ТОРГОВЫ СИСТЕМЫ ФОРЕКС НА ОСНОВЕ СКОЛЬЗЯЩИХ СРЕДНИХ

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Содержание страницы:

Торговые системы на основе скользящих средних — Практикум трейдера — Лиховидов В.Н.

Скользящие средние (MovingAverages, MA) – самый старый, испытанный инструмент технического аналитика. В давние времена, когда не было компьютеров, трейдеры легко справлялись с построением средних при помощи карандаша и листа бумаги. Компьютеры превратили МА в мощный и универсальный инструмент анализа, используемый теперь в самых разных торговых подходах.

Виды скользящих средних

В общем случае вычисление МА происходит следующим образом: задается некоторое целое число N (длины окна) и значение MA(t), соответствующее правому краю окна, вычисляется по формуле

Здесь значения цены в моменты времени, находящиеся внутри данного окна, а заданные веса, присваиваемые этим значениям. Затем окно сдвигается на один час вправо и вычисления повторяются (Рисунок 1).

Существует много видов и модификаций скользящих средних, но наиболее простыми и часто применяемыми являются арифметическая МА (называемая также простой скользящей средней) и экспоненциальная МА.

Надежные Форекс брокеры:

Простая скользящая средняя (SimpleMovingAverage, SMA) представляет собой cреднее арифметическое от цен

она получается при выборе весов

Рисунок 1. Простая скользящая средняя (N = 8) на часовом графике JPY

Взвешенная скользящая средняя (WeightedMovingAverage, WMA) – обычно так называют МА с весами, равномерно растущими слева направо:

При таком усреднении наибольший вес присваивается самому последнему значению цены и меньшие веса — более ранним значениям, поэтому WMA более чувствительна к резким изменениям цены, чем SMA. Треугольная МА (TriangularMovingAverage, TMA) имеет веса, максимальные в середине окна и уменьшающиеся к краям окна; как нетрудно убедиться, универсальным способом получения треугольной МА является повторное применение SМА к вычисленной ранее SМА от цены. Повторные МА вообще во многих случаях являются полезным инструментом анализа.

Экспоненциальная скользящая средняя (ExponentialMovingAverage, EMA) отличается от других МА способом сглаживания наблюдений. Для построения EMA задается параметр сглаживания sf (smoothingfactor, 0 < sf < 1), и начальное значение EMA(0). В момент времени t следующее значение EMA(t+1) вычисляется как функция предыдущего значения EMA(t) и нового наблюдения P(t):

Лучшие Форекс площадки:

Смысл этого пересчета оценки: EMA(t+1) получается сдвигом EMA(t) в направлении нового измерения Р(t) на величину, пропорциональную расстоянию от предыдущей оценки EMA(t) до этого нового наблюдения. Множитель sf определяет величину сдвига: при малом sf средняя EMA(t) сдвигается на малую величину (то есть, имеет место сильное сглаживание), при большом sf сдвиг EMA(t) будет большим (EMA(t) чувствительна к изменению цены — малое сглаживание). Полезно заметить, что в отличие от других средних, текущее значение EMA зависит не только от последних N значений цены, но от всей ее предыстории (вес, с которым в ходит в EMA(t) цена Р(t-T), убывает примерно как

В левом верхнем углу Рисунка 1 для сравнения изображен примерный вид весов для четырех видов МА. Стандартной рекомендацией для ЕМА является выбор sf в виде

EMA с таким параметром sf будет по своему поведению более или менее точно повторять простую МА с параметром N.

Среди трейдеров большой популярностью пользуется выбор параметров МА в виде чисел Фибоначчи, N = 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…. Если нет более точных соображений по выбору длины окна усреднения, эта рекомендация заслуживает внимания; в этом случае получается такое соответствие между параметрами MA и EMA:

В целом, отличия в поведении EMA и SMA заключаются в следующем: при большом sf (малом N) ЕMA имеет более плавный вид, чем SMA, так как для малых N простая MA очень чувствительна к большим сдвигам цены (например, при переносе окна усреднения на единицу вправо из окна уходит малое значение цены, а входит в него новое, очень большое, тогда SМA сильно сдвинется вверх), вычислительное правило для EMA предотвращает такие резкие скачки. При малом sf (большом N), наоборот, EMA более чувствительна к изменениям цены, чем SMA, которая в этом случае сильно запаздывает.

Торговые сигналы скользящих средних

Скользящие средние отфильтровывают небольшие колебания цены, выделяя основное направление изменения (то есть, тенденцию). Если МА указывает вверх, это означает, что рынок на подъеме, если МА указывает вниз – значит рынок падает. В этом смысле МА и есть указатель тенденции рынка.

Основное правило чтения MA: когда график цены пересекает линию MA снизу вверх, следует ожидать хода вверх; такое пересечение есть buy сигнал. Когда график цены пересекает линию MA сверху вниз, следует ожидать хода вниз; такое пересечение есть sell сигнал. При малом значении параметра N количество торговых сигналов будет большим, но многие из них окажутся ложными. При большом N число сигналов уменьшится, такая МА создает более серьезные уровни поддержки и сопротивления для графика цены. Но чем больше N, тем более линия МА отстает от изменений цены: при больших N индикатор МА является сильно запаздывающим (lagging).а растущем тренде линия МА будет отставать от графика цены, находясь ниже него, а на падающем тренде МА будет находиться выше графика цены. Если ход цены будет достаточно равномерным (как это имеет место на Рисунке 2), то график МА просто превратится в прямую линию (расстояние от МА до цены будет постоянным), так что при удачном подборе параметра усреднения МА будет выполнять роль линии тренда (сравните синюю линию бычьего тренда и красную линию МА34 на Рисунке 2).

Рисунок 2. Восходящий тренд и три скользящих средних на часовом графике евро; красная линия – простая МА34 от цены закрытия, зеленая – МА55, серая – МА89, темно красная линия – цена закрытия

Когда график цены идет над графиком МА, следует покупать (имеет место тенденция роста цены), когда цена идет ниже МА, следует продавать (тенденция снижения цены). Так как МА часто оказывается линией консолидации, то покупать следует когда цена откатывается сверху к МА и начинает разворачиваться наверх; ордер stop-loss при этом ставится ниже последнего локального минимума. Точно также, когда цена снизу поднимается к МА и начинается разворачиваться опять вниз, следует продавать и ставить стоп выше последнего максимума цены.

Для получения более надежных результатов в торговых системах пытаются применять наборы из нескольких скользящих средних. Основное свойство, используемое при этом: изменения графика МА отстают от изменений исходного графика цены и это отставание тем больше, чем: а) круче рост или падение ценового графика, и б) чем больше величина параметра усреднения МА. Рисунок 2 иллюстрирует это свойство на примере трех скользящих средних часового графика евро.

Когда график цены изменит направление своего движения, он пересечет линию МА, изменение которой произойдет с некоторым опозданием. Если изменение цены будет означать смену тенденции, то это пересечение цены и МА послужит сигналом такой смены тенденции: цена и МА поменяются местами. Чем больше параметр МА, тем позднее произойдет пересечение цены и линии МА, а при наличии нескольких скользящих средних смена тенденции приведет к последовательному возникновению нескольких пересечений цены и средних линий, а также этих средних между собой.

Многие из таких пересечений могут быть использованы в качестве торговых сигналов. Например, более чувствительные короткие МА дают сигналы о возможном открытии позиций, длинные же МА указывают, в каком направлении следует торговать, отбрасывая незначительные флуктуации цены и реагируя только на существенные движения рынка.

Примеры торговых систем с использованием МА

Торговые системы на основе одной скользящей средней. Самым простым вариантом торгового подхода является использование одной единственной скользящей средней для получения сигналов входа в позицию и выхода из нее (1MA-S&R):

Enter Long Cross (C, MA(n))

Exit Long C < MA(n))

Enter Short Cross (MA(n), C)

Exit Short C > MA(n)

Длина n скользящей средней является настраиваемым параметром этой системы (opt1); пересечение Cross (Х, Y) двух линий Х и Y означает, по определению,

Cross (Х, Y) = 1 ? X > Y и X[1] < Y[1],

где X, Y – текущие значения переменных X, Y, а X[1] и Y[1] – их значения, взятые один период времени назад (тексты систем для пакета MetaStock приведены в конце статьи).

Такая система способна приносить хорошую прибыль на рынках с длительными трендами, которые мало типичны для валютного рынка, но на рынках, часто меняющих свое направление, ее результаты очень неустойчивы (это в значительной степени относится ко многим системам, построенным на МА). Для повышения прибыльности и улучшения устойчивости систем скользящих средних применяют различные дополнительные правила (фильтры) при открытии позиций.

Например, в системе 1MA-3CC позиция открывается только после того как три подряд свечи (3 Сonseсutive Сloses) закроются за пределом (выше либо ниже) скользящей средней. Такое дополнительное требование отбрасывает случайные прорывы линии МА, не подтвержденные дальнейшим движением цены. При этом конечно, теряется часть хода, и некоторые позиции могут оказаться убыточными из-за слишком позднего открытия, поэтому требуется внимательный анализ, изменит ли этот фильтр результаты системы в лучшую сторону.

Другая идея улучшения системы основана на известном свойстве ценовых графиков: линия поддержки после ее прорыва становится линией сопротивления (цена возвращается к этой линии уже снизу, что хорошо проявилось на Рисунке 2 при прорыве линии МА34). Линия сопротивления после ее прорыва ценой станет на какое-то время линией поддержки: цена вернется к этой линии сверху, совершив откат, а потом уже продолжит ход вверх, о котором сигнализировал прорыв линии МА.

Использование этой идеи приводит к варианту системы — прорыв скользящей средней с открытием на откате (MAbreakoutwithpullback): после прорыва скользящей средней цена должна сделать откат в противоположную сторону и только потом открывается позиция в том направлении, о котором сигнализировало пересечение цены и МА.

Как определить, что является откатом, и какой величины откат достаточен для открытия позиции?

Один из вариантов: откатом вниз считается момент времени, когда цена достигла минимального значения за последние m свечей:

эта запись означает, что low текущей свечи меньше, чем наименьшее из значений low среди всех m предшествующих свечей (единица в квадратной скобке означает, что величина, стоящая перед ней, относится к предыдущей свече, так что в LowestLow(m)[1] входят свечи

где t – текущий момент времени). Эта система аналогична торговле внутри канала: позиция открывается внутрь канала при достижении ценой одной из его границ; направление открываемой позиции указывается пересечением цены и скользящей средней (пересечение средней с открытием на откате от границы канала — MAcrossandPullBackinChannel, MAcross&PbСhan).

Для того чтобы система не теряла большую часть прибыли при частых разворотах рынка, можно ввести дополнительное правило: позиция закрывается при обратном пересечении МА. Например, длинная позиция должна быть закрыта, если цена пересечет МА вниз (close < MA). Другим вариантом этого правила может быть закрытие позиции при выходе цены за противоположную границу канала отката: длинная позиция закрывается, если low < LowestLow(m).

Как показывает проверка, на часовых графиках валют такие системы дают слишком много сигналов. Чтобы отобрать из этого множества потенциально наилучшие сигналы, имеет смысл применить какой-нибудь трендовый индикатор, например, ADX [1]: позиция открывается по сигналу buy системы MAcross&PbСhan, если

+DM > — DM и ADX > adxlevel; уровень adxlevel и период DMI

– оптимизируемые параметры системы.

