СТРАТЕГИИ ФОРЕКС НА СКОЛЬЗЯЩИХ СРЕДНИХ ДЛЯ ДНЕВНЫХ ТАЙМФРЕЙМОВ

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Содержание страницы:

Настройка скользящих средних для различных таймфреймов

Технический анализ – это самый быстрый способ научится понимать рынок, его психологию опираясь на динамику цены, ее движения и ряд вспомогательных инструментов. Однако многие автора учебников, обучающих материалов зачастую обобщают, утверждая, что перечисленные ими индикаторами являются универсальными. Так повелось, что группа стандартных инструментов сегодня есть абсолютно на любых платформах.

Более того многие трейдеры считают, что их можно применять в любых условиях с теми параметрами, которые предусмотрены по умолчанию. Весьма интересно, что на эти грабли наступает огромное количество людей, не подозревая, что универсальных инструментов, как и собственно рынков не существует.

К чему это может привести кроме как к огромному количеству ложных сигналов? Собственно для того чтобы это избежать этого мы поговорим о том, как происходит настройка скользящих средних для различных таймфреймов, на что следует обращать внимание и какие параметры будут оптимальными в тех или иных условиях.

За что отвечают настройки скользящих средних

Moving Average – это один из первых индикаторов, который был внедрён во все торговые платформы относящиеся биржевой торговле. На данном этапе этот трендовый инструмент можно встретить в МТ4, МТ5, а также в любых других платформах, которые способствуют мобильности трейдера (в приложениях для смартфонов вы также отыщите скользящие средние и их настройки). Кстати, настройки его максимально просты, как и сам алгоритм работы. Ведь MA всего лишь демонстрируют среднее значение за исторический ценовой отрезок. В МТ4 они выглядят следующим образом:

3, Рис 1. Настройки скользящих средних

Надежные Форекс брокеры:

Настройки скользящих средних условно можно разбить на два блока – графические и технические. Если говорить о графическом блоке вы как трейдер можете на свой вкус стиль линии, ее цвет, а самое главное толщину. Этот блок очень важен, особенно когда в работе используется несколько скользящих средних одновременно.

Технический блок настроек позволяет кардинальным образом влиять на работу индикатора. Так вы можете изменять три следующие переменные:

  • Период – это основополагающая переменная, в которой вы задаете то количество баров, среднее значение которых вы хотите получить. Увеличение или уменьшение отрезка напрямую влияет на то, насколько чувствительным будет инструмент к ценовым колебаниям;
  • Сдвиг – это параметр, который позволяет смещать построенную линию по горизонтали как влево, так и вправо. Как правило, используется для удобства во время торговли, дабы линии не накладывались на саму цену;
  • Метод MA – это переменная, благодаря которой вы можете выбирать тип усреднения, а именно его формулу. Важно понимать, что каждый з способов имеет свои преимущества и недостатки, так как некоторые из вариантов отдают приоритетность тем или иным ценам;
  • Применить к – это настройка, определяющая по каким ценам свечи будет выполнено построение.

Как определить настройки скользящих средних на разных таймфреймах

Как мы уже отмечали, индикатор MA не является столь универсальным инструментом, чтобы можно было успешно его использовать во всех торговых условиях, не меняя периодов и методов расчета.

Выбор метода MA

Как вы могли уже обратить свое внимание, в настройках есть несколько методов построения скользящего среднего. Несмотря на то, что глобально они выполняют одно и то же действие в их формуле есть разница относительно приоритетности цен.

7,

Как следствие если вы нанесете поочередно все эти линии, они будут друг под другом, а не на одинаковом уровне. В качестве примера предлагаем вам оценить следующий график, на котором присутствуют все четыре метода:

Лучшие Форекс площадки:

Рис 2. МА с одинаковым периодом и разным методом построения

Если вы посмотрите на полученные результаты, то увидите, что методы построения Linear Weighted и Exponential являются самыми близкими и гибки относительно цены, в то время как Simple и Smoothed грубы и заметно запаздывают.

Именно поэтому первых два типа усреднения подходят для торговли на интервалах от М5 до Н4, в то время как два других чаще используют инвесторы для оценки дневных и выше графиков. Почему так? Дело в запаздывании, ведь именно два первых инструмента в отличие от двух последующих имеют незначительное отставание от цены.

10

Выбор оптимального периода

Сразу хотим заметить, что универсальных значений, которые бы могли удовлетворить вас на всех активах и интервалах просто не существует! Тем не менее, важно понимать, что на низких интервалах графиков наблюдается повышенный рыночный шум, борьба с которым возможна лишь с большим периодом усреднения. Поэтому очень часто можно наблюдать стратегии для М5, у которых MA могут иметь значения 40, 60, 90 и даже 100.

1

Многие задаются вопросом, как определить настройки скользящих средних на разных таймфреймах таким образом, чтобы сигналы были эффективны? На самом деле ответ невероятно прост – подобрав параметры вручную изучая историю.

1

Весь технический анализ – это сплошная оптимизация и работа со статистикой. Поэтому вы не должны бояться экспериментировать с параметрами, но при условии, что предварительно изучите эффективность на истории. Без этого вы просто будите играть в рулетку.

1 14,

В заключение стоит отметить, что настройка скользящих средних для различных таймфреймов не является сложностью как таково. Куда сложнее провести тесты подобранных периодов на истории, дабы доказать эффективность вашего варианта.

Настройка скользящих средних – как ее выполнить на разных таймфреймах

Чтобы получать достоверные аналитические результаты, любой индикатор должен функционировать с максимальной синхронизацией относительно текущей рыночной динамики. Для этой достижения этой цели существуют входные параметры, изменяя значения которых, можно соответствующим образом изменять расчет индикаторного алгоритма. Рассмотрим, каким образом осуществляется настройка скользящих средних для различных таймфреймов на реальных примерах.

Лучший брокер

Параметров, влияющих на результат работы расчетной части алгоритма мувинга, всего 3 (рис. 1):

  • Период;
  • Метод MA;
  • Применить к.

Все остальные параметры (Сдвиг и Стиль) влияют лишь на способ отображения рассчитанных данных на графике.

Рассмотрим подробнее назначение каждого параметра, использующегося для настройки скользящих средних на разных таймфреймах. Параметр «Период» определяет, цены скольких свечей, предшествующее текущей, будут использоваться для расчета соответствующего ей значения мувинга. Поэтому его значением может быть только положительное целое число – чем оно больше, тем в меньшей степени каждая новая цена будет изменять текущее значение мувинга.

Параметр «Метод MA» определяет, какой именно тип усредняющего алгоритма будет использован для расчета. Их основное отличие друг от друга заключается в степени влияния новых цен на текущее значение индикатора. В наибольшей степени это влияние проявляется при методе LinearWeighted, а в наименьшей – при методе Simple.

Параметр «Применить к» определяет, какая из цен свечей будет использована в расчетах. При этом можно использовать как первичные цены (open, close, low, high), так и расчетные (median, typical, weighted). Кроме того, можно применять алгоритм и к результатам вычисления предыдущих мувингов, производя их дополнительное усреднение (сглаживание). Влияние этого параметра заметно только на высоковолатильном рынке, когда различие между ценами очень существенно.

8,

Как выполнить настройку скользящих средних для различных таймфреймов

Общего настроечного алгоритма, истинного для всех возможных случаев нет (динамика котировки на графиках разных активов и в разное время может очень сильно различаться), но есть некоторые рекомендации для отдельных параметров:

  • период целесообразно выбирать равным в пределах 50÷100% от среднего количества свечей в определяемых трендах (соответственно, для краткосрочных трендов период должен быть меньше, чем для долгосрочных);
  • чем выше волатильность котировки, тем более точно следующий за ее динамикой следует выбирать метод расчета.

Рассмотрим эти рекомендации на следующих примерах. На рис. 2 показан график с дневным таймфреймом, для которого характерна высокая волатильность и быстрая сменяемость трендов – в среднем они длятся всего 6÷7 свечей. Поэтому в качестве периода можно выбрать значение 3, а в качестве метода MA – LinearWeighted (поскольку он наиболее быстро реагирует на изменение вектора котировки). Мувинг с такими параметрами отображается в виде красной кривой.

Рисунок 2. Пояснение для настройки скользящих средних на разных таймфреймах параметром «Период».

Для сравнения на рис. 2 установлена еще одна линейно-взвешенная скользящая средняя с периодом 10 (ее цвет желтый). Хорошо видно, что она несколько запаздывает относительно более быстрого красного мувинга. И хотя это запаздывание минимально (1÷2 свечи), но при непродолжительных трендах оно существенно снижает потенциальную прибыльность торговой стратегии.

1 Рисунок 3. Влияние параметра «Период» на настройку скользящих средних на разных таймфреймах.

Теперь рассмотрим часовой таймфрейм (рис. 3). На нем длительность трендов уже составляет 60÷70 свечей. Поэтому в качестве периода можно выбрать значение 30, а метод MA для данной ситуации подойдет Simple. Выбор именно этого метода объясняется особенностями подходящей для данного случая торговой стратегией, которая заключается в постоянном наличии у трейдера открытой позиции, переворот которой происходит при пересечении котировкой индикаторной кривой:

  • вверх – закрывается короткая позиция и открывается длинная;
  • вниз – закрывается длинная позиция и открывается короткая.

