СТРАТЕГИЯ ФОРЕКС НА СКОЛЬЗЯЩИХ СРЕДНИХ ДЛЯ ДНЕВНОГО ГРАФИКА

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Содержание страницы:

Скользящие средние с 200-дневным и другими периодами – настройка и как использовать

Цикличность – это одно из свойств рынков, проявляющееся в преимущественном движении котировки в определенном направлении (вверх, вниз, вбок) во время такого цикла. Если уметь точно идентифицировать начало и завершение таких циклов и действующих на их протяжении трендов, то тогда можно обеспечить стабильно прибыльный трейдинг при минимальном риске торговым капиталом. Для решения этой задачи подходит скользящая средняя MA 200.

Этот мувинг присутствует во многих торговых стратегиях. В них он, как правило, выполняет функции фильтра, предотвращая открытие потенциально убыточных сделок против направления глобального тренда. Устанавливается этот индикатор на таймфрейм D1, поэтому его часто называют 200-дневной скользящей средней – это название отражает временной интервал, на котором производится вычисление средней цены.

Рисунок 1. Как скользящая средняя MA(200) идентифицирует рыночные циклы длительностью в несколько месяцев.

Между экстремумами мувинга расстояние составляет 1÷2 года (такой и является цикличность рынка). При этом длительность каждого тренда составляет 0,5÷1,5 года. Чтобы определить ее точнее необходимо учитывать фундаментальные факторы, которые играют очень большую роль на долгосрочных периодах.

3,

Как используются скользящие средние для дневного графика

Как уже указывалось, они могут выполнять фильтрационные функции. В этом случае, если котировка:

  • выше мувинга, то от продаж лучше воздержаться, поскольку на рынке действует преимущественно восходящий тренд;
  • ниже мувинга, то от покупок лучше воздержаться, поскольку на рынке преобладает нисходящая трендовая динамика.

Рисунок 2. На этом графике 200-дневная скользящая средняя линейно-взвешенного типа очень точно следует динамике котировки.

Какие скользящие средние использовать на дневном таймфрейме

21-дневная скользящая средняя

21 день – это средняя длина торгового месяца. Поэтому мувинг с таким периодом будет идентифицировать ценовые циклы длительностью порядка месяцев. Во время этих циклов будут возникать локальные тренды, из которых торговать следует лишь те, которые имеют одно направление с глобальной тенденцией.

Рисунок 3. Настройка на графике 21-дневной скользящей средней сглаженная по отбоям от нее котировки.

На изображенный на рис. 3 участок графика нанесена SmMA(21). С ее помощью можно с легкостью увидеть 2,5÷3-месячную цикличность рынка. При этом линия этого мувинга представляет довольно точную динамическую трендовую линию, поскольку котировка 5 раз совершает явные отбои от нее (в некоторых случаях с ложным пробоем).

6,

50-дневная скользящая средняя

Ее период практически эквивалентен 2-м месяцам. Результат ее работы совсем незначительно отличается от скользящей средней с периодом 21 день.

Рисунок 4. 50-дневная скользящая средняя экспоненциальная.

Скользящая средняя с 262-дневным периодом

Она выполняет усреднение цен за временной интервал длительностью 1 год. По аналогии с рассмотренными 21-дневным и 50-дневным мувингами можно предположить, что результат этой скользящей средней будет очень похожим на результат работы скользящей средней MA 200.

Рисунок 5. Сравнение скользящей средней 262-дневной и скользящей средней с периодом 200 дней.

Подтверждение этого предположения продемонстрировано на рис. 5 (это тот же фрагмент графика, что и на рис. 1). Красная кривая – это LWMA(200), а желтая – это LWMA(262). Как видно, разница между ними на первый взгляд несущественная. Однако желтый мувинг гораздо более точен в качестве трендовой линии – красными крестиками отмечены моменты, когда отбои от него котировки идентифицируются точнее.

9

Стратегия на скользящих средних 200- и 10-дневной

В ней мувинг с периодом 200 является фильтром:

  • если его кривая растет, то совершаются только покупки;
  • если его кривая падает, то совершаются только продажи.

А мувинг с периодом 10 генерирует сигналы на открытие позиций:

  • если котировка пересекает его вверх, то это сигнал покупки;
  • если котировка пересекает его вниз, то это сигнал продажи.

Закрытие позиций можно выполнять по противоположному сигналу.

1

Рисунок 6. Пример, как использовать на дневном графике скользящие средние 200- 10-дневную.

На рис. 6 скользящая средняя с периодом 200 дней (красная) растет, поэтому будут искаться только сигналы на покупку. Свечи, на которых появились такие сигналы, отмечены левыми концами фиолетовых отрезков (всего три сигнала). Правые концы фиолетовых отрезков отмечают свечи, на которых образовались противоположные сигналы (на продажу). Таким образом, фиолетовые отрезки показывают динамику сделок. Как видно, выход по противоположному сигналу не является оптимальным, поскольку котировка после максимума существенно снижается (лучше всего дополнительно использовать ТейкПрофит). Целесообразно использовать и СтопЛосс, размещая его под быстрым мувингом.

Стратегии Форекс для 5-ти минутного графика — подробно для новичков

Стратегии Форекс для 5-ти минутного графика, считаются достаточно рискованными. Поэтому перед тем, как начинать торговую деятельность, рекомендовано самым внимательным (особенно для новичков) образом изучить торговые условия брокера на предмет минимальных спредов, а также заручиться поддержкой автоматического трейлинг-стопа и иметь возможность автоматически определять углы простых скользящих.

Как же использовать стратегии Форекс 5-ти минутного графика для дневного трейдинга?

2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА ОПЦИОНОВ, КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!

РЕКОМЕНДУЕМ: ОНИ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ НА FOREX!

Как торговать новичку на 5 минутном графике?

Многие трейдеры, пробуют сделать выбор на 5 минутах или даже на таймфрейме М1, но дается это не легко – совершенно не так как кажется сразу. Дело в том, что для новичков стратегии для 5-ти минутного графика, по сути являются своеобразным вызовом, проверкой их мастерства. По этой причине, для многих из них ведение торгов на таких малых временных интервалах, как М1, М5 и тому подобных, бывает достаточно болезненно.

Ценовое движение здесь стремительное и при использовании большого кредитного плеча, даже незначительные убытки способны привести к сливу депо.

Точно предсказать будущее не может ни один, даже самый профессиональный трейдер, при чем, не важно будет ли он торговать при помощи дневного графика или смотреть на часовой, а тем более 5 минутный.

Самым сложным для новичков на 5 минутных графиках, увидеть картину полностью, а не только небольшую часть, порой очень хаотичного ценового движения.

Если открыть 5 минутный график и на протяжении всего дневного ведения торгов наблюдать лишь за ним, то мы можем увидеть большое количество, как разворотов, так и трендов.

Но, как же все это связать в общую картину?

На данный вопрос можно ответить, лишь проведя определенные исследования. А эти исследования являются комплексным анализом целого ряда интервалов времени. Применяя такой анализ, Вы сможете увидеть полную картину всего происходящего на рынке.

Важные моменты при открытии сделки с использование МА или скользящих средних

Итак, перед открытием сделки, Вам следует убедиться, что для дневного интервала имеется сильный тренд. А для 5 минутных графиков, чтобы определить наличие тренда, необходимо выбирать как минимум тайм фрейм Н1. В качестве индикатора специалисты рекомендуют использовать на часовом графике экспоненциальные средние — ЕМА 8 и 34.

Таким образом, при нахождении цены ниже этих ЕМА необходимо рассматривать возможность открыться на продажу. В обратной ситуации – на покупку.

Далее для новичков необходимо определиться с точками входа. После определения направления сделки (тенденция на графике Н1), можете приступить к обнаружению входной точки. Итак, если цена двигается вниз, то мы будем наблюдать целую серию нисходящих впадин и вершин, а если вверх, то такую же картину, только восходящую. Все это применимо для открытия сделок.

Спусковым крючком, на 5 минутном графике для совершения сделки будет момент, когда цена пересечет ЕМА8. Скользящая средняя пересекается ценой по направлению тренда, а это означает, что пришло время завершения отката и Вы можете открывать ордер.

Также рекомендуем посмотреть:

Стратегия для 5-ти минутного графика с использованием двух стандартных индикаторов

Рассматриваемая нами стратегия дневного трейдинга, для 5 минутного графика, основана на получении доходов на краткосрочных импульсных взрывах. Данная торговая система, рекомендуется новичкам, так как в ее основе лежат всего два простых индикатора, входящих в стандартный набор МетаТрейдера. Торговыми инструментами в этой системе могут быть абсолютно любые валютные пары.

В этой стратегии с 5 минутным таймфреймом, используется:

    (стандартные параметры)
  • и индикатор Envelope, состоящий из 2 скользящих средних, смещение которых будет зависеть от волатильности торгуемой валютной пары.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2022:

Депозит от 10$! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор / отзывы Копирование сделок! 500.000 НА ДЕМО СЧЕТ | обзор / отзывы

Входить в рынок по данной стратегии достаточно просто:

когда тело свечи (5 минут) расположится полностью ниже линии Envelope Lower, а MACD пересекла нулевую отметку по нисходящему направлению и уже располагается в отрицательной области. теперь открываем ордер на продажу и устанавливаем стоп-лос на верхней линии Envelope Upper приблизительно в 15 или 20 пунктов.

Когда профит достигает 15-20 пунктов можно закрыть сделку или перенести стоп-лос в безубыточную точку. Также Вы можете воспользоваться из точки безубыточности трейлинг стопом.

Надежные Форекс брокеры:

Чтобы открыться на покупку, согласно этой стратегии, необходимы такие условия:

  • тело 5-ти минутной свечи должно полностью разместиться выше линии Envelope Upper,
  • а MACD должна пересечь нулевую отметку вверх и расположиться в положительной области.

После открытия ордера покупки, устанавливаем стоп-лос на нижней линии Envelope Lower. Когда профит достигает 15 или 20 пунктов, стоп-лосс переносится в точку безубыточности либо сделка закрывается.