Торговые системы на основе двух скользящих средних.

На рынках, которые часто меняют свое поведение, переходя от направленных движений к консолидациям, системы, основанные на одной скользящей средней, никогда не дадут сколько-нибудь устойчивого результата. Одним из вариантов поиска лучших стратегий является использование в качестве торгового сигнала пересечения двух скользящих средних

Идея заключается в том, что сама по себе цена может слишком часто пересекать МА и затем возвращаться назад, прежде чем начнется действительно новое движение. Все подобные пересечения будут ложными сигналами с точки зрения системы, основанной на единственной МА (системы типа 1МА). Для защиты от потерь, вызванных такими ложными сигналами, применяют различные “фильтры” и дополнительные правила. Однако сама по себе скользящая средняя является уже весьма совершенным фильтром. Естественно поэтому попытаться использовать в качестве дополнительного ориентира в торговой системе 1МА другую скользящую среднюю, а не какой-то иной “чужой” индикатор.

Например, при развороте графика снизу вверх более короткая МА начнет расти раньше и вскоре пересечет снизу вверх более длинную МА, которая в большей степени запаздывает, отставая от движений цены. Пока настраивается этот разворот рынка, цена может несколько раз пересечь короткую МА, причем в обоих направлениях. Но все такие пересечения игнорируются, а сигналом является только пересечение короткой и длинной МА; в этом смысле короткая МА сама по себе выполняет роль фильтра, отбрасывая короткие всплески цены, не дающие существенных ходов.

Простейший вариант системы на основе двух скользящих средних – это stop&revers система (2Macross_S&R)

Enter Long Cross (MA(m) , MA(n) )

Exit Long Cross (MA(n) , MA(m) )

Enter Short Cross (MA(n) , MA(m) )

Exit Short Cross (MA(m) , MA(n) )

где m < n – настраиваемые параметры системы.

Торговые системы на основе трех скользящих средних.

Дальнейшее развитие систем МА – использование трех скользящих средних (обозначим их параметры m1, m2, m3, m1 < m2 < m3). Один из возможных вариантов: позиция открывается при пересечении короткой и длинной МА (m1 и m3), а закрывается, когда короткая МА пересекает среднюю (m2) в обратном направлении (3MАcrossovers):

Enter Long Cross (MA(m1) , MA(m3) )

Exit Long Cross (MA(m2) , MA(m1) )

Enter Short Cross (MA(m3) , MA(m1) )

Exit Short Cross (MA(m1) , MA(m2) )

Определенным достоинством системы 3МА является наличие нейтрального состояния (вне рынка): когда быстрая МА пересекла среднюю, позиция закрывается и до тех пор, пока быстрая МА не доберется до медленной (а на боковом рынке это может занять много времени), следующая позиция не будет открыта.

Торговые системы на основе четырех скользящих средних. Один из вариантов использования набора четырех МА (m1, m2, m3, m4; m1 < m2 < m3 < m4) – открывать позиции по пересечению двух коротких МА в направлении, указываемом двумя длинными МА: если МА(m3) > МА(m4), открываются только длинные позиции, когда МА(m1) пересекает МА(m2) снизу вверх; если МА(m3) < МА(m4), то открываются только короткие позиции, когда МА(m1) пересекает МА(m2) сверху вниз. Фактически это система 2МА, в которую введен указатель тренда в виде двух более длинных МА.

Следующий вариант системы 4МА (stop&revers система 4MАcrossovers) отличается тем, что пересечение длинных МА также является торговым сигналом: когда МА(m3) пересекает МА(m4) снизу вверх, открывается длинная позиция, если при этом МА(m1) находится выше МА(m2):

Enter Long Cross (MA(m1) , MA(m3) ) AND MA(m3) > MA(m4)

Exit Long Cross (MA(m2) , MA(m1) ) AND MA(m3) < MA(m4)

Enter Short Cross (MA(m2) , MA(m1) ) AND MA(m3) < MA(m4)

Exit Short Cross (MA(m1) , MA(m3) ) AND MA(m3) > MA(m4)

Торговые системы на основе MACD.

Популярным индикатором является MACD (Moving Average Convergence and Divergence). Поскольку он строится непосредственно в виде комбинации скользящих средних, естественно упомянуть здесь и торговые системы, использующие MACD, хотя чаще этот индикатор рассматривается как самостоятельный инструмент, например в качестве осциллятора.

MACD состоит из двух линий – собственно MACD – являющейся разностью двух МА, и MACDsignal, которая получается путем сглаживания линии MACD:

MACD = MA(n1) – MA(n2), n2 > n1

MACDsignal – результат применения MA(n3) к линии MACD.

Как следует из свойств скользящих средних, торговые сигналы возникают при пересечении линий MACD и MACDsignal. Простейший вариант системы на основе MACD – Stop&Revers MACDsystem:

Enter Long Cross (MACD, MACDsignal)

Exit Long Cross (MACDsignal, MACD)

Enter Short Cross (MACDsignal, MACD)

Exit Short Cross (MACD, MACDsignal)

Рассмотренные системы на основе скользящих средних составляют неплохой набор инструментов для исследования рынков. Именно благодаря простоте торговых правил, они позволяют трейдеру почувствовать особенности движений рыночных цен, понять причины многих возникающих проблем. Особенно полезно поработать с такими системами начинающим трейдерам, прежде чем переходить к сложным конструкциям торговых систем. Усложнение системы далеко не всегда приводит к повышению прибыльности, а хорошего понимания рынка скорее можно достичь именно с простыми подходами.

В заключение приведем некоторые типичные фильтры, используемые в торговых системах на основе скользящих средних:

Ценовые фильтры (после пересечения МА цена должна еще удовлетворить некоторому дополнительному условию, например: разность двух МА>порога; цена ушла от МА на заданное расстояние; цена сделала откат после прорыва МА (например, достигнут n-периодный экстремум) и т.д..

Временные фильтры — задержка открытия на некоторое время. Например, позиция открывается через t2 свечей после пересечения ценой скользящей средней при условии, что цена остается в этот момент выше МА:

BarsSince(Cross(C, Mov(C, t1,S))) = t2 AND C > Mov(C, t1,S)

Отложенное исполнение сигнала. Например, в соответствии со следующим правилом длинная позиция будет открыта, если в любой момент в течение t3 свечей после того как MA(t1) пересечет снизу вверх среднюю MA(t2), цена пересечет также снизу вверх MA(t1) и при этом MA(t1) будет выше MA(t4):

Alert(Cross(Mov(C, t1,S), Mov(C, t2,S)), t3)

AND C > Mov(C, t1,S) AND Mov(C, t1,S)> Mov(C, t4,S)

Еще одним приемом, используемым в работе с МА, является применение сдвига: МА наносится на график цены со сдвигом вперед на несколько свечей. Смысл состоит в том, чтобы несколько компенсировать отставание (lagging) скользящей средней от движений цены. Одна из рекомендаций состоит в том, чтобы МА длины N сдвинуть вперед на свечей.

Возможно, что для выхода из позиций, открываемых по пересечению МА, лучше использовать правила, более чувствительные, чем МА.

Тексты торговых систем, использующих скользящие средние

Система с открытием и закрытием позиций по пересечению скользящей средней (символ S&R, Stop & Revers, означает, что открытие при открытии новой позиции происходит закрытие предыдущей позиции, противоположно направленной)

C > Mov(C,opt1,E) AND Ref(C,-1) <= Ref( Mov(C,opt1,E), -1)

C < Mov(C,opt1,E) AND Ref(C,-1) >= Ref( Mov(C,opt1,E), -1)

BarsSince(Cross(C, Mov(C, opt1, S))) < opt2 AND BarsSince(Cross(C, Mov(C, opt1, S)))>0

AND L < LLV(Ref(LOW, -1), opt3)

BarsSince(Cross( Mov(C, opt1, S), C)) < opt2 AND BarsSince(Cross( Mov(C, opt1, S), C)) >0 AND H > HHV(Ref(HIGH, -1), opt3)

Комментарий . Позиция закрывается, в случае закрытия цены по другую сторону cкользящей средней. Вариант выхода из позиции по пересечению противоположной границы канала получается, если правила выхода из позиций заменить на:

Exit Long L < LLV(Ref(LOW, -1), opt3)

Exit Short H > HHV(Ref(HIGH, -1), opt3)

Чтобы получить вариант с открытием позиций по тренду, указываемому системой направлений [1], к правилу открытия длинных позиций надо добавить

AND DX(opt4) > opt5 AND PDI(opt4) > MDI(opt4),

а к правилу открытия коротких позиций добавить

AND DX(opt4) > opt5 AND PDI(opt4) < MDI(opt4)

3 consecutive closing beyond MA with exit after closing on backward cross Открытие позиции на пересечении МА при тройном закрытии за MАn, с выходом из позиции по обратному пересечению МА opt1 – длина МА (n) Enter Long

C> Mov(C,opt1,S) AND Ref(C> Mov(C,opt1,S), -1)

AND Ref(C> Mov(C,opt1,S), -2)

C<= Mov(C,opt1,S) AND Ref(C<= Mov(C,opt1,S), -1)

AND Ref(C<= Mov(C,opt1,S), -2)

Комментарий . Позиция закрывается, в случае закрытия цены по другую сторону скользящей средней. Возможен вариант, когда для закрытия используется МА другой длины, чем МА открытия.

S&R система с открытием позиций по пересечению двух скользящих средних

Cross( Mov(C, opt1, S), Mov(C, opt2, S))

Cross( Mov(C, opt2, S), Mov(C, opt1, S))

Cross( Mov(C, opt2, S), Mov(C, opt1, S))

Cross( Mov(C, opt1, S), Mov(C, opt2, S))

Система с тремя скользящими средними; позиция открывается по пересечению короткой и самой медленной МА, а закрывается по противоположному пересечению короткой и средней МА.