СтопЛосс двигается вслед за мувингом.

1

Для примера с рис.2 подходящая торговая стратегия иная. Позицию целесообразно открывать при изменении вектора индикаторной кривой – если она начинает понижаться, то совершается продажа, а если она начинает повышаться, то совершается покупка. СтопЛосс располагается на ближайшем экстремуме. Именно так лучше всего торговать при непродолжительных высоковолатильных трендах. Если же эту стратегию применить к примеру на рис.3 (т. е. установить линейно-взвешенную скользящую среднюю, которая отображена желтым цветом), то в течение продолжительного тренда будут часто возникать ложные сигналы на коррекциях, поскольку его наклон является пологим и слишком точная повторяемость мувинга в этом случае является недостатком.

1

Таким образом, настройка скользящих средних для разных таймфреймов заключается в определении средних величин угла наклона и продолжительности трендов:

  • чем больше угол наклона тренда, тем более повторяемый метод MA следует использовать;
  • чем продолжительнее тренд, тем больше должен быть период мувинга.

Определим эффективность скользящей средней в периодом 30 и методом Simple с примера на рис. 3. Оценка будет выполняться по описанной выше для этого примера торговой стратегии. Фиолетовыми отрезками показана динамика прибыльных сделок, а желтые отрезки отображают динамику убыточных сделок. Как видно полученная прибыль во много раз превышает полученный убыток (при этом не учитывается размер спреда).

1 17,

Следует отметить, что убыточные сделки были зафиксированы лишь на участке довольно пологого тренда. Для их предотвращения можно увеличить период мувинга, однако это приведет к запаздыванию торговых сигналов, в результате чего снизится потенциальная прибыль, извлекаемая из тренда.

Стратегия – Скальпинг на скользящих средних

В скальпирующей стратегии “Скальпинг на скользящих средних” мы будем использовать мувинги. Рекомендуем хорошего брокера для скальпинга – Forex4you. Особенность стратегии в том, что использование скользящих средних лежит в основе многих других индикаторов – RSI, MACD и т.д., а значит, можно этим воспользоваться. Мы не будем загромождать график валютной пары всевозможными хитроумными и сложными индикаторами, чьи сигналы могут быть прямо противоположны – вместо этого мы просто воспользуемся скользящими средними.

Общеизвестно, что скользящие средние сами по себе являются запаздывающим индикатором. Из этого делаем вывод, что их использование в других индикаторах также дает запаздывающие сигналы (которые, кстати, запаздывают еще больше самих мувингов). Поэтому лучше сразу ставить на график мувинги и не усложнять ситуацию. Таким образом, мы увеличиваем наши шансы на получение прибыли.

Дальше. Второе наше преимущество – использование малых таймфреймов (М1-М15). На таких временных интервалах позицию можно ликвидировать с небольшими убытками, после чего развернуться по тренду – депозиту не будет нанесен значительный ущерб.

Брокер для торговли — компания Alpari, RoboForex, Forex4You.

Согласно данной стратегии мы будем использовать 3 мувинга со следующими периодами: 3 (синяя МА), 5 (зеленая МА) и 8 (оранжевая МА). Обратите внимание, все 3 числа являются числами Фибоначчи (см. статью “Форекс и последовательность Фибоначчи”). Если быстрые мувинги (периоды 3 и 5) расположены ниже медленной (период 8), тренд нисходящий. Значит, скальпер открывает короткую позицию, которая закрывается при развороте скользящих средних вверх, т.е. их перемещении выше медленной МА. Последняя условно считается медленной (по сравнению с мувингами с периодами 3 и 5), но реально она является также быстрой МА. Но учитывая факт скальпинга на малых таймфреймах, она вполне подходит под определение “медленная МА”.

Трендовый скальпер не ловит вершины с донышками, а старается получить основную часть прибыли от трендового движения. Если после входа в рынок тренд разворачивается – мы ликвидируем позицию и открываем противоположную. Использование скользящих средних эффективно именно во время тренда. Во флэте же проще поймать вершины и донышки, но при этом будет много ложных сигналов для входа. Поэтому лучше использовать трендовые движения, в том числе для скальпинга.

В нашем примере мы вошли на покупку по цене 1,2542. Быстрые мувинги пробивают медленную скользящую среднюю снизу вверх. Позиция была закрыта по цене 1,2572 , когда скользящие средние развернулись и пошли вниз. Полученная прибыль равна 30 пунктам.

Несмотря на кажущуюся простоту, стратегия “Скальпинг на скользящих средних” является прибыльной системой трейдинга. Скользящие средние с числами Фибоначчи, малые тайфреймы и скальпирование по краткосрочному тренду дают нам преимущества по сравнению с другими системами скальпирования. Также очень важен выбор брокера для скальпинга – не все брокеры поддерживают полноценный скальпинг, где иногда все решают секунды. Удачного скальпирования!

Лучшие скользящие средние для дневных графиков

Скользящая средняя — технический индикатор, который используется для анализа торгового актива на валютном рынке. Инструмент применяется в трейдинге крайне часто в ручной и автоматической, а также в краткосрочной и долгосрочной торговле.
Moving Average предназначен для определения текущего тренда ( восходящий или нисходящий ) и его силы. Индикатор обладает множеством параметров, что позволяет адаптировать его как в скальпинге, так и в торговле на больших таймфреймах. С помощью MA можно с легкостью найти вход в рынок по актуальной цене, и, что не менее важно, своевременный выход из него.

Виды скользящих и методы применения

Moving Average представляет собой линию на графике цены, которая движется за ней, незначительно опаздывая. При построении он учитывает средние цены за прошлые периоды. В зависимости от заданных характеристик, мувинги существуют с коротким и более длинным периодом. Например, MA с параметром 20 будет учитывать цену за последние 20 временных интервалов и будет называться «быстрой» скользящей. В то время, как MA – 200 выглядит как более размеренная линия, высчитывает значение за 200 периодов и является менее чувствительной как к резким колебаниям цены, так и к незначительным движениям. Она будет называться «медленной».
Другой, не менее интересный параметр – это метод сглаживания. Различают три вида мувингов по этой особенности:

  • SMA ( Simple Moving Average ) – простая скользящая. При расчете формулы учитывается среднее число от цен за определенный период времени;
  • EMA ( Exponential Moving Average ) – экспоненциальная средняя, которая при построении отдает предпочтение новым ценам, больше, чем предыдущим;
  • WMA ( Linear Weighted Moving Average) – линейно-взвешенная скользящая. Отличается от остальных тем, что наивысшее значение придается самой последней цене, в то время, как более ранние все больше утрачивают свою значимость.

Именно на взаимодействии скользящих с разными характеристиками и строится большинство торговых систем.

Помимо формул построения, есть еще один аспект, который разграничивает между собой все виды мувингов. Это цены, к которым применяется фильтр. В торговой платформе по умолчанию можно выбрать один из вариантов построения скользящей — по ценам открытия (open) или закрытия (close), минимальным ценам (low) периода или максимальным (high).

4,

21 дневная скользящая средняя

Moving Average с установленным параметром 21 говорит о том, что при построении графика индикатора, учитываются цены за 21 период. То есть, при использовании таймфрейма D1 (день), мувинг покажет среднее движение цены за 21 день.
Данный MA является быстрым, а значит довольно чувствительным к любому движению цены.

Скользящие средние с коротким периодом стоит использовать на рабочем таймфрейме D1. Связано это с тем, что в подобной ситуации он будет давать меньше ложных сигналов, чем на меньших временных интервалах.

Что касается осуществления сделок с помощью MA-21, то торговля происходит с относительно небольшими целями, но является низкорискованной за счет большого временного интервала (D1).

Открытие сделок по MA — 21

В этом случае, если цена пересекает скользящую снизу вверх, трейдер получает сигнал на покупку, в обратном положении – на продажу. Выходить из сделки можно при пересечении в другую сторону.
Судя по истории, MA дает достаточно точные входы в рынок, но для более точного анализа профессиональными трейдерами чаще используются сразу две или три скользящие с разными временными периодами.

50 дневная скользящая средняя

Если сравнить MA – 50 с предыдущей, то эта скользящая будет медленнее. Это значит, что она не так сильно подвергается незначительным колебаниям внутри дня. В связи с тем, что она реагирует на движение цены уже не так сильно, сигналов на открытие сделки уже будет меньше. Хуже ли это для трейдера? Нет. Чем больший период анализируется скользящей, тем более точные сигналы она будет проецировать.

9,

Чем больше период сглаживания Moving Average, тем более долгосрочные тренды он отображает и, соответственно, тем на большую прибыль может рассчитывать трейдер.

Моменты открытия сделок на мувинге с периодом 50

Скользящая средняя с периодом 200

Одной из самых популярных скользящих средних является MA с периодом 200. С чем это связано?
Ни для кого не секрет, что самой стабильной является именно долгосрочная торговля. Как говорят «классики» трейдинга, тенденции гораздо проще продолжить движение в выбранном направлении, чем изменить его. Moving Average – 200 способен выявить сильный и долгий тренд, в связи с чем часто используется профессиональными трейдерами как линия поддержки и сопротивления.