Стратегия для 5-ти минутного графика по таймфреймам М1-М5

В основу стратегии Форекс, для графика «М1-М5» легли 2 обычных индикатора MACD и EMA. Для получения своевременных сигналов входа, мы будем использовать эти индикаторы на разных таймфреймах несколько раз.

Все сделки, мы будем совершать на M5 графике, а анализ будем проводить на графике М1. Чтобы было удобнее торговать, на графике М1 необходимо произвести некоторые настройки индикаторов.

Итак, выведем на график ЕМА (в значениях 21, 34, 144). MACD (1, 13, 21) будет красного цвета, MACD (1, 21, 34) сделаем оранжевой, а MACD (1, 34, 144).

В итоге мы должны получить своеобразный светофор:

Лучшие Форекс площадки:
  • красный цвет говорит нам о том, что делать ничего не стоит,
  • оранжевый – внимательно наблюдаем за складывающейся ситуацией,
  • а при зеленом цвете – переходим на 5 минутный график, но котором выставлены такие же индикаторы, только MACD (1, 21, 34) не оранжевая, а зеленая.

По утверждениям разработчиков данной стратегии, стоп-лос разрешается выставлять на расстоянии в 1о пунктах от точки, где Вы вошли в рынок.

Как же по данной стратегии, на 5-ти минутном графике заключаются сделки?

Если на графике М1, MACD (зеленым цветом) окажется выше от нулевой линии, а двумя другими MACD этот уровень уже был пересечен – переходим на 5 минутный график и смотрим подтверждение этой ситуации. Если она подтверждается, то можно смело входить в рынок. Также открывать позицию можно, когда все 3 линии MACD на графике М1 пересекли нулевую отметку и это же наблюдается на М5 графике.

Forex стратегии для М5 (5–ти минутных) графиков, подходящие новичкам

MA 200 – скользящая средняя для дневного графика

Технический анализ – это четкое следование закономерностям, которые сформированы трейдерами под влиянием собственных действий. Бытует мнение, что все эти линии, уровни и индикаторы будут работать до тех пор, пока трейдеры будут верить в этот тип анализа и использовать его на практике. Именно эффект повторяемости заставляет отрабатывать большинство инструментов технического анализа на практике.

Практически все мы по своей психологии находим в одинаковых местах точки входа, а также размещаем свои стоп приказы базируясь на одних и тех же принципах (экстремальные точки, уровни, экстремумы). Самое интересное, что многие трейдеры думают, что это касается только графического анализа и не затрагивает технические индикаторы.

Однако поверьте и здесь есть своя классика, например MA 200 – скользящая средняя, применение которой описано в десятках книг пользующееся огромным числом трейдеров по всему миру. Естественно многие трейдерам примелькались классические периоды, поэтому даже в разных системах можно наблюдать, как используется 200 скользящая средняя для решения различных задач.

Собственно в сегодняшней статье мы разберем вместе с вами какие скользящие средние использовать на дневном таймфрейме, почему скользящая средняя 200, 50, 21 так пользуются популярностью среди трейдеров и почему именно их многие трейдеры рекомендуют использовать при долгосрочной торговле.

3,

Чем особенна 200 дневная скользящая средняя

Многие новички задаются вопросом, почему огромное количество трейдеров, аналитиков и авторов книг пользует выражение 200 дневная скользящая средняя, а не Moving Average с периодом в 200 свечей. К чему здесь приставка именно дневная, в то время как сегодня в настройке указывается количество свечей усреднения, а не дней.

Да, да в брокерских фирмах, а также фондах сидели люди, которые отвечали за создание разметки и расчета вручную индикаторов. Именно поэтому у многих трейдеров скользящие средние принято считать именно в днях, несмотря на то, что под днями подразумевается именно количество баров.

Кстати, 200 дневная скользящая средняя на тот момент использовалась именно для глобальной оценки рынка акций или товарного рынка, поэтому описание ее применения можно встретить даже в руководствах по инвестированию. Между прочим, на дневном графике Moving Average с периодом 200 выглядит следующим образом:

6, Рис 1. MA 200

Какие скользящие средние использовать на дневном таймфрейме

Важно понимать, что на дневном таймфрейме могут использоваться абсолютно разные Moving Average, так как поведение график в первую очередь зависит от особенности актива. Тем не менее, во многих материалах вы сможете следующие рекомендованные периоды:

  • 21 дневная скользящая средняя;
  • 50 дневная скользящая средняя;
  • 262 дневная скользящая средняя;

Важно понимать, что в процессе самостоятельно настройки трейдеры руководствуются, как правило, двумя базовыми принципами: грубая оптимизация и подгонка под историю или использование значимых цифр и дат. В нашем случае большинство трейдеров руководствуется именно вторым методом, а в кратком разборе мы продемонстрируем почему.

21 дневная скользящая средняя

Это самая популярная MA, которую используют трейдеры сугубо для идентификации среднесрочных движений цены на дневном графике. Дело в том, что этот период выбран не случайно, так как если вы проанализируете, сколько свечей в одном месяце, то увидите, что в среднем 21 бар. Проще говоря, трейдеры которые используют это значение, ориентируются на исторический цикл в один месяц. Этого вполне достаточно для фиксации среднесрочных трендов.

9

50 дневная скользящая средняя

Пятидесятидневная скользящая средняя базируется на простой привязке на исторический отрезок в 2 месяца. Несложно догадать, что эта линия будет гораздо медленнее предыдущей и меньше учитывать сильные колебания. Тем не менее, также используется не только для фильтрации среднесрочного тренда, но и поиска точки входа.

262 дневная скользящая средняя

Эта линия формируется на основе годовалого исторического отрезка, поэтому она самая медленная и демонстрирует глобальный рынок, его направление. Как правило, используется сугубо для фильтрации ложных позиций, однако очень часто именно этот период становится поддержкой или сопротивлением.

1

Настройка скользящих средних для дневного графика

Важно понимать, что любой график актива – индивидуален. Каждая страна имеет свои особенности экономики и монетарную политику. Поэтому графики будут отличаться, как собственно и эффективность тех или иных периодов Moving Average. Поэтому если вы не склонны привязываться к значимым числам (месяц, квартал, год) единственный правильный путь в настройке – это историческая оптимизация или подгонка.

1

В завершение важно отметить, что на дневном графике можно использовать абсолютно любые MA, а минимизация рыночного шума делает их применение куда более эффективными.

Лучшие стратегии форекс для H1

Часовой таймфрейм – один из самых популярных периодов для торгов на форекс. Даже при открытии терминала Мета Трейдер все графики изначально запускаются на интервале H1. Для часовика разработано немало стратегий, большинство из которых основаны на торговле по тренду. Рассмотрим некоторые из них, которые не перегружены большим количеством инструментов и при этом дают качественные сигналы.

Простые торговые стратегии форекс для H1

При торговле на H1 нет необходимости каждую минуту проверять график. Достаточно поглядывать на экран терминала раз в несколько часов. При этом одна сделка на h1 может принести прибыль, сравнимую с дохода от множества сделок на M1 или M5. Причина в том, что на часовом графике тренды более длительные и цена проход большее расстояние, нежели на более мелких ТФ. Рекомендуем более подробно почитать об особенностях таймфрейма H1 для форекс и индикаторах для него.

Трендовая стратегия H1 на форекс на четырех EMA

Нечнем с первой методики, которая базируется на сигналах четырех экспоненциальных средних линий – EMA (8), EMA (12), EMA (24) и EMA (72). В круглых скобках указано значение периода для каждого мувинга.

Настройки ТС

Таймфрейм графика – H1. Валютная пара – любая, на графике которой отсутствует узкий флэт. Старайтесь выбирать мажорные активы вроде евро/доллар, доллар/франк, фунт/доллар или евро/йена, так как их волатильность достаточно высокая, следовательно, на их трендах можно неплохо заработать.

Добавьте на график четыре линии EMA с периодами, указанными выше. График примет примерно такой вид, как показано на скриншоте ниже.

Данная ТС относится к разряду консервативных, поэтому на одну сделку можно ставить не больше 2-3% от суммы депозита. Длительность одной сделки может составлять от нескольких часов, до нескольких дней – в зависимости от продолжительности ценового движения.

Правила открытия сделок по ТС с четырьмя EMA

Сделки открываются только в сторону основного тренда. Определить тенденцию можно по положению мувингов с периодами 8, 12 и 24 относительно EMA72. Если эти линии выше 72-периодой кривой, то основной тренд – восходящий. Следовательно, нужно торговать только в сторону покупок. Если линии находятся выше 72-периодного мувинга, то тренд нисходящий – нужно торговать только в продажи.

Открывать ордер нужно только при условии, что на рынке тренд, то есть, мувинги находятся выше, либо ниже EMA72. При этом важно дождаться отката цены к линии EMA12 или EMA24. Например, если тренд восходящий, то ждем, пока цена откатится вниз к линии 12 или 24, и в точке отката покупаем актив. Защитный SL следует разместить под линией EMA24, оставив при этом небольшой запас в размере нескольких пунктов.

Закрыть сделку на покупку можно после того, как цена пройдет от 20 до 40 пунктов в сторону восходящего тренда. Если вы не хотите ограничиваться тейк-профтом, а желаете получить максимум прибыли, то подключите трейлинг-стоп.

1

1

Для сделки на продажу сигналы будут обратными:

  • Линии EMA8, EMA12 и EMA24 проходят ниже мувинга с периодом 72 бара.
  • Цена совершает коррекцию нисходящего тренда, откатившись к линии с периодом 12 или 24 бара.

Когда откат произойдет, рядом с EMA12 или EMA24 можно открывать новую сделку на продажу. Стоп-лосс следует вынести за пределы EMA24. Для фиксации прибыли можно использовать тейк-профит в размере 20-40 пунктов, или трейлинг стоп.

14,

Совет. Не торгуйте по этой стратегии за полчаса до и после выхода важных экономических новостей. В это время график может вести себя непредсказуемо.