Cross(Mov(C, opt1, S), Mov(C, opt3, S))

Mov(C, opt1, S) < Mov(C, opt2, S)

Cross( Mov(C, opt3, S), Mov(C, opt1, S))

Mov(C, opt1, S) > Mov(C, opt2, S)

Stop&Revers система, позиции открываются по пересечению пары скользящих средних, если другая пара МА подтверждает направление этого пересечения

Cross(Mov(C, opt1, S), Mov(C, opt2, S)) AND Mov(C, opt3, S) > Mov(C, opt4, S) OR

Cross(Mov(C, opt3, S), Mov(C, opt4, S)) AND Mov(C, opt1, S) > Mov(C, opt2, S)

Cross(Mov(C, opt2, S), Mov(C, opt1, S)) AND Mov(C, opt3, S) < Mov(C, opt4, S) OR

Cross(Mov(C, opt4, S), Mov(C, opt3, S)) AND Mov(C, opt1, S) < Mov(C, opt2, S)

Cross(Mov(C, opt2, S), Mov(C, opt1, S)) AND Mov(C, opt3, S) < Mov(C, opt4, S) OR

Cross(Mov(C, opt4, S), Mov(C, opt3, S)) AND Mov(C, opt1, S) < Mov(C, opt2, S)

Cross(Mov(C, opt1, S), Mov(C, opt2, S)) AND Mov(C, opt3, S) > Mov(C, opt4, S) OR

Cross(Mov(C, opt3, S), Mov(C, opt4, S)) AND Mov(C, opt1, S) > Mov(C, opt2, S)

Stop&Revers система, позиции открываются по пересечению линии MACD и сигнальной (сглаженной) линии

Cross(Mov(C,opt1,E) — Mov(C,opt2, E), Mov(Mov(C,opt1,E) — Mov(C,opt2, E),opt3,E))

Cross(Mov(Mov(C,opt1,E) — Mov(C,opt2, E),opt3,E), Mov(C,opt1,E) — Mov(C,opt2, E))

Cross(Mov(Mov(C,opt1,E) — Mov(C,opt2, E),opt3,E), Mov(C,opt1,E) — Mov(C,opt2, E))

Cross(Mov(C,opt1,E) — Mov(C,opt2, E), Mov(Mov(C,opt1,E) — Mov(C,opt2, E),opt3,E))

Скользящие средние — стратегии торговли по мувингам

Одним из наиболее востребованных инструментов в торговых системах является скользящая средняя. Это простой в использовании индикатор, и в тоже время достаточно эффективный. Она отлично подойдет для того, чтобы выступить в роли части комбинации индикаторов, а может применяться и как отдельный инструмент. Как правило, выстраивать комбинацию из разных индикаторов будет надежнее и прибыльнее, чем применять мувинг в одиночку. В статье мы расскажем о нескольких торговых системах, которые опираются на знаменитую скользящую среднюю.

Три скользящие средние – стратегия торговли по ЕМА

Применяемые инструменты: три мувинга (EMA 7, EMA 19, EMA 100).

Данная торговая система на основе мувингов предназначена для часовых графиков. Точки входа в рынок предполагают торговлю вдоль тренда, после коррекции к этому тренду.

Средняя с периодом в сотню выступает как фильтр во всех сделках, определяя глобальный тренд. Сам вход осуществляется по средним с периодами 7 и 19. Конкретнее, вход происходит по самому скоростному мувингу, который строится за семь свечек.

Условия для заключения сделки на покупку

Для открытия сделок на покупку, нужны сложившиеся три триггера системы:

  1. ЕМА 7 и ЕМА 19 пересеклись.
  2. Младшие мувинги за 7 и 19 свечей проходят через старший мувинг с периодом 100 снизу вверх.
  3. Цена корректируется к мувингу с периодом за семь свечек.

В данном случае мы ждем, пока ценник даст коррекцию к самому младшему мувингу, с периодом в 7 свечей. Как только цена откатилась, производится вход в рынок. Как правило, это делается сразу же после закрытия бара выше мувинга.

Пример открытия длинной позиции по данной системе показан на рисунке ниже. В случае, если рынок продолжает идти в нашем направлении, то мы просто производим доливку к позициям, иными словами, пирамидим открытую позицию. Выстраиваем пирамиду вдоль тренда, наращивая прибыль простым и безопасным методом.

Рекомендуем также протестировать другие трендовые стратегии форекс, о которых мы уже писали ранее.

Условия для входа в продажи

Входить в короткую позицию по данной стратегии можно, когда сложились данные три условия:

  1. Скользящие с периодами 7 и 19 дали пересечение.
  2. Младшие мувинги (7,19) прошли через старший мувинг (100) сверху вниз.
  3. Цена вернулась к самому младшему мувингу с периодом семь баров.

Как и в предыдущем примере, вход производится после ретеста цены к скользящей средней с периодом в семь свечек.

1

Как вести сделки

Защитный ордер нужно выставлять либо за последний экстремум цены, либо за среднюю с периодом 100. Закрытие позиций может происходить по обратному, противоположному сигналу. Но не всегда это будет верно. Ведь не всегда вслед за старым трендом сразу же наступает новый тренд. Поэтому разумнее будет применять для закрытия позиций трейлинг-стоп.

1

Чтобы в разы увеличить прибыль с торговой системы, доливайте позицию каждый раз, когда цена откорректируется к самому младшему мувингу (точке входа в позицию).

1

Важно! Всегда в случае наращивания позиции, выставляйте в точку безубыточности предыдущую свою сделку, чтобы не потерять лишнего. Если же у вас, к примеру, уже третья позиция, то в безубыток переводятся все две предыдущие сделки. Первую можно перевести уже в зону прибыли.

Результаты торговли будут сильно зависимы от рисков. Если вы торгуете очень осторожно, и небольшим лотом, то вполне реально зарабатывать от пятнадцати до двадцати процентов чистой прибыли за месяц торговли.

Торговля по скользящим средним: стратегия с Параболиком

Применяемые индикаторы: Parabolic SAR и Moving Average. Вы можете использовать стандартный параболик или индикатор Parabolic SAR со звуком.

1

В данной ТС мувинги используются не так, как во многих других системах на скользящих средних. Для трейдинга выстраивается ценовой канал из скользящих средних. Для этого на график наносятся две обычных (простых) скользящих средних, за 32 свечи. При этом, метод построения одного мувинга выставляется по максимумам свечи, а второго – по минимумам свечи. Так образуется ценовой канал.

1

Кроме него, нам понадобится стандартный индикатор Parabolic SAR, который предустановлен почти во все торговые терминалы, и конечно же, есть в роли базового индикатора в Мета Трейдере 4.

1

Условия для открытия сделок на покупку

1

Точки входа в покупку формируются при таких условиях:

  1. Бар пробивает ценовой канал вверх, свеча закрывается за пределами ценового канала.
  2. Инструмент Параболик отрисовал точку под свечами, давая со своей стороны сигнал к покупкам.
  3. Бар, на котором поступил сигнал, обязательно должен быть бычьим.

Есть как минимум два способа войти в сделку. Либо заключать сделку тогда, когда будет пробит максимум свечи, которая подала сигнал, либо же заключать сделку после того, как цена вернется к каналу из двух скользящих средних, то есть, сделает ретест.
При первом варианте вы заключите менее выгодную сделку. Второй вариант принесет вам более уверенный и безопасный вход. Но помните о том, что цена далеко не всегда делает ретест. Поэтому количество ваших сделок уменьшится.

2

Правила заключения сделок на продажу

Чтобы открыть сделку на продажу, вам нужно подождать, пока закончится формирование сигнальной свечки. Она должна закрыться при таких условиях:

  1. Бар закрылся ниже ценового канала из скользящих средних.
  2. Бар был медвежьим.
  3. На баре Параболик подал свой медвежий сигнал.

После того, как бар будет закрыт, вы можете заключать сделку на продажу.

2

2

Правила закрытия сделок

Как таковой, четкой инструкции по выставлению стоп-лоссов и тейк-профитов в данной системе нет. Но вы можете использовать распространенный способ выставлять стопы, размещая их за локальным максимумом для продаж, и локальным минимумом для покупок. Пример выставления стопов рассмотрен на скриншоте выше.

2

Уровня фиксации прибыли в чистом виде также не имеется. Вы можете либо закрывать позицию на самом ближнем уровне поддержки или сопротивления, либо выходить из позиции тогда, когда появится противоположный сигнал, либо же перетягивать защитный ордер по ходу движения цены в прибыль (то есть, используя трейлинг стоп).

2

Форекс стратегия на скользящих средних «14»

Первое, чем способна притянуть к себе опытного трейдера торговая система на скользящих средних «14» – это простота в освоении. Ведь все, что нам потребуется – это три стандартных индикатора, а также дневные свечи. Второе – эта система требует минимальных затрат времени на сам процесс торговли и поиски точек входа. Всего лишь один раз в сутки, на закрытии дневной свечи, нужно пересмотреть рабочие графики и найти точки входа, заключить сделки, если найдены сигналы на вход в позицию. Если у нас нет ни одного сигнала, то мы просто ожидаем следующий день.

2

Да, к сожалению, доходность торговой системы не назовешь впечатляющей. За весь год практики по ТС, было взято 1400 пунктов чистой прибыли по четырехзнаку. Это не так уж и много, но зато времени практически не потрачено, да и просадки в один момент сразу по нескольким парам не было.

2

Торговля ведется на четырех валютных парах, а именно: EUR/GBP, EUR/AUD, GBP/JPY, GBP/AUD. В торговле используют три индикатора:

  1. Скользящая средняя SMA 14 с построением по минимумам свечей
  2. Скользящая SMA 14 с построением по максимумам свечей
  3. Экспоненциальная средняя с периодом 200, метод построения – по ценам закрытия

Открывать сделки допустимо на всех четырех валютных парах сразу.

3,0

Условия для сделки на покупку по системе

3

Сигналы будут такими:

  • Быстрая скользящая средняя с периодом в 14 находится над медленной скользящей средней с периодом в 200.
  • При этом, новый торговый день открывается над каналом из скользящих средних 14.

Тогда, когда откроется новая свеча, нужно открыть ордер покупку. Стоп-лосс ставим в размере 1500 пипсов, и тейк в размере 2000 пипсов. После того, как цена выйдет в прибыль в размере 1000 пипсов, мы должны переставить сделку в безубыток. Также можно запустить трейлинг с шагом цены в 1000 пипсов.

3

Важно! Нельзя открывать несколько сделок одновременно по одному активу. То есть, если у вас уже висит открытая позиция, даже при поступлении нового сигнала дополнительную позицию открывать нельзя – это увеличит риски.

Условия для открытия позиций на продажу

3

Сигналы будут такими:

  • Быстрая скользящая средняя с периодом в 14 находится под медленной скользящей средней с периодом в 200.
  • При этом, новый торговый день открывается под каналом из скользящих средних 14.

В тот момент, когда закроется свеча, на которой был сигнал, нужно открыть сделку на продажу, на открытии новой свечки. Стоп-ордер выставляется на расстоянии в 1500 пипсов, а тейк-профит должен располагаться на дистанции в 2000 пипсов.

3

Когда цена пройдет 1000 пипсов в нашу сторону, мы должны переставить сделку в точку безубытка. Допускается выставлять следящий стоп-лосс (трейлинг-стоп) с шагом цены в 1000 пипсов.

3

Важно! Пока открыта одна позиция, новую, даже при поступлении нового сигнала, открывать не нужно.

Рекомендуем протестировать мульти-таймфреймовый индикатор MTF MA, который тоже базируется на стандартном инструменте Moving Average.

Стратегия форекс на скользящих средних «Инвестор»

Торговую систему на основе скользящих средних «Инвестор» проще назвать инвестиционной стратегией, нежели трейдинг-системой. Да, точку входа мы должны будем искать на часовом графике, но они очень редкие, повезет, если за год у вас получится 12-15 сделок. Прибыль в процентах за год получается для инвестиций очень внушительная – порядка 55-60 процентов чистой прибыли на депозит за двенадцать месяцев.

4

Основные данные торговой системы “Инвестор”

Эта торговая система отлично пойдет у тех трейдеров, у кого нет достаточно времени для активной ежедневной торговли, но они хотели бы получать хорошую прибыль, и не тратить много времени.