1

При открытии сделки с большими целями на таймфреймах от D1, инвестор получает долгосрочную позицию с минимизированным риском, что цена резко развернется в другую сторону (как это часто происходит при внутридневной и среднесрочной торговле).

Открытие позиций по 200 дневной скользящей средней

Правила торговли с использованием Moving Average с периодом 200 на таймфрейме D1:

  • При каждом касании ценой мувинга снизу или пересечении его сверху вниз – открытие сделок на продажу;
  • При пересечении в другую сторону следует закрыть все позиции на sell и зайти в покупку.

Торговые позиции с использованием скользящей с периодом 200

Данная стратегия торговли предполагает небольшое количество открытых сделок, ждать которых иногда приходится продолжительное время. Для того, чтобы иметь возможность чаще находиться в рынке и собрать большую часть прибыли, трейдеры используют две скользящих средних.

1

Скользящая средняя 200 и 10 дневная

Тактика торговли на двух Moving Average с разными техническими параметрами – медленным периодом и быстрым, всегда основана на их пересечении. В случае эксплуатации вместе с MA-200 мувинга со сглаживанием 10 – возникает значительно больше сигналов на открытие сделки. Правила торговли по ним:

  • При пересечении быстрой скользящей медленной сверху вниз – получаем сигнал на вход sell;
  • Если же MA-10 пересекает MA-200 снизу вверх – покупаем;
  • Выход из позиций как всегда на пересечении в обратную сторону.

1

Торговля по двум мувингам — быстрому и медленному

Какие скользящие средние использовать на дневном таймфрейме

Технический индикатор Moving Average используется огромным количеством трейдеров долгие годы. Эффективность этого классического торгового инструмента неоспорима, если грамотно подобрать рабочий таймфрейм и подходящие под него параметры MA . Очевидно, что наиболее разумно будет его использование на старших временных интервалах, так как это минимизирует возможные убытки вследствие шума.
Еще один прием, который поможет правильно оценить текущую ситуацию какого-либо актива – правило «трех экранов». Заключается оно в поочередной оценке трех таймфреймов – рабочего, более короткого и более длинного.
Например, при работе на D1, анализ ситуации по недельному графику даст более точное представление об общем, глобальном тренде, а поведение скользящих на Н4 – даст информацию об открытии сделки по лучшей цене.
На рынке периодически бывает «затишье». Отсутствие сильных экономических новостей, сезонность и особенности торговых сессий могут привести к отсутствию сигналов в течение продолжительного времени. Поэтому торговля на дневном графике минимум по двум мувингам (быстрому и медленному) даст возможность практически постоянно находиться в рынке и не упускать возможную прибыль, а использование дополнительных индикаторов сделает вход еще более продуктивным.

Индикаторы форекс: 3 скользящих средних для всех таймфреймов

Скользящая средняя (moving average, MA) – один из самых популярных и наиболее распространенный технический индикатор Форекс.

В основе применения скользящих средних на форекс лежит анализ поведения валютной пары относительного скользящего среднего цены пары за определенный период (количество свечей). Считается, что с помощью скользящих средних было заработано на рынке форекс больше денег, чем с помощью любой другой стратегии.

Скользящая средняя хорошо известна всем трейдерам и нет смысла описывать его расчет и методику использования. Вместо этого я представляю модифицированную версию стандартного индикатора.

Индикатор I-L_MTF_3_MA показывает от одной до трех скользящих средних с нужного таймфрейма на всех таймфреймах (или выбранных) в торговом терминале МТ-4.

Скользящая средняя является фильтром низких частот, то есть пропускает низкочастотную активность (долгосрочные циклы и их линии трендов), отсекая высокочастотные — случайные колебания и относиться к трендовым индикаторам.

Посмотрим на пример в начале статьи. На таймфрейме М30 валютной пары USDJPY отражены 4 экспоненциальных скользящих средних с периодом 100 с разных таймфреймов – D1, H4, H1, M5.

Индикатор I-L_MTF_3_MA имеет все стандартные настройки для скользящих средних и позволяет нанести неограниченное число индикаторов на график гибко настроив их под нужды каждого трейдера.

Индикатор I-L_MTF_3_MA может быть использован в различных торговых стратегиях и позволяет трейдерам согласовать технический анализ на разных таймфреймах в терминале MT4.

Скачать индикатор I-L_MTF_3_MA вы можете по ссылке ниже.

Оцените статью (2 ratings, average: 4,50 из 5)

Индикатор скользящая средняя

Все уже устали от громоздких статей на тему Форекс, поэтому эта страница обещает внести глоток свежего воздуха. Это пошаговое руководство по скользящей средней. Если кто-то говорит, что он торгует по средней на бирже и имеет с этого кэша некий доход, то этот тип гражданской наружности необязательно врун. Он просто умеет пользоваться средней. Скажем по секрету: на средней можно зарабатывать 50% в год. Разумеется, делается этот результат в рамках специальных торговых систем, к примеру, ФБР, но сейчас не об этом.

Главная задача при прибыльной торговле по средней – понимать, какую функцию она выполняет на графике. Следовательно, «Учиться, учиться и ещё раз учиться!» – и только потом зарабатывать. Ну, Вы, наверное, догадались: кнопка «Изучить» расположена ниже.

Жми кнопку «изучить» , чтобы пройти пошаговое руководство и начать свой торговый день с прибыли

Современная торговля все больше полагается на компьютеры, надёжные каналы связи и сложные математические алгоритмы и кажется, что классические торговые стратегии навсегда ушли в прошлое. Но, как известно, новое – это хорошо забытое старое и применение скользящей средней (от англ. Moving Average) продолжает приносить стабильную прибыль очередному поколению трейдеров.

Индикатор скользящая средняя является одним из самых «старых» инструментов технического анализа применяемый биржевыми трейдерами в ручном режиме до появления компьютеров, теперь он присутствует во всех популярных торговых платформах. Считается одним из лучших инструментов для определения тренда для любых торговых активов (валюты, акции, фьючерсы, опционы).

Алгоритм расчета и стандартные варианты индикатора

Целью Moving Average является сглаживание рыночного «шума» для показа истинного направления линии тренда. Сам график средней при этом выступает как динамический уровень поддержки/сопротивления. Для расчета используется сумма цен торгового актива за определенный исторический период, например 14 дней, с последующим делением на их количество.

Таким образом, индикатор Moving Average для каждого момента времени рассчитывает среднее арифметическое прошлых ценовых колебаний без учета шума. Расчет может производиться по ценам открытия/закрытия (Open/Close), максимума/минимума (High/Low). В терминалах можно найти другие варианты такие как средняя медианная цена, но они не получили широкого распространения, для большинства стратегий используются цены Close.

График, цены расчета скользящей средней.

На рисунке индикатор Moving Average использующий классический алгоритм (простая средняя или индикатор SMA) по разным ценам. Как видим существенной разницы в направлении движения и диапазоне не наблюдается.

Надежность сигнала определяется количеством расчетных периодов, а не только переходом на старшие таймфреймы. Чем их больше, тем большее значение имеет смена направления или пробитие скользящей средней. Например, 200-периодные показывают среднесрочную тенденцию, когда они пробиваются, обычно происходит полный трендовый разворот или наоборот текущее движение продолжится в ближайшем будущем.

Считается, что если цена находится выше, чем средняя, присутствует рыночный восходящий тренд, соответственно нисходящий, если ниже нее. При боковом движении индикатор Moving Average идет параллельно, для открытия сделок необходимо использовать дополнительные канальные индикаторы, которые также могут быть построены на базе средних.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Скользящая средняя» и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Кроме SMA широкое распространение получили следующие варианты индикатора, считающиеся стандартными и присутствующие в большинстве торговых платформ.

Базовые варианты скользящей средней в торговом терминале.

  • Экспоненциальная (Exponential Moving Average, EMA). В отличие от простой, которая не делает различия между расчетными ценовыми барами (периодами) подразумевая их одинаково значимыми индикатор EMA считает более важными последние данные. От закрытия текущей цены значимость уменьшает по экспоненте от первого самого чувствительного бара до последнего расчетного, который практически не влияет на определение тренда.

Алгоритм EMA позволяет быстрее реагировать на изменения рынка, чтобы более эффективно торговать на небольших (до H1) таймфреймах. Большинство скальпинговых и внутридневных стратегий применяют именно экспоненциальную скользящую среднюю. С увеличением периодов чувствительность падает, когда достигает больше 100, не наблюдается значительной разницы по сравнению с SMA.

  • Линейно-взвешенная (Linear Weighted MA, LWMA, индикатор WMA). Модификация EMA скользящей средней с другим алгоритмом присваивания значимости (весов) периодов. Также самый больший вес имеет последний бар, далее значимость уменьшается более резко по отношению к экспоненциальной. Еще больше реагирует на резкие ценовые изменения, поэтому больше используется на фондовом рынке, где тренды изначально более сглажены в отличие от волатильного Форекс. Разработаны версии индикатора, в которых присутствует настройка не только периода расчета, а и значения весов.
  • Сглаженная (Smoothed MA, SMMA). Данный индикатор Moving Average работает по обратному принципу: больший вес имеют самые прошлые периоды, который затем последовательно уменьшается до текущего бара. Таким образом, движение сглаженного графика становится более устойчивым к мелким ценовым колебаниям без увеличения количества периодов. Используется достаточно редко и никогда в качестве основного элемента для принятия торговых решений.