Форекс стратегия H1 со стохастиком и RSI

Эта стратегия подойдет для любых валютных пар, на графиках которых присутствуют трендовые движения. Анализ проводится на двух таймфреймах – четырехчасовом и часовом. Сделки открываются на H1, в сторону тренда графика H4.

1

Для поиска сигналов используются два инструмента – стохастик и RSI. Для RSI настройки оставьте стандартными – период должен быть равен 14-ти барам. Уровней два – 30 и 70. Для стохастика установите в настройках значения 8, 3 и 3.

1

RSI следует добавить на график H4. Он будет показывать направление тренда и точку входа в рынок. Стохастик добавляем на часовой график – он будет подтверждать сигналы RSI с H4.

1

Сделку на покупку открываем по следующей схеме:

  1. Сначала нужно включить график H4 и дождаться свечи, на которой RSI покинет экстремальную зону перепроданности, поднявшись выше уровня 30.
  2. Как только сигнал поступил, переходим на график H1 и ждем подтверждения от стохастика. Его линии тоже должны покинуть зону перепроданности, пробив отметку 20 снизу вверх. При этом зеленый мувинг стохастика должен находиться выше красного – это дополнительно подтверждает сигнал.

Защитный стоп-лосс ставим в размере 30-35 пунктов. Прибыль можно зафиксировать вручную, когда индикаторы дадут обратный сигнал, либо после достижения точки безубытка включить для сделки трейлинг-стоп.

2

Сделку на продажу заключаем при противоположных условиях:

  • На графике H4 RSI покинув зону перекупленности, опустившись ниже уровня 70.
  • Переключаемся на H1 и ждем, когда стохастик повторит этот сигнал, также выйдя из зоны перекупленности. Его красная линия при этом должна быть выше зеленой.

Как только сигналы совпали, открываем новую Sell-сделку на графике H1. SL ставим в размере 30-35 пунктов. Прибыль фиксируем по тейк-профиту или трейлинг-стопу. Еще один вариант – закрыть позицию вручную, когда стохастик или RSI подадут обратный сигнал.

2

Данная стратегия является консервативной. В месяц она может приносить около 15-25% прибыли от суммы депозита.

Скальпинг стратегия на H1 по стохастику и скользящим средним

Основными индикаторами в этой ТС являются стохастический осциллятор и линии Moving Average экспоненциального типа. Таймфрейм графика – H1. Стратегия относится к типу скальпинговых, внутридневных методик.

2

Настройки графика ТС

Валютная пара должна быть ликвидной и обладать средней волатильностью. Спред должен быть минимальным.

2

Время ведения торговли – с 9 утра до 14:00 дня по времени МСК.

2

Для торговли добавьте на график H1 стохастический осциллятор с периодами 10 и 18, переменную «Замедление стохастика» оставьте без изменений. Также добавьте на график две скользящие линии EMA, рассчитанные по ценам закрытия (Применить – к Close). Период первой линии – 10, а второй – 18. Для удобства окрасьте их в контрастные цвета.

2

Как торговать по ТС

Сделки следует открывать в тот момент, когда быстрый мувинг (EMA10) пробьет медленный (EMA18), а стохастик подтвердит сигнал. Направление пробоя будет определять типа сделки, которую можно открывать.

29,

Для покупок сигналы будут следующими:

  • Экспоненциальная с периодом 10 пробила линию EMA18 по направлению снизу вверх, либо уже находится выше нее.
  • Линии стохастика тоже движутся вверх.

Если сигналы инструментов совпали, то открываем новую Buy-сделку. Стоп-лосс следует поставить на уровне точки Min прошлой свечи.

3

Для продаж сигналы будут противоположными:

  • Линия EMA 10 должна пересечь линию EMA 18 по направлению сверху вниз, либо уже находиться под ней.
  • Линии осциллятора должны быть направлены в ту же самую сторону, что и мувинги на графике.

Защитный SL для Sell-сделки размещаем на точке максимума предыдущей свечи.

3

Прибыль в это ТС можно фиксировать несколькими способами. Можно подключить трейлинг-стоп, но его стандартная величина составляет 15 пунктов. Если волатильность графика не очень высокая, то этого может оказаться недостаточно. Как вариант – можно передвигать стоп-лосс вручную вслед за ценой, смещая его в сторону через каждый 10 пунктов.

3

Рекомендуем также протестировать стратегии торговли с отложенными ордерами. Например, простая сеточная стратегия позволяет быстро нарастить депозит при торговле как на низких, так и на высоких таймфреймах.

3

Торговая система для H1 на скользящих средних «The simplest TS»

Последней мы расскажем о торговой системе на скользящих средних, которая носит название “The simplest TS”, что в переводе звучит как «Простейшая торговая стратегия». Сигналы данной системы и вправду очень простые, но вполне эффективные.

3

О торговой системе The simplest TS

Вопрос выбора рабочего таймфрейма сугубо индивидуален. Скажем лишь, что торговая система будет работать на любых промежутках времени, но все же, стоит присматриваться к таймфреймам. Мы рассмотрим классический вариант – H1.

3

Есть важная особенность, рабочими считаются только те сигналы, что были получены с 7 до 15 часов по часовому поясу GMT.

Данная торговая система – мультивалютная. То есть, с ее помощью можно торговать на любых активах и инструментах. Но все же, лучше предпочесть мажоры – они более склонны к длительным трендам, а именно это то, что нам и нужно.

Помнить нужно также и о том, что торговые сигналы появляются нечасто, поэтому стоит подумать о расширении перечня торговых активов до всех мажорных валютных пар. Это резко увеличит вашу прибыль.

4

Так, трейдинг по одной валютной паре будет вам приносить порядка 10 000 пунктов по пятизначным котировкам за год, что равно 1000 пунктов по четырехзнаку. Да, это не так уж и много, но зато вы можете торговать сразу по 7-8 валютным парам, доведя эту цифру до отличного показателя в 8000 пунктов за год.

4

Из инструментов используются следующие:

  1. Обычная (простая, Simple) скользящая средняя за 100 свечей.
  2. Обычная (простая, Simple) скользящая средняя за 10 свечей.

Метод построения у обоих инструментов – по ценам закрытия свечей.

4

Вот так будет выглядеть ваш терминал с установленными инструментами.

4

4

Правила покупки по ТС «The simplest TS»

Условий на открытие длинной позиции у нас целых два, причем входить в сделки можно по любому из них:

  1. Ценник прошел старший (200) мувинг по направлению снизу вверх. Ждем момента, когда цена сделает ретест к младшему мувингу с периодом в 10, и после ретеста, когда цена вновь двинется вверх, входим в покупки.
  2. График цены расположился выше медленного мувинга (200), и начал сильно придвигаться к нему, практически коснувшись его. В этом случае будет пробита быстрая скользящая средняя с периодом 10, и дальше мы просто ждем, пока цена вновь пойдет вверх, отбившись от старшего мувинга. Тут мы играем от закономерности, что скользящие средние с большими периодами очень часто выступают в роли уровней поддержки или сопротивления. Перед входом в позицию обязательно убедитесь в том, что котировка пробила быстрый мувинг снизу вверх.

Правила установки защитного ордера SL:

  • Если цена идет против нас, и при этом свеча закрылась ниже быстрого мувинга с периодом в 10 свечей, то мы попросту закрываем позицию.
  • Если к тому времени, когда цена опустится ниже быстрого мувинга, сделка будет находиться в прибыли, то нужно перевести защитный ордер в точку безубыточности.

Есть также принцип – при первом входе в сделку выставлять защитный ордер на дистанции в 300 пунктов по пятизначным котировкам. Это делается для того, чтобы сделку с одной стороны, не выбило по стопу случайной волатильностью, с другой стороны, чтобы защитить сделку от уверенного хода цены против нас.

4

Ордер фиксации прибыли. Размер тейк-профита выявляем так: используем сетку Фибоначчи, натягиваем ее на движение, которое было от момента начала тренда (последний глобальный экстремум) до момента пробоя ценой старшего (200) мувинга, и на уровне сетки Фибо в 161 выставляем наш тейк-профит.

5

Правила продаж по системе «The simplest TS»

Заключаем сделку на продажу при любом из двух условий:

  1. Ценник прошел старший (200) мувинг по направлению сверху вниз. Ждем момента, когда цена сделает ретест к младшему мувингу с периодом в 10, и после ретеста, когда цена вновь двинется вниз, входим в продажу.
  2. График цены расположился ниже медленного мувинга (200), и начал сильно придвигаться к нему, практически прикоснувшись к нему. В этом случае будет пробита быстрая скользящая средняя с периодом 10, и дальше мы просто ждем, пока цена вновь пойдет вниз, отбившись от старшего мувинга. Только предварительно важно убедиться в том, что цена пробила младший мувинг сверху вниз.

Правила установки защитного ордера SL. Тут, как говорится, правила нехитрые. Если цена идет против нас, и при этом цена закрылась ниже быстрого мувинга с периодом в 10 свечей, то мы попросту закрываем позицию. Если к тому времени, когда цена опустится ниже быстрого мувинга, у нас сделка будет находиться в прибыли, то нам нужно перевести защитный ордер в точку безубыточности.

5

Принцип установки SL точно такой же. При первом входе в рынок нужно выставлять защитный ордер на расстоянии в 300 пунктов по пятизначным котировкам. Это необходимо для того, чтобы ордер не выбило по стопу при внезапном импульсе, а также чтобы защитить сделку от уверенного хода цены против нас.

5

Ордер фиксации профита. Размер тейк-профита выявляем точно так же, как и для прошлой сделки. Используем сетку линий Фибоначчи, натянув ее на движение, которое было от момента начала тренда (последний глобальный экстремум) до точки пробоя графиком старшего (200) мувинга. Далее на уровне сетки Фибо в 161 выставляем Take-Profit.

5

Рекомендуем также протестировать другие стратегии на скользящих средних линиях, о которых мы писали ранее. Среди них вы найдете такие ТС, как «Инвестор», «Параболик», «Система 14» и другие.