4

Таргеты трейдера по прибыли – позиции объемом профита в 5000-7000 пипсов (пятизначные котировки), при размерах защитных ордеров в 450-500 пипсов. Нужно строжайшим образом соблюдать правила управления рисками, и правила управления капиталом, не рискуя более чем 5% от депозита на одну сделку. У стратегии очень высокий профит-фактор, ведь сигналы системы точны, убытки невелики, а прибыли большие. К тому же, высокое отношение риска к прибыли размером выше чем 1:10 позволяет выжать максимальный профит-фактор.

4

Тест торговой системы на исторических данных показал доходность системы в 50-70% годовых, за последние два года, и притом, просадка была не выше пятнадцати процентов, что по сути, просто невероятно круто.

4

Для трейдинга применяют основные мажорные валютные пары, такие как фунт/доллар, евро/доллар, доллар/йена, доллар/франк. Но важно помнить о том, что систему разрабатывали специально для валютной пары EUR/USD. Поэтому, второй этап поиска точки входа – на часовике, нужно будет оптимизировать в соответствии с выбранным активом.

45

4

Рабочие графики дня торговли: D1 (дневка) и H1 (часовик).

4

  1. Обычный (простой) мувинг с периодом 80. Ставим его на дневном графике
  2. Force Index, за последние 13 дней, ставим также на дневном рабочем графике.

Правила покупок по торговой системе “Инвестор”

Условия будут такими:

  • Цена располагается выше скользящей средней с периодом 80.
  • Индикатор Force Index располагается выше нулевой отметки, а в идеале – только что пересек ее по направлению снизу вверх.

Когда данная комбинация сложится на графике, то на следующий торговый день (после 8:00 по временному часовому поясу GMT) нужно произвести поиск точек входа уже на графике таймфрейма Н1.

50,0,0,0,0

Есть два варианта входа в позицию:

  1. Проводим поиск максимального экстремума за предыдущий день, а также за время до 8:00 GMT сегодняшнего дня. За этим максимумом нужно выставить отложенную позицию на покупку, по типу ордера BUY STOP. Когда такой ордер установлен, и активировался, то другой способ войти в позицию применять нет необходимости.
  2. За то же время – то есть за вчерашний день и сегодняшний промежуток до восьми часов по поясу GMT ищем свечку, на которой минимум тела свечи расположился ниже минимумов остальных свечей за это время. На уровне этого минимума нам нужно установить отложенный ордер на покупку по типу ордера BUY LIMIT.

В случае, когда последний закрытый бар будет являться сигнальным, то отложку выставлять не требуется. Нужно лишь дождаться, куда пойдет котировка на следующем баре. Если она пошла вниз, то нужно дождаться следующей свечи роста, и открыться в покупку после того, как свеча закроется. Если же цена пошла вверх сразу же, то суетиться не нужно – просто ждем активации нашего стопового ордера на покупку.

5

Когда один из отложенных ордеров сработает, мы сразу же удаляем второй ордер.

5

Напомним, что величина защитного ордера = 500 пунктов по пятизнаку, величина ордера фиксации прибыли = 7000 пунктов по пятизнаку.

Затем нужно грамотно сопровождать позицию. Когда она пройдет порядка тысячи пунктов по пятизнаку в нужную сторону, нужно переставить защитный ордер, подтянув его в позицию безубытка. Если же в течение трех дней цена так и не прошла в плюс тысячу пунктов, но при этом находится в плюсовой зоне, то выставляем стоп в БУ по той цене, которая сложилась на данный момент.

5

Далее нужно каждый день выявлять свечку с минимальным уровнем тела свечи текущего дня. Именно на этот уровень и нужно перемещать стоп-лосс каждый день. Обновился минимум, расположился выше – передвигаем стоп. Так вы защитите себя от потери прибыли в случае неожиданного разворота глобальной тенденции.

5

Торговля в направлении продаж происходит от обратного, в зеркальном отражении.

5

Торговые системы, основанные на мувингах, ничем не хуже сложных торговых систем с пользовательскими инструментами. Есть очень много способов использовать скользящую среднюю в торговле: это и трейдинг по пересечению мувингов, это и отбой от мувинга как от динамического уровня поддержки либо сопротивления, это и применение скользящей средней в качестве глобального фильтра системы, и многое другое. Помните о том, что для более эффективной торговли следует комбинировать мувинги с другими инструментами. Не стоит использовать МА в одиночку.

5

Рекомендуем также ознакомиться с индикатором Scalper MA, который предназначен специально для скальпинга и основан на мувингах. Данный инструмент выглядит как кривая линия, состоящая из красных и синих отрезков. Цвет отрезка указывает на направление тренда.

ТОРГОВЫ СИСТЕМЫ ФОРЕКС НА ОСНОВЕ СКОЛЬЗЯЩИХ СРЕДНИХ

Скользящая средняя – это технический индикатор, который усредняет последние значения цены и отображается в виде линии на графике. Однако чаще всего эти советы окажутся совершенно бесполезными, так как они будут подталкивать вас открывать позиции скользящие средние стратегия на эмоциях и входить в рынок в самое неподходящее время. В сегодняшней статье мы разберем все нюансы и особенности торговли по 200 дневной скользящей средней. Найдите здоровый тренд, в котором цена соответствует 50 дневной скользящей средней.

Фаза накопления происходит после нисходящего тренда и выглядит как консолидация. Покупатели и продавцы находятся в равновесии, и рынок пока еще не определился со своим направлением. Восходящий треугольник – это признак силы, который говорит нам о том, что покупатели готовы покупать по более высоким ценам. Таким образом, в восходящем тренде, скользящие средние стратегия когда цена находится выше 200MA, вы можете найти восходящий треугольник и открыть позицию на его пробой. Соответственно в нисходящем тренде мы ищем нисходящий треугольник. Мы знаем, что скользящая средняя действует как значимая область в здоровом тренде. Что делать, когда цена повторно протестирует 50-дневную скользящую среднюю?

Бинарная Торговая Система

Стоп-лосс ставится по последнему локальному экстремуму. Пример ордеров на продажу показан на рисунке ниже на примере валютной пары евро-доллар (таймфрейм М5). Как показывают результаты наших тестов, лучший вариант генерации сигналов на вход при помощи скользящих средних – это использование пересечения двух машек. Такой вариант показал наиболее плавную кривую доходности и лучшие статистические данные по сравнению с остальными классическими способами торговли скользящими средними. Кроме того, мы нашли ответ на большинство поставленных вопросов. Например, можно точно сказать, что скользящая средняя – до сих пор достаточно эффективный инструмент технического анализа и что системы на основе него могут быть вполне эффективны. Лучше всего показала себя система на пересечении двух скользящих средних, при этом наиболее эффективный тип скользящей средней различается для каждой валютной пары.

Попробуем протестировать торговую стратегию, основанную на порядке расположения линий аллигатора. Билл Вильямс, психолог по образованию, пишет образно и ярко, учитывая психологию восприятия текста читателем. Поэтому его книги запоминаются, особенно если они были прочитаны на этапе начального знакомства с рынком. Аллигатор, по словам Вильямса, охотится за добычей, которой является цена.

Когда вы торгуете на разворот тренда, время вашего входа имеет решающее значение. Если вы входите в рынок слишком рано, вы рискуете быть выбитым по стопу. Если вы опоздали, вы упускаете возможность поймать большое движение цены. Это означает, что вы должны удерживать свою позицию, пока цена скользящие средние стратегия остается выше 50 дневной скользящей средней. И выходить из рынка только тогда, когда она закрывается ниже ее (и наоборот для короткой позиции). После того, как цена повторно тестирует 50 дневную скользящую среднюю, вы можете использовать паттерны прайс экшен для поиска точки входа в рынок.

Обратное пересечение может служить для закрытия позиции. Для начала желательно понять принцип построения индикатора Moving Average.

Указанная стратегия скользящие средние бинарные опционы даёт хорошую прибыльность, достигающую 85 – 90%. Единственный объективный фильтр заключается в идентификации наложения синих полос. Во-первых, этот индикатор эффективен лишь в тренде, а во время флета он подает очень много ложных сигналов. С меньшими рисками связан трейдинг скользящие средние стратегия с использованием взаимодействия простой скользящей и цены. Согласно этому варианту стратегии, если цены закрытия свечей располагаются выше скользящей, то открывают опционы на покупку CALL. Но при этом следует помнить, что простая скользящая опаздывает на 1 свечу, поэтому такой вариант торговли будет малоэффективным.

Вот почему стратегии работы по тренду часто являются наиболее прибыльными. Использование скользящих средних для определения актуального тренда при торговле бинарными опционами. Скользящие средние — отличный инструмент для скальпинга.

Зеленый фон указывает на приемлемые сигналы на покупку. Красный фон указывает на приемлемость коротких сигналов на продажу. Если фон графика скользящие средние стратегия белый, сигналы не будут приниматься. Эта стратегия, как представляется, дает стабильно хорошие результаты с течением времени.

Торговые Стратегии На Основе Скользящих Средних (форекс)

Пересечения бывают всего несколько раз в день или реже. Поэтому я советую не останавливаться на одном активе, а открыть сразу несколько вкладок с графиком, настроить их и выжидать сигналы среди множества активов. Так вы увеличите количество сделок или сократите время ожидания для них.

Для анализа ситуации на рынке будем пользоваться графиком с Н1 таймфреймом. Стратегия 4 средних предусматривает ведение торговли на часовом графике по любой валютной паре, где есть американский доллар. Использование SMA в этой стратегии рекомендовано использовать с долларовыми валютными парами потому, что именно такие пары демонстрируют достаточно хорошую волатильность. В итоге получается, что наши скользящие средние как бы «скользят» вместе с ценами по графикам. Использование ЕМА, более быстро реагирует на ценовые изменения, так как применяет более поздние данные, считая их наиболее важными. При этом, подсчеты экспоненциальных средних, отличаются достаточной сложностью. Многие трейдеры пытаются самостоятельно заниматься такими расчетами, используя специальные формулы.

Он предложил другим трейдерам применить одновременно 2 группы скользящих средних для того, чтобы определить наиболее сильную стадию развития тенденции. В торговых стратегиях скользящая средняя – самый популярный индикатор. Ее можно комбинировать с другими инструментами, а можно использовать самостоятельно. Первый метод более надежный и прибыльный, нежели второй. Рассмотрим примеры торговых систем, в основе которых лежит индикатор Moving Average.

Скользящее средние — это линии на графике цены, которые отображают средние значения за какой-то период в прошлом (величину периода мы сами выбираем). Уверен, что вы уже слышали не один раз про индикатор скользящих средних . Этот индикатор является классическим в любом торговом терминале.

  • Во-вторых, у данной ТС (торговой стратегии) минимальные временные затраты на собственно трейдинг, а точнее, поиск точек входа.
  • Такие системы, следящие за направлением общей тенденции, формируют сигналы в основном двумя способами.
  • Нет нужных сигналов – ждём следующего дня, занимаясь другими делами или торгуя по другой стратегии.
  • В одном случае отслеживают положение текущей цены относительно какого-то ее среднего значения, отображаемого посредством moving average за выбранный период.
  • Трейдер один раз в 24 часа, а именно на закрытии торговых суток, просматривает графики валютных пар и открывает ордера, если рынок даёт сигнал к этому.