Прежде чем двигаться дальше, обратим внимание читателей на такой важный параметр как запаздывание реакции Moving Average относительно текущего рынка. Технический анализ оперирует только историческими данными, поэтому отставание будет всегда, но в данном случае оно существенно влияет на результат. Это обусловлено самим алгоритмом сглаживания и можно только постараться свести запаздывание к минимуму, но избавиться полностью невозможно. Поэтому всегда подтверждайте данные индикатора другими торговыми инструментами, такими как осцилляторы!

Улучшаем скользящую среднюю

Появление компьютерных технологий в биржевой деятельности позволило использовать более сложные алгоритмы индикатора направленные в первую очередь на снижение фактора запаздывания. Также используется дополнительное сглаживание для еще большего нивелирования рыночного «шума», например, двойная (DEMA) и тройная (TEMA) экспоненциальная скользящая средняя.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Скользящая средняя» и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Стандартное, двойное и тройное сглаживание скользящей средней.

Подобные методики делают линии Moving Average еще более чувствительными и в основном используются средне- и долгосрочными трейдерами, поэтому не будем останавливаться на них подробно. Рассмотрим три популярных варианта улучшения реакции на текущий рынок.

Скользящая средняя Хала (HMA)

Автором является австралийский трейдер Алан Халл, который предложил уменьшить неизбежное запаздывание с помощью использования в расчете вместо фактического значения цены периода ее квадратный корень. В качестве базовой Moving Average выбрана WMA, что с ее системой весов только добавляет точности. На рисунке пример как работают оба индикатора с одинаковыми периодами.

Индикатор скользящая средняя Халла.

Сразу видно, что на графике индикатора HMA перемена тренда определяется более четко, чем на стандартной скользящей средней. Одновременно ей присущи следующие недостатки:

  • Результаты расчета превышают средние значения цен и на малых таймфреймах находятся слишком близко к графику, что увеличивает количество ложных сигналов. Индикатор скользящая средняя не должен так себя вести как бы это не выглядело хорошо на прошлых данных. Если наблюдается слишком «тесное» взаимодействие увеличьте количество периодов.
  • Не используйте только HMA в стратегиях, основанных на факте пересечения двух и более Moving Average. В этом случае запаздывание играет положительную роль – разные периоды и типы средних работают аналогично методикам анализа нескольких таймфреймов как, например, у системы «Три экрана Элдера».

Если на всех инструментах индикатор Moving Average будет минимальное запаздывание, это приведет к нарушению логики стратегии и неизбежным ложным сигналам.

Экспоненциальная с динамическим сглаживанием (VIDYA)

Все классические алгоритмы расчета скользящей средней работают с фиксированным коэффициентом сглаживания, что упрощало ручные расчеты. Как мы уже говорили, для фондового рынка это было приемлемо по причине более низкой, по сравнению с Форекс, волатильностью и редкостью непредсказуемых резких движений. Однако подобное типовое усреднение не учитывает специфику отдельных валютных пар и еще больше увеличивает запаздывание и количество ложных сигналов. Оптимальным выходом будет динамическое усреднение индикатора, что и реализовано в VIDYA.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Скользящая средняя» и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Динамическое сглаживание скользящей средней.

Для оценки текущей волатильности данная Moving Average включает в себя специальный осциллятор Chande Momentum Oscillator (CMO) – соотношение общего числа положительных и отрицательных ценовых приращений за указанное количество периодов. Рассчитанный абсолютный коэффициент на следующем этапе применяется к EMA для получения итогового сглаживания.

Большую часть времени, Moving Average VIDYA движется практически синхронно с соответствующей EMA, но ближе к цене, что позволяет войти в рынок с меньшим запаздыванием. Кроме того специфика расчета CMO вызывает более быстрый переход в горизонтальное положение при окончании тренда и переходу в режим боковой консолидации.

Это позволяет вовремя закрыть позицию, сменить индикатор Moving Average на диапазонную стратегию или воздержаться от ложных открытий.

Адаптивная скользящая Кауфмана (AMA, KAMA)

Следующая модификация скользящей средней EMA, где в качестве базового расчетного параметра используется «коэффициент эффективности» для корректировки степени усреднения и адаптации к текущему рынку: на боковом движении график менее чувствителен (аналогично EMA с большими периодами). А когда появляется новый тренд, коэффициент начинает реагировать более активно как «быстрая» EMA и давать торговые сигналы.

Адаптивная Moving Average Кауфмана разрабатывалась с целью решить существенное противоречие: с одной стороны реакция на кратковременные ценовые импульсы, особенно после выхода сильных фундаментальных новостей, которые могут быть ложно интерпретированы как новый тренд. С другой стороны, при слишком большом сглаживании, можно пропустить хорошую точку входа.

Адаптивный индикатор Moving Average.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Скользящая средняя» и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Коэффициент является составным и включает два параметра регулирующих степень быстрого и медленного ускорения. Есть варианты индикатора, в которых введена дополнительная переменная показывающая соотношение скорости ценового движения к текущей волатильности. В периоды флэта она близка к нулю и начинает работать медленное ускорение, соответственно при активном движении стремится к единице.

При использовании сторонней стратегии и особенно автоматических советников выясните, какой индикатор Moving Average будет применяться. Трендовые индикаторы обычно являются только отправной точкой для дальнейшего анализа и от того как точно они работают напрямую зависит итоговый результат.

Скользящая средняя в торговой практике

Настройки каждой стратегии или индикатора уникальны, но есть и общие базовые принципы использования скользящей средней в торговле любым финансовым активом.

Правильный выбор периода для торгового актива

Основное правило – при увеличении таймфрейма уменьшаем период расчета Moving Average. Это необходимо чтобы избежать лишней сглаженности, которая необходимо на небольших промежутках для пропуска «шума» и не нужна на графиках от H1 и выше. Также на коротких периодах статистика для индикатора лучше по EMA, на старших лучше не тратить время на эксперименты и остановиться на простых SMA.

Различные периоды скользящей средней.

Каждый актив требует своих периодов, учитывающих его особенности и текущую волатильность, но в качестве отправной точки можно рекомендовать следующие комбинации для таймфреймов:

  • 34-55-144 для М1-М15;
  • 8-34-55-89-144 на часовом H1;
  • 8-13-21-55-89 для дневных Moving Average;
  • 8-13-21 для недельных и выше.

Значимой также считается скользящая средняя с периодами 100 и 200. Они указывают на долгосрочные тенденции и их пробитие является сигналов к возможной полной смене тенденции. Также следует обратить внимание на их ретесты, в этом случае необходимо быть готовым закрыть текущие позиции.

Индикатор скользящая средняя может применяться не только к ценовому графику, а к данным индикаторов, например, можно нанести ее как дополнительный элемент на осцилляторы и отрабатывать по стандартной методике.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Скользящая средняя» и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Анализируем угол наклона Moving Average

Основное назначение индикатора указывать на текущий баланс сил между продавцами и покупателями. Если средние направлены вверх значит восходящий тренд, следовательно, на рынке перевес покупателей, в противном случае доминируют продавцы. Горизонтальное направление подтверждает временное перемирие. Даже когда тенденция определена правильно возникает проблема оценки ее силы, ведь от этого зависят перспективы открываемой сделки. Возможно это только кратковременный импульс или коррекция. Визуально это можно определить по углу наклона скользящей средней относительно предыдущего движения.

Индикатор Moving Average и наклон относительно движения цены.

Чем больше угол наклона Moving Average, тем сильнее потенциал роста или падения котировки, соответственно малые углы указывают, что лучше пропустить сигнал даже если имеется дополнительное подтверждение в виде перекупленности/перепроданности. Какой именно угол работает на конкретном активе можно определить только опытным путем, но как метод быстрой оценки рынка он вполне надежен, особенно на старших таймфреймах.

Работаем по точкам пересечения

Сделки открываются только по точкам пересечения скользящей средней с другими MA или ценовыми уровнями: значимые максимумы/минимумы, Фибоначчи и другие. Правило везде одно – пробой снизу вверх означает возможную покупку, сверху вниз продажу. Простой разворот тренда и начало движения указывает только на смену направления, а не немедленное открытие позиции!

Отскок и пересечение Moving Average.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Скользящая средняя» и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Скользящая средняя может быть отработана как на пробой, так и на отскок, особенно от длинных 100 (200)-периодных данных индикатора. В этом случае следует использовать методы определения истинности пробоя, улучшить результат поможет трейлинг-стоп позволяющий «выжать тренд» до конца и вовремя закрыться в безубытке в самом начале коррекции.