5

Вот и закончен наш обзор простых и понятных каждому трейдеру (даже новичку) торговых систем, предназначенных для торговли на часовом графике. Помните о том, что нужно жестко соблюдать правила управления капиталом и правила управления рисками. Это поможет вам не «вылететь из сделок», и остаться на плаву в те моменты, когда стратегия даст серию убытков (это увы, неизбежно в любой ТС).

Скользящие Moving Average

Скользящие Средние (Moving Average или MA) показывает среднее значение цены инструмента за некоторый период времени. При расчете МА производится математическое усреднение цены инструмента за данный период. По мере изменения цены ее среднее значение либо растет, либо падает. На примере показаны скользящие средние и платформа для трейдинга Thinkoswim. Отличная платформа с огромным количеством технических возможностей для анализа.

При использовании данного технического индикатора следует помнить, что:

— Больше период скользящей средней, тем она будет менее чувствительна к изменению цены
— Скользящая средняя с очень малым периодом будет генерировать большое количество ложных сигналов
— Скользящая средняя с очень большим периодом будет постоянно опаздывать
— Во время бокового тренда, можно применять скользящие средние с большим периодом.

На практике применяют несколько вариантов скользящих средних, из них стоит отметить главные три:

• Simple Moving Average (SMA) — простое скользящее среднее, рассчитывается путем суммирования цен закрытия за определенное число единичных периодов (например за 13 дней, как на графике выше ) с последующим делением суммы на число периодов.
• Exponential Moving Average (EMA) — экспоненциальное скользящее среднее, определяется путем добавления к предыдущему значению скользящего среднего определенной доли текущей цены закрытия. Когда используется экспоненциальное скользящее среднее, то больший вес имеют последние цены закрытия.
• Smoothed Moving Average (SMMA) — сглаженное скользящее среднее, рассчитывается на основе простой скользящей, но является более устойчивой к ценовым колебаниям.

При анализе графика, скользящие средние формируют два основных сигнала:

— точка пересечения скользящей средней с графиком цены формирует сигнал на покупку, в случае если цена пересекает скользящее среднее снизу вверх и на продажу, в случае если цена пересекает скользящее среднее сверху вниз.

В техническом анализе существуют популярные, (для большинства трейдеров) применения в значениях Скользящих средних, например, 10 дней, 20 дней, 50 дней или 200 дней ( для дневного графика).

На графике можно наблюдать как ведут себя трейдеры при отдалении цены от Скользящих средних или при тесном касании ценой МА.

Индикатор Канала (Channel) – как пользоваться для успешной торговли?

Лучшие канальные индикаторы без перерисовки для терминала МТ4: кластерные, классические с описанием, ссылки на скачивание. Примеры стратегий с каналами.

Для чего нужны индикаторы каналов на Форекс

Торговый канал на Форекс представляет собой ограниченный диапазон (коридор), в котором цена перемещается некий промежуток времени . Длительное наблюдение за ее движением позволило выявить несколько особенностей:

  1. Когда цена, двигаясь по торговому каналу, достигает границы, вероятность отскока выше, чем возможность пробития .
  2. Границы коридора выступают в качестве уровней поддержки и сопротивления.

Основываясь на этих данных, трейдеры стали активно применять торговые каналы для построения стратегий.

В качестве основных принципов торговли можно указать 2 :

  1. Торговля на отскок . При достижении ценой уровня сопротивления открывают сделку на продажу. Если цена сделала отскок от уровня поддержки, актив покупают.
  2. Торговля на пробой . Если произошел пробой коридора, сделку открывают в сторону пробития.

О Разделе «Канальные»

Индикаторы каналов с высокой степенью точности позволяют определить границы диапазонов, в которых движется цена. На валютном рынке Форекс различают довольно много типов ценовых каналов – начиная от стандартных полос Боллинджера и заканчивая каналами Кельтнера и Дончиана.

Применение индикаторов каналов

Канальные индикаторы, по сути, являются торговыми стратегиями в миниатюре, поскольку, вне зависимости от методов их построения, используют тактику отбоя от границ выстроенного канала, а сами границы используются в качестве ориентиров для правильной установки ордеров стоп лосс и тейк профит.

Раздел «Индикаторы каналов» — постоянно обновляемая сборка самых новых индикаторов, которые можно скачать бесплатно.

Индикаторы ценового канала для MT4

Они представляют собой математические алгоритмы, осуществляющие различные комбинации преобразований над ценами, а результаты этих преобразований отображают на графике в виде линий. В зависимости от типа преобразований различается и представление этих линий, являющихся границами ценовых каналов. Например, они могут состоять из одного или нескольких прямолинейных участков, а могут быть криволинейными.

Встроенные в MT4 канальные индикаторы

Они расположены в меню «Вставка» (пункт «Каналы») и называются:

  • Фибоначчи
  • Линейной регрессии
  • Равноудаленные
  • Стандартного отклонения

Все их объединяет прямолинейность границ формируемого канала. Для построения канала линейной регрессии или стандартного отклонения достаточно выделить на графике участок, на котором будет производиться постройка канала. А для канала Фибоначчи и равноудаленного задается его начало и угол наклона прямых.

Изменить параметры этих каналов можно, выбрав в контекстном меню (открывается щелчком на графике правой кнопкой мыши) список объектов, выделив в нем нужный канал и нажав кнопку свойства, после чего откроется окно параметров.

Индикатор ценового канала SHI_Channel (скачать)

Построен на алгоритме Баришпольца, который предполагает поиск двух ближайших к текущему временному промежутку фракталов, соответствующих одинаковым экстремумам (2 минимума или 2 максимума), через которые затем строится прямая. Если она проходит через минимумы (максимумы), то ищется ближайший фрактал, соответствующий максимуму (минимуму), и через него проводится прямая, параллельная уже построенной прямой (рис. 2). Между этими прямыми рисуется еще одна прямая – срединная.

Рисунок 2. Так выглядит канал индикатора SHI_Channel.

Основной параметр SHI_Channel – BarsForFact. Он задает длину «плеча» при вычислении фракталов. Чем больше его величина, тем более важные фракталы ищутся на графике.

Индикатор ценового канала KeltnerChannels (скачать)

Основан на скользящих средних и связанных с ними конвертах. Одновременно производится анализ волатильности методом стандартного отклонения, что используется для вычисления ширины канала (рис. 3). Этот технический инструмент ориентирован на стратегию торговли «на пробой» границ канала – выход цены за пределы его границы служит сигналом начала новой тенденции.

Рисунок 3. Ценовой канал построенный индикатором KeltnerChannels.

Имеет 3 важных параметра:

  • MAPeriod – расчетный период для скользящих средних;
  • ModeMA – способ расчета скользящих средних (0 – SMA, 1 – EMA, 2 – RMA, 3 – WMA);
  • PriceType – цена, используемая в расчете алгоритма (1 – Open, 2 – High, 3 – Low, 4 – средняя, 5 – типичная, 6 – взвешенная).

Индикатор ценового канала DonchianChannel (скачать)

Вычисляет текущий ценовой диапазон на основании уровней экстремумов за определенный период. Границы канала состоят из горизонтальных прямолинейных участков, уровень которых соответствует самому высокому максимуму (верхняя граница) или самому низкому минимуму (нижняя граница) за расчетный период (рис. 4). Таким образом, DonchianChannel является, по сути, индикатором волатильности актива. Его предпочтительное использование – торговые стратегии на пробой границы.

Рисунок 4. Ценовой канал, построенный индикатором DonchianChannel.

Имеет один важный параметр – период расчета. Чем больше его величина, тем более долгим будет горизонтальный участок от последнего глобального экстремума при условии его не обновления.

Индикатор канала SHI Channel

Один из самых простых индикаторов chanel. Строит одиночный канал на графике. В настройках можно задать нужный внешний вид, а также указать количество баров, которое будет анализироваться для того, чтобы вывести конечный результат. Соответственно, чем больше значение, тем больший период времени будет рассматриваться на предмет экстремумов, это приведёт к тому, что будет отображаться более крупный канал.

Использование индикатора SHI на графике EUR/USD

Для отображения нескольких каналов разного масштаба можно использовать этот же индикатор, добавленный ещё раз на график с изменённым количеством анализируемых баров. По умолчанию используется значение 240, что на часовом графике равняется двухнедельному периоду. Также можно отметить построение середины канала в виде пунктирной линии и отображение ширины канала в левом верхнем углу графической области. Для брокеров с пятизначными котировками будет отображаться количество пунктов, умноженное на 10.

Характеристики индикатора

Платформа: MetaTrader4
Валютные пары: любые
Таймфрейм: любой
Время торговли: любое
Тип индикатора: индикатор канала
Рекомендуемые ДЦ: Alpari, Roboforex, Amarkets

Описание индикатора

Индикатор устанавливается по стандартной инструкции и представляет собой ценовой канал, состоящий из 7 линий. Штриховая линия в центре называется “центром гравитации”. Собственно, все остальные линии рассчитываются на основе стандартного отклонения от центральной. Канал имеет зоны перекупленности и перепроданности, расположенные между серыми и крайними линиями канала. На эти две зоны стоит обращать особое внимание.

Настройки индикатора включают в себя 4 пункта:

  • Включает, либо отключает ценовые метки в правой части графика;
  • Количество баров для расчета;
  • Коэффициент стандартного отклонения — влияет на раздвижку всех линий;
  • Относительное положение средних линий (серого цвета) — принимает значения от 0 до 1.

Как строить каналы

Главная сложность такой стратегии заключается в правильности построения канала. В случае ошибки заключенные по этой стратегии сделки окажутся убыточными. Существует 2 способа построения торгового канала:

  1. Ручной . В данном случае биржевой трейдер самостоятельно проводит анализ ситуации на бирже и строит ценовой коридор.
  2. Автоматический . Трейдер может использовать индикатор канала.

Построение вручную

Перед построением важно определить направление тренда. Открывать сделки лучше всего при хорошо выраженной восходящей или нисходящей тенденции. Когда на графике присутствует боковое движение, риск заключить убыточную сделку возрастает. Дополнительно стоит проверить движение цены на более старшем таймфрейме — направления трендов на них должны совпадать.