Лучшие брокеры предлагают свои собственные платформы, которые часто заметно различаются. Однако у большинства сайтов, особенно тех, которые специализируются именно на торговле БО, предусмотрена возможность добавить на график некоторое количество индикаторов. И в этом случае скользящие средние обязательно есть в списке, потому что это самый популярный и простой в использовании индикатор.

Стратегия По Методу Скользящих Средних the Simplest Ts

Как видим, на графике было зарегистрировано по меньшей мере 5 точных прибыльных сигналов. Во время тренда 200 дневная скользящая средняя может выступать в качестве значимой области, от которой цена постоянно отскакивает. Если цена находится 200-дневной скользящей средней, мы ищем возможности для продажи. 200 дневная скользящая средняя – это долгосрочный индикатор, который вы можете использовать для идентификации и торговли в долгосрочном тренде.

Здесь мы можем искать разворотные паттерны прайс экшен, такие, как пин бар, модель поглощения. Мы будем использовать скользящую среднюю для определения наилучших точек входа на графиках. Обратите внимание, как экспоненциальные скользящие средние с периодами 10 и 20 работают в качестве поддержки и сопротивления для цены.

Дождитесь сигнала после которого можно выйти на рынок. И если трейдер будет заключать сделки в направлении пересечения скользящих средних – это обеспечит его стабильной прибылью.

Настройки Стохастика использовать будем стандартные — 5-3-3. На рисунке мы видим, что цена EUR/JPY выше 200-периодной EMA, что говорит о восходящем тренде на рынке. После каждого отката можно рассматривать открытие опционов Call, как только 13-периодная средняя пересекает снизу вверх 21-периодную среднюю.

Бинарные Опционы Для Начинающих: Как И С Чего Прибыльно Начать

Теперь в параметрах одной указываем 50, в другой 100. Сразу бросается в глаза, что скользящие средние, в первую очередь, трендовый индикатор. Пересечение 50 дневной и 200 дневной скользящих средних трейдеры называют “крестами”. Если короткая пересекает снизу вверх длинную EMA, то пересечение называется золотым крестом (золотое пересечение, golden cross), иначе крестом смерти (мёртвое пересечение, death cross). Этот метод лучше работает на рынке акцией, поскольку данный вид актива склонен к росту, а значит чаще показывает трендовые движения. Хуже стратегия проявляет себя на рынке Форекса, где много шума и ложных движений.

Длительные периоды просадок в сочетании с малым количеством сделок доставят очень ощутимый дискомфорт при торговле. Тем не менее, тренды будут существовать на рынке всегда, и, как показывает история, появляются они довольно регулярно. А это значит, что подобная система будет работать и зарабатывать сколь угодно долго, никогда не теряя своей актуальности. Другое дело, что далеко не каждый трейдер может выдержать просадку, тянущуюся, скажем, десятилетие. Скользящие средние могут также использоваться для получения сигналов входа в противотрендовых системах. Предполагается, что цены отскакивают от уровня скользящего среднего, изменяя направление движения. Модели торговых систем, основанных на скользящих средних, генерируют сигналы на покупку или продажу на основе соотношений между скользящим средним и ценой или между двумя (или более) скользящими средними.

В случае с БО торговая система на 2 МА удобна тем, что дает четкий сигнал на вход, не заметить его просто невозможно. Остается, правда, проблема фильтрации сигналов, да и поступают они с запаздыванием в несколько свечей, но несмотря на это можно добиться доли прибыльных сделок больше 60%. Стратегия на 2 скользящих средних несложная, но при этом эффективная если добавить в нее фильтры на вход. Вообще moving averages – один из самых популярных индикаторов в трейдинге, в том или ином виде его использует большинство трейдеров. Напомним, moving average усредняет значения цены за определенный временной промежуток. В нашей торговой системе использоваться будет 2 moving average, но периоды для них следует задать разные. Торговая стратегия основанная на скользящих средних является классической.

Как вы можно точно найти время, чтобы войти в рынок не слишком рано или не слишком поздно? Вы можете использовать 50-дневную скользящую среднюю, которая может действовать в качестве фильтра тренда.

С другой стороны, стоит отметить, что слишком частые сигналы могут оказаться неправильными, например, в случае консолидации. В случае простого скользящего среднего ситуация выглядит противоположной. SMA дает меньше сигналов, что, с одной стороны, может ограничить прибыль, но если они все же произойдут, они будут гораздо более эффективными. Каждый тип скользящей средней (сокращенно MA -Moving Average) получается путем расчета средней цены за прошлые периоды. Основной сигнал на заключение сделки остаётся прежним – пересечение MA5 MA15. Однако теперь также придётся смотреть на линию с периодом 50.

Только что на валютной паре GBP/CHFпроизошло пересечение красной линии MA 20 снизу-вверх линии MA 5 – это явный сигнал к покупке опциона с прогнозом падения цены. Большинство валютных пар большую часть времени остаются в определенных диапазонах, как в узких, так и в широких. Тренды на рынке проявляются гораздо реже, чем флэты. Тем не менее, вход по тренду на ранней стадии дает наибольшую вероятность получения прибыли и уменьшает риски.

Системы на основе скользящих средних

Скользящие средние (Moving Averages, MA) – самый старый, испытанный инструмент технического аналитика. В давние времена, когда не было компьютеров, трейдеры легко справлялись с построением средних при помощи карандаша и листа бумаги. Компьютеры превратили МА в мощный и универсальный инструмент анализа, используемый в самых разных торговых подходах.

Виды Moving Averages

В общем случае вычисление скользящих средних происходит следующим образом: задается некоторое целое число N (длина окна), и значение MA(t), соответствующее правому краю окна, вычисляется по формуле:

Здесь P1, P2, …, PN – значения цены в моменты времени, находящиеся внутри данного окна, а w1, w2, …, wN – заданные веса, присваиваемые этим значениям. Затем окно сдвигается на один шаг вправо, и вычисления повторяются (рис. 1).

Рис. 1. Простая скользящая средняя (N = 8) на часовом графике японской иены.

Существует много видов и модификаций скользящих средних, но наиболее простыми и часто применяемыми являются арифметическая МА (называемая также простой скользящей средней) и экспоненциальная МА.

Простая скользящая средняя (Simple Moving Average, SMA) представляет собой cреднее арифметическое от цен P1, P2, …, PN ; она получается при выборе весов w1=w2= … =wN=1.

Взвешенная скользящая средняя (Weighted Moving Average, WMA) – обычно так называют МА с весами, равномерно растущими слева направо: w1=1, w2=2, …, wN=N. При таком усреднении наибольший вес присваивается самому последнему значению цены, меньшие веса – более ранним значениям, поэтому WMA более чувствительна к резким изменениям цены, чем SMA.

Треугольная МА (Triangular Moving Average, TMA) имеет веса, максимальные в середине окна и уменьшающиеся к краям окна. Как нетрудно убедиться, универсальным способом получения треугольной МА является повторное применение SМА к вычисленной ранее SМА от цены. Повторные МА вообще во многих случаях являются полезным инструментом анализа.

Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average, EMA) отличается от других МА способом сглаживания наблюдений. Для построения EMA задается параметр сглаживания sf (smoothing factor, 0 < sf < 1) и начальное значение EMA(0). В момент времени t следующее значение EMA(t+1) вычисляется как функция предыдущего значения EMA(t) и нового наблюдения P(t):

EMA(t+1)=EMA(t)+sf [P(t)–EMA(t)].

Смысл этого пересчета оценки: EMA(t+1) получается сдвигом EMA(t) в направлении нового измерения Р(t) на величину, пропорциональную расстоянию от предыдущей оценки EMA(t) до этого нового наблюдения. Множитель sf определяет величину сдвига: при малом sf средняя EMA(t) сдвигается на малую величину (т.е. имеет место сильное сглаживание), при большом sf сдвиг EMA(t) будет большим. Полезно заметить, что, в отличие от других средних, текущее значение EMA зависит не только от последних N значений цены, но от всей ее предыстории (вес, с которым входит в EMA(t) цена Р(t-T), убывает примерно как (1–sf)T). В левом верхнем углу рисунка 1 для сравнения изображен примерный вид весов для четырех видов МА. Стандартной рекомендацией для ЕМА является выбор sf в виде:

EMA с таким параметром sf будет по своему поведению болееменее точно повторять простую МА с параметром N. Среди трейдеров большой популярностью пользуется выбор параметров МА в виде чисел Фибоначчи, N = 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…

Если нет более точных соображений по выбору длины окна усреднения, эта рекомендация заслуживает внимания; в этом случае получается такое соответствие между параметрами MA и EMA, как показано в таблице 1.

В целом отличия в поведении EMA и SMA заключаются в следующем. При большом sf (малом N) ЕMA имеет более плавный вид, чем SMA, так как для малых N простая MA очень чувствительна к большим сдвигам цены (например, при переносе окна усреднения на единицу вправо из окна уходит малое значение цены, а входит в него новое, очень большое, тогда SМA сильно сдвинется вверх); вычислительное правило для EMA предотвращает такие резкие скачки.

При малом sf (большом N) – наоборот, EMA более чувствительна к изменениям цены, чем SMA, которая в этом случае сильно запаздывает.

Торговые сигналы MA

Скользящие средние отфильтровывают небольшие колебания цены, выделяя основное направление изменения (т.е. тенденцию). Если МА указывает вверх, это означает, что рынок на подъеме; если МА указывает вниз – значит, рынок падает. В этом смысле МА и есть указатель тенденции рынка.

Основное правило чтения MA: когда график цены пересекает линию MA снизу вверх, следует ожидать хода вверх. Такое пересечение есть сигнал на покупку. Когда график цены пересекает линию MA сверху вниз, следует ожидать хода вниз. Такое пересечение есть сигнал на продажу. При малом значении параметра N количество торговых сигналов будет большим, но многие из них окажутся ложными. При большом N число сигналов уменьшится. Такая МА создает более серьезные уровни поддержки и сопротивления для графика цены. Но чем больше N, тем более линия МА отстает от изменений цены: при больших N индикатор МА является сильно запаздывающим (lagging).

На растущем тренде линия МА будет отставать от графика цены, находясь ниже него, а на падающем тренде МА будет находиться выше графика цены. Если ход цены будет достаточно равномерным (рис. 2), то график МА просто превратится в прямую линию (расстояние от МА до цены будет постоянным), так что при удачном подборе параметра усреднения МА будет выполнять роль линии тренда (сравните синюю линию бычьего тренда и красную линию МА34 на рисунке 2).

Рис. 2. Восходящий тренд и три скользящих средних на часовом графике евро. Красная линия – простая МА34 от цены закрытия, зеленая – МА55, серая – МА89, темно-красная – цена закрытия.

Когда график цены идет над графиком МА, следует покупать (имеет место тенденция роста цены), когда цена идет ниже МА, следует продавать (тенденция снижения цены). Так как МА часто оказывается линией консолидации, то покупать следует, когда цена откатывается сверху к МА и начинает разворачиваться наверх. Ордер стоп-лосс при этом ставится ниже последнего локального минимума. Точно так же, когда цена снизу поднимается к МА и начинает разворачиваться опять вниз, следует продавать и ставить стоп выше последнего максимума цены. Для получения более надежных результатов в торговых системах пытаются применять наборы из нескольких скользящих средних. Основное свойство, используемое при этом: изменения графика МА отстают от изменений исходного графика цены, и это отставание тем больше, чем:

а) круче рост или падение ценового графика;

б) больше величина параметра усреднения МА.