Рекомендации по торговле

  • Строго следуем системе управления рисками. Когда скользящая средняя активно идет в прибыльную сторону, новички могут поддаться чувству эйфории, вообще не установив Stop Loss или открыв слишком большой лот. Рынок всегда наказывает таких «оптимистов» резким разворотом вплоть до полной потери депозита.
  • Скользящей средней можно пользоваться только в периоды тренда. В боковом рынке она не дает правильных сигналов, но не следует думать, что в периоды флэта она полностью бесполезна. «Коридор» из двух скользящих лежит в основе такого прибыльного индикатора как полосы Боллинджера и прочих канальных инструментов (Envelopes, индикатор Кельтнер и т.д.).
  • Любой индикатор Moving Average крайне нестабильно работает на младших таймфреймах, поэтому для стратегии скальпинга лучше выбрать другое решение, такое как осцилляторы перекупленности/перепроданности, различные ценовые уровни (Pivot Points, уровни Мюррея и другие) в сочетании с данными тиковых и рыночных объемов. Как и любой другой инструмент технического анализа скользящая средняя не владеет данными визуального анализа и рыночной ситуации в целом. Она работает только по ценам предыдущих периодов и не может дать 100% верный прогноз!
  • Из предыдущего пункта следует, что не стоит стараться подогнать Moving Average под график, основываясь на исторических данных. Не следует искать несуществующие точки входа, что часто делают новички, устанавливая слишком малый период и открываясь на каждом пересечении.
  • Не используйте один индикатор. Скользящая средняя всегда будет запаздывать, даже если это HMA – всегда ищите дополнительное подтверждение или опережающий сигнал на осцилляторах такой как дивергенция.
  • Индикатор скользящая средняя должен подтверждаться инструментами анализирующими рынок по другим принципам. Поэтому построенные на его основе индикатору MACD или индикатору TRIX не будут особенно эффективны – они будут идти синхронно основным средним пусть даже с другим запаздыванием. Рекомендуется отслеживать динамику изменения объемов и баланса сил Bull Power/Bear Power.

Скользящая средняя и стратегии на ней будут актуальны еще долго, несмотря на все большее доминирование высокочастотного HFT-трейдинга. Они дают возможность заработать трейдерам с любым депозитом и уровнем подготовки, важно только соблюдать правила и не забывать о правильном мани менеджменте.

Что Такое Скользящие Средние? Расчет Индикатора, Стратегии Торговли

Как правило, это продвинутые ТС, созданные в результате экспериментов и модификаций более простых систем. На график линейно-взвешенная скользящая средняя устанавливается по тому же принципу, что и предыдущие, только в поле «Метод МА» нужно выбрать «Linear Weighted». Если цена пересекает скользящую сверху вниз, и свеча закрывается ниже линии, нужно входить в рынок на продажу. Если цена пересекает МА снизу вверх, и свеча закрывается выше скользящей, на открытии следующего бара нужно покупать. Техника Колесницы рассчитана на среднесрочную и долгосрочную торговлю, оптимальный таймфрейм – D1 или W1. Торговля на часовых и четырехчасовых графиках также допустима, однако, чем больше таймфрейм, тем четче читается тенденция, а торговля в тренде – главный залог успеха Колесницы.

Использование ценового канала сокращает количество попаданий в «пилу», потому что это создает более существенное препятствие для преодоления первичный рынок ценных бумаг цен до генерирования сигнала. Кроме того, можно задать размер смещения Скользящей средней вправо на определенное количество свечей.

В Тренде

Индикатор «Moving Average» на ценовом графике.Изменить настройки индикатора можно точно так же, как и настройки любого графика, дважды кликнув на нем левой кнопкой мыши. Удалить индикатор можно, есть кликнуть на нем правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать пункт «Удалить график». Хотя расчет скользящих средних полезен сам по себе, расчет также может лечь в основу других индикаторов технического анализа, таких как дивергенция схождения скользящих средних .

Естественно, когда проходит 8 свечей, она убирает из своих расчетов первую свечу и начинает расчет со второй по девятую. Если мы зададим период не 8, а 21, то будет рассчитываться средняя цена валютной пары за последние скользящая средняя 21 свечек. Форекс стратегия на скользящих средних – один из самых распространенных методов получения прибыли на рынке Форекс. Скользящие средние, или Moving Average представляют собой старейший способ анализа.

Простое Скользящее Среднее

Индикатор скользящей средней поставляется в комплекте сплатформой в качестве одного из основных индикаторов, то есть вам не нужно составлять отдельный простой индикатор скользящего среднего MT4. На следующий день мы откажемся от нашего старого значения «День 1» и вместо этого добавим цену закрытия самого нового дня в наших расчетах, что даст нам новое среднее значение. Поэтому значение среднего изменяется с течением времени, поэтому его называют скользящей средней. Мы используем скользящие средние , чтобы сгладить вариации в данных, чтобы лучше распознать лежащую в основе тенденцию.

Каждый новый день (или час) значение индикатора обновляется включением новой цены закрытия, а цена самого дальнего периода исключается из расчета. Для расчета складывают значения за предыдущие периоды, включая текущий, и делят на количество слагаемых.

Стратегии Торговли На Основе Средних

Линия, направленная вверх, и цена, расположенная над ней, свидетельствуют об up-тренде. График стоимости, проходящий под нисходящей скользящей, сообщает о down-тенденции. Поэтому чтобы добиться объективной картины, в расчетах применяют скользящая средняя графики не 1, а 2 или 3 видов, их комбинации и различные варианты стратегий. Формула, по которой программа высчитывает индикатор МА, учитывает предыдущий показатель EMA, одновременно придавая больший вес последним свечам.

Покупка происходит, когда 5-периодная простая скользящая средняя закрытия или синяя линия пересекает вверх верхнюю границу нашего ценового канала. Продажа — это когда синяя линия пересекает вниз нижнюю линию или 20-периодную простую скользящую среднюю минимумов. Также трейдерами практикуется использование комбинации нескольких MA с различными периодами. Чтобы уменьшить количество ложных сигналов, вход в рынок осуществляется, когда две средние пересекаются. Средние с наиболее коротким периодом является более подвижным и реагирует на изменение цены быстрее, а средние с длительным периодом менее поворотливо и следует за ценой с отставанием. Экспоненциальная Скользящая средняя рассчитывается путем добавления к предыдущему значению средней доли цены закрытия, действующей на момент расчета. Таким образом наибольший удельный вес при расчете этого индикатора уделяется последним ценовым значениям на графике.

Cтратегия На Скользящих Средних

— это простое среднее, формула которого основана на вычислении среднего арифметического. Чтобы получить нужное значение, складываются показатели цен за установленный период.

На рисунке индикатор Moving Average использующий классический алгоритм (простая средняя или индикатор SMA) по разным ценам. Как видим существенной разницы в направлении движения и диапазоне не наблюдается. Внесено в реестр лицензированных форекс-дилеров в разделе профессиональных участников рынка ценных бумаг на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации. ООО «Альфа-Форекс» имеет лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг № от 20.12.2022 на осуществление деятельности форекс-дилера, выданную Банком России. Во взвешенном скользящем среднем последним данным присваивается больший вес, а более ранним — меньший. Взвешенное скользящее среднее рассчитывается путем умножения каждой из цен закрытия в рассматриваемом ряду на определенный весовой коэффициент.

Похожие Материалы (по Тегу)

Поэтому трейдеры используют в работе сразу несколько SМА с разными периодами усреднения. В качестве быстрой SМА чаще всего используется 5-дневная (количество рабочих дней в неделе), которая считается справедливой ценой.

Экспоненциальная скользящая средняя устанавливается по тому же принципу, что и простая, только в окне настройки индикатора необходимо указать «Exponential» в поле «Метод МА». Стоит также отметить, что при открытии с гэпом вверх или вниз, скользящие могут давать ложные сигналы на покупку или продажу, так как они являются запаздывающими индикаторами. Скользящие средние являются трендовым индикатором, который дает хорошие сигналы на открытие и закрытие позиций только при наличии сильного тренда. Когда рынок находится в длительном боковике, эти сигналы являются ложными и приводят к убыточным сделкам. Если искать самую популярную в мире стратегию на основе скользящих средних – это, безусловно, золотое пересечение, оно же Golden Cross. Хотите вариант, что используют, в том числе, и банковские трейдеры – это он и есть. Популярный вариант – использование скользящих как линий поддержки.

Конверт Из Скользящих

Соответственно, это применяется для скользящих средних с большим периодом, от 20 и выше. Чем он выше, чем круче угол наклона скользящей средней, тем сильнее тренд. Скользящие средние — это основанные на цене отстающие индикаторы, которые отображают среднюю цену инструмента за установленный период времени.

Простая Скользящая средняя уравнивает по значимости цены каждого дня (4-х часов, 1 часа и т. д. в зависимости от выбранного таймфрейма). Из этого следует, что удельный вес каждому следующему значению задается одинаковый. И если за расчетный период были достаточно большие ценовые скачки, то простое Скользящая средняя будет их учитывать наравне с нормальным движением цены.

Если вы торгуете по этой стратегии, вы должны помнить, что в целом, чем больше периодов, включенных в Скользящее среднее значение, тем надежнее сигнал. И многие трейдеры, которые следуют за простой системой скользящего среднего значения, очень тесно скользящая средняя наблюдают за 50-дневной скользящей средней и 200-дневной линией скользящего среднего значения. Тем не менее, при использовании более высокой скользящей средней, отставание скользящей средней линии к действию текущей цены будет также большим.

Какой период RSI выбрать?

Половина успеха в трейдинге зависит от грамотной настройки индикаторов. Настройка RSI не составит труда, так как основной параметр, который влияет на его результаты – это период, который по умолчанию стоит 14.

