заблуждение трейдеров SMA и EMA?

Почему профессиональные биржевые трейдеры считают 200-дневную экспоненциальную скользящую среднюю наиболее надежным индикатором?

Все о Форекс индикаторе скользящая средняя

Здравствуйте, господа трейдеры! Сегодня мы познакомим вас с классическим Форекс индикатором Moving Average или Скользящей средней. В этой статье вы узнаете, что такое скользящая средняя, какие бывают типы скользящих средних, как выбирать период MA, а также какие бывают стратегии скользящих средних.

Если вы еще не выбрали брокера, то смотрите наш рейтинг Форекс брокеров.

Что такое скользящая средняя?

Среднее значение вычисляется путем сложения всех значений и деления полученной суммы на их количество. Скользящая средняя берет определенное количество цен и усредняет их. В результате получается сглаженная кривая цены без учета рыночного шума.

Обычная цена, используемая для расчета скользящей средней – это цена закрытия бара, хотя в настройках индикатора можно выбирать другие значения в качестве входных данных. Иногда используются другие цены: максимум, минимум или взвешенное значение бара.

В финансах обычным способом является вычисление среднего значения с использованием цен за определенный период. Период является параметром, который может быть установлен в соответствии с потребностями трейдера.

Скользящие средние можно применять ко всем типам графиков и таймфреймам. В случае часового графика 10-периодная скользящая средняя вычисляет цену закрытия за последние 10 часов. На дневном графике будет рассчитываться средняя цена за последние 10 дней. Следующий график показывает типичные периоды скользящей средней на дневном графике EURUSD.

Для чего нужны скользящие средние?

Наблюдая за скользящей средней, трейдер может сделать выводы о текущем состоянии рынка. Например, на графике выше мы видим, что цена движется ниже своего 200-дневного среднего. Это указывает на то, что пара находится в медвежьем тренде. Этот медвежий тренд также обозначен нисходящим уклоном MA. Мы также видим, что перед последним разворотом цены вверх скользящие средние были упорядочены сверху вниз: 200-дневная скользящая средняя выше 100-дневной скользящей средней, которая выше 30-дневной скользящей средней, а последняя выше 9-дневной скользящей средней. Такое организованное направление вызвано непрерывной тенденцией к снижению. Когда тренд направлен вверх, мы наблюдаем аналогичную организацию скользящих средних, но вверх ногами: 200-дневная скользящая средняя находится ниже, 100-дневная следует за ней и так далее до 9-дневной скользящей средней.

Когда быстрая скользящая средняя (с периодом 9) пересекает медленные скользящие средние (с периодами 100 и 200) снизу вверх, говорят о смене тренда на восходящий. И наоборот, когда быстрая скользящая средняя пересекает медленные мувинги сверху вниз, говорят о смене тренда на нисходящий.

Таким образом, индикатор скользящая средняя помогает определить как глобальное направление тренда, так и текущее состояние рынка. Его можно применять как в качестве фильтра для открытия сделок только по тренду, так и как самостоятельную стратегию в сочетании со скользящими средними различных периодов и другими индикаторами.

Смотрите также, что такое CFD, и какие бывают CFD брокеры.

Типы скользящих средних

Скользящие средние бывают следующих разновидностей (в порядке убывания по популярности использования):

  1. Simple Moving Average (SMA) – простая скользящая средняя. Это простое среднее значение цен за определенный период, которое рассчитывается как сумма цен закрытия с последующим ее делением на число периодов. Основная проблема с этим типом усреднения заключается в запаздывании сигналов индикатора. Поскольку задержка может быть большой, то когда трейдер совершает сделку, может быть уже слишком поздно, что приводит к упущенной прибыли и потере денег. Таким образом, трейдеры начали задаваться вопросом, как улучшить базовую скользящую среднюю. Основная идея следующих типов скользящих средних состоит в том, чтобы придать последним ценам различный вес по сравнению с более старыми ценами и получить более отзывчивую среднюю;
  2. Exponential Moving Average (EMA) – экспоненциальная скользящая средняя. Для данного типа средней предпочтения по значимости придается последним барам, что делает ее более гибкой для краткосрочной торговли. Поэтому трейдеры чаще используют EMA для небольших периодов, а для больших периодов (например, 200) больше подходят SMA. Экспоненциальные скользящие средние рассчитываются путем суммирования к предыдущему значению EMA доли текущей цены, благодаря чему последние цены имеют больший вес;
  3. Smoothed Moving Average (SMMA) – сглаженная скользящая средняя. Данный тип мувинга – это что-то среднее между и простой и экспоненциальной скользящей средней. Как понятно из названия, это более сглаженная средняя, которая больше подходит для выявления долгосрочных трендов. Поэтому ей лучше задавать более продолжительный период. При этом она более медленная, чем все другие типы скользящих средних и хуже реагирует на изменения цен, поэтому она менее популярна среди трейдеров;
  4. Linear Weighted Moving Average (LWMA) – линейно-взвешенная скользящая средняя. Это как бы другая версия экспоненциальной скользящей средней. Она придает больший вес последним барам и меньший вес более ранним барам. Это более быстрая скользящая средняя, очень зависит от резкий колебаний цены, поэтому редко используется трейдерами.