Рисунок 2 иллюстрирует это свойство на примере трех скользящих средних часового графика евро.

Когда график цены изменит направление своего движения, он пересечет линию МА, изменение которой произойдет с некоторым опозданием. Если изменение цены будет означать смену тенденции, то это пересечение цены и МА послужит сигналом такой смены тенденции: цена и МА поменяются местами. Чем больше параметр МА, тем позднее произойдет пересечение цены и линии МА, а при наличии нескольких скользящих средних смена тенденции приведет к последовательному возникновению нескольких пересечений цены и средних линий, а также этих средних между собой. Многие из таких пересечений могут быть использованы в качестве торговых сигналов. Например, более чувствительные короткие МА дают сигналы о возможном открытии позиций. Длинные же МА указывают, в каком направлении следует торговать, отбрасывая незначительные флуктуации цены и реагируя только на существенные движения рынка.

Примеры систем с использованием МА

Рассмотрим примеры торговых систем с использованием МА. Торговые системы на основе одной скользящей средней. Самым простым вариантом торгового подхода является использование одной единственной скользящей средней для получения сигналов входа в позицию и выхода из нее (1MA-S&R):

Enter Long Cross (C, MA(n))

Exit Long C < MA(n)

Enter Short Cross (MA(n), C)

Exit Short C > MA(n)

Длина n скользящей средней является настраиваемым параметром этой системы (opt1); пересечение Cross (Х, Y) двух линий Х и Y по определению означает: Cross (Х, Y) = 1 . X > Y и X[1] < Y[1],

где X, Y – текущие значения переменных X, Y, а X[1] и Y[1] – их значения, взятые один период времени назад (тексты систем для пакета MetaStock приведены в конце статьи). Такая система способна приносить хорошую прибыль на рынках с длительными трендами, которые малотипичны для валютного рынка, но на рынках, часто меняющих свое направление, ее результаты очень неустойчивы (это в значительной степени относится ко многим системам, построенным на МА). Для повышения прибыльности и улучшения устойчивости систем скользящих средних применяют различные дополнительные правила (фильтры) при открытии позиций.

Например, в системе 1MA-3CC позиция открывается только после того, как три подряд свечи (3 Сonseсutive Сloses) закроются за пределом (выше либо ниже) скользящей средней. Такое дополнительное требование отбрасывает случайные прорывы линии МА, не подтвержденные дальнейшим движением цены. При этом, конечно, теряется часть хода, и некоторые позиции могут оказаться убыточными из-за слишком позднего открытия, поэтому требуется внимательный анализ, изменит ли этот фильтр результаты системы в лучшую сторону.

Другая идея улучшения системы основана на известном свойстве ценовых графиков: линия поддержки после ее прорыва становится линией сопротивления (цена возвращается к этой линии уже снизу, что хорошо проявилось на рисунке 2 при прорыве линии МА34). Линия сопротивления после ее прорыва ценой станет на какое-то время линией поддержки: цена вернется к этой линии сверху, совершив откат, а потом уже продолжит ход вверх, о котором сигнализировал прорыв линии МА.

Использование этой идеи приводит к варианту системы – прорыв скользящей средней с открытием на откате (MA breakout with pullback): после прорыва скользящей средней цена должна сделать откат в противоположную сторону, и только потом открывается позиция в том направлении, о котором сигнализировало пересечение цены и МА. Как определить, что является откатом, и какой величины откат достаточен для открытия позиции? Один из вариантов: откатом вниз считается момент времени, когда цена достигла минимального значения за последние m свечей: low < LowestLow(m)[1]. Эта запись означает, что low текущей свечи меньше, чем наименьшее из значений low среди всех m предшествующих свечей (единица в квадратных скобках означает, что величина, стоящая перед ней, относится к предыдущей свече, так что в LowestLow(m)[1] входят свечи t-1, t-2, …, t-m-1, где t – текущий момент времени).

Эта система аналогична торговле внутри канала. Позиция открывается внутрь канала при достижении ценой одной из его границ; направление открываемой позиции указывается пересечением цены и скользящей средней (пересечение средней с открытием на откате от границы канала – MA cross and Pull Back in Channel, MAcross&PbСhan).

Для того чтобы система не теряла большую часть прибыли при частых разворотах рынка, можно ввести дополнительное правило: позиция закрывается при обратном пересечении МА. Например, длинная позиция должна быть закрыта, если цена пересечет МА вниз (close < MA). Другим вариантом этого правила может быть закрытие позиции при выходе цены за противоположную границу канала отката: длинная позиция закрывается, если low < LowestLow(m).

Как показывает проверка, на часовых графиках валют такие системы дают слишком много сигналов. Чтобы отобрать из этого множества потенциально наилучшие сигналы, имеет смысл применить какой-нибудь трендовый индикатор, например, ADX [1]: позиция открывается по сигналу buy системы MAcross&PbСhan, если +DM > –DM и ADX > adxlevel; уровень adxlevel и период DMI – оптимизируемые параметры системы.

На основе двух МА

На рынках, которые часто меняют свое поведение, переходя от направленных движений к консолидациям, системы, основанные на одной скользящей средней, никогда не дадут сколько-нибудь устойчивого результата. Одним из вариантов поиска лучших стратегий является использование в качестве торгового сигнала пересечения двух скользящих средних. Идея заключается в том, что сама по себе цена может слишком часто пересекать МА и затем возвращаться назад, прежде чем начнется действительно новое движение. Все подобные пересечения будут ложными сигналами с точки зрения системы, основанной на единственной МА (системы типа 1МА). Для защиты от потерь, вызванных такими ложными сигналами, применяют различные фильтры и дополнительные правила. Однако сама по себе скользящая средняя является уже весьма совершенным фильтром. Естественно поэтому попытаться использовать в качестве дополнительного ориентира в торговой системе 1МА другую скользящую среднюю, а не какой-то иной «чужой» индикатор.

Например, при развороте графика снизу вверх более короткая МА начнет расти раньше и вскоре пересечет снизу вверх более длинную МА, которая в большей степени запаздывает, отставая от движений цены. Пока настраивается этот разворот рынка, цена может несколько раз пересечь короткую МА, причем в обоих направлениях. Но все такие пересечения игнорируются, а сигналом является только пересечение короткой и длинной МА. В этом смысле короткая МА сама по себе выполняет роль фильтра, отбрасывая короткие всплески цены, не дающие существенных ходов. Простейший вариант системы на основе двух скользящих средних – это Stop&Revers система (2MAcross_S&R):

Enter Long Cross (MA(m) , MA(n) )

Exit Long Cross (MA(n) , MA(m) )

Enter Short Cross (MA(n) , MA(m) )

Exit Short Cross (MA(m) , MA(n) ), где m < n – настраиваемые параметры системы.

На основе трех МА

Дальнейшее развитие систем МА – использование трех скользящих средних (обозначим их параметры m1, m2, m3, m1 < m2 < m3). Один из возможных вариантов: позиция открывается при пересечении короткой и длинной МА (m1 и m3), а закрывается, когда короткая МА пересекает среднюю (m2) в обратном направлении (3MАcrossovers):

Enter Long Cross (MA(m1), MA(m3) )

Exit Long Cross (MA(m2), MA(m1) )

Enter Short Cross (MA(m3), MA(m1) )

Exit Short Cross (MA(m1), MA(m2) )

Определенным достоинством системы 3МА является наличие нейтрального состояния (вне рынка): когда быстрая МА пересекла среднюю, позиция закрывается, и следующая позиция не будет открыта до тех пор, пока быстрая МА не доберется до медленной (а на боковом рынке это может занять много времени).

На основе четырех МА

Один из вариантов использования набора четырех МА (m1, m2, m3, m4; m1 < m2 < m3 < m4) – открывать позиции по пересечению двух коротких МА в направлении, указываемом двумя длинными МА. Если МА(m3) > МА(m4), открываются только длинные позиции, когда МА(m1) пересекает МА(m2) снизу вверх; если МА(m3) < МА(m4), то открываются только короткие позиции, когда МА(m1) пересекает МА(m2) сверху вниз. Фактически это система 2МА, в которую введен указатель тренда в виде двух более длинных МА.

Следующий вариант системы 4МА (Stop&Revers система 4MАcrossovers) отличается тем, что пересечение длинных МА также является торговым сигналом: когда МА(m3) пересекает МА(m4) снизу вверх, открывается длинная позиция, если при этом МА(m1) находится выше МА(m2):

Enter Long Cross (MA(m1), MA(m3) ) AND MA(m3) > MA(m4)

Exit Long Cross (MA(m2), MA(m1) ) AND MA(m3) < MA(m4)

Enter Short Cross (MA(m2), MA(m1) ) AND MA(m3) < MA(m4)

Exit Short Cross (MA(m1), MA(m3) ) AND MA(m3) > MA(m4)

На основе MACD

Популярным индикатором является MACD (Moving Average Convergence and Divergence). Поскольку он строится непосредственно в виде комбинации скользящих средних, естественно упомянуть здесь и торговые системы, использующие MACD, хотя чаще этот индикатор рассматривается как самостоятельный инструмент, например в качестве осциллятора. MACD состоит из двух линий – собственно MACD, являющейся разностью двух МА, и MACDsignal, которая получается путем сглаживания линии MACD:

MACD = MA(n1) – MA(n2), n2 > n1;

MACDsignal – результат применения MA(n3) к линии MACD. Как следует из свойств скользящих средних, торговые сигналы возникают при пересечении линий MACD и MACDsignal. Простейший вариант системы на основе MACD – Stop&Revers MACDsystem:

Enter Long Cross (MACD, MACDsignal)

Exit Long Cross (MACDsignal, MACD)

Enter Short Cross (MACDsignal, MACD)

Exit Short Cross (MACD, MACDsignal)

Рассмотренные системы на основе скользящих средних составляют неплохой набор инструментов для исследования рынков. Именно благодаря простоте торговых правил они позволяют трейдеру почувствовать особенности движений рыночных цен, понять причины многих возникающих проблем. Особенно полезно поработать с такими системами начинающим трейдерам. Усложнение системы далеко не всегда приводит к повышению прибыльности, а хорошего понимания рынка скорее можно достичь именно с простыми подходами.

Типичные фильтры

В заключение приведем некоторые типичные фильтры, используемые в торговых системах на основе скользящих средних:

1. Ценовые фильтры: после пересечения МА цена должна еще удовлетворить некоторому дополнительному условию, например: разность двух МА>порога; цена ушла от МА на заданное расстояние; цена сделала откат после прорыва МА (например, достигнут n-периодный экстремум) и т.д.

2. Временные фильтры – задержка открытия на некоторое время. Например, позиция открывается через t2 свечей после пересечения ценой скользящей средней при условии, что цена остается в этот момент выше МА:

BarsSince(Cross(C, Mov(C, t1,S))) = t2 AND C > Mov(C, t1,S).