Для построения канала необходимы 3 точки экстремума. 2 из них должны располагаться в основании графика — это минимумы/максимумы цены. Проведенная через них прямая будет выступать в качестве уровня поддержки. Третья точка — это максимум/минимум цены (пик). Линия тренда, которая будет проходить через нее, окажется в роли уровня сопротивления.

Автоматическое построение

Если для построения ценового коридора использовать канальный индикатор, то трейдеру не придется проводить детальный анализ ситуации на рынке. Все расчеты в автоматическом режиме выполнит сам индикатор . Главная задача трейдера — выбрать максимально удобный для себя инструмент технического анализа.

Индикатор каналов SF Trend Lines

В некоторой степени напоминает предыдущий канальный индикатор, но в алгоритм заложено отображение сразу нескольких каналов разного масштаба. То есть на одном тайм-фрейме берутся разные участки и уже по ним строится каждый отдельный канал. В основном, это используется в тех случаях, когда трейдер стремится уточнить вход, но при этом иметь подтверждение нового направления. Например на восходящем движении в канале образуется снижение также в виде меньшего по размерам канала. Вход на покупку в таком случае рекомендуется делать только после того, как этот второй канал будет пробит.

Пример использования на пятиминутном графике

Этот индикатор канала помимо всего прочего также показывает некоторую дополнительную информацию – текущий спред, диапазон дневного движения, текущее положение цены относительно уровня открытия, максимум и минимум, достигнутые за сегодня и так далее. Вся эта информация доступна в левом верхнем углу графика.

SF_TREND_LINES

Индикатор строит сразу несколько разнонаправленных каналов по максимумам и минимумам цены. В настройках вы можете изменять число баров для анализа и выбирать минимальное число баров для построения.

Система торговли с несколькими индикаторами Price Channels

Некоторые трейдеры используются сразу несколько индикаторов ценовых каналов, по итогу получается картина одного широкого канала и одного узкого. Сделать это достаточно просто, так как от периода расчета зависит то, по какому временному интервалу будут учитываться экстремальные значения, то увеличение периода приводит к непосредственному расширению канала, а уменьшение периода расчета к его уменьшению. Таким образом, если мы накинем на график два индикатора ценовых каналов с различными расчетами периодичности то получим на выходе узкий канал, который находится внутри большого канала. При этом каждый канал будет по своему реагировать на ценовые движения.

Работая по такому принципу сделки совершаются следующим образом;

  • Длинная позиция открывается в случае, когда цена подойдет к нижней границе ценового канала с более ввысоким расчетным периодом, при этом ордер будем открывать только в том случае, когда цена пробьет верхнюю границу второго ценового канала
  • Короткая позиция открывается в случае, когда цена подойдет к верхней границе ценового канала с более высоким расчетным периодом, при этом ордер будем открывать только в том случае, когда цена пробьет нижнюю границу младшего ценового канала.

SHI_Channel

Упрощенный вариант индикатора, строит единичный канал по High/Low ближайшего видимого графика. В настройках вы можете менять размер ценового канала.

Индикатор канала на базе скользящих средних Envelopes и Keltner channel

Это очень простой индикатор chanel, входящий в группу стандартных для метатрейдера. В качестве основы выступает скользящая средняя с каким-либо периодом. Далее она сдвигается по вертикали на величину, выраженную в процентах, причём в обоих направлениях. Например, сдвиг на 0,2% вверх и вниз даст две линии с диапазоном 0,4% от ценового значения. На трендовом рынке можно использовать как точки для добавления позиции в тот момент, когда цена достигает противоположной тренду границы. Во флэтовом состоянии применяется для входов в обоих направлениях на отбоях от границ такого канала.

Конверт из скользящих средних

На базе такого простого конверта был разработан более сложный и интересный вариант – индикатор канала Keltner channel. Он в некоторой степени похож на полосы Боллинджера, но имеет не такую сильную реакцию на изменение волатильности. То есть это можно назвать золотой серединой между статичным процентом отклонения индикатора chanel и среднеквадратичным отклонением в алгоритме Боллинджера, вместо него используется индикатор ATR. Как следствие, получаем повышение чувствительности к резким изменениям в направлении движения цены и расширение диапазона между образующими канал линиями.

Канал Кельтнера в виде меняющего диапазона конверта из скользящих средних

Во флэте он применяется также, как и обычный индикатор канала на базе конверта, но на старших периодах хорошим сигналом к тренду будет именно пробой всего канала и выход графика за его границы. В целом, это довольно простой и удобный индикатор, имеющий всего один параметр в настройках – период.

Стратегии Форекс на часовых графиках

Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога. Сегодняшний разговор затронет стратегии Форекс на часовых графиках. Используя в торговле часовые графики, трейдер высвобождает свое время, поскольку ситуация меняется не так стремительно, как на минутных графиках и не требует постоянного наблюдения за графиком.

Преимущества стратегий на часовых графиках

Используя стратегию на часовом графике, можно зарабатывать, не затрачивая много времени на слежение за монитором терминала, как это приходится делать, торгуя на минутных таймфреймах. Учитывая то, что происходит торговля внутри дня, можно зарабатывать, не перенося сделку на следующие сутки с оплатой комиссии за перенос открытой позиции. На часовых графиках гораздо меньше ложных сигналов, чем на минутных. При явно выраженном трендовом движении, можно работать со среднесрочными целями, на откатах «доливая» открытую позицию.

Недостатки таких стратегий

Иногда приходится долго ждать сигнала на открытие позиции, особенно если трейдер работает с одной-двумя валютными парами. Так же, при боковом (флэтовом) движении цены, часто бывают ложные сигналы. При смене текущей тенденции движения цены, во избежание ложного входа в рынок, нужна дополнительная фильтрация появляющихся сигналов.

Простая часовая стратегия Форекс

Каждый трейдер, самостоятельно может дополнять и изменять любую стратегию под свой стиль торговли. Приведенная стратегия, уже неоднократно описана в сети и является аналогом известной стратегии «20 пипсов в день». Для работы используются три индикатора – индикатор-осциллятор Стохастик и ЕМА с периодами 18 и 10. И пусть многие трейдеры жалуются на то, что «Машки» являются запаздывающими индикаторами, При помощи этой стратегии можно эффективно получать профит.

Подготовка графика

Вначале, нужно в «подвале» терминала установить индикатор Стохастик, в настройках установить значения периодов такие же, как и на скользящих средних – 10 и 18. Затем установить на график мувинги. Обычно, для мувинга с большим периодом (18) выбирают красный цвет, а для более «быстрого» мувинга (10) – синий, чтобы визуально все было хорошо различимо.

Правила торговли

Длинную позицию (БАЙ) можно открыть только при совпадении ряда условий – цена находится выше скользящих средних, «быстрая» ЕМА пересекла снизу «медленную», а в подвале терминала, обе линии стохастика имеют такое же направление, как и мувинги. Ограничивающий стоп-приказ, нужно устанавливать на минимуме или чуть ниже минимума предыдущей свечи. Если цена движется в сторону открытого ордера, нужно вручную передвигать стоп-лосс, на расстоянии 12 пунктов от цены. Закрывать сделку можно при достижении профита, при срабатывании ручного трейлинг-стопа или при обратном пересечении скользящих средних. Для коротких позиций (СЕЛЛ), все нужно выполнять в зеркальном отражении. В процессе торговли, параметры настройки индикаторов или величины профита и стоп-лосса , можно адаптировать под используемый торговый инструмент.

Стратегия на трех скользящих средних

Еще одна простая торговая стратегия на часовом графике, с применением штатных индикаторов. На график терминала переносим три индикатора МА, с разными настройками. «Медленная» МА с периодом 50, выбираем красный цвет. Средняя МА, желтого цвета с величиной периода, равной 21 и самая быстрая, синяя МА имеет значение периода =10. Можно применять и дополнительные индикаторы, но и без них, эта стратегия весьма эффективна.

Правила открытия и закрытия сделок

Для того чтобы открыть ордер на покупку (БАЙ), цена должна находиться выше скользящих средних, которые все три направлены вверх, а синяя и желтая МА пересекли снизу вверх МА (50), синяя скользящая находится выше желтой. Ждем когда цена вернется к желтой МА (21) и тогда открываем сделку, если все три скользящих имеют наклон не менее 20 градусов. Стоп-лосс устанавливается чуть ниже ближайшего локального минимума. Профит можно выставлять фиксированный 20-30 пунктов или же использовать ручной трал. Закрывать ордер нужно при пересечении ценой желтой МА (21) и закреплении ее ниже этого мувинга. Для открытия ордера на продажу (СЕЛЛ), все выполняется в зеркальном порядке.

Индикатор скользящая средняя (Moving Average)

Навряд ли можно найти хоть одного трейдера, который не слышал бы об индикаторе Moving Average, в русскоязычном пространстве называемом «скользящими средними». Этот инструмент отлично подходит для определения тренда и его направления. И сегодня детально рассмотрим индикатор скользящая средняя со всех сторон. Поговорим о его видах, настройках и простых стратегиях его использования. Итак, читаем, анализируем, запоминаем, применяем.

  • Описание Moving Average
  • Виды скользящих средних
  • Настройка скользящих средних
  • Как пользоваться Moving Average
  • Торговля по скользящим средним
  • Какую скользящую среднюю выбрать

Описание Moving Average

Moving Average (скользящая средняя) – это трендовый индикатор, способный рассчитывать усредненное ценовое значение за заданный временной интервал, который, как правило, устанавливается самим трейдером.

В зависимости от того, какие настройки были выбраны, индикатор скользящая средняя способен:

  • выявить тренд, то есть направление текущей тенденции;
  • исключить, так называемые, шумовые периоды и моменты волатильности, спровоцированные фундаментальным фоном;
  • упростить чтение графика валютной пары.

Казалось бы, все просто. Нанесли Moving Average на график, смотрим старшие таймфреймы, определяем направление тренда и торгуем. Но чтобы грамотно использовать их в работе, следует лучше изучить этот индикатор и понять суть.

Виды скользящих средних

Скользящие средние бывают разными. Всего существует 4 разновидности, которые отличаются формулами расчета:

  • простая или Simple МА (SМА);
  • экспоненциальная или Expotential moving average (EMA);
  • сглаженная (SММА);
  • линейно-взвешенная (LWМА).