Самыми популярными скользящими средними являются SMA и EMA. Рассмотрим, как их применять в торговле на Форекс.

Смотрите также, какие брокеры для скальпинга предлагают привлекательные условия торговли.

Использование одной скользящей средней

Чтобы обнаружить тренд, используя единственную скользящую среднюю, необходимо выбрать период, равный половине периода рыночных циклов. Обычно период в 30 баров является адекватным. Если, как в приведенном выше случае, это не так, это означает, что цена движется в ценовом канале с более коротким периодом, и вам необходимо уменьшить усредненный период или перейти к более короткому временному интервалу, например H4 или H1.

Существует два способа определения тренда при помощи одной скользящей средней:

1-й способ – пересечение цены и MA. Направление тренда определяется по расположению цены выше или ниже скользящей средней. Если цена выше МА, текущий тренд бычий, а если цена ниже MA, тренд медвежий. Таким образом, пересечение цены выше или ниже скользящей средней вызывает торговые сигналы или действует как фильтр, позволяющий открывать только длинные или короткие позиции. Эта система не слишком хорошо распознает боковые движения.

2-й способ – наклон MA. Этот метод основан на определении тренда по наклону скользящей средней. Если MA наклонена вниз, то тренд нисходящий, а если вверх, тренд восходящий.

Использование двух скользящих средних

Этот метод определения тренда похож на первый способ, только вместо пересечения цены и MA используется пересечение двух скользящих средних. Когда быстрая скользящая средняя с меньшим периодом пересекает медленную сверху вниз, тренд медвежий и рассматриваются только продажи. Когда быстрая скользящая средняя пересекает медленную снизу вверх, тренд бычий и рассматриваются только покупки.

На рисунке выше мы видим, как цена пробивала обе скользящих средних, но эти пробития были ложными (на рисунке ложные пробития отмечены голубыми кружочками). При использовании данного метода мы исключаем ложные пробития и определяем смену тренда исходя из пересечения двух MA, что дает более эффективный вариант исхода сделки.

Использование трех скользящих средних

Существует много стратегий с использованием трех скользящих средних. Наиболее распространенным является использование краткосрочных, средних и длинных периодических скользящих средних. Если взять предыдущий способ и добавить к нему еще одну долгосрочную MA с периодом 100, то получится отличная стратегия, которая к тому же отфильтровывает сделки в боковике.

Торговать по ней следует так. Если обе быстрые скользящие средние находятся под SMA 100, то рассматриваем только сигналы на продажу, при этом более быстрая MA должна пересечь чуть более медленную сверху вниз. И наоборот, для покупок обе скользящих средних должны находиться выше SMA 100, а более быстрая из них должна пересечь более медленную снизу вверх.

Недостаток этой стратегии заключается в том, что из-за фильтра медленной скользящей средней SMA 100 пропускаются потенциальные прибыльные сделки против тренда, но при этом игнорируются сигналы в боковом канале.

Скользящая средняя как уровень поддержки и сопротивления цены

Скользящая средняя может использоваться в качестве динамической линии поддержки или сопротивления, как для этого используются трендовые линии. Плюсом является то, что их можно легко протестировать в тестере стратегий в отличие от прямых линий.

Идея заключается в том, что цена движется в импульсе, а затем возвращается к своей средней цене. Когда цена снова начинает уходить от скользящей средней, это говорит о том, что среднее значение не было пробито и текущий тренд все еще действителен.

Как и в случае с линиями тренда, скользящие средние имеют ложные прорывы, как видно на приведенном выше графике, но в целом использование данных методов прогнозирования цены окупает риски.

Выводы

Какую же использовать скользящую среднюю для торговли на Форекс? Чаще всего трейдеры выбирают экспоненциальные скользящие средние для скальпинга и торговли внутри дня, а для больших таймфреймов – используют простую скользящую среднюю. Остальные типы скользящих средних применяют крайне редко, поэтому о них можно забыть. Что касается периодов, то обычно выбирают EMA 8 и 21 для коротких периодов и SMA 100 и 200 для больших таймфреймов. Чем больше период индикатора Moving Average, тем больше нужен импульс цены, чтобы изменить направление тренда. Скользящие средние – это самый простой и действенный способ определения направления тренда. Но у них есть и свои недостатки – это запаздывание у SMA и ложные пробои у EMA. Однако если применять их в сочетании с другими индикаторами Форекс, то может получиться эффективная торговая стратегия. Профитной вам торговли!

Брокеры Форекса, дающие бонусы:
СКОЛЬЗЯЩАЯ СРЕДНЯЯ НА ФОРЕКС КАКИЕ ПАРАМЕТРЫ ВЫСТАВЛЯТЬ