3. Отложенное исполнение сигнала. Например, в соответствии со следующим правилом длинная позиция будет открыта, если в любой момент в течение t3 свечей после того, как MA(t1) пересечет снизу вверх среднюю MA(t2), цена пересечет также снизу вверх MA(t1), и при этом MA(t1) будет выше MA(t4):

Alert(Cross(Mov(C, t1,S), Mov(C, t2,S)), t3) AND C > Mov(C, t1,S) AND Mov(C, t1,S)> Mov(C, t4,S).

Еще одним приемом, используемым в работе с МА, является применение сдвига: МА наносится на график цены со сдвигом вперед на несколько свечей. Смысл состоит в том, чтобы несколько компенсировать отставание (lagging) скользящей средней от движений цены. Одна из рекомендаций состоит в том, чтобы МА длины N сдвинуть вперед на vN свечей. Возможно, что для выхода из позиций, открываемых по пересечению МА, лучше использовать правила, более чувствительные, чем МА.

Торговля на пересечении скользящих средних

Одной из простых, но в то же время достаточно эффективных торговых стратегий являются стратегии, основанные на пересечении скользящих средних. Скользящие средние (Moving Averages, МА) бывают различных типов:

Простая скользящая средняя – ее значения определяются путем сложения и усреднения чисел показателей временных периодов (обычно цены закрытия), представляющих движение цен торгового инструмента на рынка за определенном промежутке времени.

Взвешенная скользящая средняя – при ее вычислении большее значение отводят последним данным движения цены путем придания ценам каждого дня различного веса.

Экспоненциальная скользящая средняя — так же придаёт значение больше последним рыночным ценам, так же, как и взвешенная скользящая средняя. Но экспоненциальная скользящая средняя учитывает все данные графика, ничего не отбрасывая.

В зависимости от используемого количества скользящих средних выделяют и торговые системы:

Торговые системы на основе одной скользящей средней. Наиболее простая торговая система. Однако, ее более целесообразно использовать как индикатор тренда, чем как инструмент торговли, поскольку она формирует много ложных сигналов. Основные правила торговой системы на ее основе очень просты: покупайте, когда цены поднимаются выше скользящей средней и продавайте при пересечении ценами уровня скользящей средней.

Торговые системы на основе двойных скользящих средних. Являются наиболее часто используемыми. Они обычно состоят из двух средних скользящих — более длинно периодной МА, определяющей направление тренда, и более краткосрочной МА, которая формирует торговые сигналы, образующиеся на пересечении краткосрочной с более долгосрочной МА. То есть, сигнал на покупку возникает при пересечении более короткой средней более длинной снизу вверх и сигнал на продажу – при ситуации наоборот. Также можно пересечения средних использовать для идентификации точек разворота тренда и торговать в направлении тренда. Система торговли с использованием двойных скользящих средних, более прибыльная, чем другие комбинации скользящих средних.

Системы торговли с использованием тройных скользящих средних.

Наиболее часто используемой системой тройной скользящей средней является использование средних в сочетании 4-9-18. Третья скользящая средняя дополнительно открывает ряд потенциальных торговых возможностей. Например, когда цена на рынке достигла дна, основным сигналом изменения тренда является пересечение 4-дневной с 18-дневной средней. Подтверждающим сигналом является пересечение 9 с 18-дневной средней. Если цены достигли вершины, предварительным сигналом предполагаемого изменения тренда является пересечение 4 и 9-дневной скользящих средних. Разворот тренда окончательно завершится тогда, когда 4- и 9-дневная средние линии пересекут 18-дневную. Тройные скользящие средние имеют преимущество нейтральной зоны, в отличии от оборотной торговле, генерируемой стратегиями одиночных или двойных скользящих средних. Так, в системе комбинации скользящих средних 4-9-18, в случае, когда 4 пересекает 9 дневную среднюю, мы выходим позиции и не открываем новую, пока 9 дневная не пересечет 18 дневную среднюю.

Следует отметить, что подбор периодов средних скользящих в каждой торговой системе полностью определяется торговым инструментом и тайм фреймом, на котором происходит торговля.

Так же необходимо отметить, что все торговые системы на основе пересечения скользящих средних являются тренд направленными системами и лучшие результаты будут при торговле по тренду. В ситуации флета на рынке эти системы могут генерировать много ложных сигналов и применять их на таком рынке не рекомендуется.

Торговые стратегии основанные на скользящих средних

Скользящие средние — пожалуй, самый популярный технический индикатор, используемый в техническом анализе на финансовых рынках. Все, кто хоть как-то соприкасался с трейдингом наверняка слышали или пользовались той или иной разновидностью скользящих. Подавляющее большинство торговых систем основано на этом индикаторе или использует другие, которые строятся на основе скользящих средних. Да, многие другие индикаторы берут свое начало от мувингов.

Поэтому в этой статье будем разбирать различные виды торговых систем с использованием moving averages и оценивать их эффективность и актуальность на современном рынке.

Здесь не будем разбирать типы скользящих средних, методы их расчета и построения. Стоит только сказать, что прежде всего мувинги показывают среднее значение цены за какой-то определенный период. И это среднее значение рассчитывается на основе прошлых значений цены. Этим значениям может присваиваться одинаковый вес, а может быть некий весовой коэффициент. Например, ближайшим к текущему моменту значениям цены будет присваиваться больший вес, чем тем, которые сильно удалены от настоящего.

У скользящих есть одно неоспоримое преимущество. Они наглядны и удобны для анализа общей тенденции, разворачивающейся на рынке. По ним легко определить, какая сейчас тенденция преобладает на графике, какой сейчас тренд, или же цена находится в боковике. Это достигается за счет того, что средние помогают отфильтровать, если можно так сказать, некий рыночный шум, сгладить мелкие и не очень колебания, выделив и сделав акцент на основной главенствующей тенденции, которую задают покупатели или продавцы. Это удобно, но отсюда проистекает и слабое место этого индикатора и основная проблема, с которой приходится считаться.

Из-за такой фильтрации, из-за того, что в расчете используются данные из прошлого, скользящие средние всегда достаточно сильно запаздывают. Конечно, если торговая система использует пересечения графика текущей цены со скользящей, то эта задержка не критична и почти не влияет на показатели стратегии. Но если система учитывает изменения тренда, его развороты, то показания индикатора будут сильно отставать от реальной ситуации. А такая задержка на рынке ни к чему хорошему не приводит. Зарабатывает либо более умный, либо более быстрый.

Разновидности торговых систем на основе скользящих средних

Работа со скользящими средними хороша тем, что это всегда простые, понятные способы принятия решений. Следить за ними всегда удобно, и обычно достаточно визуального наблюдения, чтобы оценить ситуацию, принять решение и войти в рынок.

Есть два основных подхода оценки рыночной ситуации с использованием мувингов: оценка поведения цены и скользящей и оценка взаимодействия нескольких скользящих, двух или более. И есть два направления в таких подходах: одни следят за трендом и выдают сигналы в его сторону, другие используются для поиска признаков разворота направления движения цены и входа против текущей тенденции.

Системы, которые отслеживают тренд, всегда достаточно сильно запаздывают и дают сигнал в сторону тренда уже после того, как цена в эту сторону пройдет какое-то количество пунктов. Контртрендовые системы дают гораздо меньшие задержки. Но это не значит, что они однозначно лучше трендоследящих методик, и только им стоит отдавать предпочтение. Как раз наоборот. Контртрендовые системы выдают гораздо больше ложных сигналов или сигналов, которые по факту не оказываются глобальными разворотами тренда, и лишь его краткосрочными коррекциями, амплитуда движения цены на которых совсем не та, что ожидается при основательном развороте графика цены. Следящие за трендом тактики дают, пусть и с запаздыванием, но всё же сигналы по тренду, которые могут позволить трейдеру встать в сильное движение и прокатиться на размашистой волне движения котировок, взяв солидную прибыль вместе с основным потоком цены.

В большинстве случаев выше вероятность продолжение тренда, а не его разворота.

Поэтому всегда рекомендуют торговать по тренду, а не против него.

Такие системы, следящие за направлением общей тенденции, формируют сигналы в основном двумя способами. В одном случае отслеживают положение текущей цены относительно какого-то ее среднего значения, отображаемого посредством moving average за выбранный период. Тут все просто. Если цена становится выше скользящей, то есть начинает превышать свое среднее значение, значит начинается или продолжается рост цены, а следовательно, нужно искать покупки. И наоборот. Если цена оказывается под своим средним значением, значит пришло время рассматривать продажи. Также вместо пересечений цены и мувинга используют пересечение, например, двух мувингов, одного с малым периодом, другого с большим. То есть мувинг с малым периодом выступает как аналог цены, немного усредненного ее значения. И если мувинг с малым пересекает мувинг с большим периодом снизу вверх, значит ищем покупки, наоборот — продажи. Малый мувинг как бы сглаживает цену, убирает шумы, отфильтровывая тем самым ложные сигналы.

Чтобы минимизировать количество таких ложных сигналов еще прибегают к наблюдению за пересечением двух скользящих с одинаковым периодом, но одна из них имеет смещение на заранее выбранное количество периодов. И тут подход прежний. Мувинг без смещения пересекает смещенный мувинг снизу вверх — это buy, если сверху вниз — это sell. Есть индикаторы, состоящие сразу из нескольких мувингов со смещением. Например, индикатор Аллигатор от Билла Вильямса, в составе которого 3 таких мувинга, образующие так называемые челюсти, губы и зубы аллигатора. В составе индикатора Ишимоку также применяется несколько мувингов со смещением.

Пересечение цены и скользящей средней

Тут используется невероятно простой подход. Если график цены стал ниже скользящей средней, это значит что цена начала падать, возможно, стартует нисходящий тренд. Если цена стала выше среднего значения, то это может означать дальнейший рост цены, тренд будет восходящий.

То есть момент, когда цена пересекает moving average, считается местом перелома тренда, смены основной тенденции.

Цена пересекает мувинг

Видя, какие бывают сильные и затяжные тренды, можно предположить, что на таких участках эта система приносит существенные прибыли. Но такие сильные движения — это лишь 30, максимум 40% времени жизни рынка. Остальное время — это боковые движения, на которых такой торговый подход дает массу ложных движений. И тут вопрос баланса. Нужно, чтобы прибыли на направленных бычьих или медвежьих участках движения цены были больше убытков, когда цена находится во флэте.

Такой способ торговли был протестирован на исторических данных на нескольких наиболее популярных валютных парах. Входом считался момент, когда дневная свеча пересекала мувинг и закрывалась выше или ниже него. Выходом из сделки считался противоположный сигнал, когда цена пересекала мувинг в другую сторону. Результаты такого тестирования показали, что на дистанции такая система прибыльна. На каких парах она ведет себя чуть лучше, на каких-то чуть хуже. При оптимизации прогонялся только параметр периода скользящей. Для каждой пары, для каждого временного интервала будет свой оптимальный параметр, поэтому если будете использовать данный метод, то находите подходящий под свои условия путем тестирования на тестере стратегий. В результате тестирования на разных значениях периода стратегия показывала себя прибыльной, поэтому можно сделать вывод, что результаты неслучайны. И, кстати, при тестировании были опробованы несколько фильтров для входа. Лучше всего себя проявил такой: входить не сразу при пересечении, а спустя 2-3 свечи, если цена не развернется в обратную сторону.