Чтобы лучше понимать как отдельный вид скользящей средней может вам помочь остановимся на каждой из них подробнее.

1. Первый тип (SМА) можно рассчитать по формуле:

Где:

  • t – это период МА;
  • n – количество баров, используемых при расчете;
  • А – цена за период (может браться как цена закрытия, так и открытия, как минимум, так и максимум).

На графике ниже продемонстрирован пример Simple MA с периодом 20.

Преимуществом простой скользящей средней является элементарный способ расчета и считывания показаний. Однако, к сожалению, SMA обладает и недостатком в виде высокого влияния рыночного шума и, соответственно, большого количества ложных сигналов.

2. Второй тип – Expotential moving average, в основе расчета которой заложен совершенно другой алгоритм расчета:

В целом расшифровка остается такой же. Единственное, добавляется r = 2/(n+1), где n – это количество баров, используемых для расчета.

Чтобы наглядно продемонстрировать различия, наносим на график одновременно экспоненциальную и простую скользящие средние с периодом 50.

Как видите, у нас получились две кривые, отображения которых отличаются друг от друга. Причем эти отличия возрастают пропорционально периоду, выбранному для расчета.

Преимущества EMA:

  • благодаря использованию текущих цен при расчете, EMA способна демонстрировать более точные показатели;
  • при нанесении на график видно, что экспоненциальная скользящая средняя является менее сглаженной, а это позволяет трейдеру быстрее определять направление тренда.

Недостаток EMA:

  • из-за уменьшенной сглаженности также возникает и увеличенный шум, который мешает определить момент для входа в рынок.

3. Третий тип – сглаженная скользящая средняя, которая рассчитывается по формуле:

Буквенные обозначения остаются такими же, поэтому не будем их дублировать. А вот на графике вид данной кривой существенно отличается от двух предыдущих.

Именно благодаря своей сглаженности и достигается минимальное значение шума и число ложных сигналов.

Но, к сожалению, из преимущества вытекает и недостаток: начало тренда распознается значительно позже, а краткосрочные тенденции полностью упускаются из вида.

4. Четвертый тип – LWMA (линейно-взвешенная МА), расчет которой осуществляется по формуле:

Это самый чувствительный вариант скользящей средней, поэтому для наглядности сравним его с EMA.

Конечно, минимальная сглаженность означает высокую чувствительность индикатора на ценовые колебания и позволяет брать даже краткосрочные тренды. Но при этом следует учитывать, что количество ложных сигналов также возрастает.

Двумя наиболее часто используемыми вариациями индикатора являются simple moving average и экспоненциальная скользящая средняя. SMA придает больший вес прошлым ценам анализируемых активов, а EMA при расчете делает акцент на текущих. WMA уделяет первостепенное значение последней свече. SSMA хуже концентрируется в заданных таймфреймах и редко применяется трейдерами в торговле.

Индикатор скользящая средняя настройка

Чтобы установить скользящие средние на выбранный график в терминале mt4 или 5 нужно на панели инструментов нажать “Вставка” – “Индикаторы” и выбрать “Moving Average”

Откроется окно с настройками индикатора, где можно задать временной период, выбрать тип скользящей средней, задать стиль отображения (цвет, размер линии).

Рассмотрим подробнее каждый из параметров:

  • период – здесь задается количество свечей, которое будет использовано при расчетах. Следует понимать, что чем больший период вы зададите, тем менее чувствительна будет ваша скользящая средняя по отношению к рынку.
  • смещение – образно говоря, это сдвиг во времени. В зависимости от этого параметра скользящая средняя будет располагаться на графике выше или ниже.
  • применить к – Здесь также возможны вариации. Стандартно в настройках уже установлена цена закрытия свечи (Close). Начинающим изменять данный параметр не рекомендую, т.к. умело им воспользоваться смогут только опытные инвесторы при добавлении moving average в торговую стратегию.

Нажимаем Ок и индикатор скользящая средняя отобразится на графике. Таким образом вы можете добавить несколько типов скользящих средних на 1 график с разными периодами.

Универсального рецепта по поводу настроек просто не существует. Индикатор скользящие средние в теории может быть использован на любом интервале, начиная от минутки (М1). Секрет эффективности скрывается именно в грамотном выставлении параметров.

Использование скользящей средней

Индикатор скользящая средняя может использовать несколькими способами в зависимости от целей трейдера. Но чаще всего применяется для:

  • Определения направления тренда

Чтобы определить направление тренда используют SMA или EMA различных временных периодов. Например, SMA 100 на рынке EURUSD для часового периода отчетливо показывает растущий тренд и выглядит следующим образом

  • Поиска уровней поддержки и сопротивления

Помимо определения направления самого тренда, линии индикатора также могут с успехом использоваться в качестве уровней поддержки или сопротивления. О том, какие временные интервалы настраивать, чтобы индикатор moving average наиболее достоверно отражал состояние рынке я расписывал в разделе “Стратегии торговли” статьи “Индикатор MACD“.

  • Выявления флэта

К сожалению, рынки движутся не только по тренду, но и с временными застоями, когда цена определенное время находится в узком диапазоне. Это состояние, в котором рынок решает, в каком направлении двигаться. Для трейдера часто такая ситуация выглядит как полный хаос, в котором торговать практически невозможно. Определить флэтовое состояние рынка с использованием экспоненциальных скользящих средних не составит труда. Если 2 линии с разными временными периодами сливаются или находятся очень близко – это означает, что рынок в неопределенности и тренд отсутствует.

Индикатор скользящая средняя интервалы

Самыми популярными интервалами скользящих средних среди трейдеров являются:

  • Период 21 отлично подходит для краткосрочной торговли. При таком интервале цена учитывает уровень скользящей средней и работает как поддержка или сопротивление в сильном тренде. Также лучше определяет резкое изменение тренда.
  • Интервал 50 идеально подходит для среднесрочной торговли.
  • Период 100. С этой настройкой индикатор скользящая средняя отлично работает в качестве уровней поддержки и сопротивления. Идеальные настройки для дневного и недельного таймфрейма.
  • Интервал 200/250 – идеально подходит для торговли на валютных парах на высоких таймфреймах (от D1 и выше), отфильтровывая флэт и чрезмерно быстрые смены настроений на рынке в короткие сроки.

Торговля по скользящим средним

На данный момент находчивые трейдеры изобрели десятки стратегий на основе индикатора скользящая средняя. Причем кривые разных типов могут использоваться и в качестве единственных индикаторов, и в сочетании с другими инструментами.

Так как перечислить все варианты не представляется возможным, то выделим лишь основные из них:

  • торговля на пробой МА;
  • пересечение МА с различными периодами;
  • возврат цены к МА.

А теперь расскажем о каждом способе более подробно.

1. Самая элементарная и доступная новичку – использование SMA с периодом 200. Сразу рекомендуем устанавливать индикатор на дневном графике, так как на младших таймфреймах вы неминуемо столкнетесь с ложными сигналами, вызванными рыночным шумом.

Правила тут просты до безобразия:

  • если цена пересекает SMA в северном направлении, то открываем сделку на покупку;
  • если пересечение произошло в южном направлении, то готовимся продавать.

Для выхода из сделки нужно ждать противоположного сигнала или просто использовать трейлинг-стоп. Это уже кому как нравится.

2. Пересечение скользящих средних

Другой вариант, основанный на пересечении двух EMA это установка нескольких экпотенциальных кривых с разными периодами расчета. Существует несколько комбинаций, всегда объединяющих быструю скользящую среднюю (с более коротким периодом) и более медленную скользящую среднюю (с более длинным периодом). К наиболее популярным относятся:

  • 20-дневная и 50-дневная комбинации,
  • 20-периодная и 100-периодная,
  • 20-ти и 200-дневные скользящие средние.

Трейдеры чаще всего пользуются 50-периодной быстрой (выделено синим цветом ниже) в сочетании с более медленной скользящей средней на 200 дней (красный на рисунке). Пересечение их может затем указывать на сигнал для входа в позицию.

Если 50-дневная кривая пересекает 200-дневную восходящую линию, это так называемый золотой крест, то есть сигнал покупки для входа в длинную позицию (показано на рисунке кружком). Если 50-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную скользящую среднюю сверху вниз, это так называемый крест смерти, сигнал продажи для входа в короткую позицию.

Профит трейдера в данном случае с 1 сделки бы составил свыше 4000 пунктов за 14 дней.

3. Стратегия на двух скользящих средних

Эта стратегия отличается своей простотой. Для работы на дневных или недельных графиках можно использовать: ЕМА с периодом 7 и ЕМА с периодом 14. Если EMA с периодом 7 пересекает кривую с периодом 14 в южном направлении, то входим на продажу. При обратной ситуации открываем сделки на покупку.

Для наглядности размещаем соответствующий рисунок.

Сигналов на вход в рынок будет немного, но зато резко возрастет их точность и доходность.

4. Возврат к скользящей средней.

Данный подход является достаточно нетипичным для классического трейдинга, но вполне имеет право на жизнь. Правила также не отличаются сложностью:

  • мы торгуем против тренда, при этом входим в рынок в тот момент, когда цена максимально удалилась от скользящей средней с периодом 200.
  • из сделки выходим, когда цена максимально приблизилась к EMA.

Для торговли также лучше использовать временной интервал Д1, хотя, в принципе, подходит и Н4.

Торговля простыми техническими индикаторами, такими как индикатор скользящая средняя, может показаться примитивной тактикой, обреченной на провал, но стратегии, основанные на сигналах от этих индикаторов, часто могут быть гораздо более прибыльными, чем торговля сложными комбинациями многих элементов технического анализа.