Самостоятельно рисовать скользящую среднюю по всем ценам, что у вас есть – это не то, не занимайтесь этим. Когда вы используете две линии, то чем больше расстояние между ними, тем ярче выражен тренд и тем выше волатильность. Торговля на валютном рынке Форекс сопряжена с финансовыми рисками и подходит не всем инвесторам. Начиная работать на валютных рынках, убедитесь, что вы осознаете риски, с которыми сопряжена торговля с использованием кредитного плеча, и что вы имеете достаточный уровень подготовки. Экспоненциальная средняя придает большее значение последним данным. В нашем случае она по убывающей присуждает значения от последнего бара. Можно сделать так, чтобы рассчитывалось среднее значение открытия, средняя точка High, высшая точка свечи, низшая точка – Low, можно рассчитывать среднее от средней точки свечи и т.

Для анализа долгосрочных дневных графиков лучше использовать комбинацию средних с периодами 40 и 200 (на недельных тайм-фреймах это соответственно периоды 10 и 50). На более коротких часовых периодах можно взять значения 20 и 40. В такую торговую систему можно добавить дополнительные фильтры – например, открывать сделки только, если цена закрывается над или под обеими средними после их пересечения. В этом случае между двумя индикаторами позиции не открываются. Рассмотрим пример построения линий на 15-минутном графике фьючерса на индекс Nikkei. Но для разных инструментов нужно подбирать длину скользящей средней опытным путем. Скользящие средние можно рассчитать по любым ценам – максимуму, минимуму, открытию или закрытию.

Торговая стратегия JMO Jaima 5 min Scalping

JMO Jaima 5 min Scalping — торговая стратегия для консервативного скальпинга, которая основана на сигналах от серии трендовых индикаторов. Сделку по сигналам указанной стратегии можно открывать с подтверждением от ряда осцилляторов, что уменьшает количество входов в рынок к минимуму. Даже на 5-ти минутном таймфмрейме при использовании базовых настроек, можно увидеть только 1-2 сигнала за день. Чаще всего только один сигнал в день оказывается прибыльным, поэтому при получении прибыли необходимо перейти на другой финансовый инструмент. Если и на другом/других финансовых инструментах получилась прибыль по последнему внутридневному сигналу, то торговля прекращается до следующего дня. Это основное правило, которое можно использовать в большинстве трендовых торговых стратегий. Естественно, если эти стратегии применяются только для внутридневной торговли.

Вся стратегия JMO Jaima 5 min Scalping построена при использовании сигналов от индикаторов Jma, а уже потом эти сигналы фильтруются индикатором импульса. Хотя и рассматривается в данной теме как система консервативной торговли, но может бить использована и для разгона депозита с максимальным уровнем риска. Пишу сразу два способа торговли, которые можно применить установив шаблон данной т.с. Шаблон в конце этой тема, а правила его установки для начинающего трейдера выкладываю сразу.

  • Скачиваем архив, который выложен в конце этой темы. В архиве есть индикаторы с расширением ex4 и mq4 + шаблон расширением tpl. Переносим обязательно JMO Jaima 5 min Scalping.tpl в папку templates терминала мт4. Соответственно, все настройки используемых индикаторов не нужно вбивать самостоятельно, они активируются при установке шаблона.
  • Все файлы с расширением ex4 и mq4 сразу направляем в папку вашего терминала Indicators.
  • Перезапустить торговый терминал.
  • Наживаем на правую кнопку мышки в открытом графике терминала мт4 и выбираем в графе шаблон JMO Jaima 5 min Scalping.

JMO Jaima 5 min Scalping на таймфрейме м15 по валютной паре GBP/USD (шаблон)

Судя по количеству прилагаемых индикаторов, торговая система JMO Jaima 5 min Scalping вероятней всего была платной.

Часть индикаторов просто информационные. Они используются для удобства отслеживания информации по торговому счету и открытых позициях. Сразу определимся, что и какой индикатор показывает. Возможно информационные кому-то не понравятся и он захочет их удалить. Так же ознакомимся с основными характеристиками представленной торговой стратегии.

Основные характеристики торговой системы JMO Jaima 5 min Scalping:

  1. Торговая платформа: торговая стратегия подходит только для установки в MetaTrader4;
  2. Брокер: с рыночным типом исполнения ордеров;
  3. Тип котировок: для корректной работы индикаторов необходимо использовать пятизначные котировки;
  4. Торговые активы: мажоры и кросс курсы, которые обладают спредом до 50 пипсов. При этом валютные пары с волатильностью до 500 пипсов в день, лучше не использовать. Стратегия трендовая, поэтому низкая волатильность приводит к снижению ее эффективности. Входы в рынок хоть и проходят без существенного запаздывания если нет резкого изменения цены. Так же система позволяет выдержать длительную коррекцию после формирования сигнала.
  5. Таймфрейм: временной интервал 5-15 минут или больше. Стратегия ищет тренд, а потом пытается отсеять будущий участок консолидации цены. Следовательно, можно не заниматься поиском сигналов строго в периоды смены азиатской сессии на европейскую и европейской на американскую. В этом есть преимущество JMO Jaima 5 min Scalping, по сравнению с другими трендовыми стратегиями.
  6. Время торговли: рекомендуется прекратить торговлю до следующего дня, если по внутридневному сигналу уже получена прибыль.
  7. Звуковые и текстовые уведомления — трейдеру необходимо самостоятельно отслеживает формирование сигнала и определяет его качество. Качество сигналов определяется с помощью существующих закономерностей движения цены
  8. Мани менеджмент: риск на одну сделку для таймфрейма м15 не должен превышать 5% от депозита при самой агрессивной торговле. Рассчитывайте на формирование до 3-х сигнала в день при таймфрейме м5 и 1 сигнал при таймфрейме Н1. При получении убытка шансы на получения прибыли в следующей сделки возрастают. При работе на Н1 и установке стоп лосс, следует учитывать расширение спреда в несколько раз, при переносе сделки на следующий день.
  • JMO Jaima (базовые настройки активируемые при установке шаблона 20,0,-1,200,1,0). Представляет собой комбинацию из двух скользящих средних, которые лучшие сигналы формируют на таймфрейме м15. Для других таймфреймов нужно подбирать новые настройки. — вспомогательный индикатор, который есть на основном графике. Стоит уровни дневных пивотов, которые представляют собой уровни поддержки и сопротивления, используемые для установки стопов и целей покупок или продаж.
  • William’s% Range (80) с Moving average (34). Скользящая сиренивого цвета и пока она находится выше желтой линии — рекомендуются покупки.
  • Volume Bar
  • TRADE MASTER PRO
  • Зеленая линия индикатора JMO Jaima пересекла сиреневую снизу вверх;
  • Желтая линия William’s% Range пересекла скользящую среднею сиреневого цвета снизу вверх;
  • Бары подвальных индикаторовVolume Bar и TRADE MASTER PRO зеленого цвета (консервативный способ торговли);
  • Бары только индикатора TRADE MASTER PRO зеленого цвета (агрессивный способ торговли);
  • Стоп лосс на ближайшем локальном минимуме;
  • Тейк профит на уровне DR1 или выше.
  • Зеленая линия индикатора JMO Jaima пересекла сиреневую сверху вниз;
  • Желтая линия William’s% Range пересекла скользящую среднею сиреневого цвета сверху вниз;
  • Оба бара подвальных индикаторовVolume Bar и TRADE MASTER PRO красного (консервативный способ торговли);
  • Бары только индикатора TRADE MASTER PRO красного цвета (агрессивный способ торговли);
  • Стоп лосс на ближайшем локальном максимуме;
  • Тейк профит на уровне DR1 или выше.


Общие рекомендации по торговой стратегии JMO Jaima 5 min Scalping

За трейдеров остается выбор на какому ровне фиксировать прибыль, поэтому это больше стратегия торговли, а не система. Все сигналы в основном проходят от JMO Jaima, который весьма эффективен на большинстве участков рынка. Между тем, сигналы с других индикаторов так же не стоит игнорировать. На участках с низкой волатильностью они помогают отфильтровать сигналы от основного трендового индикатора. При этом они фактически не запаздывают, если начинается новый тренд.

Не лишним будет и информация по среднему уровню волатильности за последние 30 дней и за вчерашний день. Это позволит оценить возможности заработка при торговле внутри дня по любой трендовой т.с, которая разработана для младших таймфреймов. Чем ниже волатильность за прошлый торговый день, тем выше шансы заработать сегодня.

Стратегии на основе скользящих средних

Стратегии на основе скользящих средних являются самыми популярными. Причина в том, что работа по скользящим средним подразумевает торговлю на рынке Форекс в большинстве своем по направлению тренда. Скользящие средние показывают направление тренда.

Скользящие средние представляют собой сглаживание ряда ценовых значений. Именно это упрощает понимание направления тренда. Эта особенность скользящих средних очень важна, как раз таки на сильно волатильных рынках. К числу таких рынков безусловно относится и валютный рынок Форекс, во всем мире известный в англоязычной форме как Forex.