Тренды будут, скорее всего, существовать всегда, пока существует рынок. Поэтому нужно признать, что система имеет право на существование. Но есть одно но. В этой системе, как и во многих других такого рода, количество прибыльных сделок составляет менее 50%. Положительный баланс достигается за счет того, что на одну сделку соотношение прибыль/убыток составляет примерно 5 к 1. И периоды просадок при таком торговом подходе могут быть значительными. Если торговать на дневном таймфрейме, то периоды просадки могут составлять по нескольку лет, что, согласитесь, способен выдержать не каждый трейдер.

Пересечение двух скользящих средних

В этом подходе лежит тот же принцип. Берется две скользящие средние: с малым периодом и с большим. Мувинг с малым периодом заменяет собой цену, сглаживая ее хаотичные колебания, убирая шумы на коротких интервалах. И когда быстрая (с малым периодом) скользящая пересекает медленную сверху вниз, то продаем, а снизу вверх — покупаем.

Пересечение двух скользящих

Протестировав эту стратегию на этих же валютных парах и временных интервалах, что в первом случае, можно убедиться, что благодаря фильтрации шумов за счет быстрой скользящей, результаты по прибыли стали лучше, ведь стало меньше ложных сигналов. И количество сделок стало порядка 40-60% в зависимости от инструмента и настроек периода. На сделку соотношение прибыль убыток стало примерно 3 к 1. И, что немаловажно, при таком подходе стало меньше ложных сигналов по большей части в периоды, когда цена находится в боковом движении.

Стоит сказать, что все же периоды просадок при торговле хоть и сократились по своей средней длительности, но все же составили все равно порядка 1-3 лет при работе на дневном временном интервале.

Использование скользящих средних со сдвигом

Изначально использовать скользящую со сдвигом вперед или назад на какое-то значение периода стали для того, чтобы минимизировать количество ложных сигналов. В некоторых системах Билла Вильямса или в Ишимоку такой подход давал определенные улучшения в определенные периоды торговли. И эти частные случаи вызвали больший интерес к использованию скользящих со смещением. Так же смотрят на то, как цена пересекает мувинг со смещением или на пересечение ценой её же графика цены, только смещенного на какой-то период.

Если же рассматривать пересечение двух скользящих, одна из которых имеет смещение, то на разных инструментах в целом результаты несколько хуже, чем в предыдущем варианте, где смещение не использовалось. При смещении количество прибыльных сделок в среднем сокращается, а длительность периодов просадки увеличивается. В целом такой подход жизнеспособен, но предыдущий его вариант выглядит более предпочтительно.

Пересечение цены и сдвинутой скользящей средней

В этот случае, как и в первом варианте, сигналом выступает момент, когда цена пересекает скользящую сверху вниз или снизу вверх. Только скользящая берется со смещением вперед или назад на какой-то период, значение которого прогонялось в тестере стратегий для подбора оптимального значения.

Сразу стоит сказать, что в целом на разных валютных парах этот способ показывает чуть худшие результаты по прибыли, чем самый первый вариант. И этот метод по показателям менее устойчив. Но стоит отметить, что в целом все подходы показывают схожие графики доходности и схожие показатели при разных параметрах, что в целом говорит о стабильности торговли с помощью скользящих.

Система множественных таймфреймов на основе Moving Averages

Этот подход близок к немало известной системе Три экрана Элдера. Возьмем три смежных временных интервала. Напрbмер, H1, H4 и D1. На каждый из них накинем скользящую среднюю. Периоды скользящих будут также оптимизироваться на тестере стратегий, перебираться разные варианты, статистика по которым будет по итогу отображаться в результатах.

Принцип тот же самый. Началом восходящего тренда будем считать ситуацию, когда на всех трех интервалах график цены становится выше скользящих. И наоборот для определения нисходящего тренда. То есть, например, на D1 видно, что прошлый день закрылся выше скользящей. На H4 свеча также закрывается выше мувинга. И ждем, когда цена на H1 также закроется выше скользящей.

При таком подходе по результату тестирования получалось, что отрицательные результаты выходят всего лишь в 10% прогонов при тестировании, в отличие от 30-50% при выше рассмотренных вариантах. Но прибыль при этом оказывается на уровне самого первого случая, где мы рассматривали пересечение цены и одной скользящей. То есть сигналов стало меньше, и они стали точнее, благодаря такой фильтрации по нескольким временным интервалам, но это стало приносить и меньше прибыли.

Торговые системы на основе индикатора Аллигатор Б. Вильямса

Имя Билла Вильямса знают практически все трейдеры. Многие из них читали его книги, а его индикаторы даже имеют отдельный раздел в папке Индикаторы в торговом терминале MetaTrader.

Правда, до сих идут споры, которые то затухают, то разгораются с новой силой, о том, выдающийся ли трейдер Вильямс или же больше выдающийся писатель. Это вопрос на уровне holy war, поэтому его оставим за рамками нашего обзора стратегий.

В книгах Вильямс не старается описывать какие-то крайне однозначные четкие правила работы, а дает некий набор подходов для анализа, которые рекомендует использовать как фундамент для построения своей торговой системы. Разбирать эти подходы мы не будем, но обратим внимание на индикатор Аллигатор, который как нельзя кстати подходит к нашей теме обзора торговли по мувингам.

Аллигатор представляет собой набор из трех скользящих средних: период 9 со сдвигом 3, период 15 со сдвигом 5 и период 25 со сдвигом 8. Это индикатор с экзотическим названием привлекает внимание многих участников рынка, особенно начинающих, и используется в рамках разных торговых методик различными способами. А сам Вильямс придумал не менее экзотические названия каждой линии индикатора. Как описывал автор, когда цена находится во флэте и пересекается всеми линиями Аллигатора, это значит, что хищный зверь сыт и находится в состоянии покоя и умиротворения. Беспокойная цена, пользуясь ситуацией, начинает ускользать от зверя, устремляясь вверх или вниз. Потревоженный Аллигатор просыпается и начинает охоту за беглянкой. Сперва размыкаются его губы (зеленая скользящая с периодом 9), затем зубы (красная с периодом 15), и потом распахивается уже вся челюсть (с периодом 25). Аллигатор начинает пожирать цену до тех пор, пока цена не остановится загнанная в боковике, Аллигатор насытится и снова уснет до следующей погони.

Это красочное, конечно, описание, но интересно протестировать индикатор в классическом подходе работы по скользящим и их пересечении с ценой.

Тестировались такие правила торговли. Если зеленая линия выше красной, а та выше синей, то тренд явно восходящий и нужно покупать. Наоборот, если зеленая ниже красной, а красная ниже синей, то сила на стороне медведей, и надо искать продажи. Чтобы входы были определенными, то также будет оцениваться положение цены относительно средней красной линии. Оптимизация настроек индикатора не проводилась, иначе он бы превратился в обычные скользящие со смещением, а задача стояла оценить эффективность работы Аллигатора в его первозданном виде, но, конечно, в отрыве от остальных инструментов практик Билла Вильямса.

В результате тестирования на дистанции не было ни одного положительного результата. Тут комментарии излишни.

Современные торговые системы на основе скользящих средних

При тестировании ниже приведенных систем все оценки производились на интервале H1 с собственными правилами выхода из сделки. Такой подход позволил наиболее правильно произвести сравнение этих стратегий и провести анализ именно точности входа в рынок.

Окно MA

В системе применяется EMA (Exponential Moving Average) с периодом 8. Рассматривается, как в самом первом нами рассмотренном классическом варианте, пробой ценой этой скользящей и откат к ней. Если цена снизу вверх пробила мувинг, а затем в течение времени от 5 до 15 свечей вернулась обратно к скользящей и коснулась её, то нужно открывать покупку. Для продаж все наоборот.

Изначально стратегия предназначалась для периода m15. Но, как оговаривалось выше, тестирование проводилось на H1, чтобы оценить универсальность всех систем. Также был добавлен фильтр отсева лишних сигналов. Согласно фильтру, свеча, на которой происходит возврат к мувингу и касание, должна иметь тело, соответствующее текущему тренду и сигналу. То есть если был пробой ценой мувинга снизу вверх, тренд восходящий, то на откате касание мувинга должно приходиться на бычью свечу. И наоборот для продаж.

В целом стратегия на дистанции показала себя неплохо. Правда, также были длительные просадки длительность около 1 года. Плюс несколько лет по итогу торговли были закрыты в нуле.

Битва диапазонов / Battle of the bands

В этой стратегии используется канал из двух скользящих с одинаковыми периодами, но одна построена по ценам Low, другая по ценам High. Также как фильтр применяются скользящие с периодами 100 и 200 и индикатор Paraboloc SAR.

Если цена выше скользящих 100 и 200 и пробивает мувинги (построенные по Low/High) снизу вверх, а Parabolic выступает в качестве поддержки, то можно покупать. Для продаж все условия зеркальны.

Результаты тестирования, сказать прямо, совсем не радуют. До 2022 года система приносила прибыль и была достаточно стабильна. После, её результативность стала практически нулевой.

Тесты Битва Диапазонов

Заключение

Есть еще немало систем, которые используют в основе своей скользящие средние. Плюс минус результаты их при внимательном тестировании схожи, а сами системы предлагают просто разные способы наблюдения за рынком и входом в сделку. У всех есть свои сильные и слабые стороны, которые в целом присущи всем скользящим средним. И, какую систему выбрать, это вопрос личного тестирования и вкуса.

Из привычных способов использования мувингов вариант с пересечением двух скользящих и фильтром выжидания входа после их пересечения в течение нескольких свечей показал себя самым жизнеспособным и прибыльным.

Можно сказать, что скользящие средние доказали свою эффективность. И пока существуют тренды, можно смело полагаться на этот индикатор для создания своих торговых систем.

Простая торговая система на основе скользящих средних и прайс экшен

Рекомендуемая валютная пара: возможно торговать на любой валютной паре и торговом инструменте, но не рекомендуются:

eurgbp, nzdusd, audusd, золото и нефть.

Временные интервалы: Дневной, H4, 15M

Рекомендуемые брокеры: ]]> Alpari ]]> , (есть бездепозитные бонусы, чтобы попробовать ТС): ]]> Instaforex ]]> , ]]> Roboforex ]]>

Правила торговой системы

Условия для покупок:

Цена на дневном графике должна быть выше экспоненциальной скользящей средней с периодом 10 (10 ema). В свою очередь 10 ema должна располагаться выше, чем экспоненциальная скользящяя средняя с периодом 34, т.е

  • Цена на дневном графике > 10 ema > 34ema

Аналогично для четырехчасового таймфрейма:

  • цена на H4> 10ema > 34ema

Открытие сделки происходит на 15 минутном таймфрейме

  • цена 15M > 10ema > 34ema

Сделка открывается при пересечении этих скользящих средних.

К стратегии прилагаются шаблоны и индикаторы в том числе и со стрелочкой, которая стрелка появляется для большего подтверждения и указывает момент открытия сделки.

При открытии сделки обращайте внимание на сетапы прайс экшен, трендовые линии.

Брокеры Форекса, дающие бонусы:
ТОРГОВЫ СИСТЕМЫ ФОРЕКС НА ОСНОВЕ СКОЛЬЗЯЩИХ СРЕДНИХ