Какую скользящую среднюю выбрать

Часто у многих возникает вопрос, какую скользящую среднюю выбрать для внутридневной или долгосрочной торговли. К сожалению универсального ответа на этот вопрос нет. Использование индикатора moving average в торговой системе это очень индивидуальный вопрос, который каждый трейдер должен тщательно изучить и проверить. Я знаю некоторых трейдеров, которые с успехом используют 10, 12, 20, 30-периодные МА ежедневно на дневных графиках. Но есть немало трейдеров, признающих силу только 100 или 200-дневных скользящих средних в сочетании с недельными графиками. Вы должны попытаться выяснить, что лучше всего подходит для вашего стиля торговли. Каждая скользящая средняя работает по-разному на отдельных рынках и в разные периоды времени. Где 10-дневные линии работают для одного, 20-дневные скользящие средние для другого. Следует также учитывать, что разные скользящие средние выдают различное количество сигналов. Из 10-дневных вы определенно получите гораздо больше сигналов, чем, например, из 50-дневных скользящих средних. Опять же, это зависит от стиля торговли и опытности трейдера.

Индикатор скользящая средняя отзывы

Из всего вышеперечисленного можно сделать следующие выводы:

  • индикатор скользящая средняя является популярным и распространенным инструментом технического анализа. Он хорошо справляется с задачами определения текущей тенденции на рынке и помогает тем трейдерам, которые предпочитают трендовую торговлю,
  • в некоторых стратегиях индикатор moving average играет роль уровня поддержки или сопротивления, и трейдер ориентируется на то, прорвала ли цена скользящую среднюю или отскочила от нее.
  • не стоит связывать с МА слишком большие надежды. Всегда помните о том, что скользящая средняя не способна спрогнозировать изменение тренда, она всего лишь уведомляет трейдера об уже случившемся сигнале.
  • для разных способов торговли и таймфреймов используются скользящие средние различных типов. И если SMA преподносит информацию с запаздыванием, то для EMA характерно более быстрое реагирование.

Как видите, казалось бы у такого простого инструмента, как индикатор скользящая средняя есть множество вариаций как по типам, так и по настройкам, поэтому рекомендую потратить некоторое время на изучение этого инструмента, а потом уже начинать торговлю с его использованием. Ведь эффективность скользящие средние демонстрируют только в умелых руках.

Стратегия форекс «Зебра»

Сегодня мы рассмотрим Стратегию форекс «Зебра», еще одну стратегию для дневного графика, у неё даже имеются некоторые сходства со стратегией «Слон и моська», однако это только на первый взгляд. Если в указанной стратегии мы по большому счету пытаемся взять хорошее импульсное движение, то в данной стратегии мы будем входить в рынок на завершении коррекции в сторону основного тренда.

В данной стратегии предлагается использовать риск на каждую сделку в 5% в не зависимости от размера стоп-лосс ордера, он иногда бывает равен 200 пунктам, а иногда и всего 30 (для 4-х значных котировок). Таким образом представлять статистику в пунктах по данной стратегии не совсем целесообразно, так как каждый раз объем сделки и цена пункта будут разными.

В процентах данная стратегия только по 4 валютным парам (хотя стратегия может применяться к любым инструментам) показала результат за прошедший год, с июля 2022 по июль 2022 года, порядка 150% к начальному депозиту. Сделок за это время было всего около 50, что не так много, а значит и времени потребуется для торговли минимум.

  • Временной интервал – Д1 .
  • Валютная пара – любая, стратегия мультивалютная .
  • Рекомендуемые Брокеры с БОНУСАМИ >>
  • Для торговли мы будем использовать лишь один индикатор – простую скользящую среднюю с периодом 22 ( SMA(22) ).

Условия для ПОКУПОК по правилам стратегии форекс «Зебра»:

1) После того как очередная свеча пересекает снизу вверх скользящую среднюю (МА 22) и закрывается там, мы ждем формирования черной свечи (эта свеча не должна закрываться ниже МА 22).

2) Далее, как только формируется белая свеча, мы устанавливаем ордер Бай-стоп выше максимума последней дневной свечи на 2 пункта + спред по данной валютной паре.

3) Стоп-лосс устанавливается ниже минимума этой же свечи. Если свеча меньше 30 пунктов, то стоп все равно устанавливается на расстоянии 30 пунктов + спред.

4) Тейк-профит равен размеру самой сигнальной свечи, то есть так же равен размеру стоп-лосс ордера. Если свеча меньше 30 пунктов, то профит устанавливается на расстоянии в 30 пунктов.

5) После прохождения половины пути в положительной зоне сделка переводится в безубыток.

Дополнительные условия для покупок:

1) В тех сделках, где профит более 90 пунктов, в случае если цене осталось всего 30 пунктов до цели включается трейлинг-стоп в размере 30 пунктов.

2) Если ордер не активирован в течении следующего дня, то его следует удалить и тогда уже нужно ждать другого сигнала.

3) Если после входа в рынок очередная свеча все же закрывается ниже МА 22, то сделку следует закрыть по рыночной цене.

4) Пока имеется активная сделка, другие сигналы в эту же сторону не учитываются.

5) После закрытия первой сделки для повторного вход в ту же сторону (при условии, что цена так и не опускалась ниже МА 22) нужно дождаться формирования уже, как минимум, двух черных свечей подряд и только после них ждем формирования белой свечи, на основе которой и будем входить в рынок. Если по данному методу получен стоп, то следует дождаться уже полноценного сигнала с пересечением скользящей средней.

Условия для ПРОДАЖ по стратегии «Зебра»:

1) После пересечения сверху вниз скользящей средней (МА 22) и закрытия ниже нее, ждем формирования белой свечи (при этом, эта свеча не должна закрываться выше средней МА 22).

2) После того, как только формируется белая свеча, мы устанавливаем ордер Селл-стоп ниже минимума последней дневной свечи на 2 пункта + спред по данной валютной паре.

3) Страховочный ордер стоп-лосс следует установить выше максимума этой же свечи. Если свеча оказывается меньше 30 пунктов, то стоп все равно устанавливается на расстоянии 30 пунктов + величина спреда.

4) Ордер фиксации прибыли — тейк-профит должен быть равен размеру самой сигнальной свечи, то есть так же он равен размеру установленного стоп-лосс ордера. Если при этом свеча меньше 30 пунктов, то тейк-профит устанавливается на расстоянии в 30 пунктов.

5) После прохождения в положительной зоне 1/2 пути до профита, сделку переводим в безубыток.

Дополнительные условия для продаж:

1) В тех сделках, где установлен профит более 90 пунктов, в случае если цене осталось дойти до него всего 30 пунктов, следует активировать трейлинг-стоп в размере 30 пунктов.

2) Если ордер не был активирован в течении следующего торгового дня, его нужно удалить и после этого ждать другого сигнала.

3) Если после заключения сделки очередная свеча все же закрывается выше средней МА 22, то сделку следует закрыть по рыночной цене.

4) Пока сделка не закрыта, другие сигналы в эту же сторону не следует заключать.

5) После закрытия первой сделки для повторного вход в ту же сторону (при условии, что цена так и не поднималась выше МА 22) нужно дождаться формирования уже, как минимум, двух белых свечей подряд и только после них ждем формирования черной свечи, на основе которой и будем входить в рынок. Если по данному методу получен стоп-лосс, то следует дождаться уже полноценного сигнала с пересечением скользящей средней.

Видео стратегия форекс «Зебра»:

Скачать шаблон МТ4 — zebra (в архиве)

Индикаторы не прикрепляю, так как они будут установлены автоматически после установки шаблона на график любой валютной пары.

Возврат к среднему — эффективная торговая стратегия

Возврат к среднему является математической теорией, которая часто используется на финансовых рынках. Она показывает тенденцию рынка возвращаться к средней цене после долгого движения.

Когда дело доходит до времени, вы, возможно, слышали поговорку «Время покажет». Это относится ко всем вещам в жизни, и трейдинг в этом случае не является исключением. Смею даже сказать, что правильный выбор времени является необходимым, если вы собираетесь стать стабильно зарабатывающим трейдером. Давно известно, что если мы вчера покупали на рынке, возможно, сегодня мы будем продавать и наоборот.

Есть несколько способов для трейдера price action использовать тайминг (момент, наиболее благоприятный для покупки либо продажи) на рынке. Можно использовать ключевые уровни, стратегии price action и даже торговлю пробоев.

Однако есть еще один способ использования времени движения рынка, основанный на использовании возврата к среднему. Как измерить средне рыночную или среднюю цену? Использовать скользящие средние!

Прежде чем мы углубимся в детали возврата к среднему значению, давайте сначала узнаем некоторую основную информацию о самих скользящих средних.

Как следует из названия, скользящая средняя — это не что иное, как средняя цена за определенный период времени. Это может быть средняя цена за 10 дней и 10 минут. Скользящая средняя является запаздывающим индикатором, потому что она основана на ценах из прошлого.

Скользящие средние чаще всего встречаются в двух основных типах, а именно: простая скользящая средняя (SMA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA). Простое среднее значение — это не что иное, как результат деления суммы цен за определенный период на его продолжительность, в то время как среднее экспоненциальное значение придает большее значение последним ценам.

Скользящие средние чаще всего используются для определения начала нового тренда или для изучения силы текущего тренда. Вместо этого мы будем использовать скользящие средние более проницательным образом – как инструмент, показывающий обратное направление к среднему.

Как понимать «возврат к среднему»

На этом этапе должно быть совершенно очевидно, как скользящее среднее можно использовать в качестве инструмента разворота.

Чтобы сохранить простоту, мы объясним концепцию возврата к среднему значению, используя два определения, где среднее значение — это просто усредненная цена, а в качестве возврата мы будем рассматривать движение цены к среднему.

Довольно просто, правда?

Давайте посмотрим на иллюстрацию, где возврат к среднему показан «в действии».

На приведенной выше иллюстрации есть два рабочих элемента. У нас есть среднее и возврат к этому среднему. Это самая основная форма возврата к среднему. Несмотря на то, что сама концепция проста для понимания, я уверен, что то, чему вы научитесь, изменит ваш взгляд на рынки.

Теперь, когда вы начинаете понимать идею использования скользящих средних в качестве инструмента разворота к среднему, мы углубимся в предмет, чтобы вы могли лучше понять взаимосвязь между этими двумя вещами.