Скользящие средние лежат в основе практически всех встроенных индикаторов торговых платформ различных производителей, начиная с самой распространенной Metatrader и заканчивая специализированными приложениями крупных банков, предоставляющими брокерские услуги.

Построение скользящих средних

Вообще построение скользящих средних профессиональными трейдерами, торгующих уже далеко ни один год на валютной бирже Форекс, происходит по различным ценам. На цвет и вкус товарищей нет, кому как нравится, кто как привык. В данном случае понимается цена открытия, максимальная или минимальная цена и т.д., либо цена закрытия очередного бара или если Вам удобнее свечи.

Анализировать свечной график намного удобнее, чем график, представленный в виде баров. Свечи на мой взгляд более информативны. Хотя любители баров со мной могут и поспорить. Ну да ладно, не стоит отходить от сути скользящих средних.

Выбор по каким ценам Вам строить скользящие средние лежит безусловно за Вами. В принципе, и цены открытия, и максимальные, и минимальные, и т. д. — все они в определенной степени важны и дают некоторую информацию.

Но вспомните известнейшую фразу трейдеров, торгующих на рынке Форекс, — час закрывают профессионалы. Именно закрытие очередной свечи прежде всего важно рынку. И здесь не важно будет это час, день или неделя. И заметьте, что стратегии на основе скользящих средних по большей части разрабатываются и применяются на рынке Форекс как раз таки с учетом цен закрытия.

Собственно говоря скользящие средние дают информацию с некоторым запаздыванием, но это их суть. Ведь они строятся по уже сформированным свечам (барам). Поэтому многие трейдеры, торгующие на рынке Форекс, применяют в стратегиях на основе скользящих средних дополнительно и другие индикаторы, в том числе всем известные осцилляторы. Осцилляторов существует огромное множество, но о них мы поговорим в другой раз.

Виды скользящих средних

Существует множество видов скользящих средних, но на практике чаще всего применяют лишь несколько видов. Стратегии на основе скользящих средних при торговле на рынке Форекс наиболее часто строят на следующих скользящих средних: простая скользящая средняя (SMA), экспоненциальная скользящая средняя (EMA) и взвешенная скользящая средняя (WMA).

Ниже представлены основные характеристики и методы расчета наиболее часто используемых скользящих средних.

Простая скользящая средняя (SMA)

Простая скользящая средняя (Simple Moving Average или сокращенно SMA). Простая скользящая средняя строится по средствам расчета средней цены торгуемого инструмента. Этот расчет производится определенное количество периодов.

Расчет простой скользящей средней производится следующим образом:

где n — интервал сглаживания;

На рисунке представлен пример занесения исходных данных для построения простой скользящей средней с периодом расчета равным 200 по ценам закрытия.

Данная простая скользящая средняя зачастую используется трейдерами для анализа направления тренда в качестве дополнительного подтверждающего сигнала, а также для определения ближайших зон коррекций.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average или сокращенно EMA). Экспоненциальная скользящая средняя одной из разновидности взвешенной скользящей средней. На практике рассчитывается экспоненциальная скользящая средняя по следующей формуле:

формула скользящей средней экспоненциальной: EMAt = α * Pt + (1 — α) * EMAt-i

где α — коэффициент весовой в интервале от 0 до1. Данный коэффициент показывает быстроту старения прежних сведений. Чем больше весовой коэффициент α, тем значимей удельный вес последних новых данных анализируемой случайной величины, а тем временен меньше удельный вес у старых данных;

Pt — параметр, характеризующий случайную величину за временной интервал длительностью t.

В разделе «Стратегии на основе скользящих средних» приведен пример стратегии «Две скользящие» , основанной как раз таки на использовании двух экспоненциальных скользящих средних. Стратегия «Провис» довольна проста, но при этом показывает неплохую и, главное, стабильную прибыль при правильном ее применении в торговле на валютном рынке Форекс.

Взвешенная скользящая средняя (WMA)

Взвешенная скользящая средняя (Weighted Moving Average или сокращенно WMA). Профессиональные трейдеры чаще всего применяют линейно взвешенную скользящую среднюю (Linear Weighted Moving Average). Линейно взвешенная скользящая средняя рассчитывается следующим образом:

формула скользящей средней взвешенной: WMAt = (2 * ∑(n-i) * Pt-i) / n * (n-1)

где n — временной интервал сглаживания;

Стратегии на основе скользящих средних — практика применения

Стратегии на основе скользящих средних используют абсолютно на всех временных интервалах, начиная от 5-ти минутного графика и заканчивая недельными графиками. На месячных графиках скользящие средние Вам мало чем смогут помочь, так как временной интервал формирования каждой свечи очень велик.

За несколько месяцев ситуация на рынке Форекс может измениться кардинально, включая перемену не только краткосрочного тренда, но и даже долгосрочного, который мог иметь место на рынке Forex даже несколько лет. Поэтому стратегии на основе скользящих средних при торговле на бирже Форекс вернее и гораздо логичнее применять на временных интервалах начиная от самых малых, т.е. от 5-ти, 15-ти, 30-ти минутных, часовых и т.д., до графиков, построенных на основе дневных свечей.

Стратегий на основе скользящих средних множество. Зачастую в структуре стратегий (торговых систем) на основе скользящих средних присутствует одновременно несколько скользящих средних. Эти скользящие очень часто рассчитываются по различным методам, и это не мешает стратегии приносить прибыль при этом с завидной постоянностью.

Стратегии на основе скользящих средних, применяемые при торговле на валютной бирже Форекс, чрезвычайно прибыльны, а причина прибыльности данных стратегий — сопровождение тренда. Все мы прекрасно знаем правило профессиональных трейдеров: тренд Ваш друг, не торгуйте против тренда.

Примеры стратегий на основе скользящих средних Вы можете посмотреть в разделе данного сайта «Стратегии на основе скользящих средних» .

Стратегии на основе скользящих средних применяются не только на рынке Форекс, но и на товарной, фондовой бирже и т.д., практически повсеместно. Так как именно стратегии на скользящих чаще всего построены на принципе того, что после ярко выраженного целенаправленного движения будет откат. Этот откат появляется по той причине, что профессиональные трейдеры, стабильно зарабатывающие на рынке Форекс, не являются невероятно жадными, и они начинают фиксировать прибыль.

Профессиональные трейдеры всегда помнят о том, что жадность мешает работать, а в результате зарабатывать. В связи с закрытием большого объема позиций (сделок) цена в конечном итоге корректируется.

В тот момент, когда цена после коррекционного отката, подходит к скользящей средней (простая, взвешенная или экспоненциальная средняя) в большинстве своем трейдеры, торгующие на валютном рынке Форекс, открываются на «отскок» от нее с расчетом на продолжение целенаправленного движения в направлении скользящей средней.

Ниже на рисунке приведен пример того, как неплохо можно было заработать работая на паре GBP/USD за две недели торгов. Открывая позиции только на отскок от экспоненциальных скользящих средних заработать была возможность ориентировочно 450-600 пунктов. Анализ представлен для 4-х часового графика.

Нередко стратегии на основе скользящих средних используются профессиональными трейдерами в качестве дополнительного подтверждающего сигнала. По большому счету скользящие средние воспринимаются на рынке Форекс как зоны поддержки или сопротивления, их уважает и применяет колоссальное количество трейдеров во все мире.

Поэтому торговать на рынке Форекс, не принимая во внимание скользящие средние, себе дороже. Всегда проводите исследование ситуации на рынке forex и принятие окончательного решения с учетом скользящих средних, сопоставляя информацию от них с техническим и фундаментальным анализами.

Информация, поступающая от скользящих средних, представляют собой внушительный объем данных. Например, пресечение скользящих средних разных периодов дает сигнал трейдерам об остановке целенаправленного движения. Эта информация воспринимается трейдерами либо в качестве коррекционного движения либо возможного последующего изменения тренда в зависимости от ситуации на рынке Форекс. Эти данные сопоставляются с информацией, поступающей от других индикаторов или осцилляторов. Стратегии на пересечении скользящих средних трейдерами на рынке Форекс применяются с завидным постоянством.

Надеюсь данный материал помог Вам разобраться и, главное, понять структуру и методы построения скользящих средних, а также различные способы применения стратегии на основе скользящих средних на рынке Форекс.

Использование Скользящих Средних В Качестве Технических Индикаторов Форекс

Как уже отмечалось, одним из самых распространенных способов использования скользящих средних в качестве технических индикаторов, является определение наличия тренда. Для этой цели просто наносят одну скользящую среднюю на ценовой график. Бычий сигнал генерируется, когда график цены пересекает МА снизу вверх и продолжает находиться выше скользящей средней.

Медвежий сигнал генерируется, когда график цены пересекает МА сверху вниз и продолжает находиться ниже скользящей средней. На графике, приведенном ниже, эллипсом выделено для наглядности место пересечения ценой скользящей средней сверху вниз и начала соответствующего медвежьего тренда.

Направление скользящей средней передает важную информацию о ценах. Направленная вверх МА указывает на то, что цены растут. Направленная вниз скользящая средняя указывает, на то, что цены снижаются. Повышение длиннопериодной (100+ дней) скользящей средней указывает на долгосрочный восходящий (бычий) тренд. И наоборот — падение длиннопериодной скользящей средней указывает на долгосрочный нисходящий (медвежий) тренд. Угол наклона МА к горизонту отражает силу тренда – чем больше угол, тем сильнее тренд.