Возврат к среднему и скользящие средние

Первое, что нам нужно знать, это то, какие скользящие средние использовать. Для тех, кто знает мой стиль торговли, не секрет, что мне нравится использовать экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) с периодами 10 и 20. Кроме того, возвращаясь к середине, я также использую их в качестве динамической поддержки.

Вот как выглядят EMA 10/20 на графике.

Вышеупомянутый дневной график AUDUSD показывает две экспоненциальные скользящие средние EMA 10 и EMA 20. Обратите внимание, что красная линия (EMA 10), намного ближе к цене, чем EMA 20. Это потому, что EMA 10 основана на предыдущих 10 периодах, в данном случае дней, в то время как EMA 20 основывается на предыдущих 20 днях.

Давайте снова обратимся к графику, только на этот раз, давайте посмотрим на эти средние значения немного по-другому.

На этот раз мы использовали область между EMA 10 и EMA 20 в качестве зоны, указывающей на возврат к среднему. Эта зона представляет среднюю цену, когда рыночный тренд направлен вверх, а затем вниз.

Обратите внимание, как рынок находит поддержку и сопротивление в этой области в рамках каждого тренда. Вот как мы можем использовать EMA 10 и EMA 20, чтобы найти области, где мы ищем возможности для покупки или продажи.

Избегаем истощения

Истощение — полная противоположность возврата рынка к среднему. Истощение — рынок, на котором можно заметить достаточно продолжительное движение, где цена достаточно далеко отошла от среднего значения и поэтому, вероятно, вернется к нему.

Давайте еще раз посмотрим на уже знакомый график AUDUSD.

Не волнуйтесь, приведенный выше график не так сложен, как может показаться на первый взгляд. Все, что я сделал, это добавил на график истощения, чтобы проиллюстрировать область, где рынок, скорее всего, вернется к среднему значению.

Обратите внимание, что истощение происходит незадолго до того, как рынок возвращается к среднему. Это реальное преимущество, которое вы можете увидеть. Если рынок находится слишком далеко от среднего значения, лучше подождать, пока он не вернется обратно, прежде чем искать возможность покупки или продажи.

Помните о переменных

Вопрос, который часто задают: откуда мне знать, что рынок зашел достаточно далеко, чтобы вернуться к среднему? Ответ на этот вопрос зависит от следующих трех переменных.

  1. Рынок
  2. Временной интервал
  3. Текущие условия

Давайте теперь возьмем каждую из этих переменных и рассмотрим более подробно.

Рынок

Под словом «рынок» мы будем подразумевать валютную пару, товар, драгоценный металл и т. д. Каждый рынок уникален. Другими словами, каждый рынок имеет свой собственный способ движения, будь он в тренде или вне его; это касается также импульсов и коррекций в тренде.

Не существует двух одинаковых рынков, когда речь заходит о цене и о том, насколько далеко она может отойти от среднего. Однако с помощью экспоненциальных скользящих средних EMA 10/20 мы можем идентифицировать эти области на любом рынке. Это потому, что скользящие средние корректируются в зависимости от рынка, на котором мы их применяем.

Временной интервал

Таймфреймы чрезвычайно важны, когда дело доходит до возврата к среднему. Так как рынки разные, вы можете видеть разные способы изменения цены на каждом таймфрейме. Однако за долгие годы трейдинга я смог обнаружить, что EMA 10/20 работает лучше всего на 4-часовом и дневном временных интервалах.

Текущие рыночные условия

Это, вероятно, самая важная переменная из трех обсуждаемых в настоящее время. Текущие рыночные условия позволяют «читать», как рынок может реагировать на среднее значение.

Здесь следует отметить, что как исследование, так и использование возврата к среднему лучше всего подходят для рынков в тренде. Поэтому, если рынок находится в состоянии консолидации или даже просто «взволнован», стратегия возврата к среднему показателю не будет слишком полезной.

Стратегия входа в рынок, используя возврат к среднему

Все, о чем мы говорили, действительно здорово, но в конце концов, пришло разобраться как открывать сделки. На самом деле, время открытия сделки очень важно, от этого зависит размер потенциальной прибыли. Динамика рынка постоянно меняется, поэтому необходимо иметь возможность войти в рынок в нужный момент.

ЕМА 10 и 20 очень хорошо подходят для этой задачи. Они дают нам возможность избежать истощения и сосредоточить внимание там, где это необходимо, а именно, при возврате к средней цене в тренде.

Посмотрите, как эти две скользящие средние помогают в нужный момент войти в сделки на 4-х часовом графике.

На приведенном выше 4-часовом графике валютной пары USDZAR показано, как скользящие средние можно использовать для определения момента для входа в рынок. Мы хотим избежать покупки или продажи, когда рынок отошел далеко от скользящей средней, потому что такое истощение может быстро привести к возврату к средней.

Вы можете подумать, разве это не похоже на динамическую поддержку и сопротивление?

Ответ — да, даже очень похоже. Основное различие заключается в том, что, когда мы исследуем возврат к среднему, наша цель — избежать истощения. В случае динамической поддержки или сопротивления мы используем скользящие средние в качестве дополнительных факторов слияния в месте потенциального открытия сделки — области, где рынок, вероятно, продолжит движение к тренду.

Исключения из правил

Как и в большинстве случаев, есть некоторые исключения при использовании возврата к среднему. Самые очевидные из них уже упоминались. Стоит упомянуть их еще раз.

Использование стратегии возврата к среднему значению в качестве полезного инструмента трейдинга, лучше всего работает на 4-часовом и дневном графике. Это не значит, что у других таймфреймов нет среднего. Однако, по моему опыту, эти два временных интервала являются наиболее надежными, когда мы используем возврат к среднему для определения возможностей покупки или продаж. Следовательно, любой другой период может рассматриваться как исключение из правил.

Другое исключение — рынок в консолидации или нестабильный рынок с пилообразными движениями. Другими словами, рынок, которому не хватает четкого направления или тренда. Помните, что использование скользящей средней в качестве инструмента торговли лучше всего работает на трендовом рынке. Это может быть краткосрочный тренд с H4 или долгосрочный тренд с дневного графика. В любом случае, необходимо четкое направление движения рынка, чтобы в полной мере воспользоваться отдачей от среднего.

Рынки с сильным трендом

Последним исключением могут быть так называемые “бегущие» рынки, на которых можно заметить сильный, стремительный и быстрый тренд. Это такой рынок, который испытывает крайнее давление со стороны спроса или предложения, а, следовательно, маловероятно, чтобы цена вернулась к среднему.

Ниже приведен пример такого рынка

Обратите внимание на дневной график пары USDJPY выше. Рынок совершил два длинных движения, в течение которых не было возврата к среднему. Диапазон второго движения в этом случае составляет 1600 пунктов. Рынок редко преодолевает такое расстояние, не отступая, но иногда такое движение может произойти.

Возможно, вам интересно, почему кто-то не захотел бы покупать во время таких движений без откатов, когда скользящие средние отделены друг от друга? Вопрос очень хороший и заслуживает более длительного размышления. Все в этом случае сводится к стилю торговли — то есть уровню комфорта для трейдера.

Вы можете быть свинг-трейдером, стиль торговли которого заключается, в частности, на ожидании возврата к среднему. Однако, если вы заинтересованы в позиционной торговле, эти два восходящих движения на графике выше, обязательно заинтересуют вас. Я лично считаю себя среднесрочным свинг-трейдером.

Независимо от того, какой стиль вы в конечном итоге выберете, важно придерживаться своего торгового плана. Если вы хотите избежать истощения с помощью EMA 10/20, эти два больших движения по USDJPY придется также пропустить, по крайней мере, если речь идет о дневном графике.

Это приводит меня к последнему пункту сегодняшнего урока. Я упоминал, что одна из переменных, на которую мы смотрим, является временным интервалом.

Ниже приведено то же 1600-пунктовое движение пары USDJPY, но на 4-часовом таймфрейме.

Обратите внимание, как пара сформировала бычий пин-бар при возврату к среднему. У нас также есть линия нисходящего тренда, которая затем работала в качестве поддержки. Это отличный пример того, как использовать возврат для среднему, стратегию торговли пин-баров, линию тренда так, чтобы получить преимущество.

Какой таймфрейм лучше использовать в этом случае? Опять же, это зависит от того, какой выбор вы делаете в отношении торговли и, в конечном итоге, что прописано в вашем торговом плане. Тем не менее, нет правила, запрещающего переходить к 4-часовому графику в поисках возможностей, если на дневном графике виден сильный тренд. На самом деле, я считаю, что это предпочтительный способ торговли price action на рынке Forex.

Заключение

Надеюсь, этот урок познакомил вас с новым способом использования скользящих средних в качестве инструмента возврата к среднему. Но помните, что лучше использовать эту технику в сочетании с другими факторами слияния (паттернами прайс экшен, уровнями поддержки и сопротивления, трендовыми линиями, фигура технического анализа и т.п).

Наиболее важных моменты, которые касаются стратегии возврата к среднему:

Возврат к среднему является математической теорией, которая часто используется на финансовых рынках.

Для трейдеров понятие «возврат к среднему» относится к изучению и применению рыночных тенденций возврата к средней цене после долгого трафика.

В качестве инструмента средней доходности мы используем экспоненциальные скользящие средние 10 и 20 периодов (EMA 10/20).

EMA 10/20 лучше всего работает на 4-часовом и дневном графике.

Если рынок уходит слишком далеко от EMA 10/20, обычно лучше дождаться возврата, прежде чем искать сигнал на покупку или продажу.

Истощение является противоположностью возврата к среднему значению и показывает рынок, который совершил длительное движение, и, следовательно, вероятно, вернется к средней цене.

Есть три переменные, которые влияют на возврат к среднему: рынок, таймфрейм и текущие рыночные условия.

Тестирование и применение возврата к среднему может помочь вам избежать открытие сделки в период истощения.

Брокеры Форекса, дающие бонусы:
СТРАТЕГИЯ ФОРЕКС НА СКОЛЬЗЯЩИХ СРЕДНИХ ДЛЯ ДНЕВНОГО ГРАФИКА