Ниже представлен часовой график валютной пары GBR / JPY. На протяжении восходящего тренда цена выше обоих скользящих средних, а более короткая, 10 SMA, выше, чем 20 SMA. Это наглядный пример того, как вы можете использовать скользящие средние, чтобы узнать в каком тренде движется валютная пара — в бычьем или медвежьем.

Из всего вышесказанного вытекает самое простое правило торговли с использованием скользящих средних в качестве технических индикаторов Форекс: покупать, когда цена, находясь ниже линии МА, пересекает ее снизу вверх и продавать, когда цена, находясь выше линии скользящей средней, пересекает ее сверху вниз.

Зависимость периода скользящей средней от тайм фрейма

Период скользящей средней зависит от целей, которые преследует трейдер. Короткие МА (5-20) лучше всего подходят для торговли на краткосрочных трендах. Трейдеры, заинтересованные в среднесрочных трендах, используют более длинные скользящие средние (20-60). Долгосрочные инвесторы предпочитают применять скользящие средние со 100 и более периодами.

Некоторые периоды, используемые в МА, более популярны, чем другие. Так, например, 200-дневная скользящая средняя является, пожалуй, самой популярной. Ее длина явно указывает на то, что это долгосрочная скользящая средняя. Следующей по популярности является 50-дневная МА — она довольно часто используется на среднесрочных трендах. Многие трейдеры предпочитают использовать 50-дневные и 200-дневные скользящие средние вместе в качестве торговой системы.

Чем длиннее период МА, тем более точные сигналы она подает при пересечении с графиком цены и тем меньше вероятность появления ложных сигналов при торговле во флэте. Так как длинная скользящая средняя сильно запаздывает, то перед трейдером стоит задача отсеять ложные сигналы (которые появляются при торговле во флэте и при наличии переменчивого (волатильного) рынка, в котором график движения цены демонстрирует ложные пробои). Для этой цели применяется одновременный анализ двух и более скользящих средних, на одном ценовом графике.

Пересечение скользящих средних

Принцип получения торгового сигнала от пересечения двух скользящих средних линий тот же, что и при пересечении МА с графиком цены, с той лишь разницей, что вместо цены накладывается вторая скользящая средняя с меньшим периодом. Сигнал на покупку появляется тогда, когда МА с меньшим периодом, находясь ниже более длинной МА, пересекает последнюю снизу вверх. Сигнал на продажу поступает, когда МА с меньшим периодом, находясь выше более длинной МА, пересекает ее сверху вниз. При входе в позицию (покупка и продажа) обязательным условием должно быть наличие сильного тренда.

Применяя скользящие средние в качестве технических индикаторов Форекс, трейдеры используют свойство МА, даже с коротким периодом, быть более сглаженной, чем ценовой график, тем самым, давая возможностью не принимать во внимание ложные сигналы пересечения, возникающие на волатильном рынке.

На практике, на ценовой график наносятся две МА — короткая и более длинная. Как вы уже знаете, скользящие средние разных периодов накладывают на графики соответствующих тайм фреймов. Например, 5 EMA и 35 EMA предпочтительней использовать на краткосрочных графиках, а 50 SMA и 200 SMA — на среднесрочных, или — на долгосрочных.

Пересечения скользящих средних генерируют сигналы об изменении тренда с запаздыванием (т.е., после того, как изменение уже произошло) т.к. используются два запаздывающих индикатора (МА). Чем выше период скользящей средней, тем больше отставание в сигналах. Эти сигналы работают достаточно хорошо, когда на рынке присутствует сильный тренд. При отсутствии же сильного тренда такая торговая система с использованием скользящих средних в качестве технических индикаторов будет давать много ложных сигналов.

Существует также метод пересечения МА, который включает в себя три скользящих средних. Сигналы генерируются, когда более короткая скользящая средняя пересекает две более длинные МА. Простейшая торговая система на базе трех скользящих средних, к примеру, может включать в себя 5 МА, 10 МА и 20 МА. В восходящем тренде, более "быстрая" скользящая средняя должна быть выше более "медленной" скользящей средней, а для нисходящего тренда — наоборот.

В заключение разговора предлагаем некоторые

Советы по использованию скользящих средних

1. Создайте свою собственную комбинацию скользящих средних для использования в качестве технических индикаторов. На протяжении многих лет трейдеры пробуют бесконечные комбинации скользящих средних, используя их для определения ключевых уровней прорыва или точек входа — выхода.

Самое главное — не переусердствовать. Наличие хорошей комбинации скользящих средних в качестве индикатора может быть чрезвычайно полезным, но старайтесь не слишком увязнуть в попытке создать совершенную комбинацию МА. Протестируйте МА на различных периодах и тайм фреймах и найдите те, которые больше соответствуют вашему стилю.

Две наиболее популярных периода скользящих средних — это 200-дневный и 50-дневный. 200 SМА дает трейдерам значения закрытия цен за последние 200 торговых дней, а 50 SМА — за последние 50 торговых дней.

2. Определите основные линии поддержки и сопротивления. Линии поддержки и сопротивления относятся к двум старейшим инструментам в торгах, а использование в качестве индикатора скользящих средних, дает трейдерам возможность построить проверенные временем, видимые отображения реальных линий поддержки и сопротивления.

Если цена валютной пары движется выше скользящей средней, то МА становится технической точкой опоры для цены, если цена находится ниже скользящей средней, что ее кривая становится линией сопротивления. Когда цена пересекает скользящую среднюю, поддержка становится сопротивлением и сопротивление становится поддержкой.

Эти уровни являются важными, поскольку валютная пара должна получить огромный импульс, чтобы прорваться через соответствующие уровни поддержки или сопротивления, а такой импульс может быть получен в виде давления со стороны трейдеров. Любой трейдер, находящийся в позиции или готовящийся в нее войти, всегда должен знать, в каком положении находятся скользящие средние на соответствующем ценовом графике.

3. Определяйте долгосрочные тренды, используя в качестве индикатора 200-дневную скользящую среднюю. Используя эту МА, трейдеры получают большое преимущество, потому что тренд виден четко и ясно в долгосрочной перспективе.

Простейшим правилом торговли для трейдеров, использующих скользящие средние в качестве технического индикатора, будет следующее: покупать только в том случае, когда график цены находится выше 200-дневной простой скользящей средней (200 SМА), а продавать, когда график цены находится ниже 200 SМА. Если 200-дневная скользящая средняя показывает четко и явно направление и движение валютной пары за последние 200 дней, то почему кто-то хотел бы бороться против такого движения?

4. Определяйте среднесрочные тренды с помощью 50 SМА. 50-дневная простая скользящая средняя отличается от 200-дневной периодом охвата цен, т.е. она показывает направление движения цен за более короткий промежуток времени. Одно из основных различий между 50 SМА и 200 SМА — это прочность линий сопротивления и поддержки, которыми каждая из них обладает.

Так как 50-дневная скользящая средняя включает меньшее количество данных о предыдущих ценах, то прочность линий поддержки и сопротивления будет гораздо меньше, чем у 200-дневной. Цене гораздо проще пробиться через линию МА с меньшим количеством дней в периоде, поскольку она содержит меньше исторических данных.

5. Всегда проверяйте ценовой график следующего более длинного периода времени, чем тот, на котором вы планируете торговать, прежде чем входить в позицию, причем, обязательно используйте скользящие средние с одинаковыми периодами на обоих графиках.

Например, если вы торгуете на внутридневных графиках с использованием экспоненциальной скользящей средней 20 ЕМА и 50 SMA, то проверьте дневной (Daily) график этой же валютной пары с наложением на него тех же скользящих: 20 ЕМА и 50 SMA. Трейдерам, предпочитающим торговать против тренда (swing trader), торгующим, к примеру, на дневных графиках, следует всегда проверять недельный график. Часто это помогало избежать преждевременного входа в позицию, например, до завершения коррекционного движения цен.

Открыть бесплатно счет и скачать торговую платформу:

Уведомление о рисках: Торговля на финансовых рынках открывает широкие возможности, и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль, но при этом несет в себе потенциально высокий уровень получения убытков. В этой связи, перед началом торговли следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости проведения подобных операций с точки зрения имеющихся финансовых ресурсов и уровня опыта. Необходимо учитывать возможность потери части или даже всех вложенных средств, поэтому не следует вкладывать средства в таких размерах, которые вы не можете позволить себе потерять.

Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях, а результаты инвестирования или торгов, полученные в прошлые периоды, не могут быть гарантией получения доходов в настоящем и будущем.

Администрация сайта не несет ответственности за возможные убытки и потери, которые могут возникнуть прямо или косвенно при использовании размещенных на его страницах материалов. Вы должны обратиться за советом к независимому компетентному специалисту, если существуют какие-то сомнения и нерешенные вопросы.

Подпишитесь на рассылку новостей, и вы всегда будете в курсе происходящего.

Брокеры Форекса, дающие бонусы:
СТРАТЕГИИ ФОРЕКС НА СКОЛЬЗЯЩИХ СРЕДНИХ ДЛЯ ДНЕВНЫХ ТАЙМФРЕЙМОВ